创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年06月30日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年08月25日

§1 重要提示及目录

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本

半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度

报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 创金合信沪深300增强

基金主代码 002310

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月31日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 252,519,176.78份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 创金合信沪深300增 创金合信沪深300增

强A 强C

下属分级基金的交易代码 002310 002315

报告期末下属分级基金的份额总额 215,051,880.19份 37,467,296.59份

2.2 基金产品说明

本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法

进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与

投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追

求获得超越标的指数的回报。

本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法

进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与

投资策略 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追

求获得超越标的指数的回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期

存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益

风险收益特征 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基

金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选

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成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

本基金为股票型基金， 本基金为股票型基金，

理论上其预期风险收益 理论上其预期风险收益

水平高于混合型基金、 水平高于混合型基金、

债券型基金和货币市场 债券型基金和货币市场

下属分级基金的风险收益特征 基金。本基金主要投资 基金。本基金主要投资

于标的指数成份股及其 于标的指数成份股及其

备选成份股，具有与标 备选成份股，具有与标

的指数类似的风险收益 的指数类似的风险收益

特征。 特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 梁绍锋 张燕

信息披 联系电话 0755-23838908 0755-83199084

露负责

人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co yan_zhang@cmbchina.com

m

客户服务电话 400-868-0666 95555

传真 0755-25832571 0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com

网址

基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

地点

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日)

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创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C

本期已实现收益 10,466,187.65 922,668.77

本期利润 24,675,050.51 2,326,616.33

加权平均基金份额本期利润 0.1149 0.1300

本期基金份额净值增长率 12.04% 12.07%

3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0067 -0.0006

期末基金资产净值 229,677,363.10 40,254,530.32

期末基金份额净值 1.0680 1.0744

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信沪深300增强A

份额

份额净 净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 率标 率③ 准差④

准差

②

过去一个月 5.21% 0.58% 4.73% 0.64% 0.48% -0.06%

过去三个月 6.73% 0.56% 5.81% 0.59% 0.92% -0.03%

过去六个月 12.04% 0.53% 10.26% 0.54% 1.78% -0.01%

过去一年 20.51% 0.63% 15.51% 0.63% 5.00% -

自基金合同 6.80% 1.16% -2.25% 1.13% 9.05% 0.03%

生效起至今

创金合信沪深300增强C

阶段 份额净 份额 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④

值增长 净值 基准收益 准收益率标

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率① 增长 率③ 准差④

率标

准差

②

过去一个月 5.20% 0.58% 4.73% 0.64% 0.47% -0.06%

过去三个月 6.71% 0.56% 5.81% 0.59% 0.90% -0.03%

过去六个月 12.07% 0.53% 10.26% 0.54% 1.81% -0.01%

过去一年 21.29% 0.63% 15.51% 0.63% 5.78% -

自基金合同 7.44% 1.16% -2.25% 1.13% 9.69% 0.03%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正

式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投

资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况

为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合

信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。

公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投

资理财的亲密伙伴。

报告期内，本公司共发行4只公募基金。截至2017年6月30日，本公司共管理27只公

募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货

币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明

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期限 业年限

任职日期 离任日期

程志田先生，中国国籍，金融

学硕士，2006年7月加入长江

证券股份有限公司任高级研究

经理。2009年7月加入国海证

券股份有限公司任金融工程总

监。2011年7月加入摩根士丹

基金经理 2015-12- 利华鑫基金管理有限公司，于

程志田 、量化投 31 - 10年 2011年11月15日至2013年4月1

资部总监 5日担任大摩深证300基金的基

金经理。2013年9月加入泰康

资产管理有限责任公司任量化

投资总监。2015年5月加入创

金合信基金管理有限公司，现

任量化投资部总监、基金经理

。

庞世恩先生，中国国籍，中国

人民大学理学硕士。2011年7

月加入泰康资产管理有限责任

2016-01- 公司，历任金融工程助理研究

庞世恩 基金经理 08 - 6年 员、金融工程研究经理、金融

工程研究高级经理、金融工程

研究总监、执行投资经理。20

15年9月加入创金合信基金管

理有限公司，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经

理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基

金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关

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法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制

风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，

未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关

法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修

订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控

及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所

有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共7次，为基金在调仓时点因

选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易，未对当天的股票价格产生

冲击。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年上半年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方

面，我们按照量化选股模型进行股票组合构建；另一方面，仓位管理上，我们按照量

化择时模型进行操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A类净值增长率为12.04%,C类净值增长率为12.07%,同期业绩比较

基准收益率为10.26%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在过去的半年里，经济数据超预期。2季度GDP及6月份工业、投资、消费、进出口增

长均超预期，工业生产延续强势，收入回升支撑消费，企业盈利改善。目前CPI水平较

低，因为通胀引发货币政策收紧的可能性很小。经历了过去两年市场调整，当前股市

估值略偏低；增量资金进场意愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的

约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值

及净值计算的复核责任。

本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基

金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人

士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有

多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合

规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存

在任何重大利益冲突。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基

金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申

购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的

行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方

面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等

内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 12,878,018.32 11,077,737.55

结算备付金 1,464,091.55 88,701.48

存出保证金 119,709.95 3,768.48

交易性金融资产 256,198,402.87 198,542,580.46

其中：股票投资 256,198,402.87 198,542,580.46

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 114,362.83 -

应收利息 3,310.08 11,774.86

应收股利 - -

应收申购款 5,411.74 5,491.76

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 270,783,307.34 209,730,054.59

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 - -

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交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 230,942.70 -

应付赎回款 24,572.74 3,054.09

应付管理人报酬 165,589.15 41,472.39

应付托管费 20,698.67 5,184.04

应付销售服务费 2,421.25 727.61

应付交易费用 332,711.65 233,444.07

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 74,477.76 40,000.23

负债合计 851,413.92 323,882.43

所有者权益：

实收基金 252,519,176.78 219,660,945.77

未分配利润 17,412,716.64 -10,254,773.61

所有者权益合计 269,931,893.42 209,406,172.16

负债和所有者权益总计 270,783,307.34 209,730,054.59

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额252,519,176.78份，其中下属A类基金

份额215,051,880.19份，C类基金份额37,467,296.59份。下属A类基金份额净值

1.0680元，C类基金份额净值1.0744元。

6.2 利润表

会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期2017年01月01日至 上年度可比期间

项目 2017年06月30日 2016年01月01日至2016年06

月30日

一、收入 29,680,123.68 -998,548.02

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1.利息收入 53,418.29 2,791.14

其中：存款利息收入 53,073.14 2,791.14

债券利息收入 22.79 0.00

资产支持证券利息收 - 0.00

入

买入返售金融资产收 322.36 0.00

入

其他利息收入 - 0.00

2.投资收益（损失以“-”填 14,004,463.19 -785,763.09

列）

其中：股票投资收益 12,122,859.83 -885,933.11

基金投资收益 - 0.00

债券投资收益 7,517.21 0.00

资产支持证券投资收 - 0.00

益

贵金属投资收益 - 0.00

衍生工具收益 - 0.00

股利收益 1,874,086.15 100,170.02

3.公允价值变动收益（损失 15,612,810.42 -216,468.26

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 9,431.78 892.19

填列

减：二、费用 2,678,456.84 139,305.97

1．管理人报酬 919,875.63 35,160.37

2．托管费 114,984.53 4,394.97

3．销售服务费 8,919.16 2,232.98

4．交易费用 1,546,686.77 62,014.18

5．利息支出 - 0.00

其中：卖出回购金融资产支 - 0.00

出

第13页，共61页

6．其他费用 87,990.75 35,503.47

三、利润总额（亏损总额以 27,001,666.84 -1,137,853.99

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 27,001,666.84 -1,137,853.99

号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日至2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 219,660,945.7 -10,254,773.6 209,406,172.16

值) 7 1

二、本期经营活动产生的基 - 27,001,666.84 27,001,666.84

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 32,858,231.01 665,823.41 33,524,054.42

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 42,251,522.08 704,531.29 42,956,053.37

2.基金赎回款 -9,393,291.07 -38,707.88 -9,431,998.95

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列

）

五、期末所有者权益（基金 252,519,176.7 17,412,716.64 269,931,893.42

净值） 8

上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第14页，共61页

一、期初所有者权益(基金净 10,000,000.00 400.00 10,000,400.00

值)

二、本期经营活动产生的基 - -1,137,853.99 -1,137,853.99

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 75,317.70 -11,495.28 63,822.42

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 861,524.05 -111,455.18 750,068.87

2.基金赎回款 -786,206.35 99,959.90 -686,246.45

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列

）

五、期末所有者权益（基金 10,075,317.70 -1,148,949.27 8,926,368.43

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

苏彦祝 黄越岷 安兆国

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监

督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第3045号《关于准予创金合信

沪深300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限

公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起式

证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首

次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，已经普华永道中天会

计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1504号验资报告予以验证。经

向中国证监会备案，《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于

2015年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份

额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份

有限公司(以下简称"招商银行")。

第15页，共61页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起式证

券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票

（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国

债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、

中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、

银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：

沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－

基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券

投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指

引》、《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附

注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务

操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财

务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财

税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

第16页，共61页

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营

业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用

基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来

利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以

内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年

(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳

税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳

税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 关联方与本基金的关系

创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构

券”)

深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第17页，共61页

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日至2017年0 2016年01月01日至2016年

关联方名称 6月30日 06月30日

占当期股票成 成交金 占当期股票成

成交金额 交总额的比例( 额 交总额的比例(

%) %)

第一创业证券股份有限公 1,083,28 35,252

司 8,406.25 69.67 ,486.8 72.15

4

6.4.8.1.2 债券交易

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日至2017年06 2016年01月01日至2016

关联方名称 月30日 年06月30日

债券买 占当期债券买卖 成交 占当期债券买卖

卖成交 成交总额的比例 金额 成交总额的比例

金额 (%) (%)

第一创业证券股份有限公 267,540 100.00 - -

司 .00

6.4.8.1.3 债券回购交易

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日至2017年06 2016年01月01日至2016

关联方名称 月30日 年06月30日

债券回 占当期债券回购 成交 占当期债券回购

购成交 成交总额的比例 金额 成交总额的比例

金额 (%) (%)

第一创业证券股份有限公 1,000,0 100.00 - -

司 00.00

第18页，共61页

6.4.8.1.4 权证交易

本基金于本期末及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日

当期 占当期佣金总 期末应付 占期末应付佣金

佣金 量的比例(%) 佣金余额 总额的比例(%)

第一创业证券股份有限公司 350,1 54.33 212,397. 63.84

33.59 78

上年度可比期间

关联方名称 2016年01月01日至2016年06月30日

当期 占当期佣金总 期末应付 占期末应付佣金

佣金 量的比例(%) 佣金余额 总额的比例(%)

第一创业证券股份有限公司 25,48 66.98 4,137.15 24.78

2.05

注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证

券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

场信息服务等。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201

7年06月30日 6年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 919,875.63 35,160.37

其中：支付销售机构的客户维护费 3,268.33 309.10

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提。管理费的计算方法如

下：

H＝E×0.80%÷当年天数

第19页，共61页

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人

双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内

从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 114,984.53 4,394.97

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人

双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内

从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各 本期

关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日

创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 合计

创金合信基金 - 6,895.22 6,895.22

合计 - 6,895.22 6,895.22

获得销售服务费的各 上年度可比期间

关联方名称 2016年01月01日至2016年06月30日

创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 合计

创金合信基金 - 2,158.42 2,158.42

第20页，共61页

合计 - 2,158.42 2,158.42

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.1%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基

金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基

金前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

创金合信沪深300增强A

份额单位：份

本期 上年度可比期

2017年01月01 间

项目 日至2017年06 2016年01月01

月30日 日至2016年06

月30日

基金合同生效日（2015年12月31日）持有的基金 5,000,000.00 5,000,000.00

份额

报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.33% 99.55%

创金合信沪深300增强C

份额单位：份

本期 上年度可比期

2017年01月01 间

项目 日至2017年06 2016年01月01

月30日 日至2016年06

月30日

第21页，共61页

基金合同生效日（2015年12月31日）持有的基金 5,000,000.00 5,000,000.00

份额

报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 13.34% 98.96%

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016

关联方名称 年06月30日 年06月30日

期末余额 当期利息 期末余额 当期利息收

收入 入

招商银行股份有限公司活期存款 12,878,01 40,991.9 448,011. 2,412.09

8.32 8 01

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票

代码 名称 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 说明

第22页，共61页

认购 通日 受限 价格 估值 成本 估值

日 类型 单价 总额 总额

00287 长缆 2017- 2017- 新发 23,66 23,66

9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 0.26 0.26-

受限

00288 金龙 2017- 2017- 新发 18,38 18,38

2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 9.20 9.20-

受限

60393 睿能 2017- 2017- 新发 17,31 17,31

3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 1.40 1.40-

受限

60330 旭升 2017- 2017- 新发 15,21 15,21

5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 2.26 2.26-

受限

30067 国科 2017- 2017- 新发 10,65 10,65

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 9.36 9.36-

受限

60333 百达 2017- 2017- 新发 9,620 9,620

1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 .37 .37-

受限

60361 君禾 2017- 2017- 新发 7,429 7,429

7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 832 .76 .76-

受限

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量 成本 估值 说明

单价 单价 总额 总额

60198 中国 2017- 重大 377,2 2,785 2,342

9 重工 05-31 事项 6.21 - - 00 ,490. ,412.-

停牌 65 00

30026 尔康 2017- 重大 11.46 - - 162,8 2,165 1,865-

第23页，共61页

7 制药 05-10 事项 00 ,652. ,688.

停牌 00 00

60108 中国 2017- 重大 66,60 1,228 1,484

8 神华 06-05 事项 22.29 - - 0 ,333. ,514.-

停牌 62 00

60060 云赛 2017- 重大 2017- 49,50 364,3 371,7

2 智联 06-22 事项 7.51 07-04 7.80 0 82.00 45.00-

停牌

60048 信威 2016- 重大 21,00 339,5 313,9

5 集团 12-26 事项 14.95 - - 0 18.84 50.00-

停牌

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

中属于第一层次的余额为249,717,811.26元，属于第二层次的余额为6,480,591.61元，

无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次198,127,715.46元，第二层次

第24页，共61页

414,865.00元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停

时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日

期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券

公允价值应属第二层次还是第三层次。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价

值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 256,198,402.87 94.61

其中：股票 256,198,402.87 94.61

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

第25页，共61页

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 14,342,109.87 5.30

7 其他各项资产 242,794.60 0.09

8 合计 270,783,307.34 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,466,724.00 4.99

C 制造业 62,389,160.58 23.11

D 电力、热力、燃气及水 6,713,340.00 2.49

生产和供应业

E 建筑业 11,217,714.00 4.16

F 批发和零售业 4,378,208.00 1.62

G 交通运输、仓储和邮政 5,550,824.00 2.06

业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 3,759,234.86 1.39

技术服务业

J 金融业 86,968,470.10 32.22

K 房地产业 3,911,665.00 1.45

L 租赁和商务服务业 1,533,094.00 0.57

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 4,492,796.00 1.66

管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

第26页，共61页

R 文化、体育和娱乐业 2,725,548.00 1.01

S 综合 - -

合计 207,106,778.54 76.73

-

7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,877,272.00 1.44

C 制造业 19,279,675.33 7.14

D 电力、热力、燃气及水 1,414,740.00 0.52

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 11,261,642.00 4.17

G 交通运输、仓储和邮政 1,435,700.00 0.53

业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 5,061,957.00 1.88

技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 5,030,937.00 1.86

L 租赁和商务服务业 1,515,341.00 0.56

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 214,360.00 0.08

S 综合 - -

第27页，共61页

合计 49,091,624.33 18.19

-

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600519 贵州茅台 20,200 9,531,370.00 3.53

2 601318 中国平安 183,600 9,108,396.00 3.37

3 601628 中国人寿 336,600 9,081,468.00 3.36

4 601398 工商银行 1,664,400 8,738,100.00 3.24

5 600104 上汽集团 251,500 7,809,075.00 2.89

6 601668 中国建筑 754,000 7,298,720.00 2.70

7 000651 格力电器 168,300 6,928,911.00 2.57

8 600030 中信证券 355,400 6,048,908.00 2.24

9 000725 京东方Ａ 1,362,000 5,665,920.00 2.10

10 601006 大秦铁路 661,600 5,550,824.00 2.06

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

www.cjhxfund.com

网站

的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值占基

序号 股票代码 股票名称 数量 期末公允价值 金资产净值比

例(%)

1 601898 中煤能源 659,400 3,877,272.00 1.44

2 000046 泛海控股 443,300 3,870,009.00 1.43

3 600998 九州通 165,200 3,561,712.00 1.32

4 603077 和邦生物 595,500 3,031,095.00 1.12

5 000898 鞍钢股份 484,200 2,740,572.00 1.02

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

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的半年度报告正文。

第28页，共61页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 601628 中国人寿 12,706,443.16 6.07

2 600900 长江电力 11,890,561.00 5.68

3 600999 招商证券 11,012,369.51 5.26

4 600837 海通证券 10,066,696.00 4.81

5 601318 中国平安 9,936,453.84 4.75

6 000651 格力电器 9,587,422.00 4.58

7 600519 贵州茅台 8,647,250.43 4.13

8 601006 大秦铁路 8,567,706.00 4.09

9 000069 华侨城Ａ 8,269,531.86 3.95

10 600741 华域汽车 8,246,160.00 3.94

11 000333 美的集团 8,161,386.00 3.90

12 600016 民生银行 8,028,231.00 3.83

13 600023 浙能电力 7,857,858.00 3.75

14 600030 中信证券 7,835,218.00 3.74

15 601668 中国建筑 7,768,062.00 3.71

16 600309 万华化学 7,512,804.00 3.59

17 601899 紫金矿业 7,298,888.00 3.49

18 601398 工商银行 7,264,393.00 3.47

19 600637 东方明珠 7,039,398.78 3.36

20 000157 中联重科 6,893,383.00 3.29

21 601607 上海医药 6,838,974.71 3.27

22 600104 上汽集团 6,767,258.00 3.23

23 600208 新湖中宝 6,612,685.00 3.16

24 601186 中国铁建 6,529,710.00 3.12

25 000063 中兴通讯 6,052,678.22 2.89

26 000725 京东方Ａ 5,968,267.00 2.85

第29页，共61页

27 000156 华数传媒 5,909,542.99 2.82

28 600362 江西铜业 5,861,270.05 2.80

29 601800 中国交建 5,823,341.00 2.78

30 600585 海螺水泥 5,803,177.00 2.77

31 600377 宁沪高速 5,781,531.68 2.76

32 601567 三星医疗 5,773,830.58 2.76

33 000425 徐工机械 5,636,733.00 2.69

34 600031 三一重工 5,562,983.87 2.66

35 601688 华泰证券 5,548,655.00 2.65

36 000938 紫光股份 5,358,612.66 2.56

37 000858 五粮液 5,344,802.83 2.55

38 600188 兖州煤业 5,321,751.73 2.54

39 000776 广发证券 5,106,701.96 2.44

40 002181 粤传媒 5,002,986.00 2.39

41 601225 陕西煤业 4,981,292.00 2.38

42 601088 中国神华 4,956,945.00 2.37

43 000046 泛海控股 4,949,954.82 2.36

44 601958 金钼股份 4,826,452.00 2.30

45 002093 国脉科技 4,806,307.29 2.30

46 600028 中国石化 4,804,434.00 2.29

47 002415 海康威视 4,789,617.52 2.29

48 600739 辽宁成大 4,767,943.00 2.28

49 002152 广电运通 4,628,139.00 2.21

50 600180 瑞茂通 4,563,877.73 2.18

51 002736 国信证券 4,543,451.70 2.17

52 600873 梅花生物 4,527,270.00 2.16

53 601669 中国电建 4,227,124.00 2.02

注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第30页，共61页

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 601318 中国平安 13,536,338.67 6.46

2 600900 长江电力 12,004,055.97 5.73

3 601688 华泰证券 8,472,170.00 4.05

4 600837 海通证券 8,359,523.00 3.99

5 000063 中兴通讯 8,233,070.22 3.93

6 600999 招商证券 8,212,556.00 3.92

7 600309 万华化学 8,016,921.80 3.83

8 600741 华域汽车 7,666,856.48 3.66

9 600362 江西铜业 7,558,692.73 3.61

10 000651 格力电器 7,463,481.57 3.56

11 600208 新湖中宝 6,959,138.00 3.32

12 600016 民生银行 6,508,580.00 3.11

13 600585 海螺水泥 6,178,392.04 2.95

14 600023 浙能电力 6,107,675.00 2.92

15 601088 中国神华 6,062,944.00 2.90

16 601607 上海医药 6,062,543.30 2.90

17 601186 中国铁建 5,998,704.00 2.86

18 600873 梅花生物 5,784,015.00 2.76

19 002736 国信证券 5,721,055.51 2.73

20 000333 美的集团 5,700,649.17 2.72

21 600031 三一重工 5,642,425.00 2.69

22 600373 中文传媒 5,575,711.00 2.66

23 601225 陕西煤业 5,532,566.00 2.64

24 601989 中国重工 5,371,269.96 2.57

25 600739 辽宁成大 4,994,673.00 2.39

26 601668 中国建筑 4,845,452.00 2.31

27 000938 紫光股份 4,824,620.73 2.30

28 601669 中国电建 4,761,746.00 2.27

29 601628 中国人寿 4,708,171.58 2.25

第31页，共61页

30 600030 中信证券 4,654,408.00 2.22

31 601958 金钼股份 4,649,398.50 2.22

32 000069 华侨城Ａ 4,605,029.00 2.20

33 000002 万 科Ａ 4,601,386.86 2.20

34 601800 中国交建 4,566,526.24 2.18

35 002152 广电运通 4,429,920.00 2.12

36 600104 上汽集团 4,414,791.78 2.11

37 600377 宁沪高速 4,403,681.00 2.10

38 601006 大秦铁路 4,277,214.00 2.04

39 600028 中国石化 4,257,640.00 2.03

40 600519 贵州茅台 4,208,021.63 2.01

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 794,188,130.75

卖出股票的收入（成交）总额 764,267,978.59

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第32页，共61页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 2016年8月22日，全国股转系统下发《关于对中信证券股份有限公司采取出具

责令改正自律监管措施的决定》，认定 2016年5月底以前，中信证券在投资者适当性

管理过程中，未依据委托代理协议签署日前一交易日日终的投资者名下证券类资产市

值判断适当性，而是错误根据投资者临拒办理业务权限开通手续时点的实时资产市值，

为506户不符合要求的投资者账户开通全国股转系统合格投资者权限，决定对其釆取责

令改正的自律监管措施。

2017年2月8日，深圳证监局下发《关于对中信证券股份有限公司采取责令增加内部

合规检查次数措施的决定》，认定中信证券北京好运街营业部未经公司审批同意擅自

在公司官网和"券商中国"微信公众号发布 "2016年双11活动宣传推介材料"，宣传推介

材料部分表述片面强调收益，采取责令增加内部合规检查次数的监督管理措施。

2017年5月24日,中信证券股份有限公司（下称"中信证券"，股票代码：600030）收

到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号），认定公司违反了《证

券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告[2011]31号）第第十一条"对未按照要求

提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时

间连续计算不足半年""证券公司不得向其融资、融券"的规定，构成《证券公司监督管

理条例》第八十四条第（七）项"未按照规定与客户签订业务合同"所述行为，并责令

改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币

308,279,248.90元罚款；同时对笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币10万元罚

款。

本基金投研人员分析认为，在监管机构的指导下，中信证券持续完善相关内控机制，

并且承诺将进一步加强日常经营管理，依法合规地开展各项业务。目前公司的经营情

况正常，另外罚款对业绩影响有限。该公司作为证券行业龙头之一，目前估值处于底

部区域，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资

授权范围内，经正常投资决策程序对中信证券进行了投资。

7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的

情况。

第33页，共61页

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 119,709.95

2 应收证券清算款 114,362.83

3 应收股利 -

4 应收利息 3,310.08

5 应收申购款 5,411.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 242,794.60

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的基 占总 占总

级别 数(户 金份额 份额 份额

) 持有份额 比例( 持有份额 比例(

%) %)

第34页，共61页

创金

合信 213,926,231.1

沪深3 167 1,287,735.81 7 99.48 1,125,649.02 0.52

00增

强A

创金

合信

沪深3 229 163,612.65 36,350,530.13 97.02 1,116,766.46 2.98

00增

强C

合计 385 655,893.97 250,276,761.3 99.11 2,242,415.48 0.89

0

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比

份） 例(%)

创金合信沪深30 6,821.16 -

0增强A

基金管理人所有从业人员 创金合信沪深30

持有本基金 0增强C 158,670.17 0.42

合计 165,491.33 0.07

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

创金合信沪深300 0.00

本公司高级管理人员、基金投资 增强A

和研究部门负责人持有本开放式 创金合信沪深300 0~10

基金 增强C

合计 0~10

本基金基金经理持有本开放式基 创金合信沪深300 0.00

金 增强A

创金合信沪深300 0.00

第35页，共61页

增强C

合计 -

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

发

起

持有份 发起份 份

额占基 额占基 额

项目 持有份额总数 金总份 发起份额总数 金总份 承

额比例( 额比例(诺

%) %) 持

有

期

限

基金管理人固有资金 10,000,000.0 3.96 10,000,000.0 3.96 36

0 0 月

基金管理人高级管理人- - - - -

员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.0 3.96 10,000,000.0 3.96 -

0 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C

基金合同生效日(2015年12月31 5,000,000.00 5,000,000.00

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 214,235,996.89 5,424,948.88

本报告期期间基金总申购份额 1,168,642.28 41,082,879.80

减：本报告期期间基金总赎回份 352,758.98 9,040,532.09

第36页，共61页

额

本报告期期间基金拆分变动份额 - -

（份额减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 215,051,880.19 37,467,296.59

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或

处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期 占当期备

券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总注

交总额 量的比

比例(% 例(%)

第37页，共61页

)

中信期货 1 - 0.00 - 0.00 -

光大证券 2 471,590,504.73 30.33 294,316.4 45.67 -

6

第一创业证券 2 1,083,288,406.2 69.67 350,133.5 54.33 -

5 9

注：交易单元的选择标准和程序：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量

的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报

告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金

运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交

易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经

营机构签订交易单元租用协议。

本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

债券成 债券回 权证交 基金交

券商名称 成交 交总量 成交 购交易 成交 易成交 成交 易成交

金额 的比例 金额 成交总 金额 总额的 金额 总额的

(%) 额的比 比例(% 比例(%

例(%) ) )

中信期货 - 0.00 - 0.00 - - - -

光大证券 - 0.00 - 0.00 - - - -

267, 1,000

第一创业证券 540. 100.00 ,000. 100.00- - - -

00 00

第38页，共61页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例 份额

者序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比(

类号 超过20%

别 的时间区 %)

间

机 20170101 166,822,020.6 166,822,020.6

构 1 -2017063 4 0.00 0.00 4 66.06

0

产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：

1、大额申购风险

在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；

（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响；

（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作；

（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。

第39页，共61页

创金合信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

第40页，共61页
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