上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书 (更新)摘要
核准文号:中国证监会证监许可[2015]444 号文
核准日期:[2015 年 3 月 25 日 ]
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示:
1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书;基金的过往业绩
并不预示其未来表现。
2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
3. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
4. 本招募说明书摘要所载内容截止日为 2015 年 10 月 22 日,基金投资组合及基金业绩的
数据截止日为 2015 年 9 月 30 日。
二零一五年十二月
一、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人:陈开元
总经理:章硕麟
成立日期:2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托投资有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5
月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司 67%
和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准,
并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
董事长:陈开元先生
5-1
大学本科学历。
先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 Coopers &
Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总
经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球投资管
理业务 CEO。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩
根大通高管委员会资深成员。
董事:许立庆
台湾政治大学工商管理硕士学位。
曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;
富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。
董事:Jed Laskowitz
获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。
现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P Morgan 集团投
资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师
公会会员。
董事:陈兵
博士研究生,高级经济师。
曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘
书。
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
董事:胡越
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。
现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。
2
董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
董事:章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、
摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事:俞樵
经济学博士。现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾
经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
历任台湾财政部常务次长。
现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。
独立董事:李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、
中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。
2. 监事会成员基本情况:
监事长:郁忠民
研究生毕业,高级经济师。
历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国
际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;
上海国际集团金融管理总部总经理。
现任上海国际信托有限公司监事长。
监事:Simon Walls
3
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank
总裁、首席运营官以及基础架构总监。
现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。
监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券
投资基金基金经理。
监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官;尚腾资本管理有限公司
董事。
3. 总经理基本情况:
章硕麟先生,总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、
摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况:
侯明甫先生,副总经理。
毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明
(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明
证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。
经晓云女士,副总经理。
上海财经大学工商管理硕士,曾任职于上海证券(原上海财政证券),先后担任总经理
办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪管理总部副总经理、总经理,负责证券
经纪业务的管理和运作。
陈星德先生,副总经理。
毕业于中国政法大学,获法学博士学位。
曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞士银行环球资产管理(香港)、国投瑞银
基金管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。
4
张军先生,副总经理。
毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、
个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
刘万方先生,督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。
5.本基金基金经理
征茂平先生自 2001 年 3 月至 2004 年 3 月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从
事证券研究的工作;2004 年 3 月至 2005 年 4 月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券
研究的工作;2005 年 5 月至 2008 年 5 月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组
合的管理工作;2008 年 5 月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理
助理,自 2013 年 7 月起担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,自 2013 年 9
月起同时担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,2014 年 1 月至 2015 年 2 月
担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 9 月起同时担任上投摩根整
合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
因工作需要,经上投摩根基金管理有限公司批准,决定自 2015 年 11 月 13 日起增聘赵
艰申先生担任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
本基金的历任基金经理为蔡晟先生,任职时间为 2015 年 4 月 23 日至 2015 年 9 月 25
日。
6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资
总监;孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;张军先生,基
金经理;黄栋先生,量化投资部总监;吴文哲先生,研究总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、 办理基金备案手续;
5
3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、 编制中期和年度基金报告;
7、 计算并公告基金财产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、 召集基金份额持有人大会;
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、 基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权
处理本基金的投资。
2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)及其他有关
法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》及其
他有关法律法规行为的发生。
3、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措
施,防止法律法规规定的禁止行为的发生:
(1) 违反基金份额持有人的利益,将基金资产用于向第三人抵押、担保、资
金拆借或者贷款,按照国家有关规定进行融资担保的除外;
(2) 从事有可能使基金承担无限责任的投资;
(3) 从事证券承销行为;
(4) 违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格;
(5) 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的;
(6) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
4、 基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规
及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或基金托管协议;
6
(3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序;
(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、 基金经理承诺
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取
不当利益;
(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、内部控制制度
1、内部控制的原则:
基金管理人内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级
人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理
人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
7
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
(1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有
制度上的空白或漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书:
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。
4、风险管理体系:
(1)董事会下设风险控制委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项。
(2)董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基
金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。
(3)经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,评估成员
包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风
险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范,并进行及时控制和采取应急
措施。
(4)监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部
控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出
修改建议。
(5)风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行
监查和风险控制的评估。
(6)风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作
业,依风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建议。
上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图
8
股东会
董事会
风险控制委员会
督察长 经营管理层
风险评估联席会议
监察稽核部
风险管理部
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
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管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2015 年 9 月 30 日,中国银行已托管 401 只证券投资基金,其中境内基金 375 只,
QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满
足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉
承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保
证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
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三、相关服务机构
一、基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1) 中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566
法定代表人:田国立
网址:www.boc.cn
(2) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
传真:010-66275654
(3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客户服务统一咨询电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(4) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表:李建红
客户服务中心电话:95555
网址: www.cmbchina.com
(5) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
11
法定代表人:牛锡明
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:虞谷云
联系电话:021-61618888
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
(7) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
电话:(021)52629999
传真:(021)62569070 客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(8) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
联系电话:021-68475888
传真:021-68476111
客户服务热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(9) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
12
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(10) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮
编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(11) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
电话:(021 53519888
传真:(021) 53519888
客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518
网址:www.962518.com
(12) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021) 38676666 转 6161
传真:(021) 38670161
客户服务咨询电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
13
(13) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(14) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 袁长清(代行)
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
(15) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话: 010-66568430
传真:010-66568536
客服电话: 4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(16) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:(010)65186758
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务咨询电话:400-8888-108;
14
网址:www.csc108.com
(17) 海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(18) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
客户服务电话:4008188118
网址:www.guodu.com
(19) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务热线:010-95558
(20) 中信证券(山东)有限责任公司
注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
15
(21) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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(22) 长江证券股份有限公司
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法定代表人:胡运钊
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长江证券客户服务网站:www.95579.com
(23) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
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(24) 上海好买基金销售有限公司
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办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
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(25) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
16
客服电话:4006-788-887
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(26) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
联系电话:021-20691832
传真:021—20691861
客服电话:400-089-1289
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(27) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人: 凌顺平
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(28) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:400-0766-123
公司网站:www.fund123.cn
(29) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网站: www.1234567.com.cn
(30) 和讯信息科技有限公司
注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
17
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人: 王莉
客服电话:4009200022,021-20835588
网站:licaike.hexun.com
(31) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人: 吴雪秀
客服电话:400-001-1566
网站: www.yilucaifu.com
(32) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系电话:010-62020088
传真:010-62020035
客服电话: 4008886661
公司网址:www.myfund.com
(33) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人: 沈继伟
客服电话:4000676266
网站:www.leadbank.com.cn
(34) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:张皛
客服电话:400-820-2819
网站:fund.bundtrade.com
18
(35) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
客服电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
(36) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
客服电话:400-898-0618
网站:www.chtfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
二、基金登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
三、律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
联系电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
经办律师:廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人:吴港平
联系电话:8621-61233277
联系人:汪棣
19
经办注册会计师:汪棣、王灵
四、基金概况
基金名称:上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金类型:契约型开放式
五、基金的投资
一、投资目标
通过深入细致的基本面研究,把握企业整合发展带来的投资机会,在严格的风险控制前
提下,力争实现基金资产的长期增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分
离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股
票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的 0%-95%,投资于与整合主
题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%;权证占基金资产净值的 0-3%。每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、
债券和现金等资产类别之间进行相对灵活的配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上
20
的市场趋势分析的有机结合进行前瞻性的决策。
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业
政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价
未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例,
动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、股票投资策略
(1)整合主题的界定
公司的成长模式可以分为内生性成长和外延式成长两类。内生性成长是指公司利用自身
内部资源实现的成长,外延式成长是公司采用并购重组等资本运作手段,通过整合外部资源
实现的成长。本基金将重点投资于整合主题相关的上市公司。
本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的整合主题的上市公司:(1)公告并购重
组预案,基金管理人经过可行性研究和上市公司质地分析认为其具有实际可操作性的上市公
司;(2)已实施并购重组的上市公司,且对其未来经营发展带来实质性影响;(3)预期可能
发生并购重组事件的上市公司,基金管理人将通过对其所处产业、财务报表分析进行预判;
(4)控股股东或实际控制人发生变动,并可能对公司经营带来积极影响的上市公司。满足
上述标准之一的公司将进入本基金的初选股票池。
(2)备选股票池
本基金管理人将在初选股票池基础上,剔除不具有投资价值的股票,具体包括:ST 和
*ST 股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票、公司治理结构有
严重问题的公司股票、公司经营业绩连续下滑的公司股票等。本基金将对备选股票池中的公
司进行密切的动态跟踪,及时更新股票池。
(3)核心股票池的构建
并购重组将带来公司资产结构和运营模式的调整,进而导致估值水平的变化。本基金管
理人将深入分析公司的并购重组行为对未来经营可能产生的影响,综合评估其是否会带来经
营业绩的改善,如生产效率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水平的提升等。
通过对并购重组带来的行业增长及公司协同效应的综合分析,精选未来具有较高成长潜力的
公司。此外,本基金管理人将运用多种估值方法,对并购重组中的资产定价的合理性进行评
估,选择定价合理、并购重组具有较高成功概率的公司。
3、债券投资策略
对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积
21
极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。
在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易
所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调
整,确定类属资产的最优权重。
在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同
债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合
理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有:
(1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的
变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水
平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。
(2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确
定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资
组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。
(3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率
变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。
(4)流动性管理:本基金通过紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历
效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体
变现能力。
4、可转换债券投资策略
可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御
下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司
基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全
边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
5、中小企业私募债投资策略
本基金将参与中小企业私募债券投资,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决
策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制
制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债
的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信
用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。
6、股指期货投资策略
22
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风
险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改
善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进
行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价
模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批
准。
7、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金
将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于
对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。本基金管理人将
建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核
心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期
权的投资审批事项。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票等权益类资产占基金资产的 0%-95%,投资于与整合主题相关的证券不低于非
现金基金资产的 80%;
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
23
证券规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得
展期;
(14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净
值的 10%;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政
府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的 20%;
(17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占
基金资产的 0-95%;
(18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%;
(19)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%;
(20)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
(21)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算;
(22)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
24
(23)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本基
金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%;
(24)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(25)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基
金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
25
五、业绩比较基准
中证 800 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
中证 800 指数是由中证指数公司编制的反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状
况的指数,其成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股。中证 800 指数具备市值覆盖率
高、代表性强、流动性好、公信力较好的特点,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债
总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投
资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场
中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际
情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履
行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低
于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利
益;
2.有利于基金财产的安全与增值;
3.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
八、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
九、基金的投资组合报告
9.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 794,268,246.94 41.51
其中:股票 794,268,246.94 41.51
26
2 固定收益投资 98,247,338.80 5.13
其中:债券 98,247,338.80 5.13
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,015,634,286.09 53.08
7 其他各项资产 5,169,780.37 0.27
8 合计 1,913,319,652.20 100.00
9.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
- -
B 采矿业
C 制造业 597,420,083.77 31.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 49,439.46 0.00
F 批发和零售业 14,431,308.96 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 3,782,037.60 0.20
H 住宿和餐饮业 664.34 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业
I 108,775,091.49 5.78
J 金融业 - -
K 房地产业 34,357,386.32 1.83
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
27
N 水利、环境和公共设施管理业 14,305,877.40 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 21,146,357.60 1.12
S 综合 - -
合计 794,268,246.94 42.22
9.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
7,298,933.
1 002329 皇氏集团 93,134,385.08 4.95
00
5,355,216.
2 300222 科大智能 79,632,061.92 4.23
00
3,977,364.
3 601388 怡球资源 62,166,199.32 3.30
00
3,575,938.
4 603766 隆鑫通用 56,642,857.92 3.01
00
5 603678 火炬电子 765,300.00 56,494,446.00 3.00
1,997,913.
6 600446 金证股份 50,766,969.33 2.70
00
1,722,903.
7 300075 数字政通 40,402,075.35 2.15
00
2,165,677.
8 300026 红日药业 35,343,848.64 1.88
00
3,139,528.
9 002077 大港股份 34,346,436.32 1.83
00
2,728,462.
10 000782 美达股份 34,078,490.38 1.81
00
9.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
28
1 国家债券 33,497,862.00 1.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 64,749,476.80 3.44
其中:政策性金融债 64,749,476.80 3.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 98,247,338.80 5.22
9.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 018001 国开 1301 344,480 34,761,476.80 1.85
2 019509 15 国债 09 334,310 33,497,862.00 1.78
3 150413 15 农发 13 300,000 29,988,000.00 1.59
9.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
29
9.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.11投资组合报告附注
9.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之
外的股票。
9.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,525,970.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,339,886.65
5 应收申购款 303,923.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,169,780.37
9.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例(%) 说明
1 002077 大港股份 34,346,436.32 1.83 筹划重大事项
2 300222 科大智能 79,632,061.92 4.23 筹划重大事项
30
3 601388 怡球资源 62,166,199.32 3.30 筹划重大事项
4 000782 美达股份 34,078,490.38 1.81 筹划重大事项
5 600446 金证股份 50,766,969.33 2.70 筹划重大事项
9.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
净值
业绩比 业绩比较
增长
净值增 较基准 基准收益
阶段 率标 ①-③ ②-④
长率① 收益率 率标准差
准差
③ ④
②
基金成立日
-3.90% 2.70% -1.22% 1.72% -2.68% 0.98%
-2015/6/30
基金成立日
-34.70% 3.27% -17.87% 1.91% -16.83% 1.36%
-2015/9/30
七、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、 基金管理人的管理费;
2、 基金托管人的托管费;
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、 基金份额持有人大会费用;
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6、 基金的证券交易费用;
7、 基金的银行汇划费用;
8、 证券账户开户费用、账户维护费用;
9、 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、证券账户开户费用:证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后,自产品成立一
个月内由托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由管理人于产品
成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,托管人不承担垫付开户费用义务。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
32
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊
登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
八、其他应披露事项
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 4 月 23 日成立,至 2015 年
10 月 22 日运作满半年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其
它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2015 年 4 月 11
日公告的《上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金》进行内容补充和更新, 主要更
新的内容如下:
1、在重要提示中,更新内容截止日为 2015 年 10 月 22 日,基金投资组合及基金业绩
的数据截止日为 2015 年 9 月 30 日。
2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事、基金经理以及投资
决策委员会等信息进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中,对代销机构的信息进行了更新。
5、本基金的实际募集期是 2015 年 4 月 20 日,根据本基金的实际募集情况,在“六、
基金的募集及基金合同的生效”中更新了相关内容。
6、在“七、基金份额的申购、赎回和转换”的“六、申购和赎回的价格、费用及用途”
中,对基金申购份额的计算公式进行了更新
7、在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更
新了最近一期投资组合报告的内容。
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8、在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进
行了说明。
9、新增了“二十三、其他应披露事项”章节,对本披露期内的重大事项进行了披露。
上投摩根基金管理有限公司
2015 年 12 月 5 日
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