东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

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6.4报表附注......19

§7投资组合报告......39

7.1期末基金资产组合情况......39

7.2期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.12投资组合报告附注......46

§8基金份额持有人信息......48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48

§9开放式基金份额变动......49

§10重大事件揭示......50

10.1基金份额持有人大会决议......50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4基金投资策略的改变......50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8其他重大事件......51

§11影响投资者决策的其他重要信息......54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......54

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11.2影响投资者决策的其他重要信息......54

§12备查文件目录......55

12.1备查文件目录......55

12.2存放地点......55

12.3查阅方式......55

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东吴安鑫量化

场内简称 -

基金主代码 002561

交易代码 002561

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月3日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 227,838,870.71份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追

求持续的资产增值。

本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为

辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略，进

投资策略 行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面

通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资

者带来稳定收益。

业绩比较基准 65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价

（总值）指数收益率

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风

风险收益特征 险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于

债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司

姓名 徐军 王凯宁

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 025-58587606

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn wangkaining@jsbchin.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95319

传真 021-50509888-8211 025-58588115

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注册地址 上海浦东源深路279号 南京市中华路26号

办公地址 上海浦东源深路279号 南京市中华路26号

邮政编码 200135 210001

法定代表人 王炯 夏平

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.scfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,149,279.87

本期利润 15,360,519.74

加权平均基金份额本期利润 0.0703

本期加权平均净值利润率 6.93%

本期基金份额净值增长率 8.52%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 2,814,940.19

期末可供分配基金份额利润 0.0124

期末基金资产净值 240,922,012.14

期末基金份额净值 1.057

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 5.70%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.42% 0.35% 3.63% 0.41% -0.21% -0.06%

过去三个月 4.34% 0.37% 1.70% 0.44% 2.64% -0.07%

过去六个月 8.52% 0.33% 3.78% 0.40% 4.74% -0.07%

过去一年 5.70% 0.50% 6.17% 0.46% -0.47% 0.04%

自基金合同 5.70% 0.48% 6.49% 0.49% -0.79% -0.01%

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生效起至今

注：业绩比较基准=65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益率

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1.本基金业绩比较基准=65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收

益率

2.本基金于2016年6月3日成立，截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合

合同规定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9

月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社

会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分

别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监

会许可的其他业务。

在泛资管大背景下，公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2017年二季度末，公司整体资产管理规模为734.06亿元，其中公募基金247.63亿元，

专户业务180.62亿元，子公司305.81亿元；旗下管理着25只公募基金，42只存续专户资产管

理计划，88项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，为大类资产配置提供基础性工具。

尤其是2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，发行了多

只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。

2017年，公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已开

始显现，尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示，截至2017

年二季度末，东吴基金旗下的固定收益类基金以2.44%的规模加权平均收益，位列98家入选基金

公司的第六位。

今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如2016年度积极债券型明星基金*东吴

增利债券基金（《证券时报》）、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富

风云榜）等。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

硕士，南开大学毕业。曾

就职于海通证券；2011年

5 月加入东吴基金管理有

限公司，曾任公司研究策

划部研究员，现任基金经

理，自2012年05月03

日起担任东吴中证新兴产

业指数证券投资基金基金

经理、自2013年6月5

日起担任东吴深证100指

数增强型证券投资基金

（LOF）基金经理、自2016

年6月3日起担任东吴安

鑫量化灵活配置混合型证

本基金 券投资基金基金经理，自

周健 基金经 2016年6月3日- 10年 2016年8月11日起担任

理 东吴智慧医疗量化策略灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理，其中，自

2012年10月27日至2015

年5月29日担任东吴新创

业混合型证券投资基金基

金经理，2016年2月3日

至2017年4月19日担任

东吴安盈量化灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理，2016年2月5日至

2017年4月19日担任东

吴国企改革主题灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理。

硕士，2009年07月至2015

年6月就职于东吴证券股

份有限公司，历任研究所

本基金 金融工程分析师、投资总

秦斌 基金经 2016年7月7日- 7.5年 部数量化与衍生品交易研

理 究员，2015年7月加入东

吴基金管理有限公司，曾

任研究策划部研究员、基

金经理助理，现任基金经

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理，其中自2016年7月7

日起担任东吴国企改革主

题灵活配置混合型证券投

资基金、东吴安盈量化灵

活配置混合型证券投资基

金、东吴安鑫量化灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理，自2016年10月

18日起担任东吴智慧医

疗量化策略灵活配置混合

型证券投资基金基金经

理。

注：1、周健为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

从二季度数据来看，供给端受限推动原材料价格大幅上行，但是补库存需求的效应毕竟是短暂的，房地产和基建投资都在缓慢收缩，实体经济有转弱的迹象。上市公司的业绩出现周期性回升，周期股和消费股的基本面比较强劲，TMT行业的业绩下滑有一定程度的减缓，投资者情绪回升，市场出现普涨行情。报告期内，本基金主要采用量化策略，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，力争获得超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.057元，累计净值1.057元；本报告期份额净值增长

率8.52%，同期业绩比较基准收益率为3.78%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段经济和市场运行形势，个人认为系统性风险在下降，但是事件冲击不可忽视。

短期看，三季度维稳是主基调，经过供给侧改革、债转股、PPP等一系列政策，实体去杠杆效果

明显，大量高风险债务都被政府转移，金融体系的系统性风险在下降，但是股票市场的供需不平衡，将会压制整体走势。中长期来看，政府强制去杠杆，货币紧缩的局面还在继续，市场担忧是否会造成通缩，只有经济结构顺利转型，才能解除市场担忧，这需要时间。市场方面，我们主要关注绩优蓝筹的估值修复，包括大消费、生物医药等，重视个股基本面，弱化行业判断。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对 第13页共55页

收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人江苏银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东吴基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 5,782,407.76 9,201,586.95

结算备付金 3,956,084.21 240,232.27

存出保证金 203,371.02 480,382.29

交易性金融资产 6.4.7.2 157,200,473.78 22,039,465.01

其中：股票投资 140,451,292.98 22,039,465.01

基金投资 - -

债券投资 16,749,180.80 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 74,000,000.00 -

应收证券清算款 234,432.08 606,560.89

应收利息 6.4.7.5 60,095.01 1,851.34

应收股利 - -

应收申购款 28,049.30 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 241,464,913.16 32,570,078.75

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 221,926.15 202,274.83

应付管理人报酬 156,450.57 42,824.11

应付托管费 48,890.80 7,137.33

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 6,120.64 37,438.87

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 109,512.86 240,762.35

负债合计 542,901.02 530,437.49

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 227,838,870.71 32,898,922.69

未分配利润 6.4.7.10 13,083,141.43 -859,281.43

所有者权益合计 240,922,012.14 32,039,641.26

负债和所有者权益总计 241,464,913.16 32,570,078.75

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.057元，基金份额总额227,838,870.71份。

6.2利润表

会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年6月3日(基

2017年6月30日 金合同生效日)至

2016年6月30日

一、收入 17,281,014.77 250,396.49

1.利息收入 1,467,218.70 250,396.43

其中：存款利息收入 6.4.7.11 131,671.09 95,088.60

债券利息收入 421,549.18 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 913,998.43 155,307.83

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,581,140.93 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,360,445.57 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 1,220,695.36 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.16 12,211,239.87 -

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 21,415.27 0.06

第17页共55页

减：二、费用 1,920,495.03 363,126.70

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,352,812.16 281,817.37

2．托管费 6.4.10.2.2 275,142.41 46,969.57

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.18 115,144.52 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 177,395.94 34,339.76

三、利润总额（亏损总额以“-” 15,360,519.74 -112,730.21

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 15,360,519.74 -112,730.21

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 32,898,922.69 -859,281.43 32,039,641.26

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 15,360,519.74 15,360,519.74

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 194,939,948.02 -1,418,096.88 193,521,851.14

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 212,200,759.50 -1,199,964.01 211,000,795.49

2.基金赎回款 -17,260,811.48 -218,132.87 -17,478,944.35

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 227,838,870.71 13,083,141.43 240,922,012.14

第18页共55页

金净值）

上年度可比期间

2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -112,730.21 -112,730.21

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 254,749,688.49 - 254,749,688.49

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 254,749,688.49 - 254,749,688.49

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 254,749,688.49 -112,730.21 254,636,958.28

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]198 号《关于同意东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2016年6月3日正式生效，首次设立募集规模为254,749,688.49份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限 第19页共55页

公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略，进行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资者带来稳定收益。

本基金业绩比较基准65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益

率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第20页共55页

6.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

第21页共55页

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》

的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，

不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

第22页共55页

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 5,782,407.76

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 5,782,407.76

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 128,828,487.57 140,451,292.98 11,622,805.41

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 16,529,400.00 16,749,180.80 219,780.80

银行间市场 - - -

合计 16,529,400.00 16,749,180.80 219,780.80

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 145,357,887.57 157,200,473.78 11,842,586.21

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。

第23页共55页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 74,000,000.00 -

合计 74,000,000.00 -

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,169.19

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,602.18

应收债券利息 86,045.65

应收买入返售证券利息 -29,804.36

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 82.35

合计 60,095.01

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 5,855.74

银行间市场应付交易费用 264.90

合计 6,120.64

第24页共55页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 416.92

预提费用 109,095.94

- -

合计 109,512.86

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 32,898,922.69 32,898,922.69

本期申购 212,200,759.50 212,200,759.50

本期赎回(以"-"号填列) -17,260,811.48 -17,260,811.48

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 227,838,870.71 227,838,870.71

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -248,472.75 -610,808.68 -859,281.43

本期利润 3,149,279.87 12,211,239.87 15,360,519.74

本期基金份额交易 -85,866.93 -1,332,229.95 -1,418,096.88

产生的变动数

其中：基金申购款 -66,008.22 -1,133,955.79 -1,199,964.01

基金赎回款 -19,858.71 -198,274.16 -218,132.87

本期已分配利润 - - -

本期末 2,814,940.19 10,268,201.24 13,083,141.43

第25页共55页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 95,521.31

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 33,312.91

其他 2,836.87

合计 131,671.09

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 51,364,283.10

减：卖出股票成本总额 49,003,837.53

买卖股票差价收入 2,360,445.57

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 30,000,000.00

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 29,644,980.00

成本总额

减：应收利息总额 355,020.00

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期未进行资产支持证券投资。

第26页共55页

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未进行权证投资。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,220,695.36

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,220,695.36

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 12,211,239.87

——股票投资 11,991,459.07

——债券投资 219,780.80

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 12,211,239.87

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 21,389.47

转换费 25.80

其他 -

合计 21,415.27

第27页共55页

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 114,919.52

银行间市场交易费用 225.00

合计 115,144.52

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 79,343.16

其他费用 10,100.00

律师费 40,000.00

数字证书服务费 200.00

帐户维护费 18,000.00

- -

合计 177,395.94

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无需要说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无需要说明的日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。

第28页共55页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

江苏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限公 204,353,467.19 100.00% - -

司

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限 11,985,400.00 100.00% - -

公司

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016

年6月30日

第29页共55页

占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

东吴证券股份有 5,281,600,000.00 100.00% 1,070,000,000.00 100.00%

限公司

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

东吴证券股份有 45,228.86 100.00% 5,855.74 100.00%

限公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

注：股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、

买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年6月3日(基金合同生效日)至

30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,352,812.16 281,817.37

的管理费

其中：支付销售机构的客 19,096.14 -

户维护费

注：原管理费费率为1.5%：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基

第30页共55页

金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年天数。

自2017年4月26日起调整为0.8%

支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.8%/ 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年6月3日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 275,142.41 46,969.57

的托管费

注：支付基金托管人江苏银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

本基金不收取销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6

月30日

第31页共55页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行股 5,782,407.76 95,521.31 254,982,171.95 95,088.60

份有限公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

长缆 2017年2017 新股流

002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

2017年2017

603305旭升 年7月新股流

股份 6月30 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

富满 2017年2017 新股流

300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

第32页共55页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原价 日期价 成本总额

因

重

2017大

600795国电年6资 3.60- - 550,500 1,802,429.001,981,800.00 -

电力月5产

日重

组

重

2017大

601872招商年5事 5.16- - 239,000 1,204,217.001,233,240.00 -

轮船月2项

日停

牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 第33页共55页

括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。

本基金本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追求持续的资产增值。

本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略，进行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面通过多因子量化模型选择优势股票组合，以期为投资者带来稳定收益。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本基金持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。

对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金的银行存款存放于本基金的托管行－江苏银行股份有限公司。本基金认为与江苏银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。

第34页共55页

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的40%。

除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第35页共55页

本期末 1-3个

2017年6月301个月以内月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 5,782,407.76 - - - - - 5,782,407.76

结算备付金 3,956,084.21 - - - - - 3,956,084.21

存出保证金 203,371.02 - - - - - 203,371.02

交易性金融资 - -11,974,800.00 -4,774,380.80140,451,292.98157,200,473.78

产

买入返售金融

74,000,000.00 - - - - -74,000,000.00

资产

应收证券清算 - - - - - 234,432.08 234,432.08

款

应收利息 - - - - - 60,095.01 60,095.01

应收申购款 - - - - - 28,049.30 28,049.30

其他资产 - - - - - - -

资产总计 83,941,862.99 -11,974,800.00 -4,774,380.80140,773,869.37241,464,913.16

负债

应付赎回款 - - - - - 221,926.15 221,926.15

应付管理人报 - - - - - 156,450.57 156,450.57

酬

应付托管费 - - - - - 48,890.80 48,890.80

应付交易费用 - - - - - 6,120.64 6,120.64

其他负债 - - - - - 109,512.86 109,512.86

负债总计 - - - - - 542,901.02 542,901.02

利率敏感度缺83,941,862.99 -11,974,800.00 -4,774,380.80140,230,968.35240,922,012.14

口

上年度末 1-3个

2016年12月1个月以内月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 9,201,586.95 - - - - - 9,201,586.95

结算备付金 240,232.27 - - - - - 240,232.27

存出保证金 - - - - - 480,382.29 480,382.29

交易性金融资 - - - - -22,039,465.0122,039,465.01

产

应收证券清算 - - - - - 606,560.89 606,560.89

款

应收利息 - - - - - 1,851.34 1,851.34

资产总计 9,441,819.22 - - - -23,128,259.5332,570,078.75

负债

应付赎回款 - - - - - 202,274.83 202,274.83

第36页共55页

应付管理人报 - - - - - 42,824.11 42,824.11

酬

应付托管费 - - - - - 7,137.33 7,137.33

应付交易费用 - - - - - 37,438.87 37,438.87

其他负债 - - - - - 240,762.35 240,762.35

负债总计 - - - - - 530,437.49 530,437.49

利率敏感度缺 9,441,819.22 - - - -22,597,822.0432,039,641.26

口

注：表中所示为本基金资产及负债的利率风险敞口，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

利率下降25个基点 90,107.98 -

利率上升25个基点 -88,911.36 -

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。

本基金管理人合规风控部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

第37页共55页

占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 140,451,292.98 58.30 22,039,465.01 68.79

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 140,451,292.98 58.30 22,039,465.01 68.79

本基金投资组合中本基金股票投资占基金资产的0%-95%，投资于债券等固定收益类资产比例不低

于基金资产的5%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到

期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

选用报告期间统计所得beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析 30日） 31日）

业绩基准下跌1% -120,461.01 -226,968.82

业绩基准下跌5% -602,305.03 -1,134,844.09

业绩基准下跌10% -1,204,610.06 -2,269,688.19

注：报告期内，本基金2017年beta值为0.05，2016年为0.71。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他事项。

第38页共55页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 140,451,292.98 58.17

其中：股票 140,451,292.98 58.17

2 固定收益投资 16,749,180.80 6.94

其中：债券 16,749,180.80 6.94

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 74,000,000.00 30.65

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,738,491.97 4.03

7 其他各项资产 525,947.41 0.22

8 合计 241,464,913.16 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,207,017.00 0.50

C 制造业 44,964,899.99 18.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供 26,472,751.11 10.99

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,510,869.00 1.87

G 交通运输、仓储和邮政业 16,406,777.00 6.81

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,135,931.51 0.47

业

J 金融业 34,698,377.00 14.40

K 房地产业 8,289,118.20 3.44

第39页共55页

L 租赁和商务服务业 2,765,552.17 1.15

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 140,451,292.98 58.30

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000063 中兴通讯 329,400 7,819,956.00 3.25

2 000001 平安银行 749,500 7,037,805.00 2.92

3 000895 双汇发展 234,500 5,569,375.00 2.31

4 002242 九阳股份 266,802 5,247,995.34 2.18

5 000027 深圳能源 713,300 4,800,509.00 1.99

6 600016 民生银行 549,000 4,512,780.00 1.87

7 002007 华兰生物 120,000 4,380,000.00 1.82

8 000568 泸州老窖 84,000 4,248,720.00 1.76

9 001979 招商蛇口 173,920 3,714,931.20 1.54

10 000089 深圳机场 365,000 3,412,750.00 1.42

11 601318 中国平安 68,100 3,378,441.00 1.40

12 600887 伊利股份 152,900 3,301,111.00 1.37

13 600036 招商银行 133,600 3,194,376.00 1.33

14 000900 现代投资 335,940 3,090,648.00 1.28

15 600690 青岛海尔 203,804 3,067,250.20 1.27

16 000501 鄂武商A 165,000 3,045,900.00 1.26

17 000876 新希望 366,949 3,016,320.78 1.25

18 000598 兴蓉环境 518,000 2,911,160.00 1.21

19 000539 粤电力A 540,967 2,883,354.11 1.20

第40页共55页

20 601398 工商银行 536,900 2,818,725.00 1.17

21 000415 渤海金控 410,929 2,765,552.17 1.15

22 601288 农业银行 769,200 2,707,584.00 1.12

23 002314 南山控股 390,000 2,609,100.00 1.08

24 601988 中国银行 699,700 2,588,890.00 1.07

25 601328 交通银行 414,500 2,553,320.00 1.06

26 601166 兴业银行 148,600 2,505,396.00 1.04

27 000543 皖能电力 406,000 2,366,980.00 0.98

28 600018 上港集团 347,500 2,203,150.00 0.91

29 600795 国电电力 550,500 1,981,800.00 0.82

30 600048 保利地产 197,100 1,965,087.00 0.82

31 600020 中原高速 389,600 1,963,584.00 0.82

32 600011 华能国际 252,100 1,850,414.00 0.77

33 600741 华域汽车 75,900 1,839,816.00 0.76

34 600269 赣粤高速 352,900 1,838,609.00 0.76

35 600027 华电国际 357,800 1,728,174.00 0.72

36 600236 桂冠电力 292,300 1,666,110.00 0.69

37 601818 光大银行 392,200 1,588,410.00 0.66

38 600153 建发股份 113,300 1,464,969.00 0.61

39 600600 青岛啤酒 40,700 1,428,570.00 0.59

40 600886 国投电力 178,600 1,410,940.00 0.59

41 600377 宁沪高速 140,100 1,372,980.00 0.57

42 600066 宇通客车 62,000 1,362,140.00 0.57

43 601985 中国核电 168,300 1,314,423.00 0.55

44 600548 深高速 142,900 1,291,816.00 0.54

45 600030 中信证券 74,500 1,267,990.00 0.53

46 600642 申能股份 200,000 1,260,000.00 0.52

47 600535 天士力 30,000 1,246,200.00 0.52

48 601872 招商轮船 239,000 1,233,240.00 0.51

49 600578 京能电力 282,300 1,211,067.00 0.50

50 601899 紫金矿业 351,900 1,207,017.00 0.50

51 600637 东方明珠 52,067 1,128,291.89 0.47

52 600635 大众公用 199,600 1,087,820.00 0.45

53 600201 生物股份 18,949 674,015.93 0.28

54 600688 上海石化 90,100 595,561.00 0.25

55 600705 中航资本 96,400 544,660.00 0.23

56 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.20

57 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.16

58 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

第41页共55页

59 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

60 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

61 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

62 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

63 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

64 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

65 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

66 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

67 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

68 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

69 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

70 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

71 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000001 平安银行 7,007,825.00 21.87

2 000625 长安汽车 5,009,492.00 15.64

3 000027 深圳能源 5,007,366.00 15.63

4 000895 双汇发展 5,006,725.00 15.63

5 000063 中兴通讯 4,990,410.00 15.58

6 600016 民生银行 4,979,430.00 15.54

7 002242 九阳股份 4,821,825.92 15.05

8 002007 华兰生物 4,268,513.00 13.32

9 600690 青岛海尔 4,187,337.12 13.07

10 000900 现代投资 3,119,633.68 9.74

11 000568 泸州老窖 3,026,353.94 9.45

12 000089 深圳机场 3,017,631.00 9.42

13 002314 南山控股 3,014,873.00 9.41

14 000539 粤电力A 3,012,811.52 9.40

15 000598 兴蓉环境 3,009,580.00 9.39

第42页共55页

16 001979 招商蛇口 3,008,861.40 9.39

17 000543 皖能电力 3,005,460.00 9.38

18 000876 新希望 3,005,193.71 9.38

19 000166 申万宏源 3,001,213.84 9.37

20 000718 苏宁环球 2,996,310.50 9.35

21 000415 渤海金控 2,994,823.12 9.35

22 600887 伊利股份 2,793,059.00 8.72

23 000501 鄂武商A 2,667,445.00 8.33

24 600036 招商银行 2,483,124.00 7.75

25 601166 兴业银行 2,472,504.00 7.72

26 601328 交通银行 2,461,894.00 7.68

27 601318 中国平安 2,452,520.94 7.65

28 601988 中国银行 2,450,700.00 7.65

29 601288 农业银行 2,439,220.00 7.61

30 601398 工商银行 2,428,125.00 7.58

31 600236 桂冠电力 1,887,804.00 5.89

32 600018 上港集团 1,860,668.00 5.81

33 600011 华能国际 1,825,818.00 5.70

34 600269 赣粤高速 1,809,924.00 5.65

35 600048 保利地产 1,804,640.00 5.63

36 600027 华电国际 1,803,710.00 5.63

37 600795 国电电力 1,802,429.00 5.63

38 600020 中原高速 1,788,590.00 5.58

39 601818 光大银行 1,557,714.00 4.86

40 600600 青岛啤酒 1,237,413.07 3.86

41 600066 宇通客车 1,234,938.43 3.85

42 600377 宁沪高速 1,229,737.00 3.84

43 601899 紫金矿业 1,224,713.00 3.82

44 600886 国投电力 1,223,640.00 3.82

45 600741 华域汽车 1,221,752.00 3.81

46 600548 深高速 1,217,141.00 3.80

47 600642 申能股份 1,216,445.00 3.80

48 600030 中信证券 1,213,916.00 3.79

49 600578 京能电力 1,205,629.00 3.76

50 601872 招商轮船 1,204,217.00 3.76

51 601588 北辰实业 1,203,121.00 3.76

第43页共55页

52 600635 大众公用 1,198,985.00 3.74

53 600637 东方明珠 1,198,883.07 3.74

54 600535 天士力 1,193,120.00 3.72

55 600153 建发股份 1,185,031.00 3.70

56 600060 海信电器 1,183,210.40 3.69

57 601985 中国核电 1,181,607.00 3.69

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000625 长安汽车 4,335,990.00 13.53

2 600690 青岛海尔 2,590,000.00 8.08

3 000166 申万宏源 2,530,168.23 7.90

4 000718 苏宁环球 2,402,655.06 7.50

5 601588 北辰实业 1,533,394.00 4.79

6 600060 海信电器 948,752.00 2.96

7 000619 海螺型材 654,124.91 2.04

8 601898 中煤能源 535,674.00 1.67

9 000663 永安林业 489,716.00 1.53

10 000050 深天马A 421,600.00 1.32

11 600198 大唐电信 359,822.14 1.12

12 600597 光明乳业 359,448.00 1.12

13 000786 北新建材 346,164.00 1.08

14 600150 中国船舶 317,989.00 0.99

15 603000 人民网 307,265.00 0.96

16 601989 中国重工 306,365.00 0.96

17 600667 太极实业 284,673.00 0.89

18 601718 际华集团 281,336.00 0.88

19 600683 京投发展 281,011.34 0.88

20 002014 永新股份 274,993.52 0.86

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第44页共55页

买入股票成本（成交）总额 155,424,206.43

卖出股票收入（成交）总额 51,364,283.10

注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,974,800.00 4.97

其中：政策性金融债 11,974,800.00 4.97

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 4,774,380.80 1.98

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 16,749,180.80 6.95

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 108601 国开1703 120,000 11,974,800.00 4.97

2 113011 光大转债 45,440 4,774,380.80 1.98

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第45页共55页

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第46页共55页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 203,371.02

2 应收证券清算款 234,432.08

3 应收股利 -

4 应收利息 60,095.01

5 应收申购款 28,049.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 525,947.41

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第47页共55页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

277 822,523.00 211,412,464.15 92.79% 16,426,406.56 7.21%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 988,111.57 0.43%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

第48页共55页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年6月3日）基金份额总额 254,749,688.49

本报告期期初基金份额总额 32,898,922.69

本报告期基金总申购份额 212,200,759.50

减:本报告期基金总赎回份额 17,260,811.48

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 227,838,870.71

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

第49页共55页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无相关诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第50页共55页

例

东吴证券 2204,353,467.19 100.00% 45,228.86 100.00% -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期本基金交易单元无变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

东吴证券 11,985,400.00 100.00%5,281,600,000.00 100.00% - -

注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司管理的基 券报、证券时报、证

1 金2016年年度资产净值公告 券日报、公司网站、 2017年1月3日

深交所（巨潮资讯

网）

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证

2 券投资基金更新招募说明书以及 券报、公司网站 2017年1月16日

摘要

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证

3 券投资基金暂停大额申购（含转 券报、公司网站 2017年1月20日

换转入）的公告

4 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 2017年1月21日

券投资基金2016年第4季度报告 券报、公司网站

第51页共55页

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

5 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、 2017年2月23日

及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯

公告 网）

东吴基金管理有限公司关于以通

6 讯方式召开东吴安鑫量化灵活配 中国证券报、上海证 2017年3月24日

置混合型证券投资基金基金份额 券报、公司网站

持有人大会的公告

东吴基金管理有限公司关于以通

7 讯方式召开东吴安鑫量化灵活配 中国证券报、上海证 2017年3月27日

置混合型证券投资基金基金份额 券报、公司网站

持有人大会的第一次提示性公告

东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证

8 券投资基金2016 年年度报告以 券报、公司网站 2017年3月27日

及摘要

东吴基金管理有限公司关于以通

9 讯方式召开东吴安鑫量化灵活配 中国证券报、上海证 2017年3月28日

置混合型证券投资基金基金份额 券报、公司网站

持有人大会的第二次提示性公告

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增奕丰金融服务（深圳） 券报、证券时报、证

10 有限公司为代销机构并推出定期 券日报、公司网站、 2017年4月12日

定额业务及转换业务的公告 深交所（巨潮资讯

网）

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

11 奕丰金融服务（深圳）有限公司 券日报、公司网站、 2017年4月12日

费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增宜信普泽投资顾问（北 券报、证券时报、证

12 京）有限公司为代销机构并推出 券日报、公司网站、 2017年4月14日

定期定额业务及转换业务的公告深交所（巨潮资讯

网）

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

13 宜信普泽投资顾问（北京）有限 券日报、公司网站、 2017年4月14日

公司费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

14 部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证 2017年4月24日

有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、

及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯

第52页共55页

公告 网）

15 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 2017年4月24日

券投资基金2017年第1季度报告 券报、公司网站

东吴基金管理有限公司关于东吴

16 安鑫量化灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年4月26日

资基金基金份额持有人大会决议 券报、公司网站

生效的公告

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

17 中泰证券股份有限公司费率优惠 券日报、公司网站、 2017年6月7日

的公告 深交所（巨潮资讯

网）

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

18 部分基金参加江苏银行股份有限 券报、证券时报、公 2017年6月10日

公司基金定投及电子银行渠道申 司网站

购费率优惠推广活动的公告

第53页共55页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20170401-20170630 60,300,502.51 0.00 0.00 60,300,502.51 26.57

2 20170401-20170630 150,904,426.56 0.00 0.00 150,904,426.56 66.50

个人-- - - - - -

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产品特有风险

如开放期内上述持有人集中大额赎回，极端情况下本基金可能存在一定的流动性风险以及净值波动等情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处

12.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2017年8月25日

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