华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝品质生活股票

基金主代码 000867

交易代码 000867

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年1月21日

报告期末基金份额总额 256,423,422.82份

本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相

投资目标 关公司股票，在控制风险的前提下，力争为投资者

带来长期、稳定的投资回报。

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策

略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币

政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对

相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类

资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相

结合的方法，通过投资于那些符合生活品质主题且

投资策略 具有较强竞争优势的上市公司，把握中国经济增长

和居民消费升级过程中的投资机会。本基金基于流

动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货

币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基

金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产

的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走

势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动

走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用

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分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证

投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用

数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的

短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力

争实现稳健的超额收益。如法律法规或监管机构以

后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人可根

据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标，

制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息

披露方式等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率

×20%。

本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金，属

风险收益特征 于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的

品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债

券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日

）

1.本期已实现收益 22,840,292.90

2.本期利润 12,620,553.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0445

4.期末基金资产净值 245,150,251.01

5.期末基金份额净值 0.956

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 4.71% 0.72% 3.74% 0.47% 0.97% 0.25%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

(2015年1月21日至2017年9月30日)

注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年7月21日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

助理投资 硕士，拥有CFA资格。

总监、本 2015年 2005年2月加入华宝

胡戈游 基金基金 1月21日 - 12年 兴业基金管理有限公

经理、华 司，曾任金融工程部

宝兴业宝 数量分析师、国内投

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康消费品 资部基金经理助理的

混合、华 职务，2009年5月至

宝核心优 2010年6月任华宝兴

势混合基 业宝康灵活配置证券

金经理 投资基金基金经理，

2010年1月至

2012年1月任华宝兴

业多策略增长开放式

证券投资基金基金经

理。2011年2月起任

华宝兴业宝康消费品

证券投资基金基金经

理，2013年7月至

2015年12月任华宝

兴业宝康灵活配置证

券投资基金基金经理，

2015年1月兼任华宝

兴业品质生活股票型

证券投资基金基金经

理。2015年3月起任

助理投资总监。

2016年1月起任华宝

兴业核心优势灵活配

置混合型证券投资基

金基金经理。

硕士。曾在汇添富基

金管理有限公司任投

资研究部高级行业分

析师。2012年10月

加入华宝兴业基金管

理有限公司，任华宝

兴业宝康消费品证券

本基金基 投资基金基金经理助

金经理、 2015年 理。2014年6月兼任

光磊 华宝医药 4月9日 - 10年 华宝兴业行业精选混

生物混合 合型证券投资基金基

基金经理 金经理助理。

2015年4月起任华宝

兴业品质生活股票型

证券投资基金基金经

理。2016年9月起兼

任华宝兴业医药生物

优选混合型证券投资

基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

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2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在经济增长企稳回升和供给侧改革淘汰落后产能的共同作用下，三季度市场转暖，行情主要由上游资源品主导。三季度市场表现最好的有色金属、钢铁和煤炭行业涨幅明显领先于其他行业，而传媒、纺织服装、电力、医药等行业在三季度还有所下跌。从指数表现看，中小板指数最好，深成指和上证也有较好的涨幅。

由于契约原因，周期性行业不属于本基金风格范畴，因此只能在三季度适度参与了有色、钢铁等上游行业的投资机会。在本基金契约范围内主要配置的食品饮料、通信、金融等贡献了一 第6页共13页

部分相对指数的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为4.71%，同期业绩比较基准收益率为

3.74%，基金表现领先比较基准0.97%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 220,716,171.14 85.99

其中：股票 220,716,171.14 85.99

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 557,700.00 0.22

其中：债券 557,700.00 0.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 30,940,696.72 12.05

8 其他资产 4,465,504.05 1.74

9 合计 256,680,071.91 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

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B 采矿业 39,793.60 0.02

C 制造业 114,863,259.86 46.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,985,357.44 0.81

应业

E 建筑业 11,779,715.00 4.81

F 批发和零售业 6,400,578.45 2.61

G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 17,468.03 0.01

业

J 金融业 60,704,730.43 24.76

K 房地产业 16,875,651.50 6.88

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 5,700,948.88 2.33

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05

R 文化、体育和娱乐业 2,207,796.05 0.90

S 综合 - -

合计 220,716,171.14 90.03

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601328 交通银行 2,301,158 14,543,318.56 5.93

2 002271 东方雨虹 338,391 13,051,740.87 5.32

3 000402 金融街 862,700 10,516,313.00 4.29

4 600887 伊利股份 355,649 9,780,347.50 3.99

5 000651 格力电器 248,800 9,429,520.00 3.85

6 000858 五粮液 164,294 9,410,760.32 3.84

7 600519 贵州茅台 17,438 9,026,606.32 3.68

8 601398 工商银行 1,483,300 8,899,800.00 3.63

9 600104 上汽集团 291,100 8,788,309.00 3.58

10 601288 农业银行 2,107,804 8,051,811.28 3.28

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 557,700.00 0.23

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 557,700.00 0.23

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 128016 雨虹转债 5,577 557,700.00 0.23

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 229,582.50

2 应收证券清算款 4,198,684.42

3 应收股利 -

4 应收利息 6,875.33

5 应收申购款 30,361.80

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6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,465,504.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 308,194,150.99

报告期期间基金总申购份额 54,183,084.01

减:报告期期间基金总赎回份额 105,953,812.18

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 256,423,422.82

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 373,231.35

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 373,231.35

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.15

额比例（%）

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1.基金管理人于2017年8月9日发布公告，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“公司”

）原外方股东领先资产管理有限公司（LyxorAssetManagementS.A.）将所持有的公司49%的

股权转让给WarburgPincusAsset Management,L.P.的事项日前已经分别获得中国证监会核准

和中华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股51%，

WarburgPincusAsset Management,L.P.持股49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公

司章程进行了相应修订，9月12日，WarburgPincusAssetManagement,L.P.完成了收购

LyxorAsset ManagementS.A.持有的华宝兴业基金公司49%的股份的交割。

2.基金管理人于2017年10月20日发布公告，2017年10月17日，公司正式完成上海市工

商局变更登记备案手续，公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理有限公司”。

3.基金管理人于2017年9月29日发布公告，常务副总经理Alexandre Werno先生自

2017年9月29日起不再担任常务副总经理的职务。

4.基金管理人于2017年9月29日发布公告，聘请欧江洪先生担任公司副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金合同；

华宝兴业品质生活股票型证券投资基金招募说明书；

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华宝兴业品质生活股票型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年10月25日

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