长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金

2018年第1季度报告

2018年3月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛高端装备混合

基金主代码 000534

交易代码 000534

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月25日

报告期末基金份额总额 224,861,691.81份

本基金的投资目标在于把握中国高端装备制造业发

展带来的投资机会，分享高端装备制造相关上市公

投资目标 司的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，

力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收

益。

在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观

经济指标，包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、

CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微

观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况

及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债

投资策略 券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及

与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化

等；（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产

业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。

本基金的股票投资策略，分为股票池初步构建、细

分领域配置和个股精选三个方面。

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得

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与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规

避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础，

配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式

的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益

性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与

类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。对于股

指期货，本基金将以投资组合的避险保值和有效管

理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，

适当参与股指期货的投资。

业绩比较基准 50%×上证高端装备60指数收益率+ 50%×中证综

合债指数收益率。

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收

风险收益特征 益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高

于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年1月1日－2018年3月31日

）

1.本期已实现收益 -11,737,301.59

2.本期利润 -9,802,365.37

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0413

4.期末基金资产净值 358,075,518.06

5.期末基金份额净值 1.592

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2018年3月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -2.51% 1.34% -2.00% 0.86% -0.51% 0.48%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的证

基金经理期券

姓 限 从

名 职务 离业 说明

任职任年

日期日限

期

本基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混 乔培涛先生，

合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛城镇 1979年12月出生。

乔 化主题混合型证券投资基金基金经理，长盛航天 2017 清华大学硕士。曾

培 海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，年 - 10 任长城证券研究员、

涛 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 10月 年 行业研究部经理。

基金经理，长盛创新驱动灵活配置混合型证券投 23日 2011年8月加入长

资基金基金经理，长盛动态精选证券投资基金基 盛基金管理有限公

金经理，研究部执行总监。 司。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

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投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对报告期内的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度，全球经济分化筑顶的运行轨迹有所显现，导致全球金融条件的趋势性收紧，

与之伴生的是美债收益率曲线的大幅波动、贸易争端升温，并引发全球权益市场波动率上升。

国内经济运行情况稳定，PMI等总量数据及主要高频数据均处中性状态，供给收缩下的“经

济振幅收窄”将是中期内的常态。需求增速下行、PPI回落、原油和利率成本抬升等向企业盈利

传导存在时滞，但盈利预期的反转，叠加国内增长动能转化的政策环境，使得A股波动性亦有所

增加。

展望未来，中国将由制造大国晋级为制造强国，今年两会之后中央也对产业升级尤其是制造业升级做了中长期战略规划，先进制造业将成为国力竞争的关键战场之一。本基金将继续紧密围绕高端装备这一主题，投资于更具备全球竞争力、更具备龙头先发优势的的高端装备制造业标的，力争为基金创造更好业绩。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.592元；本报告期基金份额净值增长率为-2.51%，业绩

比较基准收益率为-2.00%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 308,844,675.67 84.55

其中：股票 308,844,675.67 84.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,501,950.00 0.96

其中：债券 3,501,950.00 0.96

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 52,686,347.41 14.42

8 其他资产 257,321.02 0.07

9 合计 365,290,294.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 1,293,446.44 0.36

B 采矿业 - -

C 制造业 271,118,981.04 75.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 2,048,288.00 0.57

F 批发和零售业 1,606,541.87 0.45

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 20,925,984.32 5.84

业

J 金融业 5,450,000.00 1.52

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K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,257,434.00 0.35

R 文化、体育和娱乐业 5,144,000.00 1.44

S 综合 - -

合计 308,844,675.67 86.25

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002475 立讯精密 623,772 15,082,806.96 4.21

2 002600 领益智造 1,651,300 12,467,315.00 3.48

3 000651 格力电器 263,050 12,337,045.00 3.45

4 002508 老板电器 300,000 10,992,000.00 3.07

5 000338 潍柴动力 1,294,800 10,695,048.00 2.99

6 002466 天齐锂业 169,000 9,954,100.00 2.78

7 002273 水晶光电 450,000 9,072,000.00 2.53

8 000063 中兴通讯 300,000 9,045,000.00 2.53

9 300433 蓝思科技 343,638 8,824,623.84 2.46

10 002384 东山精密 350,000 8,515,500.00 2.38

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,002,100.00 0.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 499,850.00 0.14

其中：政策性金融债 499,850.00 0.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

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9 其他 - -

10 合计 3,501,950.00 0.98

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 019571 17国债17 30,000 3,002,100.00 0.84

2 108601 国开1703 5,000 499,850.00 0.14

注：本基金本报告期末仅持有上述2只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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5.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 137,355.73

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 93,432.82

5 应收申购款 26,532.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 257,321.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 002384 东山精密 8,515,500.00 2.38 重大事项停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 255,094,357.14

报告期期间基金总申购份额 2,598,815.84

减:报告期期间基金总赎回份额 32,831,481.17

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 224,861,691.81

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2018年4月20日

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