财信证券30天持有期债券型

集合资产管理计划

招募说明书

集合计划管理人：财信证券股份有限公司
集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由财富1号集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来，原集合计划为非限定性集合资产管理计划，于2010年1月14日经中国证监会证监许可[2010]67号文核准设立，并于2010年6月9日正式成立。根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，本集合计划参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，变更后的《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》自集合计划管理人公告的生效之日起生效。

财信证券股份有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本集合计划的备案，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。投资者应当认真阅读集合计划招募说明书、资产管理合同、产品资料概要等信息披露文件，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。集合计划管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，应全面了解本集合计划的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，锁定持有期无法赎回和开放日大额以及巨额赎回或暴跌导致的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，集合计划管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险等等。

本集合计划每个开放日开放申购，但对每份集合计划份额设置30天锁定持有期，在锁定持有期内不办理锁定份额赎回及转换转出业务。锁定持有期结束后进入开放持有期，每份集合计划份额自其开放持有期首日起（含）的开放日才能办理赎回及转换转出业务。因此投资人面临在锁定持有期内不能赎回集合计划份额的风险。

原财富1号集合资产管理计划份额在本资产管理合同生效后转换为本集合计划份额，其持有期限从登记机构确认投资人持有原财富1号集合资产管理计划份额之日起连续计
算。

本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本集合计划管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请集合计划份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的集合计划净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
本集合计划可投资于国债期货，主要面临的风险有流动性风险、基差风险、合约展期风险、保证金不足风险、衍生品杠杆风险等。

当本集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，集合计划管理人依照法律法规及资产管理合同的约定履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体安排详见资产管理合同、本招募说明书“侧袋机制”章节等集合计划法律文件中关于侧袋机制的有关内容。侧袋机制实施期间，集合计划管理人将对集合计划简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请集合计划份额持有人仔细阅读相关内容并关注本集合计划启用侧袋机制的特定风险。

本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集合产品），其预期风险和预期收益水平低于股票型集合计划、股票型基金和混合型集合计划、混合型基金，高于货币市场型集合计划、货币市场基金。

集合计划的过往业绩并不预示其未来表现。集合计划管理人所管理的其它集合计划的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本集合计划时应认真阅读本集合计划的招募说明书、资产管理合同和产品资料概要。


目 录


第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 集合计划管理人......11
第四部分 集合计划托管人......22
第五部分 相关服务机构......25
第六部分 集合计划的基本情况......30
第七部分 集合计划的历史沿革......31
第八部分 集合计划的存续......32
第九部分 集合计划份额的申购、赎回......33
第十部分 集合计划的投资......42
第十一部分 集合计划的财产......49
第十二部分 集合计划资产估值......50
第十三部分 集合计划的收益与分配......56
第十四部分 集合计划费用与税收......57
第十五部分 集合计划的会计与审计......60
第十六部分 集合计划的信息披露......61
第十七部分 侧袋机制......67
第十八部分 风险揭示......70
第十九部分 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算......78
第二十部分 资产管理合同的内容摘要......80
第二十一部分 托管协议的内容摘要......104
第二十二部分 对集合计划份额持有人的服务......121
第二十三部分 其他应披露事项......123
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式......124
第二十五部分 备查文件......125

第一部分 绪言

《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》和其他有关法律法规与《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”或“《资产管理合同》”）编写。

本招募说明书阐述了本集合计划的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

集合计划管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本集合计划管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本集合计划的资产管理合同编写，并经中国证监会备案。资产管理合同是约定资产管理合同当事人之间权利、义务的法律文件。 集合计划投资人自依资产管理合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明其对资产管理合同的承认和接受，并按照《基金法》、资产管理合同及其他有关规定享有权利、承担义务。集合计划投资人欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅资产管理合同。


第二部分 释义

1、集合计划或本集合计划：指财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划

2、集合计划管理人或管理人：指财信证券股份有限公司

3、集合计划托管人或托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、资产管理合同或《资产管理合同》：指《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》及对资产管理合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指集合计划管理人与集合计划托管人就本集合计划签订之《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》及其更新

7、集合计划产品资料概要：指《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对资产管理合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施
的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《操作指引》：指中国证监会 2018 年 11 月28 日颁布实施的《证券公司大集
合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会


16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、资产管理合同当事人：指受资产管理合同约束，根据资产管理合同享有权利并承担义务的法律主体，包括集合计划管理人、集合计划托管人和集合计划份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

22、集合计划份额持有人：指依资产管理合同和招募说明书合法取得集合计划份额的投资者

23、集合计划销售业务：指为投资人开立集合计划交易账户，宣传推介集合计划，办理集合计划份额申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供集合计划交易账户信息查询等活动

24、销售机构：指财信证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与集合计划管理人签订了销售服务协议，办理销售业务的机构

25、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。本集合计划的登记机构为财信证券股份有限公司或接受财信证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、集合计划账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、集合计划管理人所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户

28、集合计划交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户

29、资产管理合同生效日：指根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》变更后的《财信证券30天持有期债券型集合
资产管理计划资产管理合同》生效日，原《财富1号集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效

30、资产管理合同终止日：指资产管理合同规定的资产管理合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、存续期：指《资产管理合同》生效至终止之间的期间

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数

35、开放日：指为投资者办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、锁定持有期：集合计划份额锁定持有期自份额申购申请日起（含，即锁定持有期起始日），至份额申购申请日后的第30天（含，即锁定持有期到期日，若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）止之间的期间。在锁定持有期内不办理锁定份额赎回及转换转出业务

原财富1号集合资产管理计划份额在本资产管理合同生效后转换为本集合计划份额，其持有期限从登记机构确认投资人持有原财富1号集合资产管理计划份额之日起连续计算
38、开放持有期：集合计划份额自锁定持有期结束后即进入开放持有期，自其开放持有期首日起（含）的开放日可办理赎回及转换转出业务。每份份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的次一日，若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日

39、《业务规则》：指本集合计划登记机构办理登记业务的相应规则，是规范管理人所管理的大集合产品登记方面的业务规则，由管理人和投资者共同遵守

40、申购：指资产管理合同生效后的开放日内，投资者根据资产管理合同和招募说明书的规定申请购买集合计划份额的行为

41、赎回：指资产管理合同生效后的开放日内，集合计划份额持有人按资产管理合同和招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为

42、集合计划转换：指集合计划份额持有人在开放日内按照资产管理合同和集合计划管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有集合计划管理人管理的、某一集合计划的集合计划份额转换为集合计划管理人管理的其他集合计划份额的行为

43、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请（赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日集合计划总份额的10%

46、元：指人民币元

47、集合计划收益：指集合计划投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约

48、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收款项及其他资产的价值总和

49、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值

50、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数
51、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程

52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

53、销售服务费：指从集合计划财产中计提的，用于本集合计划市场推广、销售以及集合计划份额持有人服务的费用

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

55、摆动定价机制：指当本集合计划份额遭遇大额申购赎回时，通过调整集合计划份额净值的方式，将集合计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合计划份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

56、不可抗力：指资产管理合同当事人不能预见、不能避免且不能克服、使《资产管理合同》当事人无法全部或部分履行《资产管理合同》的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、证券登记结算机构非正常的暂停或终止业务等


57、大集合产品、大集合计划：指《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》规范的大集合产品

58、侧袋机制：指将本集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

59、特定资产：包括（一） 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产； （ 二） 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产； （ 三） 其他资产价值存在重大不确定性的资产


第三部分 集合计划管理人

一、集合计划管理人概况

名称：财信证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心

法定代表人：刘宛晨

设立日期：2002年8月14日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[2002]245 号文

组织形式：股份有限公司

注册资本：669,797.98万人民币

存续期限：长期

联系电话：0731-84403423

联系人：陈欣

股权结构：截至2024年1月31日，持有本公司股权的股东情况：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 湖南财信投资控股 646,280.57 货币及非货币财 96.49

有限责任公司 产

2 新余财虎企业管理中 13,530.53 货币及非货币财 2.02

心（有限合伙） 产

3 深圳市润泽灯光音响 9,986.88 货币及非货币财 1.49

科技发展有限公司 产

合计 669,797.98 100.00

二、主要人员情况

1、集合计划管理人董事会、监事会成员、高级管理人员

（1）董事

刘宛晨，男，1970年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，教授。1992年7月至2000年5月，任湖南财经学院教师；2000年5月至2006年10月，任湖南大学教师；2006年10月至2009年4月，任财富证券有限责任公司投资银行业务部董事副总经理；2009年4月至2010年7月，任财富里昂证券有限责任公司投行长沙部执行董事；2010年7月至2017年12月，历任财富证券有限责任公司融资并购部副总经理、债券融资部总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、副总裁兼投资银行管理部总经理；2017年12月至2018年5月，任湖南省财信信托有限责任公司董事、副总裁；2018年5月至2019年1月，任湖南省财信信托有限责任公司董事、总裁；2019年1月至2021年8月，任财信证券
有限责任公司党委副书记；2019年3月至2021年12月，任财信证券有限责任公司董事；2019年3月至2021年3月，任财信证券有限责任公司总裁；2021年1月至2021年12月，任财信证券有限责任公司董事长；2021年8月至2021年12月，任财信证券有限责任公司党委书记；2021年12月至今，任财信证券股份有限公司党委书记、董事长；2023年12月至今，任湖南财信金融控股集团有限公司党委委员、副总经理。

王培斌，男，1971年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历，助理经济师。1992年9月至1997年5月，任深圳联华实业公司职员；1997年5月至2002年6月，任大鹏证券有限责任公司债券业务部业务董事；2003年2月至2004年7月，任大鹏证券有限责任公司债券业务部业务董事；2004年7月至2006年5月，任江南证券有限责任公司固定收益部总经理；2006年5月至2021年3月，历任财信证券有限责任公司固定收益部副总经理、固定收益部总经理、固定收益策略委员会主任、副总裁，其间：2019年6月至2020年3月，兼任深圳分公司副总经理；2021年3月至2021年12月，任财信证券有限责任公司董事、总裁；2021年12月至2023年6月，任财信证券股份有限公司董事、总裁；2023年6月至2023年12月，任财信证券股份有限公司董事、总裁、财务总监；2023年12月至今，任财信证券股份有限公司董事、总裁，自2022年6月起兼任深圳分公司总经理。

李俭，女，1975年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。1997年11月至2003年6月，任湘财证券有限责任公司投行部项目经理；2003年6月至2004年12月，任华欧国际有限责任公司资本市场部经理；2004年12至2005年5月，任湘财证券有限责任公司华中业务部项目经理；2005年5月至2009年3月，任财富证券有限责任公司投资银行管理总部部门经理；2009年4月至2010年4月，任财富里昂证券有限责任公司证券投资银行长沙部联席董事；2010年5月至2014年11月，任财富证券有限责任公司融资并购部副总经理；2014年11月至2017年12月，任财富证券有限责任公司投资银行一部总经理；2017年12月至2019年4月，任财富证券有限责任公司投资银行管理部总经理；2018年7月至2021年4月，任财信证券有限责任公司副总裁；2021年4月至2021年12月，任财信证券有限责任公司党委委员、副总裁；2021年12月至2023年6月，任财信证券股份有限公司党委委员、副总裁；2023年6月至2023年7月，任财信证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总裁；2023年7月至2024年1月，任财信证券股份有限公司董事、党委委员、董事会秘书、副总裁；2024年1月至2024年2月，任财信证券股份有限公司董事、党委副书记、董事会秘书、副总裁；2024年2月至今，任财信证券股份有限公司副董事长、党委副书记、董事会秘书、副总裁。

吴固林，男，1962年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中级会
计师。1983年7月至1985年11月，任湖南财经学院教师；1985年11月至1988年8月，任深圳市统计局职员；1988年8月至1990年12月，任深圳万科企业股权有限公司职员；1990年12月至1992年4月，任深圳市赛格工程发展股份有限公司职员；1992年4月至2001年12月，任兴益（深圳）工业发展有限公司总经理；2001年12月至今，任深圳市贵安炜实业有限公司总经理；2006年4月至今，任深圳市创富时代企业管理顾问有限公司总经理；2008年7月至2013年6月，任深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司董事；2012年12月至2020年7月，任岳阳钱隆房产开发有限公司执行董事；2016年8月至2019年1月，任财富证券有限责任公司第四届监事会监事；2018年4月至2022年5月，任湖南茶城里生态科技有限公司（原湖南洞庭之春旅游发展有限公司）执行董事兼总经理；2019年1月至2021年12月，任财信证券有限责任公司第五届董事会董事；2019年12月至2022年12月，任湖南乐茶文化旅游有限公司、岳阳茶博城文化创意有限公司执行董事兼总经理；2019年12月至今，任岳阳茶博城科技发展有限公司、湖南茶韵文化旅游发展有限公司、湖南茶博城文化旅游开发有限公司执行董事兼总经理；2021年6月至今，任湖南胜隆置业有限公司执行董事；2021年12月至今，任财信证券股份有限公司董事。

黎传国，男，1986年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年3月至2016年2月，任财富证券有限责任公司研发中心研究员；2016年2月至2017年8月，任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部战略管理经理；2017年8月至2023年9月，历任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部副总经理、总经理；2019年12月至2021年12月，任财信证券有限责任公司监事；2017年6月至今，任湖南股交所董事；2020年3月至今，任财信期货有限公司董事；2021年7月至今，任财信中金（湖南）私募股权投资管理有限公司董事；2021年12月至今，任财信证券股份有限公司董事；2023年9月至今，任湖南省财信产业基金管理有限公司常务副总经理。

张亚斌，男，1965年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，湖南大学教授。1988年6月至1993年5月，任长沙航空职业技术学院政治教研室主任；1993年5月至2000年4月，任湖南财经学院国际经济系副系主任；2000年4月至今，历任湖南大学金融学院副院长，经济与贸易学院副院长、书记、院长，研究生院院长；2019年3月至2021年12月，任财信证券有限责任公司独立董事；2021年12月至今，任财信证券股份有限公司独立董事。

刘桂良，女，1962年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，教授。1983年7月至1987年6月，任湖南财经学院团委副书记；1987年7月至2007年5月，任湖南财经学院（2000年4月并入湖南大学）会计系副教授；2007年6月至2022年3
月，任湖南大学工商管理学院教授（2022年3月荣休）；2015年6月至2023年6月，任中联重科股份有限公司独立董事；2018年11月至今，湖南天雁机械股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任财信证券股份有限公司独立董事、广州必贝特医药股份有限公司独立董事。

周浪波，男，1971年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1993年7月至1998年10月，任长沙工业高等专科学校经济系教师；1998年10月至今，任中南大学商学院教师、副教授；2020年5月至2023年3月，任株洲市恒通资产经营管理有限公司外部董事；2020年8月至今，任湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任深圳市桑达实业股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任财信证券股份有限公司独立董事。

（2）监事

石龙辉，男，汉族，硕士研究生学历，中共党员。1997年6月至2004年11月，先后在邵阳市财政局纪检监察室、产权科工作；2004年11月至2016年6月，在湖南省国资委工作，历任产权管理处主任科员、副调研员；2016年6月至2017年8月，在湖南财信金融控股集团有限公司工作，历任纪检监察室副主任、风控合规部总经理；2017年9月起至2020年3月任财信证券有限责任公司党委副书记、纪委书记；2020年3月至今任财信证券有限责任公司纪委书记；2017年12月起任财信证券有限责任公司监事会主席。2021年12月2日，经公司职工代表大会选举为财信证券股份有限公司（筹）第一届监事会职工监事。2021年12月25日，经财信证券股份有限公司第一届监事会第一次会议选举为公司第一届监事会主席。

陈元，男，1981年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年8月至2010年8月，先后任北京大公天华会计师事务所湖南分所、湖南清源律师事务所助理审计员、实习律师；2010年8月至2013年9月，在重庆市人民检察院第二分院任助理检察员；2013年9月至2016年12月，在长沙市人民检察院任检察员；2016年12月至2021年4月，在湖南财信金融控股集团有限公司先后任监察审计岗、审计部副总经理、纪检监察室副主任、纪检监察室主任；2017年12月至2022年1月，兼任南华生物医药股份有限公司监事会主席；2021年4月至2023年4月，任财信金控集团机关第二党支部书记、纪检监察室主任、审计部总经理；2021年7月至今，任财信金控集团纪委委员；2023年4月至今，任财信金控集团机关第二党支部书记、审计部总经理；2022年1月至今，兼任南华生物医药股份有限公司董事；2022年1月至今，兼任财信投资监事；2022年2月至今，兼任财信资产董事；2022年12月6日至今，任财信证券监事。


牟蔚，女，汉族，本科学历，中共党员。1993年7月至2002年2月，在湖南省信托投资公司工作，历任上海证券营业部财务部经理、长沙证券营业部财务部经理；2002年2月至2005年7月，在财富证券有限责任公司工作，任法律稽核部副总经理；2005年7月至2008年12月，在创智科技股份有限公司工作，任审计总监；2008年12月至今在财信证券有限责任公司工作，历任风险管理部主管、合规管理部副总经理、风险管理部副总经理、风险管理部总经理；2021年2月至今，任深圳惠和投资有限公司监事。2021年11月15日，经公司职工代表大会选举为财信证券有限责任公司第五届监事会职工监事。2021年12月2日，经公司职工代表大会选举为财信证券股份有限公司（筹）第一届监事会职工监事。

（3）高级管理人员

刘宛晨，现任财信金融控股集团党委委员、副总经理，财信证券党委书记、董事长。简历见董事栏。

王培斌，现任财信证券股份有限公司董事、总裁、深圳分公司总经理（兼）。简历见董事栏。

石龙辉，现任财信金融控股集团纪委委员，财信证券党委委员、纪委书记、监事会主席。简历见监事栏。

曾小龙，男，1970年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。1995年6月至2000年11月，历任湖南证监局公司监管处科员、副主任科员、主任科员；2000年11月至2002年6月，任泰阳证券总裁助理兼投资银行总部总经理；2002年6月至2010年10月，历任湖南证监局稽查处主任科员、机构监管处副处长、机构监管处副处长（主持工作）、公司监管处处长；2010年10月至2012年10月，任长沙国家高新技术开发区管委会副主任；2012年10月至2015年8月，任湖南证监局稽查处处长；2015年8月至2015年9月，任财信投资员工；2015年9月至2018年7月，任财富证券合规总监，其间：2016年1月至2018年5月，兼任财富证券首席风险官；2018年7月至2021年12月，任财信有限副总裁，其间：2019年1月至2021年3月任财信有限职工董事，2019年8月至2021年12月，任财信有限党委委员；2018年7月至今，任财信期货董事长；2021年12月至今，任财信证券党委委员、副总裁。

李俭，现任财信证券股份有限公司党委副书记、副总裁、董事会秘书。简历见董事栏。

刘之彦，男，1985年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2009年6月至2010年11月，财富证券研究发展中心行业研究员；2010年11月至2011年11月，财信投资控股投资管理部投资经理；2011年11月至2013年9月，吉祥人寿保
险资产管理部投研总监；2013年9月至2015年12月，财信投资控股投资管理部投资经理，其间：2015年06月至2016年10湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司副董事长（兼）；2015年12月至2016年7月，财信金融控股集团战略与资本规划部研究员；2016年7月至2017年7月，财信产业基金管理副总经理，其间：2017年03月至2017年07南华民生投资管理总经理（兼）；2017年7月至2018年5月，财信金融控股集团战略与投资部副总经理（主持工作）；2018年5月至2019年1月，财信金融控股集团战略与投资部总经理，深圳南华财富金融信息服务有限公司董事长；2019年1月至2021年8月，财信信托董事，财信金融科技服务执行董事；2021年8月至2023年2月，财信信托董事、副总裁；2023年2月至2023年9月，财信信托党委委员、董事、副总裁；2023年9月至今，财信证券党委委员、副总裁；2023年12月至今，财信证券财务总监。

谭宏欣，男，1966年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级金融经济师。1988年7月至1989年8月，任湖南省木材公司销售；1992年7月至1994年2月，任湖南省物资贸易总公司销售；1994年3月至2004年2月，历任泰阳证券有限责任公司营业部总经理、总部办公室主任、经纪业务总部总经理；2004年3月至2014年8月，历任财富证券合规监察中心总经理、合规法务部总经理、总裁助理；2014年9月至2015年8月，任财富证券首席风险官；2015年8月至2018年7月，任财富证券副总裁；2018年5月至2021年12月，任财信有限首席风险官，其间：2018年7月至2021年12月，兼任财信有限合规总监；2021年12月至今，任财信证券首席风险官。

龙海彧，男，1986年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2014年10月，任法国巴黎银行投资银行部高级经理；2014年11月至2016年6月，历任财富证券财务顾问部副总经理（主持工作）、场外市场部（中小企业融资部）副总经理（主持工作）、中小企业融资部总经理；2016年6月至2020年6月，任惠和投资总经理，其间：2016年9月至2020年1月，兼任上海海欣集团股份公司监事会主席；2018年10月至2020年5月，任惠和投资执行董事；2019年3月至2022年5月，任深圳鹏锐信息技术股份有限公司董事；2020年6月至2021年3月，任惠和投资员工；2021年3月至2021年4月，任财信有限员工；2021年4月至2021年12月，任财信有限副总裁；2021年5月至今，任惠和基金执行董事；2021年12月至今，任财信证券副总裁。

王琼，女，1973年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1996年8月至2007年11月，任中国建设银行深圳市分行机构业务部经理；2007年11月至2014年9月，任安信证券股份有限公司固定收益部副总经理；2014年9月至2015年9月，任博时资本管理有限公司副总经理（主持工作）、董事；2015年9月至2020年10月，任方
正证券股份有限公司助理总裁、兼任方正香港资管董事长；2020年10月至2021年8月，任粤开证券股份有限公司副总裁；2021年8月至2021年9月，任财信有限员工；2021年9月至2021年12月，任财信有限副总裁；2021年12月至2023年2月，任财信证券资管投资部总经理；2021年12月至今，任财信证券副总裁；2022年3月至2024年1月，任财信证券资管市场部总经理。

孙文渊，男，1974年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2003年6月，任方正证券股份有限公司营业部电脑部经理；2003年6月至2014年9月，任方正证券股份有限公司信息技术中心运维主管（资深专家）；2014年9月至2017年4月，任财富证券信息技术中心副总经理；2017年4月至2019年5月，任财富证券信息技术中心副总经理（主持工作）；2019年5月至2022年1月，任财信证券信息技术中心总经理；2021年12月至今，任财信证券首席信息官。

李赛男，女，1980年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2007年7月，任西南交通大学人文社会科学学院教师；2007年9月至2012年2月，任湖南启元律师事务所律师；2012年3月至2014年9月，任湖南华鸿景开投资管理有限公司风控总监；2014年9月至2016年10月，任财富证券投资银行总部质量控制经理（主管）；2016年10月至2017年4月，任财富证券投资银行总部质量控制部（二级部门）副总经理（主持工作）兼资本市场部（二级部门）副总经理（主持工作）；2017年4月至2019年5月，任财富证券投资银行管理部总经理助理，其间：2017年9月至2019年5月，兼任财富证券投资银行管理部质量控制一部总经理；2019年5月至2020年4月，任财信有限投资银行管理部副总经理（主持工作）；2020年4月至今，任财信证券合规管理部总经理；2021年2月至今，任惠和基金监事；2021年12月至今，任财信证券合规总监。

左军姿，男，1974年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年8月至1999年10月，任涟钢技工学校教务科教师；1999年11月至2005年12月，任泰阳证券娄底营业部、贵阳营业部电脑部员工、主管；2006年1月至2009年12月，任方正证券股份有限公司信息中心主管；2010年1月至2012年12月，任方正证券股份有限公司零售业务服务部总监；2013年1月至2015年12月，任方正证券股份有限公司零售与互联网金融部副总经理；2016年1月至2018年12月，任方正证券股份有限公司零售与互联网金融部行政负责人；2019年1月至2021年3月，任方正证券股份有限公司零售业务部行政负责人；2021年4月至今，任财信证券股份有限公司总裁助理、财富管理部总经理。

杨可名，男，1988年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2011年8月至2012年11月，历任中国银行湖南省分行宁乡县支行综合柜员、松
桂园支行账户经理；2015年11月至2019年7月，历任湖南国有资产经营管理综合文秘、综合管理部助理主办、综合管理部副部长；2019年7月至2021年3月，历任财富证券党群办副总经理、党群办副总经理（主持工作）；2021年3月至今，财信证券党群办主任；2021年9月至2023年6月，任财信证券党群办主任、党群办公室至企业文化中心总经理（兼）、人力资源部总经理；2023年6月至2023年11月，任财信证券总裁助理兼党群办主任、人力资源部总经理；2023年11月至今，财信证券总裁助理兼党群办主任、工会主席。

徐璐，男，1989年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2013年8月至2016年4月，美国花旗集团机构客户服务集团量化分析师；2016年8月至2017年12月，财信资产管理战略研发部投资经理；2018年1月至2019年5月，财信金融控股集团办公室综合秘书；2019年5月至2021年2月，财信金融科技服务副总经理；2021年2月至2022年4月，财信金融控股集团战略投资部副总经理；2022年5月至2023年6月，财信证券资产管理部总经理；2023年6月至至今，财信证券总裁助理。

2、集合计划投资经理

本集合计划的投资经理为张艳、翟舒。

张艳，中国籍，经济学硕士，2011年入职广东南粤银行，曾任广东南粤银行债券交易员、投资经理等职务； 2016年加入财信证券，历任财富1号、财富2号（已卸任）、财富3号（已卸任）、惠丰6号（已结束）、惠丰稳健22号（已结束）投资经理。

翟舒，中国籍，硕士，16年证券从业年限，2007年入职财信证券股份有限公司（原财富证券），历任金融工程部投资经理助理，证券投资部投资经理助理、交易运营主管，资管投资部投资经理助理，现任资管投资部投资经理。

3、投资决策委员会成员

财信证券股份有限公司资产管理投资决策委员会的成员包括：主任委员王琼；常设委员龙靓、罗锡成、姚赛、陈守莲、孙茜茜、赵娜、皮辉娟、刘超；非常设委员林巍、刘雅利、谭奕；列席委员李赛男、宁文卓、黎婕、何晨。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、集合计划管理人的职责

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理集合计划备案手续；

（3）自资产管理合同生效日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；


（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和集合计划管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（7）依法接受集合计划托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度、中期和年度集合计划报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合集合计划托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；


（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知集合计划托管人；

（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督集合计划托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，集合计划托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，集合计划管理人应为集合计划份额持有人利益向集合计划托管人追偿；

（22）当集合计划管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

（23）以集合计划管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

四、集合计划管理人承诺

1、集合计划管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、集合计划管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将集合计划管理人固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同集合计划财产；

（3）利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用集合计划财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、集合计划管理人承诺严格遵守资产管理合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反资产管理合同行为的发生；


4、集合计划管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、集合计划管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、集合计划投资经理承诺

1、依照有关法律法规和资产管理合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、集合计划管理人的内部控制制度

公司高级管理人员应当建立责任明确、程序清晰的组织结构，建立健全合规管理组织架构，遵守合规管理程序，配备充足、适当的合规管理人员，为其履行职责提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保障。组织实施各类风险的识别与评估工作，并建立健全有效的内部控制制度和机制，及时处理或者改正内部控制中存在的缺陷或者问题。公司高级管理人员应当对内部控制不力、不及时处理或者改正内部控制中存在的缺陷或者问题承担相应的责任。公司高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任。发现违法违规行为及时报告、整改，落实责任追究。

公司按照法律法规和中国证监会的有关规定，建立健全公司的合规制度，对公司经营管理行为的合规性进行监督和检查。公司根据有关规定和自身情况，制定合规管理制度、明确合规人员职责。

公司按照法律法规和中国证监会的有关规定，建立健全公司的风险控制制度，防范和控制公司业务经营与内部管理风险。公司根据有关规定和自身情况，制定风险控制制度、明确风险控制人员职责。

公司实行内部稽核（审计）制度，配备专职稽核（审计）人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司根据有关规定和自身情况，制定内部稽核（审计）制度、明确相关稽核（审计）人员职责。

公司分管合规管理、风险管理、稽核审计部门的高级管理人员，不得兼任或分管与合规管理、风险管理、稽核审计职责相冲突的职务或者部门。公司高级管理人员应当支持合规管理、风险管理、稽核审计部门的工作。公司分管合规管理、风险管理、稽核审计部门
的高级管理人员应将公司的合规管理、风险管理、稽核审计状况向董事会及监事会报告。
公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。非经董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。董事会或股东会根据章程对外担保审批权限的规定行使审批权。本条所称担保主要指保证担保、抵押担保和质押担保等。


第四部分 集合计划托管人

一、集合计划托管人基本情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已托管1334只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获
中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度，荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。

二、集合计划托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为集合计划托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证集合计划财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护集合计划份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、集合计划托管人对集合计划管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管集合计划的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及集合计划合同规定，对集合计划管理人运作集合计划的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为集合计划投资运作所提供的集合计划清算和核算服务环节中，对集合计划管理人发送的投资指令、集合计划管理人对集合计划费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对集合计划投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向集合计划管理人进行风险提示，与集合计划管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到集合计划管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现集合计划涉嫌违规交易，电话或书面要求集合计划管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、集合计划份额销售机构

1、财信证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心

法定代表人：刘宛晨

电话：95317

网址：https://stock.hnchasing.com/

2、奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

3、北京雪球基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人：李楠

电话：010-61840688

网址：https://danjuanapp.com

4、南京苏宁基金销售有限公司

住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
电话： 025-66996699
网址：https://www.snjijin.com
5、通华财富(上海)基金销售有限公司
住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号10楼
法定代表人：沈丹义
电话：021-60818588
网址：https://www.tonghuafund.com
6、中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
电话：95595
网址：www.cebbank.com
7、京东肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市亦庄经济开发区京东大厦A座
法定代表人：邹保威
电话：95118
网址：https://kenterui.jd.com/
8、东方财富证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦18楼
法定代表人: 戴彦
电话：95357
网址：https://www.xzsec.com/
9、上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦25楼


法定代表人：其实

电话：021-54509977-8151

网址：https://fund.eastmoney.com/

10、深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人： 薛峰

电话： 15179286389

网址：https://www.zlfund.cn/

11、上海云湾基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

办公地址： 上海浦东新区新金桥路27号1号楼

法定代表人： 冯轶明

电话： 021-20530186

网址：http://www.zhengtongfunds.com/index

12、中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

电话：95533

网址：http://www.ccb.com

13、兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路167号

法定代表人：吕家进

电话：95561

网址：http://www.cib.com.cn

14、长沙银行股份有限公司

住所：长沙市岳麓区滨江路47号楷林国际B座长沙银行

办公地址：长沙市岳麓区滨江路47号楷林国际B座长沙银行

法定代表人：赵小中
电话：95559
网址：http://www.cscb.cn/
15、上海陆金所基金销售有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层
法定代表人：陈祎彬
电话： 4008866338
网址：www.lufunds.com
16、浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人： 吴强
电话：0571-88911818
网址：http://www.5ifund.com
集合计划管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。
二、登记机构
名称：财信证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
法定代表人：刘宛晨
电话：0731-88954755
联系人：易晟
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所、办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398

联系人：刘佳
经办律师：刘佳、张雯倩
四、审计集合计划财产的会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦19-20层
法人代表：毛育晖
电话：0731-85179802
传真：0731-85179801


第六部分 集合计划的基本情况

一、集合计划名称

财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划

二、集合计划的类别

债券型集合资产管理计划。

三、集合计划的运作方式

契约型开放式。

本集合计划每个开放日开放申购，但对每份集合计划份额设置30天锁定持有期，集合计划份额锁定持有期自份额申购申请日起（含，即锁定持有期起始日），至份额申购申请日后的第30天（含，即锁定持有期到期日，若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）止之间的期间。在锁定持有期内不办理锁定份额赎回及转换转出业务。

原财富1号集合资产管理计划份额在本资产管理合同生效后转换为本集合计划份额，其持有期限从登记机构确认投资人持有原财富1号集合资产管理计划份额之日起连续计算。

四、集合计划份额面值

本集合计划份额面值为人民币1.00元。

五、集合计划存续期限

本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起 3 年后，按照中国证监会有关规定执行。

六、集合计划份额类别

根据集合计划实际运作情况，在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，集合计划管理人在履行适当程序后，可增加、减少或调整集合计划份额类别设置、对集合计划份额分类办法及规则进行调整并在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开集合计划份额持有人大会。


第七部分 集合计划的历史沿革

财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划变更自原大集合“财富1号资产管理计划”。

原集合计划为非限定性集合资产管理计划，于 2010 年1月 14 日经中国证监会证监
许可[2010]67 号文核准设立，并于 2010 年 6 月9日正式成立。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用
<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，本集合计划参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，变更后的资产管理合同自集合计划管理人公告的生效之日起生效。


第八部分 集合计划的存续

《资产管理合同》生效后，连续20个工作日出现集合计划份额持有人数量不满 200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的，集合计划管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，集合计划管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止资产管理合同等，并在6个月内召集集合计划份额持有人大会进行表决。

本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。


第九部分 集合计划份额的申购、赎回

一、申购和赎回场所

本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由集合计划管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。集合计划管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理份额的申购和赎回，但对于每份集合计划份额，仅可自其开放持有期首日起（含）的开放日才可以办理赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

《资产管理合同》生效后，集合计划管理人开始办理申购业务，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。资产管理合同剩余期限不足30天时，份额的申购届时根据管理人公告办理。

管理人开始办理赎回业务的具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 对于每份份额而言，其锁定持有期结束后即进入开放持有期，自其开放持有期首日起（含）的开放日才可以办理赎回。如果投资人多次申购的，则其持有的份额的赎回时间可能不同。

原财富1号集合资产管理计划份额在本资产管理合同生效后转换为本集合计划份额。
在确定申购开始与赎回开始时间后，集合计划管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。集合计划管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资者在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，该申购、赎回或转换申请视为下一开放日提出的有效申购、赎回或转换申请。
三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值
为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在集合计划管理人规定的时间以内撤销，集合计划销售机构另有规定的，以集合计划销售机构的规定为准；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

集合计划管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。集合计划管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资者申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项， 申购
成立；集合计划登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；集合计划登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，集合计划管理人将在法律法规规定的期限内支付赎回款项。正常情况下，投资者赎回（T日）申请生效后，集合计划管理人将在T＋5日（包括该日）内支付赎回款项。

如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非集合计划管理人及集合计划托管人所能控制的因素影响了业务流程，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。

在发生巨额赎回或资产管理合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照资产管理合同有关条款处理。

集合计划管理人可以在法律法规和资产管理合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，集合计划管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

集合计划管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回
申请日（T 日），在正常情况下，本集合计划登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项（无利息）退还给投资者。

销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者怠于行使权利，致使其相关权益受损的，集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
集合计划管理人可在不违反法律法规规定的范围内、在不对集合计划份额持有人利益造成损害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。集合计划管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、申请申购集合计划的金额

首次申购本集合计划的单笔最低金额为100元人民币（含申购费），追加申购最低金额为100元人民币（含申购费）。管理人可根据市场情况，调整本集合计划首次申购的最低金额。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
2、申请赎回集合计划的份额

投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。本集合计划不对单笔最低赎回及最低持有份额进行限制。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

3、本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制，但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

4、集合计划管理人可以规定单个投资者单笔或单日申购集合计划份额上限、累计持有的集合计划份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

5、集合计划管理人可以规定本集合计划单日的申购金额上限或单日净申购比例上限等，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

6、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，集合计划管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。集合计划管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控
制。具体见管理人相关公告。

7、集合计划管理人可以对集合计划的总规模进行限制，并在更新的招募说明书或相关公告中列明。

8、集合计划管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。集合计划管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购费用与赎回费用

1、本集合计划一般情况下不收取申购费用与赎回费用。但是，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，具体如下：

赎回申请份额持有时间（Y） 赎回费率

Y<7日 1.5%

Y≥7日 0

赎回费用由赎回集合计划份额的集合计划份额持有人承担，在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入集合计划财产。

2、管理人可以在资产管理合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4、管理人可以在不违反法律法规规定及资产管理合同约定的情形下根据市场情况制定集合计划促销计划，定期或不定期地开展促销活动。在集合计划促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划销售费用。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

本集合计划申购的有效份额为净申购金额除以当日的集合计划份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

申购集合计划份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日集合计划份额净值

例：假定 T 日某投资者投资10,000 元申购本集合计划计划份额，当日集合计划份额
净值为1.1000元，则其可得到的申购份额计算如下：

申购份额＝10,000÷1.1000＝9090.91份

即投资人投资10,000.00元申购本集合计划计划份额，则可得到9090.91份计划份额。
2、赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日的集合计划份额净值并扣除相应的费用（如有），赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

赎回总金额=赎回份额×赎回当日集合计划份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额＝赎回总金额-赎回费用

例：某投资人T日赎回10,000份计划份额，持有已满30天锁定持有期，假设赎回当日计划份额净值是1.1000元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1000＝11,000.00元

赎回费用=11,000.00×0=0元

赎回金额＝11,000.00-0=11,000.00元

即某投资人T日赎回10,000份计划份额，持有已满30天锁定持有期，假设赎回当日计划份额净值是1.1000元，则其可得到的赎回金额为11,000.00元。

3、集合计划份额净值的计算

T日集合计划份额净值=T日集合计划资产净值/T日发行在外的集合计划份额总数。

本集合计划份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T日的集合计划份额净值在当天收市后计算，并按照资产管理合同的约定公布。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，集合计划管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致集合计划管理人无法计算当日集合计划资产净值或者无法办理申购业务。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大，使集合计划管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与集合计划托管人协商确认后，集合计划管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、集合计划管理人、集合计划托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致集合计划销售系统、集合计划登记系统或集合计划会计系统无法正常运行。

8、集合计划管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

9、为了保障集合计划份额持有人的利益，集合计划管理人可视情况暂停本集合计划的日常申购和转换转入业务。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且集合计划管理人决定暂停接受申购申请时，集合计划管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第8项情形时，管理人可以采取比例确认的方式对该投资者的申购申请进行限制，管理人有权拒绝全部或者部分申购申请。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，集合计划管理人应及时恢复申购业务的办理，具体安排以集合计划管理人届时公告为准。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，集合计划管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致集合计划管理人不能支付赎回款项。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致集合计划管理人无法计算当日集合计划资产净值或者无法办理赎回业务。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、集合计划管理人继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与集合计划托管人协商确认后，集合计划管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一而集合计划管理人决定暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请或
者延缓支付赎回款项时，集合计划管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，集合计划管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按资产管理合同的相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，集合计划管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的集合计划总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划出现巨额赎回时，集合计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当集合计划管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当集合计划管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，集合计划管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）当集合计划出现巨额赎回时，如发生单个开放日内单个集合计划份额持有人赎回申请超过前一开放日集合计划总份额 10%的情形，集合计划管理人认为支付该集合计划份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该集合计划份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，可以先行对该单个集合计划份额持有人超出前一开放日集合计划总份额10%的赎回申请实施延期办理, 而对该单个集合
计划份额持有人前一开放日集合计划总份额 10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）或（2）方式处理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理部分的赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如集合计划管理人认为有必要，可暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，集合计划管理人应当通过邮寄、传真、规定网站公告或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，同时根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、集合计划管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；如在暂停公告中已明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放公告。

十二、集合计划转换

集合计划管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定决定开办本集合计划与集合计划管理人管理的其他集合计划之间的转换业务，集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由集合计划管理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告，并提前告知集合计划托管人与相关机构。

十三、集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户（可补充其他情况）无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资者。

继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；
捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理，并按集合计划登记机构规定的标准收费。

十四、集合计划的转托管

集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

集合计划管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由集合计划管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于集合计划管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十六、集合计划的冻结和解冻

集合计划登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。集合计划份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

十七、集合计划份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，集合计划管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。集合计划管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据集合计划管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。

十八、其他业务

在相关法律法规允许的条件下，集合计划登记机构可依据其业务规则，受理集合计划份额质押等业务，并收取一定的手续费用。

十九、实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回

本集合计划实施侧袋机制的，本集合计划的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。


第十部分 集合计划的投资

一、投资目标

本集合计划通过管理人积极主动的投资管理，力争为集合计划份额持有人实现长期稳定的投资收益。

二、投资范围

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、政策性金融债券、中央银行票据、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、资产支持证券、现金及现金等价物、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划不直接投资股票，因投资可转换债券、可交换债券转股所获得的股票，本集合计划将在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，集合计划管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

l、资产配置策略

通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。

2、固定收益类资产投资策略

本集合计划将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规
模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转换债券策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

（1）久期管理策略

本集合计划将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，对未来市场的利率变化趋势进行预判，进而主动调整债券资产组合的久期，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。

（2）期限结构配置策略

在确定债券组合的久期之后，本集合计划将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本集合计划除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

（3）信用债投资策略

信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响，信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素，本集合计划将分别采用以下的分析策略:

1）基于信用利差曲线策略

分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、 市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素，进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置。

2）基于信用债信用分析策略

本集合计划将结合内部信用评级和外部信用评级，研究债券发行主体的基本面，以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平，判断债券的投资价值。本集合计划将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量（包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等要素，综合评价其信用等级，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。


本集合计划所投资的信用债（不含可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券）主体评级或者债项评级或担保人评级不低于AA+（含），且本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的50%，投资于AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的50%。

信用评级参照评级机构（不包含中债资信评级以及穆迪、标普等外资评级机构） 评定的债项评级，无债项评级的参照主体评级。

（4）可转换债券（含分离交易可转债）投资策略

由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，本集合计划的可转债相对价值分析策略是通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转换债的价值走向，选择相应券种，追求获取较稳健的投资收益。

对于发行条款、票息、内嵌期权价值较高且公司基本面优良的可转换债券，因其内在价值较高，会产生较大的一、二级市场价差，本集合计划将积极关注可转换债券在一、二级市场上潜在价差所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，参与可转换债券的一级市场申购，获得稳定收益。此外，本集合计划还将积极跟踪可转换债券基本面的变化情况，关注业绩改善、转股价下修等机会，寻找最佳的投资时机。

本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。

（5）可交换债券投资策略

可交换债券与可转换债券的重要区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本集合计划将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。

3、回购策略

在有效控制风险情况下，通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购，用融回资金做加杠杆操作， 提高组合收益。为提高资金使用效率，在适当时点和相关规定的范围内进行逆回购，以增加组合收益率。

4、国债期货投资策略

本集合计划投资于国债期货的目的为套期保值。


本集合计划参与国债期货的主要目的是套期保值。管理人将根据不同的市场行情动态管理国债期货合约数量，力争在控制风险的前提下萃取收益。

5、资产支持证券投资策略

本集合计划资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等，采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。

6、证券公司短期公司债券投资策略

本集合计划将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。本集合计划投资证券公司短期公司债券，集合计划管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，防范信用风险、流动性风险等各种风险。

四、投资限制

（一）组合限制

本集合计划的投资组合将遵循以下比例限制：

（1）本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；

（4）本集合计划管理人管理的全部大集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；

（7）本集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（8）本集合计划管理人管理的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、证券停牌、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

（13）本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的140%；

（14）本集合计划参与国债期货交易，须遵守以下限制：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本集合计划资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本集合计划持有的债券总市值的 30%；本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日本集合计划资产净值的30%；

（15）本管理人管理的全部大集合产品持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（16）本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%；

（17）本集合计划所投资的信用债（不含可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券）主体评级或者债项评级或担保人评级不低于AA+（含），且本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的50%，投资于AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的50%；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。


除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，集合计划管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

集合计划管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。集合计划托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本集合计划，则在履行适当程序后，本集合计划投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

（二）禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他集合计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向其集合计划管理人、集合计划托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

集合计划管理人运用集合计划财产买卖集合计划管理人、集合计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到集合计划托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交集合计划管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。集合计划管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，则管理人在履行适当程序后，本集合计划不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。
五、业绩比较基准

本集合计划的业绩比较基准为：中债综合财富（1 年以下）指数收益率*90%+ 一年期
定期存款利率（税后）*10%

本集合计划选择上述业绩比较基准的原因为：中债综合财富（1 年以下）指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的短期债券指数，旨在反映短期债券的整体价格和投资回报情况；银行一年期定期存款税后利率为中国人民银行公开发布，具有较强的权威性和市场影响力。基于本集合计划的投资范围和投资比例限制，该业绩比较基准能够较好地反映本集合计划的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本集合计划时，本集合计划管理人可依据维护投资者合法权益的原则，在与集合计划托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开集合计划份额持有人大会。

六、风险收益特征

本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集合产品），其预期风险和预期收益水平低于股票型集合计划、股票型基金和混合型集合计划、混合型基金，高于货币市场型集合计划、货币市场基金。

七、集合计划管理人代表集合计划行使债权人权利的处理原则及方法

1、集合计划管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使债权人权利， 保护集合计划份额持有人的利益；

2、有利于集合计划财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。


第十一部分 集合计划的财产

一、集合计划资产总值

集合计划资产总值是指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收款项及其他资产的价值总和。

二、集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

三、集合计划财产的账户

集合计划托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

四、集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于集合计划管理人、集合计划托管人和集合计划销售机构的财产，并由集合计划托管人保管。集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《资产管理合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。

集合计划管理人、集合计划托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。集合计划管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；集合计划管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。


第十二部分 集合计划资产估值

一、估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。

二、估值对象

集合计划所拥有的债券、资产支持证券、国债期货、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

集合计划管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
6、同业存单的估值方法

投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。


7、送股、转增股、配股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

8、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，集合计划管理人可根据具体情况与集合计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、当发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制， 以确保集合计划估值的公平性。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如集合计划管理人或集合计划托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由集合计划管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由集合计划管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照集合计划管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

（1）集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，集合计划资产净值除以当日集合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。集合计划管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

集合计划管理人应每个工作日计算集合计划资产净值及集合计划份额净值， 并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（2）集合计划管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但集合计划管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。集合计划管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将集合计划份额净值结果发送集合计划托管人，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人依据资产管理合同和相关法律法规的规定对外公布。

六、估值错误的处理

集合计划管理人和集合计划托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当集合计划份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型


本集合计划运作过程中，如果由于集合计划管理人或集合计划托管人、或登记机构、或销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；


（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的， 由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，集合计划管理人应当立即予以纠正，通报集合计划托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到集合计划份额净值的0.25%时，集合计划管理人应当通报集合计划托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到集合计划份额净值的 0.5%时，集合计划管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使集合计划管理人、集合计划托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经与集合计划托管人协商确认后， 集合计划管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和资产管理合同认定的其他情形。

八、集合计划净值的确认

用于集合计划信息披露的集合计划净值信息由集合计划管理人负责计算，集合计划托管人负责进行复核。集合计划管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值并发送给集合计划托管人。集合计划托管人对净值计算结果复核确认后发送给集合计划管理人，由集合计划管理人对集合计划净值依据资产管理合同和相关法律法规的规定予以公布。

九、特殊情况的处理

1、集合计划管理人或集合计划托管人按“四、估值方法”的第9项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司等发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非集合计划管理人与集合计划托管人原因，集合计划管理人和集合计划托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，集合计划管理人和集合计划托管人免除赔偿责任。但集合计划管理人、集合计划托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成
的影响。

十、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。


第十三部分 集合计划的收益与分配

一、集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动损益后的余额。
二、集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配。每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告。

2、本集合计划收益分配方式为现金分红。

3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。

4、本集合计划每一集合计划份额享有同等分配权。

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不影响投资者利益的情况下，集合计划管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则，此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

四、收益分配方案

集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由集合计划管理人拟定，并由集合计划托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

七、集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。


第十四部分 集合计划费用与税收

一、集合计划费用的种类

1、集合计划管理人的管理费；

2、集合计划托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、集合计划份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券、期货交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用；

9、集合计划的相关账户开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、集合计划管理人的管理费

本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷365

H为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日的集合计划资产净值

管理人的管理费每日计提，逐日累计，按月支付。由集合计划管理人向集合计划托管人发送集合计划管理费划款指令，集合计划托管人复核后于次月首日起5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给集合计划管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、集合计划托管人的托管费

各方同意本集合计划应给付托管人托管费，按前一日的集合计划资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.1%。托管费的计算方法如下：

H=E×0.1%÷365

H为每日应计提的托管费；


E为前一日的集合计划资产净值。

托管人的托管费每日计提，逐日累计，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本集合计划的销售服务费按前一日集合计划资产净值的 0.3%的年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.3%÷365

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划销售服务费每日计提，逐日累计，按季支付。由管理人向托管人发送销售服务费划款指令，托管人复核后于每自然季第一个月首日起5个工作日内从集合计划财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

上述“一、集合计划费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由集合计划托管人从集合计划财产中支付。

三、不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、集合计划管理人和集合计划托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

2、集合计划管理人和集合计划托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；
3、《资产管理合同》生效前的相关费用，根据原《财富1号集合资产管理计划资产管理合同》的约定执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由管理人承担。详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

五、集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，集合计划管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


第十五部分 集合计划的会计与审计

一、集合计划会计政策

1、集合计划管理人为本集合计划的会计责任方；

2、集合计划的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。《资产管理合同》生效后的首个会计年度按如下原则：如果《资产管理合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；

3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本集合计划独立建账、独立核算；

6、集合计划管理人及集合计划托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表；

7、集合计划托管人每月与集合计划管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、集合计划的年度审计

1、集合计划管理人聘请与集合计划管理人、集合计划托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得集合计划管理人同意。

3、集合计划管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报集合计划托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。


第十六部分 集合计划的信息披露

一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露内容、披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本集合计划从其最新规定。

二、信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括集合计划管理人、集合计划托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点， 按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，规定网站包括集合计划管理人网站、集合计划托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证投资者能够按照《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他集合计划管理人、集合计划托管人或者集合计划销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括：


（一）《资产管理合同》、集合计划招募说明书、集合计划托管协议、集合计划产品资料概要

1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系， 明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

2、集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后，集合计划招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新集合计划招募说明书并登载在规定网站上；集合计划招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新集合计划招募说明书。

3、集合计划托管协议是界定集合计划托管人和集合计划管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、集合计划产品资料概要是集合计划招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《资产管理合同》生效后，集合计划产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新集合计划产品资料概要，并登载在规定网站及销售机构网站或营业网点；集合计划产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新集合计划产品资料概要。

管理人应将招募说明书提示性公告、《资产管理合同》 提示性公告登载在规定报刊上，将招募说明书、集合计划产品资料概要、《资产管理合同》和托管协议登载在规定网站上并将集合计划产品资料概要登载在销售机构网站或营业网点；托管人应当同时将《资产管理合同》、托管协议登载在规定网站上。

（二）集合计划净值信息

资产管理合同生效后，在开始办理份额申购或者赎回前，集合计划管理人应当至少每周在规定网站披露一次集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

在开始办理份额申购或者赎回后，集合计划管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

集合计划管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

（三）集合计划份额申购、赎回价格


集合计划管理人应当在《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（四）集合计划定期报告，包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度报告（含资产组合季度报告）

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《资产管理合同》生效不足 2 个月的，管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益，集合计划管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

集合计划管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

（五）临时报告

本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 并
登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《资产管理合同》终止、集合计划清算；

3、转换集合计划运作方式、集合计划合并；

4、 更换管理人、托管人、份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；

5、管理人委托相关服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委托相关服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；

6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；


7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；

8、 管理人的高级管理人员、集合计划投资经理和托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

9、管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

10、涉及大集合计划财产、大集合资产管理计划管理业务、大集合资产管理计划托管业务的诉讼或仲裁；

11、管理人或其高级管理人员、集合计划投资经理因集合资产管理计划管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门基金托管部门负责人因集合资产管理计划托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

13、集合计划收益分配事项；

14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

15、集合计划份额净值计价错误达集合计划份额净值百分之零点五；

16、本集合计划开始办理申购、赎回；

17、本集合计划发生巨额赎回并延期办理；

18、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、管理人采用摆动定价机制进行估值；

21、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（六）澄清公告

在《资产管理合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划资产净值产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（七）集合计划份额持有人大会决议

集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（八）投资资产支持证券的信息披露


集合计划管理人应在集合计划年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

集合计划管理人应在集合计划季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（九）投资国债期货的信息披露

管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和更新的招募说明书等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十）投资证券公司发行的短期公司债券的信息披露

集合计划管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和更新的招募说明书等文件中披露证券公司发行的短期公司债券的投资情况。

（十一）实施侧袋机制期间的信息披露

本集合计划实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、资产管理合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”的规定。

（十二）清算报告

资产管理合同终止的，集合计划管理人应当依法组织清算组对集合计划财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十三）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

集合计划管理人、集合计划托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划管理人、集合计划托管人应加强对未公开披露集合计划信息的管控，并建立集合计划敏感信息知情人登记制度。集合计划管理人、集合计划托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的集合计划信息。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

集合计划托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定，对集合计划管理人编制的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划
份额申购赎回价格、集合计划定期报告、更新的招募说明书、集合计划产品资料概要、集合计划清算报告等公开披露的相关集合计划信息进行复核、审查，并向集合计划管理人进行书面或电子确认。

集合计划管理人、 托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本集合计划信息。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

集合计划管理人、集合计划托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响集合计划正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从集合计划财产中列支。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《资产管理合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划相关信息：

1、不可抗力；

2、出现资产管理合同约定的暂停估值的情形；

3、集合计划投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

4、法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他情况。


第十七部分 侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和程序

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

二、实施侧袋机制期间份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本集合计划管理人和服务机构应以份额持有人的原有账户份额为基础，确认份额持有人的名册和相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，管理人按照资产管理合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“集合计划份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

3、除管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“集合计划份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。

三、实施侧袋机制期间的集合计划投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“集合计划的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。

管理人原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付


特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，管理人应当按照份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，集合计划管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，集合计划管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

五、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后，管理人应及时发布临时公告。

2、净值信息

管理人应按照招募说明书“集合计划的信息披露”部分规定的集合计划净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的集合计划份额净值和份额累计净值。实施侧袋机制期间本集合计划暂停披露侧袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，管理人应当在定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。

六、实施侧袋机制期间的集合计划估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

七、实施侧袋账户期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由管理人承担。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，集合计划管理人经与集合计划托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集
合计划份额持有人大会审议。


第十八部分 风险揭示

一、本集合计划面临包括但不限于以下风险：

（一）市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响本集合计划收益而产生风险。

法律法规和监管政策的任何变化，可能导致本集合计划的投资目标无法实现，投资策略无法运用，投资标的无法正常投资等。在该等情况下，管理人将依据法律法规和监管政策执行，从而可能影响投资者的收益。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使本集合计划收益水平随之发生变化，从而产生风险。

4、再投资风险。

债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本集合计划面临再投资风险。

5、信用风险。

债券发行人不能按期还本付息或回购交易中交易对手在回购到期履行交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，都可能使本集合计划面临信用风险。

6、上市公司经营风险。

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果集合计划所投资的上市公司经营不善，其债券价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使集合计划投资收益下降。虽然集合计划可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。

7、衍生品风险


金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。

8、购买力风险。

集合计划份额持有人收益将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使集合计划的实际收益下降。

9、债券回购风险。

债券回购为提升整体集合计划组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成集合计划净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对集合计划组合收益进行放大的同时，也对集合计划组合的波动性（标准差）进行了放大，即集合计划组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划净值造成损失的可能性也就越大。

（二）流动性风险

集合计划的流动性风险主要表现在两方面：一是管理人建仓时或为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于特定投资标流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个券的流动性较差时，管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使集合计划净值受到不利影响。

（1）集合计划申购、赎回安排

本集合计划每个开放日开放申购，但对每份集合计划份额设置30天锁定持有期，在锁定持有期内不办理锁定份额赎回及转换转出业务。锁定持有期结束后进入开放持有期，每份集合计划份额自其开放持有期首日起（含）的开放日才能办理赎回及转换转出业务。因此投资人面临在锁定持有期内不能赎回集合计划份额的风险。

原财富1号集合资产管理计划份额在本资产管理合同生效后转换为本集合计划份额，其持有期限从登记机构确认投资人持有原财富1号集合资产管理计划份额之日起连续计算。

本集合计划申购、赎回安排详见资产管理合同“集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“集合计划份额的申购、赎回”章节。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国
债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、政策性金融债券、中央银行票据、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、资产支持证券、现金及现金等价物、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）；同时，本集合计划基于分散投资的原则在个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当集合计划出现巨额赎回时，集合计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如果发生巨额赎回且单个集合计划份额持有人赎回申请超过上一开放日集合计划总份额10%的情况下，集合计划管理人可以延期办理赎回申请。本集合计划巨额赎回安排详见资产管理合同“集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“集合计划份额的申购、赎回”章节。

集合计划T日发生巨额赎回时，由于T日的管理费、托管费等费用按照前一日集合计划资产净值计提。同时，本集合计划份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，且申购份额和赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，因四舍五入原因可能造成一定偏差。当发生巨额赎回时，当日计划单位净值可能发生较大波动。投资者应关注单位净值波动情况并承担由此带来的风险及后果。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回的情形时，管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及资产管理合同的规定，谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、延期办理巨额赎回申请、暂停集合计划估值、收取短赎费、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，尽可能的避免出现不得不实施上述流动性风险管理工具的流动性风险，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。

①延期办理巨额赎回申请

具体请参见本招募说明书“第九部分 集合计划份额的申购、赎回”中的 “十、巨额
赎回的情形及处理方式”，详细了解本集合计划延期办理巨额赎回申请的情形及程序。在此情形下，投资人的赎回申请可能被部分拒绝，同时投资人完成集合计划赎回时的集合计划份额净值可能与其提交赎回申请时的集合计划份额净值不同。

②暂停接受赎回申请

具体请参见本招募说明书“第九部分 集合计划份额的申购、赎回”中的“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”，详细了解本集合计划暂停接受赎回申请的情形及程序。

③延缓支付赎回款项

投资人具体请参见本招募说明书“第九部分 集合计划份额的申购、赎回”中的“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“十、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本集合计划延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

④收取短赎费

本集合计划对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入集合计划财产。

⑤暂停集合计划估值

投资人具体请参见本招募说明书“第十二部分 集合计划资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细了解本集合计划暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没有可供参考的集合计划份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

⑥摆动定价

当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。当集合计划采用摆动定价时，投资者申购或赎回集合计划份额时的集合计划份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合计划份额持有人利益的不利影响。

⑦实施侧袋机制。

投资人具体请参见招募说明书“第十七部分 侧袋机制”，详细了解本集合计划侧袋机制的情形及程序。

（5）侧袋机制

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置
清算，并以处置变现后的款项向集合计划份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但集合计划启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露集合计划份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回并可以办理申购，因此启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，集合计划份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本集合计划不披露侧袋账户份额的净值，即便管理人在定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，管理人不承担任何保证和承诺的责任。

管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

（三）管理风险

在集合计划管理运作过程中集合计划管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响集合计划收益水平。因此，本集合计划可能因为集合计划管理人和集合计划托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响集合计划收益水平。

（四）信用风险

信用风险是指所投资金融产品或债券的管理人或发行人违约、拒绝支付到期本息，或者本集合计划在交易过程中发生交收违约，从而导致集合计划财产损失的风险。信用风险主要包括以下两类：

1、交易品种的信用风险：投资于公司债券、资产支持证券等固定收益类产品，存在发行人不能按时足额还本付息的风险；此外，当发行人信用评级降低时，本集合计划所投资的固定收益类产品可能面临价格下跌风险。

2、交易对手的信用风险：交易对手未能履行合约，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，将使本集合计划面临交易对手的信用风险。

（五）本集合计划特有风险

本集合计划对每份集合计划份额设置30天锁定持有期，在锁定持有期内不办理锁定份额赎回及转换转出业务，因此投资人面临在锁定持有期内不能赎回集合计划份额的风险。
本集合计划单个开放日出现巨额赎回的，致使集合计划资产变现困难，集合计划可能面临一定流动性风险。

1、投资资产支持证券的风险

本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本集合计划管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请集合计划份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的集合计划净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
2、投资债券回购的特有风险：

（1）信用风险：逆回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成计划净值损失的风险；

（2）投资风险：在进行正回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个投资组合风险放大的风险；

（3）波动性加大的风险：在进行正回购操作时，在对投资组合收益进行放大的同时，也对投资组合的波动性（标准差）进行了放大，即投资组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划财产份额净值造成损失的可能性也就越大。
3、国债期货投资风险

（1）流动性风险

本集合计划在国债期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。

（2）基差风险

基差是指现货价格与国债期货价格之间的差额。若集合计划运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本集合计划投资产生影响。

（3）合约展期风险

若本集合计划所持有的国债期货合约临近交割期限需要向较远月份的合约进行展期时，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。

（4）保证金不足风险

由于国债期货价格朝不利方向变动，导致期货保证金账户的资金低于金融期货交易所、期货经纪商的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本集合计划投资策略的实现和收益水平，从而产生风险。

（5）衍生品杠杆风险


国债期货作为金融衍生品的投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本集合计划可能承受超出保证金甚至本集合计划资产本金的损失。

4、开放日本集合计划达到一定规模时，管理人有权停止申购。投资者可能面临因上述原因而无法参与本集合计划的风险。

5、本集合计划存续期间，连续60个工作日出现集合计划份额持有人数量不满 200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的，投资者可能面临集合计划因上述原因转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止资产管理合同等的风险。

6、对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。投资者可能面临由于上述原因发生合同变更的风险。

7、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经份额持有人大会决议通过的事项的，应召开份额持有人大会决议通过。部分投资者可能因为未能提供有效的联系方法或者未能将变动后的联系方式及时通知管理人，而无法及时获知合同变更事项，从而存在风险。

8、资产管理合同等文书可以电子签名方式签订。投资者签订书面《电子签名约定书》，即表明投资者同意在推广机构参与集合资产管理计划过程中使用电子合同、电子签名。投资者通过身份验证登录推广机构指定的网络系统，确认同意接受相关电子签名合同或其他文书的，视为签署合同或其他文书，与在纸质合同或其他文书上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，无须另行签署纸质合同或其他文书。投资者应妥善保管密码，经投资者密码等有效身份验证登录投资者账户后的所有操作视同投资者本人行为，投资者承担由此产生的一切民事责任和法律后果。

9、合规性风险

指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及《资产管理合同》有关规定的风险，大集合产品政策调整的风险。

10、其他风险

（1）操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT系统故障等风险。

（2）技术风险

在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差
错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自集合计划管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

（3）法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致集合计划资产的损失。

（4）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致集合计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、销售机构违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致集合计划或者集合计划份额持有人利益受损，从而带来风险。

二、声明

1、本集合计划未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本集合计划，须自行承担投资风险。

2、本集合计划通过销售机构代理销售，但是集合计划并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。


第十九部分 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清
算

一、《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由集合计划管理人和集合计划托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、集合计划管理人、集合计划托管人职责终止，在6个月内没有新集合计划管理人、新集合计划托管人承接的；

3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，集合计划管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由集合计划管理人、集合计划托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；


（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

五、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

六、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组按规定进行公告。集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由集合计划托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。


第二十部分 资产管理合同的内容摘要

【一】资产管理合同当事人及其权利义务

（一） 集合计划管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自资产管理合同生效日起，根据法律法规和《资产管理合同》独立运用并管理集合计划财产；

（3）依照《资产管理合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售集合计划份额；

（5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

（6）依据《资产管理合同》及有关法律规定监督集合计划托管人，如认为集合计划托管人违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（7）在集合计划托管人更换时，提名新的集合计划托管人；

（8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用；

（10）依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；

（11）在《资产管理合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；
（12）依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；

（14）以集合计划管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为集合计划提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转
换、非交易过户、转托管和定期定额投资等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理集合计划备案手续；

（3）自资产管理合同生效日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和集合计划管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

（7）依法接受集合计划托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度、中期和年度集合计划报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；


（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合集合计划托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知集合计划托管人；

（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督集合计划托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，集合计划托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，集合计划管理人应为集合计划份额持有人利益向集合计划托管人追偿；

（22）当集合计划管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

（23）以集合计划管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

（二） 集合计划托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划托管人的权利包括但不限于：

（1）自资产管理合同生效日起，依法律法规和《资产管理合同》的规定安全保管集合计划财产；

（2）依《资产管理合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督集合计划管理人对本集合计划的投资运作，如发现集合计划管理人有违反
《资产管理合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；

（6）在集合计划管理人更换时，提名新的集合计划管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉集合计划托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与集合计划托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；

（5）保管由集合计划管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《资产管理合同》的约定，根据集合计划管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查集合计划管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购、赎回价格；

（9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对集合计划财务会计报告、季度、中期和年度集合计划报告出具意见，说明集合计划管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》的规定进行；如果集合计划管理人有未执行《资产管理合同》规定的行为，还应当说明集合计划托管人是否采取
了适当的措施；

（11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从集合计划管理人或其委托的登记机构处接收集合计划份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与集合计划管理人核对；

（14）依据集合计划管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，召集集合计划份额持有人大会或配合集合计划管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《资产管理合同》的规定监督集合计划管理人的投资运作；
（17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知集合计划管理人；

（19）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督集合计划管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，集合计划管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向集合计划管理人追偿；

（21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

（三）集合计划份额持有人

集合计划投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《资产管理合同》的承认和接受，集合计划投资者自依据《资产管理合同》取得集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《资产管理合同》的当事人，直至其不再持有本集合计划的份额。集合计划份额持有人作为《资产管理合同》当事人并不以在《资产管理合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或资产管理合同另有约定外，每份集合计划份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：


（1）分享集合计划财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；

（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

（7）监督集合计划管理人的投资运作；

（8）对集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书、集合计划产品资料概要等信息披露文件；

（2）了解所投资集合计划，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用；

（5）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《资产管理合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

【二】集合计划份额持有人大会

集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或资产管理合同另有约定外，集合计划份额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。

本集合计划份额持有人大会不设日常机构。在本集合计划存续期内，根据本集合计划
的运作需要，份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会， 法律法规、中国证监会或《资产管理合同》另有规定的除外：

（1）终止《资产管理合同》；

（2）更换集合计划管理人；

（3）更换集合计划托管人；

（4）转换集合计划运作方式；

（5）调整集合计划管理人、集合计划托管人的报酬标准或提高销售服务费，但法律法规要求调整该等报酬标准的除外；

（6）变更集合计划类别；

（7）本集合计划与其他集合计划的合并；

（8）变更集合计划投资目标、范围或策略；

（9）变更集合计划份额持有人大会程序；

（10）集合计划管理人或集合计划托管人要求召开集合计划份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本集合计划总份额10%以上（含10%）集合计划份额的集合计划份额持有人（以集合计划管理人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；

（12）对《资产管理合同》当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由集合计划管理人和集合计划托管人协商一致后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的集合计划费用的收取；

（2）调整本集合计划的申购费率、调低集合计划的赎回费率、调低销售服务费、变更收费方式、增加、减少或调整集合计划份额类别设置及对集合计划份额分类办法、规则进行调整；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改；

（4）对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生变化；

（5）调整有关集合计划申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（6）集合计划推出新业务或服务；

（7）依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制；

（8）集合计划管理人更换为本集合计划管理人独资或控股设立的子公司；

（9）按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外，集合计划份额持有人大会由集合计划管理人召集。

2、集合计划管理人未按规定召集或不能召集时，由集合计划托管人召集。

3、集合计划托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向集合计划管理人提出书面提议。集合计划管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知集合计划托管人。集合计划管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；集合计划管理人决定不召集，集合计划托管人仍认为有必要召开的，应当由集合计划托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知集合计划管理人，集合计划管理人应当配合。

4、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会，应当向集合计划管理人提出书面提议。集合计划管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和集合计划托管人。集合计划管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；集合计划管理人决定不召集，代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人仍认为有必要召开的，应当向集合计划托管人提出书面提议。集合计划托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和集合计划管理人；集合计划托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知集合计划管理人，集合计划管理人应当配合。

5、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会，而集合计划管理人、集合计划托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的，集合计划管理人、集合计划托管人应当配合，不得阻碍、干扰。


6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为集合计划管理人，还应另行书面通知集合计划托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划托管人，则应另行书面通知集合计划管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知集合计划管理人和集合计划托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。集合计划管理人或集合计划托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）集合计划份额持有人出席会议的方式

集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时集合计划管理人和集合计划托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，集合计划管理人或集合计划托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》
和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与集合计划管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非现场方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按资产管理合同约定通知集合计划托管人（如果集合计划托管人为召集人，则为集合计划管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在集合计划托管人（如果集合计划托管人为召集人，则为集合计划管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的表决意见；集合计划托管人或集合计划管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符。


3、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《资产管理合同》的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换集合计划管理人、更换集合计划托管人、与其他集合计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。

集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。

集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为集合计划管理人授权出席会议的代表，在集合计划管理人授权代表未能主持大会的情况下，由集合计划托管人授权其出席会议的代表主持；如果集合计划管理人授权代表和集合计划托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。集合计划管理人和集合计划托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决
议。

（六）表决

集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定外， 转换集合计划运作方式、更换集合计划管理人或者集合计划托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合计划合并以特别决议通过方为有效。

集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的集合计划份额持有人大会通知为准。
（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由集合计划管理人或集合计划托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由集合计划管理人或集合计划托管人召集，但是集合计划管理人或集合计划托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。集合计划管理人或集合计划托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，集合计划管理人或集合计划托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在集合计划托管人授权代表（若由集合计划托管人召集，则为集合计划管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。集合计划管理人或集合计划托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

集合计划份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

集合计划管理人、集合计划托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、集合计划管理人、集合计划托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定

若本集合计划实施侧袋机制，则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例，但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例：

1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关集合计划份额 10%以上（含 10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；


4、当参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一，召集人在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内就原定审议事项重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，集合计划份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的集合计划份额持有人进行表决，同一类别内的每份集合计划份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于集合计划份额持有人大会的相关规定，本节有特殊约定的以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用本部分其他相关约定。

（十）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，集合计划管理人与集合计划托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

【三】集合计划的收益与分配

（一）集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动损益后的余额。
（二）集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配。每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告。2、本集合计划收益分配方式为现金分红。


3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。

4、本集合计划每一集合计划份额享有同等分配权。

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不影响投资者利益的情况下，集合计划管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则，此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

（四）收益分配方案

集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由集合计划管理人拟定，并由集合计划托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
（七）集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

【四】集合计划费用与税收

（一）集合计划费用的种类

1、集合计划管理人的管理费；

2、集合计划托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、集合计划份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券、期货交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用；

9、集合计划的相关账户开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。


（二）集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、集合计划管理人的管理费

本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷365

H为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日的集合计划资产净值

管理人的管理费每日计提，逐日累计，按月支付。由集合计划管理人向集合计划托管人发送集合计划管理费划款指令，集合计划托管人复核后于次月首日起5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给集合计划管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、集合计划托管人的托管费

各方同意本集合计划应给付托管人托管费，按前一日的集合计划资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.1%。托管费的计算方法如下：

H=E×0.1%÷365

H为每日应计提的托管费；

E为前一日的集合计划资产净值。

托管人的托管费每日计提，逐日累计，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本集合计划的销售服务费按前一日集合计划资产净值的 0.3%的年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.3%÷365

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划销售服务费每日计提，逐日累计，按季支付。由管理人向托管人发送销售服务费划款指令，托管人复核后于每自然季第一个月首日起5个工作日内从集合计划财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

上述“（一）集合计划费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由集合计划托管人从集合计划财产中支付。

（三）不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、集合计划管理人和集合计划托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

2、集合计划管理人和集合计划托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；
3、《资产管理合同》生效前的相关费用，根据原《财富1号集合资产管理计划资产管理合同》的约定执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。
（四）实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由管理人承担。详见招募说明书的规定或相关公告。
（五）集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，集合计划管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

【五】集合计划的投资

（一）投资目标

本集合计划通过管理人积极主动的投资管理，力争为集合计划份额持有人实现长期稳定的投资收益。

（二）投资范围

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、政策性金融债券、中央银行票据、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、资产支持证券、现金及现金等价物、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划不直接投资股票，因投资可转换债券、可交换债券转股所获得的股票，本集合计划将在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。


如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，集合计划管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资限制

1、组合限制

本集合计划的投资组合将遵循以下比例限制：

（1）本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；

（4）本集合计划管理人管理的全部大集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；

（7）本集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（8）本集合计划管理人管理的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计
划资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、证券停牌、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

（13）本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的140%；

（14）本集合计划参与国债期货交易，须遵守以下限制：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本集合计划资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本集合计划持有的债券总市值的 30%；本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合本资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日本集合计划资产净值的30%；

（15）本管理人管理的全部大集合产品持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（16）本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。

（17）本集合计划所投资的信用债（不含可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券）主体评级或者或债项评级或担保人评级不低于AA+（含），且本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的50%，投资于AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的50%；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，集合计划管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。


集合计划管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。集合计划托管人对集合计划的投资的监督与检查自本资产管理合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本集合计划，则在履行适当程序后，本集合计划投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

2、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他集合计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向其集合计划管理人、集合计划托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

集合计划管理人运用集合计划财产买卖集合计划管理人、集合计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到集合计划托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交集合计划管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。集合计划管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，则管理人在履行适当程序后，本集合计划不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。
【六】集合计划资产净值的计算方法和公告方式

（一）集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

（二）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
6、同业存单的估值方法

投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。


7、送股、转增股、配股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

8、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，集合计划管理人可根据具体情况与集合计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、当发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制， 以确保集合计划估值的公平性。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如集合计划管理人或集合计划托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由集合计划管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由集合计划管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照集合计划管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

（三）集合计划净值信息

资产管理合同生效后，在开始办理份额申购或者赎回前，集合计划管理人应当至少每周在规定网站披露一次集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。在开始办理份额申购或者赎回后，集合计划管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
集合计划管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

【七】资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算

（一）《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或本资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由集合计划管理人和集合计划托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。


（二）《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、集合计划管理人、集合计划托管人职责终止，在6个月内没有新集合计划管理人、新集合计划托管人承接的；

3、《资产管理合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，集合计划管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由集合计划管理人、集合计划托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。


（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

（六）集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组按规定进行公告。集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由集合计划托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

【八】争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，资产管理合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

《资产管理合同》受中国法律（为本资产管理合同之目的，不包括香港、澳门和台湾法律）管辖。

【九】资产管理合同存放地和投资者取得资产管理合同的方式

《资产管理合同》可印制成册，供投资者在集合计划管理人、集合计划托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。


第二十一部分 托管协议的内容摘要

【一】托管协议当事人

（一）集合计划管理人

名称：财信证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层

通讯地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28层

法定代表人：刘宛晨

设立日期：2002年8月14日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[2002]245号文

组织形式：股份有限公司

注册资本：陆拾陆亿玖仟柒佰玖拾柒万玖仟捌佰元整

存续期限：长期

联系电话：0731-84403423

（二）集合计划托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

【二】集合计划托管人对集合计划管理人的业务监督和核查


（一）集合计划托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集合计划投资范围、投资对象进行监督。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、政策性金融债券、中央银行票据、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、资产支持证券、现金及现金等价物、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划不直接投资股票，因投资可转换债券、可交换债券转股所获得的股票，本集合计划将在其可交易之日起的30个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，集合计划管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）集合计划托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集合计划投资比例进行监督。集合计划托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；

（4）本集合计划管理人管理且由本集合计划托管人托管的全部大集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；


（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；

（7）本集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（8）本集合计划管理人管理且由本集合计划托管人托管的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、证券停牌、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的140%；

（13）本集合计划参与国债期货交易，须遵守以下限制：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本集合计划资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本集合计划持有的债券总市值的 30%；本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日本集合计划资产净值的30%；

（14）本管理人管理且由本集合计划托管人托管的全部大集合产品持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理且由本集合计划托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（15）本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%；

（16）本集合计划所投资的信用债（不含可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券）主体评级或者或债项评级或担保人评级不低于AA+（含），且本集合计划投资于
AAA信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的50%，投资于AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的50%；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（11）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，集合计划管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

集合计划管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。集合计划托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本集合计划，则在履行适当程序后，本集合计划投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。

侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和资产管理合同的约定执行。

（三）集合计划托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对本托管协议第十五条第九款集合计划投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

集合计划管理人运用集合计划财产买卖集合计划管理人、集合计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到集合计划托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交集合计划管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。集合计划管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（四）集合计划托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集合计划管理人参与银行间债券市场进行监督。集合计划管理人应在集合计划投资运作之前向
集合计划托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本集合计划适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。集合计划管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。集合计划托管人监督集合计划管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。若管理人未提供交易对手名单，则视同可与所有交易对手进行交易。集合计划管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如集合计划管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向集合计划托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与集合计划托管人协商解决。

集合计划管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，集合计划托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在集合计划托管人与集合计划管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，集合计划管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。集合计划托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如集合计划托管人事后发现集合计划管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，集合计划托管人应及时提醒集合计划管理人，集合计划托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）集合计划托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

（六）集合计划托管人发现集合计划管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《资产管理合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知集合计划管理人限期纠正。集合计划管理人应积极配合和协助集合计划托管人的监督和核查。集合计划管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给集合计划托管人发出回函，就集合计划托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，集合计划托管人有权随时对通知事项进行复查，督促集合计划管理人改正。集合计划管理人对集合计划托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，集合计划托管人应报告中国证监会。

（七）集合计划管理人有义务配合和协助集合计划托管人依照法律法规、《资产管理合同》和本托管协议对集合计划业务执行核查。对集合计划托管人发出的书面提示，集合
计划管理人应在规定时间内答复并改正，或就集合计划托管人的合理疑义进行解释或举证；对集合计划托管人按照法律法规、《资产管理合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的事项，集合计划管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（八）若集合计划托管人发现集合计划管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《资产管理合同》约定的，应当立即通知集合计划管理人，由此造成的损失由集合计划管理人承担。

（九）集合计划托管人发现集合计划管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知集合计划管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。集合计划管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经集合计划托管人提出警告仍不改正的，集合计划托管人应报告中国证监会。

【三】集合计划管理人对集合计划托管人的业务核查

（一）集合计划管理人对集合计划托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括集合计划托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户和证券账户、复核集合计划管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、根据集合计划管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。

（二）集合计划管理人发现集合计划托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行集合计划管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、《资产管理合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知集合计划托管人限期纠正。集合计划托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给集合计划管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，集合计划管理人有权随时对通知事项进行复查，督促集合计划托管人改正。集合计划托管人应积极配合集合计划管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供集合计划管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复集合计划管理人并改正。

（三）集合计划管理人发现集合计划托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知集合计划托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。集合计划托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经集合计划管理人提出警告仍不改正的，集合计划管理人应报告中国证监会。


【四】集合计划财产的保管

（一）集合计划财产保管的原则

1.集合计划财产应独立于集合计划管理人、集合计划托管人的固有财产。

2.集合计划托管人应安全保管集合计划财产。

3.集合计划托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户。

4.集合计划托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保集合计划财产的完整与独立。

5.集合计划托管人按照《资产管理合同》和本协议的约定保管集合计划财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。集合计划托管人未经集合计划管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本集合计划的任何资产（不包含集合计划托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。

6.对于因为集合计划投资产生的应收资产，应由集合计划管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知集合计划托管人，到账日集合计划财产没有到达集合计划账户的，集合计划托管人应及时通知集合计划管理人采取措施进行催收。由此给集合计划财产造成损失的，集合计划管理人应负责向有关当事人追偿集合计划财产的损失，集合计划托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和《资产管理合同》的规定外，集合计划托管人不得委托第三人托管集合计划财产。

（二）集合计划银行账户的开立和管理

1.集合计划托管人可以集合计划的名义在其营业机构开立集合计划的银行账户，并根据集合计划管理人合法合规的指令办理资金收付。本集合计划的银行预留印鉴由集合计划托管人保管和使用。

2.集合计划银行账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。集合计划托管人和集合计划管理人不得假借本集合计划的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3.集合计划银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下，集合计划托管人可以通过集合计划托管人专用账户办理集合计划资产的支付。

5.管理人应于托管产品到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项进出后的20个工作日内，向托管人发出销户申请。如有特
殊情况难以保证在指定时间内发出销户申请，管理人可与托管人协商一致处理，待特殊情况解决后再发出销户申请。

（三）集合计划证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.集合计划托管人在中国证券登记结算有限责任公司为集合计划开立集合计划托管人与集合计划联名的证券账户。

2.集合计划证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本集合计划业务的需要。集合计划托管人和集合计划管理人不得出借或未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户，亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3.集合计划证券账户的开立由集合计划托管人负责，账户资产的管理和运用由集合计划管理人负责。

证券账户开户费由集合计划管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,集合计划管理人可向集合计划托管人发送划款指令,将代垫开户费从本集合计划托管资金账户中扣还集合计划管理人。

4.集合计划托管人以集合计划托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的集合计划完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，集合计划管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及集合计划管理人与集合计划托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

5.账户注销时，在遵守中国证券登记结算有限责任公司的相关规定下，由管理人和托管人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配合的，另一方应予以配合。

6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许集合计划从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则集合计划托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（四）债券托管专户的开设和管理

《资产管理合同》生效后，集合计划管理人负责以集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；集合计划托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表集合计划进行银行间市场债券的结算。集合计划管理人和集合计划托管人共同代表集合计划签订全国银行间债券市场债券回购主协议。


（五）其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后，本集合计划被允许从事符合法律法规规定和《资产管理合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由集合计划管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（六）集合计划财产投资的有关有价凭证等的保管

集合计划财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由集合计划托管人存放于集合计划托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由集合计划托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按集合计划管理人和集合计划托管人双方约定办理。集合计划托管人对由集合计划托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。

（七）与集合计划财产有关的重大合同的保管

与集合计划财产有关的重大合同的签署，由集合计划管理人负责。由集合计划管理人代表集合计划签署的、与集合计划财产有关的重大合同的原件分别由集合计划管理人、集合计划托管人保管。除本协议另有规定外，集合计划管理人代表集合计划签署的与集合计划财产有关的重大合同包括但不限于集合计划年度审计合同、集合计划信息披露协议及集合计划投资业务中产生的重大合同，集合计划管理人应保证集合计划管理人和集合计划托管人至少各持有一份正本的原件。集合计划管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给集合计划托管人，并在三十个工作日内将正本送达集合计划托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

【五】集合计划资产净值计算和会计核算

（一）集合计划资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，集合计划资产净值除以当日集合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。集合计划管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

集合计划管理人每个工作日计算集合计划资产净值及集合计划份额净值，并按规定公告。


2.集合计划管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但集合计划管理人根据法律法规或《资产管理合同》的规定暂停估值时除外。集合计划管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将集合计划份额净值结果发送集合计划托管人，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人按规定对外公布。

（二）集合计划资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

集合计划所拥有的债券、资产支持证券、国债期货、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2.估值原则

集合计划管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

3.估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（5）存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
（6）同业存单的估值方法

投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。


（7）送股、转增股、配股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（8）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，集合计划管理人可根据具体情况与集合计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（10）当发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如集合计划管理人或集合计划托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由集合计划管理人承担。本集合计划的集合计划主要会计责任方由集合计划管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照集合计划管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

4.特殊情形的处理

（1）集合计划管理人或集合计划托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理；

（2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司等发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非集合计划管理人与集合计划托管人原因，集合计划管理人和集合计划托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，集合计划管理人和集合计划托管人免除赔偿责任。但集合计划管理人和集合计划托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（三）集合计划份额净值错误的处理方式

1.当集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为集合计划份额净值错误；集合计划份额净值出现错误时，集合计划管理人应当立即予以纠正，通报集合计划托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到集合计划份额净值的0.25%时，集合计划管理人应当通报集合计划托管人，并报中国证监会备案；错误偏差达到集合计划份额净值的0.5%时，集合计划管理人应当公告，并报中国证监会备案。


当发生净值计算错误时，由集合计划管理人负责处理，由此给集合计划份额持有人和集合计划造成损失的，应由集合计划管理人先行赔付，集合计划管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

2.当集合计划份额净值计算差错给集合计划和集合计划份额持有人造成损失需要进行赔偿时，集合计划管理人和集合计划托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

(1)本集合计划的集合计划会计责任方由集合计划管理人担任，与本集合计划有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按集合计划管理人的建议执行，由此给集合计划份额持有人和集合计划财产造成的损失，由集合计划管理人负责赔付。

(2)若集合计划管理人计算的集合计划份额净值已由集合计划托管人复核确认后公告，而且集合计划托管人未对计算过程提出疑义或要求集合计划管理人书面说明，集合计划份额净值出错且造成集合计划份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或集合计划支付赔偿金，就实际向投资者或集合计划支付的赔偿金额，集合计划管理人与集合计划托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

(3)如集合计划管理人和集合计划托管人对集合计划份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布集合计划份额净值的情形，以集合计划管理人的计算结果对外公布，由此给集合计划份额持有人和集合计划造成的损失，由集合计划管理人负责赔付。

(4)由于集合计划管理人提供的信息错误（包括但不限于集合计划申购或赎回金额等），进而导致集合计划份额净值计算错误而引起的集合计划份额持有人和集合计划财产的损失，由集合计划管理人负责赔付。

3.由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非集合计划管理人与集合计划托管人原因或由于其他不可抗力原因，集合计划管理人和集合计划托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的集合计划份额净值计算错误，集合计划管理人、集合计划托管人免除赔偿责任。但集合计划管理人、集合计划托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

4.集合计划管理人和集合计划托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以集合计划管理人计算结果为准。

5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做
法，双方当事人应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1.集合计划投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2.因不可抗力或其他情形致使集合计划管理人、集合计划托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3.当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经与集合计划托管人协商确认后， 集合计划管理人应当暂停估值；

4.法律法规、中国证监会和资产管理合同认定的其他情形。

（五）实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

（六）集合计划会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（七）集合计划账册的建立

集合计划管理人进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告。集合计划管理人与集合计划托管人分别独立地设置、记录和保管本集合计划的全套账册。若集合计划管理人和集合计划托管人对会计处理方法存在分歧，应以集合计划管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划净值信息的计算和公告的，以集合计划管理人的账册为准。

（八）集合计划财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

集合计划财务报表由集合计划管理人编制，集合计划托管人复核。

2.报表复核

集合计划托管人在收到集合计划管理人编制的集合计划财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知集合计划管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

集合计划管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起15个工作日内完成集合计划季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成集合
计划中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成集合计划年度报告的编制。集合计划年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。《资产管理合同》生效不足两个月的，集合计划管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

(2)报表的复核

集合计划管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供集合计划托管人复核；集合计划托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，集合计划管理人和集合计划托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

集合计划管理人应留足充分的时间，便于集合计划托管人复核相关报表及报告。

（九）集合计划管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向集合计划托管人提供集合计划业绩比较基准的基础数据和编制结果。

【六】集合计划份额持有人名册的保管

集合计划份额持有人名册至少应包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。集合计划份额持有人名册由集合计划登记机构根据集合计划管理人的指令编制和保管，保存期限不低于法律法规规定的最低年限。集合计划管理人和集合计划托管人应分别保管集合计划份额持有人名册，保存期遵守相关法律法规规定。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

外部监管要求或托管行存在需要管理人提供资料的正当理由以及编制中期报告和年报前，集合计划管理人应将有关资料送交集合计划托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。集合计划托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

【七】集合计划托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《资产管理合同》的规定有任何冲突。集合计划托管协议的变更报中国证监会备案。
（二）托管协议终止的情形

1.《资产管理合同》终止；

2.集合计划托管人解散、依法被撤销、破产或由其他集合计划托管人接管集合计划资产；

3.集合计划管理人解散、依法被撤销、破产或由其他集合计划管理人接管集合计划管理权；


4.发生法律法规或《资产管理合同》规定的终止事项。

（三）集合计划财产的清算

1.集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，集合计划管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2.集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由集合计划管理人、集合计划托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.集合计划财产清算程序：

(1)《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

(2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

(3)对集合计划财产进行估值和变现；

(4)制作清算报告；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7)对集合计划剩余财产进行分配。

5.集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6.清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

7.集合计划财产清算剩余资产的分配：

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

8.集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组按规定进行公告。集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9.集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由集合计划托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

【八】争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守集合计划管理人和集合计划托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《资产管理合同》和本托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门和台湾法律）管辖。


第二十二部分 对集合计划份额持有人的服务

集合计划管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。集合计划管理人有权根据集合计划份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：

一、资料寄送

管理人每季度以以下其中一种方式向投资者或推广机构提供对账单：

1、电子邮件；

2、管理人信息披露平台（https://zg.stock.hnchasing.com/）；

3、柜台系统；

4、网上交易等自助终端系统。

投资者可通过以上一种方式自行或通过推广机构查询对账单，如需帮助可咨询客服专线95317。

投资人更改个人信息资料，请利用以下方式进行修改：到原开立集合计划账户的销售网点, 登录集合计划管理人网站进行或投资者本人致电客服中心。由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过集合计划管理人网站，或拨打集合计划管理人客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。

二、定期定额投资计划

本集合计划可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务，即投资人可通过固定的渠道，采用定期定额的方式申购集合计划份额。定期定额投资具体实施时间和业务规则另行公告。

三、集合计划转换

集合计划管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定，在条件成熟的情况下提供本集合计划与集合计划管理人管理的其他集合计划之间的转换服务。集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由集合计划管理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告。

四、电话查询服务

集合计划管理人客服专线：95317，为客户提供安全高效的电话自助语音或人工查询服务。

五、在线服务


集合计划管理人利用自己的网站（http:zg.stock.hnchasing.com）为集合计划投资人提供网上查询、网上资讯等服务。

六、客户投诉和建议处理

投资人可以通过集合计划管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道对集合计划管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本集合计划管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


第二十三部分 其他应披露事项

本集合计划的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。


第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在管理人和销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


第二十五部分 备查文件

备查文件等文本存放在集合计划管理人、集合计划托管人的住所，投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件，资产管理合同条款及内容应以资产管理合同正本为准。

（一）中国证监会准予财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划变更并注册的文
件

（二）《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》

（三）《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划托管协议》

（四）法律意见书

（五）集合计划管理人业务资格批件、营业执照

（六）集合计划托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

财信证券股份有限公司
2024 年 3 月 27 日
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