汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富盈鑫保本混合

交易代码 002420

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年3月11日

报告期末基金份额总额 1,750,927,229.57份

本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证

投资目标 本金安全的前提下，力争在保本期内实现基金财产

的稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、

规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相

投资策略 结合，利用组合保险技术，动态调整安全资产与风

险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，
实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）。

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的

风险收益特征 低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低

于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市

场基金和债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金保证人 深圳市高新投集团有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日
）

1.本期已实现收益 30,333,017.69
2.本期利润 12,223,853.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0067
4.期末基金资产净值 1,891,125,262.73
5.期末基金份额净值 1.080
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差④

过去三个

月 0.65% 0.24% 0.69% 0.01% -0.04% 0.23%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年3月11日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富安心 国籍：中国。学历：
中国债券基 2016年3月 英国伦敦政治经济
何旻 金、汇添富 11日 - 20年 学院金融经济学硕
6月红定期 士。相关业务资格：
开放债券基 基金从业资格、特

金、汇添富 许金融分析师

盈鑫保本混 （CFA），财务风

合基金、汇 险经理人（FRM）。
添富美元债 从业经历：曾任国
债券 泰基金管理有限公
（QDII）基 司行业研究员、综
金、添富添 合研究小组负责人、
福吉祥混合 基金经理助理，固
基金、添富 定收益部负责人；
盈润混合基 金元比联基金管理
金、汇添富 有限公司基金经理。
弘安混合基 2004年10月

金、添富配 28日至2006年

售基金的基 11月11日担任国
金经理。 泰金龙债券基金的
基金经理，

2005年10月

27日至2006年

11月11日担任国
泰金象保本基金的
基金经理，

2006年4月28日
至2006年11月

11日担任国泰金

鹿保本基金的基金
经理。2007年

8月15日至

2010年12月

29日担任金元比

联宝石动力双利债
券基金的基金经理，
2008年9月3日

至2009年3月

10日担任金元比

联成长动力混合基
金的基金经理，

2009年3月29日
至2010年12月

29日担任金元比

联丰利债券基金的
基金经理。

2011年1月加入

汇添富资产管理

（香港）有限公司，

2012年2月17日
至今任汇添富人民
币债券基金的基金
经理。2012年

8月加入汇添富基
金管理股份有限公
司，2013年11月
22日至今任汇添

富安心中国债券基
金的基金经理，

2014年1月21日
至今任汇添富6月
红定期开放债券基
金（原汇添富信用
债债券基金）的基
金经理，2016年

3月11日至今任

汇添富盈鑫保本混
合基金的基金经理，
2017年4月20日
至今任汇添富美元
债债券（QDII）基
金的基金经理，

2017年7月24日
至今任添富添福吉
祥混合基金的基金
经理，2017年

9月6日至今任添
富盈润混合基金的
基金经理,2017年
9月29日至今任

汇添富弘安混合基
金的基金经理，

2018年7月5日

至今任添富配售基
金的基金经理。

汇添富季季 国籍：中国。学历：
红定期开放 复旦大学经济学博
债券基金、 士。相关业务资格：
李怀定 汇添富纯债 2016年3月 2018年 11年 基金从业资格。从
(LOF)基金、 11日 8月2日 业经历：曾任光大
汇添富达欣 证券股份有限公司
混合基金、 研究所债券分析师，
汇添富盈鑫 国信证券股份有限

保本混合基 公司经济研究所固
金、汇添富 定收益高级分析师。
稳健添利定 2012年5月加入

期开放债券 汇添富基金管理股
基金、汇添 份有限公司任固定
富长添利定 收益高级分析师。
期开放债券 2015年5月25日
基金、汇添 至2018年8月

富新睿精选 2日任汇添富增强
混合基金、 收益债券基金的基
汇添富鑫瑞 金经理助理，

债券基金、 2015年11月

添富年年泰 18日至2018年

定开混合基 8月2日任汇添富
金、汇添富 季季红定期开放债
睿丰混合基 券基金、汇添富纯
金、添富鑫 债(LOF)基金（原

泽定开债基 汇添富互利分级债
金的基金经 券基金）的基金经
理，汇添富 理，2015年12月
增强收益债 2日至2018年

券基金的基 7月6日任汇添富
金经理助理。 达欣混合基金的基
金经理，2016年

3月11日至

2018年8月2日

任汇添富盈鑫保本
混合基金的基金经
理，2016年3月

16日至2018年

8月2日任汇添富
稳健添利定期开放
债券基金的基金经
理，2016年12月
6日至2018年

8月2日任汇添富
长添利定期开放债
券基金的基金经理，
2016年12月

21日至2018年

8月2日任汇添富
新睿精选混合基金
的基金经理，

2016年12月


26日至2018年

8月2日任汇添富
鑫瑞债券基金的基
金经理，2017年
4月14日至

2018年8月2日
任添富年年泰定开
混合基金的基金经
理，2017年9月
29日至2018年

8月2日任汇添富
睿丰混合基金的基
金经理，2018年
3月8日至

2018年8月2日
任添富鑫泽定开债
基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年6月起，CPI逐月回升，8月份达到2.30%，为近年来除去2018年2月外的高点。去除了食品和能源价格之后的核心CPI也是逐月回升至2.00%。虽然回升幅度不大，但是已经引起市场人士关注。PPI的走势与CPI相反，在6月份达到今年以来的最高点4.70%后开始回落，
8月份回到4.10%。中国制造业采购经理指数PMI在7月稍有回落之后，基本平稳，其中的新订单分项指数下降至52.2。宏观基本面数据在今年第三季度涨跌互现。投资数据方面，固定资产
投资和房地产投资的同比增速都在回落。制造业投资累计同比增速承接第二季度趋势，仍在反弹。从房地产的细项数据上看，70个大中城市商品房价格指数在第三季度有明显回升，8月份的同比涨幅达到2017年8月份的水平。销售额、销售面积和新开工面积的累计增速都有小幅反弹。货币政策方面，第三季度央行通过公开市场操作回笼货币2400亿元。M1同比增速在第三季度仍然在下降，8月份增速仅为3.90%，创下历史新低。M2同比增速仍然在低位徘徊，8月份维持在
8.20%水平。整个债券市场在第三季度呈现资金宽松的局面，只是在9月底短暂出现资金利率上升的情况。人民币兑美元汇率在第三季度继续贬值，至9月底基本回到17年5月的汇率水平。第三季度各月份的外汇占款增加额在7月份达到108亿元，是2015年10月以来的最高值，但是在8月份又出现负增长。

在第三季度，7月份债券市场在资金面宽松的局面下收益率快速下降。进入8月份由于货币政策趋于中性，以及对后期通货膨胀上升的预期，市场利率出现上升。9月份市场收益率震荡向下。中债综合财富指数上涨1.48%。月度表现上，第三季度的3个月都获得正回报。股票市场

第三季度沪深300指数下跌2.05%。

本基金在第三季度，主要是买入短期融资券，降低组合中债券的久期。同时调低了组合的杠杆比例。股票方面，主要是波段操作，报告期末的股票比例较二季度末有所下降。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.080元；本报告期基金份额净值增长率为0.65%，业绩比较基准收益率为0.69%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 102,124,597.69 4.71
其中：股票 102,124,597.69 4.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,889,807,579.47 87.16
其中：债券 1,889,807,579.47 87.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 148,410,391.64 6.85
8 其他资产 27,795,351.40 1.28
9 合计 2,168,137,920.20 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 57,816,872.69 3.06
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -
J 金融业 37,675,000.00 1.99
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,632,725.00 0.35
S 综合 - -
合计 102,124,597.69 5.40
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 601318 中国平安 550,000 37,675,000.00 1.99
2 000333 美的集团 668,455 28,121,901.85 1.49
3 600104 上汽集团 529,903 17,635,171.84 0.93
4 000651 格力电器 299,995 12,059,799.00 0.64
5 300144 宋城演艺 298,100 6,632,725.00 0.35
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 172,957,000.00 9.15
其中：政策性金融债 172,957,000.00 9.15
4 企业债券 1,576,158,436.60 83.35
5 企业短期融资券 100,350,000.00 5.31
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 40,342,142.87 2.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,889,807,579.47 99.93
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 180404 18农发04 1,100,000 110,539,000.00 5.85
2 122450 15齐鲁债 900,000 90,594,000.00 4.79
3 136029 15华宝债 700,000 70,000,000.00 3.70
4 136452 16南航02 630,000 62,754,300.00 3.32
5 136047 15国君G1 600,000 60,000,000.00 3.17
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 212,223.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,579,700.61
5 应收申购款 3,426.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,795,351.40
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 113011 光大转债 22,744,764.00 1.20
2 123003 蓝思转债 2,803,800.00 0.15
3 128028 赣锋转债 2,591,978.87 0.14
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
允价值(元) 值比例（%） 明

1 000333 美的集团 28,121,901.85 1.49 重大事项停牌
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 1,901,987,752.28
报告期期间基金总申购份额 666,197.83
减:报告期期间基金总赎回份额 151,726,720.54
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 1,750,927,229.57
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的文件；


2、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年10月26日
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