华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5托管人报告...... 18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 19

6.1资产负债表...... 19

6.2利润表...... 20

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21

6.4报表附注...... 22

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§7投资组合报告...... 43

7.1期末基金资产组合情况...... 43

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 43

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

7.12投资组合报告附注...... 48

§8基金份额持有人信息...... 50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50

§9开放式基金份额变动...... 51

§10重大事件揭示...... 52

10.1基金份额持有人大会决议...... 52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52

10.4基金投资策略的改变...... 52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

10.8其他重大事件 ...... 54

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 55

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 55

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 55

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§12备查文件目录...... 56

12.1备查文件目录 ...... 56

12.2存放地点...... 56

12.3查阅方式...... 56

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞惠利混合

基金主代码 001340

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月25日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 687,345,511.86份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利C

下属分级基金的交易代码： 001340 001341

报告期末下属分级基金的份额总额 686,982,118.64份 363,393.22份

2.2基金产品说明

在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时期

投资目标 股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于

业绩比较基准的投资回报。

本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水

平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，

投资策略 如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时，本基金将进

行大类资产配置调整，降低股票资产的比例，同时相应提高债券等其他资产的

比例。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基

金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 郭明

人 联系电话 021-38601777 010-66105799

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-0001 95588

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传真 021-38601799 010-66105798

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街55

注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

邮政编码 200135 100140

法定代表人 贾波 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1

号楼17层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -245,512,950.69 -66,341.67

本期利润 -139,278,483.77 -23,621.35

加权平均基金份额本期利润 -0.0479 -0.0501

本期加权平均净值利润率 -4.87% -5.37%

本期基金份额净值增长率 -4.80% -5.02%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -92,098,125.19 -62,705.44

期末可供分配基金份额利润 -0.1341 -0.1726

期末基金资产净值 653,225,701.10 330,159.65

期末基金份额净值 0.951 0.909

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -4.90% -9.10%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞惠利A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.49% 0.84% 0.21% 0.01% 1.28% 0.83%

过去三个月 -3.74% 0.64% 0.63% 0.01% -4.37% 0.63%

过去六个月 -4.80% 0.56% 1.26% 0.01% -6.06% 0.55%

过去一年 -6.49% 0.59% 2.53% 0.01% -9.02% 0.58%

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自基金合同 -4.90% 0.67% 5.53% 0.01% -10.43% 0.66%

生效起至今

华泰柏瑞惠利C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.45% 0.84% 0.21% 0.01% 1.24% 0.83%

过去三个月 -3.81% 0.64% 0.63% 0.01% -4.44% 0.63%

过去六个月 -5.02% 0.56% 1.26% 0.01% -6.28% 0.55%

过去一年 -6.96% 0.59% 2.53% 0.01% -9.49% 0.58%

自基金合同 -9.10% 0.68% 5.53% 0.01% -14.63% 0.67%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、图示日期为2015年5月25日至2017年6月30日。

2、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例，投资于股票资产的投资比例占基金资产的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投 第11页共56页

资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

中山大学经济学硕士。特

许金融分析师（CFA），金

融风险管理师（FRM）。2004

年至 2006年于平安资产

管理有限公司，任投资分

析师；2006年至2009年9

月于生命人寿保险公司，

历任投连投资经理、投资

经理、基金投资部负责人。

2009年10月加入本公司，

任专户投资部投资经理。

2014年6月至2015年4

本基金 月任研究部总监助理。

杨景涵的基金 2015年5月25- 13 2015年4月起任华泰柏瑞

经理 日 新利灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

2015年5月起任华泰柏瑞

惠利灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

2016年8月起任华泰柏瑞

精选回报灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理。2016年9月起任华泰

柏瑞爱利灵活配置混合型

证券投资基金和华泰柏瑞

多策略灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2016年11月起任华泰柏

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瑞睿利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2016年12月起任华泰柏

瑞鼎利灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞享

利灵活配置混合型证券投

资基金和华泰柏瑞兴利灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2017年1

月起任华泰柏瑞泰利灵活

配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞锦利灵活配

置混合型证券投资基金和

华泰柏瑞裕利灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。2017年2月起任华

泰柏瑞价值精选 30灵活

配置混合型证券投资基金

和华泰柏瑞国企改革主题

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2017年

3 月起任华泰柏瑞盛利灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。-

副总经理。曾在美国巴克

莱全球投资管理有限公司

（BGI）担任投资经理，

2012年8月加入华泰柏瑞

基金管理有限公司，2013

年8月起任华泰柏瑞量化

增强混合型证券投资基金

的基金经理，2013年10

副总经 月起任公司副总经理，

田汉卿 理、本基 2017年3月23- 15 2014年12月起任华泰柏

金的基日 瑞量化优选灵活配置混合

金经理 型证券投资基金的基金经

理，2015年3月起任华泰

柏瑞量化先行混合型证券

投资基金的基金经理和华

泰柏瑞量化驱动灵活配置

混合型证券投资基金的基

金经理，2015年6月起任

华泰柏瑞量化智慧灵活配

置混合型证券投资基金的

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基金经理和华泰柏瑞量化

绝对收益策略定期开放混

合型发起式证券投资基金

的基金经理。2016年5月

起任华泰柏瑞量化对冲稳

健收益定期开放混合型发

起式证券投资基金的基金

经理。2017年3月起任华

泰柏瑞惠利灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。2017年5月起任华泰

柏瑞量化创优灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。本科与研究生毕业

于清华大学,MBA毕业于

美国加州大学伯克利分校

哈斯商学院。

英国剑桥大学数学系硕

士。2007年10月至2010

年 3月任 Wilshire

Associates量化研究员，

2010年11月至2012年8

月任 Goldenberg

Hehmeyer Trading

Company交易员。2012年

9 月加入华泰柏瑞基金管

理有限公司，历任量化投

量化投 资部研究员、基金经理助

资部副 理。2015年1月起任量化

总监、本 2017年3月23 投资部副总监，2015年10

盛豪 基金的日 - 9 月起任华泰柏瑞量化优选

基金经 灵活配置混合型证券投资

理 基金和华泰柏瑞量化驱动

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2016年

12 月起任华泰柏瑞行业

竞争优势灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理。2017年3月起任华泰

柏瑞国企改革主题灵活配

置混合型证券投资基金、

华泰柏瑞盛利灵活配置混

合型证券投资基金和华泰

柏瑞惠利灵活配置混合型

第14页共56页

证券投资基金的基金经

理。2017年4月起任华泰

柏瑞泰利灵活配置混合型

证券投资基金、华泰柏瑞

锦利灵活配置混合型证券

投资基金、华泰柏瑞裕利

灵活配置混合型证券投资

基金和华泰柏瑞睿利灵活

配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017年6月

起任华泰柏瑞精选回报灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。

交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。

经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具 第15页共56页

有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的0.5%），因此不构成利益输送。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行，3、4月份，监管机构密集出台了多个监管政策，

短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在4、5月份市场的波动中基本反应了。

随着IPO发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和MLF等操作释放流动性，市场流动性问

题逐步缓解。5月24日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反弹。

本报告期内基金遇到持续赎回，因为担心市场短期流动性风险，基金经理将股票仓位控制在50%以下，其余资金趁着季末高利率主要在做现金管理。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞惠利A基金份额净值为0.951元，本报告期基金份额净值增长率为

-4.80%；截至本报告期末华泰柏瑞惠利C基金份额净值为0.909元，本报告期基金份额净值增长

率为-5.02%；同期业绩比较基准收益率为1.26%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017下半年,我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。尽管17年境外境

内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A股市场下半年应该有不错的表现。根本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而A股市场在风险释放之后是一个不错的选择。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截止本报告期末，因赎回等原因，本基金存在连续60个工作日基金份额持有人数量低于200

人的情形，但无基金资产净值低于5000万元的情形。本基金管理人已于2017年7月19日将《关

于华泰柏瑞旗下基金出现基金份额持有人连续60个工作日少于200人情形及相关解决方案的报

告》上报中国证监会。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第18页共56页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 170,904,256.98 38,041,089.84

结算备付金 164,267,236.42 169,638,171.04

存出保证金 694,761.64 16,335.66

交易性金融资产 6.4.7.2 249,064,735.48 3,120,084,799.19

其中：股票投资 249,064,735.48 2,656,131,799.19

基金投资 - -

债券投资 - 463,953,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 650,000,495.00

应收证券清算款 70,326,450.15 151,998.87

应收利息 6.4.7.5 89,021.38 8,808,529.39

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 655,346,462.05 3,986,741,418.99

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 989.07

应付管理人报酬 318,787.92 2,051,085.67

应付托管费 106,262.65 683,695.23

应付销售服务费 134.38 224.40

应付交易费用 6.4.7.7 1,162,102.67 286,376.31

第19页共56页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 203,313.68 400,000.00

负债合计 1,790,601.30 3,422,370.68

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 687,345,511.86 3,987,822,760.22

未分配利润 6.4.7.10 -33,789,651.11 -4,503,711.91

所有者权益合计 653,555,860.75 3,983,319,048.31

负债和所有者权益总计 655,346,462.05 3,986,741,418.99

注：报告截止日2017年6月30日，华泰柏瑞惠利A级份额净值0.951元，份额686,982,118.64

份；华泰柏瑞惠利C级份额净值0.909元，份额363,393.22份。

6.2利润表

会计主体：华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 -122,064,896.11 3,002,129.91

1.利息收入 19,632,018.76 16,064,481.03

其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,186,254.21 1,431,535.63

债券利息收入 4,542,475.42 7,462,283.37

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 11,903,289.13 7,170,662.03

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -247,974,102.11 17,218,571.13

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -238,315,722.29 867,798.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -11,860,803.80 2,831,217.36

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - 28,020.00

股利收益 6.4.7.16 2,202,423.98 13,491,534.78

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 106,277,187.24 -30,280,922.25

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

第20页共56页

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - -

列）

减：二、费用 17,237,209.01 15,811,175.17

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,650,981.42 11,647,409.50

2．托管费 6.4.10.2.2 2,883,660.49 3,882,469.84

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,097.35 1,545.27

4．交易费用 6.4.7.19 5,464,049.52 78,540.91

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 237,420.23 201,209.65

三、利润总额（亏损总额以“-” -139,302,105.12 -12,809,045.26

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -139,302,105.12 -12,809,045.26

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 3,987,822,760.22 -4,503,711.91 3,983,319,048.31

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -139,302,105.12 -139,302,105.12

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -3,300,477,248.36 110,016,165.92 -3,190,461,082.44

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -3,300,477,248.36 110,016,165.92 -3,190,461,082.44

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的

第21页共56页

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 687,345,511.86 -33,789,651.11 653,555,860.75

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 3,988,791,301.59 81,744,534.38 4,070,535,835.97

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -12,809,045.26 -12,809,045.26

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -486,464.50 9,349.67 -477,114.83

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -486,464.50 9,349.67 -477,114.83

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 3,988,304,837.09 68,944,838.79 4,057,249,675.88

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]881号《关于准予华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证 第22页共56页

券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,207,599,952.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第531号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,208,008,503.97份基金份额，其中认购资金利息折合408,551.09份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A 类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+1%。

第23页共56页

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

第24页共56页

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，

自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、

红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 170,904,256.98

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 170,904,256.98

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第25页共56页

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 263,790,547.93 249,064,735.48 -14,725,812.45

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 263,790,547.93 249,064,735.48 -14,725,812.45

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 16,485.59

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 90,256.04

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -18,032.85

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 312.60

合计 89,021.38

第26页共56页

6.4.7.6其他资产

注：无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,158,627.67

银行间市场应付交易费用 3,475.00

合计 1,162,102.67

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 203,313.68

合计 203,313.68

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

华泰柏瑞惠利A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,987,278,506.50 3,987,278,506.50

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -3,300,296,387.86 -3,300,296,387.86

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 686,982,118.64 686,982,118.64

金额单位：人民币元

华泰柏瑞惠利C

第27页共56页

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 544,253.72 544,253.72

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -180,860.50 -180,860.50

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 363,393.22 363,393.22

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金自2015年5月18日至2015年5月21日止期间公开发售，共募集有效净认购资金

4,207,599,952.88元。根据《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《华泰

柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入408,551.09元在本基金成立后，折算为408,551.09份基金份额，划入基金份额持有人账户。

3.根据《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于2015年

5月25日(基金合同生效日)至2015年6月2日止期间暂不向投资人开放基金交易。日常申购业

务自2015年6月3日起开始办理。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

华泰柏瑞惠利A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 105,536,438.71 -110,016,513.66 -4,480,074.95

本期利润 -245,512,950.69 106,234,466.92 -139,278,483.77

本期基金份额交易 47,878,386.79 62,123,754.39 110,002,141.18

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 47,878,386.79 62,123,754.39 110,002,141.18

本期已分配利润 - - -

本期末 -92,098,125.19 58,341,707.65 -33,756,417.54

单位：人民币元

第28页共56页

华泰柏瑞惠利C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -9,240.87 -14,396.09 -23,636.96

本期利润 -66,341.67 42,720.32 -23,621.35

本期基金份额交易 12,877.10 1,147.64 14,024.74

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 12,877.10 1,147.64 14,024.74

本期已分配利润 - - -

本期末 -62,705.44 29,471.87 -33,233.57

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,430,610.04

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,752,961.93

其他 2,682.24

合计 3,186,254.21

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 2,571,113,947.77

减：卖出股票成本总额 2,809,429,670.06

买卖股票差价收入 -238,315,722.29

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第29页共56页

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -11,860,803.80

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -11,860,803.80

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 459,222,936.09

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 464,826,033.80

成本总额

减：应收利息总额 6,257,706.09

买卖债券差价收入 -11,860,803.80

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：无。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：无。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。

第30页共56页

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：无。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,202,423.98

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,202,423.98

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 106,277,187.24

——股票投资 105,404,153.44

——债券投资 873,033.80

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 106,277,187.24

6.4.7.18其他收入

注：无。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

第31页共56页

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 5,461,524.52

银行间市场交易费用 2,525.00

合计 5,464,049.52

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 54,547.97

信息披露费 148,765.71

银行划款手续费 2,276.55

银行间账户服务费 31,830.00

合计 237,420.23

6.4.7.21分部报告

无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构

中国工商银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 基金托管人、基金代销机构

银行”)

第32页共56页

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 558,634,981.35 19.51% - -

6.4.10.1.2权证交易

注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

华泰证券 520,254.34 19.73% - -

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

华泰证券 0.00 - 0.00 0.00%

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

第33页共56页

当期发生的基金应支付 8,650,981.42 11,647,409.50

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,257.93 2,042.86

户维护费

注：1.支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的适用年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X适用年费率/ 当年天数。2015年5月25日(基金合同生

效日)至2015年11月25日，管理人报酬的适用年费率为0.80%，自2015年11月26日起适用年

费率为0.60%。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 2,883,660.49 3,882,469.84

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.2%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利C 合计

华泰柏瑞基金管理有限 - 217.35 217.35

公司

华泰证券股份有限公司 - - -

工商银行股份有限公司 - - -

合计 - 217.35 217.35

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利C 合计

第34页共56页

华泰柏瑞基金管理有限 - 441.37 441.37

公司

工商银行股份有限公司 - - -

华泰证券股份有限公司 - - -

合计 - 441.37 441.37

注：本基金A类基金份额不再计提销售服务费，C类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按

前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下：

H= E×0.50%÷当年天数

H为每日C类基金份额应支付的销售服务费

E为前一日的C类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日

内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 170,904,256.98 1,430,610.04 115,046,680.58 719,369.78

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

第35页共56页

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备注

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额

2016年8月2017 非公开

002528 英飞拓 29日 年8月发行流 6.78 5.93 11,799,410 79,999,999.8069,970,501.30-

29日 通受限

2017 非公开

002155 湖南黄金 2016年10月年10 发行流 11.40 9.57 7,017,543 79,999,990.2067,157,886.51-

14日 月18 通受限

日

2017年6月2017 新股流

002879 长缆科技 5日 年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

7日

2017年6月2017 新股流

002882 金龙羽 15日 年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

17日

2017年6月2017 新股流

603617 君禾股份 23日 年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

3日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议

的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购

获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定

投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所

认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

第36页共56页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注

价 价

2017 2017

600057象屿年6 重大 10.17

年7月 10.17 40,093 447,036.95 407,745.81-

股份月27 事项

日 4日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末银行间市场债券正回购金额为零。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末交易所市场债券正回购金额为零。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

第37页共56页

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行工商银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 第38页共56页

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额既为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 第39页共56页

备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月

资产

银行存款 170,904,256.98 - - - - - 170,904,256.98

结算备付金 164,267,236.42 - - - - - 164,267,236.42

交易性金融资产 - - - - - 249,064,735.48 249,064,735.48

应收证券清算款 - - - - - 70,326,450.15 70,326,450.15

应收利息 - - - - - 89,021.38 89,021.38

其他资产 - - - - - 694,761.64 694,761.64

资产总计 335,171,493.40 - - - - 320,174,968.65 655,346,462.05

负债

应付管理人报酬 - - - - - 318,787.92 318,787.92

应付托管费 - - - - - 106,262.65 106,262.65

应付销售服务费 - - - - - 134.38 134.38

应付交易费用 - - - - - 1,162,102.67 1,162,102.67

其他负债 - - - - - 203,313.68 203,313.68

负债总计 - - - - - 1,790,601.30 1,790,601.30

利率敏感度缺口 335,171,493.40 - - - - 318,384,367.35 653,555,860.75

上年度末 1个月以内 1-3个3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 月

资产

银行存款 38,041,089.84 - - - - - 38,041,089.84

结算备付金 169,638,171.04 - - - - - 169,638,171.04

交易性金融资产 50,000,000.00 -149,745,000.00 -264,208,000.002,656,131,799.19 3,120,084,799.19

买入返售金融资产650,000,000.00 - - - - - 650,000,000.00

应收证券清算款 - - - - - 151,998.87 151,998.87

应收利息 - - - - - 8,808,529.39 8,808,529.39

其他资产 - - - - - 16,830.66 16,830.66

资产总计 907,679,260.88 -149,745,000.00 -264,208,000.002,665,109,158.11 3,986,741,418.99

负债

应付赎回款 - - - - - 989.07 989.07

应付管理人报酬 - - - - - 2,051,085.67 2,051,085.67

应付托管费 - - - - - 683,695.23 683,695.23

应付销售服务费 - - - - - 224.40 224.40

应付交易费用 - - - - - 286,376.31 286,376.31

其他负债 - - - - - 400,000.00 400,000.00

负债总计 - - - - - 3,422,370.68 3,422,370.68

第40页共56页

利率敏感度缺口 907,679,260.88 -149,745,000.00 -264,208,000.002,661,686,787.43 3,983,319,048.31

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票市值占基金资产净 值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金资

资产净 产净值比

第41页共56页

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 249,064,735.48 38.11 2,656,131,799.19 66.68

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 249,064,735.48 38.11 2,656,131,799.19 66.68

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

1.业绩比较基准上升5% 11,310,000.00 100,440,000.00

2.业绩比较基准下降5% -11,310,000.00 -100,440,000.00

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

第42页共56页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 249,064,735.48 38.01

其中：股票 249,064,735.48 38.01

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 335,171,493.40 51.14

7 其他各项资产 71,110,233.17 10.85

8 合计 655,346,462.05 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 67,157,886.51 10.28

C 制造业 163,325,645.43 24.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 38,778.24 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 187,943.49 0.03

第43页共56页

K 房地产业 17,946,736.00 2.75

L 租赁和商务服务业 407,745.81 0.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 249,064,735.48 38.11

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 603009 北特科技 2,141,633 88,942,018.49 13.61

2 002528 英飞拓 11,799,410 69,970,501.30 10.71

3 002155 湖南黄金 7,017,543 67,157,886.51 10.28

4 600708 光明地产 1,834,890 12,183,669.60 1.86

5 600823 世茂股份 1,176,136 5,763,066.40 0.88

6 601908 京运通 843,246 4,047,580.80 0.62

7 600057 象屿股份 40,093 407,745.81 0.06

8 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03

9 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

10 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

11 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

12 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01

13 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01

14 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

15 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

16 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

17 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

18 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

第44页共56页

19 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

20 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

21 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

22 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601166 兴业银行 24,096,101.25 0.60

2 601633 长城汽车 23,636,704.15 0.59

3 600104 上汽集团 23,632,497.84 0.59

4 600000 浦发银行 23,556,543.39 0.59

5 000059 华锦股份 23,539,206.68 0.59

6 600066 宇通客车 23,533,584.63 0.59

7 601668 中国建筑 23,521,500.00 0.59

8 600886 国投电力 23,476,648.48 0.59

9 002142 宁波银行 18,296,497.80 0.46

10 000625 长安汽车 17,625,699.02 0.44

11 601009 南京银行 17,041,495.35 0.43

12 601318 中国平安 14,622,919.24 0.37

13 000501 鄂武商Ａ 14,279,475.18 0.36

14 601288 农业银行 1,271,984.00 0.03

15 601601 中国太保 1,233,982.00 0.03

16 600019 宝钢股份 1,204,547.00 0.03

17 000002 万 科Ａ 1,181,620.38 0.03

18 600383 金地集团 1,088,677.00 0.03

19 000069 华侨城Ａ 983,614.12 0.02

20 601211 国泰君安 968,702.00 0.02

注：不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第45页共56页

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000926 福星股份 291,945,167.10 7.33

2 300083 劲胜智能 270,659,931.43 6.79

3 600708 光明地产 183,819,998.43 4.61

4 002680 长生生物 179,058,569.08 4.50

5 600823 世茂股份 177,876,921.69 4.47

6 600057 象屿股份 173,830,769.69 4.36

7 601908 京运通 147,401,030.39 3.70

8 002157 正邦科技 130,802,145.74 3.28

9 002004 华邦健康 126,481,874.78 3.18

10 002467 二六三 94,929,040.25 2.38

11 300048 合康新能 92,208,750.68 2.31

12 000010 美丽生态 75,634,523.46 1.90

13 603456 九洲药业 65,453,037.19 1.64

14 600891 秋林集团 61,402,950.89 1.54

15 002050 三花智控 47,128,765.81 1.18

16 600076 康欣新材 47,062,436.39 1.18

17 601318 中国平安 27,634,286.86 0.69

18 600104 上汽集团 25,758,740.02 0.65

19 600886 国投电力 25,011,541.63 0.63

20 601668 中国建筑 24,937,869.44 0.63

注：不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 296,958,452.91

卖出股票收入（成交）总额 2,571,113,947.77

注：不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

第46页共56页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

第47页共56页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 694,761.64

2 应收证券清算款 70,326,450.15

3 应收股利 -

4 应收利息 89,021.38

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 71,110,233.17

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

第48页共56页

1 002528 英飞拓 69,970,501.30 10.71 非公开发行

2 002155 湖南黄金 67,157,886.51 10.28 非公开发行

3 600057 象屿股份 407,745.81 0.06 停牌

第49页共56页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

华泰

柏瑞 69 9,956,262.59 686,138,616.90 99.88% 843,501.74 0.12%

惠利

A

华泰

柏瑞 56 6,489.16 - 0.00% 363,393.22 100.00%

惠利

C

合计 125 5,498,764.09 686,138,616.90 99.82% 1,206,894.96 0.18%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

第50页共56页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利C

基金合同生效日（2015年5月25日）基金份 4,206,769,074.02 1,239,429.95

额总额

本报告期期初基金份额总额 3,987,278,506.50 544,253.72

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 3,300,296,387.86 180,860.50

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 686,982,118.64 363,393.22

第51页共56页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第52页共56页

例

中金公司 1763,533,167.28 26.66% 711,079.67 26.97% -

华泰证券 2558,634,981.35 19.51% 520,254.34 19.73% -

爱建证券 1505,034,964.99 17.64% 460,238.80 17.46% -

方正证券 1346,031,937.88 12.08% 315,340.17 11.96% -

瑞银证券 3340,222,725.77 11.88% 310,055.23 11.76% -

安信证券 1336,369,486.21 11.75% 306,534.23 11.63% -

招商证券 1 13,796,431.99 0.48% 12,848.56 0.49% -

申银万国 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

中金公司 - - 5,620,800,000.00 31.43% - -

第53页共56页

华泰证券 - -11,460,000,000.00 64.09% - -

爱建证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

瑞银证券 - - 200,000,000.00 1.12% - -

安信证券 - - - - - -

招商证券 - - 600,000,000.00 3.36% - -

申银万国 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞惠利灵活配置证券 中国证券报、上海证

1 投资基金2017年第1季度报 券报、证券时报 2017年4月24日

告

华泰柏瑞惠利灵活配置混合 中国证券报、上海证

2 型证券投资基金2016年年度 券报、证券时报 2017年3月29日

报告摘要

华泰柏瑞惠利灵活配置混合 中国证券报、上海证

3 型证券投资基金2016年年度 券报、证券时报 2017年3月29日

报告

关于聘任华泰柏瑞惠利灵活 中国证券报、上海证

4 配置混合型证券投资基金基 券报、证券时报 2017年3月24日

金经理的公告

5 华泰柏瑞惠利灵活配置混合 中国证券报、上海证 2017年1月19日

型基金2016年第4季度报告 券报、证券时报

第54页共56页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比

间区间

机构 1 2017.1.1-2017.6.30 3,986,138,616.90 - 3,300,000,000.00 686,138,616.90 99.82

个人-- - - - - -

- -- - - - - -

产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额

赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第55页共56页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

12.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨

询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878

4638公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

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