国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

5 托管人报告......12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......14

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4报表附注......16

7 投资组合报告......41

7.1期末基金资产组合情况......41

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

7.12 投资组合报告附注......46

8 基金份额持有人信息......47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47

9 开放式基金份额变动......47

10 重大事件揭示......48

10.1 基金份额持有人大会决议......48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

10.4 基金投资策略的改变......48

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8 其他重大事件......50

11 影响投资者决策的其他重要信息......51

12 备查文件目录......52

12.1 备查文件目录......52

12.2 存放地点......52

12.3 查阅方式......52

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国联安鑫禧混合

基金主代码 002365

交易代码 002365

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月3日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 774,790,099.86份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国联安鑫禧混合A 国联安鑫禧混合C

下属分级基金的交易代码 002365 002366

报告期末下属分级基金的份额总额 746,558,055.31份 28,232,044.55份

2.2基金产品说明

投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的

利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金

类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、

债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提

下，形成大类资产的配置方案。

在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以

及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资

投资策略 产配置。

在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：

1）信用等级高、流动性好；

2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债

券；

3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模

型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；

4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有

一定下行保护的可转换债券。

业绩比较基准 沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％

风险收益特征 较高预期风险、较高预期收益

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 国联安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

司

姓名 陆康芸 朱萍

信息披露 联系电话 021-38992806 021-61618888

负责人 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.co

m Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528

传真 021-50151582 021-63602540

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 上海市中山东一路12号

陆家嘴环路1318号9楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 上海市中山东一路12号

陆家嘴环路1318号9楼

邮政编码 200121 200120

法定代表人 庹启斌 高国富

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com 或

www.vip-funds.com

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

1318号9楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

1318号9楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

国联安鑫禧混合A 国联安鑫禧混合C

本期已实现收益 10,528,253.68 286,051.48

本期利润 30,663,540.88 1,611,591.55

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加权平均基金份额本期利润 0.0399 0.0345

本期加权平均净值利润率 3.83% 3.35%

本期基金份额净值增长率 3.91% 3.73%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

国联安鑫禧混合A 国联安鑫禧混合C

期末可供分配利润 35,629,727.18 1,116,616.77

期末可供分配基金份额利润 0.0477 0.0396

期末基金资产净值 794,365,782.93 29,804,887.56

期末基金份额净值 1.064 1.056

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

国联安鑫禧混合A 国联安鑫禧混合C

基金份额累计净值增长率 6.40% 5.60%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫禧混合A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 1.53% 0.13% 2.56% 0.33% -1.03% -0.20%

过去三个月 2.11% 0.12% 3.11% 0.31% -1.00% -0.19%

过去六个月 3.91% 0.11% 5.51% 0.29% -1.60% -0.18%

过去一年 4.62% 0.10% 8.90% 0.34% -4.28% -0.24%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 6.40% 0.09% 13.51% 0.46% -7.11% -0.37%

效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

国联安鑫禧混合C

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

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② 准差④

过去一个月 1.54% 0.12% 2.56% 0.33% -1.02% -0.21%

过去三个月 2.03% 0.12% 3.11% 0.31% -1.08% -0.19%

过去六个月 3.73% 0.10% 5.51% 0.29% -1.78% -0.19%

过去一年 4.04% 0.09% 8.90% 0.34% -4.86% -0.25%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 5.60% 0.08% 13.51% 0.46% -7.91% -0.38%

效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年2月3日至2017年6月30日）

国联安鑫禧混合A

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数*50%+上证国债指数*50%；

2、本基金基金合同于2016年2月3日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，

本基金建仓期结束距本报告期末不满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 第8页共52页

于所列数字。

国联安鑫禧混合C

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数*50%+上证国债指数*50%；

2、本基金基金合同于2016年2月3日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，

本基金建仓期结束距本报告期末不满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理四十二只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

侯慧娣女士，理学硕士。2006年3

月至2006年7月在国泰君安证券

研究所从事国内债券市场数据分

本基金基金经 析与处理；2006年7月至2008年

理、兼任国联 10月在世商软件（上海）有限公

安货币市场证 司从事债券分析；2009年12月至

券投资基金基 2012年9月在国信证券股份有限

金经理、国联 公司经济研究所从事债券和固定

安睿祺灵活配 收益分析；2012年9月至2015年

置混合型证券 6 月在德邦基金管理有限公司固

投资基金基金 定收益部从事研究和管理工作，期

经理、国联安 间曾担任基金经理和固定收益部

侯慧娣 鑫盛混合型证 2016-03-1 - 10年（自 副总监。2015年6月加入国联安

券投资基金基 5 2007年） 基金管理有限公司，2015年12月

金经理、国联 起任国联安睿祺灵活配置混合型

安鑫利混合型 证券投资基金基金经理、国联安货

证券投资基金 币市场证券投资基金基金经理。

基金经理、国 2016年3月起兼任国联安鑫禧灵

联安睿利定期 活配置混合型证券投资基金基金

开放混合型证 经理。2016年12月起兼任国联安

券投资基金基 鑫盛混合型证券投资基金基金经

金经理。 理。2016年12月起兼任国联安鑫

利混合型证券投资基金基金经理。

2016年12月起兼任国联安睿利定

期开放混合型证券投资基金基金

经理。

王超伟 本基金基金经 2016-02-1 - 9年（自-

理助理 7 2008年起）

吕中凡 本基金基金经 2016-03-0 - 6年（自-

理助理 2 2011年起）

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限；

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本 第10页共52页

基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾今年上半年，一季度，由于国内央行货币政策较以往的定位更为稳健，一季度末的MPA考

核使资金的紧平衡成为常态，社会融资总量和房地产投资增速的超预期都压制了债券市场的表现。

二季度，PPI见顶回落，CPI二季度对债市制约有限。货币外流压力尚存但风险可控。财政存款投放，

资金面不紧不松。在金融监管强化，金融去杠杆出现一定成效后，6月后货币政策也没有走向更紧。

国债和信用债收益率在达到前期高点后，都出现了一定程度上的回落。

考虑到保持基金净值增长率的平稳性，在基本配置上本基金股票维持了较低的仓位，积极参与了新股申购，将富余的资金适当的配置在了高流动性债券，取得了一定的基础性收益。同时，考虑到产能过剩行业的公司债券债务负担逐渐加重，降低了持仓中信用资质偏弱的债券比重。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安鑫禧混合A的份额净值增长率为3.91%，同期业绩比较基准收益率为5.51%；

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国联安鑫禧混合C的份额净值增长率为3.73%，同期业绩比较基准收益率为5.51%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，防风险，去杠杆，成为国内金融政策的主基调。在这一背景下，债券市场整体性牛市

的格局较难形成。股票市场虽然存在结构性机会，但仍难能看到系统性机会。所以本基金还是继续延续之前的投资思路，严格控制股票仓位，争取在债券市场上找到确定性机会，积极参与新股申购，追求较为稳定的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。

基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2 以上多数票通过，数量策略部、

研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 第12页共52页

同、托管协议的规定，对国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 2,439,177.34 12,850,598.78

结算备付金 2,979,798.71 1,938,592.37

存出保证金 76,833.60 44,637.13

交易性金融资产 6.4.7.2 590,528,258.89 895,309,752.94

其中：股票投资 66,631,571.09 83,347,781.64

基金投资 - -

债券投资 523,896,687.80 811,961,971.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 218,384,847.57 -

应收证券清算款 34,074.31 30,008,333.92

应收利息 6.4.7.5 10,465,849.85 17,451,909.25

应收股利 - -

应收申购款 11,300.00 53,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 824,920,140.27 957,656,824.39

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 10,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 82,181.11 88,988.07

应付管理人报酬 404,363.56 492,931.81

应付托管费 67,393.95 82,155.30

应付销售服务费 13,180.69 51,735.92

应付交易费用 6.4.7.7 34,479.64 43,387.63

应交税费 - -

应付利息 - 1,333.34

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 147,870.83 230,000.00

负债合计 749,469.78 10,990,532.07

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 774,790,099.86 925,150,351.06

未分配利润 6.4.7.10 49,380,570.63 21,515,941.26

所有者权益合计 824,170,670.49 946,666,292.32

负债和所有者权益总计 824,920,140.27 957,656,824.39

注：报告截止2017年6月30日，基金份额净值1.064元，基金份额总额774,790,099.86份。

6.2利润表

会计主体：国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年2月3日（基

2017年6月30日 金合同生效日）至2016

年6月30日

一、收入 35,796,180.19 19,179,706.43

1.利息收入 16,378,276.59 12,063,702.22

其中：存款利息收入 6.4.7.11 529,836.40 1,867,853.88

债券利息收入 14,244,415.27 10,178,562.85

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,604,024.92 17,285.49

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,045,913.69 784,027.18

其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,873,011.19 1,336,448.59

基金投资收益 - -

第14页共52页

债券投资收益 6.4.7.13 -15,457,986.85 -843,518.52

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 539,061.97 291,097.11

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 21,460,827.27 6,313,022.43

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,990.02 18,954.60

减：二、费用 3,521,047.76 4,596,094.61

1．管理人报酬 2,534,588.55 2,118,838.47

2．托管费 422,431.51 353,139.77

3．销售服务费 121,390.48 295,431.48

4．交易费用 6.4.7.18 248,170.84 45,355.92

5．利息支出 18,032.29 1,597,435.59

其中：卖出回购金融资产支出 18,032.29 1,597,435.59

6．其他费用 6.4.7.19 176,434.09 185,893.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 32,275,132.43 14,583,611.82

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,275,132.43 14,583,611.82

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 925,150,351.06 21,515,941.26 946,666,292.32

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 32,275,132.43 32,275,132.43

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -150,360,251.20 -4,410,503.06 -154,770,754.26

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 476,321.33 21,217.91 497,539.24

2.基金赎回款 -150,836,572.53 -4,431,720.97 -155,268,293.50

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

第15页共52页

填列）

五、期末所有者权益（基 774,790,099.86 49,380,570.63 824,170,670.49

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 236,601,133.48 - 236,601,133.48

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 14,583,611.82 14,583,611.82

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 634,945,398.02 118,652.58 635,064,050.60

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 808,647,203.88 822,109.49 809,469,313.37

2.基金赎回款 -173,701,805.86 -703,456.91 -174,405,262.77

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 871,546,531.50 14,702,264.40 886,248,795.90

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1809号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年2月3日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为236,601,133.48份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金于2016年1月25日至2016年1月29日募集，募集期间净认购资金人民币236,578,216.42

元，认购资金在募集期间产生的利息人民币22,917.06元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份

第16页共52页

额合计236,601,133.48份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具

了毕马威华振验字第1600093号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋上证国债指数×50%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的

《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计

准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状

况、2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年

第17页共52页

1月1日至2017年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。本基金编制财务报表采用的货币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项和其他金融负债。

本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融

负债)

本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

—应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

—其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

—金融所转移金融资产的账面价值

—结转因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

第18页共52页

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

第19页共52页

6.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

收入是本基金在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

第20页共52页

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

6.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每

次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%，若《基金合同》

生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基

金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称“《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”)，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额 第21页共52页

净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理

标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生过会计差错。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券

投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局

关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财

政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 第22页共52页

及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称”营改增”)试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为

缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收

入免征增值税。

2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品（含公开募集证

券投资基金）过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），继续按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂

免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (f) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

第23页共52页

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,439,177.34

定期存款 -

其他存款 -

合计 2,439,177.34

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 49,347,910.74 66,631,571.09 17,283,660.35

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 239,799,703.83 235,965,987.80 -3,833,716.03

债券 银行间市场 290,126,420.86 287,930,700.00 -2,195,720.86

合计 529,926,124.69 523,896,687.80 -6,029,436.89

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 579,274,035.43 590,528,258.89 11,254,223.46

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本报告期末（2017年6月30日）本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

银行间市场 138,384,847.57 -

交易所市场 80,000,000.00 -

合计 218,384,847.57 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末（2017年6月30日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

第24页共52页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 22,353.83

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,340.90

应收债券利息 10,345,300.99

应收买入返售证券利息 96,819.63

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 34.50

合计 10,465,849.85

注：此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本报告期末（2017年6月30日）本基金未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 29,267.38

银行间市场应付交易费用 5,212.26

合计 34,479.64

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

其他应付款 -

审计费 39,671.58

信息披露费 108,199.25

合计 147,870.83

6.4.7.9实收基金

第25页共52页

国联安鑫禧混合A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 848,396,526.86 848,396,526.86

本期申购 27,222.03 27,222.03

本期赎回（以“-”号填列） -101,865,693.58 -101,865,693.58

本期末 746,558,055.31 746,558,055.31

注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

国联安鑫禧混合C

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 76,753,824.20 76,753,824.20

本期申购 449,099.30 449,099.30

本期赎回（以“-”号填列） -48,970,878.95 -48,970,878.95

本期末 28,232,044.55 28,232,044.55

注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

国联安鑫禧混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 28,612,092.29 -8,498,674.17 20,113,418.12

本期利润 10,528,253.68 20,135,287.20 30,663,540.88

本期基金份额交易产生的 -3,510,618.79 541,387.41 -2,969,231.38

变动数

其中：基金申购款 1,167.46 357.05 1,524.51

基金赎回款 -3,511,786.25 541,030.36 -2,970,755.89

本期已分配利润 - - -

本期末 35,629,727.18 12,178,000.44 47,807,727.62

国联安鑫禧混合C

第26页共52页

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,167,260.77 -764,737.63 1,402,523.14

本期利润 286,051.48 1,325,540.07 1,611,591.55

本期基金份额交易产生的 -1,336,695.48 -104,576.20 -1,441,271.68

变动数

其中：基金申购款 15,733.42 3,959.98 19,693.40

基金赎回款 -1,352,428.90 -108,536.18 -1,460,965.08

本期已分配利润 - - -

本期末 1,116,616.77 456,226.24 1,572,843.01

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 516,307.15

定期存款利息收入 0.00

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,948.95

其他 580.30

合计 529,836.40

注：此处其他列示的是直销申购款利息和交易保证金利息。

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 94,449,803.23

减：卖出股票成本总额 81,576,792.04

买卖股票差价收入 12,873,011.19

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -15,457,986.85

债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

第27页共52页

合计 -15,457,986.85

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 865,622,339.52

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 864,627,908.24

成本总额

减：应收利息总额 16,452,418.13

买卖债券差价收入 -15,457,986.85

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 539,061.97

基金投资产生的股利收益 -

合计 539,061.97

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 21,460,827.27

——股票投资 14,322,388.24

——债券投资 7,138,439.03

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

第28页共52页

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 21,460,827.27

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 2,913.87

转换费收入 76.15

合计 2,990.02

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 240,437.09

银行间市场交易费用 7,733.75

合计 248,170.84

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 108,199.25

银行划款手续费 9,563.26

账户维护费 18,000.00

其他 1,000.00

合计 176,434.09

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

第29页共52页

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人

国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日（基金合同生效日）

至2016年6月30日

关联方名称

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

国泰君安 114,926,697.65 80.35% 31,279,995.42 100.00%

6.4.10.1.2权证交易

本报告期内，本基金与关联方无权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日（基金合同生效日）

关联方名称

至2016年6月30日

成交金额 占当期债 成交金额 占当期债

第30页共52页

券成交总 券成交总

额的比例 额的比例

国泰君安 334,249,471.49 99.76% 164,131,140.90 100.00%

6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日（基金合同生效日）

至2016年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

国泰君安 1,621,000,000.00 72.66% 725,350,000.00 100.00%

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国泰君安 106,075.08 80.20% 3,087.08 10.55%

上年度可比期间

关联方名称 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国泰君安 28,858.22 100.00% 1,758.64 100.00%

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第31页共52页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年2月3日（基金合同

30日 生效日）至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,534,588.55 2,118,838.47

其中：支付销售机构的客户维护费 61,882.55 139,680.82

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年

费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年2月3日（基金合同

30日 生效日）至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 422,431.51 353,139.77

注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，逐

日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国联安鑫禧混合A 国联安鑫禧混合C 合计

浦发银行 - 1,446.77 1,446.77

合计 - 1,446.77 1,446.77

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国联安鑫禧混合A 国联安鑫禧混合C 合计

浦发银行 - 2,191.33 2,191.33

国联安基金管理有限 - 16,306.64 16,306.64

公司

合计 - 18,497.97 18,497.97

注：1、国联安鑫禧混合A基金：不收取销售服务费；

2、国联安鑫禧混合C基金：收取销售服务费。

（1）计算标准

第32页共52页

支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给国联安基金管理有限公司，再由国联安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

（2）计算方式

C类基金份额每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.5%/当年天数

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日（基金合同生效日）

关联方名称

至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 2,439,177.34 516,307.15 4,341,172.48 713,721.29

注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管。本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2017年6月30日的相关余额为人民币2,979,798.71元。（2016年6月30日：人民币292,872.78元)

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期内，本基金无其他关联交易事项。

第33页共52页

6.4.11 利润分配情况

本报告期内，本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

60330 旭升 2017-0 2017-0 新股 15,212 15,212

5 股份 6-30 7-10 待上 11.26 11.26 1,351 .26 .26 -

市

60333 百达 2017-0 2017-0 新股 9,620. 9,620.

1 精工 6-27 7-05 待上 9.63 9.63 999 37 37 -

市

60361 君禾 2017-0 2017-0 新股 7,429. 7,429.

7 股份 6-23 7-03 待上 8.93 8.93 832 76 76 -

市

60393 睿能 2017-0 2017-0 新股 17,311 17,311

3 科技 6-28 7-06 待上 20.20 20.20 857 .40 .40 -

市

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易

的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

第34页共52页

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

信用风险

流动性风险

市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 20,036,000.00 249,897,000.00

A-1以下 - -

未评级 - 59,399,000.00

第35页共52页

合计 20,036,000.00 309,296,000.00

注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；

2、上年度末，未评级的短期信用债券是超短期融资债券和同业存单。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 28,104,000.00 4,057,970.00

AAA以下 375,930,943.00 310,553,954.20

未评级 - -

合计 404,034,943.00 314,611,924.20

注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；

2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管

理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件

的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、

CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行

微调，表示略高或略低于本等级。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

第36页共52页

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以 1-3 6个月以3个月 6个月 1年以内

2017年6月30内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 2,439,17 - - - - - - - -2,439,17

7.34 7.34

结算备付金 2,979,79 - - - - - - - -2,979,79

8.71 8.71

存出保证金 76,833.6 - - - - - - - -76,833.6

0 0

交易性金融资 23,540,046,113,4 -278,785, - -175,457, -66,631,571590,528,

产 00.00 20.90 936.30 330.60 .09 258.89

买入返售金融 218,384, - - - - - - - -218,384,

资产 847.57 847.57

应收证券清算 - - - - - - - - 34,074.3134,074.3

款 1

应收利息 - - - - - - - -10,465,84910,465,8

.85 49.85

应收股利 - - - - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - - - 11,300.0011,300.0

0

其他资产 - - - - - - - - - -

资产总计 247,420,46,113,4 278,785, 175,457, 77,142,795824,920,

657.22 20.90 - 936.30 - - 330.60 - .25 140.27

负债

卖出回购金融 - - - - - - - - - -

资产款

应付证券清算 - - - - - - - - - -

款

应付赎回款 - - - - - - - - 82,181.1182,181.1

1

应付管理人报 - - - - - - - -404,363.56404,363.

酬 56

应付托管费 - - - - - - - - 67,393.9567,393.9

5

第37页共52页

应付销售服务 - - - - - - - - 13,180.6913,180.6

费 9

应付交易费用 - - - - - - - - 34,479.6434,479.6

4

应交税费 - - - - - - - - - -

应付利息 - - - - - - - - - -

其他负债 - - - - - - - -147,870.83147,870.

83

负债总计 - 749,469.

- - - - - - -749,469.78 78

利率敏感度缺247,420,46,113,4 278,785, 175,457, 76,393,325824,170,

口 657.22 20.90 - 936.30 - - 330.60 - .47 670.49

上年度末 1个月以 1-3 6个月以3个月 6个月 1年以内

2016年12月31内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 12,850,5 - - - - - - - -12,850,5

98.78 98.78

结算备付金 1,938,59 - - - - - - - -1,938,59

2.37 2.37

存出保证金 44,637.1 - - - - - - - -44,637.1

3 3

交易性金融资 60,000,0210,080, -144,999, - -335,664,61,218,00083,347,781895,309,

产 00.00 000.00 844.20 127.10 .00 .64 752.94

买入返售金融 - - - - - - - - - -

资产

应收证券清算 - - - - - - - -30,008,33330,008,3

款 .92 33.92

应收利息 - - - - - - - -17,451,90917,451,9

.25 09.25

应收股利 - - - - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - - - 53,000.0053,000.0

0

其他资产 - - - - - - - - - -

资产总计 74,833,8210,080, 144,999, 335,664,61,218,000130,861,02957,656,

28.28 000.00 - 844.20 - - 127.10 .00 4.81 824.39

负债

卖出回购金融 10,000,0 - - - - - - - - 10,000,0

资产款 00.00 00.00

应付证券清算 - - - - - - - - - -

款

第38页共52页

应付赎回款 - - - - - - - -88,988.07 88,988.0

7

应付管理人报 - - - - - - - -492,931.81 492,931.

酬 81

应付托管费 - - - - - - - -82,155.30 82,155.3

0

应付销售服务 - - - - - - - -51,735.92 51,735.9

费 2

应付交易费用 - - - - - - - -43,387.63 43,387.6

3

应交税费 - - - - - - - - - -

应付利息 - - - - - - - - 1,333.34 1,333.34

其他负债 - - - - - - - -230,000.00 230,000.

00

负债总计 10,000,0 - 10,990,5

00.00 - - - - - -990,532.07 32.07

利率敏感度缺64,833,8210,080, 144,999, 335,664,61,218,000129,870,49946,666,

口 28.28 000.00 - 844.20 - - 127.10 .00 2.74 292.32

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率下降25个基点 增加2,583,848.34 增加3,398,249.01

市场利率上升25个基点 减少2,583,848.34 减少3,398,249.01

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 第39页共52页

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 8.08%，债券投资比例为基金资产净值的

63.57%，无衍生金融资产。于2017年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

66,631,571.0

交易性金融资产－股票投资 8.08 83,347,781.64 8.80

9

交易性金融资产－基金投资 - - - -

523,896,687. 63.57 811,961,971.3 85.77

交易性金融资产－债券投资

80 0

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

590,528,258. 71.65 895,309,752.9 94.58

合计

89 4

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

第40页共52页

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 增加8,352,756.40 增加2,290,834.53

业绩比较基准下降5% 减少8,352,756.40 减少2,290,834.53

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 66,631,571.09 8.08

其中：股票 66,631,571.09 8.08

2 固定收益投资 523,896,687.80 63.51

其中：债券 523,896,687.80 63.51

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 218,384,847.57 26.47

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,418,976.05 0.66

7 其他各项资产 10,588,057.76 1.28

8 合计 824,920,140.27 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 66,631,571.09 8.08

第41页共52页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 66,631,571.09 8.08

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600309 万华化学 550,000 15,752,000.00 1.91

2 600519 贵州茅台 30,000 14,155,500.00 1.72

3 600660 福耀玻璃 500,000 13,020,000.00 1.58

4 600276 恒瑞医药 250,000 12,647,500.00 1.53

5 600196 复星医药 350,000 10,846,500.00 1.32

6 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

7 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

8 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

9 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

10 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

11 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

第42页共52页

12 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

13 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

14 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600309 万华化学 12,057,941.59 1.27

2 600660 福耀玻璃 9,369,292.26 0.99

3 600196 复星医药 9,102,458.24 0.96

4 600104 上汽集团 6,221,633.32 0.66

5 000333 美的集团 4,249,449.98 0.45

6 600066 宇通客车 4,016,228.64 0.42

7 002078 太阳纸业 2,846,449.90 0.30

8 000538 云南白药 725,047.00 0.08

9 601952 苏垦农发 97,161.00 0.01

10 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01

11 603839 安正时尚 76,349.00 0.01

12 601228 广州港 75,366.19 0.01

13 601366 利群股份 74,088.00 0.01

14 603980 吉华集团 59,322.80 0.01

15 603358 华达科技 55,157.42 0.01

16 603920 世运电路 47,125.00 0.00

17 603626 科森科技 47,049.60 0.00

18 603303 得邦照明 44,562.96 0.00

19 603586 金麒麟 43,723.02 0.00

20 603517 绝味食品 39,018.25 0.00

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 12,486,327.20 1.32

2 600276 恒瑞医药 10,538,349.79 1.11

3 600066 宇通客车 9,063,428.92 0.96

4 002456 欧菲光 6,804,274.00 0.72

5 000001 平安银行 6,536,644.20 0.69

6 600104 上汽集团 6,158,963.24 0.65

第43页共52页

7 600016 民生银行 5,847,909.00 0.62

8 000858 五粮液 5,659,623.00 0.60

9 600377 宁沪高速 4,630,208.00 0.49

10 000538 云南白药 4,564,636.52 0.48

11 000333 美的集团 4,547,495.00 0.48

12 300015 爱尔眼科 4,489,236.28 0.47

13 002078 太阳纸业 3,095,777.00 0.33

14 002511 中顺洁柔 2,702,037.44 0.29

15 300508 维宏股份 739,703.63 0.08

16 601228 广州港 340,628.85 0.04

17 601375 中原证券 239,988.05 0.03

18 600939 重庆建工 201,545.00 0.02

19 601952 苏垦农发 176,814.00 0.02

20 601366 利群股份 165,480.00 0.02

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 50,538,193.25

卖出股票的收入（成交）总额 94,449,803.23

注：不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 87,927,034.20 10.67

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,898,710.60 1.44

其中：政策性金融债 11,898,710.60 1.44

4 企业债券 329,093,339.50 39.93

5 企业短期融资券 20,036,000.00 2.43

6 中期票据 74,646,900.00 9.06

7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

第44页共52页

10 合计 523,896,687.80 63.57

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019537 16国债09 528,000 51,897,120.00 6.30

2 112247 15华东债 300,000 30,162,000.00 3.66

3 122477 15月星01 300,000 29,658,000.00 3.60

4 101560075 15陕文投 300,000 29,034,000.00 3.52

MTN002

5 112231 14金贵债 281,950 28,648,939.50 3.48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券．

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证．

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

第45页共52页

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关的投资评价。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投

资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 76,833.60

2 应收证券清算款 34,074.31

3 应收股利 -

4 应收利息 10,465,849.85

5 应收申购款 11,300.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,588,057.76

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第46页共52页

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国联安鑫禧混合 23,329,939.

32 745,790,630.46 99.90% 767,424.85 0.10%

A 23

国联安鑫禧混合

365 77,348.07 5,273,519.35 18.68% 22,958,525.20 81.32%

C

1,951,612.3

合计 397 751,064,149.81 96.94% 23,725,950.05 3.06%

4

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国联安鑫禧混合A 国联安鑫禧混合C

基金合同生效日（2016年2月3 4,540,547.10 232,060,586.38

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 848,396,526.86 76,753,824.20

本报告期基金总申购份额 27,222.03 449,099.30

减：本报告期基金总赎回份额 101,865,693.58 48,970,878.95

第47页共52页

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 746,558,055.31 28,232,044.55

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.2017年1月19日，基金管理人发布《国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更

公告》。冯俊先生不再担任本基金的基金经理。

2.本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国泰君安证券 2 114,926,697.65 80.35% 106,075.08 80.20%-

股份有限公司

天风证券股份 1 28,111,606.51 19.65% 26,180.30 19.80%-

有限公司

海通证券股份 1 - - - --

有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

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（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，

并能为本基金提供全面的信息服务。

F研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A提供的研究报告质量和数量；

B研究报告被基金采纳的情况；

C因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金新增天风证券股份有限公司的1个交易单元，以及海通证券股份有限公司的

1个交易单元。

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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国泰君安证券 334,249,471. 99.76% 1,621,000, 72.66% - -

股份有限公司 49 000.00

天风证券股份 - - 610,000,0 27.34% - -

有限公司 00.00

海通证券股份 815,182.29 0.24% - - - -

有限公司

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上海证券 2017-01-14

海兰信股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站

2 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上海证券 2017-01-18

国药股份和麦捷科技股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站

3 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基中国证券报、上海证券 2017-01-19

金经理变更公告 报、证券时报、公司网站

4 国联安基金管理有限公司关于开展网上直销中国证券报、上海证券 2017-01-26

平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 报、证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加贵州华阳

5 众惠基金销售有限公司为旗下开放式基金代中国证券报、上海证券 2017-02-10

销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 报、证券时报、公司网站

费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加深圳前海

6 凯恩斯基金销售有限公司为旗下开放式基金中国证券报、上海证券 2017-02-10

代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参 报、证券时报、公司网站

加费率优惠的公告

7 2016 年国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资中国证券报、上海证券 2017-01-21

基金四季报 报、证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证

8 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相 券时报、证券日报、公司 2017-02-23

关费率优惠活动的公告 网站

9 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招 中国证券报、上证报、证 2017-03-18

募说明书（更新） 券时报、公司网站

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10 国联安基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、上证报、证 2017-03-23

资产支持证券的公告 券时报、公司网站

11国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上证报、证 2017-03-28

2016年年报 券时报、公司网站

12 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-04-13

康尼机电股票估值调整的公告 券时报、公司网站

13国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上证报、证 2017-04-22

2017年一季度报告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证

14 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相 券时报、公司网站 2017-04-24

关费率优惠活动的公告

15 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-04-26

宣亚国际股票估值调整的公告 券时报、公司网站

16 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-05-25

华铭智能股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证

17 参加武汉市伯嘉基金销售有限公司费率优惠 券时报、公司网站 2017-06-01

活动的公告

18 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-06-03

万盛股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加北京蛋卷

19 基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机 中国证券报、上证报、证 2017-06-16

构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率 券时报、公司网站

优惠的公告

20 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-06-22

索菱股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2017年1月1日 700,65 100,000,0 600,653,835.

机构 1 至2017年6月30 3,835.4 0.00 00.00 40 77.52%

日 0

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。

（2）基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 第51页共52页

高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。

（3）基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

12.3 查阅方式

网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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