诺安积极回报灵活配置混合型

证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

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6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 36

7.1期末基金资产组合情况...... 36

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41

7.12投资组合报告附注...... 42

§8基金份额持有人信息...... 44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44

§9开放式基金份额变动...... 45

§10重大事件揭示...... 46

10.1基金份额持有人大会决议...... 46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46

10.4基金投资策略的改变...... 46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46

10.8其他重大事件 ...... 47

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 49

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 49

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11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 49

§12备查文件目录...... 50

12.1备查文件目录 ...... 50

12.2存放地点...... 50

12.3查阅方式...... 50

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺安积极回报混合

基金主代码 001706

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月22日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,008,742,316.84份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过灵活的大类资产配置和个股精选，在有效

投资目标 控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值，力争

实现超越业绩比较基准的回报。

本基金通过灵活配置大类资产，动态控制组合风险，

并在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越

业绩比较基准的投资回报。

1、大类资产配置

本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国

宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券

市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主

要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分

析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与

风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理

确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资

比例，并随着各类金融风险收益特征的相对变化，适

时动态地调整各金融工具的投资比例。

投资策略 2、股票投资分析

本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人

研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，

选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本

状况和股票估值两个方面进行筛选。

3、固定收益资产投资策略

本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的

投资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、

市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分

析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基

金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合

运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种

方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，

对个券进行积极的管理。

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4、可转换债券投资策略

本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行

分析与研究，重点关注那些有着较好盈利能力或成长

前景的上市公司的可转债，并选择具有较高投资价值

的个券进行投资。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于

基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在

权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同

时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度

设计等多种因素对权证进行定价。

6、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，

以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的

期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研

究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，

与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策

略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期

货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对

冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大

额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到

降低投资组合的整体风险的目的。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投

资策略，并在招募说明书更新中公告。

本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指

业绩比较基准 数的混合指数，即：沪深300指数收益率×60%+中证

全债指数收益率×40%

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型

风险收益特征 基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风

险、中高收益的基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司

姓名 马宏 王凯宁

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 025-58588217

电子邮箱 info@lionfund.com.cn wangkaining@jsbchina.cn

客户服务电话 400-888-8998 95319

传真 0755-83026677 025-58588155

注册地址 深圳市深南大道4013号兴 江苏省南京市秦淮区中华路26

业银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴 江苏省南京市秦淮区中华路26

业银行大厦19-20层 号

邮政编码 518048 210005

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法定代表人 秦维舟 夏平

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安

基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦19-20层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 8,433,368.43

本期利润 16,576,756.74

加权平均基金份额本期利润 0.0164

本期加权平均净值利润率 1.64%

本期基金份额净值增长率 1.71%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 12,361,730.89

期末可供分配基金份额利润 0.0123

期末基金资产净值 1,022,632,063.59

期末基金份额净值 1.014

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 1.40%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.10% 0.07% 3.46% 0.40% -2.36% -0.33%

过去三个月 1.10% 0.09% 3.70% 0.38% -2.60% -0.29%

过去六个月 1.71% 0.09% 6.30% 0.35% -4.59% -0.26%

自基金合同 1.40% 0.09% 6.53% 0.39% -5.13% -0.30%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：①本基金的基金合同于2016年9月22日生效，截至2017年6月30日止，本基金成立未满

1年。

②本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李玉良 诺安中证创业 2016年9月22- 13 博士，曾任职于中国工商银

成长指数分级日 行股份有限公司，从事内部

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证券投资基金 风险管理及稽核工作。2010

基金经理、诺 年6月加入诺安基金管理有

安多策略混合 限公司，历任产品经理、基

型证券投资基 金经理助理。2015年3月起

金基金经理、 任诺安中证创业成长指数分

诺安精选回报 级证券投资基金基金经理，

灵活配置混合 2015年7月起任诺安多策略

型证券投资基 混合型证券投资基金基金经

金基金经理、 理，2016年3月起任诺安精

诺安积极回报 选回报灵活配置混合型证券

灵活配置混合 投资基金基金经理，2016年

型证券投资基 9月起任诺安积极回报灵活

金基金经理、 配置混合型证券投资基金基

诺安优选回报 金经理、诺安优选回报灵活

灵活配置混合 配置混合型证券投资基金基

型证券投资基 金经理、诺安进取回报灵活

金基金经理、 配置混合型证券投资基金基

诺安进取回报 金经理。

灵活配置混合

型证券投资基

金基金经理

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 第12页共50页

作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

7月经济和工业仍然维持稳定，经济稳中求进态势有望进一步显现，基础进一步牢靠，去年

以来，伴随世界经济周期复苏下国内经济最坏的时间正在过去，中国经济的周期性因素制约减弱，供给侧结构性改革推进等都取得了初步成效，企业盈利从去年以来出现明显的改善，同时国内经济转型可能取得初步进展，结构由外向转内需、内需由投资转消费。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.014元。本报告期基金份额净值增长率为1.71%，同期

业绩比较基准收益率为6.30%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经济逐步转好情况下，金融防风险和严监管的态势仍将延续，货币未来仍将易紧难松，在十九大召开前夕，各项改革举措有望加快推进，实体去杠杆，僵尸企业清理、国企改革等有望加快突破。当前来看，经济仍处于企稳状态，货币政策回归稳健中性，流动性相应仍会持续偏紧。

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结合国内外宏观情况，股票投资方面，优质蓝筹股以及低估值业绩增长的成长股都还会是我们投资的方向，国企改革、十三五规划等政策主题投资依然值得跟踪关注。同时，静待注册制推出的契机。债券配置方面，震荡市中，我们会适当加大在高等级、短期限的债券的配置比例以获取稳定的收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，

每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行

收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人—诺安基金管理有限公司2017年半年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，诺安基金管理有限公司在诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 13,763,798.56 10,570,366.95

结算备付金 3,047,969.52 22,253,471.67

存出保证金 436,251.76 94,010.05

交易性金融资产 6.4.7.2 1,219,468,255.73 702,403,121.58

其中：股票投资 84,476,662.33 83,704,121.58

基金投资 - -

债券投资 1,134,991,593.40 618,699,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 270,000,695.00

应收证券清算款 - 24,318.11

应收利息 6.4.7.5 14,895,995.07 3,581,386.98

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,251,612,270.64 1,008,927,370.34

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 217,959,503.06 -

应付证券清算款 9,242,162.13 -

应付赎回款 51,078.83 26,516.62

应付管理人报酬 1,003,423.39 1,024,715.50

应付托管费 125,427.93 128,089.46

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 465,515.92 132,153.85

应交税费 - -

第16页共50页

应付利息 45,254.44 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 87,841.35 40,066.63

负债合计 228,980,207.05 1,351,542.06

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,008,742,316.84 1,010,255,841.94

未分配利润 6.4.7.10 13,889,746.75 -2,680,013.66

所有者权益合计 1,022,632,063.59 1,007,575,828.28

负债和所有者权益总计 1,251,612,270.64 1,008,927,370.34

注：报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.014元,基金份额总额1,008,742,316.84份。

6.2利润表

会计主体：诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 25,331,051.33

1.利息收入 14,140,738.67

其中：存款利息收入 6.4.7.11 916,205.78

债券利息收入 11,781,020.93

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,443,511.96

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,045,475.99

其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,154,690.81

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -1,933,653.80

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 824,438.98

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 8,143,388.31

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 1,448.36

减：二、费用 8,754,294.59

1．管理人报酬 6,026,766.02

2．托管费 753,345.71

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.19 1,271,389.67

第17页共50页

5．利息支出 598,401.84

其中：卖出回购金融资产支出 598,401.84

6．其他费用 6.4.7.20 104,391.35

三、利润总额（亏损总额以“-” 16,576,756.74

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 16,576,756.74

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,010,255,841.94 -2,680,013.66 1,007,575,828.28

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 16,576,756.74 16,576,756.74

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,513,525.10 -6,996.33 -1,520,521.43

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 109,984.88 430.09 110,414.97

2.基金赎回款 -1,623,509.98 -7,426.42 -1,630,936.40

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,008,742,316.84 13,889,746.75 1,022,632,063.59

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第18页共50页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2015]1529号文《关于准予诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2016]640号文《关于诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》批准，于2016年8月25日至2016年9月19日向社会进行公开募集，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资，募集的有效认购金额为人民币1,010,386,002.07元，其中净认购额为人民币1,010,347,136.45元，折合1,010,347,136.45份基金份额，有效认购金额产生的利息为人民币38,865.62元，折合38,865.62份，基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2016年9月22日,合同生效日基金份额为1,010,386,002.07份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为江苏银行股份有限公司。《诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日财务状况及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

第19页共50页

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、

国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营

业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产管理

产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资产

管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 第20页共50页

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 13,763,798.56

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 13,763,798.56

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 80,703,540.49 84,476,662.33 3,773,121.84

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 209,437,150.62 205,901,593.40 -3,535,557.22

银行间市场 927,804,389.34 929,090,000.00 1,285,610.66

合计 1,137,241,539.96 1,134,991,593.40 -2,249,946.56

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

第21页共50页

合计 1,217,945,080.45 1,219,468,255.73 1,523,175.28

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,801.59

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,234.44

应收债券利息 14,892,782.37

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 176.67

合计 14,895,995.07

注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 458,637.49

银行间市场应付交易费用 6,878.43

合计 465,515.92

第22页共50页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 87,841.35

合计 87,841.35

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,010,255,841.94 1,010,255,841.94

本期申购 109,984.88 109,984.88

本期赎回(以"-"号填列) -1,623,509.98 -1,623,509.98

本期末 1,008,742,316.84 1,008,742,316.84

注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,939,210.83 -6,619,224.49 -2,680,013.66

本期利润 8,433,368.43 8,143,388.31 16,576,756.74

本期基金份额交易 -10,848.37 3,852.04 -6,996.33

产生的变动数

其中：基金申购款 681.39 -251.30 430.09

基金赎回款 -11,529.76 4,103.34 -7,426.42

本期已分配利润 - - -

本期末 12,361,730.89 1,528,015.86 13,889,746.75

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 76,897.77

定期存款利息收入 803,666.67

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 33,304.76

其他 2,336.58

第23页共50页

合计 916,205.78

注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 421,468,671.25

减：卖出股票成本总额 417,313,980.44

买卖股票差价收入 4,154,690.81

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 300,995,327.81

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 299,426,167.38

成本总额

减：应收利息总额 3,502,814.23

买卖债券差价收入 -1,933,653.80

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 824,438.98

基金投资产生的股利收益 -

合计 824,438.98

第24页共50页

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 8,143,388.31

——股票投资 4,670,677.28

——债券投资 3,472,711.03

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 8,143,388.31

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,445.89

基金转换费收入 2.47

合计 1,448.36

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,264,865.67

银行间市场交易费用 6,524.00

合计 1,271,389.67

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 38,252.78

信息披露费 49,588.57

其他 3,050.00

账户维护费 13,500.00

合计 104,391.35

第25页共50页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

江苏银行股份有限公司 托管人、代销机构

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第26页共50页

当期发生的基金应支付 6,026,766.02

的管理费

其中：支付销售机构的客 4,240,792.92

户维护费

注：A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.2%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

B.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金

管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 753,345.71

的托管费

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

第27页共50页

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

江苏银行股份有限公司 13,763,798.56 76,897.77

注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

睿能2017年2017 新股流

603933 科技6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

旭升2017年2017 新股流

603305 股份6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

百达2017年2017 新股流

603331 精工6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

君禾2017年2017 新股流

603617 股份6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券

第28页共50页

及权证。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原 价 日期价 成本总额

因

2017重

中国年5大

601989 重工月31 6.21- - 220,000 1,387,137.071,366,200.00 -

事

日项

2017重

600559老白年1大 22.69- - 38,900 999,730.00 882,641.00 -

干酒月23事

日项

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部所监控；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 第29页共50页

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 169,943,000.00 39,760,000.00

A-1以下 - -

未评级 614,202,500.00 303,985,000.00

合计 784,145,500.00 343,745,000.00

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

②以上未评级的债券为期限在一年以内（含一年）的国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 161,372,749.30 245,740,000.00

AAA以下 120,493,344.10 29,214,000.00

未评级 68,980,000.00 -

合计 350,846,093.40 274,954,000.00

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

②以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付 第30页共50页

基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及卖出回购金融资产等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 13,763,798.56 - - - - 13,763,798.56

结算备付金 3,047,969.52 - - - - 3,047,969.52

存出保证金 436,251.76 - - - - 436,251.76

交易性金融资775,024,500.00144,652,093.40127,228,000.0088,087,000.0084,476,662.331,219,468,255.73

产

第31页共50页

应收利息 - - - -14,895,995.07 14,895,995.07

其他资产 - - - - - -

资产总计 792,272,519.84144,652,093.40127,228,000.0088,087,000.0099,372,657.401,251,612,270.64

负债

卖出回购金融

217,959,503.06 - - - - 217,959,503.06

资产款

应付证券清算 - - - -9,242,162.13 9,242,162.13

款

应付赎回款 - - - - 51,078.83 51,078.83

应付管理人报 - - - -1,003,423.39 1,003,423.39

酬

应付托管费 - - - - 125,427.93 125,427.93

应付交易费用 - - - - 465,515.92 465,515.92

应付利息 - - - - 45,254.44 45,254.44

其他负债 - - - - 87,841.35 87,841.35

负债总计 217,959,503.06 - - -11,020,703.99 228,980,207.05

利率敏感度缺

574,313,016.78144,652,093.40127,228,000.0088,087,000.0088,351,953.411,022,632,063.59口

上年度末

2016年12月316个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 10,570,366.95 - - - - 10,570,366.95

结算备付金 22,253,471.67 - - - - 22,253,471.67

存出保证金 94,010.05 - - - - 94,010.05

交易性金融资

119,726,000.00224,019,000.00216,181,000.0058,773,000.0083,704,121.58 702,403,121.58

产

买入返售金融

270,000,695.00 - - - - 270,000,695.00

资产

应收证券清算 - - - - 24,318.11 24,318.11

款

应收利息 - - - -3,581,386.98 3,581,386.98

资产总计 422,644,543.67224,019,000.00216,181,000.0058,773,000.0087,309,826.671,008,927,370.34

负债

应付赎回款 - - - - 26,516.62 26,516.62

应付管理人报 - - - -1,024,715.50 1,024,715.50

酬

应付托管费 - - - - 128,089.46 128,089.46

应付交易费用 - - - - 132,153.85 132,153.85

其他负债 - - - - 40,066.63 40,066.63

负债总计 - - - -1,351,542.06 1,351,542.06

利率敏感度缺

422,644,543.67224,019,000.00216,181,000.0058,773,000.0085,958,284.611,007,575,828.28口

第32页共50页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率下降27个 3,680,130.79 2,373,595.40

基点

市场利率上升27个 -3,680,130.79 -2,373,595.40

基点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。

通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的资产配置比例范围为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。于2017年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下:

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

第33页共50页

交易性金融资产-股票投资 84,476,662.33 8.26 83,704,121.58 8.31

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 1,134,991,593.40 110.99 618,699,000.00 61.40

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,219,468,255.73 119.25 702,403,121.58 69.71

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 6,756,119.52 6,318,230.08

业绩比较基准下降5% -6,756,119.52 -6,318,230.08

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布，在95%的置信度下，使用过去一年的历史数据，按照

VaR正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信区间 95%

2.观察期一年

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

（单位：人民币元）日） 日）

分析 基金投资组合的风 1,351,222.03 1,488,668.17

险价值

合计 1,351,222.03 1,488,668.17

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

第34页共50页

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

86,464,637.44元，属于第二层级的余额为1,132,954,044.50元，第三层级的余额49,573.79元，

其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。(2016年12月31日，本基金持有的以

公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为81,526,719.57 元，属于第二层级的余额为

620,638,707.00元，属于第三层级的余额为237,695.01元）。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

④第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第35页共50页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 84,476,662.33 6.75

其中：股票 84,476,662.33 6.75

2 固定收益投资 1,134,991,593.40 90.68

其中：债券 1,134,991,593.40 90.68

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 16,811,768.08 1.34

7 其他各项资产 15,332,246.83 1.22

8 合计 1,251,612,270.64 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 840,108.00 0.08

B 采矿业 2,003,154.00 0.20

C 制造业 41,180,912.41 4.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 1,298,825.52 0.13

F 批发和零售业 4,032,494.00 0.39

G 交通运输、仓储和邮政业 1,037,004.00 0.10

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,337,800.00 0.33

业

J 金融业 13,882,674.00 1.36

K 房地产业 5,773,113.00 0.56

L 租赁和商务服务业 2,069,504.00 0.20

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 501,685.00 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第36页共50页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,519,388.40 0.83

S 综合 - -

合计 84,476,662.33 8.26

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601801 皖新传媒 301,452 4,166,066.64 0.41

2 600176 中国巨石 339,000 3,722,220.00 0.36

3 601166 兴业银行 218,300 3,680,538.00 0.36

4 600030 中信证券 186,300 3,170,826.00 0.31

5 000895 双汇发展 126,750 3,010,312.50 0.29

6 300027 华谊兄弟 349,400 2,826,646.00 0.28

7 600887 伊利股份 130,000 2,806,700.00 0.27

8 600197 伊力特 132,400 2,585,772.00 0.25

9 600048 保利地产 216,000 2,153,520.00 0.21

10 600594 益佰制药 140,000 2,136,400.00 0.21

11 601799 星宇股份 47,700 2,109,294.00 0.21

12 002027 分众传媒 150,400 2,069,504.00 0.20

13 601607 上海医药 71,500 2,064,920.00 0.20

14 600383 金地集团 178,900 2,051,983.00 0.20

15 601601 中国太保 60,000 2,032,200.00 0.20

16 600028 中国石化 337,800 2,003,154.00 0.20

17 601318 中国平安 40,000 1,984,400.00 0.19

18 601566 九牧王 122,800 1,979,536.00 0.19

19 603515 欧普照明 50,000 1,806,000.00 0.18

20 002236 大华股份 70,000 1,596,700.00 0.16

21 002002 鸿达兴业 201,700 1,579,311.00 0.15

22 600305 恒顺醋业 143,900 1,476,414.00 0.14

23 600297 广汇汽车 195,000 1,468,350.00 0.14

24 002517 恺英网络 40,000 1,407,600.00 0.14

25 601989 中国重工 220,000 1,366,200.00 0.13

26 002242 九阳股份 63,800 1,254,946.00 0.12

27 300033 同花顺 20,000 1,244,200.00 0.12

28 603868 飞科电器 20,000 1,236,800.00 0.12

29 000063 中兴通讯 50,074 1,188,756.76 0.12

30 603816 顾家家居 20,000 1,175,600.00 0.11

第37页共50页

31 002433 太安堂 117,500 1,086,875.00 0.11

32 601006 大秦铁路 123,600 1,037,004.00 0.10

33 603096 新经典 24,152 1,023,561.76 0.10

34 000750 国海证券 185,100 1,018,050.00 0.10

35 601636 旗滨集团 224,800 1,013,848.00 0.10

36 000561 烽火电子 100,000 1,013,000.00 0.10

37 601939 建设银行 164,400 1,011,060.00 0.10

38 600376 首开股份 87,700 1,003,288.00 0.10

39 600664 哈药股份 171,800 998,158.00 0.10

40 603579 荣泰健康 7,600 986,632.00 0.10

41 601328 交通银行 160,000 985,600.00 0.10

42 002029 七匹狼 100,000 957,000.00 0.09

43 300045 华力创通 93,600 954,720.00 0.09

44 600559 老白干酒 38,900 882,641.00 0.09

45 603111 康尼机电 64,000 780,800.00 0.08

46 000065 北方国际 30,000 713,400.00 0.07

47 002624 完美世界 20,000 686,000.00 0.07

48 002202 金风科技 38,500 595,595.00 0.06

49 600039 四川路桥 140,700 585,312.00 0.06

50 002746 仙坛股份 20,000 582,600.00 0.06

51 000002 万 科Ａ 22,600 564,322.00 0.06

52 600373 中文传媒 21,400 503,114.00 0.05

53 300070 碧水源 26,900 501,685.00 0.05

54 600729 重庆百货 18,600 499,224.00 0.05

55 000333 美的集团 11,100 477,744.00 0.05

56 002234 民和股份 20,700 257,508.00 0.03

57 002798 帝王洁具 3,553 143,967.56 0.01

58 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

59 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

60 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

61 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

62 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

63 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

64 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

65 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

66 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

67 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

68 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

69 000928 中钢国际 12 113.52 0.00

第38页共50页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601166 兴业银行 8,996,105.50 0.89

2 000928 中钢国际 8,674,461.84 0.86

3 600887 伊利股份 6,993,092.70 0.69

4 600089 特变电工 6,602,847.00 0.66

5 000065 北方国际 6,114,553.12 0.61

6 600209 罗顿发展 6,045,782.75 0.60

7 002236 大华股份 5,994,932.00 0.59

8 600690 青岛海尔 5,715,865.68 0.57

9 600036 招商银行 5,493,295.00 0.55

10 601628 中国人寿 5,490,239.00 0.54

11 600197 伊力特 5,480,952.40 0.54

12 601336 新华保险 5,362,405.00 0.53

13 002371 北方华创 5,074,805.76 0.50

14 601231 环旭电子 5,041,370.00 0.50

15 600297 广汇汽车 4,998,430.48 0.50

16 002027 分众传媒 4,998,345.31 0.50

17 001979 招商蛇口 4,996,825.00 0.50

18 000022 深赤湾Ａ 4,995,659.00 0.50

19 300316 晶盛机电 4,908,746.00 0.49

20 600977 中国电影 4,496,534.00 0.45

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000928 中钢国际 9,856,389.70 0.98

2 601628 中国人寿 7,690,009.51 0.76

3 600089 特变电工 6,391,124.13 0.63

4 600209 罗顿发展 6,132,166.62 0.61

5 600036 招商银行 6,104,678.58 0.61

第39页共50页

6 600690 青岛海尔 5,933,212.18 0.59

7 601336 新华保险 5,733,376.00 0.57

8 601231 环旭电子 5,507,983.14 0.55

9 601166 兴业银行 5,464,245.91 0.54

10 600489 中金黄金 5,425,696.27 0.54

11 000022 深赤湾Ａ 5,422,651.64 0.54

12 000065 北方国际 5,356,950.85 0.53

13 002236 大华股份 5,261,856.29 0.52

14 002371 北方华创 4,994,961.06 0.50

15 000546 金圆股份 4,987,984.68 0.50

16 300316 晶盛机电 4,889,832.59 0.49

17 002013 中航机电 4,808,313.06 0.48

18 600428 中远海特 4,803,541.04 0.48

19 001979 招商蛇口 4,721,834.80 0.47

20 600340 华夏幸福 4,721,663.23 0.47

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 413,415,843.91

卖出股票收入（成交）总额 421,468,671.25

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 54,520,500.00 5.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,410,000.00 5.81

其中：政策性金融债 59,410,000.00 5.81

4 企业债券 156,370,000.00 15.29

5 企业短期融资券 590,855,000.00 57.78

6 中期票据 120,915,000.00 11.82

7 可转债（可交换债） 4,581,093.40 0.45

8 同业存单 148,340,000.00 14.51

9 其他 - -

10 合计 1,134,991,593.40 110.99

第40页共50页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

1 111707141 17招商银行CD141 500,000 49,450,000.00 4.84

2 111710281 17兴业银行CD281 500,000 49,445,000.00 4.84

2 111720106 17广发银行CD106 500,000 49,445,000.00 4.84

3 170210 17国开10 500,000 49,375,000.00 4.83

4 019546 16国债18 450,000 44,950,500.00 4.40

5 127464 16京投债01 400,000 39,808,000.00 3.89

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第41页共50页

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体。除益佰制药外，本报告期没

有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2016年8月19日，贵州益佰制药股份有限公司收到中国证券监督管理委员会贵州证监局出

具的《关于贵州益佰制药股份有限公司的监管关注函》，主要是因为公司募集资金的使用不规范，不符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第四、第五条规定的内容。贵州证监局要求公司改正不规范行为，并加强法律法规学习，提高合规意识，对募集资金管理情况进行进一步梳理，杜绝不规范情况再次发生，提高规范运作水平。

贵州益佰制药股份有限公司于2016年8月3日已将益佰制药清镇提取中心分公司在工商银行

开立的银行帐户资金余额以及清镇市政府的借款归还到募集资金专户。

截至本报告期末，益佰制药（600594）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，我们认为该公司正处于转型过程中，我们看好公司在肿瘤医疗服务领域内的发展，上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金继续持有益佰制药。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 436,251.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 14,895,995.07

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,332,246.83

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第42页共50页

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第43页共50页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

194 5,199,702.66 1,000,034,000.00 99.14% 8,708,316.84 0.86%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第44页共50页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年9月22日）基金份额总额 1,010,386,002.07

本报告期期初基金份额总额 1,010,255,841.94

本报告期基金总申购份额 109,984.88

减:本报告期基金总赎回份额 1,623,509.98

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,008,742,316.84

第45页共50页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证

券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中投证券 2833,471,890.96 100.00% 769,435.20 100.00% -

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

第46页共50页

中投证券 28,761,270.42 100.00%3,405,000,000.00 100.00% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金 基金管理人网站 2017年1月3日

资产净值公告

2 诺安积极回报灵活配置混合型证 《中国证券报》 2017年1月19日

券投资基金2016年第4季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

3 部分基金在懒猫金融开通定投业 《上海证券报》、 2017年2月10日

务及调整申购业务起点金额的公 《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

4 基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2017年2月23日

申购及定投申购手续费率优惠的 《中国证券报》

公告

诺安基金管理有限公司关于调整

旗下部分基金通过部分代销机构 《证券时报》、

5 办理申购、定投业务起点金额、 《上海证券报》、 2017年3月8日

最低赎回（保有）份额及费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、

6 上海华夏财富投资管理有限公司 《上海证券报》、 2017年3月29日

为旗下部分基金代销机构并开展 《中国证券报》

费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加

北京肯特瑞财富投资管理有限公 《证券时报》、

7 司为旗下部分基金代销机构并开 《上海证券报》、 2017年3月29日

通定投、转换业务及开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

8 诺安积极回报灵活配置混合型证 基金管理人网站 2017年3月30日

券投资基金2016年度报告

9 诺安积极回报灵活配置混合型证 《中国证券报》 2017年3月30日

券投资基金2016年度报告摘要

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

10 基金继续参加中国工商银行个人 《上海证券报》、 2017年3月31日

电子银行基金申购费率优惠活动 《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

11 基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2017年4月22日

申购及定投申购手续费率优惠的 《中国证券报》

公告

12 诺安积极回报灵活配置混合型证 《中国证券报》 2017年4月24日

券投资基金2017年第1季度报告

第47页共50页

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

13 基金改聘会计师事务所的公告 《上海证券报》、 2017年4月29日

《中国证券报》

诺安积极回报灵活配置混合型证

14 券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人网站 2017年5月6日

2017年第1期-正文

诺安积极回报灵活配置混合型证

15 券投资基金招募说明书（更新） 《中国证券报》 2017年5月6日

2017年第1期-摘要

诺安基金管理有限公司关于增加

联储证券有限责任公司为旗下部 《证券时报》、

16 分基金代销机构并开通定投、转 《上海证券报》、 2017年6月8日

换业务及开展费率优惠活动的公 《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于增加

上海通华财富资产管理有限公司 《证券时报》、

17 为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、 2017年6月8日

转换业务及开展费率优惠活动的 《中国证券报》

公告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

18 部分基金参加江苏银行基金定投 《上海证券报》、 2017年6月12日

及电子银行渠道申购费率优惠活 《中国证券报》

动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、

19 基煜基金为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2017年6月15日

构并开通转换业务及开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

20 部分基金参加中泰证券申购费率 《上海证券报》、 2017年6月28日

优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

21 基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2017年6月30日

申购及定投申购手续费率优惠的 《中国证券报》

公告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

第48页共50页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申赎

者序 持有基金份额比例达 期初 购回 份额占

类号 到或者超过20%的时 份额 份份 持有份额 比

别 间区间 额额

机 1 2017.1.1-2017.6.30 1,000,034,000.00 - - 1,000,034,000.00 99.14%

构

个

人

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留

意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

第49页共50页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。

②《诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告正文。

⑥报告期内诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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