安信资管瑞安 30 天持有期中短债债券型集合资产管理计
划

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:安信证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 22 日


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年4月17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合 计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信资管瑞安 30 天持有期中短债

基金主代码 970154

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 05 月 05 日

报告期末基金份额总额 267,725,531.86 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报和资产的增值。

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略和固定收益投
资策略，其中，固定收益投资策略包括久期策略、收益率曲
投资策略 线策略、杠杆策略、利率债投资策略、信用债投资策略、资
产支持证券投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投
资目标。

业绩比较基准 中债新综合财富（1-3 年）指数收益率*85%+一年期定期存款
利率*15%

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于
风险收益特征 混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计
划，高于货币市场基金和货币型集合计划。

基金管理人 安信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信资管瑞安 30 安信资管瑞安 30 安信资管瑞安 30 天
天持有期中短债 A 天持有期中短债 B 持有期中短债 C


下属分级基金的交易代码 970154 970155 970156

报告期末下属分级基金的份额总额 26,670,521.13 份 132,122,121.65 108,932,889.08 份
份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，“安信资管瑞安 30 天持有期中短债债券型集合资产
管理计划”A 类份额（以下简称“A 类份额”），自 2022 年 5 月 5 日起每个工作日只开放赎回，不开
放申购。“安信资管瑞安 30 天持有期中短债债券型集合资产管理计划”B 类份额和 C 类份额，每份
份额设定最短持有期，最短持有期为 30 天。每份份额的最短持有期到期日即进入开放持有期，在开放持有期期间投资者可以办理赎回业务。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）

主要财务指标 安信资管瑞安 30 安信资管瑞安 30 安信资管瑞安 30 天
天持有期中短债 A 天持有期中短债 B 持有期中短债 C

1.本期已实现收益 237,603.24 565,369.59 414,342.88

2.本期利润 288,576.94 619,050.59 467,528.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0089 0.0085

4.期末基金资产净值 28,278,188.33 140,054,566.30 115,043,906.68

5.期末基金份额净值 1.0603 1.0600 1.0561

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信资管瑞安 30 天持有期中短债 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.98% 0.03% 0.99% 0.02% -0.01% 0.01%

过去六个月 2.07% 0.03% 1.83% 0.02% 0.24% 0.01%

过去一年 4.17% 0.02% 3.46% 0.02% 0.71% 0.00%

自基金合同 6.30% 0.02% 5.77% 0.03% 0.53% -0.01%

生效起至今
安信资管瑞安 30 天持有期中短债 B 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.97% 0.03% 0.99% 0.02% -0.02% 0.01%

过去六个月 2.06% 0.03% 1.83% 0.02% 0.23% 0.01%

过去一年 4.16% 0.02% 3.46% 0.02% 0.70% 0.00%

自基金合同 6.27% 0.02% 5.77% 0.03% 0.50% -0.01%
生效起至今
安信资管瑞安 30 天持有期中短债 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 0.93% 0.03% 0.99% 0.02% -0.06% 0.01%

过去六个月 1.96% 0.03% 1.83% 0.02% 0.13% 0.01%

过去一年 3.96% 0.02% 3.46% 0.02% 0.50% 0.00%

自基金合同 5.87% 0.02% 5.77% 0.03% 0.10% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证

理期限 券

姓名 职务 离任 从 说明

任职日期 日期 业

年


限

男，伦敦大学女王学院金融学
硕士，特许金融分析师，历任
中国邮政储蓄银行信用研究
王璇 基金经理 2023-07-14 - 3 年 员、中英益利资产管理有限公
司投资经理助理，多年固收+产
品管理经验，现任安信证券资
产管理有限公司公募部投资经
理。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；(3)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及集合计划合同、招募说明书等有关集合计划法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为集合计划份额持有人谋求最大利益，无损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一、市场回顾

2024 年一季度，从生产端来说，中国经济仍然处于调整结构阶段，传统房地产相关领域仍然持
续低迷，但对国内经济未造成系统性影响，以新能源汽车为代表的新质生产力逐步发力，成为拉动出口的主要抓手。从需求端来说，一季度，投资触底回升，出口震荡走强，消费有所调整。反映出

来我国经济正在从调整产业结构的阵痛期走出来，并在逆全球化的大背景逐步突围。一季度国内资本市场整体来看，仍然是股弱债强。投资风险偏好持续压缩，债券资产在宽松的资金面、配置需求的驱动下持续走强，以 30 年国债为代表的资产一度成为投机交易的热土。

报告期内，产品债券部分以短久期中高等级国企信用债为主，杠杆和久期均较小。

二、市场展望

展望二季度，国内经济仍然处于产业结构调整期，整体修复速度仍将较慢，但方向逐步明朗。资金面为呵护基本面的复苏趋势，预计仍将保持平稳宽松。债券资产短期内需规避利率波动风险，回归票息属性。

三、投资策略

信用债方面，仍将维持中等杠杆率和较短久期，以票息策略为主，回避估值波动，主体选择上以利率债或中高等级国企为主，并密切跟踪市场，一旦市场出现经济修复预期，带来债券收益率的充分调整，则进行增加久期的积极操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末安信资管瑞安 30 天持有期中短债 A 基金份额净值为 1.0603 元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为 0.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%；截至报告期末安信资管瑞安
30 天持有期中短债 B 基金份额净值为 1.0600 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.97%，
同期业绩比较基准收益率为 0.99%；截至报告期末安信资管瑞安 30 天持有期中短债 C 基金份额净值
为 1.0561 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.93%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 251,607,994.90 87.88

其中：债券 251,607,994.90 87.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 17,286,846.94 6.04

8 其他资产 17,406,297.53 6.08

9 合计 286,301,139.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 19,128,671.19 6.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 5,152,893.43 1.82

5 企业短期融资券 115,799,412.26 40.86

6 中期票据 111,527,018.02 39.36

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 251,607,994.90 88.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 019709 23 国债 16 136,000 13,751,794.63 4.85

2 102380211 23 河钢集 100,000 10,478,109.29 3.70
MTN001

3 101800055 18 株洲城建 100,000 10,473,904.37 3.70
MTN001

4 102000926 20 杭金投 100,000 10,375,644.81 3.66
MTN002B


5 102281601 22 淮南建发 100,000 10,366,896.17 3.66
MTN003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本集合计划本报告期无股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期无国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本集合计划投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本集合计划本报告期内未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,480.54

2 应收证券清算款 13,005,711.10

3 应收股利 -

4 应收利息 126,000.00

5 应收申购款 4,273,105.89


6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 17,406,297.53

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

安信资管瑞安 安信资管瑞安 安信资管瑞安
30 天持有期中 30 天持有期中 30 天持有期中
短债 A 短债 B 短债 C

报告期期初基金份额总额 28,657,429.20 4,490,321.49 20,640,714.53

报告期期间基金总申购份额 - 205,252,643.53 123,174,894.77

减：报告期期间基金总赎回份额 1,986,908.07 77,620,843.37 34,882,720.22

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - - -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 26,670,521.13 132,122,121.65 108,932,889.08

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本集合计划本报告期无管理人运用固有资金投资本集合计划的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本集合计划本报告期无管理人运用固有资金投资本集合计划的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本集合计划没有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、安信资管瑞安 30 天持有期中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同；

2、安信资管瑞安 30 天持有期中短债债券型集合资产管理计划托管协议；

3、安信资管瑞安 30 天持有期中短债债券型集合资产管理计划招募说明书；

4、管理人业务资格批件、营业执照；

5、安信资管瑞安 30 天持有期中短债债券型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 21 楼。

9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95517。

公司网址：www.axzqzg.com。

安信证券资产管理有限公司
二〇二四年四月二十二日
点击查看>>  附件