华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 华宝兴业标普美国品质消费股票（LOF）
场内简称 美国消费
基金主代码 162415
交易代码 162415
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2016年3月18日
报告期末基金份额总额 53,113,139.66份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况
投资目标 下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法
投资策略 进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公
募基金(包括ETF)，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和
有效追踪标的指数表现的目的。
经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人
业绩比较基准 民币活期存款利率（税后）×5%。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债
风险收益特征 券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注：
1.本基金另设美元份额，基金代码002423，与人民币份额并表披露。
2.截止本报告期末，本基金人民币份额净值1.046元，人民币总份额51,645,906.54份；本基金
美元份额净值0.1566美元，美元总份额1,467,233.12份。
2.2境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名 英文 - Brown BrothersHarriman& Co.
称 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
140Broadway,NewYork,NewYork
注册地址 - (百老汇大街140号，纽约，纽约州)
140Broadway,NewYork,NewYork
办公地址 - (百老汇大街140号，纽约，纽约州)
邮政编码 - 10005
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月1日－2016年9月
主要财务指标 30日）
1.本期已实现收益 309,445.28
2.本期利润 1,446,693.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0360
4.期末基金资产净值 55,576,555.79
5.期末基金份额净值 1.046
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
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率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三 2.85% 0.69% 3.08% 0.68% -0.23% 0.01%
个月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2016年3月18日至2016年9月30日）
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2016年9月18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国际业务 博士。先后在美国德州奥
部总经 斯丁市德亚资本、泛太平
理，本基 洋证券（美国）和汇丰证
金基金经 券（美国）从事数量分析、
理、华宝 另类投资分析和证券投资
油气、华 研究工作。2005年至2007
宝中国互 年在华宝兴业基金管理有
2016年3月
周晶 联股票、 - 10年 限公司任内控审计风险管
18日
华宝兴业 理部主管，2011年再次加
标普香港 入华宝兴业基金管理有限
上市中国 公司任策略部总经理兼首
中小盘指 席策略分析师，现任国际
数（LOF） 业务部总经理。2013年6
基金经 月至2015年11月任华宝
理、华宝 兴业成熟市场动量优选证
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兴业资产 券投资基金基金经理，
管理（香 2014年9月起兼任华宝兴
港）有限 业标普石油天然气上游股
公司策略 票指数证券投资基金
研究部经 (LOF)基金经理，2015年9
理 月兼任华宝兴业中国互联
网股票型证券投资基金基
金经理，2016年3月任华
宝兴业标普美国品质消费
股票指数证券投资基金
（LOF）基金经理。2016
年6月兼任华宝兴业标普
香港上市中国中小盘指数
证券投资基金（LOF）经理。
目前兼任华宝兴业资产管
理（香港）有限公司策略
研究部经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，标普美国品质消费股票指数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%以及股票投资占基金资产净值低于80%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
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和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金采用全复制方法跟踪标普可选消费品精选板块指数。基金成立于2016年3月18日，
三季度刚刚完成建仓工作。整个三季度标普美国可选消费指数先扬后抑，在英国脱欧事件负面影响开始消退之后有一轮明显的反弹。从790点左右一路上涨至825点附近。此后，由于市场对美联储九月议息会议可能加息的预期升高，消费指数伴随着美股开始回调。截止2016/9/30，标普美国可选消费指数收于806.21点，季度涨幅2.5%。三季度标普可选消费指数年化日均波幅为10.8%，超过标普500指数日均波幅9.9%的水平。不过基于本基金作为指数基金的特点，目前基金的仓位已经上升到95%左右，今后仓位将尽量保持在这一水平附近，以确保本基金的跟踪误差控制在比较小的范围。
日常操作过程中，人民币汇率方面，2016年三季度人民币汇率成震荡走势。人民币对美金在区间震荡后小幅贬值。三季度人行中间价从6.6312贬值至6.6778，相对于美金贬值0.70%。同期，人民币交易价也相对于美金贬值0.40%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。
截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为2.85%，同期业绩比较基准收益率为
3.08%，基金表现落后于比较基准0.23%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 52,578,279.79 93.91
其中：普通股 52,578,279.79 93.91
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优先股 - 0.00
存托凭证 - 0.00
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 64,138.93 0.11
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中：远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入 - 0.00
返售金融资产
6 货币市场工具 - 0.00
银行存款和结算备付金
7 2,952,062.88 5.27
合计
8 其他资产 393,697.55 0.70
9 合计 55,988,179.15 100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
美国 52,578,279.79 94.61
合计 52,578,279.79 94.61
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 52,578,279.79 94.61
日常消费品 - -
保健 - -
金融 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
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合计 52,578,279.79 94.61
5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
占基金
所在 所属国
序 公司名称 公司名称 证券代 数量 公允价值（人 资产净
证券 家(地
号 (英文) (中文) 码 （股） 民币元） 值比例
市场 区) （％）
AMAZON.COM 亚马逊公 AMZN 纳斯
1 美国 1,319 7,375,041.72 13.27
INC 司 US 达克
COMCAST 康卡斯特 CMCSA 纳斯
2 CORP-CLASS 美国 8,054 3,567,964.30 6.42
公司 US 达克
A
HOMEDEPOT 家得宝公
3 HDUS 纽约 美国 4,143 3,560,077.02 6.41
INC 司
WALT 华特迪士
4 DISUS 纽约 美国 4,957 3,073,838.22 5.53
DISNEYCO 尼
MCDONALDS
5 麦当劳 MCDUS 纽约 美国 2,862 2,204,744.58 3.97
CORP
STARBUCKS SBUX 纳斯
6 星巴克 美国 4,917 1,777,672.96 3.20
CORP US 达克
PRICELINE Priceline PCLN 纳斯
7 美国 167 1,640,994.76 2.95
GROUPINC 集团 US 达克
NIKE INC
8 耐克公司 NKEUS 纽约 美国 4,520 1,589,169.49 2.86
-CLB
LOWESCOS
9 劳氏 LOWUS 纽约 美国 2,932 1,413,821.95 2.54
INC
TIME
10 时代华纳 TWXUS 纽约 美国 2,608 1,386,464.07 2.49
WARNERINC
5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
公允价值（人 占基金资产净
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 民币元） 值比例(%)
SSGA Funds
SPDR-CONS
1 ETF基金 开放式 Managemen 64,138.93 0.12
DISCRE t Inc
5.10投资组合报告附注
5.10.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 22,554.87
4 应收利息 381.70
5 应收申购款 327,819.07
6 其他应收款 19,067.32
7 待摊费用 23,874.59
8 其他 -
9 合计 393,697.55
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 38,772,546.21
报告期期间基金总申购份额 49,339,259.53
减:报告期期间基金总赎回份额 34,998,666.08
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）
报告期期末基金份额总额 53,113,139.66
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2016年7月14日发布公告，变更标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）美元份额净值计算位数及修改基金合同、托管协议，请投资者予以关注。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同；
华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书；
华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)托管协议；
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基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年10月25日
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