招商丰和灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
清算报告出具日：2018年9月19日
一、重要提示
招商丰和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年3月8日《关于准予招商丰和灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】441号）注册公开募集，自2016年8月11日起基金合同生效，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”中约定，“有下列情形之一的，经履行适当程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。
为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金管理人已于2018年8月8日刊登了《关于以通讯方式召开招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2018年8月9日、2018年8月10日陆续刊登了提示性公告。本次基金份额持有人大会于2018年9月11日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效，基金管理人于2018年9月12日刊登了《关于招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2018年9月13日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。
二、基金概况
基金名称 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 招商丰和混合
基金主代码 002540
交易代码 002540
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月11日
最后运作日（2018-9-12）基 7,044,143.78份
金份额总额
投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，
在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
大类资产配置策略：本基金依据定期公布的宏观和金融数据
以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分
析，重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出
口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，
同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求
关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观
经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配
置的整体规划，灵活调整股票资产的仓位。
股票投资策略：本基金主要采取自下而上的选股策略。
债券投资策略：本基金采用债券投资策略包括：久期策略、
投资策略 期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于
可转换公司债等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策
略。
权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通过分析影
响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市
场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以
及套利策略。
股指期货投资策略：本基金投资股指期货将根据风险管理的
原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
资产支持证券投资策略：在控制风险的前提下，本基金对资
产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率
本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益
风险收益特征 水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商丰和混合A 招商丰和混合C
下属分级基金的交易代码 002540 002541
最后运作日（2018-9-12）下 1,613.26份 7,042,530.52份
属基金份额总额
三、基金运作情况
本基金经中国证监会2016年3月8日证监许可【2016】441号文注册募集，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2016年8月9日向社会公开募集。本基金基金合同于2016年8月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为200,016,193.44份。自2016年8月11日至2018年9月12日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，经本基金份额持有人大会2018年9月11日表决通过，决定终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序。基金管理人已就该事项于2018年9月12日刊登了《关于招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金从2018年9月13日起进入清算期。
四、财务会计报告
基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：招商丰融灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年9月12日
单位：人民币元
最后运作日
2018年9月12日
资产：
银行存款 1,767,236.76
结算备付金 286,956.52
存出保证金 81,878.70
交易性金融资产 2,360,866.84
其中：股票投资 2,360,866.84
应收证券清算款 2,194,728.84
应收利息 35,261.22
资产总计 6,726,928.88
负债：
应付管理人报酬 5,532.04
应付托管费 1,383.00
应付销售服务费 921.95
应付交易费用 70,622.82
其他负债 148,176.76
负债合计 226,636.57
所有者权益：
实收基金 7,044,143.78
未分配利润 -543,851.47
所有者权益合计 6,500,292.31
负债和所有者权益总计 6,726,928.88
注：1、基金最后运作日2018年9月12日，招商丰和混合A单位净值为0.923元，份额
为1,613.26份，资产净值为1,489.22元；招商丰和混合C单位净值为0.923元，份额为7,042,530.52份，资产净值为6,498,803.09元。
2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。
五、清算情况
自2018年9月13日至2018年9月19日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。
由于本基金于2018年9月19日(清算结束日)仍持有限售股票导致部分资产尚未变现，故需进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。
具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担并支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日银行存款1,767,236.76元，是存储于基金托管人中国银行的活期
银行存款；
（2）本基金最后运作日结算备付金286,956.52元，是由中国证券登记结算公司收取并保
管的结算备付金。结算备付金每月调整一次，根据《结算备付金管理办法》，“中国证券
登记结算有限责任公司在每月前3个营业日内，对结算参与人的最低结算备付金限额进行
重新核算、调整。”。预期于10月9日，此笔款项会返还托管账户；
（3）本基金最后运作日存出保证金81,878.70元，是由中国证券登记结算公司收取并保管
的结算保证金。结算保证金每月调整一次，根据《结算保证金管理业务指南》，“中国证
券登记结算有限责任公司于每月初第二个交易日，根据结算参与人对应结算备付金账户前
6个月日均结算净额调整其结算互保金额度，但不低于初始结算保证金基数。”。预期于
10月9日，此笔款项会返还托管账户；
（4）本基金最后运作日交易性金融资产2,360,866.84元，该金额为所持限售股票最后运
作日估值金额，持仓明细如下：
限售期开始 预估上市 限售数 最后运作日估 最后运作日估
股票代码 股票名称 限售期 日 日期 量（股）值价格（元） 值金额（元）
603156 养元饮品 12个月 2018-2-12 2019-2-12 52,804 44.71 2,360,866.84
截至本次清算期结束日（2018年9月19日），本基金所持限售股票尚未解禁，故需
进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将清算后的
全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行二次分配；
（5）本基金最后运作日应收证券清算款2,194,728.84元，该款项已于2018年9月13日
结算入账；
（6）本基金最后运作日应收利息35,261.22元，其中包括活期银行存款利息31,601.36元、
最低备付金利息3,411.53元、股指期货备付金利息1.66元及结算保证金利息246.67元。
应收银行活期存款利息由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）
结算入账，或在账户注销时一次性结清；最低备付金利息及结算保证金利息由中国证券登
记结算有限责任公司于每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账；股
指期货备付金利息将于期货账户注销时一次性结清。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为5,532.04元，该款项已于2018年9月13日支付；
（2）本基金最后运作日应付托管费为1,383.00元，该款项已于2018年9月13日支付；（3）本基金最后运作日应付销售服务费为921.95元，该款项已于2018年9月13日支付；（4）本基金最后运作日应付交易费用为70,622.82元，其中应付佣金68,008.62元，该款项已于2018年9月13日支付；其中应付银行间市场交易费用2,614.20元，该款项将于收到结算公司付费单后进行支付；
（5）本基金最后运作日其他负债为148,176.76元，该款项包含预提信息披露费
139,176.76元、预提中债账户维护费4,500.00元、预提上清所账户维护费4,500.00元。其中信息披露费已于2018年9月17日支付，预提中债账户维护费将于收到中债付费单后进行支付，预提上清所账户维护费将于收到上清所付费单后进行支付。
4、清算期间的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2018年9月12日基金净资产 6,500,292.31
加：清算期间（2018-9-13至2018-9-19）收入 71,581.96
其中：利息收入（注1） 612.08
投资收益（损失以"-"填列）（注2） -1,371.60
公允价值变动损益（注3） 72,341.48
减：清算期间（2018-9-13至2018-9-19）费用 65.00
其他费用（注4） 65.00
二、2018年9月19日基金净资产 6,571,809.27
减：2018年9月19日限售证券市值 2,433,208.32
三、2018年9月19日基金可供分配净资产 4,138,600.95
注：1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2018年9月13日至2018年9月19日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息；A/C类份额之间的收入分配按照各级别净值占比进行分配；
2、投资收益系应缴股息红利税款，A/C类份额之间的费用分摊按照各级别净值占比进行分摊；
3、公允价值变动损益系所持限售股票清算期间的公允价值变动损益；A/C类份额之间的收入分配按照各级别净值占比进行分配；
4、其他费用系自2018年9月13日至2018年9月19日止清算期间托管账户扣缴的银行汇划费；A/C类份额之间的费用分摊按照各级别净值占比进行分摊。
资产处置及负债清偿后，于2018年9月19日本基金剩余财产为人民币
6,571,809.27元，其中可供第一次清算分配财产为人民币4,138,600.95元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。由于本基金截至清算期结束日（2018年9月19日）所持限售股票尚未解禁，故需进行二次清算。本基金将于未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。
2018年9月20日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件
1、备查文件目录
（1）《招商丰和灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》
（2）《关于招商丰和灵活配置混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。
招商丰和灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
2018年9月19日
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