鹏华安盈宝货币市场基金2018年第3季度
报告

2018年09月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年07月01日起至09月30日。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华安盈宝货币

场内简称 -

基金主代码 000905

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年01月27日

报告期末基金份额总额 33,200,880,053.91份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益率。

投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观
经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市
场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动
性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。1、久
期策略结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确
定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适

当延长投资品种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适
当缩短投资品种的平均期限。2、类属配置策略在保证流动性的
前提下，根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、
市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
3、套利策略本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间
的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利
操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套
利等。4、现金管理策略本基金作为现金管理工具，具有较高的
流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化
的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动
态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取
较高收益。5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略
资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根
据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格
遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动
性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预
期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

注：无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)

1.本期已实现收益 361,117,427.37
2.本期利润 361,117,427.37
3.期末基金资产净值 33,200,880,053.91
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 1.0174% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.9292% 0.0011%
注：业绩比较基准=活期存款利率（税后）
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2015年01月27日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

叶朝明 本基金基 2015-01-27 - 10年 叶朝明先生，

金经理 国籍中国，工
商管理硕士，
10年证券基
金从业经验。
曾任职于招
商银行总行，
从事本外币
资金管理相
关工作；2014
年1月加盟
鹏华基金管
理有限公司，
从事货币基
金管理工作，
现担任固定
收益部副总
经理、基金经
理。2014年
02月担任鹏
华增值宝货
币基金基金
经理，2015
年01月担任
鹏华安盈宝
货币基金基
金经理，2015
年07月担任
鹏华添利宝
货币基金基
金经理，2016
年01月担任
鹏华添利基
金基金经理，
2017年05月
担任鹏华聚
财通货币基
金基金经理，
2017年06月
担任鹏华盈
余宝货币基
金基金经理，
2017年06月
担任鹏华金
元宝货币基
金基金经理，

2018年08月
担任鹏华弘
泰混合基金
基金经理，
2018年09月
担任鹏华兴
鑫宝货币基
金基金经理，
2018年09月
担任鹏华货
币基金基金
经理。叶朝明
先生具备基
金从业资格。
本报告期内
本基金基金
经理未发生
变动。

李可颖女士，
国籍中国，经
济学硕士，8
年证券基金
从业经验。历
任渤海证券
固定收益部
销售交易员，
长盛基金交
易部债券交
易员，博时基
金交易部高
本基金基 级债券交易
李可颖 金经理 2017-01-07 - 8年 员，从事债券
研究、交易工
作；2015年
12月加盟鹏
华基金管理
有限公司，历
任固定收益
部基金经理
助理，现担任
固定收益部
基金经理。
2017年01月
担任鹏华安
盈宝货币基

金基金经理。
李可颖女士
具备基金从
业资格。本报
告期内本基
金基金经理
未发生变动。
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度以来，国内需求端表现疲软，国内经济仍有下行压力；8月CPI同比增速小幅回升，PPI同比增速下降，整体通胀风险依然可控。9月美联储确定加息后，央行并未跟随上调公开市场操作利率，并进一步宣布10月15日下调存款准备金率1个百分点，中美货币政策或出现一定分化；人民币虽有贬值压力，但预计国内货币政策更加关注国内经济基本面情况，维持稳健中性格局，四季度流动性保持合理充裕。资金利率整体水平较二季度明显下行，波动减小，三季度银行间7天质押式回购加权利率均值为2.67%，比二季度大幅下降72BP。

2018年三季度，债券市场收益率以下行为主，短端收益率下行更为明显，收益率曲线变陡。其中，1年期国开债收益率下行60BP左右，1年期AA+短融收益率下行95BP左右。同业存单收益
率先下后上，期限利差明显拉大，3个月期限收益率高点出现在7月初，较二季度高点大幅下行。
基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金三季度适当拉长组合剩余期限，维持一定的杠杆水平，在类属配置方面以存单及银行存款为主，并把握季末等资金紧张时期，配置收益率较高的短期资产，在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

2018年三季度本基金的净值增长率为1.0174%，同期业绩基准增长率为0.0882%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例
（%）

1 固定收益投资 23,519,534,088.01 65.29
其中：债券 23,324,534,088.01 64.75
资产支持证券 195,000,000.00 0.54
2 买入返售金融资产 1,107,966,621.94 3.08
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 11,058,106,573.92 30.70
4 其他资产 336,888,938.29 0.94
5 合计 36,022,496,222.16 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 7.04
其中：买断式回购融资 -
序号 金额（元） 占基金资产净值比例
项目 （%）

2 报告期末债券回购融资余额 2,803,817,674.26 8.45
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况


项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 89
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的比例
值的比例（%） （%）

1 30天以内 11.47 8.45
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 14.32 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 43.23 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 3.28 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 35.18 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

合计 107.48 8.45
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 229,936,348.07 0.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,071,638,779.06 6.24
其中：政策性金融债 2,071,638,779.06 6.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,030,129,998.65 3.10
6 中期票据 - -
7 同业存单 19,992,828,962.23 60.22
8 其他 - -
9 合计 23,324,534,088.01 70.25
10 剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 净值比例
（％）
1 111810422 18兴业银行CD422 12,000,000 1,193,983,411.30 3.60
2 111811257 18平安银行CD257 6,000,000 597,088,801.93 1.80
3 111809245 18浦发银行CD245 5,000,000 497,875,548.86 1.50
3 111811233 18平安银行CD233 5,000,000 497,875,548.86 1.50
4 111821278 18渤海银行CD278 5,000,000 497,634,440.75 1.50
5 111814170 18江苏银行CD170 5,000,000 497,591,150.87 1.50
6 111804039 18中国银行CD039 5,000,000 497,531,341.38 1.50
7 111806203 18交通银行CD203 5,000,000 497,523,042.99 1.50
8 111884171 18宁波银行CD170 5,000,000 497,512,555.21 1.50
9 111899055 18重庆农村商行CD052 5,000,000 495,630,148.43 1.49
10 111899021 18贵阳银行CD098 5,000,000 495,611,005.27 1.49
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.2543%
报告期内偏离度的最低值 0.0693%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1439%
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民占基金资产净值比例
币元） （%）

1 149805 借呗54A1 1,600,000160,000,000.00 0.48
2 139053 深借呗2A 350,00035,000,000.00 0.11
5.8投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明

（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进
行估值；
（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
5.8.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.8.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 125,666,506.04
4 应收申购款 211,209,029.50
5 其他应收款 -
6 待摊费用 13,402.75
7 其他 -
8 合计 336,888,938.29
5.8.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 30,272,694,362.10
报告期期间基金总申购份额 44,390,617,290.17
减:报告期期间基金总赎回份额 41,462,431,598.36
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 33,200,880,053.91
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华安盈宝货币市场基金情况

公司/产品名称 期末持有份额（份）

鹏华资产管理有限公司 43,097,213.06

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)《鹏华安盈宝货币市场基金基金合同》；
(二)《鹏华安盈宝货币市场基金托管协议》；
(三)《鹏华安盈宝货币市场基金2018年第3季度报告》（原文）。
9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2018年10月26日
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