融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通鑫灵活配置混合

交易代码 001470

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月15日

报告期末基金份额总额 1,044,780,070.49份

投资目标 在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的

大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研

投资策略 究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、

债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益风险水平高于债券型基金与货

风险收益特征 币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水

平的投资品种。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）

1.本期已实现收益 13,592,961.28

2.本期利润 20,674,727.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0195

4.期末基金资产净值 1,071,051,556.50

5.期末基金份额净值 1.025

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 1.89% 0.12% 2.24% 0.29% -0.35% -0.17%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

余志勇本基金 2015-06-15 - 17 余志勇先生，武汉大学金融学硕士、工商管理学学

的基金 士，17年证券投资从业经历,具有证券从业资格，

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经理、研 现任融通基金管理有限公司研究部总监。历任湖北

究部总 省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券

监。 股份有限公司研究发展中心研究员。2007年4月

加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究

员、行业组长，现任融通通泽灵活配置混合、融通

通泰保本、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵

活配置混合、融通增裕债券、融通增丰债券、融通

通景灵活配置混合、融通通尚灵活配置混合、融通

四季添利债券(LOF)、融通通润债券、融通新动力

灵活配置混合基金的基金经理。

张一格 本基金 2016-09-22 - 11 张一格先生，中国人民银行研究生部经济学硕士、

的基金 南开大学法学学士，美国特许金融分析师（CFA）。

经理、固 11年证券投资从业经历，具有基金从业资格，现

定收益 任融通基金管理有限公司固定收益投资总监。历任

投资总 兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有

监。 限公司国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015

年6月加入融通基金管理有限公司，现任融通易支

付货币、融通通盈保本、融通增裕债券、融通增祥

债券、融通增丰债券、融通通瑞债券、融通通优债

券、融通月月添利定期开放债券、融通通景灵活配

置混合、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活

配置混合、融通通裕债券、融通收益增强债券基金

的基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

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4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的投资目标是绝对收益，同时也为了保持基金净值增长率的平稳性，本基金保持了较低的仓位，并采取了组合投资和新股申购的投资策略。

未来一段时间我们认为市场特征依然会以震荡向上为主：传统经济面临去杠杆控风险过程，资本市场可能会出现阶段性的波动，但部分优秀公司的经营效率在供应侧改革因素驱动下逐步提升；新兴产业不断增长，消费产业稳定提升。本基金会采取相对均衡的组合投资策略，力求在行业配置和个股选择上，获取持续稳定的超额收益α。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.025元；本报告期基金份额净值增长率为1.89%，业绩

比较基准收益率为2.24%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 149,590,781.51 13.93

其中：股票 149,590,781.51 13.93

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 803,212,492.66 74.78

其中：债券 803,212,492.66 74.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 107,090,593.14 9.97

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,639,509.11 0.34

8 其他资产 10,547,064.01 0.98

9 合计 1,074,080,440.43 100.00

5.1.1报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 1,339,964.00 0.13

B 采矿业 7,899,115.60 0.74

C 制造业 96,363,394.75 9.00

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D 电力、热力、燃气及水生产和供应 31,093.44 0.00

业

E 建筑业 1,701,810.00 0.16

F 批发和零售业 6,508,875.95 0.61

G 交通运输、仓储和邮政业 1,491,837.51 0.14

H 住宿和餐饮业 715,920.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,232,020.03 0.68

J 金融业 8,031,305.00 0.75

K 房地产业 4,350,848.80 0.41

L 租赁和商务服务业 6,532,402.82 0.61

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,118,292.12 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,415,263.99 0.23

R 文化、体育和娱乐业 3,858,637.50 0.36

S 综合 - -

合计 149,590,781.51 13.97

5.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 600276 恒瑞医药 96,200 5,765,266.00 0.54

2 601888 中国国旅 145,718 5,025,813.82 0.47

3 600809 山西汾酒 90,200 4,965,510.00 0.46

4 600887 伊利股份 180,100 4,952,750.00 0.46

5 600801 华新水泥 322,800 4,658,004.00 0.43

6 600808 马钢股份 872,100 4,011,660.00 0.37

7 600036 招商银行 157,000 4,011,350.00 0.37

8 000983 西山煤电 352,400 3,633,244.00 0.34

9 300136 信维通信 85,900 3,607,800.00 0.34

10 002475 立讯精密 173,466 3,583,807.56 0.33

5.3报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 79,502,000.00 7.42

其中：政策性金融债 79,502,000.00 7.42

4 企业债券 121,727,256.50 11.37

5 企业短期融资券 85,298,500.00 7.96

6 中期票据 215,875,500.00 20.16

7 可转债（可交换债） 646,236.16 0.06

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8 同业存单 300,163,000.00 28.03

9 其他 - -

10 合计 803,212,492.66 74.99

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产

净值比例（%）

1 111710470 17兴业银行CD470 1,000,000 97,800,000.00 9.13

2 170204 17国开04 500,000 49,900,000.00 4.66

3 101652003 16南电MTN001 500,000 49,180,000.00 4.59

4 111714262 17江苏银行CD262 500,000 48,900,000.00 4.57

5 136775 16中船02 500,000 47,005,000.00 4.39

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.8.2本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

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5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 148,488.58

2 应收证券清算款 137,161.43

3 应收股利 -

4 应收利息 10,239,334.00

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 22,080.00

8 其他 -

9 合计 10,547,064.01

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,145,480,695.53

报告期期间基金总申购份额 93,625.50

减:报告期期间基金总赎回份额 100,794,250.54

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 1,044,780,070.49

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额

类号 到或者超过20%的时间 份额 份额 份额 持有份额 占比%

别 区间

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机 1 2017-7-1~2017-9-30 1,143,016,933.04 0.00 100,000,000.00 1,043,016,933.04 99.83

构

个- - - - - - -

人

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

2017年7月12日本基金管理人发布了《关于融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份

额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于2017年7月11日表决通

过了《关于融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率有关事项的议案》，决议自该日起 生效。公告详情可查阅2017年7月12日在融通基金管理有限公司网站（www.rtfund.com）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的相关公告。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

（二）《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2017年10月26日

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