财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2024年03月27日
送出日期：2024年03月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 财信证券30天持有期债 基金代码 970152

券型

基金管理人 财信证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年05月20日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本集合计划每个开放日开放
申购，但对每份集合计划份额
设置30天锁定持有期，集合计
划份额锁定持有期自份额申
购申请日起（含，即锁定持有
运作方式 其他开放式 开放频率 期起始日），至份额申购申请
日后的第30天（含，即锁定持
有期到期日，若该日为非工作
日，则顺延至下一个工作日）
止之间的期间。在锁定持有期
内不办理锁定份额赎回及转
换转出业务。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张艳 2022年05月20日 2016年09月25日

翟舒 2024年03月27日 2007年10月24日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者阅读《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》第十部分“集合计划的投资”了解详细情况）

本集合计划通过管理人积极主动的投资管理，力争为集合计划份额持有人
投资目标 实现长期稳定的投资收益。

投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行


上市的国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级
债券、政策性金融债券、中央银行票据、企业债、公司债、可转换债券、分离
交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、债券回购、资产支持证券、现金及现金等价物、银行存款
（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债
期货，以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划不直接投资股票，因投资可转换债券、可交换债券转股所获得
的股票，本集合计划将在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集
合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合
计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，集合计划管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

l、资产配置策略

通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和
定量指标跟踪，捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类
资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。

2、固定收益类资产投资策略

本集合计划将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、
货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收
益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信
用债策略、可转换债券策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根
主要投资策略 据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

3、回购策略

在有效控制风险情况下，通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购，用
融回资金做加杠杆操作， 提高组合收益。为提高资金使用效率，在适当时点
和相关规定的范围内进行逆回购，以增加组合收益率。

4、国债期货投资策略

本集合计划参与国债期货的主要目的是套期保值。管理人将根据不同的市
场行情动态管理国债期货合约数量，力争在控制风险的前提下萃取收益。

具体详见集合计划《资产管理合同》、《招募说明书》及其更新。

中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一年期定期存款利率（税后）
业绩比较基准 *10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集合产品），其预期风险和预
风险收益特征 期收益水平低于股票型集合计划、股票型基金和混合型集合计划、混合型基金，


高于货币市场型集合计划、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效日为2022年5月20日，财信30天自2022年5月23日起开放申购和赎回业务。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：


本集合计划一般情况下不收取申购费用与赎回费用。但是，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入集合计划财产。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.50%

托管费 0.10%

销售服务费 0.30%

按照国家有关规定和《资产管理合同》、《招募说明书》的约定，可以在集合
其他费用 计划财产中列支的信息披露费用、银行汇划费用等费用按费用实际支出金额列
入当期费用，具体详见集合计划《资产管理合同》、《招募说明书》及其更新。

注：本集合计划交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从集合计划资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买本集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明书》等销售文件。
本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，应全面了解本集合计划的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，锁定持有期无法赎回和开放日大额以及巨额赎回或暴跌导致的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，集合计划管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险等等。

本集合计划每个开放日开放申购，但对每份集合计划份额设置30天锁定持有期，在锁定持有期内不办理锁定份额赎回及转换转出业务。锁定持有期结束后进入开放持有期，每份集合计划份额自其开放持有期首日起（含）的开放日才能办理赎回及转换转出业务。因此投资人面临在锁定持有期内不能赎回集合计划份额的风险。投资人可在本集合计划的开放日内按规定办理集合计划份额的申购和赎回业务。本集合计划单个开放日出现巨额赎回的，致使集合计划资产变现困难，集合计划可能面临一定流动性风险。

1、投资资产支持证券的风险

本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本集合计划管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请集合计划份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的集合计划净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

2、投资债券回购的特有风险：

（1）信用风险：逆回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成计划净值损失的风险；


（2）投资风险：在进行正回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个投资组合风险放大的风险；

（3）波动性加大的风险：在进行正回购操作时，在对投资组合收益进行放大的同时，也对投资组合的波动性（标准差）进行了放大，即投资组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划财产份额净值造成损失的可能性也就越大。

3、国债期货投资风险

（1）流动性风险

本集合计划在国债期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。

（2）基差风险

基差是指现货价格与国债期货价格之间的差额。若集合计划运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本集合计划投资产生影响。

（3）合约展期风险

若本集合计划所持有的国债期货合约临近交割期限需要向较远月份的合约进行展期时，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。

（4）保证金不足风险

由于国债期货价格朝不利方向变动，导致期货保证金账户的资金低于金融期货交易所、期货经纪商的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本集合计划投资策略的实现和收益水平，从而产生风险。

（5）衍生品杠杆风险

国债期货作为金融衍生品的投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本集合计划可能承受超出保证金甚至本集合计划资产本金的损失。

4、开放日本集合计划达到一定规模时，管理人有权停止申购。投资者可能面临因上述原因而无法参与本集合计划的风险。

5、本集合计划存续期间，连续60个工作日出现集合计划份额持有人数量不满 200人或者集合计
划资产净值低于5000万元情形的，投资者可能面临集合计划因上述原因转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止资产管理合同等的风险。

6、对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。投资者可能面临由于上述原因发生合同变更的风险。

7、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经份额持有人大会决议通过的事项的，应召开份额持有人大会决议通过。部分投资者可能因为未能提供有效的联系方法或者未能将变动后的联系方式及时通知管理人，而无法及时获知合同变更事项，从而存在风险。

8、资产管理合同等文书可以电子签名方式签订。投资者签订书面《电子签名约定书》，即表明投资者同意在推广机构参与集合资产管理计划过程中使用电子合同、电子签名。投资者通过身份验证登录推广机构指定的网络系统，确认同意接受相关电子签名合同或其他文书的，视为签署合同或其他文书，与在纸质合同或其他文书上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，无须另行签署纸质合同或其他文书。投资者应妥善保管密码，经投资者密码等有效身份验证登录投资者账户后的所有操作视同投资者本人行为，投资者承担由此产生的一切民事责任和法律后果。

9、合规性风险


指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及《资产管理合同》有关规定的风险，大集合产品政策调整的风险。

10、其他风险

（1）操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT系统故障等风险。
（2）技术风险

在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自集合计划管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

（3）法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致集合计划资产的损失。

（4）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致集合计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、销售机构违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致集合计划或者集合计划份额持有人利益受损，从而带来风险。
（二）重要提示

中国证监会对本集合计划的备案，并不表明其对本集合计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

集合计划管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

集合计划投资者自依资产管理合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人。

本资料概要所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

集合计划产品资料概要信息发生重大变更的，集合计划管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，集合计划管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比集合计划的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取集合计划的相关信息，敬请同时关注集合计划管理人发布的临时相关公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见集合计划管理人网站[https:zg.stock.hnchasing.com][客服电话：95317]

1、《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》

2、《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划托管协议》

3、《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》

4、定期报告，包括集合计划季度报告、中期报告和年度报告

5、集合计划份额净值

6、集合计划销售机构及联系方式


7、其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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