广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发养老指数
基金主代码000968
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015 年2 月13 日
报告期末基金份额总额1,458,212,284.67 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，
按照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构
建指数化投资组合。
业绩比较基准
95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款
利率（税后）。
风险收益特征本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
2
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数
型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发养老指数A 广发养老指数C
下属分级基金的交易代
码
000968 002982
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,426,684,483.62 份31,527,801.05 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
广发养老指数A 广发养老指数C
1.本期已实现收益-11,066,015.53 -267,077.89
2.本期利润283,216,909.07 6,519,777.93
3.加权平均基金份额本期利润0.2037 0.2052
4.期末基金资产净值1,448,267,181.18 31,765,870.10
5.期末基金份额净值1.0151 1.0076
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
3
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发养老指数A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月24.38% 1.53% 26.39% 1.62% -2.01% -0.09%
2、广发养老指数C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月24.36% 1.53% 26.39% 1.62% -2.03% -0.09%
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年2 月13 日至2019 年3 月31 日)
1．广发养老指数A：
4
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
2．广发养老指数C：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
5
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
任本基金的基
金经理期限
姓名职务
任职
日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
刘杰
本基金的基
金经理；广
发沪深
300 交易型开
放式指数证
券投资基金
联接基金的
基金经理；
广发中证
500 交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发中证
500 交易型开
放式指数证
券投资基金
联接基金
(LOF)的基金
经理；广发
沪深300 交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理；广
发中小板
300 交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发中小板
300 交易型开
放式指数证
券投资基金
联接基金的
基金经理；
广发中证环
保产业交易
型开放式指
2016-
01-25 - 15 年
刘杰先生，工学学士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾任广发基金管理有限
公司信息技术部系统开发专
员、数量投资部研究员、广
发沪深300 指数证券投资基
金基金经理（自2014 年4 月
1 日至2016 年1 月17 日）、
广发中证环保产业指数型发
起式证券投资基金基金经理
（自2016 年1 月25 日至
2018 年4 月25 日）、广发量
化稳健混合型证券投资基金
基金经理（自2017 年8 月
4 日至2018 年11 月30 日）。
6
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
数证券投资
基金发起式
联接基金的
基金经理；
广发中证军
工交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发中证军
工交易型开
放式指数证
券投资基金
发起式联接
基金的基金
经理；广发
中证环保产
业交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发创业板
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；
广发创业板
交易型开放
式指数证券
投资基金发
起式联接基
金的基金经
理；广发标
普全球农业
指数证券投
资基金的基
金经理；广
发道琼斯美
国石油开发
与生产指数
证券投资基
金(QDIILOF)
的基金
经理；广发
7
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
港股通恒生
综合中型股
指数证券投
资基金
(LOF)的基金
经理；广发
美国房地产
指数证券投
资基金的基
金经理；广
发纳斯达克
100 交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发纳斯达
克100 指数
证券投资基
金的基金经
理；广发纳
斯达克生物
科技指数型
发起式证券
投资基金的
基金经理；
广发全球医
疗保健指数
证券投资基
金的基金经
理；指数投
资部总经理
助理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合
规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规
8
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并
通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备
选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券
库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时
间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与
风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察
稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公
平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券
投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对
大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告
期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成
交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送
的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金业绩基准是中证养老产业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%，呈现出股票型基金特征，本基金主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。
（1）投资策略
作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、
基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
9
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
（2）运作分析
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素；
目前情况下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
随着中美贸易逐步缓和，1 季度整体市场大幅上涨，沪深300 上涨28.62%，中
证500 上涨33.10%，创业板指上涨35.43%，上证综指上涨23.93%，同时经济有阶
段性企稳迹象，3 月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，比上月上升1.3 个
百分点，时隔3 个月后重回临界点以上，中短期在宽信用、减税降费等多因素推动
下，未来A 股整体风险偏好在逐步上升。
中证养老产业指数主要包含了医药生物、传媒、消费和保险类股票，随着中国
人口老龄化的到来，未来养老产业基金具备中长期投资风格。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A 类份额净值增长率为24.38%，C 类份额净值增长率为
24.36%，同期业绩基准收益率为26.39%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资1,353,040,499.22 91.17
其中：股票1,353,040,499.22 91.17
2 固定收益投资- -
其中：债券- -
资产支持证券- -
3 贵金属投资- -
4 金融衍生品投资- -
5 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
10
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
6 银行存款和结算备付金合计129,192,956.69 8.71
7 其他各项资产1,828,543.86 0.12
8 合计1,484,061,999.77 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业90,550.74 0.01
B 采矿业
- -
C 制造业596,763,899.71 40.32
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业- -
F 批发和零售业100,101,883.95 6.76
G 交通运输、仓储和邮政业- -
H 住宿和餐饮业34,743,742.32 2.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业238,331,659.68 16.10
J 金融业121,771,356.71 8.23
K 房地产业54,392.80 0.00
L 租赁和商务服务业32,685,720.71 2.21
M 科学研究和技术服务业19,214,108.36 1.30
N 水利、环境和公共设施管理业16,666,380.72 1.13
O 居民服务、修理和其他服务业- -
P 教育21,180,116.80 1.43
Q 卫生和社会工作32,549,240.62 2.20
R 文化、体育和娱乐业138,887,446.10 9.38
S 综合- -
合计1,353,040,499.22 91.42
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
11
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 000100 TCL 集团5,723,179 23,236,106.74 1.57
2 300017 网宿科技1,804,630 22,918,801.00 1.55
3 000839 中信国安3,843,382 22,829,689.08 1.54
4 000661 长春高新70,510 22,350,964.90 1.51
5 002508 老板电器678,700 21,854,140.00 1.48
6 300059 东方财富1,079,995 20,930,303.10 1.41
7 300383 光环新网1,097,800 20,583,750.00 1.39
8 000503 国新健康734,729 20,535,675.55 1.39
9 600053 九鼎投资737,462 19,852,477.04 1.34
10 002773 康弘药业382,643 19,484,181.56 1.32
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
12
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金251,781.98
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息25,572.37
5 应收申购款1,551,189.51
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计1,828,543.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000503 国新健康20,535,675.55 1.39 重大事项
停牌
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目广发养老指数A 广发养老指数C
本报告期期初基金份额总额1,289,681,942.47 29,542,438.00
本报告期基金总申购份额219,312,683.19 18,016,079.11
减：本报告期基金总赎回份额82,310,142.04 16,030,716.06
本报告期基金拆分变动份额- -
13
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
本报告期期末基金份额总额1,426,684,483.62 31,527,801.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目广发养老指数A 广发养老指数C
报告期期初管理人持有的
本基金份额
38,690,903.92 -
本报告期买入/申购总份额- -
本报告期卖出/赎回总份额3,500,100.00 -
报告期期末管理人持有的
本基金份额
35,190,803.92 -
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例
（%）
2.41 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期
交易份额（份）交易金额（元）
适用费率
1 赎回2019-01-25 -3,500,100.00 -2,885,832.45 0.00%
合计-3,500,100.00 -2,885,832.45
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
35,190,8
03.92
2.41%
10,000,2
00.02
0.69% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员141.10 0.00% - - -
基金管理人股东- - - - -
其他- - - - -
合计
35,190,9
45.02
2.41%
10,000,2
00.02
0.69% 三年
14
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金募集的文件
2.《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33 楼
9.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日
15
点击查看>>  附件