银华多利宝货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 18

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 21
§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 债券回购融资情况 ...... 40

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 40

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ... 41


7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 42
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细 ...... 42

7.9 投资组合报告附注 ...... 42
§8 基金份额持有人信息...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44
§9 开放式基金份额变动...... 44
§10 重大事件揭示...... 44

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45

10.4 基金投资策略的改变 ...... 45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 48

10.9 其他重大事件 ...... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
§12 备查文件目录...... 50

12.1 备查文件目录 ...... 50

12.2 存放地点 ...... 50

12.3 查阅方式 ...... 50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华多利宝货币市场基金

基金简称 银华多利宝货币

基金主代码 000604

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 25 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 21,701,039,518.47 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B

金简称

下属分级基金的交 000604 000605

易代码

报告期末下属分级 1,875,955,163.84 份 19,825,084,354.63 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有
人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP 增长率、国内外利率水平
及市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等）分析
背景下制定投资策略，力求在满足投资组合对安全性、流动性需要
的基础上为投资人创造稳定的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期收益低于债券型
基金、混合型基金、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨文辉 许俊

负责人 联系电话 (010)58163000 010-66596688

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566

传真 (010)58163027 010-66594942

注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区复兴门内大街 1 号
区报业大厦 19 层

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区复兴门内大街 1 号
广场 C2 办公楼 15 层

邮政编码 100738 100818


法定代表人 王珠林 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市东城区东长安街 1 号东
注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城 C2 办公楼
15 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 间 数 据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B

本期已实现收

11,163,352.09 180,143,031.34
益

本期利润 11,163,352.09 180,143,031.34

本期净值收益

0.9950% 1.1141%
率
3.1.2 期 末 数 据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末基金资产 1,875,955,163.84 19,825,084,354.63
净值

期末基金份额 1.0000 1.0000
净值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

累计净值收益 29.6185% 32.4511%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华多利宝货币 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

0.1312 0.0005
过去一个月 0.1600% 0.0005% 0.0288% 0.0000%

% %

0.4352 0.0009
过去三个月 0.5225% 0.0009% 0.0873% 0.0000%

% %

0.8213 0.0008
过去六个月 0.9950% 0.0008% 0.1737% 0.0000%

% %

1.4250 0.0010
过去一年 1.7756% 0.0010% 0.3506% 0.0000%

% %

4.9876 0.0010
过去三年 6.0431% 0.0010% 1.0555% 0.0000%

% %

自基金合同生效 29.6185 26.350 0.0043
0.0043% 3.2684% 0.0000%

起至今 % 1% %

银华多利宝货币 B

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

0.1510 0.0005
过去一个月 0.1798% 0.0005% 0.0288% 0.0000%

% %

0.4947 0.0009
过去三个月 0.5820% 0.0009% 0.0873% 0.0000%

% %

0.9404 0.0008
过去六个月 1.1141% 0.0008% 0.1737% 0.0000%

% %

1.6680 0.0010
过去一年 2.0186% 0.0010% 0.3506% 0.0000%

% %


5.7523 0.0010
过去三年 6.8078% 0.0010% 1.0555% 0.0000%

% %

自基金合同生效 32.4511 29.182 0.0043
0.0043% 3.2684% 0.0000%

起至今 % 7% %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 188 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活
配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券
投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车
量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。曾就职于广发证券股份有限公
司，2016 年 12 月加入银华基金，曾任基
金经理助理、投资管理三部基金经理、固
定收益及资产配置部基金经理。自 2018
年 6 月 20 日至 2023 年 3 月 10 日担任银
刘谢 华惠添益货币市场基金基金经理，自
冰先 本基金的 2018 年 7 2023 年 3 9 年 2018 年 7 月 4 日至 2023 年 3 月 10 日兼
生 基金经理 月 4 日 月 10 日 任银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝
货币市场基金基金经理，自 2018 年 7 月
4 日至 2023 年 8 月 4 日兼任银华惠增利
货币市场基金基金经理，自 2021 年 6 月
11 日至 2023 年 8 月 4 日兼任银华安盈短
债债券型证券投资基金基金经理。具有从
业资格。国籍：中国。

王树 本基金的 2017 年 5 - 9.5 年 硕士学位。2013 年 7 月加入银华基金，
丽女 基金经理 月 4 日 历任交易管理部助理交易员、中级交易


士 员、投资管理三部询价研究员、投资管理
三部基金经理助理、基金经理，现任固定
收益及资产配置部二级部门总经理、基金
经理、投资经理（社保、基本养老）。自
2017 年 5 月 4 日起担任银华多利宝货币
市场基金基金经理，自 2017 年 5 月 4 日
至 2020 年 12 月 14 日兼任银华双月定期
理财债券型证券投资基金基金经理，自
2018 年 6 月 7 日起兼任银华交易型货币
市场基金基金经理，自 2019 年 1 月 29
日至 2020 年 2 月 5 日兼任银华安鑫短债
债券型证券投资基金基金经理，自 2019
年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 30 日兼任银
华安享短债债券型证券投资基金基金经
理，自 2021 年 6 月 11 日起兼任银华安鑫
短债债券型证券投资基金、银华安颐中短
债双月持有期债券型证券投资基金基金
经理，自 2021 年 11 月 3 日起兼任银华季
季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基
金基金经理，自 2022 年 6 月 8 日起兼任
银华中证同业存单AAA指数7天持有期证
券投资基金基金经理，自 2023 年 3 月 3
日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金
经理。具有从业资格。国籍：中国。

硕士学位。2015 年 12 月加入银华基金，
历任交易管理部助理交易员、投资管理三
部固收交易部助理询价交易员、投资管理
三部基金经理、基金经理助理、投资经理
助理（社保），现任固定收益及资产配置
魏昕 本基金的 2018 年 部基金经理、基金经理助理、投资经理助
宇先 基金经理 12 月 20 - 7 年 理（社保）。自 2021 年 12 月 27 日担任银
生 助理 日 华安鑫短债债券型证券投资基金基金经
理，自 2022 年 7 月 14 日起兼任银华季季
盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金
基金经理，自 2023 年 3 月 3 日起兼任银
华惠添益货币市场基金基金经理。具有从
业资格。国籍：中国。

邓舒 本基金的 硕士学位，2013 年 12 月入职银华基金，
文女 基金经理 2018 年 4 - 9 年 历任投资管理三部助理询价交易员、询价
士 助理 月 17 日 交易员，现任固定收益及资产配置部基金
经理助理。具有从业资格。国籍：中国。

冯小 本基金的 硕士学位。2017 年 7 月加入银华基金，
莺女 基金经理 2021 年 7 - 5.5 年 历任投资管理三部固收研究部助理宏观
士 助理 月 14 日 利率研究员、宏观利率研究员，现任固定
收益及资产配置部基金经理助理、投资经


理助理（社保、基本养老）。具有从业资
格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、王琇宇女士自 2023 年 7 月 14 日起开始担任本基金基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华多利宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1
日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年上半年，一季度经济脉冲式修复，但二季度经济环比走弱。年初随着疫情政策优化，经济开启疫后修复，1-3 月各项高频数据、经济金融数据表现均偏强，印证经济在疫情压制结束之后陡峭筑底回升。3 月初两会召开，基调聚焦于呵护自然修复进程，4 月多项高频数据和经济指标出现走弱，5 月经济面临的压力进一步加大，6 月经济显现出一定筑底迹象。货币政策方面，
央行 3 月宣布降准，6 月调降公开市场 7 天逆回购利率，维持货币政策宽松主基调不变，稳定市
场预期。在此背景下，货币基金主要投资的短端资产收益率在 1-2 月震荡上行，3-6 月震荡下行。
本基金根据对基本面和资金面的预期，灵活调整组合杠杆和剩余期限，密切关注收益率曲线凸点，力争赚取骑乘收益。具体来看，基金在一季度以偏短久期为主，二季度以偏长久期为主。
本基金在操作上始终以流动性安全为第一位，配置品种以高等级为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期银华多利宝货币 A 基金份额净值收益率为 0.9950%；本报告期银华多利宝货币 B 基
金份额净值收益率为 1.1141%；业绩比较基准收益率为 0.1737%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济基本面预计依然承压，稳增长政策组合有望出台。分项来看，消费仍有改善空间，但在收入预期和消费倾向的制约下，空间相对有限；地产行业尚处于低位运行阶段；企业利润偏低或拖累制造业内生修复节奏；基建受资金来源限制，或逐步高位回落；而全球经济增速放缓，出口则依然承压。政策方面，财政发力或可期待，货币政策仍有总量宽松的可能。整体而言，经济内生动能偏弱，货币政策保持宽松为经济保驾护航，密切关注经济刺激政策出台情况，债券收益率短期或保持震荡格局。

在此背景下，组合将采取中性策略，在运作中以流动性安全为首位，配置上以高流动性资产为主，保持组合弹性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币 1.00 元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值 1.00 元转入持有人权益。

本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：11,163,352.09 元，向 B 级份额持有人分配
利润：180,143,031.34 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华多利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银华多利宝货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 4,012,129,628.18 2,717,144,738.02

结算备付金 6,002,700.00 15,371,241.32

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 13,752,740,048.12 4,513,016,839.59


其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 13,752,740,048.12 4,513,016,839.59

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 7,785,851,189.96 2,499,251,083.32

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 34,909,890.88 124,299,196.79

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 37,314,619.91 37,314,619.91

资产总计 25,628,948,077.05 9,906,397,718.95

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 3,882,761,483.85 750,096,857.29

应付清算款 - -

应付赎回款 7,672.71 3,300.00

应付管理人报酬 3,078,828.28 1,596,537.85

应付托管费 2,052,552.15 1,064,358.59

应付销售服务费 632,869.54 129,460.72

应付投资顾问费 - -

应交税费 52,114.08 6,276.46

应付利润 1,343,876.86 536,368.82

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 37,979,161.11 37,797,206.77

负债合计 3,927,908,558.58 791,230,366.50

净资产：

实收基金 6.4.7.10 21,701,039,518.47 9,115,167,352.45

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 - -

净资产合计 21,701,039,518.47 9,115,167,352.45

负债和净资产总计 25,628,948,077.05 9,906,397,718.95


注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 21,701,039,518.47 份，其中银华多利宝货
币 A 基金份额总额 1,875,955,163.84 份，基金份额净值 1.0000 元。银华多利宝货币 B 基金份额
总额 19,825,084,354.63 份，基金份额净值 1.0000 元。
6.2 利润表
会计主体：银华多利宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 228,844,905.56 201,815,226.21

1.利息收入 117,951,859.93 122,759,339.41

其中：存款利息收入 6.4.7.13 45,310,234.63 60,988,225.27

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 72,641,625.30 61,771,114.14
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 110,893,045.63 79,055,739.20
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 110,893,045.63 79,055,739.20

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - 147.60
号填列）

减：二、营业总支出 37,538,522.13 29,742,944.71


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,746,535.57 12,181,231.73

2．托管费 6.4.10.2.2 8,497,690.32 8,120,821.18

3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,140,274.15 925,212.45

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 13,940,631.58 8,309,000.54

其中：卖出回购金融资产 13,940,631.58 8,309,000.54
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 23,946.72 16,195.16

8．其他费用 6.4.7.23 189,443.79 190,483.65

三、利润总额（亏损总额 191,306,383.43 172,072,281.50
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 191,306,383.43 172,072,281.50
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 191,306,383.43 172,072,281.50

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：银华多利宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 9,115,167,352. 9,115,167,352.4
资产（基金净值） - -

45 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 9,115,167,352. 9,115,167,352.4
资产（基金净值） - -

45 5

三、本期增减变 12,585,872,166 12,585,872,166.
动额（减少以“-” - -

号填列） .02 02

（一）、综合收益 - - 191,306,383.43 191,306,383.43
总额

（二）、本期基金 12,585,872,166 - - 12,585,872,166.


份额交易产生的 .02 02
基金净值变动数
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 42,546,183,189 42,546,183,189.
购款 - -

.74 74

2.基金赎 -29,960,311,02 -29,960,311,023
回款 - -

3.72 .72

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -191,306,383.4

金净值变动（净 - - -191,306,383.43
3

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 21,701,039,518 21,701,039,518.
资产（基金净值） - -

.47 47

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 10,792,234,852 10,792,234,852.
资产（基金净值） - -

.88 88

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 10,792,234,852 10,792,234,852.
资产（基金净值） - -

.88 88

三、本期增减变 2,481,022,593. 2,481,022,593.7
动额（减少以“-” - -

号填列） 76 6

（一）、综合收益 - - 172,072,281.50 172,072,281.50
总额

（二）、本期基金 2,481,022,593. 2,481,022,593.7
份额交易产生的 - -

基金净值变动数 76 6

（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 32,828,721,153 32,828,721,153.
购款 - -

.24 24

2.基金赎 -30,347,698,55 -30,347,698,559
回款 - -

9.48 .48

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -172,072,281.5

金净值变动（净 - - -172,072,281.50
0

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 13,273,257,446 13,273,257,446.
资产（基金净值） - -

.64 64

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

王立新 凌宇翔 伍军辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银华多利宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]300 号文《关于核准银华多利宝货币市场基金募集的批复》的注
册，由银华基金管理股份有限公司于 2014 年 4 月 10 日至 2014 年 4 月 23 日向社会公开募集，基
金合同于 2014 年 4 月 25 日生效，首次设立募集规模为 3,991,658,816.06 份基金份额。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金根据基金份额持有人持有本基金的基金份额余额的数量进行基金份额类别划分。

本基金设 A 类基金份额和 B 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万
份基金已实现收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金
份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同、招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等操作发生基金份额自动升级或者降级的除外。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期限在 1 年以内（含
1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分
别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 8,295,184.40

等于：本金 8,291,969.46

加：应计利息 3,214.94

减：坏账准备 -

定期存款 4,003,834,443.78

等于：本金 3,980,000,000.00

加：应计利息 23,834,443.78

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 4,003,834,443.78

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 4,012,129,628.18

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 13,752,740,048.12 13,760,525,092.79 7,785,044.67 0.0359

合计 13,752,740,048.12 13,760,525,092.79 7,785,044.67 0.0359

资产支持证券 - - - -

合计 13,752,740,048.12 13,760,525,092.79 7,785,044.67 0.0359

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本
2、偏离度=偏离金额/基金资产净值
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 7,785,851,189.96 -

合计 7,785,851,189.96 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 37,314,619.91

待摊费用 -

合计 37,314,619.91

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 27.30

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 416,199.16

其中：交易所市场 -

银行间市场 416,199.16

应付利息 -

预提费用 248,314.74

其他 37,314,619.91

合计 37,979,161.11

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
银华多利宝货币 A


本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 163,608,520.84 163,608,520.84

本期申购 8,776,617,620.41 8,776,617,620.41

本期赎回（以“-”号填列） -7,064,270,977.41 -7,064,270,977.41

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,875,955,163.84 1,875,955,163.84

银华多利宝货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,951,558,831.61 8,951,558,831.61

本期申购 33,769,565,569.33 33,769,565,569.33

本期赎回（以“-”号填列） -22,896,040,046.31 -22,896,040,046.31

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 19,825,084,354.63 19,825,084,354.63

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
银华多利宝货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 11,163,352.09 - 11,163,352.09

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -11,163,352.09 - -11,163,352.09

本期末 - - -

银华多利宝货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -


本期利润 180,143,031.34 - 180,143,031.34

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -180,143,031.34 - -180,143,031.34

本期末 - - -

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 176,408.54

定期存款利息收入 44,983,555.04

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 150,271.05

其他 -

合计 45,310,234.63

6.4.7.14 股票投资收益
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 104,346,810.36

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 6,546,235.27
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 110,893,045.63

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 26,665,292,524.81
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 26,608,386,297.11
本总额

减：应计利息总额 50,359,992.43

减：交易费用 -


买卖债券差价收入 6,546,235.27

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益
注：无。

6.4.7.20 公允价值变动收益
注：无。
6.4.7.21 其他收入
注：无。
6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 59,507.37

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 51,829.05

账户维护费 18,600.00

合计 189,443.79

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人股东、基金代销机构
业”)
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

东北证券 7,214,680,000.00 36.89 - -

西南证券 12,340,000,000.00 63.11 10,753,900,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 12,746,535.57 12,181,231.73

其中：支付销售机构的客户维护费 2,186,253.64 963,767.45

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 8,497,690.32 8,120,821.18

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 合计

第一创业 2.31 2.30 4.61

东北证券 - 32.51 32.51

西南证券 97.49 - 97.49

银华基金管理股份有限公 21,897.98 507,218.31 529,116.29
司

中国银行 17,655.41 192.95 17,848.36

合计 39,653.19 507,446.07 547,099.26

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 合计

中国银行 16,758.27 0.12 16,758.39

银华基金管理股份有限公 14,865.05 594,440.64 609,305.69
司

西南证券 225.80 - 225.80

第一创业 0.71 - 0.71

合计 31,849.83 594,440.76 626,290.59

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体 如下：

H=E×年销售服务费率/当年天数


H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日的该类基金份额的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 8,295,184.40 176,408.54 2,044,233.90 70,326.58

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

银华多利宝货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

11,067,137.62 - 96,214.47 11,163,352.09 -

银华多利宝货币 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

179,431,737.77 - 711,293.57 180,143,031.34 -

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 3,882,761,483.85 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

112206244 22 交通银行 2023 年 7 月 3 99.61 1,000,000 99,612,881.66
CD244 日

112208190 22 中信银行 2023 年 7 月 3 98.87 1,200,000 118,641,819.91
CD190 日

112210324 22 兴业银行 2023 年 7 月 3 99.24 2,000,000 198,470,019.94
CD324 日

112217159 22 光大银行 2023 年 7 月 3 99.61 4,000,000 398,438,966.52
CD159 日

112302009 23 工商银行 2023 年 7 月 3 99.12 500,000 49,561,642.61
CD009 日

112306017 23 交通银行 2023 年 7 月 3 99.35 1,000,000 99,350,040.55
CD017 日

112306150 23 交通银行 2023 年 7 月 3 98.47 6,500,000 640,043,211.13
CD150 日

112307016 23 招商银行 2023 年 7 月 3 99.63 1,700,000 169,363,490.31
CD016 日

112308118 23 中信银行 2023 年 7 月 3 99.68 7,000,000 697,737,643.89
CD118 日

112310147 23 兴业银行 2023 年 7 月 3 98.09 174,000 17,068,480.98
CD147 日

112317042 23 光大银行 2023 年 7 月 3 99.15 2,000,000 198,295,942.16
CD042 日

112317133 23 光大银行 2023 年 7 月 3 99.68 5,000,000 498,384,763.71
CD133 日

180211 18 国开 11 2023 年 7 月 3 103.47 3,600,000 372,501,739.97
日

200313 20 进出 13 2023 年 7 月 3 102.92 600,000 61,751,166.95
日

200407 20 农发 07 2023 年 7 月 3 102.85 1,400,000 143,983,268.11
日

220211 22 国开 11 2023 年 7 月 3 101.58 3,904,000 396,586,128.96
日

220306 22 进出 06 2023 年 7 月 3 101.50 300,000 30,448,704.07
日


220308 22 进出 08 2023 年 7 月 3 101.00 600,000 60,601,495.13
日

220408 22 农发 08 2023 年 7 月 3 101.26 600,000 60,758,924.98
日

合计 43,078,0004,311,600,331.54

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 4,012,129,628. - - - 4,012,129,628.18
18

结算备付金 6,002,700.00 - - - 6,002,700.00

交易性金融资产 10,235,405,055 3,517,334,992. - - 13,752,740,048.12
.15 97


买入返售金融资产 7,785,851,189. - - - 7,785,851,189.96
96

应收申购款 - - - 34,909,890.88 34,909,890.88

其他资产 - - - 37,314,619.91 37,314,619.91

资产总计 22,039,388,573 3,517,334,992. - 72,224,510.79 25,628,948,077.05
.29 97

负债

应付赎回款 - - - 7,672.71 7,672.71

应付管理人报酬 - - - 3,078,828.28 3,078,828.28

应付托管费 - - - 2,052,552.15 2,052,552.15

卖出回购金融资产 3,882,761,483. - - - 3,882,761,483.85
款 85

应付销售服务费 - - - 632,869.54 632,869.54

应付利润 - - - 1,343,876.86 1,343,876.86

应交税费 - - - 52,114.08 52,114.08

其他负债 - - - 37,979,161.11 37,979,161.11

负债总计 3,882,761,483. - - 45,147,074.73 3,927,908,558.58
85

利率敏感度缺口 18,156,627,089 3,517,334,992. - 27,077,436.06 21,701,039,518.47
.44 97

上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日 -1 年

资产

银行存款 2,717,144,738. - - - 2,717,144,738.02
02

结算备付金 15,371,241.32 - - - 15,371,241.32

交易性金融资产 4,513,016,839. - - - 4,513,016,839.59
59

买入返售金融资产 2,499,251,083. - - - 2,499,251,083.32
32

应收申购款 - - -124,299,196.79 124,299,196.79

其他资产 - - - 37,314,619.91 37,314,619.91

资产总计 9,744,783,902. - - 161,613,816.70 9,906,397,718.95
25

负债

应付赎回款 - - - 3,300.00 3,300.00

应付管理人报酬 - - - 1,596,537.85 1,596,537.85

应付托管费 - - - 1,064,358.59 1,064,358.59

卖出回购金融资产 750,096,857.29 - - - 750,096,857.29
款

应付销售服务费 - - - 129,460.72 129,460.72

应付利润 - - - 536,368.82 536,368.82

应交税费 - - - 6,276.46 6,276.46

其他负债 - - - 37,797,206.77 37,797,206.77


负债总计 750,096,857.29 - - 41,133,509.21 791,230,366.50

利率敏感度缺口 8,994,687,044. - - 120,480,307.49 9,115,167,352.45
96

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇风险

无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 13,752,740,048.12 4,513,016,839.59

第三层次 - -

合计 13,752,740,048.12 4,513,016,839.59

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 13,752,740,048.12 53.66

其中：债券 13,752,740,048.12 53.66

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 7,785,851,189.96 30.38

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 4,018,132,328.18 15.68
付金合计

4 其他各项资产 72,224,510.79 0.28

5 合计 25,628,948,077.05 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 7.73
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 3,882,761,483.85 17.89
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 35.84 17.89

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 19.65 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 19.46 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 17.21 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 25.31 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债


合计 117.47 17.89

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,187,522,073.08 5.47

其中：政策性 1,187,522,073.08 5.47
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 1,015,848,824.95 4.68
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 11,549,369,150.09 53.22

8 其他 - -

9 合计 13,752,740,048.12 63.37

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 按实际利率计算的 占基金资产净值比例（%）
（张） 账面价值（元）

1 112399965 23 宁波银行 12,000,000 1,181,197,398.80 5.44
CD108

2 112303106 23 农业银行 10,000,000 996,173,167.76 4.59
CD106

3 112308118 23 中信银行 7,000,000 697,737,643.89 3.22
CD118

4 112396572 23 北京农商 7,000,000 694,996,150.78 3.20
银行 CD084

5 112306150 23 交通银行 6,500,000 640,043,211.13 2.95
CD150

6 112317133 23 光大银行 5,000,000 498,384,763.71 2.30
CD133

7 112316058 23 上海银行 5,000,000 495,413,037.48 2.28
CD058

8 220211 22 国开 11 4,100,000 416,496,703.06 1.92


9 112217159 22 光大银行 4,000,000 398,438,966.52 1.84
CD159

10 112303093 23 农业银行 4,000,000 391,689,710.58 1.80
CD093

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0543%

报告期内偏离度的最低值 -0.0068%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0198%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期末未有负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期未有正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 34,909,890.88

5 其他应收款 37,314,619.91

6 待摊费用 -

7 其他 -


8 合计 72,224,510.79

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级 持有人户 户均持有的基 占总 占总
别 数（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

银 华 多

利 宝 货 283,361 6,620.37 11,462,909.42 0.61 1,864,492,254.42 99.39
币 A
银 华 多

利 宝 货 777,848 25,487.09 13,909,765,430.49 70.16 5,915,318,924.14 29.84
币 B

合计 1,061,209 20,449.35 13,921,228,339.91 64.15 7,779,811,178.56 35.85

注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 2,016,409,507.00 9.29

2 银行类机构 1,007,478,467.97 4.64

3 银行类机构 1,002,732,060.49 4.62

4 银行类机构 938,932,793.51 4.33

5 券商类机构 516,695,662.57 2.38

6 银行类机构 502,521,425.15 2.32

7 银行类机构 501,336,398.13 2.31

8 银行类机构 451,836,426.71 2.08

9 信托类机构 419,422,454.13 1.93

10 银行类机构 408,221,387.13 1.88

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 银华多利宝货币 A 298,883.92 0.02

人所有从

业人员持 银华多利宝货币 B 787,505.44 0.00
有本基金

合计 1,086,389.36 0.01

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基银华多利宝货币 A 10~50
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 银华多利宝货币 B 0~10

合计 10~50

本基金基金经理持有本 银华多利宝货币 A 0~10

开放式基金 银华多利宝货币 B 0~10

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B

基金合同生效日

（2014年4月25日） 3,052,185,680.43 939,901,670.23
基金份额总额

本报告期期初基金 163,608,520.84 8,951,558,831.61
份额总额

本报告期基金总申 8,776,617,620.41 33,769,565,569.33
购份额

减：本报告期基金总 7,064,270,977.41 22,896,040,046.31
赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 1,875,955,163.84 19,825,084,354.63
份额总额
注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

北京高华 1 - - - - -

证券

渤海证券 3 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -


方正证券 2 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国开证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华信证券 2 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 4 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 3 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

中信华南 2 - - - - -

中信建投 3 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例

(%)

北京高 - - - - - -

华证券

渤海证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

第一创 - - - - - -
业

东北证 - - 7,214,680,00 36.89 - -
券 0.00

方正证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国开证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国信证 - - - - - -
券

国元证 - - - - - -
券

恒泰证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华信证 - - - - - -
券

华鑫证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

首创证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -


券

西南证 - - 12,340,000,0 63.11 - -
券 00.00

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中航证 - - - - - -
券

中信华 - - - - - -
南

中信建 - - - - - -
投

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华多利宝货币市场基金 B 类基金 本基金管理人网站,中

1 份额暂停代销机构大额申购（含定期 国证监会基金电子披露 2023 年 1 月 9 日
定额投资及转换转入）业务的公告》 网站,中国证券报

《银华多利宝货币市场基金 2022 年 本基金管理人网站,中

2 第 4 季度报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 1 月 20 日
网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

3 分基金2022年第4季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 1 月 20 日
告》

《银华多利宝货币市场基金 B 类基金 本基金管理人网站,中

4 份额恢复代销机构大额申购（含定期 国证监会基金电子披露 2023 年 2 月 24 日
定额投资及转换转入）业务的公告》 网站,中国证券报

《银华多利宝货币市场基金 A 类基金 本基金管理人网站,中

5 份额和 B 类基金份额暂停代销机构大 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 6 日
额申购（含定期定额投资及转换转入） 网站,中国证券报

业务的公告》

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

6 下部分货币基金在直销平台暂停个人 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 10 日
投资者申购、赎回、转换及定期定额 网站,中国证券报,证券

投资业务的公告》 时报,证券日报


《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中

7 华多利宝货币市场基金基金经理离任 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 11 日
的公告》 网站,中国证券报

《银华多利宝货币市场基金招募说明 本基金管理人网站,中

8 书更新(2023 年第 1 号)》 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 13 日
网站

《银华多利宝货币市场基金基金产品 本基金管理人网站,中

9 资料概要更新》 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 13 日
网站

《银华多利宝货币市场基金恢复代销 本基金管理人网站,中

10 机构大额申购（含定期定额投资及转 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 13 日
换转入）业务的公告》 网站,中国证券报

《银华基金管理股份有限公司关于变 本基金管理人网站,中

11 更旗下部分货币市场基金网上直销交 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 14 日
易系统的个人投资者 T+0 快速赎回业 网站,四大证券报

务的公告》

《银华多利宝货币市场基金 A 类基金 本基金管理人网站,中

12 份额和 B 类基金份额暂停代销机构大 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 31 日
额申购（含定期定额投资及转换转入） 网站,中国证券报

业务的公告》

13 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2023 年 3 月 31 日
分基金 2022 年年度报告提示性公告》

《银华多利宝货币市场基金 2022 年 本基金管理人网站,中

14 年度报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 31 日
网站

《银华多利宝货币市场基金 2023 年 本基金管理人网站,中

15 第 1 季度报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 4 月 20 日
网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

16 分基金2023年第1季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 4 月 20 日
告》

《银华多利宝货币市场基金 A 类基金 本基金管理人网站,中

17 份额和 B 类基金份额调整代销机构大 国证监会基金电子披露 2023 年 4 月 26 日
额申购（含定期定额投资及转换转入） 网站,中国证券报

业务的公告》

《银华多利宝货币市场基金 A 类基金 本基金管理人网站,中

18 份额和 B 类基金份额恢复及暂停代销 国证监会基金电子披露 2023 年 5 月 31 日
机构大额申购（含定期定额投资及转 网站,中国证券报

换转入）业务的公告》

《银华多利宝货币市场基金基金产品 本基金管理人网站,中

19 资料概要更新》 国证监会基金电子披露 2023 年 6 月 2 日
网站

20 《银华多利宝货币市场基金招募说明 本基金管理人网站,中 2023 年 6 月 2 日
书更新(2023 年第 2 号)》 国证监会基金电子披露


网站

《银华多利宝货币市场基金 A 类基金 本基金管理人网站,中

21 份额和 B 类基金份额暂停代销机构大 国证监会基金电子披露 2023 年 6 月 5 日
额申购（含定期定额投资及转换转入） 网站,中国证券报

业务的公告》

《银华多利宝货币市场基金恢复代销 本基金管理人网站,中

22 机构大额申购（含定期定额投资及转 国证监会基金电子披露 2023 年 6 月 21 日
换转入）业务的公告》 网站,中国证券报

《银华多利宝货币市场基金 A 类基金 本基金管理人网站,中

23 份额和 B 类基金份额暂停机构投资者 国证监会基金电子披露 2023 年 6 月 30 日
大额申购（含定期定额投资及转换转 网站,中国证券报

入）业务的公告》

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 银华多利宝货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件
12.1.2《银华多利宝货币市场基金招募说明书》
12.1.3《银华多利宝货币市场基金基金合同》
12.1.4《银华多利宝货币市场基金托管协议》
12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2023 年 8 月 29 日
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