大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书




基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
 重 要 提 示
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015 年 4

月 30 日证监许可【2015】784 号文核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低

投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金

融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基

金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同

类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期

越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型基金,具有中等水平的预期收益和风险水

平,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本

基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产

品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者

的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、

时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的

各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括因政治、经济、社会等环境因素对证

券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管

理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个

开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的 10%时,投资者将可能无法及时

赎回持有的全部基金份额。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不

保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业

绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,

投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提


第2页
醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引

致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金份

额发售公告。




第3页
 目 录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 2

目 录 ...................................................................................................................................................... 4

一、绪 言 .............................................................................................................................................. 5

二、释 义 .............................................................................................................................................. 6

三、基金管理人 .................................................................................................................................... 10

四、基金托管人 .................................................................................................................................... 25

五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 28

六、基金的募集 .................................................................................................................................... 30

七、基金的备案 .................................................................................................................................... 34

八、基金份额的申购、赎回与转换 .................................................................................................... 35

九、基金的投资 .................................................................................................................................... 44

十、基金的财产 .................................................................................................................................... 49

十一、基金资产估值 ............................................................................................................................ 50

十二、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 55

十三、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 57

十四、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 59

十五、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 60

十六、风险揭示 .................................................................................................................................... 65

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 69

十八、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 71

十九、基金托管协议内容摘要 ............................................................................................................ 97

二十、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................................ 97

二十一、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 114

二十二、备查文件 .............................................................................................................................. 115




第4页
 一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以

下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、其

他有关规定及《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编

写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写,并经中国

证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合

同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额

的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露

办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资者欲了解基

金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》。




第5页
 二、释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指大成睿景灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人:指大成基金管理有限公司

3、基金托管人:指广发证券股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及

对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成睿景灵活配置混合型

证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的

更新

7、基金份额发售公告:指《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并


第6页
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、人民币合格境外机构投资者:是指经主管部门批准,运用在香港募集的人民币资金

开展境内证券投资业务的相关主体

20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

23、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基

金销售业务的机构

24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为大成基金管理有限公司

26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金

的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

第7页
 34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》:指《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

兑换为现金的行为

41、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

有人服务的费用

42、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的

不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取

赎回费用的,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取

赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额

43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基

金的基金份额的行为

44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 10%

47、元:指人民币元

48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

第8页
 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

54、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。




第9页
 三、基金管理人
(一)基金管理人概况

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

设立日期:1999 年 4 月 12 日

注册资本:贰亿元人民币

股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 48%)、中国银河投资管理有

限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)、广东证券股份有限

公司(持股比例 2%)四家公司。

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:肖冰

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设二十个部门,分别是股票投

资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理

部、营销策划及产品开发部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办

公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业

务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、南京和青岛等地设立了

十家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限

公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业

委员会。

公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业

精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资

组合,力求为投资者获得更大投资回报。

(二)证券投资基金管理情况

截至 2015 年 3 月 27 日,本基金管理人共管理 4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中

证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大

成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数


第 10 页
证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金,2 只 QDII 基金:大成标普

500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 45 只开放式证券投

资基金(大成互联网思维混合型证券投资基金于 2015 年 4 月 21 日成立,大成景明灵活配置

混合型证券投资基金于 2015 年 4 月 29 日成立,大成景穗灵活配置混合型证券投资基金于

2015 年 5 月 4 日成立):大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基

金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、

大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周

期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金

(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略

回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资

基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成景恒

保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券

投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优

选股票型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币

市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货

币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大

成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定

期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投

资基金(LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益

平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、

大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金和大成

景秀灵活配置混合型证券投资基金。

(三)主要人员情况

1.公司高级管理人员

董事会:

刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公

司、中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年

8 月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副

董事长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任

大成基金管理有限公司董事长。

第 11 页
 靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团河

南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6

月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股份

有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究

员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管

理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理。

罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风

险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,

以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至 2012 年,任中国证券监督管理委员会规

划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013 年 2 月至 2014

年 10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任

大成基金管理有限公司总经理。

周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士

(EMBA)。1987 年 8 月至 1993 年 4 月,任厦门大学财经系教师;1993 年 4 月至 1996 年 8

月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996 年 8 月至 1999 年 2 月,任人民日报社事业

发展局企业管理处副处长;1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、

总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生,董事,博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国

银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起,兼任

镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中

国人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,

博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金

融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融业产

业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三

项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国

内财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)

第 12 页
和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大

学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东

亚研究中心执行理事。

监事会:

陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006 年被亚洲风

险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007 年起任中国银河投资管理有限公司

董事、常务副总裁(至 2012 年 7 月)、党委委员;2010 年 7 月起,兼任吉林省国家生物产

业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司

董事,2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012 年 7 月起至今,任中

国银河投资管理有限公司总裁。

吴朝雷女士,职工监事,硕士学位。1988 年 9 月-1990 年 12 月任浙江省永嘉县峙口乡

人民政府妇联主任、团委书记;1991 年 10 月-1998 年 2 月任浙江省温州市鹿城区人民政府

民政科长;1998 年 3 月-2001 年 6 月,任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员;2001

年 6 月-2007 年 8 月,就职于北京市宣武区人民检察院,任三级检察官;2007 年 8 月起任

民生人寿北京公司人事部经理。2007 年 11 月-2009 年 12 月,任中国人民人寿保险股份有

限公司人力资源部副总经理;2010 年 1 月加入大成基金管理有限公司,任纪委副书记、大

成慈善基金会常务副秘书长。

李本刚先生,职工监事,管理学硕士。2001 年至 2010 年先后就职于西南证券股份有限

公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。2010

年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、行业研究主管。2012 年 9 月 4

日起任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。2014 年 4 月 16 日起任大成消费主题股

票型证券投资基金基金经理。2014 年 5 月 14 日任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经

理。现任股票投资部价值组投资总监。

其他高级管理人员:

杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年,历任广东省南方金

融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理

部经理;1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起,任大成基金管理

有限公司督察长。2009 年 3 月 19 日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

杨春明先生,副总经理,硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托

第 13 页
投资公司、招商证券股份有限公司。2005 年 6 月加入大成基金管理有限公司,历任基金运

营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限

公司董事。2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经理。2013 年 10 月 25 日起任大

成创新资本管理有限公司总经理。

肖冰先生,副总经理,工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助

理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城

基金管理有限公司营销主管。2004 年 3 月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、

综合管理部总监、公司董事会秘书。2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限公司董事。

2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。

钟鸣远先生,副总经理,金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联

合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员,

新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益总

部总经理兼固定收益投资部总经理。2014 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任公司助理

总经理。2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司副总经理。

肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深

圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政

府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司,任公

司副总经理。

2、本基金基金经理

焦巍先生,上海社科院世界经济所金融学博士,德国波恩大学访问学者。历任中国银行

海南分行科员,湘财证券海口营业部咨询师,湘财合丰基金管理公司(现泰达宏利基金)研究

部银行及房地产行业研究员,汉唐证券资金管理中心首席交易员,平安大华基金管理有限公

司宏观策略分析师。2011 年 12 月 20 日至 2013 年 3 月 19 日任平安大华深证 300 指数增强

型证券投资基金基金经理;2012 年 10 月 19 日至 2014 年 9 月 22 日任平安大华行业先锋股

票型证券投资基金基金经理。2014 年加入大成基金管理有限公司,现任大成基金股票投资

部总监。2015 年 3 月 28 日起任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理及大成景阳领先

股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

3、公司投资决策委员会

公司股票投资决策委员会由 6 名成员组成,名单如下:

焦巍,股票投资部总监,大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理及大成景阳领先股

第 14 页
票型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;周德昕,股票投资部成长组投资总

监,大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;李本

刚,股票投资部价值组投资总监,大成内需增长股票型证券投资基金基金经理,大成消费主

题股票型证券投资基金基金经理,大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决

策委员会委员;王文祥,研究部总监,大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理,

股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风

险管理部总监,股票投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

公司固定收益投资决策委员会由 5 名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席 1 名,

其他委员 4 名。名单如下:

钟鸣远,副总经理,固定收益投资决策委员会主席;张翼,固定收益部副总监,固定收

益投资决策委员会委员;王立,固定收益部总监助理,大成债券投资基金基金经理,大成月

添利理财债券型证券投资基金基金经理,大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理,大成

景兴信用债债券型证券投资基金基金经理,大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理,

固定收益投资决策委员会委员;王磊,大成强化收益债券型证券投基金基金经理,大成景恒

保本混合型证券投资基金基金经理,大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理,大成景

益平稳收益混合型证券投资基金基金经理,大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理,

大成景利混合型证券投资基金基金经理,固定收益投资决策委员会委员;谢民,交易管理部

副总监,固定收益投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

(四)基金管理人的职责

按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售和、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证

第 15 页
券投资;

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7、依法接受基金托管人的监督;

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的

价格;

9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

10、编制季度、半年度和年度基金报告;

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不向他人泄露;

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年

以上;

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能

够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本

的条件下得到有关资料的复印件;

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应承担赔偿

责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任;

第 16 页
 23、以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

24、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

25、建立并保存基金份额持有人名册;

26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(五)基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,

防止违反《证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取

有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

(8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩

序;

(11)故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益;

(12)以不正当手段谋求业务发展;

第 17 页
 (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;

(15)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效

措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述

规定限制。

(六)基金经理的承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益;

2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职

期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

息;

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(七)基金管理人的内部控制制度

本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人

利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、

《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,制定《大

成基金管理有限公司内部控制大纲》。

公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分

第 18 页
考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而

形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完善的内

部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部

控制制度的有效执行承担责任。

1、公司内部控制的总体目标

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产

的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。

(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、公司内部控制遵循以下原则

(1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包

括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行。

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、

自有资产与其他资产的运作相互分离。

(4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

3、公司制定内部控制制度遵循以下原则

(1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。

(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空

白或漏洞。

(3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

(4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等

内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。

4、内部控制的基本要素

第 19 页
 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治

理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

(2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,

营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风

险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

(3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关

联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操

作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策

程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

(5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行

严格的检查和反馈。

4)风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测

量,并提出风险调整的建议;对投资业绩进行评价,包括整体表现分析、业绩构成分析以及

业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估,

提出风险预警等工作。

(6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其

岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

(7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时

防范和化解风险。

(8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

1)确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司

授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。

2)公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。

3)公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。

第 20 页
 4)公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评

价,对已不适用的授权及时修订或取消授权。

(9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委

托资产,实行独立运作,分别核算。

(10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。

(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。

(12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。

(13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制

制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性,

并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。

5、内部控制的主要内容

(1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理

规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

(2)研究业务控制主要内容包括:

1)研究工作保持独立、客观。

2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。

3)建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备

选库。

4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。

5)建立研究报告质量评价体系。

(3)投资决策业务控制主要内容包括:

1)严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资

策略、投资组合和投资限制等要求。

2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。

3)投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决

策记录。

4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。

5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和

决策程序、基金绩效归属分析等内容。

第 21 页
 (4)基金交易业务控制主要内容包括:

1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进

行交易。

2)建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。

3)交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违

法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。

4)公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。

5)建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。

6)建立科学的交易绩效评价体系。

7)根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。

(5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资

涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。

(6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考

虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业务

的法律风险和运行风险。

(7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、

销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。

(8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制

度,建立客户资料的保密保管制度。

(9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公

开披露的信息真实、准确、完整、及时。

(10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。

(11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对

出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。

(12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

(13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息

系统的管理制度。

信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资

料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性,信

息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

第 22 页
 (14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,

确保系统安全运行。

(15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实

施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

(16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身

份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发

等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透露。数

据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。

(17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准

确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修订程序,并坚持电子信息数据

的定期查验制度。

建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。

(18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾

难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。

(19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算

办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工

作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

(20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相互监督的

岗位由一人独自操作全过程。

(21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、

账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。

(22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。

1)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正

确记载经济业务,明确经济责任。

2)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。

3)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

(23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值

时点的价值。

(24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财

产的安全。

第 23 页
 (25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。

(26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、

支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。

(27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度和

财经纪律。

(28)公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司

监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就

内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向

董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。

(29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察

稽核部门的独立性和权威性。

(30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监

察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

(31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司

各项经营管理活动的有效运行。

(32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控

制制度的,追究有关部门和人员的责任。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明

(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。




第 24 页
 四、基金托管人
二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)

注册地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、7 楼、18 楼、19 楼、36

楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼

法定代表人:孙树明

成立时间:1994 年 01 月 21 日

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行广东省分行粤银管字【1991】第 133 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 5,919,291,464.00 元

存续期间:长期

基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】510 号

电话:020-87555888

广发证券成立于 1991 年,是国内首批综合类证券公司。2010 年,广发证券在深圳证

券交易所成功上市。广发证券拥有五家全资子公司,分别是广发期货有限公司、广发控股(香

港)有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司和广发证券资产管理(广

东)有限公司,并持股广东金融高新区股权交易中心有限公司、广发基金管理有限公司和易

方达基金管理有限公司,间接全资持有广发金融交易(英国)有限公司,形成了以证券业务

为核心、业务跨越境内外的金融控股集团架构。

截至 2013 年 12 月 31 日,广发证券注册资本 59.19 亿元,合并报表资产总额 1173.49

亿元,归属于母公司股东的所有者权益 346.50 亿元;2013 年合并报表实现营业收入 82.08

亿元,实现利润总额 34.77 亿元,实现归属于母公司股东的净利润为 28.13 亿元。资本实

力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。

广发证券设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行从业经历,具备基金从

业资格,员工的学历均在本科以上,专业分布合理,是一支诚实勤勉、积极进取的资产托管

从业人员团队。

(二)主要人员情况


第 25 页
 孙树明先生,博士。历任财政部条法司科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长,

河北涿州市人民政府挂职副市长,中国经济开发信托投资公司办公室主任、总裁助理,中共

中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银行业监督管理委员会正局级专职监事,中

国银河证券有限公司监事会正局级专职监事,中国证监会会计部副主任、主任。现任广发证

券党委书记、董事长。

曾浩先生,博士。历任日本国立北海道大学经济学部助教、日本千叶商科大学商经学

部讲师、副教授,广发证券国际业务部常务副总经理、电子商务部总经理、人力资源管理部

总经理、公司总经理助理、公司副总经理,广发信德董事。现任广发证券副总经理,广发控

股香港公司董事。

刘洋先生,硕士。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安

盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。现任广发证券资产托管部总

经理。

(三)基金托管业务经营情况

广发证券于 2014 年 5 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格

履行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金资产的完整性和独立

性,切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基金托管服务。

(四) 基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
广发证券严格遵守国家有关托管业务的法律法规、监管规则和内部规章制度,防范和

化解基金托管业务经营风险,保证托管资产的安全完整;维护基金份额持有人的合法权益;

确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律法规、监管规则及相关合同、协议的规定;

保障托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
广发证券风险控制委员会对资产托管业务的风险管理与内部控制进行监督和评价。广

发证券风险管理部负责拟定风险管理政策、对业务进行风险监控和评估;广发证券合规与法

律事务部负责托管业务法律审核与合规检查;广发证券稽核部对托管业务的内部控制进行独

立、客观的检查和监督。资产托管部设置专门的内部控制岗,配备了专职监察稽核人员,对

业务的运行独立行使监督稽核职权。各业务岗位在各自范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
广发证券制订了完善的托管业务管理制度,包括《广发证券证券投资基金托管业务管

理办法》、《广发证券资产托管业务内部控制大纲》、《广发证券证券投资基金托管业务操

第 26 页
作规程》、《广发证券证券投资基金托管业务会计核算规定》、《广发证券证券投资基金托

管业务基金清算管理规定》、《广发证券证券投资基金托管业务投资监督管理规定》、《广

发证券证券投资基金托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务印章及加密设

备管理规定》、《广发证券资产托管业务授权管理办法》、《广发证券证券投资基金托管业

务系统维护管理规定》、《广发证券资产托管部岗位备份及员工轮岗管理规定》、《广发证

券证券投资基金托管业务保密与档案管理规定》、《广发证券证券投资基金托管业务重大可

疑情况报告规定》、《广发证券证券投资基金托管业务应急处理流程》、《广发证券证券投

资基金托管业务从业人员管理规定》、《广发证券资产托管部员工投资证券投资基金管理办

法》等。确保托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行

复核、审核、检查制度;授权工作实行集中控制;业务印章按规程保管、存放、使用,账户

资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务

信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人工操作风险,技术系

统完整、独立。

(五)基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》等有关法律法规以及基金合同、基金托管协议相关规定,基金托管人

对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券

市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核

查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》等有关法律法规或基金合同、基金托管协

议相关规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应

及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通

知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限

期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,

应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。




第 27 页
 五、相关服务机构
1、直销机构

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:王为开

公司网址:www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)

(1)大成基金深圳投资理财中心

地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

联系人:王欢欢、白小雪

电话:0755-83195236/22223555/22223556

传真:0755-83195239/83195235/83195242/83195232

(2)大成基金上海投资理财中心

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室

联系人:徐舲

电话:021-62185377/62185277/63513925/62173331

传真:021-63513928/62185233

2、代销机构

代销机构详见《基金份额发售公告》。

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,

并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层


第 28 页
法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83195239

联系人:范瑛

(三)律师事务所和经办律师

名称:北京市金杜律师事务所

注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

负责人:王玲

电话:0755-22163333

传真:0755-22163390

经办律师:靳庆军、冯艾

联系人:冯艾

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 3 楼

法定代表人:杨绍信

经办注册会计师:薛竞、俞伟敏

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:俞伟敏




第 29 页
 六、基金的募集
(一)基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基

金合同及其他有关规定募集。

本基金经中国证监会 2015 年 4 月 30 日证监许可【2015】784 号文核准募集。

(二)基金类型与运作方式

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型、开放式

基金存续期限:不定期

(三)基金的募集期限

本基金的发售募集期(或称为认购期、首发期或募集期)为自 2015 年 5 月 11 日起到

2015 年 5 月 22 日,本基金于该期间向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起不超

过 3 个月。

基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期,此类变

更适用于所有销售机构。基金发售募集期若经延长,最长不得超过前述募集期限。

具体规定详见本基金的基金份额发售公告及代销机构相关公告、通知。

(四)发售对象

中国境内的个人投资者\机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资

者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(五)发售方式

本基金通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点,具体名

单见发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得

提前发售基金份额。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认

购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。

(六)募集场所

本基金通过销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。上述销售机构办理开放式基金

业务的城市(网点)的具体情况和联系方法,请参见本基金的基金份额发售公告或当地代销

机构的公告、通知。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和


第 30 页
提前发售基金份额。

基金管理人可以根据情况变更、增减代销机构,并另行公告。

(七)认购时间

本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由本基金的基金份额发售公告或各销售

机构的相关公告或者通知规定。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的每天具体业务办理时间可能不

同,若本招募说明书或份额发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定日常业务办理

时间。

(八)基金份额初始面值和认购价格

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元,认购价格为 1.00 元。

(九)基金份额类别设置 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式

的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎

回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 A 类;从本类别基金资产中计提销售服

务费、不收取认购/申购费用,但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费

的基金份额,称为 C 类。本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产

净值的 0.8%年费率计提。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份

额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告,计算公式为计算日各类别基金资

产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

A 类基金份额的基金代码为 001300,C 类基金份额的基金代码为 001301。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公

告。根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基

金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调低现有基金份额类别的申

购费率或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》

的规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

(十)基金份额认购原则及持有限额

1、基金投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计

算。认购一经受理不得撤销。

第 31 页
 3、认购以金额申请,认购基金份额的单笔最低认购金额为 10 元,认购期间单个投资者

的累计认购规模没有限制。

4、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限制,基金管

理人最迟于调整前 2 日在至少一种指定媒介上予以公告。

(十一)认购费用

本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人认购 A 类基金份额在认购时支付认

购费用,认购 C 类基金份额不支付认购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

募集期投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。本基金 A 类

和 C 类基金份额的认购费率如下表所示:

认购金额(M) A 类认购费率 C 类认购费率

M<50 万 1.20%

认购费率 50 万≤M<200 万 1.00%
0
200 万≤M<500 万 0.60%

M≥500 万 1000 元/笔

基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间

发生的各项费用。

(十一)基金认购费用的计算
1、A 类基金份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。基金份额

的认购份额计算方法为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始发售面值

认购费为固定金额时,计算方法为:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始发售面值

例一:某投资人投资 5 万元认购本基金 A 类份额,如果认购期内认购资金获得的利息为

5 元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元

第 32 页
 认购费用=50,000-49,407.11=592.89 元

认购份额=(49,407.11+5)/1.00=49,412.11 份

即:投资人投资 5 万元认购本基金 A 类份额,则其可得到 49,412.11 份本基金 A 类份额。

2、C 类基金份额的认购

如果投资人选择认购本基金的 C 类基金份额,则认购份额的计算方法为:

认购总金额=申请总金额

认购份额=(认购总金额+认购利息)/ 基金份额初始面值

例二:某投资人投资 5 万元认购本基金 C 类份额,如果认购期内认购资金获得的利息为

5 元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=50,000/(1+0%)=50,000 元

认购费用=50,000-50,000=0 元

认购份额=(50,000+5)/1.00=50,005.00 份

即:投资人投资 5 万元认购本基金 C 类份额,则其可得到 50,005.00 份本基金 C 类份

额。

3、基金份额、余额的处理

认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基

金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

(十二)募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者的账户,具体

份额以注册登记机构的记录为准。

(十三)募集期内募集资金的管理

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

(十四)募集期间费用

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。




第 33 页
 七、基金的备案
(一)基金备案和基金合同生效

1、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金

募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律

法规和招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验

资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自基金管理人办

理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则《基金合同》

不生效。

2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

3、本基金合同生效前,基金投资者的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。

认购资金在基金募集期形成的利息在本基金合同生效后折成基金投资者认购的基金份额,归

基金投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

(二)基金募集失败

1、基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基

金合同无法生效,则基金募集失败。

2、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,

在基金募集期限届满后 30 日内返还基金投资者已缴纳的款项,并加计同期银行存款利息。

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

(三) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现

前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他

基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。




第 34 页
 八、基金份额的申购、赎回与转换
(一)申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金

投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基

金份额的申购与赎回。

(二)申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。


第 35 页
 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或

者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

(三)申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生

巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提

交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方

式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

(五)申购和赎回的数量限制

1、投资者每次申购的最低金额为 10 元人民币。

2、投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可

以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务

规则请见有关公告。

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和

第 36 页
赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调

整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。

(六)申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额在申购时支付

申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、申购费率

投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金 A 类和 C 类基金

份额的具体费率如下:

申购金额(M) A 类申购费率 C 类申购费率

申购金额 申购费率

M<50 万 1.50%
申购费率
50 万≤M<200 万 1.20% 0
200 万≤M<500 万 0.80%

M≥500 万 1000 元/笔

基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、

注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

3、赎回费率

赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示
持有年限 赎回费率
T<7 天 1.50%
7 天≤T<30 天 0.75%

30 天≤T<6 个月 0.50%
A 类赎回费率
6 个月≤T<1 年 0.10%

1 年≤T<2 年 0.05%

T≥2 年 0%
T < 30 天 0.50%
C 类赎回费率
T≥ 30 天 0
本基金对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;

对持续持有基金份额长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额

的 75%计入基金财产;对持续持有基金份额长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,

第 37 页
将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有基金份额长于 6 个月的投资人收取的

赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费

和其他必要的手续费。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定

期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续

后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

(七)申购份额与赎回支付金额的计算方式

1、申购和赎回数额、余额的处理方式

(1)申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后

两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(2)赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两

位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
(1)A 类基金份额的申购
申购本基金 A 类份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资
人的申购金额包括申购费用和净申购金额。A 类申购份额的计算方式如下:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份数=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例一:某投资人投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日基金份额净值为
1.050 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.050=46915.31 份
即:投资人投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为
1.05 元,则其可得到 46915.31 份 A 类基金份额。
(2)C 类基金份额的申购


第 38 页
 C 类申购份额的计算方式如下:
申购份额=净申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例二:某投资人投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净
值为 1.050 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50000/(1+0%)=50000 元
申购费用=50000-50000=0 元
申购份额=50000/1.050=47619.05 份
即:投资人投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为
1.05 元,则其可得到 47619.05 份 C 类基金份额。
3、赎回金额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣
减赎回费用。
(1)A 类基金份额的赎回
如果投资人赎回 A 类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额赎回当日 A 类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额A 类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
例一:某投资人赎回本基金 10000 份 A 类基金份额,赎回适用费率为 0.5%,假设赎回
当日 A 类基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480 元
赎回费用=11480×0.5%=57.40 元
净赎回金额=11480-57.40=11422.60 元
即:投资人赎回本基金 10000 份 A 类基金份额,假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.148
元,则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
(2)C 类基金份额的赎回
如果投资人赎回 C 类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额赎回当日 C 类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额C 类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
例二:某投资人赎回本基金 10000 份 C 类基金份额,假设持有期大于 30 天,则赎回适
用费率为 0,假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480 元
赎回费用=11480×0%=0 元
净赎回金额=11480-0=11480.00 元


第 39 页
 即:投资人赎回本基金 10000 份 C 类基金份额,假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.148
元,持有期大于 30 天,则可得到的净赎回金额为 11480.00 元。

4、本基金基金份额净值的计算

A 基金份额净值=A 类基金份额的基金资产净值总额/A 类基金份额总数

C 类基金份额净值=C 类基金份额的基金资产净值总额/C 类基金份额总数

本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的

收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内

公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

(八)申购与赎回的注册登记

1.投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者

增加权益并办理注册登记手续,投资者在每个运作期的开放日有权赎回该部分基金份额。

2.投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者

扣除权益并办理相应的注册登记手续。

3.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最

迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。

(九)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申

购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒

介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形


第 40 页
 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管

理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比

例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算

赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申

请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管

理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(十一)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受

理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

第 41 页
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为

止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可

暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个

工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上

刊登公告。

(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在

规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,

基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并

在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。

4、如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂停

公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家

指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一

个工作日的基金份额净值。

(十三)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理

人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托管人与相关机

构。

(十四)基金的非交易过户

指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情况

而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金

基金份额投资者。

第 42 页
 “继承”是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”

指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;“司法强

制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他

自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,

对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起 2 个月内办理,并按基金注册登记机构规定

的标准收费。

(十五) 基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其

它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。

(十六)定期定额投资计划

在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体实

施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。

(十七)基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

(十八)基金份额的转让

根据届时有效的有关法律法规和政策的规定,本基金可以以除申购、赎回以外的其他交

易方式进行转让。




第 43 页
 九、基金的投资
(一)投资目标

把握中国经济转型期的成长股投资机会,本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管

理,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类投资工

具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、

可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货

币市场工具等)、股指期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%;债券、货币

市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%;每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管

理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

(三)投资策略

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线

变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评

价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动

地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。

2、股票投资策略

本基金在资产配置和行业配置上遵循“自上而下”的积极投资策略,并结合定性与定量

分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,把握经济结

构转型期的成长股投资机会,投资于具有长期持续增长能力的公司。


第 44 页
 基金管理人认为,中国经济依靠传统的“投资推动”与“出口拉动”的经济增长模式已

经难以为继,长期支撑中国经济高速增长的要素红利、人口红利以及全球化红利的势能都在

衰减。在人口红利消失、投资边际产出下降的情况下,中国经济走出增长困境需要依靠产业

结构调整和经济转型。中国经济将在调结构、促改革的过程中寻找新的增长点和新动力。

本基金通过对上市公司基本面分析,主要采用优选个股的主动投资策略,获取超额收益。

优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面,动态评估公司价值,当股价低于合

理价值区域时,买入并持有;在股价回复到合理价值的过程中,分享股价提升带来的超额收

益。

在股票投资组合的构建过程中,本基金将以中国经济结构转型期的成长股投资机会作为

本基金的投资主线。将备选股票池成份股的动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依

据,动态性价比主要根据上市公司未来两年的动态 PE 衡量。未来两年的动态 PE 由基金管理

人根据内外部研究资料并结合实地调研结果,在对备选股票池成份股未来两年业绩预测的基

础上,结合当前市场价格计算。基金管理人将对备选股票池成份股按行业进行动态性价比排

序,同时参考 PEG、PB、现金流估值等指标以及对上市公司的定性分析,选择各行业中动态

性价比最优的股票买入,构建股票组合。

3、新股申购投资策略

本基金将在审慎原则下参与一级市场新股与增发新股的申购。通过研究首次发行股票及

增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本

等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。

4、债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在

一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场

利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因

素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策

略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

5、权证投资策略

本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值

水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,

通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

6、股指期货的投资策略

第 45 页
 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前

提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风

险,如预期大额申购赎回、大量分红等。

(四) 业绩比较基准

中证 500 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

本基金选择中证 500 指数和中债综合指数分别作为基金股票资产和债券、货币市场工具

等其他资产的业绩比较基准。中证 500 指数综合反应沪深股市场内小市值公司的整体状况,

对沪深股市小盘股的整体走势具有较强的代表性。中债综合指数的选样债券的信用类别覆盖

全面,期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比

较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据

实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国

证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒介上予以公告。

(五)风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股

票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

(六)投资限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资组合中股票等权益类证券投资占基金资产的比例为 0-95%,债券、货

币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%;

(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资

产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金持有一家上市公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

第 46 页
 (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;

(15)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资

产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、

资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出

期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票

市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比

例的有关规定;

(16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监

会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。


第 47 页
 (十一)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

(十二)基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法

基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使所投资证券项下得权利,保护基金

份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使所投资证券项下权利时应遵守以下原则:

1、不参与所投资公司的经营管理;

2、有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。

(十三)基金的融资、融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。届时本基金参与

融资融券等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其

他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

(十四)、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。

基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。




第 48 页
 十、基金的财产
(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其

他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四) 基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。




第 49 页
 十一、基金资产估值
一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;

估值日无交易的,如最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券

价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价

估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘价

估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘

价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代表

估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净

价估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的


第 50 页
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结

算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、情况下,基金管理人如采用本项第 1-6 小项规定的方法对基金资产进行估值,均应

被认为采用了适当的估值方法。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

四、估值程序

1、各类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类别基金资产净值除以当日该类

基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计

入基金财产。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算各类别基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果

发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

第 51 页
 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值

错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不

能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗

力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人

仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

第 52 页
 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金

托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基

金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财

产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费

用,应列入基金费用,从基金资产中支付。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合

同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基

金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭

受的直接损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托

管人并报中国证监会备案。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

第 53 页
 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持

有人的利益,决定延迟估值时;

4、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或

评估基金资产时;

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基

金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值技术进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估

值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等,基金管

理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由

此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金

托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




第 54 页
 十二、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费);

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法

规和基金合同另有规定时从其规定。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法

定节假日、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,


第 55 页
经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法

定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基

金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.8%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无

误后,基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金

管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

( 三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金管理费和基金托管费的调整

经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管

理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于

新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

(五)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。




第 56 页
 十三、基金收益与分配
(一) 基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

(三)收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基

金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;

2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收

益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收

益分配;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现

金分红;

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份

额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调

整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前

在指定媒介和基金管理人网站公告。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指


第 57 页
定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。




第 58 页
 十四、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

(二) 基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




第 59 页
 十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披

露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义

务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会

召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文

件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认


第 60 页
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书

并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15

日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内

容提供书面说明。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

(三)基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

(四)基金资产净值、基金份额净值

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告

一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒介上。

(五)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价

格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制

前述信息资料。

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

第 61 页
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经

过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒介上。

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年

度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

(七)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以

公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派

出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止《基金合同》;

3、转换基金运作方式;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三

十;

11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

第 62 页
 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换基金登记机构;

21、本基金开始办理申购、赎回;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金发生巨额赎回并延期支付;

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、中国证监会规定的其他事项。

(八)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公

告。

(十)股指期货交易情况。

基金在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中披露股

指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货

交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

(十一)投资资产支持证券的相关披露

基金管理人应在本基金半年度报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

第 63 页
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券

明细。

(十二)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露

事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期

更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文

件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应

当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、

复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。




第 64 页
 十六、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的

金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能

承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,

也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的

一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时,投资

人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货

币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同

程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真

阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资

目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本基金为混合型型基金,其面临的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特

定风险和其他风险。

(一)市场风险

本基金主要投资于证券市场,证券市场的价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微

观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动,从

而产生市场风险,这种风险主要包括:

1、政策风险

因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场

波动而影响基金收益,产生风险。

2、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化,国家经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性变

化,从而影响到证券市场走势。

3、利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资

所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。

4、信用风险

信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。信用风险


第 65 页
主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风

险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券收益率

的变化都会影响债券的价格,从而影响到基金资产。

5、再投资风险

再投资获得的收益有时又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的利率水平和再

投资的策略。因未来市场利率的变化而引起给定投资策略下再投资收益率的不确定性为再投

资风险。

6、购买力风险

基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其

购买力下降。

7、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术更新、新产品研究开发、高

级专业人才流动、因为中国加入WTO而产生的国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的上

市公司基本面或发展前景产生变化,其所发行的股票价格下跌,或者能够用于分配的利润减

少,使基金预期的投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但

不能完全规避。

(二)管理风险

1、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收益

水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能符合

基金合同的要求,不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的

投资风格和投资目标等。

2、新产品创新带来的风险

随着中国证券市场与国际市场的接轨,各种国外的投资工具也逐步引入,这些新的投资

工具在为基金资产保值增值的同时,也会产生一些新的投资风险,例如可赎回债券所带来的

赎回风险,可转换债券带来的转股风险,利率期货带来的期货投资风险等。同时,基金管理

人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。

(三)流动性风险

本基金面临的证券市场流动性风险主要表现在几个方面:基金建仓困难,或建仓成本很

高;基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高;不能应付可能出现的投资者大额赎回

第 66 页
的风险;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:

1、市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素

的影响,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性

差。在市场流动性相对不足时,本基金的建仓或变现都有可能因流动性问题而增加建仓成本

或变现成本,对本基金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表

现尤为突出。

2、证券市场中流动性不均匀,存在个券和个股流动性风险。由于流动性存在差异,即

使在市场流动性比较好的情况下,一些个券或个股的流动性可能仍然比较差,这种情况的存

在使得本基金在进行个券或个股操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或者买入

卖出行为对个券或个股价格产生比较大的影响,增加个券或个股的建仓成本或变现成本。这

种风险在出现个券和个股停牌或涨跌停板等情况时表现得尤为突出。

(四)本基金的特定风险

本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险

和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。

本基金参与股指期货交易。股指期货作为一种金融衍生品,具备自身特有的风险点。投

资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、

和操作风险。具体为:

1、市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货

投资中最主要的风险。

2、流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

3、基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险,

以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。

4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约头寸所要求的

保证金而带来的风险。

5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

6、操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现

故障等原因造成损失的风险。

(五)其他风险

1、现金管理风险

由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在管

第 67 页
理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。此外,本基

金也可能由于向投资者分红而面临现金不足的风险。

2、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导

致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限

显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

3、大额赎回风险

本基金是开放式基金,基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变化,若

是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股票以应付基金赎回的现

金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。

4、顺延或暂停赎回风险

因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现

困难,基金投资者在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。

5、其它风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金

管理人及基金销售代理人可能因不可抗力无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正

常时限完成的风险。




第 68 页
 十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算
(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,应当报

中国证监会备案,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

(二) 《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;


第 69 页
 (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

(7)对基金财产进行分配;

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




第 70 页
 十八、基金合同内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一)、基金管理人

1、基金管理人简况

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人:刘卓

设立日期: 1999 年 4 月 12 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证监基金字

〔1999〕10 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:贰亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:0755-83183388

2、 基金管理人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

1)依法募集资金;

2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产;

3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

4)销售基金份额;

5)召集基金份额持有人大会;

6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用;

10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

第 71 页
 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金

财产投资于证券所产生的权利;

13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律

行为;

15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部

机构;

16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和

非交易过户的业务规则;

17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的认

购、申购、赎回和登记事宜;

2)办理基金备案手续;

3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7) 依法接受基金托管人的监督;

8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的价格;

9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10)编制季度、半年度和年度基金报告;

11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

第 72 页
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收

益;

14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年

以上;

17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能

够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件;

18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当

承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任;

23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管

理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日

内退还基金认购人;

25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26)建立并保存基金份额持有人名册;

27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。。
(二)基金托管人
1、 基金托管人简况

名称:广发证券股份有限公司


第 73 页
 注册地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、7 楼、18 楼、19 楼、

36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼

法定代表人:孙树明

成立时间:1994 年 01 月 21 日

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行广东省分行粤银管字【1991】第 133 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 5,919,291,464.00 元

存续期间:长期

基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】510 号

2、 基金托管人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。

5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产

的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所

托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资

金划拨、账册记录等方面相互独立;

4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

第 74 页
何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管

理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基

金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在

各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金

合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

12)建立并保存基金份额持有人名册;

13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基

金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机

构,并通知基金管理人;

19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退

任而免除;

20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理

人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资

者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,

第 75 页
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。


第 76 页
本基金未设立基金份额持有人大会日常机构。

(一)召开事由

(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

1)终止《基金合同》;

2)更换基金管理人;

3)更换基金托管人;

4)转换基金运作方式;

5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

6)变更基金类别;

7)本基金与其他基金的合并;

8)变更基金投资目标、范围或策略;

9)变更基金份额持有人大会程序;

10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会;

12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大

会:

1)调低基金管理费、基金托管费;

2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;

4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化;

6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人



第 77 页
召集;

(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面

提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管

人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管

人自行召集。

(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基

金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日

起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金

管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代

表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管

人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告

知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面

决定之日起 60 日内召开。

(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份

额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以

上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金

份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得

阻碍、干扰。

(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

1)会议召开的时间、地点和会议形式;

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、

送达时间和地点;

5)会务常设联系人姓名及联系电话;

第 78 页
 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7)召集人需要通知的其他事项。

(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本

次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书

面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的

计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管

人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决

意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议

召集人确定。

(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金

份额持有人大会议程:

1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);参加基金份额持有人大会的持

有人的基金份额低于前述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基

金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。

(2)通讯开会。

通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送

达至召集人指定的地址或者在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份

额持有人采用网络、电话、短信或其他方式,在表决截至日以前对表决事项进行投票并由召

集人予以记录。通讯开会应以书面方式进行表决,若基金份额持有人采取非书面形式进行投

第 79 页
票的,则召集人对于其投票的书面记录即视为该基金份额持有人的书面表决意见。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提

示性公告;

2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理

人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管

人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额

持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影

响表决效力;

3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);参加基金份额持有人大会的持有

人的基金份额低于前述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的

三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开;

4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见

的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有

基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明(在法律法规或监管机构允许的情况下,

经会议通知载明,基金份额持有人可以采用网络、电话、短信或其他方式授权他人代为出席

会议并表决)符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录

相符;

(五)议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(2)议事程序

1)现场开会

第 80 页
 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或

主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的

其他事项均以一般决议的方式通过。

(2)、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金

托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

(七)计票

第 81 页
 (1)现场开会

1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会

召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由

基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有

人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额

持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。

3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一

次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响

计票的效力。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会按照《证券

投资基金法》第八十七条的规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证

监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯

方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。
三、基金的收益与分配

第 82 页
 (一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

(三)基金收益分配原则

(1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各

基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;

(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每

次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进

行收益分配;

(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是

现金分红;

(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

(5)本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;

(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指

定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额

第 83 页
持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

(6)基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费);

(7)基金的证券交易费用;

(8)基金的银行汇划费用;

(9)基金的开户费用、账户维护费用;

(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支


第 84 页
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基

金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.8%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无

误后,基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金

管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

的损失;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》生效前的相关费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(五)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致后,可酌情降低基金管理

费和基金托管费或调整 C 类基金份额销售服务费等相关费率,此项调整不需要基金份额持

有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。
五、基金财产的投资范围和投资限制
(一)投资目标

把握中国经济转型期的成长股投资机会,本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管

理,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

(二)投资范围


第 85 页
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类投资工

具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、

可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货

币市场工具等)、股指期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%;债券、货币市

场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%;每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管

理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

(三)投资策略

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲

线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合

评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主

动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。

2、股票投资策略

本基金在资产配置和行业配置上遵循“自上而下”的积极投资策略,并结合定性与定

量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,把握经济

结构转型期的成长股投资机会,投资于具有长期持续增长能力的公司。

基金管理人认为,中国经济依靠传统的“投资推动”与“出口拉动”的经济增长模式已

经难以为继,长期支撑中国经济高速增长的要素红利、人口红利以及全球化红利的势能都在

衰减。在人口红利消失、投资边际产出下降的情况下,中国经济走出增长困境需要依靠产业

结构调整和经济转型。中国经济将在调结构、促改革的过程中寻找新的增长点和新动力。

本基金通过对上市公司基本面分析,主要采用优选个股的主动投资策略,获取超额收益。

优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面,动态评估公司价值,当股价低于合

第 86 页
理价值区域时,买入并持有;在股价回复到合理价值的过程中,分享股价提升带来的超额收

益。

在股票投资组合的构建过程中,本基金将以中国经济结构转型期的成长股投资机会作为

本基金的投资主线。将备选股票池成份股的动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依

据,动态性价比主要根据上市公司未来两年的动态 PE 衡量。未来两年的动态 PE 由基金管理

人根据内外部研究资料并结合实地调研结果,在对备选股票池成份股未来两年业绩预测的基

础上,结合当前市场价格计算。基金管理人将对备选股票池成份股按行业进行动态性价比排

序,同时参考 PEG、PB、现金流估值等指标以及对上市公司的定性分析,选择各行业中动态

性价比最优的股票买入,构建股票组合。

3、债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在

一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场

利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因

素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策

略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

4、资产支持类证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变

化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿

还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流

动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

5、权证投资策略

本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值

水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,

通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

6、股指期货的投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前

提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风

险,如预期大额申购赎回、大量分红等。

(四)投资限制

(1)组合限制

第 87 页
 基金的投资组合应遵循以下限制:

1)本基金投资组合中股票等权益类证券投资占基金资产的比例为 0-95%,债券、货币

市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%;

2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产

净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

3)本基金持有一家上市公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超

过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月

内予以全部卖出;

13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

15)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值

的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产

支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货

合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股

第 88 页
指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值

和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的

有关规定;

16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监

会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

(2)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

1)承销证券;

2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

5)向其基金管理人、基金托管人出资;

6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

(五)业绩比较基准

中证 500 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

本基金选择中证 500 指数和中债综合指数分别作为基金股票资产和债券、货币市场工具

等其他资产的业绩比较基准。中证 500 指数综合反应沪深股市场内小市值公司的整体状况,

对沪深股市小盘股的整体走势具有较强的代表性。中债综合指数的选样债券的信用类别覆盖

全面,期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比

较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据


第 89 页
实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国

证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒介上予以公告。

(六)风险收益特征

本基金是混合型型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与

债券型基金,属于风险水平中高的基金。

(七)基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法

基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使所投资证券项下得权利,保护基金

份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使所投资证券项下权利时应遵守以下原则:

(1)不参与所投资公司的经营管理;

(2)有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。

(八)基金的融资、融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。届时本基金参与

融资融券等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其

他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

(九)关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。

基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
六、基金资产估值
(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

(三)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值


第 90 页
 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易

日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价

估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘价

估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘

价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代表

估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净

价估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结

算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

第 91 页
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

(四)估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果

发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值

错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

第 92 页
 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证

监会备案。

第 93 页
 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

(1)、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

(2)、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

(3)、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基

金管理人对基金净值予以公布。

(八)特殊情况的处理

(1)、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理。

(2)、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管

理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,

由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人

和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经自表决通过之日起生效,自决

议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

(二) 《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;


第 94 页
 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三) 基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

(7)对基金财产进行分配;

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

第 95 页
 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

好协商未能解决的,应提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲

裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。争议处理期间,基金合

同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金

份额持有人的合法权益。。

《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管

人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。




第 96 页
 十九、基金托管协议内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:大成基金管理有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
邮政编码:518040
法定代表人:刘卓
成立日期:1999 年 4 月 12 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证监基金字
〔1999〕10 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

(二)基金托管人
名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、7 楼、18 楼、19 楼、
36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
邮政编码:510075
法定代表人:孙树明
成立时间:1994 年 1 月 21 日

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行广东省分行粤银管字【1991】第 133 号
基金托管资格批准文号:证监许可【2014】510 号
注册资本:人民币 5,919,291,464.00 元
存续期间:长期
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证
券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司
提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市;经中国证券监督管理委员会批准的其他
业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金

第 97 页
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类投资工具
(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可
转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币
市场工具等)、股指期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%;债券、货币市场工具、银行存款等固定

收益类资产占基金资产比例不低于 5%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易

保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管
理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融
券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

1、本基金投资组合中股票等权益类证券投资占基金资产的比例为 0-95%,债券、货币

市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%;;
2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
3、本基金持有一家上市公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
11、本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;




第 98 页
 12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展
期;
15、在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值
的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产
支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股
指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值
和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的
有关规定;
16、本基金投资流通受限证券遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》(证监基金字【2006】141 号)及相关规定执行;
17、本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
18、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第十
一项基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金


第 99 页
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、
本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要
临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易
前 3 个工作日内与基金托管人协商解决,基金托管人应在该时间内书面确认。基金管理人收
到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易
对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信
控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对
合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现
基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基
金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款
银行进行监督,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对
手是否符合有关规定进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存
款银行。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。
2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同
的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在
10 个工作日内纠正或拒绝结算。




第 100 页
 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证
券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通
知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重
大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限
证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制
制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流
通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上
述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当
将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有
关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的
销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、锁定期、总成本占基金资产的比
例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文件等。
5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如有充分理由认为因市
场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人
有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,
基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成
基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
6、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下,并确保基金托
管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失
或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。
7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的
数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基


第 101 页
金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托
管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
(八)基金管理人应在基金首次投资中期票据前,与基金托管人签署相应的风险控制补
充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批
准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法
规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合
和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项
进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基
金管理人,并报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报
送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻
挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节
严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因
及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通
知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包




第 102 页
括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购
专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券
相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2
名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金
财产的全部资金划入基金托管人为基金在具有托管资格的商业银行开立的资产托管专户中,
基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。




第 103 页
 2、基金托管人可以本基金的名义在具有托管资格的商业银行开设本基金的托管资金账
户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人
保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收
益、收取申购款,均需通过本基金的托管资金账户进行。
3、基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
(四)基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金
管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执
行。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关
账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比
照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有
关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表
基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债
券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金
管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。


第 104 页
 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保
管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,
由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担
保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基
金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年,法律法规另有规定的从其规定。对于无
法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,
未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移,由基金管理人保管。

五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
各类别基金份额净值是指该类基金资产净值除以当日该类基金份额总数后得到的该类
基金份额的资产净值。基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每工作日计算各类别基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类别基金份额净值结果以双方认可的
方式发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法
规的规定对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;




第 105 页
 (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价
估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘价
估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘
价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代表
估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结
算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。因此,就与本基金有




第 106 页
关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金
管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三)基金份额净值错误的处理方式
(1)当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错
误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合
理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理公
司应当及时通知基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,
基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基
金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,
基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:
①本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。与本基金
有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的
建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人
未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有
人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,就实际向基金份额
持有人或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责
任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金托管
人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金
份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(3)由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错
误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管
理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。




第 107 页
 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做
法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
(3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制,
基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成;招募说明书在基金合同生效后每 6 个月更新并
公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 15 个工作日
内编制完毕并予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 60 日内编制完毕并予以公告;
年度报告在会计年度结束后 90 日内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月的,基
金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
2、报表复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在
收到后应在 3 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完
成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 7 个工作日内完成复核,
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给
基金托管人复核,基金托管人应在收到后 30 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管
理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在
收到后 45 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之
间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基
金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业


第 108 页
务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
(八)基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合
同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6
月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有
人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。
基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,
基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日
等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 20 年。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密
义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有
关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
(二)基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

第 109 页
 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1) 自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内,成立基金财产清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可
以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)编制清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计;
(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)公告基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)根据基金合同终止日基金份额净值计算基金份额应计分配比例,在此基础上,按
基金份额持有人持有的各类别基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,律师
事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公


第 110 页
告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有规定的从其
规定。




第 111 页
 二十、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并

将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

(一)客服中心电话服务 投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-5558(国内免长途

话费)可享有如下服务: A、自助语音服务:提供 7×24 小时电话自助语音的服务,可进

行账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服务。 B、人工坐席服务:提供每周五天,每

天不少于 8 小时的人工坐席服务(法定节假日除外)。投资者可以通过该热线获得业务咨询、

基金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。

(二)综合对账单服务 大成基金按季度和年度为基金份额持有人提供综合对账单服

务,服务形式包括网站自助查询、电子邮件账单、手机短信账单、客服热线查询、纸质对账

单邮寄等。其中,纸质对账单邮寄仅限 70 岁以上持有人、或确有需要并已订制纸质对账单

的持有人。

(三)财经汇资讯服务 大成财经汇是专为大成旗下持有人提供的资讯服务平台,财经

汇提供专业、独家、一手的理财资讯,并采用分级服务方式提供差异化资讯服务。投资者可

登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)财经汇平台或下载财经客户端,免费使用。

(四)网站自助服务 基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)为投资者提供基金账户

及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务,提供理财刊物

查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时,网站还设有电子邮箱服务(客

户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn)和网上在线答疑服务。

(五)网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过

基金管理人网站 www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定

投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业

务。其中,基金定投、转换等业务的开通时间,已另行公告为准。

(六)财富俱乐部 财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端(VIP)客户专门设立的

服务体系,将为高端(VIP)客户提供专项的个性化服务。

(七)投资理财中心 大成基金各地投资理财中心负责所辖区域高端(VIP)客户的柜

台式服务工作。

(八)客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理

财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受理


第 112 页
的投诉或建议,基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复;不能及时回复的,在约定的最晚

主动联系客户时间内告知客户。




第 113 页
 二十一、招募说明书的存放及查阅方式
(一)招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所,

并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。

(二)招募说明书的查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的

复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。




第 114 页
 二十二、备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在

办公时间内可供免费查阅。

(一)中国证监会核准大成睿景灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

(二)《大成睿景灵活配置混合型基金基金合同》

(三)《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(四)《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件和营业执照

(七)基金托管人业务资格批件和营业执照

(八)中国证监会要求的其他文件



大成基金管理有限公司

二〇一五年五月八日




第 115 页
点击查看>>  附件