新华财富金30天理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
重要提示
新华财富金30天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年9月9日【2014】933号文准予募集。本基金于2014年9月26日基金合同生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风险和其他风险。
本基金为短期理财债券型证券投资基金。在一般情况下,其预期风险与预期收益水平均低于股票型基金、混合型基金及普通债券型基金,高于货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年3月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据已经会计师事务所审计)。
一 基金管理人
(一) 基金管理人概况
1、名称:新华基金管理有限公司
2、住所:重庆市江北区建新东路85 号附1号1层1-1
3、设立日期:2004年12月9日
4、法定代表人:陈重
5、办公地址:重庆市渝中区较场口88号A座7-2
北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
6、电话:010-68726666
传真:010- 88423303
7、联系人:李娇
8、注册资本:16,000万元人民币
9、股权结构:
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(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任 中国企业报社社长 中国企业管理科学基金会秘书长 重庆市政府副秘书长 中国企业联合会常务副理事长 享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理有限公司董事长。
张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部经理、人事部经理 太平洋证券股份有限公司副总裁,分管经纪业务 恒泰证券股份有限公司副总裁,分管人力资源、信息技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理有限公司总经理。
孙枝来先生:董事,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任、涌金期货经纪公司副总经理、上海君创财经顾问有限公司副总经理、总经理、新时代证券有限公司副总经理、新华基金管理有限公司总经理。现任新华创新资本投资有限公司总经理。
齐靠民先生:董事,博士。曾就职于中国人民银行深圳分行、蔚深证券公司、汉唐证券公司,曾任恒泰证券有限责任公司总裁助理、副总裁等职务,现任恒泰证券股份有限公司副总裁。
胡波先生:独立董事,博士,历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任,现任中国人民大学财政金融学院副教授。
宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川资阳市人民法院法官、中国电子系统工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所执业律师,现任北京市东清律师事务所合伙人。
张贵龙先生:独立董事,硕士,历任山西省临汾地区教育学院教师。现任职于北京大学财务部。
2、监事会成员
王浩先生:监事会主席,学士。西安交通大学管理学院国际注册会计师专业,历任杭州永原网络科技有限公司投资经理,现任杭州永原网络科技有限公司总经理助理。
李会忠先生:职工监事,硕士。八年证券从业经验,历任新华基金管理有限公司投资管理部行业分析师。现任新华基金管理有限公司金融工程部副总监、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理。
周晶女士:职工监事,硕士。九年证券从业经验,历任新华基金管理有限公司监察稽核部主管。现任新华基金管理有限公司监察稽核部副总监。
3、高级管理人员情况
陈重先生:董事长,简历同上。
张宗友先生:总经理,简历同上。
徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理,新华基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理有限公司副总经理。
晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰信基金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理,新华基金总经理助理,现任新华基金管理有限公司副总经理。
齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理,现任新华基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理人员情况
贲兴振先生:经济学硕士,8年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业,担任过策略分析师、债券分析师。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理,新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理。
姚秋先生:经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理。
5、投资管理委员会成员
主席:总经理张宗友先生 成员:总经理助理曹名长先生、总经理助理兼投资总监崔建波先生、研究部总监孔雪梅女士、固定收益部总监于泽雨先生、李昱女士、桂跃强先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
2、办理基金备案手续
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
6、编制中期和年度基金报告
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
9、召集基金份额持有人大会
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反法律法规行为的发生。
3、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投资或活动:
(1)承销证券
(2)向他人贷款或者提供担保
(3)从事承担无限责任的投资
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
(7)以任何形式的交易安排人为降低投资组合的真实久期,变相持有长期券种
(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议
(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益
(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假
(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管
(5)玩忽职守、滥用职权
(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(7) 除依法进行基金资产管理和中国证监会允许的其它业务外,直接或间接进行其他股票投资
(8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度
(1)内部控制的原则
健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。
独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(2)内部控制的主要内容
1)控制环境
① 控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
② 管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念 通过营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、岗位和业务环节。
③ 董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公司建立有效的内部控制系统承担最终责任 同时,通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。
④ 建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策程序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。
⑤ 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。
2)风险评估
内部稽核人员定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。
3)组织体系
内部控制组织体系包括三个层次:
第一层次:董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导 公司董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设的风险控制委员会和督察长对公司经营活动的合规性进行监督。
风险控制委员会在董事会领导下,着力于从强化内部监控的角度对公司自有资产经营、基金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪分析并提出改进方案,调整、确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是完善董事会的合规监控功能,建立良性的公司治理结构。
督察长负责风险控制委员会决议的具体执行,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核 参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报告。
第二层次:公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是督察长领导下的风险管理委员会、监察稽核部和金融工程部
①风险管理委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是:拟定公司风险控制的基本策略和制度,并监督实施 对公司日常经营管理风险进行整体分析和评估,并制定相应的改进措施 负责公司的危机处理工作等。
②监察稽核部是公司内部监察部门,独立执行内部的监督稽核工作。金融工程部数量分析师使用数量化的风险管理系统,随时对基金投资过程中的市场风险进行独立监控,并提出具体的改进意见。
第三层次:各职能部门对各自业务的自我检查和监控。
公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位,在公司各项基本管理制度的基础上,根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,并严格执行,将风险控制在最小范围内。
4)制度体系
制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。
① 内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、信息披露制度、监察稽核制度等。
② 内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员工行为规范、纪律程序。
③ 业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术保障制度和危机处理制度。
5)信息与沟通
建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
2、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
二 基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:平安银行股份有限公司(简称平安银行)
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
成立时间:1987 年12 月22 日
组织形式:股份有限公司
注册资本: 5,123,350,416 元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人:李玉彬
联系电话:(0755) 2216 8677
经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务 人民币票据承兑和贴现 各项信托业务 经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券 外汇存款、汇款 境内境外借款 从事同业拆借 外汇借款 外汇担保 在境内境外发行或代理发行外币有价证券 买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖 贸易、非贸易结算 办理国内结算 国际结算 外币票据的承兑和贴现 外汇贷款 资信调查、咨询、见证业务 保险兼业代理业务 代理收付款项 黄金进口业务 提供信用证服务及担保 提供保管箱服务 外币兑换 结汇、售汇 信用卡业务 经有关监管机构批准或允许的其他业务。
平安银行股份有限公司(简称:平安银行,股票简称:平安银行,股票代码:000001)是原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名后的银行,是总部设在深圳的全国性股份制商业银行。中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)及其控股子公司持有平安银行股份共计约26.84亿股,占比约52.38%,为平安银行的控股股东。
截至2014年6月底,平安银行资产总额21,364.75亿元,较年初增长12.94% 各项存款余额15,089.04亿元,较年初增长23.99% 各项贷款(含贴现)余额9,382.27亿元,较年初增幅10.73% 截至6月末,实现净利润100.72亿元,同比增长33.74% 准备前营业利润189.97亿元,同比增长52.02% 根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》,平安银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.02%、8.73%、8.73%,满足监管标准。
截至2014年6月底,平安银行在全国47个城市拥有分行38家,各类网点566家,基本形成对东北、华北、华东、华南、中部、西南和西北地区的全面覆盖,并在香港设有代表处,与境内外众多国家和地区逾2000家银行建立了代理行关系。
平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展室、创新发展室、估值核算室、资金清算室、规划发展室、IT系统支持室、督察合规室、外包业务中心8 个处室,现有员工48人
2、主要人员情况
陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教 1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理 1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理 1999年3月-2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理 2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理 2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长 2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理 2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长 2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理 自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理 2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作) 2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008年8月6日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格 确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益 确保内部控制和风险管理体系的有效性 防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员全部具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三 相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
1)直销柜台模式
新华基金管理有限公司北京直销中心
注册地址:重庆市江北区建新东路 85 号附 1 号 1 层 1-1
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
法定代表人:陈重
电话:010-68730999
联系人: 张秀丽
公司网址:www.ncfund.com.cn
客服电话:400-819-8866
通过该模式认购/申购的投资者只能通过在基金运作期到期日提出申请的方式进行赎回。
2)直销网上系统模式
电子直销:新华基金网上交易平台
网址:https://trade.ncfund.com.cn
通过该模式认购/申购的投资者只能通过在基金运作期到期日提出申请的方式进行赎回。
2、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构新增为本基金的发售机构,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:新华基金管理有限公司
住所:重庆市江北区建新东路 85 号附 1 号 1 层 1-1
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
重庆市渝中区较场口88号A座7-2
法定代表人:陈重
电话:023-63711923
传真:023-63710297
联系人:陈猷忧
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021—31358666
传真:021—31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、孙睿
(四)提供验资服务的会计师事务所
名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
法定代表人:杨剑涛
电话:010-88219191
传真:010—88210558
经办注册会计师:李荣坤、张吉范
联系人:李荣坤
四 基金的募集
(一)基金设立的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定,经2014年 9月 9日中国证监会证监许可[ 2014]933号文准予募集注册,募集期为自2014 年9 月22日至2014 年9月24 日止。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额1.00元计算,设立募集期募集及利息结转的基金总份额为201,057,059.00份。募集有效认购总户数为212户。
五 基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金于2014年9月26日基金合同生效。
(二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
六 基金的名称
本基金名称:新华财富金30天理财债券型证券投资基金
七 基金的类型
基金类型:理财型基金。
八 基金的投资目标
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
九 基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金
2、通知存款
3、短期融资券
4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单
5、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据
6、期限在一年以内(含一年)的债券回购
7、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据
8、法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
十 基金的投资策略
本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。
1、利率趋势分析
通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势的判断。如果预期利率下降,将增加组合的久期 反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。
2、组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益 特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。本基金投资组合的平均剩余期限控制在150天(含)以内。
3、收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略(Bullet Strategy)、哑铃型策略(Barbell Strategy)或梯形策略(Stair Strategy),在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型策略 预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策略。
4、债券类属配置策略
根据国债、金融债、企业短期融资券等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
5、滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性 在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
6、信用利差策略
本基金在国债、金融债、信用债等品种的配置上主要采用信用利差策略。
当宏观经济由衰退转为繁荣时,投资者具有更高的风险溢价,促使信用债和国债之间的信用利差缩小,此时应增加信用债配置比例,降低国债配置比例 而当经济由繁荣转向衰退时,投资者避险情绪严重,促使信用债和国债之间的信用利差扩大,此时应降低信用债配置比例,增加国债配置比例。
本基金将采用定性与定量相结合的方法,分析宏观经济运行方向以及利差的合理变动空间,动态调整不同债券类别的配置比例。
7、现金流管理策略
根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
十一 基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准:人民币七天通知存款利率(税后)
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的利率暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的利率或指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案并公告,而无需经基金份额持有人大会审议。
十二 基金的风险收益特征
本基金为短期理财债券型证券投资基金。在一般情况下,其预期风险与预期收益水平均低于股票型基金、混合型基金及普通债券型基金,高于货币市场基金。
十三 基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人――中国平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、报告期债券回购融资情况
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注:本基金本报告期内未进行债券回购融资。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明:
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明:
本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”,本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过150天的情况。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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注:本基金本报告期内未投资于银行间产品,无“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离的情况。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息
2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息
3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入
4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值
5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
(2)本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
(3)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4)其他各项资产构成
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十四 基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华财富金30天理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年9月26日至2014年12月31日)
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注:1、本基金合同于2014年9月26日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。
十五 基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
6、基金份额持有人大会费用
7、基金的证券交易费用
8、基金的银行汇划费用。
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.27%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.08%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、本基金的销售服务费
本基金收取销售服务费,销售服务费年费率为0.25%。
本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。
4、本条第(一)款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额列入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十六 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2014年9月18日刊登的本基金招募说明书(《新华财富金30天理财债券型证券投资基金招募说明书更新》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“重要提示”中,明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中,更新了主要人员情况。
3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“六、基金的募集”中更新了基金的募集情况及成立信息。
5. 在“七、基金合同的生效”中,更新了基金合同的生效信息。
6. 在“九、基金的投资”中,增加了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2014年12月31日。
7. 增加了“十、基金的业绩”的数据。
8. 在“二十二、其他应披露事项”中,披露了自2014年9月26日至2015年3月26日期间本基金的公告信息:
1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2)2014年9月29日 新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告
3)2014年9月29日 关于调整新华财富金30天理财债券型证券投资基金单笔最低追加申购金额的公告
4)2014年10月10日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
5) 2014年10月10日 新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理变更公告
6)2014年10月14日 新华基金管理有限公司关于旗下基金开通银联通网上直销业务并参加费率优惠活动的公告
7) 2014年10月24日 新华财富金30天理财债券型证券投资基金开放日常转换业务公告
8)2014年11月11日 新华基金管理有限公司关于“银联通”开通部分银行卡网上直销业务功能的公告
9) 2014年11月15日 新华基金管理有限公司关于调整新华财富金30天理财债券型证券投资基金收益分配原则并相应修订基金合同部分条款的公告
10) 2014年11月21日 新华基金管理有限公司关于增加一路财富为旗下开放式基金代销机构并开通基金定投、转换业务及参与费率优惠活动的公告
11)2015年1月4日 新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年年度资产净值的公告
12)2015年1月20日 新华财富金30天理财债券型证券投资基金2014年第4季度报告
13)2015年2月12日 新华财富金30 天理财债券型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告
14)2015年2月13日 新华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
15)2015年2月16日 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数米基金申购费率优惠活动的公告
新华基金管理有限公司
2015年5月9日
