中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年三月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14
§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 审计报告 ......15

6.1 审计意见......15

6.2 形成审计意见的基础......15

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......15

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......16
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表......17

7.2 利润表......18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......19

7.4 报表附注......20
§8 投资组合报告 ......44

8.1 期末基金资产组合情况......44

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......45

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

8.12 投资组合报告附注......50
§9 基金份额持有人信息 ......50

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......51
§10 开放式基金份额变动 ......51
§11 重大事件揭示......51

11.1 基金份额持有人大会决议......51

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

11.4 基金投资策略的改变......52

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

11.8 其他重大事件......53
12 影响投资者决策的其他重要信息......55
§13 备查文件目录 ......55

13.1 备查文件目录......55

13.2 存放地点......55

13.3 查阅方式......56

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银移动互联混合

基金主代码 002180

交易代码 002180

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 7 月 20 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 133,124,525.81 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金重点把握中国经济转型与升级过程中移动互联产业所蕴含的投资
投资目标 机会, 通过自上而下的大类资产配置与自下而上的个券精选，在严格控制
风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将根据各类证券风险收益特征相对变化，适度的调整确定基金资产
在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。在具
投资策略 体操作上，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定
量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估
值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的个股。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 欧阳向军 姜敏

信 息 披 露 联系电话 021-38834999 4006800000

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95558

传真 021-68873488 010-85230024

注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市朝阳区光华路10号院1

厦45层 号楼6-30层、32-42层

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市朝阳区光华路10号院1

厦10层、11层、26层、45层 号楼6-30层、32-42层

邮政编码 200120 100020

法定代表人 章砚 李庆萍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联 www.bocim.com
网网址

基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2
殊普通合伙） 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路 200 号中银大厦 10 层、11
层、26 层、45 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年

本期已实现收益 67,268,874.52 26,853,722.04 -39,556,340.65

本期利润 103,925,382.34 45,591,061.27 -41,991,869.47

加权平均基金份额本期利润 0.8109 0.3158 -0.3123

本期加权平均净值利润率 59.82% 34.91% -35.47%

本期基金份额净值增长率 79.44% 44.20% -28.43%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 57,696,583.17 -13,067,478.32 -35,669,078.12

期末可供分配基金份额利润 0.4334 -0.0901 -0.2851

期末基金资产净值 246,300,644.25 149,582,296.04 89,458,024.45

期末基金份额净值 1.850 1.031 0.715

3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 85.00% 3.10% -28.50%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去三个月 20.52% 1.24% 8.30% 0.59% 12.22% 0.65%

过去六个月 32.24% 1.49% 14.35% 0.80% 17.89% 0.69%

过去一年 79.44% 1.57% 16.24% 0.85% 63.20% 0.72%

过去三年 85.19% 1.39% 21.45% 0.80% 63.74% 0.59%

自基金合同生 85.00% 1.30% 26.61% 0.76% 58.39% 0.54%
效日起
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 7 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图


注：基金合同于 2017 年 07 月 20 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效当
年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注
份额分红数 额 额 计

2020 年 - - - - -

2019 年 - - - - -

2018 年 - - - - -

合计 - - - - -

注：本基金过去三年无利润分配情况。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 134
只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司高级助理
副总裁（SAVP），经济学硕士。
曾任万家基金基金经理、鹏华基
金基金经理。2017 年加入中银基
金管理有限公司，曾任专户投资
经理。2017 年 10 月至今任中银研
吴印 基金经理 2020-02-2 - 14 究精选基金基金经理，2018 年 5
4 月至今任中银新动力基金基金经
理，2019 年 4 月至今任中银产业
精选基金基金经理，2020 年 2 月
至今任中银移动互联基金基金经
理，2020 年 8 月至今任中银内核
驱动基金基金经理。具有 14 年证
券从业年限。具备基金从业资格。

中银基金管理有限公司副执行总
裁，金融学硕士。曾任中信证券
股份有限责任公司资产管理部项
目经理。2004 年加入中银基金管
理有限公司，2006 年 10 月至 2020
年2 月任中银收益基金基金经理，
2009 年 9 月至 2013 年 10 月任中
银中证 100 指数基金基金经理，
2013年6月至 2016年1 月任中银
美丽中国基金基金经理，2013 年
陈军 副执行总裁， 2018-02-2 2020-02-24 22 8 月至 2020 年 2 月任中银中国基
基金经理 3 金基金经理，2018 年 2 月至 2020
年 2 月任中银优秀企业基金基金
经理，2018 年 2 月至 2020 年 2 月
任中银移动互联基金基金经理，
2018 年 6 月至 2019 年 11 月任中
银主题基金基金经理，2018 年 6
月至 2019 年 8 月任中银新经济基
金基金经理。特许金融分析师
（CFA），香港财经分析师学会会
员。具有 22 年证券从业年限。具
备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年

限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析


国外经济方面，2020 年全球经济先受到疫情的巨大冲击又开始缓慢复苏。具体而言，美国经济二季度受疫情影响环比下降 32.9%，三季度又环比上行 33.4%，四季度环比上行 4.0%，全年实际 GDP下降 3.5%；消费表现好于生产，消费中表现较好的是耐用品消费，服务消费则大幅萎缩；PCE 通胀疫情期间显著下滑后回升，4 月同比增速一度降至 0.5%，但年末回升至 1.1%；失业率一度从 2020
年初的 3.6%上升至 4 月的 14.8%，此后开始下降，年末已降至 6.7%。美联储将政策利率降至 0，并
重启无限量 QE，推出各种信贷工具，支持信用市场流动性。欧元区经济复苏总体慢于美国，实际
GDP 二季度环比下降 11.8%后，于三季度环比反弹至 12.7%，欧元区 PMI 数据弱于美国，主要是受
服务业消费大幅下降的拖累，通胀同比转负，12 月 HICP 通胀率仅为-0.3%，失业率疫情后维持高位，11 月上升至 8.6%。欧央行将主要再融资利率降至 0%，存款利率降至-0.50%，紧急抗疫购债计划（PEPP）
将至少持续至 2022 年 3 月底。日本经济整体维持疲弱，2020 年全年实际 GDP 增速为负，12 月 CPI
通胀同比增速降至-0.9%，失业率疫情后小幅上升至 2.9%，日本央行亦启动无限量 QE。

国内经济方面，新冠疫情对经济造成巨大冲击，但国内疫情控制情况较好，使得中国成为全球
唯一实现经济正增长的主要经济体。2020 年 GDP 实际同比增长 2.3%，较 2019 年下降 3.8 个百分点。
通胀水平逐步走低，CPI 同比增长由 2019 年末的 5.4%回落至 0.2%，PPI 探底回升，从 2019 年末的
-0.5%略升至-0.4%。从经济增长动力来看，出口表现亮眼逆势上行， 2020 年美元计价出口累计增速
较 2019 年末回升 3.1 个百分点至 3.6%左右；内需在疫情冲击后持续改善，修复速度各有不同，2020
年 12 月消费同比增速较 2019 年末回落 3.4 个百分点至 4.6%，全年固定资产投资累计增速较 2019
年末回落 2.5 个百分点至 2.9%的水平。政策方面，货币政策着眼跨周期调节，应对疫情时大幅宽松，5月后打击资金空转回归常态，整体保持流动性合理充裕，全年下调MLF和公开市场操作利率30bp，
M2 同比增速回升 1.4 个百分点至 10.1%，社会融资规模同比增速上升 2.6 个百分点至 13.3%，新增
人民币贷款 20 万亿元。

2. 市场回顾

2020 年，股票市场受到疫情与流动性波动的冲击，也呈现出大幅波动与结构分化的特征。年初在国内与海外疫情的轮番冲击之下，市场深度回调，随后全球央行释放流动性，市场企稳回升。但是过程中结构极度分化，商业模式优秀、竞争格局良好且需求稳定增长的龙头企业得到了市场的青睐而持续上涨，另一方面大量中小企业受到注册制加大供给而萎靡不振，这种极致的市场分化一方面体现了宏观经济前景的不确定性，另一方面也是股票市场本身制度性变革的体现。

3. 运行分析


2020 年股票市场结构性牛市，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们始终保持较高仓位，积极捕捉机会。在注册制大背景下，结合宏观经济增长与流动性松紧的变化趋势，我们认为，行业、市值大小都不是分化的核心原因，商业模式是否优秀、竞争格局是否良性、企业质地是否经得起检验才是决定企业长期价值饿根本因素。因此，2020 年我们始终布局在这些优质的公司之中，并不断考察股价水平避免泡沫的风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为 79.44%，同期业绩比较基准收益率为 16.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，全球疫情仍然严峻，但解决之道已初见曙光；制造业补库存、房地产和消费刺激支撑全球经济复苏，并带来温和再通胀。

从国内来看，十四五规划显示未来政策将兼顾供给和需求，三大攻坚战的侧重点变化背景下，中国经济发展动力将会转向制造业和消费。2021 年宏观经济从“疫后复苏”向“新常态”回归，预计剔除基数效应后，二季度将是全年增速“实际”高点；2021 年出口仍将是经济的重要扰动，但经济主线预计在国内，消费和制造业走强，而基建和地产回归平淡；通胀水平将整体上行，但全年平均水平预计处于温和状态，不会成为资本市场的主要矛盾。保持宏观杠杆率基本稳定成为 2021 年的政策主题，货币政策保持中性，预计央行主要通过调节逆回购和 MLF 的投放量维持银行体系流动性合理充裕，保持住“不缺不溢”的状态，政策利率和存款准备金率大概率保持不动；财政保持适度支出强度，而“更可持续”也需要降低对债务融资的依赖，预计赤字率和专项债规模均有所下降。

海外方面，预计 2021 年全球将进入共振复苏的格局，但上、下半年可能有不同表现，2021 年
疫苗将逐步落地，发达国家接种的速度快于新兴市场，因此上半年仍然是“欧美需求回暖+中国供给优势显现”的逻辑，通胀预期也将有所抬升；下半年欧美疫苗大规模落地后，复工复产将加快，服务业复苏将成为新的主线，对商品贸易的拉动作用减弱，尤其是前期有一定透支的部分耐用品消费。
政策方面，全球主要央行仍维持宽松的货币政策，但新增货币投放量可能随着经济复苏递减。综合上述分析，2021 年相比前两年股票市场将会更加复杂，一方面经过两年的结构性大涨，部分股票已经处在高位，估值需要时间来消化，另一方面 2021 年流动性紧缩的概率较大，股票市场也面临压力。但是从更长的角度来看，理财打破刚兑驱动资金入市，人民币资产长期吸引力上升等因素均未受到影响，长期结构性行情仍在。

2021 年，本基金将继续坚持精选商业模式优秀、竞争格局良好且需求稳定增长的龙头企业的投资理念，不断挖掘各类投资机会，投资性价比最佳的品种，力争为投资者带来稳健良好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2020 年度，本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发，致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司内控部门与审计部按照制度，通过基金运作监控和内部审计等方法，独立地开展工作，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。

本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）深入开展审计检查，确保基金运作合规性

主要措施有：对基金运作涉及的投资、研究、交易、风险管理、信息资讯等业务环节开展独立检查，及时发现业务流程中存在的风险并督促整改，确保相关业务运作符合法律法规及公司制度的规定。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，定期更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与审计工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履
行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.7.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本报告期期末可供分配利润为 57,696,583.17 元，暂未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2020 年度的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中银基金管理有限公司在中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中银基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6审计报告

普华永道中天审字(2021)第 21729 号
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中银移动互联混合基金”)的
财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了中银移动互联混合基金 2020 年 12月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银移动互联混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

中银移动互联混合基金的基金管理人中银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中银移动互联混合基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算中银移动互联混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督中银移动互联混合基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银移动互联混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中银移动互联混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
张 振 波 沈 兆 杰
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
2021 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 13,951,376.76 25,923,762.15

结算备付金 258,609.63 287,104.36

存出保证金 79,724.05 86,270.12

交易性金融资产 7.4.7.2 232,070,838.39 123,388,248.70

其中：股票投资 217,090,338.39 111,487,505.80

基金投资 - -

债券投资 14,980,500.00 11,900,742.90

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 336,106.89 -

应收利息 7.4.7.5 151,518.66 301,574.83

应收股利 - -

应收申购款 12,375.31 56,052.02

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 246,860,549.69 150,043,012.18

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负债： - -


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 63,044.75 140,358.09

应付管理人报酬 115,020.05 78,205.04

应付托管费 28,755.02 19,551.23

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 184,022.36 93,593.44

应交税费 - 1.39

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 169,063.26 129,006.95

负债合计 559,905.44 460,716.14

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 133,124,525.81 145,087,044.74

未分配利润 7.4.7.10 113,176,118.44 4,495,251.30

所有者权益合计 246,300,644.25 149,582,296.04

负债和所有者权益总计 246,860,549.69 150,043,012.18

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.850 元，基金份额总额 133,124,525.81 份。
7.2 利润表
会计主体：中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

一、收入 106,468,667.64 47,733,826.58

1.利息收入 405,186.81 395,121.04

其中：存款利息收入 7.4.7.11 108,706.38 232,376.30

债券利息收入 296,480.43 162,744.74

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 69,229,638.05 27,941,601.28

其中：股票投资收益 7.4.7.12 68,476,852.20 26,381,267.57

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -62,093.39 18,589.94


资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 814,879.24 1,541,743.77

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 36,656,507.82 18,737,339.23
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 177,334.96 659,765.03

减：二、费用 2,543,285.30 2,142,765.31

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,036,453.53 779,456.92

2．托管费 7.4.10.2.2 259,113.42 194,864.15

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 1,049,605.97 1,003,723.36

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 0.54 1.31

7．其他费用 7.4.7.19 198,111.84 164,719.57

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 103,925,382.34 45,591,061.27
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 103,925,382.34 45,591,061.27

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 145,087,044.74 4,495,251.30 149,582,296.04
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 103,925,382.34 103,925,382.34
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -11,962,518.93 4,755,484.80 -7,207,034.13
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 42,239,570.22 19,035,515.96 61,275,086.18

2.基金赎回款 -54,202,089.15 -14,280,031.16 -68,482,120.31

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 133,124,525.81 113,176,118.44 246,300,644.25
金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 125,127,102.57 -35,669,078.12 89,458,024.45
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 45,591,061.27 45,591,061.27
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 19,959,942.17 -5,426,731.85 14,533,210.32
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 147,704,538.96 -12,569,769.55 135,134,769.41

2.基金赎回款 -127,744,596.79 7,143,037.70 -120,601,559.09

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 145,087,044.74 4,495,251.30 149,582,296.04
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：张家文，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2557 号文《关于准予中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2017]958 号文《关于中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由基金管理人中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 233,233,052.47 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2017)验字第 61062100_B11 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 20 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 233,241,535.87 份基金份额，其中认购资金利息折合 8,483.40 份基金
份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类品种，债券等固定收益类品种(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为 0-95%，其中投资于基金所定义的移动互联主题相关的上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权和国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 X 60%+中债综合指数收益率 X 40%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2021 年 3 月 29 日批准。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月
31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策


每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 13,951,376.76 25,923,762.15

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

存款期限 3 个月-1 年 - -

存款期限 1 个月以内（含 1 - -
个月)


其他存款 - -

合计 13,951,376.76 25,923,762.15

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 164,903,606.20 217,090,338.39 52,186,732.19

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 14,939,500.00 14,980,500.00 41,000.00

债券 银行间市场 - - -

合计 14,939,500.00 14,980,500.00 41,000.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 179,843,106.20 232,070,838.39 52,227,732.19

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 95,920,069.63 111,487,505.80 15,567,436.17

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 11,896,954.70 11,900,742.90 3,788.20

债券 银行间市场 - - -

合计 11,896,954.70 11,900,742.90 3,788.20

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 107,817,024.33 123,388,248.70 15,571,224.37

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 2,042.83 3,713.12

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 116.40 129.20

应收债券利息 149,321.92 297,690.90

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 1.61 2.81

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 35.90 38.80

合计 151,518.66 301,574.83

7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 184,022.36 93,593.44

银行间市场应付交易费用 - -

合计 184,022.36 93,593.44

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 63.26 6.95

应付账户维护费 9,000.00 9,000.00

应付信息披露费 120,000.00 80,000.00

其他 - -

应付审计费用 40,000.00 40,000.00

合计 169,063.26 129,006.95

7.4.7.9实收基金


金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 145,087,044.74 145,087,044.74

本期申购 42,239,570.22 42,239,570.22

本期赎回（以“-”号填列） -54,202,089.15 -54,202,089.15

本期末 133,124,525.81 133,124,525.81

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -13,067,478.32 17,562,729.62 4,495,251.30

本期利润 67,268,874.52 36,656,507.82 103,925,382.34

本期基金份额交易产生的 3,495,186.97 1,260,297.83 4,755,484.80

变动数

其中：基金申购款 7,990,156.91 11,045,359.05 19,035,515.96

基金赎回款 -4,494,969.94 -9,785,061.22 -14,280,031.16

本期已分配利润 - - -

本期末 57,696,583.17 55,479,535.27 113,176,118.44

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

31 日 月 31 日

活期存款利息收入 103,591.67 223,028.24

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 3,441.02 4,451.13

其他 1,673.69 4,896.93

合计 108,706.38 232,376.30

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 122019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 336,014,483.62 317,916,996.85

减：卖出股票成本总额 267,537,631.42 291,535,729.28

买卖股票差价收入 68,476,852.20 26,381,267.57

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 31,286,388.99 458,634.90
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 30,539,555.30 440,000.00
本总额

减：应收利息总额 808,927.08 44.96

买卖债券差价收入 -62,093.39 18,589.94

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

股票投资产生的股利收益 814,879.24 1,541,743.77

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 814,879.24 1,541,743.77

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

1.交易性金融资产 36,656,507.82 18,737,339.23

——股票投资 36,619,296.02 18,733,551.03

——债券投资 37,211.80 3,788.20

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 36,656,507.82 18,737,339.23

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

基金赎回费收入 160,586.62 534,699.88

转换费收入 16,705.88 125,065.15

其他 42.46 -

合计 177,334.96 659,765.03

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2020年1月1日至2020年12月31日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 1,049,605.97 1,003,723.36

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 1,049,605.97 1,003,723.36

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月31日

31日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 911.84 7,519.57

银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 198,111.84 164,719.57

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东

中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构

中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,036,453.53 779,456.92

其中：支付销售机构的客户维护费 55,694.10 61,211.61

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 259,113.42 194,864.15

注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。


7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证

券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的

证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限公 13,951,376.76 103,591.67 25,923,762.15 223,028.24

司

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额

300657 弘信 2019-0 2021-0 非公开 14.44 14.11 121,42 1,753,673. 1,713,306. -


电子 9-10 9-13 发行限 5 53 75

售

688408 中信 2020-0 2021-0 新股锁 42.19 160.54 1,913 80,709.47 307,113.0 -
博 8-20 3-01 定期内 2

688521 芯原 2020-0 2021-0 新股锁 38.53 77.99 3,920 151,037.6 305,720.8 -
股份 8-11 2-18 定期内 0 0

688311 盟升 2020-0 2021-0 新股锁 41.58 115.36 1,873 77,879.34 216,069.2 -
电子 7-24 2-01 定期内 8

300883 龙利 2020-0 2021-0 新股锁 4.64 14.05 8,911 41,347.04 125,199.5 -
得 9-03 3-10 定期内 5

688379 华光 2020-0 2021-0 新股锁 16.78 23.63 4,950 83,061.00 116,968.5 -
新材 8-11 2-19 定期内 0

688336 三生 2020-0 2021-0 新股锁 28.18 24.29 3,481 98,094.58 84,553.49 -
国健 7-15 1-22 定期内

688578 艾力 2020-1 2021-0 新股锁 22.73 24.79 2,907 66,076.11 72,064.53 -
斯 1-23 6-02 定期内

688513 苑东 2020-0 2021-0 新股锁 44.36 46.25 1,539 68,270.04 71,178.75 -
生物 8-21 3-02 定期内

688069 德林 2020-0 2021-0 新股锁 67.20 62.45 1,081 72,643.20 67,508.45 -
海 7-15 1-22 定期内

688617 惠泰 2020-1 2021-0 新股未 74.46 74.46 803 59,791.38 59,791.38 -
医疗 2-30 1-07 上市

300927 江天 2020-1 2021-0 新股未 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
化学 2-29 1-07 上市

300894 火星 2020-1 2021-0 新股锁 14.07 36.97 515 7,246.05 19,039.55 -
人 2-24 6-30 定期内

300877 金春 2020-0 2021-0 新股锁 30.54 50.85 342 10,444.68 17,390.70 -
股份 8-17 3-03 定期内

300913 兆龙 2020-1 2021-0 新股锁 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 -
互连 1-27 6-07 定期内

300871 回盛 2020-0 2021-0 新股锁 33.61 38.70 384 12,906.24 14,860.80 -
生物 8-13 2-24 定期内

300919 中伟 2020-1 2021-0 新股锁 24.60 61.51 238 5,854.80 14,639.38 -
股份 2-15 6-23 定期内

300902 国安 2020-1 2021-0 新股锁 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
达 0-22 4-29 定期内

300872 天阳 2020-0 2021-0 新股锁 21.34 37.84 339 7,234.26 12,827.76 -
科技 8-14 2-25 定期内

300895 铜牛 2020-0 2021-0 新股锁 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
信息 9-17 3-24 定期内

300879 大叶 2020-0 2021-0 新股锁 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
股份 8-25 3-01 定期内

300878 维康 2020-0 2021-0 新股锁 41.34 48.72 258 10,665.72 12,569.76 -
药业 8-17 3-03 定期内


300887 谱尼 2020-0 2021-0 新股锁 44.47 74.52 165 7,337.55 12,295.80 -
测试 9-09 3-16 定期内

300925 法本 2020-1 2021-0 新股锁 20.08 37.33 325 6,526.00 12,132.25 -
信息 2-21 6-30 定期内

300882 万胜 2020-0 2021-0 新股锁 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
智能 8-27 3-10 定期内

300909 汇创 2020-1 2021-0 新股锁 29.57 40.67 275 8,131.75 11,184.25 -
达 1-11 5-18 定期内

300910 瑞丰 2020-1 2021-0 新股锁 30.26 47.87 229 6,929.54 10,962.23 -
新材 1-20 5-27 定期内

300868 杰美 2020-0 2021-0 新股锁 41.26 43.28 243 10,026.18 10,517.04 -
特 8-12 2-24 定期内

300893 松原 2020-0 2021-0 新股锁 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
股份 9-17 3-24 定期内

300918 南山 2020-1 2021-0 新股锁 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
智尚 2-15 6-22 定期内

300881 盛德 2020-0 2021-0 新股锁 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
鑫泰 8-25 3-05 定期内

300889 爱克 2020-0 2021-0 新股锁 27.97 30.12 305 8,530.85 9,186.60 -
股份 9-09 3-16 定期内

300917 特发 2020-1 2021-0 新股锁 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
服务 2-14 6-21 定期内

300908 仲景 2020-1 2021-0 新股锁 39.74 60.44 146 5,802.04 8,824.24 -
食品 1-13 5-24 定期内

300911 亿田 2020-1 2021-0 新股锁 24.35 33.06 262 6,379.70 8,661.72 -
智能 1-24 6-03 定期内

605277 新亚 2020-1 2021-0 新股未 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
电子 2-25 1-06 上市

003030 祖名 2020-1 2021-0 新股未 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
股份 2-25 1-06 上市

300873 海晨 2020-0 2021-0 新股锁 30.72 41.32 176 5,406.72 7,272.32 -
股份 8-14 3-02 定期内

300886 华业 2020-0 2021-0 新股锁 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
香料 9-08 3-16 定期内

003031 中瓷 2020-1 2021-0 新股未 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
电子 2-24 1-04 上市

300927 江天 2020-1 2021-0 新股锁 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
化学 2-29 7-07 定期内

注：1.根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月
14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意
连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。

2.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

3.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

4.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定
收益投资(2019 年 12 月 31 日：0.12%)。

本基金固定收益投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -


未评级 14,980,500.00 -

合计 14,980,500.00 -

注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - 179,127.50

未评级 - 11,721,615.40

合计 - 11,900,742.90

注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。


于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 13,951,376.76 - - - 13,951,376.76

结算备付金 258,609.63 - - - 258,609.63

存出保证金 79,724.05 - - - 79,724.05

交易性金融资产 14,980,500.00 - - 217,090,338.39 232,070,838.3
9

应收证券清算款 - - - 336,106.89 336,106.89

应收利息 - - - 151,518.66 151,518.66

应收申购款 144.85 - - 12,230.46 12,375.31

资产总计 29,270,355.29 - - 217,590,194.40 246,860,549.6
9

负债

应付赎回款 - - - 63,044.75 63,044.75

应付管理人报酬 - - - 115,020.05 115,020.05

应付托管费 - - - 28,755.02 28,755.02

应付交易费用 - - - 184,022.36 184,022.36

其他负债 - - - 169,063.26 169,063.26

负债总计 - - - 559,905.44 559,905.44

利率敏感度缺口 29,270,355.29 - - 217,030,288.96 246,300,644.2


5

上年度末

2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 25,923,762.15 - - - 25,923,762.15

结算备付金 287,104.36 - - - 287,104.36

存出保证金 86,270.12 - - - 86,270.12

11,900,742.90 - - 111,487,505.80 123,388,248.7
交易性金融资产 0

买入返售金融资 - - - - -
产

应收证券清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收利息 - - - 301,574.83 301,574.83

应收申购款 29,995.50 - - 26,056.52 56,052.02

其他应收款 - - - - -

资产总计 38,227,875.03 - - 111,815,137.15 150,043,012.1
8

负债

应付赎回款 - - - 140,358.09 140,358.09

应付管理人报酬 - - - 78,205.04 78,205.04

应付托管费 - - - 19,551.23 19,551.23

应付交易费用 - - - 93,593.44 93,593.44

应交税费 - - - 1.39 1.39

其他负债 - - - 129,006.95 129,006.95

负债总计 - - - 460,716.14 460,716.14

利率敏感度缺口 38,227,875.03 - - 111,354,421.01 149,582,296.0
4

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例低于 10%

（2019 年 12 月 31 日：同），银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的

利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 217,090,338.39 88.14 111,487,505.80 74.53

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 217,090,338.39 88.14 111,487,505.80 74.53

注：本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，其中投资于基金所定义的移动互联主题相关的上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权和国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险
变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

1. 业绩比较基准上升 增加约 1,818 增加约 947
5%

2. 业绩比较基准下降 减少约 1,818 减少约 947
5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 213,608,216.36 元，属于第二层次的余额为 18,462,622.03 元，无属于第三层次的
余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 98,430,849.69 元，第二层次 24,957,399.01 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：
同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 217,090,338.39 87.94

其中：股票 217,090,338.39 87.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 14,980,500.00 6.07

其中：债券 14,980,500.00 6.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 14,209,986.39 5.76

8 其他各项资产 579,724.91 0.23

9 合计 246,860,549.69 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 131,893,767.69 53.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 19,417,872.32 7.88

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,738,758.99 17.35

J 金融业 - -

K 房地产业 8,975.14 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12,295.80 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 67,508.45 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 22,951,160.00 9.32

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 217,090,338.39 88.14

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600763 通策医疗 83,000 22,951,160.00 9.32

2 000858 五 粮 液 74,083 21,621,123.55 8.78

3 600570 恒生电子 203,000 21,294,700.00 8.65

4 300454 深信服 85,004 21,081,842.04 8.56

5 600519 贵州茅台 10,200 20,379,600.00 8.27

6 002415 海康威视 414,000 20,083,140.00 8.15

7 600276 恒瑞医药 175,000 19,505,500.00 7.92

8 002352 顺丰控股 220,000 19,410,600.00 7.88

9 600600 青岛啤酒 195,000 19,383,000.00 7.87

10 600887 伊利股份 350,060 15,532,162.20 6.31

11 601012 隆基股份 130,000 11,986,000.00 4.87

12 300657 弘信电子 140,000 2,006,977.50 0.81

13 688408 中信博 1,913 307,113.02 0.12

14 688521 芯原股份 3,920 305,720.80 0.12

15 688311 盟升电子 1,873 216,069.28 0.09

16 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.05

17 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.05

18 688336 三生国健 3,481 84,553.49 0.03

19 688578 艾力斯 2,907 72,064.53 0.03

20 688513 苑东生物 1,539 71,178.75 0.03


21 688069 德林海 1,081 67,508.45 0.03

22 688617 惠泰医疗 803 59,791.38 0.02

23 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01

24 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01

25 300894 火星人 515 19,039.55 0.01

26 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01

27 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01

28 300877 金春股份 342 17,390.70 0.01

29 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01

30 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01

31 300871 回盛生物 384 14,860.80 0.01

32 300919 中伟股份 238 14,639.38 0.01

33 300902 国安达 551 13,367.26 0.01

34 300872 天阳科技 339 12,827.76 0.01

35 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01

36 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01

37 300878 维康药业 258 12,569.76 0.01

38 300887 谱尼测试 165 12,295.80 0.00

39 300925 法本信息 325 12,132.25 0.00

40 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00

41 300909 汇创达 275 11,184.25 0.00

42 300910 瑞丰新材 229 10,962.23 0.00

43 605155 西大门 350 10,668.00 0.00

44 300868 杰美特 243 10,517.04 0.00

45 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00

46 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00

47 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00

48 300889 爱克股份 305 9,186.60 0.00

49 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00

50 300908 仲景食品 146 8,824.24 0.00

51 300911 亿田智能 262 8,661.72 0.00

52 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

53 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00

54 300873 海晨股份 176 7,272.32 0.00

55 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

56 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002415 海康威视 18,842,410.20 12.60


2 600276 恒瑞医药 18,642,677.16 12.46

3 300014 亿纬锂能 18,405,145.91 12.30

4 002352 顺丰控股 17,932,691.29 11.99

5 600570 恒生电子 17,439,212.64 11.66

6 600030 中信证券 17,398,941.20 11.63

7 300454 深信服 16,726,436.76 11.18

8 600600 青岛啤酒 16,462,064.80 11.01

9 600585 海螺水泥 15,860,165.00 10.60

10 000858 五 粮 液 15,033,474.90 10.05

11 600887 伊利股份 13,928,723.85 9.31

12 603259 药明康德 12,610,436.90 8.43

13 601012 隆基股份 12,031,935.40 8.04

14 600763 通策医疗 11,470,380.44 7.67

15 002920 德赛西威 11,332,889.18 7.58

16 002475 立讯精密 11,146,074.60 7.45

17 603160 汇顶科技 8,947,561.48 5.98

18 000002 万 科Ａ 8,393,336.00 5.61

19 601318 中国平安 7,805,506.18 5.22

20 300595 欧普康视 7,269,940.00 4.86

21 300750 宁德时代 6,790,083.00 4.54

22 603605 珀莱雅 6,259,613.00 4.18

23 600436 片仔癀 5,241,386.08 3.50

24 300896 爱美客 5,023,503.60 3.36

25 600519 贵州茅台 4,298,353.48 2.87

26 300763 锦浪科技 3,942,884.00 2.64

27 603195 公牛集团 3,719,261.00 2.49

28 688016 心脉医疗 3,241,703.21 2.17

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300014 亿纬锂能 20,881,187.49 13.96

2 600030 中信证券 19,089,338.39 12.76

3 603259 药明康德 18,281,651.00 12.22

4 002920 德赛西威 16,478,430.00 11.02

5 600585 海螺水泥 14,492,985.42 9.69

6 002475 立讯精密 14,240,749.13 9.52

7 601318 中国平安 13,341,918.99 8.92

8 300595 欧普康视 12,374,256.50 8.27

9 603233 大参林 9,307,155.20 6.22

10 000002 万 科Ａ 9,121,477.25 6.10


11 300113 顺网科技 8,985,983.00 6.01

12 603605 珀莱雅 8,762,548.00 5.86

13 603566 普莱柯 7,325,472.00 4.90

14 300896 爱美客 7,297,174.00 4.88

15 300750 宁德时代 7,151,715.00 4.78

16 600588 用友网络 7,130,524.50 4.77

17 603160 汇顶科技 6,570,435.20 4.39

18 603517 绝味食品 6,387,983.12 4.27

19 603345 安井食品 6,282,059.00 4.20

20 002607 中公教育 6,044,609.00 4.04

21 300253 卫宁健康 5,908,523.00 3.95

22 002439 启明星辰 5,894,468.00 3.94

23 603127 昭衍新药 5,688,377.00 3.80

24 600436 片仔癀 5,152,315.00 3.44

25 600036 招商银行 4,621,090.70 3.09

26 603899 晨光文具 4,538,826.00 3.03

27 600600 青岛啤酒 4,490,468.00 3.00

28 603195 公牛集团 3,747,210.00 2.51

29 601658 邮储银行 3,648,327.24 2.44

30 600763 通策医疗 3,595,612.40 2.40

31 300763 锦浪科技 3,530,123.00 2.36

32 000895 双汇发展 3,366,872.47 2.25

33 300034 钢研高纳 3,258,962.50 2.18

34 601012 隆基股份 3,167,418.40 2.12

35 600009 上海机场 3,107,405.70 2.08

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 336,521,167.99

卖出股票的收入（成交）总额 336,014,483.62

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 14,980,500.00 6.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 14,980,500.00 6.08

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 019640 20 国债 10 150,000 14,980,500.00 6.08

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 79,724.05

2 应收证券清算款 336,106.89

3 应收股利 -

4 应收利息 151,518.66

5 应收申购款 12,375.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 579,724.91

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

2,239 59,457.14 108,423,961.28 81.4455% 24,700,564.53 18.5545%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有 8,135,193.13 6.1110%
本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 >100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2017 年 7 月 20 日)基金份额总额 233,241,535.87

本报告期期初基金份额总额 145,087,044.74

本报告期基金总申购份额 42,239,570.22

减：本报告期基金总赎回份额 54,202,089.15

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 133,124,525.81

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，陈军不再担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2020 年 2 月 29 日刊登的《中
银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；李建担任投资总监（权益），详情请参见基金
管理人 2020 年 9 月 24 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》；奚
鹏洲担任投资总监（固定收益），详情请参见基金管理人 2020 年 9 月 24 日刊登的《中银基金管理
有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》；王圣明不再担任副执行总裁，详情请参见基金管理人
2020 年 12 月 31 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，基金托管人根据工作需要，于 2020 年 10 月 9 日，任命杨璋琪先生担任基金托管
人资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为 40,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

广发证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

东吴证券 2 276,501,107.59 41.99% 257,503.70 42.37% -

东方证券 2 249,945,103.50 37.96% 227,774.73 37.48% -

西南证券 1 94,888,412.00 14.41% 88,369.30 14.54% -

中金公司 1 28,013,289.78 4.25% 25,528.53 4.20% -

华创证券 2 6,042,134.19 0.92% 5,627.08 0.93% -

安信证券 1 3,136,419.30 0.48% 2,921.23 0.48% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

广发证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

东吴证券 28,931,189.3 45.38% - - - -
0

东方证券 10,459,022.7 16.41% - - - -
0

西南证券 24,364,326.4 38.22% - - - -
0

中金公司 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-01-17

更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号）

2 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-01-17

更新招募说明书（2020 年第 1 号）

3 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-01-18

2019 年第 4 季度报告

中银基金管理有限公司关于调整旗下基金

4 2020 年春节假期延长期间申购赎回等交易业 中国证监会规定媒介 2020-01-30

务及清算交收安排的提示性公告

中银基金管理有限公司关于新增北京恒天明

5 泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2020-02-05

构的公告

6 中银基金管理有限公司关于使用固有资金投 中国证监会规定媒介 2020-02-06

资本公司旗下权益类基金的公告

7 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-02-26

基金经理变更公告

8 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-02-26

更新招募说明书摘要（2020 年第 2 号）

9 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-02-26

更新招募说明书（2020 年第 2 号）


10 中银基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会规定媒介 2020-02-29

更的公告

11 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金 中国证监会规定媒介 2020-03-26

2019 年年度报告延期披露的提示公告

12 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-04-08

2019 年年度报告

13 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-04-21

2020 年第 1 季度报告

14 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-07-20

2020 年第 2 季度报告

中银基金管理有限公司关于新增中国人寿保

15 险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2020-08-21

公告

16 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-08-28

产品资料概要 2020 年年度更新

17 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-08-31

2020 年中期报告

18 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范 中国证监会规定媒介 2020-09-02

金融诈骗的公告

19 中银基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会规定媒介 2020-09-24

更事宜的公告

20 中银基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会规定媒介 2020-09-24

更事宜的公告

21 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-10-27

2020 年第 3 季度报告

22 中银基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会规定媒介 2020-11-03

联方承销期内承销证券的公告

中银基金管理有限公司关于旗下 51 只公募基

23 金投资范围增加存托凭证并修改基金合同和 中国证监会规定媒介 2020-11-18

托管协议的公告

24 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-11-18

产品资料概要 2020 年重大事项更新

25 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-11-18

更新招募说明书（2020 年第 3 号）

26 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-11-18

托管协议

27 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-11-18

基金合同

中银基金管理有限公司关于新增腾安基金销

28 售（深圳）有限公司为旗下部分基金销售机构 中国证监会规定媒介 2020-11-20

及参加其费率优惠活动的公告

中银基金管理有限公司关于新增鼎信汇金（北

29 京）投资管理有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2020-12-17

构及参加其费率优惠活动的公告


30 中银基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会规定媒介 2020-12-31

更的公告

31 中银基金管理有限公司西南分公司成立公告 中国证监会规定媒介 2020-12-31

32 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2020-12-31

更新招募说明书（2020 年第 4 号）

12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2020-01-01 至 99,288 99,288,232.

机构 1 2020-12-31 ,232.1 - - 16 74.5830%
6

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。

13.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二一年三月三十日
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