农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017年1月19日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 农银信息传媒股票
交易代码 001319
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月24日
报告期末基金份额总额 3,162,064,507.93份
本基金主要投资于信息传媒主题相关的优质上市公
投资目标 司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。
1、大类资产配置策略
本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的
综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的
收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表
现的预判，在严格控制投资组合风险的前提下，确
定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以
及其他金融工具的配置比例。
投资策略 2、股票投资策略
（1）行业配置策略
信息传媒产业根据所提供的产品与服务类别不同，
可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑经
济、政策、技术和估值等因素，进行股票资产在信
息传媒产业各细分子行业间的动态配置。
（2）个股精选策略
在细分子行业配置的基础上，本基金将定性研究方
第2页共10页
法和定量研究方法相结合，对信息传媒相关上市公
司的投资价值进行综合评估，精选具备较强竞争优
势的上市公司作为投资标的。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风
险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提
高基金收益。
4、权证投资策略
本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、
权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分
析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨
慎参与投资。
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数80%＋中证全债指数20%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较
高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年10月1日－2016年12月31日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 -8,645,189.82
2.本期利润 -92,351,058.45
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0286
4.期末基金资产净值 2,355,637,713.95
5.期末基金份额净值 0.7450
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
第3页共10页
过去三个月 -3.82% 0.83% -5.32% 0.79% 1.50% 0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的信息传媒产业股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日（2015年6月24日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
凌晨 本基金基 2015年 - 9 硕士。历任国信证券
第4页共10页
金经理、 6月24日 研究员，农银汇理基
公司研究 金管理有限公司研究
部副总经 员、高级研究员。现
理 任农银汇理基金管理
有限公司研究部副总
经理、基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
四季度从指数整体先扬后抑，保险举牌、股权变更概念非常火热，但12月由于债券钱荒重现，市场出现一波快速的调整。四季度本基金的表现相对比较稳定，把握了一些保险举牌的机会。
展望明年，我们认为经济的高点会在一季度出现，与此同时，去年10月份开始央行的货币政策非常明显的出现了转向。所以，对于周期股我们认为上半年盈利的高点会出现在上半年，因此整体机会不大，而有业绩的一些股票还会有一些表现。而到了年后，我们可以关注业绩相关品种，不必特别在意行业与板块的属性。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-3.82%，业绩比较基准收益率为-5.32%。
第5页共10页
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
-
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,035,708,031.47 84.45
其中：股票 2,035,708,031.47 84.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 199,500,499.25 8.28
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 173,822,845.82 7.21
8 其他资产 1,534,071.14 0.06
9 合计 2,410,565,447.68 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,608.20 0.00
C 制造业 1,427,257,321.56 60.59
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 44,197,224.00 1.88
F 批发和零售业 148,088,356.93 6.29
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 199,422,048.99 8.47
业
J 金融业 542.44 0.00
房地产业
K 22,635,146.56 0.96
租赁和商务服务业
L 62,391,802.48 2.65
第6页共10页
M 科学研究和技术服务业 29,264,736.00 1.24
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 102,443,479.08 4.35
S 综合 4,765.23 0.00
合计 2,035,708,031.47 86.42
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未持有沪港通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 300115 长盈精密 4,227,845 110,177,640.70 4.68
2 002582 好想你 2,133,553 75,122,401.13 3.19
3 002281 光迅科技 945,651 74,233,603.50 3.15
4 002439 启明星辰 3,327,000 69,168,330.00 2.94
5 300223 北京君正 1,401,268 67,821,371.20 2.88
6 600285 羚锐制药 5,036,600 64,267,016.00 2.73
7 002127 南极电商 5,434,826 62,391,802.48 2.65
8 002640 跨境通 3,373,666 61,738,087.80 2.62
9 002611 东方精工 3,551,560 59,630,692.40 2.53
10 300458 全志科技 639,239 58,445,621.77 2.48
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第7页共10页
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,374,860.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 116,501.55
5 应收申购款 42,709.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
第8页共10页
9 合计 1,534,071.14
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 300223 北京君正 67,821,371.20 2.88 公告重大事项
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,295,462,735.00
报告期期间基金总申购份额 12,722,030.23
减:报告期期间基金总赎回份额 146,120,257.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 3,162,064,507.93
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会核准农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金募集的文件；
2、《农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金合同》；
第9页共10页
3、《农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2017年1月19日
第10页共10页

点击查看>>  附件