华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......1

§2基金简介......3

§3主要财务指标和基金净值表现......4

3.1主要会计数据和财务指标......4

3.2基金净值表现......4

§4管理人报告......5

§5托管人报告......9

§6半年度财务会计报告（未经审计）......9

6.1资产负债表......9

6.2利润表......11

6.3所有者权益（基金净值）变动表......12

6.4报表附注......13

§7投资组合报告......26

7.1期末基金资产组合情况......26

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......27

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......27

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......30

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......31

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......32

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......32

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......32

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......32

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......32

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......32

7.12投资组合报告附注......32

§8基金份额持有人信息......33

§9开放式基金份额变动......34

§10重大事件揭示......34

§11 影响投资者决策的其他重要信息......37

§12备查文件目录......37

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华夏策略混合

基金主代码 002031

交易代码 002031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月23日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 315,795,303.40份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求

基金资产的长期、持续增值。

本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判

投资策略 断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产

类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准

业绩比较基准 为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收

益率×45%。

本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基

风险收益特征 金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在

混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李彬 王永民

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-818-6666 95566

传真 010-63136700 010-66594942

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内大街1号

A区

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号

泰大厦B座8层

邮政编码 100033 100818

法定代表人 杨明辉 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B

座8层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 33,137,550.24

本期利润 71,953,727.17

加权平均基金份额本期利润 0.2219

本期加权平均净值利润率 7.02%

本期基金份额净值增长率 7.31%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 658,468,901.28

期末可供分配基金份额利润 2.0851

期末基金资产净值 1,038,610,366.19

期末基金份额净值 3.289

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 346.86%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.38% 0.61% 2.80% 0.37% 2.58% 0.24%

过去三个月 2.72% 0.61% 3.41% 0.34% -0.69% 0.27%

过去六个月 7.31% 0.56% 6.03% 0.31% 1.28% 0.25%

过去一年 12.14% 0.52% 9.63% 0.37% 2.51% 0.15%

过去三年 77.40% 1.46% 45.19% 0.96% 32.21% 0.50%

自基金合同生 346.86% 1.25% 80.50% 0.91% 266.36% 0.34%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年10月23日至2017年6月30日）

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年6月30日数据），华夏大盘精选混合在137只普通偏股型基金（A类）中排名第5；华夏消费升级混合A在256只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第2；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在172只绝对收益目标基金（A类）中排名第2和第3；华夏全球股票(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；华夏安康债券C在126只普通债券型基金（二级非A类）中排名第9；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第3。

在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016年度被动

投资金牛基金公司”奖。

在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利

性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

清华大学经济学硕士。2005

本基金的基金 年7月加入华夏基金管理有限

林晶 经理、投资研 2017-03-07 - 12年 公司，曾任投资研究部研究

究部总监 员、基金经理助理、总经理助

理、副总经理等。

中国科技大学管理科学与工

程学硕士。曾任华夏证券高级

分析师，大成基金高级分析

本基金的基金 师、投资经理。2004年8月加

郑煜 经理、董事总 2016-01-29 2017-03-07 19年 入原中信基金，曾任股权投资

经理 部总监、华夏基金股票投资部

副总经理，华夏红利混合型证

券投资基金基金经理（2010

年1月16日至2011年3月17

日期间）、华夏经典配置混合

型证券投资基金基金经理

（2006年8月11日至2011

年3月17日期间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国际方面，发达经济体经济整体处于复苏通道。国内方面，固定资产投资拉动宏观经济持续走强。其中，得益于三四线城市地产销量增加，房地产销量超出市场预期，地产投资持续保持一定增长；基建投资虽有回落但仍处高位，制造业投资有所恢复；出口受益于海外需求持续好转，居民消费增速稳定。PPI冲高后缓慢回落，CPI较为平稳。由于受到金融体系去杠杆监管政策影响，资金市场利率先升后降。

上半年股票市场整体震荡上行，但分化较大。行业方面，家电、食品饮料创出新高，金融受益于经济整体增长估值有所修复，业绩增长突出的电子、钢铁、建材等表现相对较好，而中游制造的机械军工、电气设备、化工，偏消费端的农林牧渔、纺织服装、传媒、商贸零售等则表现落后。风格上看，以上证50为代表的低估值大型蓝筹股明显好于以创业板为代表的高估值中小市值股票，业

绩成长的确定性更为重要。

报告期内，本基金减少了周期行业的配置比例，增加了部分公用事业、金融、食品饮料和家电行业配置，风格方面，逢高减持了部分估值安全边际不足的蓝筹股，适度布局了部分估值进入合理区间的优质成长股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为3.289元，本报告期份额净值增长率为7.31%，同期

业绩比较基准增长率为6.03%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，虽然国内宏观经济增长的韧性较强，但继续向上的动能不足，基建和房地产投资都有向下回落的可能，还需观察金融体系去杠杆过程中对信用投放的影响，出口受益于全球发达经济体持续复苏或将继续改善。

股票市场方面，由于金融去杠杆因素仍会持续存在，市场整体估值或将维持目前水平，股价将主要受企业盈利增长驱动。供给侧改革使得原有过剩产能行业企业的业绩明显好转，同时也推动了国企效率的提升。随着外延并购的下降，企业内生利润增速将更受到投资者的重视。此外，伴随着A股加入MSCI指数，国际机构投资者对A股市场的影响力会逐步增强，全球市场的估值体系也将对A股产生一定影响。

下半年，本基金将继续深入研究并积极寻找估值合理、长期业绩增长前景好的个股进行投资，努力为基金持有人提供较好收益。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 290,951,043.47 296,600,812.23

结算备付金 1,456,938.50 877,893.42

存出保证金 178,395.87 169,715.47

交易性金融资产 6.4.7.2 753,564,390.03 723,416,609.07

其中：股票投资 747,428,319.03 664,531,019.07

基金投资 - -

债券投资 6,136,071.00 58,885,590.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 76,662.65 -

应收利息 6.4.7.5 118,423.34 1,212,981.86

应收股利 - -

应收申购款 154,190.73 629,668.90

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,046,500,044.59 1,022,907,680.95

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,961,593.77 33,333,548.70

应付赎回款 912,555.84 2,047,233.22

应付管理人报酬 1,254,314.56 1,338,661.23

应付托管费 209,052.44 223,110.21

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,794,004.58 4,138,433.94

应交税费 680,334.32 680,334.32

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 77,822.89 77,714.09

负债合计 7,889,678.40 41,839,035.71

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 315,795,303.40 320,137,260.74

未分配利润 6.4.7.10 722,815,062.79 660,931,384.50

所有者权益合计 1,038,610,366.19 981,068,645.24

负债和所有者权益总计 1,046,500,044.59 1,022,907,680.95

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值3.289元，基金份额总额315,795,303.40份。

6.2利润表

会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 82,914,517.67 12,171,979.38

1.利息收入 1,753,049.53 3,224,957.51

其中：存款利息收入 6.4.7.11 936,671.21 1,007,889.40

债券利息收入 816,378.32 2,212,032.63

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 5,035.48

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 42,142,608.69 -13,717,680.76

其中：股票投资收益 6.4.7.12 38,824,482.29 -16,981,556.22

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -277,894.77 -114,979.58

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 3,596,021.17 3,378,855.04

3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.18 38,816,176.93 22,552,787.45

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 202,682.52 111,915.18

减：二、费用 10,960,790.50 7,852,741.59

1.管理人报酬 7,608,252.98 5,273,787.34

2.托管费 1,268,042.23 878,964.47

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.20 1,985,888.66 1,601,478.24

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.21 98,606.63 98,511.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号 71,953,727.17 4,319,237.79

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 71,953,727.17 4,319,237.79

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 320,137,260.74 660,931,384.50 981,068,645.24

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 71,953,727.17 71,953,727.17

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -4,341,957.34 -10,070,048.88 -14,412,006.22

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 46,844,886.59 100,879,429.75 147,724,316.34

2.基金赎回款 -51,186,843.93 -110,949,478.63 -162,136,322.56

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 315,795,303.40 722,815,062.79 1,038,610,366.19

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 233,420,719.09 453,203,669.05 686,624,388.14

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 4,319,237.79 4,319,237.79

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 30,966,330.00 53,590,571.07 84,556,901.07

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 62,849,601.89 111,233,786.22 174,083,388.11

2.基金赎回款 -31,883,271.89 -57,643,215.15 -89,526,487.04

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 264,387,049.09 511,113,477.91 775,500,527.00

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]595号《关于核准华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。

首次设立募集不包含认购资金利息共募集1,583,729,346.93元，业经安永华明会计师事务所安永华明

（2008）验字第60469435_A04号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏策略精选灵活配

置混合型证券投资基金基金合同》于2008年10月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额

为1,583,765,847.96份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国

银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状

况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革

有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85

号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税

改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。

3、存款利息收入不征收增值税。

4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

7、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 290,951,043.47

定期存款 -

其他存款 -

合计 290,951,043.47

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 670,472,110.94 747,428,319.03 76,956,208.09

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 6,154,040.53 6,136,071.00 -17,969.53

债券 银行间市场 - - -

合计 6,154,040.53 6,136,071.00 -17,969.53

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 676,626,151.47 753,564,390.03 76,938,238.56

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 54,146.71

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 655.74

应收债券利息 63,540.59

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 80.30

合计 118,423.34

6.4.7.6其他资产

无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 2,794,004.58

银行间市场应付交易费用 -

合计 2,794,004.58

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,439.13

预提费用 74,383.76

合计 77,822.89

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 320,137,260.74 320,137,260.74

本期申购 46,844,886.59 46,844,886.59

本期赎回（以“-”号填列） -51,186,843.93 -51,186,843.93

本期末 315,795,303.40 315,795,303.40

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 634,806,052.17 26,125,332.33 660,931,384.50

本期利润 33,137,550.24 38,816,176.93 71,953,727.17

本期基金份额交易产生的 -9,474,701.13 -595,347.75 -10,070,048.88

变动数

其中：基金申购款 94,267,492.14 6,611,937.61 100,879,429.75

基金赎回款 -103,742,193.27 -7,207,285.36 -110,949,478.63

本期已分配利润 - - -

本期末 658,468,901.28 64,346,161.51 722,815,062.79

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 921,994.36

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,027.89

其他 1,648.96

合计 936,671.21

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 741,194,339.35

减：卖出股票成本总额 702,369,857.06

买卖股票差价收入 38,824,482.29

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 53,925,408.22

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 52,781,694.77

成本总额

减：应收利息总额 1,421,608.22

买卖债券差价收入 -277,894.77

6.4.7.14资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15贵金属投资收益

6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,596,021.17

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,596,021.17

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 38,816,176.93

——股票投资 38,784,001.16

——债券投资 32,175.77

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 38,816,176.93

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 202,682.52

合计 202,682.52

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,985,888.66

银行间市场交易费用 -

合计 1,985,888.66

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 34,712.18

信息披露费 39,671.58

银行费用 5,622.87

银行间账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 98,606.63

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股票

成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 比例

中信证券 593,177,806.93 39.99% - -

6.4.10.1.2权证交易

无。

6.4.10.1.3债券交易

无。

6.4.10.1.4债券回购交易

无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付的管理费 7,608,252.98 5,273,787.34

其中：支付销售机构的客户维护费 842,196.78 599,004.64

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,268,042.23 878,964.47

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期初持有的基金份 13,626,206.77 13,626,206.77

额

期间申购/买入总份 - -

额

期间因拆分变动份 - -

额

减：期间赎回/卖出 - -

总份额

期末持有的基金份 13,626,206.77 13,626,206.77

额

期末持有的基金份

额 4.31% 5.15%

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行活期存款 290,951,043.47 921,994.36 237,940,759.47 992,054.64

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估数量(单 期末 期末 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额

002879 长缆 2017-06-05 2017-07-07 新发流 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

科技 通受限

002882 金龙 2017-06-15 2017-07-17 新发流 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

羽 通受限

603933 睿能 2017-06-28 2017-07-06 新发流 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

科技 通受限

603305 旭升 2017-06-30 2017-07-10 新发流 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

股份 通受限

300670 大烨 2017-06-26 2017-07-03 新发流 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

智能 通受限

300672 国科 2017-06-30 2017-07-12 新发流 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

微 通受限

603331 百达 2017-06-27 2017-07-05 新发流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 通受限

300671 富满 2017-06-27 2017-07-05 新发流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 通受限

603617 君禾 2017-06-23 2017-07-03 新发流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 通受限

002821 凯莱 2016-11-11 2017-11-18 新发流 30.53 72.97 21,409 653,616.77 1,562,214.73-

英 通受限

凯莱 新发流

002821 英 - 2017-11-18 通受限 - 72.97 21,409 - 1,562,214.73-

转赠

注：①本基金持有的新发流通受限股票凯莱英，于2017年6月14日实施2016年度利润分配、

转增股本方案，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每

10股转增10股，本基金新增21,409股。

②以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘 (单位：股) 成本总额 估值总额注

单价

爱建 重大事

600643集团2017-04-17 16.312017-08-0216.481,597,100.0019,273,956.9826,048,701.00-

项

中金 重大事

300145环境2017-06-28 16.92 - - 594,180.00 8,258,121.1010,053,525.60-

项

000403ST生2017-06-22重大事 30.93 - - 225,800.00 7,403,029.14 6,983,994.00-

化 项

南极 重大事

002127电商2017-06-29 12.082017-07-0612.61 562,800.00 6,715,227.98 6,798,624.00-

项

尔康 重大事

300267制药2017-05-10 11.46 - - 250,000.00 3,321,053.86 2,865,000.00-

项

注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截至本期末，本基金持有极少量债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产净

公允价值 产净值比 公允价值 值比例（%）

例（%）

交易性金融资产－股票投资 747,428,319.03 71.96 664,531,019.07 67.74

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 747,428,319.03 71.96 664,531,019.07 67.74

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值

假设 对基金资产净值的影响金额。

2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

+5% 38,088,947.14 31,867,585.02

-5% -38,088,947.14 -31,867,585.02

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.14.2各层次金融工具公允价值

截至 2017年6月 30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

747,428,319.03元，第二层次的余额为6,136,071.00元，第三层次的余额为0元。（截至2016年12

月31日止：第一层次的余额为664,531,019.07元，第二层次的余额为58,885,590.00 元，第三层次

的余额为0元。）

6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.14.5增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 747,428,319.03 71.42

其中：股票 747,428,319.03 71.42

2 固定收益投资 6,136,071.00 0.59

其中：债券 6,136,071.00 0.59

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 292,407,981.97 27.94

7 其他各项资产 527,672.59 0.05

8 合计 1,046,500,044.59 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 29,408,024.00 2.83

C 制造业 445,307,937.63 42.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,919,771.00 3.36

E 建筑业 20,331,615.70 1.96

F 批发和零售业 57,902,778.05 5.58

G 交通运输、仓储和邮政业 8,303,331.17 0.80

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,288,357.62 0.99

J 金融业 82,977,414.23 7.99

K 房地产业 30,418,829.63 2.93

L 租赁和商务服务业 16,435,754.00 1.58

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 5,754,600.00 0.55

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,379,906.00 0.52

S 综合 - -

合计 747,428,319.03 71.96

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例

(％)

1 000820 神雾节能 811,381 30,816,250.38 2.97

2 300156 神雾环保 928,399 30,414,351.24 2.93

3 600643 爱建集团 1,597,100 26,048,701.00 2.51

4 000858 五粮液 432,800 24,089,648.00 2.32

5 600518 康美药业 1,098,500 23,881,390.00 2.30

6 600116 三峡水利 1,880,100 21,075,921.00 2.03

7 002456 欧菲光 1,135,750 20,636,577.50 1.99

8 601318 中国平安 402,400 19,963,064.00 1.92

9 002094 青岛金王 929,008 19,815,740.64 1.91

10 002353 杰瑞股份 1,213,442 19,196,652.44 1.85

11 000968 蓝焰控股 1,274,400 18,427,824.00 1.77

12 600519 贵州茅台 38,200 18,024,670.00 1.74

13 601607 上海医药 542,635 15,671,298.80 1.51

14 002419 天虹股份 1,048,400 15,075,992.00 1.45

15 000666 经纬纺机 652,835 14,845,467.90 1.43

16 002202 金风科技 895,000 13,845,650.00 1.33

17 002142 宁波银行 680,775 13,138,957.50 1.27

18 002051 中工国际 611,160 12,669,346.80 1.22

19 000400 许继电气 689,900 12,390,604.00 1.19

20 002635 安洁科技 331,320 12,000,410.40 1.16

21 000651 格力电器 281,102 11,572,969.34 1.11

22 000921 海信科龙 660,080 11,359,976.80 1.09

23 601601 中国太保 326,500 11,058,555.00 1.06

24 603993 洛阳钼业 2,170,000 10,980,200.00 1.06

25 002529 海源机械 620,000 10,850,000.00 1.04

26 000488 晨鸣纸业 834,400 10,763,760.00 1.04

27 600208 新湖中宝 2,326,400 10,468,800.00 1.01

28 601933 永辉超市 1,453,100 10,287,948.00 0.99

29 601155 新城控股 550,000 10,197,000.00 0.98

30 300145 中金环境 594,180 10,053,525.60 0.97

31 601336 新华保险 190,204 9,776,485.60 0.94

32 000596 古井贡酒 190,200 9,690,690.00 0.93

33 002241 歌尔股份 487,600 9,400,928.00 0.91

34 300332 天壕环境 918,500 9,276,850.00 0.89

35 001979 招商蛇口 425,000 9,078,000.00 0.87

36 002522 浙江众成 548,000 8,959,800.00 0.86

37 600872 中炬高新 430,000 7,869,000.00 0.76

38 002640 跨境通 369,933 7,861,076.25 0.76

39 000928 中钢国际 809,965 7,662,268.90 0.74

40 000403 ST生化 225,800 6,983,994.00 0.67

41 000963 华东医药 139,990 6,957,503.00 0.67

42 002611 东方精工 476,400 6,831,576.00 0.66

43 002127 南极电商 562,800 6,798,624.00 0.65

44 002366 台海核电 140,000 6,567,400.00 0.63

45 002385 大北农 1,000,000 6,290,000.00 0.61

46 002027 分众传媒 456,500 6,281,440.00 0.60

47 002508 老板电器 142,349 6,189,334.52 0.60

48 603833 欧派家居 51,829 5,693,933.94 0.55

49 600089 特变电工 542,046 5,599,335.18 0.54

50 002343 慈文传媒 142,100 5,379,906.00 0.52

51 600804 鹏博士 300,000 5,325,000.00 0.51

52 002372 伟星新材 276,000 5,155,680.00 0.50

53 000069 华侨城A 510,000 5,130,600.00 0.49

54 300476 胜宏科技 211,800 5,004,834.00 0.48

55 600276 恒瑞医药 92,505 4,679,827.95 0.45

56 600703 三安光电 237,130 4,671,461.00 0.45

57 601021 春秋航空 137,803 4,634,314.89 0.45

58 600803 新奥股份 336,401 4,622,149.74 0.45

59 000997 新大陆 202,200 4,587,918.00 0.44

60 601799 星宇股份 103,383 4,571,596.26 0.44

61 600452 涪陵电力 100,000 4,567,000.00 0.44

62 300258 精锻科技 273,200 4,510,532.00 0.43

63 000807 云铝股份 560,300 4,045,366.00 0.39

64 600428 中远海特 589,874 3,669,016.28 0.35

65 601388 怡球资源 1,026,300 3,633,102.00 0.35

66 002712 思美传媒 155,500 3,355,690.00 0.32

67 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.30

68 603868 飞科电器 50,000 3,092,000.00 0.30

69 002043 兔宝宝 217,100 3,004,664.00 0.29

70 300628 亿联网络 9,800 2,978,808.00 0.29

71 600522 中天科技 245,700 2,960,685.00 0.29

72 300267 尔康制药 250,000 2,865,000.00 0.28

73 600066 宇通客车 130,000 2,856,100.00 0.27

74 601628 中国人寿 103,918 2,803,707.64 0.27

75 002250 联化科技 181,380 2,593,734.00 0.25

76 002831 裕同科技 30,000 2,250,000.00 0.22

77 603626 科森科技 32,200 2,098,796.00 0.20

78 603939 益丰药房 60,800 2,048,960.00 0.20

79 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.07

80 601689 拓普集团 21,256 711,863.44 0.07

81 603588 高能环境 40,000 624,000.00 0.06

82 300031 宝通科技 20,000 367,800.00 0.04

83 600383 金地集团 29,784 341,622.48 0.03

84 600325 华发股份 39,929 333,407.15 0.03

85 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02

86 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

87 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

88 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

89 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.00

90 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

91 300526 中潜股份 864 26,965.44 0.00

92 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

93 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

94 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

95 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

96 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

97 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

98 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

99 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

100 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

101 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

102 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

103 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

104 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

105 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

106 002877 智能自控 92 2,325.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 002304 洋河股份 25,864,364.23 2.64

2 000820 神雾节能 19,648,944.58 2.00

3 600116 三峡水利 19,539,937.00 1.99

4 000858 五粮液 18,580,498.45 1.89

5 600519 贵州茅台 17,713,721.06 1.81

6 601318 中国平安 17,603,043.00 1.79

7 000761 本钢板材 17,581,881.38 1.79

8 002522 浙江众成 16,954,863.62 1.73

9 000968 蓝焰控股 16,410,330.10 1.67

10 002094 青岛金王 16,163,998.31 1.65

11 000666 经纬纺机 14,935,206.36 1.52

12 603993 洛阳钼业 14,866,726.50 1.52

13 002419 天虹股份 14,747,125.55 1.50

14 300156 神雾环保 12,904,499.22 1.32

15 601689 拓普集团 12,198,804.11 1.24

16 002353 杰瑞股份 11,895,762.18 1.21

17 601388 怡球资源 11,563,632.20 1.18

18 000488 晨鸣纸业 10,464,087.00 1.07

19 002635 安洁科技 10,369,632.20 1.06

20 002585 双星新材 9,863,923.00 1.01

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 002304 洋河股份 26,904,723.23 2.74

2 601006 大秦铁路 26,858,171.02 2.74

3 002271 东方雨虹 22,709,402.44 2.31

4 600782 新钢股份 19,680,518.00 2.01

5 600803 新奥股份 18,638,792.84 1.90

6 600060 海信电器 15,566,694.66 1.59

7 000761 本钢板材 15,370,339.54 1.57

8 600015 华夏银行 15,132,426.28 1.54

9 600276 恒瑞医药 14,433,095.25 1.47

10 600376 首开股份 14,262,916.95 1.45

11 002064 华峰氨纶 14,047,425.24 1.43

12 002508 老板电器 12,670,368.33 1.29

13 002048 宁波华翔 12,646,539.58 1.29

14 600856 中天能源 12,052,773.79 1.23

15 601689 拓普集团 11,886,832.63 1.21

16 002078 太阳纸业 11,778,990.31 1.20

17 600900 长江电力 11,434,240.56 1.17

18 002662 京威股份 11,163,624.14 1.14

19 600155 宝硕股份 9,968,446.07 1.02

20 000002 万科A 9,738,720.28 0.99

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 746,483,155.86

卖出股票的收入（成交）总额 741,194,339.35

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 6,136,071.00 0.59

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,136,071.00 0.59

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例

(％)

1 122911 10鞍城投 34,470 3,484,917.00 0.34

2 122710 PR济城建 100,000 2,541,000.00 0.24

3 112138 12苏宁01 1,100 110,154.00 0.01

4 - - - - -

5 - - - - -

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 178,395.87

2 应收证券清算款 76,662.65

3 应收股利 -

4 应收利息 118,423.34

5 应收申购款 154,190.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 527,672.59

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值 值比例(%)

1 600643 爱建集团 26,048,701.00 2.51 重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

21,819 14,473.41 49,528,879.92 15.68% 266,266,423.48 84.32%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 367,965.21 0.12%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放式 10~50

基金

本基金基金经理持有本开放式基 0

金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年10月23日）基金份额总额 1,583,765,847.96

本报告期期初基金份额总额 320,137,260.74

本报告期基金总申购份额 46,844,886.59

减：本报告期基金总赎回份额 51,186,843.93

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 315,795,303.40

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中信证券 2 593,177,806.93 39.99% 441,365.18 39.66% -

海通证券 2 274,961,639.77 18.54% 201,078.51 18.07% -

万和证券 1 214,333,282.75 14.45% 156,742.04 14.08% -

中国银河证券 5 185,561,304.15 12.51% 135,699.04 12.19% -

东方证券 2 99,721,433.52 6.72% 72,925.75 6.55% -

高华证券 1 93,391,853.02 6.30% 86,975.91 7.81% -

国泰君安证券 4 12,331,672.90 0.83% 9,018.09 0.81% -

天风证券 1 9,815,466.48 0.66% 9,141.19 0.82% -

兴业证券 1 - - - - -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了东方证券、高华证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、瑞银证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、西部证券、兴业证券、招商证券、中国银河证券、中金公司、中信建投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，太平洋证券、天风证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 占当期债 占当期回

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总

额的比例 额的比例

中信证券 - - - -

海通证券 - - - -

万和证券 - - - -

中国银河证券 - - - -

东方证券 - - - -

高华证券 - - - -

国泰君安证券 - - - -

天风证券 - - - -

兴业证券 10,003,800.00 100.00% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华 中国证监会指定报刊及

1 夏财富调整旗下部分开放式基金申购、赎回 网站 2017-01-16

等业务数量限制的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

2 基金新增天津国美基金销售有限公司为代销 网站 2017-02-15

机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

3 基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销 网站 2017-02-16

机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

4 基金新增北京君德汇富投资咨询有限公司为 网站 2017-03-07

代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于调整华夏策略精 中国证监会指定报刊及

5 选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的 网站 2017-03-09

公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

6 基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司 网站 2017-03-17

为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

7 基金新增方正证券股份有限公司为代销机构 网站 2017-03-27

的公告

8 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 2017-04-07

基金新增中银国际证券有限责任公司为代销 网站

机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

9 基金在财通证券股份有限公司开通定期定额 网站 2017-05-17

申购业务的公告

10 华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业 中国证监会指定报刊及 2017-06-03

场所变更的公告 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

11 基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上 网站 2017-06-16

交易平台开通定期定额申购业务的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

12 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代 网站 2017-06-29

销机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

12.1.2《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

12.1.3《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

12.1.4法律意见书；

12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日
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