南方顺达保本混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方顺达保本混合

基金主代码 000326

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年10月28日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,654,427,797.92份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方顺达”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，有效控制

风险，追求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-

ProportionPortfolioInsurance，CPPI）来实现保本和增

值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资

产配置的层面上使基金保本期到期日基金净值低于本金的概

率最小化，而且还能在一定程度上使保本基金受益于股票市

场在中长期内整体性上涨的特点。

业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%。

风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 鲍文革 郭明

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联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司 重庆市渝中区中华路178号国际商务

中心6楼

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015年10月28日(基金合同生

2016年

效日)-2015年12月31日

本期已实现收益 76,035,075.22 8,340,359.84

本期利润 67,647,358.79 17,917,805.79

加权平均基金份额本期利润 0.0238 0.0060

本期基金份额净值增长率 2.39% 0.60%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.0299 0.0028

期末基金资产净值 2,733,855,003.31 2,997,305,903.85

期末基金份额净值 1.030 1.006

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.59% 0.09% 0.80% 0.01% -0.21% 0.08%

过去六个月 1.58% 0.08% 1.60% 0.01% -0.02% 0.07%

过去一年 2.39% 0.09% 3.24% 0.01% -0.85% 0.08%

自基金合同 3.00% 0.09% 3.83% 0.01% -0.83% 0.08%

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生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

2、本基金的第一个保本期为三年，自2015年10月28日至2018年10月28日止。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司— 第7页共38页

—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

理）期限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

清华大学金融学硕士，具有基金从业

资格。2009年7月加入南方基金，任

南方基金研究部金融行业研究员；

2012年3月至2014年7月，担任南

方避险、南方保本基金经理助理；

2014年7月至今，任南方恒元基金经

本基金基 2015年 理；2015年5月至今，任南方利众基

吴剑毅 - 8年

金经理 10月28日 金经理；2015年7月至今，任南方利

达基金经理；2015年9月至今，任南

方消费活力基金经理；2015年10月

至今，任南方顺达基金经理；2015年

11月至今，任南方利安、南方顺康基

金经理；2016年12月至今，任南方

安颐养老基金经理。

深圳大学金融学硕士，具有基金从业

资格。2012年7月加入南方基金，担

本基金基 任投资部投资账户助理；2015年

2015年

姚万宁 金经理助 - 4年 11月至今，任南方恒元、南方利众、

11月23日

理 南方利达、南方利安、南方顺达、南

方顺康的基金经理助理；2016年

12月至今，任南方安颐养老基金经理

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助理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司

决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方顺达保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

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4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年,国内经济呈现复苏态势，GDP同比增长6.7%，规模以上工业增加值同比增长6%，社

会消费品零售总额同比增长10.4%，CPI同比上涨2%。数据显示通胀温和可控，消费需求有回暖

迹象。PMI自8月重返荣枯线水平之上后逐渐回升，并在11月攀升至51.7，创下28个月以来新

高，虽然在12月小幅回落至51.4，但仍处于扩张区间，且生产、需求较旺。而PPI也呈加速回

升态势，全年同比下降1.4%，但12月大幅提升至5.5%，有利于工业企业盈利企稳回升。PMI和

工业企业数据均表明当前库存处于偏低位置，叠加PPI持续回升，进一步去库存压力较小，补库

存反而很有动力，是支持经济增长的重要因素，而PPP在城市基础建设管理方面空间广阔，将成

为新的经济拉动点。同时全球主要国家和地区PMI总体改善，有助于提振国内出口和制造业投资，

弥补地产投资可能的下滑。

市场方面，股票市场在经过年初大幅调整后维持区间震荡行情，结构上分化显着:全年上证

综指下跌12.31%，创业板指下跌27.71%；债券市场在10月创出新高后于12月出现剧烈调整，

全年中证全债指数上涨2%。

报告期内，本基金遵循CPPI保本策略，在控制好回撤风险的前提下确定股票仓位上限，股

票仓位重点配置于价格低于合理价值的个股并持有等待价值回归。固定收益投资方面，本基金在券种的选择以高评级、短久期为主，主要目的是获取确定性的持有到期收益；同等期限的协议存款收益率高于高评级债券的情况时有发生，我们在3季度逐步增加了存款的配置力度，并在资金紧张的时候辅以逆回购等操作。此外，我们还积极参与新股、可交换债和可转债的网下申购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.030元，本报告期份额净值增长率为2.39%，同期业绩

比较基准增长率为3.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中央经济工作会议明确2017年的总基调是稳中求进，并将经济工作重点转向防风险与深化

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改革。从消费、投资与外贸三方面来看，2017年经济下行压力依然存在。尽管经济面临压力，

货币政策空间也不大，更多依赖财政刺激，但流动性宽松和无风险利率走低的背景并未发生变化，低风险资金持续流入股市的步伐也没有改变，未来随着这一进程的持续，将为二级市场带来增量的低风险资金。我们认为2017年股票市场依然存在着众多的绝对收益机会，在股票的配置上将

继续立足于选取价格具备收敛机制、可以越跌越买的品种。当前主要从如下3个方面的收敛机制

选股：（1）PEG小于1的白马成长股；（2）市值低于重估价值，存在被举牌的可能；（3）价

格低于定增价或重要股东增持成本。

债市方面，随着17年开年以来债市的进一步调整,当前中美两国10年期国债收益率价差已

恢复到合理水平。尽管短期内并未看到支撑债市收益率下行的有利条件,但是当前长端利率债已

经具备一定的配置价值。在组合整体固收资产配置以获取持有到期收益为主的前提下，我们将结合市场环境适当增加对于长端利率债的配置，同时将此部分配置视为风险资产的一部分，同股票资产一起纳入回撤控制目标的考虑范畴。

2017年2月10日证监会发布《关于避险策略基金的指导意见》，经过反复学习及检查，我

们当前的组合运行完全符合监管要求，后期将继续遵循指导意见稳健运行。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金合同生效

满1年后，若基金在6月份和12月份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于

0.04元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例

不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；

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保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。转型为“南方中小盘成长股票型证券投资基金”后，收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方顺达保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，南方顺达保本混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方顺达保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方顺达保本混合型证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计

师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21474号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通

过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方顺达保本混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 1,610,675,028.76 14,117,197.45

结算备付金 3,092,730.72 32,832,928.54

存出保证金 78,156.15 68,155.91

交易性金融资产 1,284,929,364.17 1,819,485,459.14

其中：股票投资 269,811,449.47 119,673,373.34

基金投资 - -

债券投资 1,015,117,914.70 1,699,812,085.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 1,135,541,263.31

应收证券清算款 4,454,203.66 400,172,481.61

应收利息 22,407,322.78 7,105,536.49

应收股利 - -

应收申购款 - -

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递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,925,636,806.24 3,409,323,022.45

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 185,000,000.00 407,000,000.00

应付证券清算款 2,732,250.22 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,042,353.44 4,280,556.93

应付托管费 468,054.38 507,159.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 140,050.44 156,402.29

应交税费 - -

应付利息 108,094.45 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 291,000.00 73,000.00

负债合计 191,781,802.93 412,017,118.60

所有者权益：

实收基金 2,654,427,797.92 2,979,388,098.06

未分配利润 79,427,205.39 17,917,805.79

所有者权益合计 2,733,855,003.31 2,997,305,903.85

负债和所有者权益总计 2,925,636,806.24 3,409,323,022.45

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.030元，基金份额总额

2,654,427,797.92份。

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7.2 利润表

会计主体：南方顺达保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年10月28日(基金合同生

2016年12月31日 效日)至2015年12月31日

一、收入 114,311,122.73 26,428,863.27

1.利息收入 76,333,463.83 11,260,602.91

其中：存款利息收入 29,635,251.83 1,955,162.58

债券利息收入 43,835,299.74 4,214,102.90

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,862,912.26 5,091,337.43

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 43,054,383.67 5,406,611.34

其中：股票投资收益 32,018,964.06 4,462,976.39

基金投资收益 - -

债券投资收益 9,406,436.46 943,634.95

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,628,983.15 -

3.公允价值变动收益（损失以“- -8,387,716.43 9,577,445.95

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,310,991.66 184,203.07

减：二、费用 46,663,763.94 8,511,057.48

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1．管理人报酬 37,607,101.64 6,799,429.21

2．托管费 5,785,708.05 1,046,066.01

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,036,835.78 192,390.40

5．利息支出 1,797,996.82 393,475.63

其中：卖出回购金融资产支出 1,797,996.82 393,475.63

6．其他费用 436,121.65 79,696.23

三、利润总额（亏损总额以“- 67,647,358.79 17,917,805.79

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 67,647,358.79 17,917,805.79

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方顺达保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,979,388,098.06 17,917,805.79 2,997,305,903.85

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 67,647,358.79 67,647,358.79

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -324,960,300.14 -6,137,959.19 -331,098,259.33

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

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列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -324,960,300.14 -6,137,959.19 -331,098,259.33

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,654,427,797.92 79,427,205.39 2,733,855,003.31

金净值）

上年度可比期间

2015年10月28日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,979,388,098.06 - 2,979,388,098.06

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 17,917,805.79 17,917,805.79

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,979,388,098.06 17,917,805.79 2,997,305,903.85

第17页共38页

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.2.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

第18页共38页

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.4关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第19页共38页

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1股票交易

金额单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年10月28日(基金合同生效日)至2015年

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 56,296,606.04 7.84% 63,111,224.37 39.60%

7.4.5.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.5.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 占期末应付佣金总额

期末应付佣金余额

佣金 的比例 的比例

华泰证券 51,294.33 7.77% 43,809.80 31.81%

上年度可比期间

2015年10月28日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 占期末应付佣金总额

期末应付佣金余额

佣金 的比例 的比例

华泰证券 57,513.13 39.35% 57,513.13 39.35%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

第20页共38页

务等。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年10月28日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 37,607,101.64 6,799,429.21

的管理费

其中：支付销售机构的 12,761,980.54 2,350,425.78

客户维护费

注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.3%/当年天数。

7.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年10月28日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 5,785,708.05 1,046,066.01

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。

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7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年10月28日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 6,675,028.76 316,607.70 14,117,197.45 566,572.73

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份）

总金额

兴业证券 113010 江南转债 网下申购 6,690 669,000.00

上年度可比期间

2015年10月28日(基金合同生效日)至2015年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式

数量（单位：份） 总金额

兴业证券 - - - - -

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.6利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

第22页共38页

7.4.7期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流通 流通受认购 期末估 期末

（单位： 期末估值总额备注

代码 名称 认购日 日 限类型价格 值单价 成本总额

股）

通宇 2016年 2017年 新股流

002792 22.94 54.26 116,432 1,780,625.74 6,317,600.32-

通讯 3月21日3月28日 通受限

2016年 2017年

凯莱 新股流

002821 11月 11月 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41-

英 通受限

11日 18日

维宏 2016年 2017年 新股流

300508 20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67-

股份 4月12日4月19日 通受限

2017年

百合 2016年 新股流

603823 12月 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36-

花 12月9日 通受限

20日

2016年

苏州 2017年 新股流

603660 11月 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54-

科达 12月1日 通受限

21日

2016年

中原 2017年 新股未

601375 12月 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

证券 1月3日 上市

20日

2016年

景旺 2017年 新股未

603228 12月 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-

电子 1月6日 上市

28日

2016年

太平 2017年 新股未

603877 12月 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

鸟 1月9日 上市

29日

第23页共38页

2016年

赛托 2017年 新股未

300583 12月 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

生物 1月6日 上市

29日

2016年

皖天 2017年 新股未

603689 12月 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

然气 1月10日 上市

30日

2016年

常熟 2017年 新股未

603035 12月 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

汽饰 1月5日 上市

27日

2016年

天龙 2017年 新股未

603266 12月 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

股份 1月10日 上市

30日

2016年

华统 2017年 新股未

002840 12月 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

股份 1月10日 上市

29日

2016年

道恩 2017年 新股未

002838 12月 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

股份 1月6日 上市

28日

2016年

华正 2017年 新股未

603186 12月 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

新材 1月3日 上市

26日

2016年

德新 2017年 新股未

603032 12月 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

交运 1月5日 上市

27日

2016年

美联 2017年 新股未

300586 12月 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

新材 1月4日 上市

26日

万里 2016年 2017年 新股未

300591 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

马 12月 1月10日 上市

第24页共38页

30日

2016年

熙菱 2017年 新股未

300588 12月 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

信息 1月5日 上市

27日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票 股票名 停牌日 停牌原 复牌日 数量 期末 期末估值总

估值 开盘单 备注

代码称 期 因 期 （股） 成本总额 额

单价 价

000540中天城投 2016年 重大资 6.93 2017年 7.001,703,34111,324,091.0511,804,153.13-

11月 产重组 1月3日

28日

002400省广股份 2016年 重大事 13.79 - - 417,4875,612,909.32 5,757,145.73-

11月 项

28日

603308应流股份 2016年 重大资 21.92 2017年 21.92 35,500 759,008.00 778,160.00-

11月 产重组 2月14日

24日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.7.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第25页共38页

7.4.7.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额185,000,000.00元，于2017年1月4日前先后到期。该类交易要求本基金转入

质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.8有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为241,244,622.58元，属于第二层次1,043,684,741.59元，无属于第三层

次的余额(2015年12月31日：第一层次1,811,794,012.49元，第二层次7,691,446.65元，无

第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

第26页共38页

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 269,811,449.47 9.22

其中：股票 269,811,449.47 9.22

2 固定收益投资 1,015,117,914.70 34.70

其中：债券 1,015,117,914.70 34.70

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,613,767,759.48 55.16

7 其他各项资产 26,939,682.59 0.92

第27页共38页

8 合计 2,925,636,806.24 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,796,512.71 0.21

C 制造业 108,730,413.57 3.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供

6,787,637.17 0.25

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 23,975,580.80 0.88

G 交通运输、仓储和邮政业 11,033,253.20 0.40

H 住宿和餐饮业 4,108,314.84 0.15

I 信息传输、软件和信息技术服务

21,609,393.25 0.79

业

J 金融业 36,264,671.00 1.33

K 房地产业 23,290,441.13 0.85

L 租赁和商务服务业 13,844,572.57 0.51

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 11,398,000.00 0.42

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2,957,067.00 0.11

合计 269,811,449.47 9.87

第28页共38页

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 600015 华夏银行 1,152,900 12,508,965.00 0.46

2 000540 中天城投 1,703,341 11,804,153.13 0.43

3 600600 青岛啤酒 395,572 11,645,639.68 0.43

4 600223 鲁商置业 2,111,450 11,486,288.00 0.42

5 000069 华侨城Ａ 1,640,000 11,398,000.00 0.42

6 600637 东方明珠 415,500 9,681,150.00 0.35

7 601628 中国人寿 395,000 9,515,550.00 0.35

8 600153 建发股份 824,884 8,826,258.80 0.32

9 002029 七匹狼 856,700 8,746,907.00 0.32

10 002004 华邦健康 925,000 8,389,750.00 0.31

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.nffund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 601939 建设银行 14,700,086.00 0.49

2 600600 青岛啤酒 14,523,779.39 0.48

3 600223 鲁商置业 11,702,003.84 0.39

4 000540 中天城投 11,624,100.88 0.39

5 000069 华侨城Ａ 11,535,556.00 0.38

6 600015 华夏银行 11,514,072.00 0.38

7 002353 杰瑞股份 11,081,539.15 0.37

第29页共38页

8 600637 东方明珠 10,080,286.99 0.34

9 600153 建发股份 9,140,866.86 0.30

10 002029 七匹狼 8,839,307.12 0.29

11 000905 厦门港务 8,791,315.48 0.29

12 002344 海宁皮城 8,705,879.64 0.29

13 600739 辽宁成大 8,689,921.00 0.29

14 002004 华邦健康 8,689,828.50 0.29

15 600096 云天化 8,660,042.89 0.29

16 601628 中国人寿 8,584,771.02 0.29

17 000958 东方能源 7,135,330.76 0.24

18 600297 广汇汽车 6,306,954.00 0.21

19 002251 步步高 5,972,084.50 0.20

20 600327 大东方 5,959,666.85 0.20

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 002353 杰瑞股份 15,771,216.35 0.53

2 600600 青岛啤酒 11,904,854.87 0.40

3 600755 厦门国贸 9,087,636.44 0.30

4 600739 辽宁成大 7,313,526.21 0.24

5 601939 建设银行 7,110,135.00 0.24

6 002781 奇信股份 6,794,462.65 0.23

7 600031 三一重工 6,755,752.06 0.23

8 002251 步步高 6,625,557.20 0.22

9 300467 迅游科技 6,505,760.37 0.22

第30页共38页

10 600565 迪马股份 6,267,312.00 0.21

11 000895 双汇发展 6,161,914.37 0.21

12 000825 太钢不锈 6,021,417.00 0.20

13 600005 武钢股份 6,013,304.00 0.20

14 601988 中国银行 5,810,027.00 0.19

15 300126 锐奇股份 5,681,512.00 0.19

16 600327 大东方 5,652,999.71 0.19

17 000157 中联重科 5,536,836.90 0.18

18 601166 兴业银行 5,438,824.00 0.18

19 000958 东方能源 5,434,451.43 0.18

20 002050 三花智控 5,123,697.41 0.17

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 423,351,736.12

卖出股票收入（成交）总额 306,869,784.37

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 139,725,337.70 5.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 86,553,000.00 3.17

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 307,565,943.40 11.25

5 企业短期融资券 377,894,000.00 13.82

第31页共38页

6 中期票据 100,445,000.00 3.67

7 可转债（可交换债） 2,934,633.60 0.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,015,117,914.70 37.13

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 041654057 16船重CP001 1,000,000 99,440,000.00 3.64

2 041651053 16电网CP002 1,000,000 99,290,000.00 3.63

3 127292 15国网03 1,000,000 99,040,000.00 3.62

4 160210 16国开10 900,000 86,553,000.00 3.17

5 122465 15广越01 712,000 71,171,520.00 2.60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

第32页共38页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

基金投资的前十名证券的发行主体除中国人寿(601628)，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2016年6月23日中国人寿保险股份有限公司（下称中国人寿，股票代码：601628）《中国人寿保险股份有限公司关于收到<中国保

险监督管理委员会行政处罚决定书>的公告》，中国人寿于近日收到了《中国保险监督管理委员

会行政处罚决定书》（保监罚【2016】13号），中国人寿因采取退保金直接冲减退保年度保费

收入的方式处理长期险非正常退保业务，违反了《中华人民共和国保险法》相关规定，被罚款

40万元。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 78,156.15

2 应收证券清算款 4,454,203.66

3 应收股利 -

4 应收利息 22,407,322.78

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26,939,682.59

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

第33页共38页

比例（％）

1 110035 白云转债 2,934,633.60 0.11

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000540 中天城投 11,804,153.13 0.43 临时停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

16,880 157,252.83 162,645,196.42 6.13% 2,491,782,601.50 93.87%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 865,911.88 0.0326%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

第34页共38页

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年10月28日）基金份额总额 2,979,388,098.06

本报告期期初基金份额总额 2,979,388,098.06

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 324,960,300.14

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,654,427,797.92

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

第35页共38页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有

限公司审计费用91,000元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

中金公司 1196,477,977.13 27.37% 178,801.32 27.08% -

瑞银证券 1134,970,901.45 18.80% 125,593.70 19.02% -

国金证券 1 96,153,699.01 13.39% 89,186.65 13.51% -

华泰证券 1 56,296,606.04 7.84% 51,294.33 7.77% -

华创证券 1 48,440,941.83 6.75% 44,093.51 6.68% -

国信证券 1 45,246,111.64 6.30% 41,232.57 6.24% -

东方证券 1 33,322,044.37 4.64% 31,032.99 4.70% -

方正证券 1 29,997,741.50 4.18% 27,866.25 4.22% -

海通证券 1 29,066,577.40 4.05% 26,969.35 4.08% -

第36页共38页

安信证券 1 29,029,698.82 4.04% 26,985.92 4.09% -

中投证券 1 18,982,195.06 2.64% 17,298.31 2.62% -

中信建投 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的

结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及

就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

中金公司 6,244,700.42 0.91% - - - -

瑞银证券 104,051,914.90 15.10%3,309,800,000.00 28.68% - -

国金证券 356,248,374.89 51.71%6,973,800,000.00 60.43% - -

第37页共38页

华泰证券 218,057.00 0.03% - - - -

华创证券 1,270,023.00 0.18% - - - -

国信证券 - - - - - -

东方证券 - - 15,000,000.00 0.13% - -

方正证券 70,252,757.91 10.20%1,131,300,000.00 9.80% - -

海通证券 101,665,013.70 14.76% - - - -

安信证券 49,000,000.00 7.11% 111,000,000.00 0.96% - -

中投证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

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