东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年6月3日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......8

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......16

§7年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......18

7.3所有者权益（基金净值）变动表......19

7.4报表附注......20

§8投资组合报告......40

8.1期末基金资产组合情况......40

8.2期末按行业分类的股票投资组合......41

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......48

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......53

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

8.12投资组合报告附注......54

§9基金份额持有人信息......55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55

§10开放式基金份额变动......55

§11重大事件揭示 ......56

11.1基金份额持有人大会决议......56

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

11.4基金投资策略的改变......56

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......56

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

11.8其他重大事件......57

§12影响投资者决策的其他重要信息......64

§13备查文件目录......64

13.1备查文件目录......64

13.2存放地点......64

13.3查阅方式......64

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东吴安鑫量化

场内简称 -

基金主代码 002561

交易代码 002561

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月3日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 32,898,922.69份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追

求持续的资产增值。

投资策略 本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为

辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略，进

行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面

通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资

者带来稳定收益。

业绩比较基准 65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价

（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风

险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于

债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司

姓名 徐军 王凯宁

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 025-58587606

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn wangkaining@jsbchin.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95319

传真 021-50509888-8211 025-58588115

注册地址 上海浦东源深路279号 南京市中华路26号

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办公地址 上海浦东源深路279号 南京市中华路26号

邮政编码 200135 210001

法定代表人 王炯 夏平

注：基金管理人于2016年2月3日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代

表人变更为王炯先生。

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）南京市建邺区江东中路106号万达

广场商务楼B座（14幢）20楼

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年6月3日(基

金合同生效 2015年 2014年

日)-2016年12月

31日

本期已实现收益 -541,903.27 - -

本期利润 -910,556.93 - -

加权平均基金份额本期利润 -0.0098 - -

本期加权平均净值利润率 -0.98% - -

本期基金份额净值增长率 -2.60% - -

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -859,281.43 - -

期末可供分配基金份额利润 -0.0261 - -

期末基金资产净值 32,039,641.26 - -

期末基金份额净值 0.974 - -

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 -2.60% - -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 第6页共64页

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.41% 0.74% -0.22% 0.48% -0.19% 0.26%

过去六个月 -2.60% 0.62% 2.20% 0.51% -4.80% 0.11%

自基金合同 -2.60% 0.58% 2.50% 0.55% -5.10% 0.03%

生效起至今

注：业绩比较基准=65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益率

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1.本基金业绩比较基准=65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收

益率

2.本基金于2016年6月3日成立，截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合

合同规定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金于2016年6月3日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折

算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

过去三年未进行过利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9

月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社

会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分

别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，尤其在公募及专户领域大刀阔斧地进行了事业部制改革和平台化战略尝试，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2016年12月31日，公司整体资产管理规模为631.46亿元，其中公募基金148.47亿元，

专户业务101.51亿元，子公司381.48亿元；旗下管理着25只公募基金，33只存续专户资产管

理计划，101只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，

可满足不同类型投资者的投资需求。

2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业内

率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的正回报。目前已发行多只量化公募产品，其中东吴安盈量化基金、东吴安鑫量化基金为“量化策略+全市场选股”；东吴智慧医疗基金为“量化策略+热门主题”。从实战检验角度看，该系列基金经受住了市场反复震荡的考验，尤其在严控回撤、优化收益方面成效显着，初步实现了“下跌时回撤小，上涨时不掉队”的目标。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置提供基础性工具。

2016年，公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券2016年基金公司固

定收益投资能力排行榜显示，东吴基金固收团队以3.81%的综合收益率，位列85家入选基金公司

的第六位。

近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2016年度最受欢

迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）、2015年度十大风云基金公司（《大众证

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券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志）、2014

年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

硕士，2009年07月至

2015年6月就职于东吴

证券股份有限公司，历

任研究所金融工程分析

师、投资总部数量化与

衍生品交易研究员，

2015年7月加入东吴基

金管理有限公司，曾任

研究策划部研究员、基

金经理助理，现任基金

本基金基 2016年7月7 经理，其中自2016年7

秦斌 金经理 日 - 7.5年 月7日起担任东吴国企

改革主题灵活配置混合

型证券投资基金、东吴

安盈量化灵活配置混合

型证券投资基金、东吴

安鑫量化灵活配置混合

型证券投资基金基金经

理，自2016年10月18

日起担任东吴智慧医疗

量化策略灵活配置混合

型证券投资基金基金经

理。

硕士，南开大学毕业。

曾就职于海通证券；

2011年5月加入东吴基

金管理有限公司，曾任

公司研究策划部研究

员，现任基金经理，自

周健 本基金基 2016年6月3- 10年 2012年05月03日起担

金经理 日 任东吴中证新兴产业指

数证券投资基金基金经

理、自2013年6月5日

起担任东吴深证100指

数增强型证券投资基金

（LOF）基金经理、自

2016年2月3日起担任

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东吴安盈量化灵活配置

混合型证券投资基金基

金经理、自2016年2月

5 日起担任东吴国企改

革主题灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理，自2016年6月3日

起担任东吴安鑫量化灵

活配置混合型证券投资

基金基金经理，自2016

年8月11日起担任东吴

智慧医疗量化策略灵活

配置混合型证券投资基

金基金经理，其中自

2012年10月27 日至

2015年5月29日担任东

吴新创业混合型证券投

资基金基金经理。

注：1、周健为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日，秦斌的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金存在连续二十个交易日基金资产净值低于5000万元的情

形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年证券市场以熔断开场，以股债汇共振下跌收官，1月A 股触发熔断，上证指数下跌

-12.31%，而创业板和中小板指数跌幅分别为-27.71%、-22.89%，跌幅远超上证指数。从行业表现看，以白酒为代表的消费类行业以及以煤炭、钢铁、化工、建筑为代表的周期型行业表现要强于以TMT、医疗服务为代表的成长股，申万28个一级行业仅食品饮料和建筑材料全年收涨，而传媒、计算机全年跌幅超30%。

东吴安鑫量化基金根据量化择时体系选择出入场时机，因为发行档期躲过了1月份市场熔断

的危险，但仓位偏低，错过了市场反弹机会，但随着择时体系重新进入风险收益比可观区域，逐步加大仓位，配置方向基于量化选股体系，按策略进行。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.974元，累计净值0.974元；本报告期份额净值增长

率-2.60%，同期业绩比较基准收益率为2.50%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年主要国家国债收益率上半年趋势下行，下半年由于主要经济体经济数据普遍好于预

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期，以及特朗普上台，国债收益率从9月开始逐步走高。大宗商品方面，金银价格先涨后跌，能

源价格持续回升，布伦特原油全年涨幅为51%，大宗金属价格普涨，锌价全年上涨60%，铜、铝、

铅、镍等金属全年震荡走高，涨幅均超10%，受益于中国大宗商品需求回暖等原因，BDI指数、CRB

指数2016年探底回升，全年分别上涨101%、13.2%，预计大宗商品的回暖会持续到2017年上半

年。量化宽松货币政策边际效果递减，延续压力递增，持续风险不断加大。全球不可避免迎来流动性拐点。2016年中国为了稳增长加大杠杆，政府加社会融资总量达到25万亿，创造的GDP仅为5-6万亿，较2007年7万亿的融资产生了5万亿的GDP，效率大打折扣。超发的货币推升大宗商品价格和房价，从一线二线城市往三四线蔓延。房价大涨、通胀反弹、汇率贬值，国内经济政策导向从以往的重视规模扩张转向结构和效益提升，财政与货币政策随之进入紧平衡状态，政治局会议和中央经济工作会议均把抑制资产泡沫和防范金融风险作为主要目标，货币政策已经从实际偏宽松转向稳健偏紧，2017年政府加社会总融资增速趋降，年初应为全年融资增速高点，下半年经济下行的风险远高于上半年。

展望2017年，由于短期盈利下拐点大概率形成，预计经济将在需求侧二次探底，但供给出清，

政策从稳增长转向防风险和促改革。股市将很难再现资金推动的强趋势行情，但结构性机会将比较多，围绕业绩和改革两大主线展开。未来将呈现宏观羸弱，微观转好的转型格局。虽然宏观经济在需求端二次探底，但供给出清和行业集中度提升有助于改善企业效益，传统行业随着产能的持续出清，行业集中度提升，规模经济凸显，行业壁垒提高，这些行业正酝酿着新的机会。

经过三次股灾和近一年的调整，截至2016年底，中小板和创业板2016年动态PE分别为37、

46倍，如果2017年中小板和创业板仍然能够维持30%左右的增长，那么将会有一批成长股进入价

值投资领域。事实上，当前时点已有一些成长股已进入可以战略配置阶段，预计持有全年会有不错的绝对收益。本基金将继续采用量化择时加量化选股投资体系，在获取收益前提下，严格控制回撤。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。

本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括：

（1）紧跟业务要求，完善风险控制手段。本基金管理人结合基金风险管理要求，事前做好系 第13页共64页

统风控设置，事中加强监控及跟踪提示，事后积极研究、探索风控手段的优化方案，规范流程，提升效率，构建多维度的风险管理层次，不断提升公司风险管理水平。

（2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内容覆盖了多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，化解风险隐患，加强了公司风险合规管理。

（3）梳理信批流程，促进信息披露规范化。本基金管理人持续关注最新出台的法律法规，根据产品的不同信息披露要求切实做好信息披露要点汇总、节点提示及对外披露等工作，加强流程化、日志化管理，保障了信息披露工作的及时性以及准确性。

（4）提升合规氛围，推动合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围。

公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

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公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金存在连续二十个交易日基金资产净值低于5000万元的情

形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人江苏银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东吴基金管理有限公司2016年6月3日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第15页共64页

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天衡审字（2017）00508号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有

人

引言段 我们审计了后附的东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

（以下简称“东吴安鑫量化”）财务报表，包括2016年12月31

日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）

变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东吴安鑫量化的基金管理人东吴基

金管理有限公司的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则

和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，

并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，

以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，东吴安鑫量化财务报表在所有重大方面按照企业会

计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公

允反映了东吴安鑫量化基金2016年12月31日的财务状况以及

2016年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动分配情况。

注册会计师的姓名 陆德忠 魏娜

会计师事务所的名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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会计师事务所的地址 中国南京

审计报告日期 2017年2月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 9,201,586.95 -

结算备付金 240,232.27 -

存出保证金 480,382.29 -

交易性金融资产 7.4.7.2 22,039,465.01 -

其中：股票投资 22,039,465.01 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 606,560.89 -

应收利息 7.4.7.5 1,851.34 -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 32,570,078.75 -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 202,274.83 -

应付管理人报酬 42,824.11 -

第17页共64页

应付托管费 7,137.33 -

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 37,438.87 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 240,762.35 -

负债合计 530,437.49 -

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 32,898,922.69 -

未分配利润 7.4.7.10 -859,281.43 -

所有者权益合计 32,039,641.26 -

负债和所有者权益总计 32,570,078.75 -

注1：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.974元，基金份额总额32,898,922.69份。

注2：本基金于2016年6月3日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。

7.2利润表

会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年6月3日(基 2015年1月1日至

金合同生效日)至 2015年12月31日

2016年12月31日

一、收入 669,259.03 -

1.利息收入 599,381.93 -

其中：存款利息收入 7.4.7.11 203,633.05 -

债券利息收入 39.89 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 395,708.99 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -344,954.51 -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -419,503.16 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 40,612.61 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 33,936.04 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -368,653.66 -

第18页共64页

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 783,485.27 -

减：二、费用 1,579,815.96 -

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 808,373.60 -

2．托管费 7.4.10.2.2 134,728.95 -

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 390,713.41 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 246,000.00 -

三、利润总额（亏损总额以“-” -910,556.93 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -910,556.93 -

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 254,749,688.49 - 254,749,688.49

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -910,556.93 -910,556.93

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -221,850,765.80 51,275.50 -221,799,490.30

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 687,750.56 4,409.75 692,160.31

2.基金赎回款 -222,538,516.36 46,865.75 -222,491,650.61

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 32,898,922.69 -859,281.43 32,039,641.26

第19页共64页

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生的 - - -

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]198 号《关于同意东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2016年6月3日正式生效，首次设立募集规模为254,749,688.49份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为 第20页共64页

辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略，进行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资者带来稳定收益。

本基金业绩比较基准65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益

率。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

本报告期为公历2016年6月3日(基金合同生效日)起至2016年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

第21页共64页

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活

跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。

(2)金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考

计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

第22页共64页

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

第23页共64页

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1)计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(b)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

(c)在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

第24页共64页

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1

个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1

年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税

所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第25页共64页

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 9,201,586.95 -

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 9,201,586.95 -

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 22,408,118.67 22,039,465.01 -368,653.66

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 22,408,118.67 22,039,465.01 -368,653.66

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

第26页共64页

其他 - - -

合计 - - -

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 1,527.04 -

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 108.10 -

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 216.20 -

合计 1,851.34 -

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 37,438.87 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 37,438.87 -

第27页共64页

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 762.35 -

预提费用 240,000.00 -

合计 240,762.35 -

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 254,749,688.49 254,749,688.49

本期申购 687,750.56 687,750.56

本期赎回（以“-”号填列） -222,538,516.36 -222,538,516.36

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 32,898,922.69 32,898,922.69

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则本期申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则本期赎回份额中包含该业务。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -541,903.27 -368,653.66 -910,556.93

本期基金份额交易 293,430.52 -242,155.02 51,275.50

产生的变动数

其中：基金申购款 2,760.21 1,649.54 4,409.75

基金赎回款 290,670.31 -243,804.56 46,865.75

本期已分配利润 - - -

本期末 -248,472.75 -610,808.68 -859,281.43

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

第28页共64页

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合同生效 2015年1月1日至2015年12月31

日)至2016年12月31日 日

活期存款利息收入 180,413.92 -

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 21,440.26 -

其他 1,778.87 -

合计 203,633.05 -

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合 2015年1月1日至2015

同生效日)至2016年12月31 年12月31日

日

卖出股票成交总额 236,194,608.10 -

减：卖出股票成本总额 236,614,111.26 -

买卖股票差价收入 -419,503.16 -

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合 2015年1月1日至2015年

同生效日)至2016年12月31 12月31日

日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 215,652.50 -

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 175,000.00 -

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 39.89 -

买卖债券差价收入 40,612.61 -

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未进行资产支持证券投资交易。

第29页共64页

7.4.7.14衍生工具收益

7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间未进行权证投资交易。

7.4.7.14.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未进行其他投资交易。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月

效日)至2016年12月31日 31日

股票投资产生的股利收益 33,936.04 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 33,936.04 -

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年6月3日(基金合 2015年1月1日至2015年

同生效日)至2016年12月31 12月31日

日

1.交易性金融资产 -368,653.66 -

——股票投资 -368,653.66 -

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -368,653.66 -

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12月31

效日)至2016年12月31日 日

基金赎回费收入 783,485.21 -

第30页共64页

其他 0.06 -

合计 783,485.27 -

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合同生效 2015年1月1日至2015年12月

日)至2016年12月31日 31日

交易所市场交易费用 390,713.41 -

银行间市场交易费用 - -

合计 390,713.41 -

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合同生 2015年1月1日至2015年12

效日)至2016年12月31日 月31日

审计费用 60,000.00 -

信息披露费 180,000.00 -

帐户维护费 6,000.00 -

合计 246,000.00 -

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无需要说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

无需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机

构

江苏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 第31页共64页

业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年6月3日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 2016年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东吴证券股份 495,189,572.99 100.00% - -

有限公司

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年6月3日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 2016年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东吴证券股份 215,652.50 100.00% - -

有限公司

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

第32页共64页

东吴证券股份 104,815.51 100.00% 37,438.87 100.00%

有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

注：股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、

买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合同生效 2015年1月1日至2015年12月31

日)至2016年12月31日 日

当期发生的基金应支付 808,373.60 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 21,202.76 -

户维护费

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年6月3日(基金合同生效 2015年1月1日至2015年12月31

日)至2016年12月31日 日

当期发生的基金应支付 134,728.95 -

的托管费

注：支付基金托管人江苏银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

第33页共64页

7.4.10.2.3销售服务费

本基金不收取销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年6月3日(基金合同生效日)至 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行股份 9,201,586.95 180,413.92 - -

有限公司

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无其他需要说明的关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

第34页共64页

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

000050深天马2016年9重大资 18.82 - - 20,800 388,960.00391,456.00-

A月12日产重组

002034美欣达 2016年 重大资 36.33 2017年1 39.96 5,700 197,969.50207,081.00-

10月10产重组 月13日

日

600406国电南 2016年 重大事 16.63 - - 12,400 189,926.50206,212.00-

瑞 12月29项

日

600626申达股 2016年 重大资 13.69 2017年1 13.70 12,700 151,006.00173,863.00-

份 12月15产重组 月12日

日

000903云内动 2016年 重大资 8.76 - - 17,800 142,733.31155,928.00-

力 12月22产重组

日

002396星网锐2016年9重大资 19.70 - - 5,100 101,847.00100,470.00-

捷月12日产重组

600973宝胜股 2016年 重大资 8.05 - - 11,100 88,711.15 89,355.00-

份 11月28产重组

日

601168西部矿 2016年 重大资 7.83 - - 8,800 68,539.03 68,904.00-

业 12月19产重组

日

600552凯盛科2016年9重大资 18.43 2017年2 17.51 2,700 50,079.11 49,761.00-

技月8日 产重组 月13日

600859王府井2016年9重大资 16.28 - - 1,000 16,885.25 16,280.00-

月27日产重组

000987越秀金2016年8重大资 14.49 2017年1 15.94 1,100 17,149.00 15,939.00-

控月29日产重组 月9日

第35页共64页

002156通富微 2016年 临时停 11.38 2017年1 11.65 1,100 13,590.50 12,518.00-

电 12月28牌 月5日

日

600814杭州解 2016年 重大事 11.37 2017年1 10.70 600 5,988.00 6,822.00-

百 12月26项 月9日

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追求持续的资产增值。

本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略，进行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资者带来稳定收益。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

第36页共64页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本基金持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。

对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金的银行存款存放于本基金的托管行－江苏银行股份有限公司。本基金认为与江苏银行股份有限公司公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的40%。

第37页共64页

除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3个月-1

2016年12月31日1个月以内1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

年

资产

银行存款 9,201,586.95 - - - - -9,201,586.95

结算备付金 240,232.27 - - - - - 240,232.27

存出保证金 - - - - - 480,382.29 480,382.29

交易性金融资产 - - - - -22,039,465.0122,039,465.01

应收证券清算款 - - - - - 606,560.89 606,560.89

应收利息 - - - - - 1,851.34 1,851.34

资产总计 9,441,819.22 - - - -23,128,259.5332,570,078.75

负债

应付赎回款 - - - - - 202,274.83 202,274.83

应付管理人报酬 - - - - - 42,824.11 42,824.11

应付托管费 - - - - - 7,137.33 7,137.33

应付交易费用 - - - - - 37,438.87 37,438.87

其他负债 - - - - - 240,762.35 240,762.35

负债总计 - - - - - 530,437.49 530,437.49

第38页共64页

利率敏感度缺口 9,441,819.22 - - - -22,597,822.0432,039,641.26

上年度末 1个月以内1-3个月3个月-11-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日 年

资产

负债

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

日）

利率上升25个基点 -

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人合规风控部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 22,039,465.01 68.79 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

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交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 22,039,465.01 68.79 - -

本基金投资组合中本基金股票投资占基金资产的0%-95%，投资于债券等固定收益类资产比例不低

于基金资产的5%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到

期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

选用报告期间统计所得beta值作为期末系统风险对本基金的影响系数

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

分析 31日） 31日）

1. 业绩基准下跌1% -226,968.82 -

2.业绩基准下跌5% -1,134,844.09

3. 业绩基准下跌10% -2,269,688.19

注：报告期内，本基金2016年beta值为0.71，安鑫量化于2016年6月3日成立生效。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 22,039,465.01 67.67

其中：股票 22,039,465.01 67.67

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,441,819.22 28.99

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7 其他各项资产 1,088,794.52 3.34

8 合计 32,570,078.75 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 464,226.00 1.45

B 采矿业 1,229,097.00 3.84

C 制造业 14,236,788.55 44.43

电力、热力、燃气及水生产和供 - -

D 应业

E 建筑业 49,900.00 0.16

F 批发和零售业 1,264,872.00 3.95

G 交通运输、仓储和邮政业 1,237,320.00 3.86

H 住宿和餐饮业 192,734.00 0.60

信息传输、软件和信息技术服务 1,273,024.20 3.97

I业

J 金融业 1,270,290.00 3.96

K 房地产业 321,282.00 1.00

L 租赁和商务服务业 97,296.00 0.30

M 科学研究和技术服务业 203,276.26 0.63

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 71,075.00 0.22

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 84,700.00 0.26

S 综合 43,584.00 0.14

合计 22,039,465.01 68.79

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000619 海螺型材 53,215 642,837.20 2.01

2 000663 永安林业 29,100 490,335.00 1.53

3 000050 深天马A 20,800 391,456.00 1.22

4 600597 光明乳业 27,200 355,232.00 1.11

5 600198 大唐电信 21,859 346,902.33 1.08

6 000786 北新建材 33,000 339,570.00 1.06

7 603000 人民网 17,300 305,518.00 0.95

8 600150 中国船舶 10,900 300,949.00 0.94

9 601989 中国重工 41,000 290,690.00 0.91

10 601718 际华集团 30,100 277,221.00 0.87

11 600667 太极实业 35,900 276,789.00 0.86

12 002014 永新股份 16,896 270,336.00 0.84

13 600510 黑牡丹 30,800 265,804.00 0.83

14 600298 安琪酵母 14,400 256,608.00 0.80

15 600489 中金黄金 21,100 255,099.00 0.80

16 600679 上海凤凰 7,100 252,973.00 0.79

17 002401 中海科技 16,000 250,720.00 0.78

18 601069 西部黄金 11,100 248,196.00 0.77

19 600073 上海梅林 21,500 246,175.00 0.77

20 002481 双塔食品 24,600 223,122.00 0.70

21 600776 东方通信 24,700 211,432.00 0.66

22 600429 三元股份 26,400 207,240.00 0.65

23 002034 美欣达 5,700 207,081.00 0.65

24 600406 国电南瑞 12,400 206,212.00 0.64

25 002321 华英农业 19,200 205,632.00 0.64

26 600268 国电南自 22,600 203,852.00 0.64

27 600459 贵研铂业 8,900 203,810.00 0.64

28 000733 振华科技 11,400 203,490.00 0.64

29 000530 大冷股份 18,600 201,996.00 0.63

30 000001 平安银行 20,800 189,280.00 0.59

31 603100 川仪股份 12,100 188,760.00 0.59

32 601818 光大银行 48,200 188,462.00 0.59

33 600881 亚泰集团 33,900 185,433.00 0.58

34 000636 风华高科 18,700 182,512.00 0.57

第42页共64页

35 601857 中国石油 22,900 182,055.00 0.57

36 600156 华升股份 14,900 177,906.00 0.56

37 600626 申达股份 12,700 173,863.00 0.54

38 600469 风神股份 14,600 173,740.00 0.54

39 600834 申通地铁 11,400 168,720.00 0.53

40 600097 开创国际 7,700 167,398.00 0.52

41 600251 冠农股份 20,400 165,444.00 0.52

42 002101 广东鸿图 7,100 165,075.00 0.52

43 600705 中航资本 26,900 164,628.00 0.51

44 600662 强生控股 14,300 158,587.00 0.49

45 000158 常山股份 12,600 157,500.00 0.49

46 600531 豫光金铅 18,200 156,156.00 0.49

47 000903 云内动力 17,800 155,928.00 0.49

48 600737 中粮屯河 12,100 150,766.00 0.47

49 000751 锌业股份 26,100 148,509.00 0.46

50 601866 中远海发 35,900 146,472.00 0.46

51 603698 航天工程 5,217 143,937.03 0.45

52 000157 中联重科 31,400 142,556.00 0.44

53 601798 蓝科高新 10,400 140,816.00 0.44

54 000885 同力水泥 7,200 137,088.00 0.43

55 000721 西安饮食 14,700 135,534.00 0.42

56 600987 航民股份 10,800 133,272.00 0.42

57 600676 交运股份 14,800 132,756.00 0.41

58 000070 特发信息 5,200 131,508.00 0.41

59 600367 红星发展 9,700 130,174.00 0.41

60 601919 中远海控 24,100 126,284.00 0.39

61 000762 西藏矿业 7,300 124,319.00 0.39

62 601717 郑煤机 17,200 120,916.00 0.38

63 600456 宝钛股份 7,200 119,016.00 0.37

64 000630 铜陵有色 38,500 118,580.00 0.37

65 000032 深桑达A 7,900 118,026.00 0.37

66 000701 厦门信达 7,600 116,812.00 0.36

67 600838 上海九百 6,400 116,800.00 0.36

68 002258 利尔化学 9,100 113,113.00 0.35

69 002302 西部建设 15,200 113,088.00 0.35

70 600841 上柴股份 7,100 112,109.00 0.35

71 600081 东风科技 7,400 111,370.00 0.35

72 600433 冠豪高新 13,800 110,676.00 0.35

73 600235 民丰特纸 10,400 110,344.00 0.34

第43页共64页

74 002678 珠江钢琴 7,400 110,112.00 0.34

75 000895 双汇发展 5,200 108,836.00 0.34

76 000519 江南红箭 7,300 108,770.00 0.34

77 601899 紫金矿业 32,500 108,550.00 0.34

78 000060 中金岭南 9,200 102,580.00 0.32

79 002396 星网锐捷 5,100 100,470.00 0.31

80 600798 宁波海运 18,800 100,392.00 0.31

81 000731 四川美丰 10,000 99,800.00 0.31

82 601607 上海医药 5,000 97,800.00 0.31

83 600111 北方稀土 7,800 95,706.00 0.30

84 000705 浙江震元 7,300 95,411.00 0.30

85 600765 中航重机 6,600 94,578.00 0.30

86 601988 中国银行 26,900 92,536.00 0.29

87 600449 宁夏建材 7,600 92,492.00 0.29

88 600756 浪潮软件 4,000 92,320.00 0.29

89 000901 航天科技 2,800 92,008.00 0.29

90 600468 百利电气 7,000 91,140.00 0.28

91 600981 汇鸿集团 10,700 90,843.00 0.28

92 601998 中信银行 14,100 90,381.00 0.28

93 600973 宝胜股份 11,100 89,355.00 0.28

94 601901 方正证券 11,700 88,920.00 0.28

95 000561 烽火电子 7,200 87,768.00 0.27

96 002056 横店东磁 6,300 87,633.00 0.27

97 600057 象屿股份 7,600 87,400.00 0.27

98 600787 中储股份 9,500 86,165.00 0.27

99 600720 祁连山 10,500 85,785.00 0.27

100 600135 乐凯胶片 6,200 85,064.00 0.27

101 300027 华谊兄弟 7,700 84,700.00 0.26

102 000877 天山股份 11,700 82,485.00 0.26

103 600428 中远海特 13,300 81,396.00 0.25

104 600685 中船防务 2,700 80,190.00 0.25

105 603128 华贸物流 7,800 78,000.00 0.24

106 600192 长城电工 8,300 77,439.00 0.24

107 601377 兴业证券 9,900 75,735.00 0.24

108 600119 长江投资 3,800 75,658.00 0.24

109 600755 厦门国贸 9,200 75,440.00 0.24

110 601328 交通银行 13,000 75,010.00 0.23

111 600698 湖南天雁 11,100 74,481.00 0.23

112 601009 南京银行 6,800 73,712.00 0.23

第44页共64页

113 000529 广弘控股 6,200 73,160.00 0.23

114 600661 新南洋 2,500 71,075.00 0.22

115 600612 老凤祥 1,900 70,737.00 0.22

116 300034 钢研高纳 3,600 70,164.00 0.22

117 000785 武汉中商 4,900 69,874.00 0.22

118 600476 湘邮科技 2,200 69,476.00 0.22

119 601168 西部矿业 8,800 68,904.00 0.22

120 600815 厦工股份 10,600 68,264.00 0.21

121 000852 石化机械 6,200 67,208.00 0.21

122 000552 靖远煤电 17,400 65,946.00 0.21

123 600395 盘江股份 8,000 64,560.00 0.20

124 600517 置信电气 6,600 64,218.00 0.20

125 002544 杰赛科技 2,200 61,908.00 0.19

126 000839 中信国安 6,700 61,506.00 0.19

127 600015 华夏银行 5,400 58,590.00 0.18

128 002338 奥普光电 1,200 58,080.00 0.18

129 002186 全聚德 2,600 57,200.00 0.18

130 600103 青山纸业 10,100 57,065.00 0.18

131 600409 三友化工 6,000 56,340.00 0.18

132 601890 亚星锚链 6,400 56,256.00 0.18

133 600782 新钢股份 16,500 55,110.00 0.17

134 000151 中成股份 2,800 54,852.00 0.17

135 000666 经纬纺机 2,500 53,425.00 0.17

136 000807 云铝股份 7,900 52,930.00 0.17

137 600262 北方股份 1,700 51,289.00 0.16

138 600511 国药股份 1,700 51,170.00 0.16

139 002268 卫士通 1,600 50,272.00 0.16

140 000592 平潭发展 7,400 50,024.00 0.16

141 600502 安徽水利 5,000 49,900.00 0.16

142 600552 凯盛科技 2,700 49,761.00 0.16

143 600369 西南证券 6,800 48,484.00 0.15

144 600668 尖峰集团 2,800 46,872.00 0.15

145 600005 武钢股份 13,000 44,330.00 0.14

146 300161 华中数控 1,700 44,200.00 0.14

147 600850 华东电脑 1,800 43,524.00 0.14

148 600498 烽火通信 1,700 42,857.00 0.13

149 600497 驰宏锌锗 6,000 42,180.00 0.13

150 600630 龙头股份 2,700 41,688.00 0.13

151 600741 华域汽车 2,500 39,875.00 0.12

第45页共64页

152 000761 本钢板材 7,300 39,274.00 0.12

153 600312 平高电气 2,500 39,050.00 0.12

154 002096 南岭民爆 2,700 39,015.00 0.12

155 600036 招商银行 2,200 38,720.00 0.12

156 600582 天地科技 7,600 37,772.00 0.12

157 600560 金自天正 2,300 37,651.00 0.12

158 000425 徐工机械 10,700 36,166.00 0.11

159 600061 国投安信 2,300 35,903.00 0.11

160 000919 金陵药业 2,600 35,178.00 0.11

161 000858 五粮液 1,000 34,480.00 0.11

162 000501 鄂武商A 1,700 33,184.00 0.10

163 600960 渤海活塞 3,700 32,782.00 0.10

164 002187 广百股份 2,300 32,476.00 0.10

165 000423 东阿阿胶 600 32,322.00 0.10

166 000948 南天信息 1,800 31,860.00 0.10

167 002697 红旗连锁 3,900 31,512.00 0.10

168 600501 航天晨光 1,700 31,008.00 0.10

169 600362 江西铜业 1,700 28,441.00 0.09

170 002349 精华制药 1,400 28,210.00 0.09

171 002116 中国海诚 2,100 28,140.00 0.09

172 600149 廊坊发展 1,200 28,104.00 0.09

173 600559 老白干酒 1,200 28,020.00 0.09

174 000783 长江证券 2,700 27,621.00 0.09

175 002505 大康农业 7,800 27,612.00 0.09

176 002368 太极股份 900 27,549.00 0.09

177 600010 包钢股份 9,800 27,342.00 0.09

178 002405 四维图新 1,400 27,090.00 0.08

179 300470 日机密封 600 26,382.00 0.08

180 601018 宁波港 5,200 26,312.00 0.08

181 300295 三六五网 900 26,001.00 0.08

182 600697 欧亚集团 800 25,624.00 0.08

183 603859 能科股份 461 24,631.23 0.08

184 600231 凌钢股份 8,900 24,119.00 0.08

185 002816 和科达 493 23,309.04 0.07

186 600317 营口港 6,600 22,902.00 0.07

187 600329 中新药业 1,300 22,672.00 0.07

188 601010 文峰股份 4,300 22,618.00 0.07

189 601211 国泰君安 1,200 22,308.00 0.07

190 600663 陆家嘴 1,000 22,130.00 0.07

第46页共64页

191 600963 岳阳林纸 2,700 22,059.00 0.07

192 300093 金刚玻璃 900 21,969.00 0.07

193 000757 浩物股份 2,000 21,760.00 0.07

194 600621 华鑫股份 1,400 20,552.00 0.06

195 600893 中航动力 600 19,644.00 0.06

196 002419 天虹商场 1,300 19,526.00 0.06

197 000012 南玻A 1,700 19,278.00 0.06

198 300552 万集科技 335 19,068.20 0.06

199 601958 金钼股份 2,400 18,360.00 0.06

200 600123 兰花科创 2,200 17,688.00 0.06

201 600859 王府井 1,000 16,280.00 0.05

202 002817 黄山胶囊 284 16,179.48 0.05

203 000987 越秀金控 1,100 15,939.00 0.05

204 002087 新野纺织 2,240 15,680.00 0.05

205 600624 复旦复华 1,800 15,480.00 0.05

206 000758 中色股份 1,900 15,181.00 0.05

207 000707 双环科技 1,600 14,304.00 0.04

208 000798 中水渔业 1,200 13,560.00 0.04

209 000930 中粮生化 1,000 13,440.00 0.04

210 002114 罗平锌电 600 13,296.00 0.04

211 600460 士兰微 2,100 13,062.00 0.04

212 601808 中海油服 1,000 12,830.00 0.04

213 603319 湘油泵 227 12,825.50 0.04

214 000882 华联股份 2,800 12,796.00 0.04

215 002067 景兴纸业 1,900 12,692.00 0.04

216 000911 南宁糖业 700 12,537.00 0.04

217 002156 通富微电 1,100 12,518.00 0.04

218 300126 锐奇股份 1,000 12,130.00 0.04

219 600332 白云山 500 11,990.00 0.04

220 300066 三川智慧 1,800 11,934.00 0.04

221 002487 大金重工 1,300 11,739.00 0.04

222 600190 锦州港 2,800 11,648.00 0.04

223 601000 唐山港 2,800 11,228.00 0.04

224 600399 抚顺特钢 1,600 10,992.00 0.03

225 600651 飞乐音响 1,000 10,530.00 0.03

226 300259 新天科技 1,000 10,360.00 0.03

227 300273 和佳股份 600 10,236.00 0.03

228 000795 英洛华 1,600 10,128.00 0.03

229 000061 农产品 800 9,896.00 0.03

第47页共64页

230 300435 中泰股份 500 9,270.00 0.03

231 000725 京东方A 2,500 7,150.00 0.02

232 600814 杭州解百 600 6,822.00 0.02

233 601226 华电重工 800 6,568.00 0.02

234 601008 连云港 1,000 5,480.00 0.02

235 601880 大连港 1,900 5,320.00 0.02

236 601898 中煤能源 900 5,229.00 0.02

237 002430 杭氧股份 600 5,190.00 0.02

238 000830 鲁西化工 800 4,472.00 0.01

239 300026 红日药业 600 3,258.00 0.01

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600679 上海凤凰 3,316,363.00 10.35

2 000157 中联重科 2,351,275.00 7.34

3 601989 中国重工 2,205,688.00 6.88

4 600150 中国船舶 2,012,909.00 6.28

5 600650 锦江投资 1,953,633.00 6.10

6 600662 强生控股 1,943,772.00 6.07

7 600685 中船防务 1,825,510.69 5.70

8 600834 申通地铁 1,708,633.00 5.33

9 002186 全聚德 1,619,576.00 5.05

10 600099 林海股份 1,570,639.75 4.90

11 000721 西安饮食 1,564,043.00 4.88

12 600981 汇鸿集团 1,520,749.90 4.75

13 002125 湘潭电化 1,478,028.00 4.61

14 601618 中国中冶 1,369,006.00 4.27

15 600020 中原高速 1,330,893.71 4.15

16 000707 双环科技 1,287,985.00 4.02

17 600409 三友化工 1,287,278.00 4.02

18 600635 大众公用 1,285,808.00 4.01

19 601866 中远海发 1,241,944.00 3.88

20 000666 经纬纺机 1,228,078.00 3.83

第48页共64页

21 600798 宁波海运 1,204,192.00 3.76

22 601857 中国石油 1,199,392.00 3.74

23 601111 中国国航 1,182,036.00 3.69

24 600489 中金黄金 1,158,936.00 3.62

25 600705 中航资本 1,156,851.00 3.61

26 600367 红星发展 1,149,976.00 3.59

27 000032 深桑达A 1,119,410.00 3.49

28 600755 厦门国贸 1,110,628.00 3.47

29 000151 中成股份 1,087,207.00 3.39

30 600739 辽宁成大 1,066,702.00 3.33

31 002751 易尚展示 1,048,549.00 3.27

32 601899 紫金矿业 1,029,287.00 3.21

33 601069 西部黄金 1,019,049.00 3.18

34 600895 张江高科 997,524.00 3.11

35 603698 航天工程 995,928.37 3.11

36 600115 东方航空 986,529.00 3.08

37 600776 东方通信 983,722.00 3.07

38 600029 南方航空 978,794.00 3.05

39 600009 上海机场 959,721.00 3.00

40 600428 中远海特 959,560.00 2.99

41 600754 锦江股份 944,805.40 2.95

42 600630 龙头股份 932,858.00 2.91

43 601718 际华集团 924,864.00 2.89

44 000529 广弘控股 917,968.00 2.87

45 600026 中远海能 917,501.00 2.86

46 600604 市北高新 903,703.00 2.82

47 000619 海螺型材 878,208.55 2.74

48 601818 光大银行 876,457.00 2.74

49 601988 中国银行 870,958.00 2.72

50 000733 振华科技 866,346.00 2.70

51 600667 太极实业 865,829.00 2.70

52 601929 吉视传媒 853,216.00 2.66

53 600415 小商品城 846,611.00 2.64

54 600561 江西长运 841,633.00 2.63

55 600547 山东黄金 840,802.00 2.62

56 002140 东华科技 829,501.00 2.59

第49页共64页

57 600459 贵研铂业 828,295.00 2.59

58 601117 中国化学 824,189.00 2.57

59 000599 青岛双星 814,368.00 2.54

60 002014 永新股份 810,625.52 2.53

61 000589 黔轮胎A 807,518.00 2.52

62 002627 宜昌交运 800,173.00 2.50

63 601919 中远海控 794,347.00 2.48

64 600015 华夏银行 772,121.00 2.41

65 600262 北方股份 770,439.00 2.40

66 600248 延长化建 763,895.00 2.38

67 600073 上海梅林 763,570.00 2.38

68 002679 福建金森 762,178.00 2.38

69 600688 上海石化 754,823.00 2.36

70 600429 三元股份 749,744.00 2.34

71 600028 中国石化 746,718.00 2.33

72 000089 深圳机场 745,676.00 2.33

73 000156 华数传媒 745,611.00 2.33

74 600880 博瑞传播 743,042.00 2.32

75 002149 西部材料 728,706.00 2.27

76 600624 复旦复华 723,024.00 2.26

77 000762 西藏矿业 715,882.69 2.23

78 600897 厦门空港 710,567.00 2.22

79 002179 中航光电 702,588.00 2.19

80 601007 金陵饭店 702,076.00 2.19

81 000001 平安银行 701,599.00 2.19

82 600730 中国高科 696,675.00 2.17

83 000885 同力水泥 691,823.00 2.16

84 000598 兴蓉环境 678,250.00 2.12

85 601998 中信银行 672,992.00 2.10

86 600004 白云机场 663,880.00 2.07

87 002096 南岭民爆 658,392.00 2.05

88 600970 中材国际 646,548.16 2.02

89 000158 常山股份 643,248.15 2.01

第50页共64页

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600679 上海凤凰 3,261,478.98 10.18

2 000157 中联重科 2,157,132.00 6.73

3 601989 中国重工 1,906,736.00 5.95

4 600662 强生控股 1,895,671.00 5.92

5 600650 锦江投资 1,882,294.00 5.87

6 600685 中船防务 1,742,211.00 5.44

7 600150 中国船舶 1,719,238.00 5.37

8 000721 西安饮食 1,607,411.00 5.02

9 002186 全聚德 1,577,875.90 4.92

10 600099 林海股份 1,574,452.44 4.91

11 600834 申通地铁 1,566,469.03 4.89

12 002125 湘潭电化 1,469,377.65 4.59

13 600981 汇鸿集团 1,399,899.00 4.37

14 601618 中国中冶 1,363,547.00 4.26

15 600020 中原高速 1,327,158.00 4.14

16 600635 大众公用 1,309,593.00 4.09

17 600409 三友化工 1,275,807.00 3.98

18 000707 双环科技 1,240,398.20 3.87

19 000666 经纬纺机 1,165,468.00 3.64

20 601111 中国国航 1,154,242.00 3.60

21 600798 宁波海运 1,102,476.90 3.44

22 601866 中远海发 1,069,786.00 3.34

23 600367 红星发展 1,057,023.00 3.30

24 600739 辽宁成大 1,050,772.00 3.28

25 600755 厦门国贸 1,035,232.68 3.23

26 601857 中国石油 1,024,195.00 3.20

27 600705 中航资本 1,013,585.00 3.16

28 000151 中成股份 1,007,205.00 3.14

29 002751 易尚展示 998,943.00 3.12

30 600895 张江高科 998,460.00 3.12

31 600115 东方航空 977,818.00 3.05

32 600029 南方航空 956,744.00 2.99

33 600009 上海机场 955,353.56 2.98

34 000032 深桑达A 955,323.00 2.98

第51页共64页

35 600026 中远海能 917,633.00 2.86

36 600754 锦江股份 899,396.10 2.81

37 601899 紫金矿业 891,008.00 2.78

38 600630 龙头股份 884,432.00 2.76

39 600415 小商品城 880,867.00 2.75

40 000529 广弘控股 871,397.10 2.72

41 600561 江西长运 865,125.92 2.70

42 600428 中远海特 857,922.00 2.68

43 603698 航天工程 856,981.00 2.67

44 600604 市北高新 851,151.00 2.66

45 601929 吉视传媒 849,866.00 2.65

46 002679 福建金森 847,241.00 2.64

47 600489 中金黄金 833,254.03 2.60

48 002627 宜昌交运 829,171.00 2.59

49 601117 中国化学 826,298.00 2.58

50 002140 东华科技 815,779.00 2.55

51 600248 延长化建 785,932.00 2.45

52 600547 山东黄金 780,829.18 2.44

53 000589 黔轮胎A 778,191.00 2.43

54 601988 中国银行 776,354.00 2.42

55 002149 西部材料 775,602.00 2.42

56 000599 青岛双星 753,464.00 2.35

57 000089 深圳机场 750,256.00 2.34

58 600028 中国石化 746,510.00 2.33

59 600688 上海石化 739,512.00 2.31

60 600262 北方股份 738,920.00 2.31

61 000156 华数传媒 729,454.00 2.28

62 600880 博瑞传播 726,511.00 2.27

63 600776 东方通信 726,262.00 2.27

64 600015 华夏银行 725,760.00 2.27

65 600897 厦门空港 716,244.00 2.24

66 601007 金陵饭店 707,818.00 2.21

67 601069 西部黄金 698,376.00 2.18

68 601818 光大银行 690,388.00 2.15

69 000598 兴蓉环境 685,356.00 2.14

70 002179 中航光电 683,110.00 2.13

71 600624 复旦复华 662,264.00 2.07

72 600004 白云机场 660,647.00 2.06

第52页共64页

73 601919 中远海控 655,252.00 2.05

74 600970 中材国际 649,684.00 2.03

75 601718 际华集团 648,409.00 2.02

注：本项的“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 259,022,229.93

卖出股票收入（成交）总额 236,194,608.10

注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未投资债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未投资债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

第53页共64页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 480,382.29

2 应收证券清算款 606,560.89

3 应收股利 -

4 应收利息 1,851.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,088,794.52

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

第54页共64页

价值 例（%）

1 000050 深天马A 391,456.00 1.22 重大资产重组

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

392 83,925.82 207,535.08 0.63% 32,691,387.61 99.37%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 19,770.84 0.0601%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年6月3日）基金份额总额 254,749,688.49

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 687,750.56

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 222,538,516.36

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 32,898,922.69

第55页共64页

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

1、2016年1月13日，任少华先生不再担任公司董事一职，由范力、冯玉泉担任公司第二届

董事会董事；

2、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。

3、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总

经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。

4、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。

5、2016年12月28日，全卓伟女士不再担任公司董事一职，由倪雪梅女士担任公司第二届

董事会董事。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2016年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费60000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第56页共64页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东吴证券 2495,189,572.99 100.00% 104,815.51 100.00% -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期本基金交易单元无变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东吴证券 215,652.50 100.00%2,645,000,000.00 100.00% - -

注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证

1

券投资基金份额发售公告 券报、公司网站 2016年5月5日

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证

2

券投资基金合同摘要 券报、公司网站 2016年5月5日

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证

3

券投资基金招募说明书 券报、公司网站 2016年5月5日

第57页共64页

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 公司网站

4

券投资基金托管协议 2016年5月5日

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 公司网站

5

券投资基金合同 2016年5月5日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

6 杭州数米基金销售有限公司费率 券报、公司网站

优惠活动的公告 2016年5月10日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

7 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券报、公司网站

券投资基金增加代销机构的公告 2016年5月13日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于网上 券报、证券时报、证

8 交易系统招商银行支付渠道费率 券日报、公司网站、

优惠调整的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年5月24日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

9 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券报、公司网站

券投资基金增加代销机构的公告 2016年6月1日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增中信期货有限公司为代

10 券日报、公司网站、

销机构并推出定期定额业务及转

深交所（巨潮资讯

换业务的公告

网） 2016年6月2日

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证

11

券投资基金基金合同生效公告 券报、公司网站 2016年6月4日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

12 基金新增上海利得基金销售有限

券日报、公司网站、

公司为代销机构的公告

深交所（巨潮资讯 2016年6月8日

第58页共64页

网）

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

13 上海利得基金销售有限公司费率 券日报、公司网站、

优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年6月8日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金在交通银行股份有限公司网

14 券日报、公司网站、

上银行、手机银行延长基金申购

深交所（巨潮资讯

费率优惠的公告

网） 2016年6月29日

东吴基金管理有限公司关于东吴 中国证券报、上海证

安鑫量化灵活配置混合型证券投 券报、公司网站

15

资基金开放日常申购、赎回、转

换和定期定额投资业务的公告 2016年7月1日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券报、公司网站

16 券投资基金参加部分代销机构网

上交易和定期定额投资申购费率

优惠活动的公告 2016年7月1日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券报、公司网站

17

券投资基金在公司直销柜台开展

申购费率优惠活动的公告 2016年7月1日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券报、公司网站

18

券投资基金在公司直销中心柜台

开展赎回费率优惠活动的公告 2016年7月1日

19 东吴基金管理有限公司管理的基 中国证券报、上海证 2016年7月1日

第59页共64页

金2016年半年度资产净值公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证

20

券投资基金基金经理变更公告 券报、公司网站 2016年7月7日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京晟视天下投资管理

21 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年8月10日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金上海万得投资顾问有限公司 券报、证券时报、证

22

为代销机构并推出定期定额业务 券日报、公司网站

及转换业务的公告 2016年9月14日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

23 上海万得投资顾问有限公司费率 券报、证券时报、证

优惠的公告 券日报、公司网站 2016年9月14日

中国证券报、上海证

24 东吴基金管理有限公司更正公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站 2016年9月19日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

部分基金参加交通银行股份有限

25 券日报、公司网站、

公司手机银行渠道基金申购及定

深交所（巨潮资讯

期定额投资手续费率优惠的公告

网） 2016年9月20日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

26 诺亚正行（上海）基金销售投资 券报、证券时报、证

顾问有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、 2016年9月23日

第60页共64页

深交所（巨潮资讯

网）

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增上海基煜基金销售 券报、证券时报、证

27

有限公司为代销机构并推出转换 券日报、公司网站

业务的公告 2016年9月28日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

28 上海基煜基金销售有限公司费率 券报、证券时报、证

优惠的公告 券日报、公司网站 2016年9月28日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增一路财富（北京）信息

29 券日报、公司网站、

科技有限公司为代销机构并推出

深交所（巨潮资讯

定期定额业务及转换业务的公告

网） 2016年10月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

30 一路财富（北京）信息科技有限 券日报、公司网站、

公司费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年10月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

31 浙江同花顺基金销售有限公司费 券日报、公司网站、

率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年10月24日

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证

32

券投资基金2016年第3季度报告 券报、公司网站 2016年10月26日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

33 北京钱景财富投资管理有限公司 券报、证券时报、证

费率优惠的公告 券日报、公司网站、 2016年10月28日

第61页共64页

深交所（巨潮资讯

网）

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京汇成基金销售有限

34 券日报、公司网站、

公司为代销机构并推出定期定额

深交所（巨潮资讯

业务及转换业务的公告

网） 2016年11月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

35 北京汇成基金销售有限公司费率 券日报、公司网站、

优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年11月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下 券报、证券时报、证

36 部分基金在公司网上交易开展转 券日报、公司网站、

换费率优惠活动的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年11月21日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

37 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、

及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯

公告 网） 2016年11月29日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增杭州科地瑞富基金销售

38 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年12月7日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

39 杭州科地瑞富基金销售有限公司 券报、证券时报、证

费率优惠的公告 券日报、公司网站、 2016年12月7日

第62页共64页

深交所（巨潮资讯

网）

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京恒天明泽基金销售

40 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年12月7日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金新增北京微动利投资管 券报、证券时报、证

41

理有限公司为代销机构并推出定 券日报、公司网站

期定额业务及转换业务的公告 2016年12月16日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

42 北京微动利投资管理有限公司费 券报、证券时报、证

率优惠的公告 券日报、公司网站 2016年12月16日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

43 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、

及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯

公告 网） 2016年12月22日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下 券报、证券时报、证

44 部分基金参加银行股份有限公司 券日报、公司网站、

申购及定投费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年12月28日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加苏州银行股份有限 券报、证券时报、证

45

公司申购及定期定额申购费率优 券日报、公司网站

惠活动的公告 2016年12月28日

46 东吴基金管理有限公司管理的基 中国证券报、上海证 2016年12月31日

第63页共64页

金2016年年度资产净值公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

13.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处

13.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2017年3月27日

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