天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月26日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘互联网混合
基金主代码 001210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月29日
报告期末基金份额总额 1,911,991,911.85份
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的
投资目标 合理配置,利用公司大数据研究优势优选引领互联网技术发
展升级的信息产业及相关受益行业的优质企业进行投资,力
求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金采取灵活资产配置、主动投资管理的投资模式。在投
资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配
投资策略 置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险,把
握市场波动中产生的投资机会;其次是充分发挥公司大数据
研究平台的优势,通过建立量化模型优选具有良好投资价值
的投资品种,构建投资组合。
业绩比较基准 60%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中证综合债指数收
益率。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金
风险收益特征 品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低
于股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
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基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 -25,834,400.59
2.本期利润 -49,115,221.54
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0250
4.期末基金资产净值 1,144,747,903.57
5.期末基金份额净值 0.5987
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金合同自2015年5月29日起生效。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -4.10% 0.94% -0.07% 0.68% -4.03% 0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第3页共10页
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
2015-05-29 2015-08-05 2015-10-20 2015-12-24 2016-03-08 2016-05-16 2016-07-22 2016-09-30
业业业业业业业 业业业业业业
注:1、本基金合同于2015年5月29日生效。
2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年5月29日-2015年11月28日,建仓期结束时,各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
男,经济学硕士。历任富国
本基金基 基金管理有限公司行业研究
肖志刚 金经理。 2015年5月 - 8年 员。2013年8月加盟本公司,
历任股票研究部总经理、基
金经理助理等。
男,理学及经济学双学士。
历任申银万国证券研究所传
本基金基 媒与互联网行业研究员、安
田俊维 金经理。 2015年6月 - 6年 信证券股份有限公司传媒与
互联网行业研究员;2013年
6月加盟本公司,历任TMT行
业研究员等。
本基金基 男,中国人民银行研究生部
姜文涛 金经理。 2015年7月 - 18年 硕士。历任国泰君安证券股
份有限公司投资银行部项目
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经理,博时基金管理有限公
司研究员,长盛基金管理有
限公司研究员、基金经理助
理,南方基金管理有限公司
基金经理、行业配置小组组
长、固定收益部副总监、社
保业务部副总监、养老金业
务部执行总监,博时基金管
理有限公司基金经理、股票
投资部总经理、股票投资部
混合组投资总监。2015年3月
加盟本公司,历任本公司股
票投资总监等。
男,工商管理硕士。历任润
华集团市场经理、北京清华
陈国光 本基金基 2016年2月 - 14年 兴业投资管理有限公司投资
金经理。 总监、诺德基金管理有限公
司基金经理。2015年6月加盟
本公司。
注:1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 第5页共10页
的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显着影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2016年三季度A股市场窄幅整理,波动幅度较小。市场存量博弈的特征比较明显,上半年强势的板块回调比较明显。除了八月份银行、房地产板块整体表现较好之外,更多的是个股性的机会。
三季度沪深300指数涨幅3.15%,创业板指数-3.50%,申万一级行业中建筑建材、建筑装饰、家电、房地产涨幅居前,计算机、传媒、有色金属、电子等板块跌幅较多。
本基金持仓主要集中在电子、食品饮料、有色金属等景气度较高的行业,在季度初板块表现较好的情况下没有及时兑现,在后续的回调中承受了较多的损失,使得三季度业绩跑输比较基准。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日,本基金的基金份额净值为0.5987元,本报告期份额净值增长率为-
4.10%,同期业绩比较基准增长率为-0.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
4.7管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年,股票市场格局将发生较大变化,在2013-2015年度经济快速下行的周期里,股票指数实现了较大的涨幅,股价上涨主要是估值推动的,目前市场的估值水平吸引力不足。从股票市场资金平衡的角度,展望2016年度,股票的供给增加比较明确,资金的供给增加比较不明确,供求在边际上的失衡会给处于高估状态的股票市场带来较大压力。单就四季度而言,系统性的压力没有解除,市场难以形成趋势性的机会,但是美元加息延缓,流动性相对宽松,新兴产业的演进和政府大力推动的各项改革仍将带来结构性的主题投资机会。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 958,219,297.01 83.29
其中:股票 958,219,297.01 83.29
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 190,387,215.28 16.55
8 其他资产 1,912,694.30 0.17
9 合计 1,150,519,206.59 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 46,860,607.34 4.09
B 采矿业 24,453,793.44 2.14
C 制造业 651,151,212.25 56.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 136,910.48 0.01
E 建筑业 17,920,274.97 1.57
F 批发和零售业 32,547.63 -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,321,578.00 0.29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,200,782.10 6.22
J 金融业 47,253,214.22 4.13
K 房地产业 44,338,282.64 3.87
L 租赁和商务服务业 5,040,071.70 0.44
M 科学研究和技术服务业 31,545,543.40 2.76
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 292,491.12 0.03
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 14,671,987.72 1.28
S 综合 - -
合计 958,219,297.01 83.71
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 300296 利亚德 2,409,949 73,744,439.40 6.44
2 300017 网宿科技 723,200 50,479,360.00 4.41
3 600419 天润乳业 610,000 42,815,900.00 3.74
4 002458 益生股份 841,750 35,168,315.00 3.07
5 600584 长电科技 1,799,886 34,935,787.26 3.05
6 600667 太极实业 4,000,000 34,440,000.00 3.01
7 300136 信维通信 1,299,950 33,187,723.50 2.90
8 600779 水井坊 1,999,932 32,698,888.20 2.86
9 300207 欣旺达 2,099,754 32,441,199.30 2.83
10 300284 苏交科 1,325,443 31,545,543.40 2.76
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,829,960.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 46,387.12
5 应收申购款 36,346.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,912,694.30
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,013,933,155.42
报告期期间基金总申购份额 12,854,886.26
减:报告期期间基金总赎回份额 114,796,129.83
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
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报告期期末基金份额总额 1,911,991,911.85
注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
8.2存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇一六年十月二十六日
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