红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 红土创新新兴产业混合

基金主代码 001753

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年9月23日

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 123,783,987.15份

2.2 基金产品说明

投资目标 通过灵活的资产配置和对新兴产业的投资管理，拓展

大类资产配置空间，在精选处于新兴产业中个股的基

础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资者谋

求资本的长期增值。

投资策略 本基金的资产配置主要是基于定量与定性相结合的宏

观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工

具及其他金融工具的比例。在股票投资策略方面，本

基金将从新兴产业中优选预期成长性较好的公司的股

票进行投资。本基金所指的预期成长性较好的公司是

指公司所在行业景气度较高且具有可持续性、公司所

在行业竞争格局良好以及公司管理层素质较高等标准

的公司。在债券投资策略方面，本基金主要通过类属

配置与券种选择两个层次进行投资管理。同时，本基

金将根据对现货和期货市场的分析，采取多头或空头

套期保值等策略进行套期保值操作。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +中证全债指数收益率

×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货

币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中

高收益风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 红土创新基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

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姓名 张洗尘 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-33011878 010-67596096

电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 0755-33011866 010-67596096

传真 0755-33011855 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.htcxfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 4,212,185.83

本期利润 6,246,165.27

加权平均基金份额本期利润 0.0486

本期基金份额净值增长率 5.95%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.1202

期末基金资产净值 110,116,845.00

期末基金份额净值 0.890

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金合同生效日为2015年09月23日.

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 10.29% 1.45% 3.33% 0.40% 6.96% 1.05%

过去三个月 1.14% 1.54% 3.26% 0.38% -2.12% 1.16%

过去六个月 5.95% 1.26% 5.40% 0.35% 0.55% 0.91%

过去一年 2.77% 1.04% 7.85% 0.41% -5.08% 0.63%

自基金合同 -11.00% 1.14% 5.50% 0.77% -16.50% 0.37%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：基金合同生效日至本报告期末已满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月内，

建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可

【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为1.5亿元人民币，是国

内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权100%。

红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至2017年6月30日，红土创新基金共管理三只开放式基金，资产管理规模3.50亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

兰州大学MBA。6年证券

行业投研经验，历任平安

证券有限责任公司新能源

汽车行业研究员；日信证

基金经 2015年9月 券有限责任公司化工行业

侯世霞理 23日 - 6 首席分析师、证券投资部

投资经理、投资部总经理

助理、公司投资决策委员

会委员。现任红土创新新

兴产业混合证券投资基金

基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 第6页共30页

并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

截止2017年上半年末，上证综指上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，创业板指数下跌

7.34%，市场进一步大幅分化。板块方面，涨跌数量分布较为均匀，分别有14个行业实现上涨，

15个行业指数下跌。行业涨跌幅进一步分化。涨幅最大的一级行业包括：家电、食品饮料、电

子、银行等；农林牧渔、服装纺织、计算机、传媒等行业跌幅居前。

本基金严格遵循了优选长期成长价值的投资思路，坚信在中国漫长的经济转型期中，战略新兴产业将是未来牛股的主要产地。2017年上半年，市场内部结构分化显着，本基金根据市场变化，在股票仓位和行业配置上做出了调整应对，优选行业格局发生重大变化，技术不断升级，产品竞争力不断提升的行业和公司，最终本基金收益率优于指数涨幅。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金的份额净值为0.890元，累计份额净值为0.890元。报告期

内本基金净值增长率为5.95%，同期业绩基准增长率为5.40%.

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场在内外经济因素，流动性水平制约下，2017年上半年结构进一步分化加剧。由于经济

短期顶部明显，流动性整体收缩，市场风险偏好回落，资金抱团白马股，相对于成长性，市场更加偏好较为健康的资产质量，更加确定且可持续的盈利能力。但是由于2017年下半年经济增速回落的不确定，货币和信用双紧的局面存在转机。综合上述宏观经济局面、财政货币政策以及市场估值环境，我们认为市场在未来的半年存在结构性机会，关注流动性对市场的阶段性影响。

放眼中长期，2017年我国将进一步推进更多行业的攻供给侧改革，落后低效产能进一步出

清，企业盈利逐步改善，企业再投资意愿增强。随着人类走进移动互联时代，工业4.0为代表的

智能制造将在生产中承担重要作用；当全社会收入水平达到一定程度之后，人对于自身的需求必将更加重视，娱乐、医疗、环保、教育、体育产业必将迎来黄金发展时期。其中，消费的升级，将迅速而深刻地改变行业结构，伴随消费升级崛起的优质公司值得我们高度关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人、基金资产净值

低于5000万的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国建设银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

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银行存款 10,319,604.41 5,986,101.00

结算备付金 241,702.98 2,045,093.18

存出保证金 108,195.81 210,015.34

交易性金融资产 84,361,749.09 87,597,223.50

其中：股票投资 84,361,749.09 87,597,223.50

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 15,000,000.00

应收证券清算款 20,226,384.01 1,192,182.96

应收利息 -4,149.56 4,239.63

应收股利 - -

应收申购款 1,590.96 789.50

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 115,255,077.70 112,035,645.11

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 4,385,352.94 -

应付赎回款 89,489.79 -

应付管理人报酬 130,527.74 143,840.84

应付托管费 21,754.60 23,973.47

应付销售服务费 - -

应付交易费用 306,690.71 507,711.18

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 204,416.92 185,000.00

负债合计 5,138,232.70 860,525.49

所有者权益：

实收基金 123,783,987.15 132,298,120.42

未分配利润 -13,667,142.15 -21,123,000.80

所有者权益合计 110,116,845.00 111,175,119.62

负债和所有者权益总计 115,255,077.70 112,035,645.11

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8900元，基金份额总额123783987.15份。

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6.2 利润表

会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 8,543,611.51 -22,376,999.94

1.利息收入 127,894.86 539,076.88

其中：存款利息收入 67,389.54 156,392.48

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 60,505.32 382,684.40

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,365,467.09 -21,877,222.28

其中：股票投资收益 6,136,921.29 -22,184,279.92

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 228,545.80 307,057.64

3.公允价值变动收益（损失以 2,033,979.44 -1,074,885.42

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 16,270.12 36,030.88

列）

减：二、费用 2,297,446.24 3,115,901.65

1．管理人报酬 825,059.97 1,070,774.07

2．托管费 137,510.00 178,462.34

3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -

4．交易费用 1,248,351.51 1,778,536.76

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 86,524.76 88,128.48

三、利润总额（亏损总额以“- 6,246,165.27 -25,492,901.59

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 6,246,165.27 -25,492,901.59

填列）

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 132,298,120.42 -21,123,000.80 111,175,119.62

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 6,246,165.27 6,246,165.27

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -8,514,133.27 1,209,693.38 -7,304,439.89

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,905,734.84 -384,291.68 2,521,443.16

2.基金赎回款 -11,419,868.11 1,593,985.06 -9,825,883.05

五、期末所有者权益 123,783,987.15 -13,667,142.15 110,116,845.00

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 180,897,544.39 1,432,858.23 182,330,402.62

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -25,492,901.59 -25,492,901.59

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -17,871,487.07 2,160,540.13 -15,710,946.94

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,288,911.50 -179,199.69 1,109,711.81

2.基金赎回款 -19,160,398.57 2,339,739.82 -16,820,658.75

五、期末所有者权益 163,026,057.32 -21,899,503.23 141,126,554.09

（基金净值）

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______杨兵______ ______范大鹏______ ____张祥金____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1625号《关于准予红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

244,770,309.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2015)第1099号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新新兴产业灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》于2015年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

244,976,374.41份基金份额，其中认购资金利息折合206,064.68份基金份额。本基金的基金管

理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2017年8月26批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

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本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，

真实、完整地反映了本基金 2017年6月30日的财务状况以及 2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

第14页共30页

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自

2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、

红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

红土创新基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

深圳市创新投资集团有限公司(“深创投” 基金管理人的控股股东

)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

本基金本报告期无通过关联方进行的股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

本基金本报告期无通过关联方进行的债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

本基金本报告期无通过关联方进行的债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

本基金本报告期无通过关联方进行的权证交易。

第15页共30页

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 825,059.97 1,070,774.07

的管理费

其中：支付销售机构的 221,828.43 455,185.61

客户维护费

注：支付基金管理人红土创新基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 137,510.00 178,462.34

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

无。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第16页共30页

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

深创投 50,060,750.00 40.4400% 50,060,750.00 37.8400%

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 10,319,604.41 56,240.59 5,598,221.57 115,524.85

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发-增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称日期原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注

价 价

亿利 临时

600277洁能- 停牌 7.16 - - 600,600 4,685,328.004,300,296.00 -

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

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6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

-

本基金本报告期内无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期内无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为84,361,749.09元，无属于第二层次和第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 84,361,749.09 73.20

其中：股票 84,361,749.09 73.20

6 银行存款和结算备付金合计 10,561,307.39 9.16

7 其他各项资产 20,332,021.22 17.64

8 合计 115,255,077.70 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

B 采矿业 4,440,656.00 4.03

C 制造业 71,746,362.24 65.15

E 建筑业 8,174,730.85 7.42

合计 84,361,749.09 76.61

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期无沪港通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600110 诺德股份 633,500 8,926,015.00 8.11

第19页共30页

2 000498 山东路桥 1,143,319 8,174,730.85 7.42

3 603799 华友钴业 98,400 5,980,752.00 5.43

4 603808 歌力思 181,900 5,369,688.00 4.88

5 600183 生益科技 374,900 4,626,266.00 4.20

6 002460 赣锋锂业 97,100 4,490,875.00 4.08

7 603186 华正新材 104,700 4,478,019.00 4.07

8 603993 洛阳钼业 877,600 4,440,656.00 4.03

9 002074 国轩高科 140,700 4,439,085.00 4.03

10 300577 开润股份 77,840 4,404,187.20 4.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 603993 洛阳钼业 32,139,512.00 28.91

2 603799 华友钴业 22,941,143.00 20.64

3 002340 格林美 18,336,219.10 16.49

4 000059 华锦股份 13,777,336.00 12.39

5 601233 桐昆股份 13,759,696.03 12.38

6 600183 生益科技 13,601,531.62 12.23

7 600110 诺德股份 11,968,195.67 10.77

8 601669 中国电建 9,338,818.00 8.40

9 603186 华正新材 9,241,658.00 8.31

10 600362 江西铜业 9,159,277.78 8.24

11 600685 中船防务 9,097,935.44 8.18

12 600967 内蒙一机 9,040,526.00 8.13

13 002466 天齐锂业 8,930,660.00 8.03

14 002074 国轩高科 8,731,025.00 7.85

15 002555 三七互娱 8,566,964.00 7.71

16 300037 新宙邦 7,320,037.90 6.58

17 000823 超声电子 7,026,286.65 6.32

18 600109 国金证券 6,902,984.00 6.21

19 002460 赣锋锂业 6,359,063.00 5.72

20 603228 景旺电子 5,843,217.00 5.26

第20页共30页

21 300618 寒锐钴业 5,703,794.46 5.13

22 000807 云铝股份 5,629,518.00 5.06

23 603808 歌力思 5,435,979.50 4.89

24 002539 云图控股 5,126,160.00 4.61

25 000333 美的集团 4,751,526.00 4.27

26 000651 格力电器 4,746,672.00 4.27

27 601800 中国交建 4,692,041.00 4.22

28 300203 聚光科技 4,691,714.00 4.22

29 600072 中船科技 4,690,921.00 4.22

30 002458 益生股份 4,688,131.64 4.22

31 600029 南方航空 4,686,264.00 4.22

32 600277 亿利洁能 4,685,328.00 4.21

33 601111 中国国航 4,684,920.00 4.21

34 600221 海航控股 4,684,592.00 4.21

35 600115 东方航空 4,683,482.00 4.21

36 002234 民和股份 4,676,602.80 4.21

37 600089 特变电工 4,676,112.98 4.21

38 600885 宏发股份 4,660,673.00 4.19

39 603179 新泉股份 4,621,773.18 4.16

40 600690 青岛海尔 4,613,796.24 4.15

41 000980 众泰汽车 4,609,229.22 4.15

42 600477 杭萧钢构 4,599,540.00 4.14

43 002155 湖南黄金 4,587,378.00 4.13

44 002594 比亚迪 4,585,373.18 4.12

45 000063 中兴通讯 4,527,920.00 4.07

46 600028 中国石化 4,521,753.00 4.07

47 600150 中国船舶 4,503,848.00 4.05

48 600691 阳煤化工 4,503,223.90 4.05

49 601600 中国铝业 4,497,319.00 4.05

50 000878 云南铜业 4,489,803.00 4.04

51 600383 金地集团 4,435,749.03 3.99

52 600048 保利地产 4,435,603.88 3.99

53 002051 中工国际 4,425,835.18 3.98

54 601169 北京银行 4,422,418.00 3.98

55 603626 科森科技 4,413,467.00 3.97

56 600688 上海石化 4,400,603.00 3.96

第21页共30页

57 300115 长盈精密 4,399,190.83 3.96

58 600827 百联股份 4,385,385.00 3.94

59 000683 远兴能源 4,372,898.80 3.93

60 601688 华泰证券 4,363,077.00 3.92

61 002174 游族网络 4,302,549.79 3.87

62 002230 科大讯飞 4,299,796.56 3.87

63 002624 完美世界 4,284,854.54 3.85

64 002643 万润股份 4,282,590.50 3.85

65 603986 兆易创新 4,135,337.00 3.72

66 300577 开润股份 3,951,759.60 3.55

67 300408 三环集团 3,101,973.12 2.79

68 600068 葛洲坝 2,997,251.00 2.70

69 000630 铜陵有色 2,286,484.00 2.06

70 300284 苏交科 2,246,225.00 2.02

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 603993 洛阳钼业 28,734,577.00 25.85

2 002340 格林美 18,839,543.00 16.95

3 000059 华锦股份 18,509,844.58 16.65

4 603799 华友钴业 17,895,347.21 16.10

5 601233 桐昆股份 14,146,736.76 12.72

6 002555 三七互娱 10,640,836.99 9.57

7 600110 诺德股份 10,469,375.41 9.42

8 601800 中国交建 9,682,501.41 8.71

9 600183 生益科技 9,336,286.00 8.40

10 601669 中国电建 9,200,756.00 8.28

11 300203 聚光科技 9,036,466.87 8.13

12 600967 内蒙一机 8,860,461.00 7.97

13 600685 中船防务 8,709,235.48 7.83

14 600362 江西铜业 8,218,924.00 7.39

15 000630 铜陵有色 7,314,772.00 6.58

16 600691 阳煤化工 6,950,849.36 6.25

第22页共30页

17 000063 中兴通讯 5,946,186.00 5.35

18 600109 国金证券 5,907,070.00 5.31

19 603228 景旺电子 5,742,951.02 5.17

20 600477 杭萧钢构 5,734,762.00 5.16

21 603186 华正新材 5,574,756.26 5.01

22 000807 云铝股份 5,486,319.00 4.93

23 300284 苏交科 5,398,897.75 4.86

24 002466 天齐锂业 5,334,398.00 4.80

25 002051 中工国际 5,219,406.68 4.69

26 002573 清新环境 5,135,018.24 4.62

27 002539 云图控股 5,102,365.14 4.59

28 600089 特变电工 4,947,925.00 4.45

29 002624 完美世界 4,895,603.64 4.40

30 600072 中船科技 4,808,957.00 4.33

31 000826 启迪桑德 4,759,393.51 4.28

32 600323 瀚蓝环境 4,749,684.30 4.27

33 300618 寒锐钴业 4,718,457.57 4.24

34 600690 青岛海尔 4,680,088.35 4.21

35 600115 东方航空 4,672,856.00 4.20

36 000333 美的集团 4,666,907.20 4.20

37 600029 南方航空 4,649,637.00 4.18

38 600221 海航控股 4,643,738.00 4.18

39 002458 益生股份 4,626,818.57 4.16

40 600885 宏发股份 4,625,950.04 4.16

41 601111 中国国航 4,618,627.00 4.15

42 000651 格力电器 4,593,952.42 4.13

43 000980 众泰汽车 4,591,338.25 4.13

44 600028 中国石化 4,575,492.00 4.12

45 000878 云南铜业 4,556,943.00 4.10

46 002234 民和股份 4,544,025.90 4.09

47 002594 比亚迪 4,516,086.99 4.06

48 002230 科大讯飞 4,494,564.77 4.04

49 600688 上海石化 4,470,361.00 4.02

50 002174 游族网络 4,450,644.25 4.00

51 000669 金鸿能源 4,449,755.60 4.00

52 002074 国轩高科 4,448,336.60 4.00

53 601169 北京银行 4,445,926.00 4.00

54 601688 华泰证券 4,439,339.00 3.99

第23页共30页

55 600383 金地集团 4,423,021.26 3.98

56 000683 远兴能源 4,422,063.20 3.98

57 600827 百联股份 4,407,642.38 3.96

58 600048 保利地产 4,348,216.14 3.91

59 603179 新泉股份 4,300,433.00 3.87

60 600150 中国船舶 4,230,828.00 3.81

61 300070 碧水源 4,229,767.15 3.80

62 600617 国新能源 4,217,937.85 3.79

63 601600 中国铝业 4,195,225.00 3.77

64 002643 万润股份 4,189,473.00 3.77

65 002155 湖南黄金 4,021,914.00 3.62

66 600166 福田汽车 3,707,206.00 3.33

67 600068 葛洲坝 3,481,948.54 3.13

68 002570 贝因美 3,423,355.56 3.08

69 300137 先河环保 3,384,081.00 3.04

70 603986 兆易创新 3,351,692.00 3.01

71 300262 巴安水务 3,183,740.39 2.86

72 601668 中国建筑 3,110,558.00 2.80

73 300037 新宙邦 2,966,583.70 2.67

74 000823 超声电子 2,955,493.00 2.66

75 300172 中电环保 2,396,511.00 2.16

76 000707 双环科技 2,250,624.71 2.02

77 300190 维尔利 2,243,285.97 2.02

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 464,993,087.43

卖出股票收入（成交）总额 476,399,462.57

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期未持有债券.

第24页共30页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

第25页共30页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 108,195.81

2 应收证券清算款 20,226,384.01

4 应收利息 -4,149.56

5 应收申购款 1,590.96

9 合计 20,332,021.22

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第26页共30页

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

976 126,827.86 52,052,990.74 42.05% 71,730,996.41 57.95%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 253,043.90 0.2044%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年9月23日）基金份额总额 244,976,374.41

本报告期期初基金份额总额 132,298,120.42

本报告期基金总申购份额 2,905,734.84

减:本报告期基金总赎回份额 11,419,868.11

本报告期期末基金份额总额 123,783,987.15

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

第27页共30页

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经红土创新基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议决议审议通过，免除杨兵先生副总经理职务，改任公司总经理，2017年1月25日公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信证券 4 71,605,396.23 7.61% 52,363.95 7.61% -

银河证券 2 275,329,495.60 29.24% 201,349.72 29.24% -

申万宏源 2 594,457,658.17 63.15% 434,725.78 63.15% -

注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

第28页共30页

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 - -74,000,000.00 19.32% - -

银河证券 - -105,000,000.00 27.42% - -

申万宏源 - -204,000,000.00 53.26% - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类

别

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持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区间

机构 1 20170101-20170630 50,060,750.00 - - 50,060,750.00 40.44

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

1. 巨额赎回风险

（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；

（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；2. 转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净

值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转

换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；3.流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

在本基金募集期，本基金管理人唯一股东深圳市创新投资集团有限公司出资5000万元认

购本基金，截止本报告期末，深创投集团持有的本基金份额未发生变化。

红土创新基金管理有限公司

2017年8月26日

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