华宝兴业品质生活股票型证券投资基金2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2017年1月19日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 华宝品质生活股票
基金主代码 000867
交易代码 000867
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年1月21日
报告期末基金份额总额 289,210,534.49份
本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相
投资目标 关公司股票，在控制风险的前提下，力争为投资者
带来长期、稳定的投资回报。
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策
略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币
政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对
相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类
资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相
投资策略 结合的方法，通过投资于那些符合生活品质主题且
具有较强竞争优势的上市公司，把握中国经济增长
和居民消费升级过程中的投资机会。本基金基于流
动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货
币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基
金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产
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的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走
势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动
走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用
分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证
投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用
数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的
短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力
争实现稳健的超额收益。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人可根
据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标，
制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息
披露方式等。
沪深300指数收益率80%+上证国债指数收益率
业绩比较基准 20%。
本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金，属
于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的
风险收益特征 品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年10月1日－2016年12月31日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 -133,502.43
2.本期利润 -12,115,010.61
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0412
4.期末基金资产净值 228,698,914.27
5.期末基金份额净值 0.791
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 -5.04% 0.76% 1.43% 0.57% -6.47% 0.19%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2015年1月21日至2016年12月31日)
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年7月21日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
助理投资 硕士，拥有CFA资格。
总监、本 2005年2月加入华宝
基金基金 兴业基金管理有限公
2015年
胡戈游 经理、华 - 11年 司，曾任金融工程部
1月21日
宝兴业宝 数量分析师、国内投
康消费品 资部基金经理助理的
混合、华 职务，2009年5月至
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宝核心优 2010年6月任华宝兴
势混合基 业宝康灵活配置证券
金经理 投资基金基金经理，
2010年1月至
2012年1月任华宝兴
业多策略增长开放式
证券投资基金基金经
理。2011年2月起任
华宝兴业宝康消费品
证券投资基金基金经
理，2013年7月至
2015年12月任华宝
兴业宝康灵活配置证
券投资基金基金经理，
2015年1月兼任华宝
兴业品质生活股票型
证券投资基金基金经
理。2015年3月起任
助理投资总监。
2016年1月起任华宝
兴业核心优势灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。
硕士。曾在汇添富基
金管理有限公司任投
资研究部高级行业分
析师。2012年10月
加入华宝兴业基金管
理有限公司，任华宝
兴业宝康消费品证券
投资基金基金经理助
本基金基 理。2014年6月至
金经理、 2015年 2015年5月兼任华宝
光磊 华宝医药 - 9年
4月9日 兴业行业精选混合型
生物混合 证券投资基金基金经
基金经理 理助理。2015年4月
起任华宝兴业品质生
活股票型证券投资基
金基金经理。
2016年9月起兼任华
宝兴业医药生物优选
混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
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2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内经济格局稳定，美国大选和加息等海外事件对国内的冲击不显着。在这种形势下，股票市场的波动主要受到了保险资金年底举牌事件影响。大股票中资产结构较好、估值合理、分红率较高的部分公司一度受到了市场的追捧。
本基金在报告期内配置相对均衡，跟随市场的变化做了相应布局，取得一定收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内本基金份额净值增长率为-5.04%，同期业绩比较基准收益率为1.43%，基金表现落后业绩比较基准6.47%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 195,011,191.23 81.90
其中：股票 195,011,191.23 81.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 39,648,309.96 16.65
8 其他资产 3,443,943.43 1.45
9 合计 238,103,444.62 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 15,691,426.00 6.86
B 采矿业 2,608,762.00 1.14
C 制造业 149,818,249.10 65.51
电力、热力、燃气及水生产和供
D 2,296,632.66 1.00
应业
E 建筑业 3,369,595.23 1.47
F 批发和零售业 7,722,417.00 3.38
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 1,354,133.84 0.59
业
J 金融业 2,747,612.00 1.20
房地产业
K 1,194,010.00 0.52
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租赁和商务服务业
L 694,107.00 0.30
M 科学研究和技术服务业 5,443,860.00 2.38
N 水利、环境和公共设施管理业 2,060,927.72 0.90
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 195,011,191.23 85.27
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 000568 泸州老窖 418,300 13,803,900.00 6.04
2 600519 贵州茅台 41,185 13,761,967.75 6.02
3 600779 水井坊 467,731 8,938,339.41 3.91
4 002271 东方雨虹 355,600 7,712,964.00 3.37
5 002236 大华股份 534,100 7,306,488.00 3.19
6 000980 金马股份 463,100 6,682,533.00 2.92
7 002299 圣农发展 297,500 6,312,950.00 2.76
8 000639 西王食品 248,600 6,033,522.00 2.64
9 002415 海康威视 251,808 5,995,548.48 2.62
10 300284 苏交科 227,000 4,721,600.00 2.06
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 173,697.86
2 应收证券清算款 3,259,363.47
3 应收股利 -
4 应收利息 9,500.62
5 应收申购款 1,381.48
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,443,943.43
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 300,829,711.79
报告期期间基金总申购份额 2,364,821.63
减:报告期期间基金总赎回份额 13,983,998.93
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 289,210,534.49
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 373,231.35
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 373,231.35
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.13
额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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8备查文件目录
8.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金合同；
华宝兴业品质生活股票型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业品质生活股票型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
8.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017年1月19日
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