平安大华日增利货币市场基金
基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2014年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

■

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

1、本基金基金合同于2013年12月3日正式生效,截至报告期末满一年

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金尚未完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

■

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华日增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年1季度货币市场流动性以春节为分界线,呈现前紧后松的走势,相应货币市场价格亦先扬后抑。本基金1季度仍处建仓期,资产配置以商业银行存款为主,前期基金申赎规模波动较大,对本基金收益形成较大冲击,春节后逐渐增加了短期债券的投资,7日年化收益逐渐趋稳。出于对季末效应仍存的判断,本基金管理人在3月末加大了银行存款的配置动力,推动基金收益增幅明显。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为1.147%,同期业绩基准增长率为0.338%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年开年经济全面回落,一季度GDP低于7.5%已成定局,基于此,决策当局在历经半年之后重提稳增长,稳增长的政策手段和具体措施,依稀可见2013年下半年的影子,但又有不同, 2013年经济已现短期出清迹象,政策出手更具“顺势而为”的特征,但2014年经济尚未调整完毕,故此次调整的“逆周期”出手更早。预计经济下滑的惯性会提前结束,2季末会有反弹。

对于货币政策而言,虽然名曰稳增长,但调结构并未放弃,因此更倚重财政政策,预计货币政策云淡风轻,2季度不具备降准的时机和迫切性。而2季度本身由于财政存款4~5月份的季节性上缴,人民币吸引力指数的下滑造成的外汇占款流入放缓,因此预计2季度流动性较1季度收紧。

本基金管理人将密切关注2季度货币市场变动的可能和6月末季节冲击的时点,择机增加银行存款的配置力度,同时考虑到监管当局对同业存款可支条款的取消可能,提前增加对短期债券的配置吸储。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期债券回购融资情况

■

注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

■

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

5.8.2

本报告期内不存在“持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.8.3

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

■

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2014年3月21日发布了《平安大华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二次会议审议通过,李克难先生不再担任平安大华基金管理有限公司总经理,由副总经理罗春风先生代任公司总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华日增利货币市场基金设立的文件

(2)平安大华日增利货币市场基金基金合同

(3)平安大华日增利货币市场基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华日增利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2014年4月22日
点击查看>>  附件