安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017年3月31日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
第2页共16页
§2 基金产品概况
基金简称 安信鑫发优选混合
交易代码 000433
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月31日
报告期末基金份额总额 60,162,003.39份
以风险管理为基础,通过积极主动的资产配置和丰富
投资目标 有效的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业
绩基准的绝对回报。
在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素
等,分析大类资产风险收益比,合理配置;在固定收
益类的投资上,采用类属配置、久期配置、信用配置、
回购等策略,选择流动性好、风险溢价合理、到期收
益率和信用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价
投资策略 值投资理念,灵活运用个股精选、低风险套利投资、
事件驱动等策略,把握市场定价偏差带来的投资机
会;在衍生品投资上,合理利用权证等做套保或套利
投资;在风险管理上,根据市场环境的变化,动态调
整仓位和投资品种,并严格执行有关投资流程和操作
权限。
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
第3页共16页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)
1.本期已实现收益 -748,261.31
2.本期利润 1,775,056.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0276
4.期末基金资产净值 71,226,480.01
5.期末基金份额净值 1.184
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 2.25% 0.76% 1.11% 0.01% 1.14% 0.75%
注:业绩比较基准收益率=1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
第4页共16页
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为2013年12月31日。图示日期为2013年12月31日至2017年
3月31日。
2、本基金的建仓期为2013年12月31日至2014年6月30日,建仓期结束时,本基金各项资产
配置比例均符合本基金合同的约定。
第5页共16页
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蓝雁书先生,理学硕
士。历任桂林理工大
学(原桂林工学院)
理学院教师,华西证
券有限责任公司证券
研究所研究员,安信
证券股份有限公司研
究中心研究员、证券
投资部研究员、安信
基金筹备组基金投资
部研究员。2011年12
月加入安信基金管理
本基金的 2013年12月
蓝雁书 - 10 有限责任公司,现任
基金经理 31日
权益投资部基金经
理。曾任安信策略精
选灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理助理、安信优势增
长灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理;现任安信鑫发优
选灵活配置混合型证
券投资基金、安信动
态策略灵活配置混合
型证券投资基金、安
第6页共16页
信新常态沪港深精选
股票型证券投资基金
的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2017年一季度,补库存、房地产投资、基建投资拉动经济回暖,工业企业利润增速有所抬升,
但市场对后续盈利改善的持续性存疑,同时上游涨价对中游利润的侵蚀并未得到扭转,经济的好转或许仅是结构性的,A股行业指数涨幅出现较大分化,盈利增长确定性较高的家电、食品饮料涨幅居前,而估值和未来盈利增长预期存压的计算机等行业表现较弱,整体市场风格偏向稳定消费板块。
期间,安信鑫发优选基金以银行、地产等低估值行业配置为主,同时考虑到院制改革进一步推进,以及资产证券化率目标要求,配置了去年调整幅度较大的军工品种,另外从成长确定性角 第7页共16页
度,我们对半导体行业也做了一定仓位配置,总体取得相对一定投资收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2017年03月31日,本基金份额净值为1.184元,本报告期份额净值增长率为2.25%,
同期业绩比较基准增长率为1.11%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于
5000万元人民币的情形。
第8页共16页
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 67,407,699.09 93.66
其中:股票 67,407,699.09 93.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 4,358,806.87 6.06
8 其他资产 205,993.65 0.29
9 合计 71,972,499.61 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,185,192.79 48.00
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 4,840,550.00 6.80
业
第9页共16页
E 建筑业 16,022.26 0.02
F 批发和零售业 2,441,862.63 3.43
G 交通运输、仓储和邮政业 3,343,759.24 4.69
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,197,505.70 3.09
J 金融业 9,924,304.47 13.93
K 房地产业 10,434,844.96 14.65
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 23,657.04 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,407,699.09 94.64
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600048 保利地产 438,516 4,179,057.48 5.87
2 601965 中国汽研 408,313 4,168,875.73 5.85
3 600079 人福医药 203,900 4,024,986.00 5.65
4 600340 华夏幸福 142,898 3,895,399.48 5.47
5 600562 国睿科技 115,872 3,678,936.00 5.17
6 600879 航天电子 206,314 3,653,820.94 5.13
第10页共16页
7 601336 新华保险 81,600 3,442,704.00 4.83
8 601818 光大银行 826,765 3,398,004.15 4.77
9 601006 大秦铁路 439,300 3,325,501.00 4.67
10 600885 宏发股份 87,400 3,174,368.00 4.46
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
第11页共16页
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 147,865.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,161.21
5 应收申购款 56,966.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
第12页共16页
8 其他 -
9 合计 205,993.65
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第13页共16页
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 66,601,337.78
报告期期间基金总申购份额 2,612,779.33
减:报告期期间基金总赎回份额 9,052,113.72
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 60,162,003.39
注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
第14页共16页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
第15页共16页
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
8.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年4月22日
第16页共16页
点击查看>>
附件