融通现金宝货币市场基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：包商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月15日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通现金宝货币

交易代码 002788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月10日

报告期末基金份额总额 3,520,699,341.97份

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流

投资目标 动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回

报。

根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资

组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和

投资策略 定量分析，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种

的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的

基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品

风险收益特征 种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基

金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 包商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通现金宝货币A 融通现金宝货币B

下属分级基金的交易代码 002788 004398

报告期末下属分级基金的份额总额 586,073,695.41份 2,934,625,646.56份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年10月1日－2017年12月31日）

融通现金宝货币A 融通现金宝货币B

1. 本期已实现收益 4,500,210.78 17,231,995.62

2．本期利润 4,500,210.78 17,231,995.62

3．期末基金资产净值 586,073,695.41 2,934,625,646.56

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金自基金合同生效日起，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通现金宝货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0368% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.9486% 0.0016%

融通现金宝货币B

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0980% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 1.0098% 0.0016%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月。至建仓期结束，各项资产配置比例符合合

同约定；

2、本基金于2017年2月24日增设B类份额，该类份额的统计区间为2017年3月9日至本

报告期末。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王超先生，金融工程硕士，经

本基金的 济学、数学双学士，10年证

基金经理， 2016年11 券投资从业经历，具有基金从

王超 固定收益月10日 - 10 业资格，现任融通基金管理有

部总监。 限公司固定收益部总监。历任

深圳发展银行（现更名为平安

银行）债券自营交易盘投资与

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理财投资管理经理。2012年8

月加入融通基金管理有限公

司，现任融通可转债债券（由

原融通标普中国可转债指数

基金转型而来）、融通债券、

融通四季添利债券(LOF)、融

通岁岁添利定期开放债券、融

通增鑫债券、融通增益债券、

融通增裕债券、融通通泰保

本、融通增丰债券、融通现金

宝货币、融通稳利债券基金的

基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度整体资金面较三季度进一步紧张，货币利率中枢及波动率都较三季度进一步提高，银行与非银资金面分布不均衡的结构性特征依旧明显。从11月开始，跨年的3个月存单利率开始逐渐上行并突破了市场预期的最高位。进入12月份，受到季节性及MPA等监管指标考核的影响，资金紧张局面更加严重，3个月存单及线下存款利率不断创年内新高；交易所12月份7天回购利率均值较9月份提高了45bp，波动水平提高了近3倍。

投资方面，本基金在四季度保持了一定的杠杆水平，随着规模的增加逐步提升了银行间逆回购的配置比例。

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展望明年，货币政策与宏观审慎的双支柱政策有望延续2017年的风格。且进入2018年以后，

各种监管规定及银行的考核指标都要开始执行，2018年将是全面落实严监管措施的一年。预计在

各月末尤其是季末，依然会出现资金面紧张的局面，大行和小行、银行与非银金融机构之间资金不均衡的局面大概率会延续。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期融通现金宝货币A的基金份额净值收益率为1.0368%，本报告期融通现金宝货币B

的基金份额净值收益率为1.0980%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,595,871,727.95 43.79

其中：债券 1,595,871,727.95 43.79

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 760,001,940.00 20.85

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 1,091,241,998.54 29.94

计

4 其他资产 197,151,346.65 5.41

5 合计 3,644,267,013.14 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 14.88

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 121,479,274.64 3.45

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 40

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 52.00 3.45

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 15.41 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 25.41 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 2.84 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 2.25 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

合计 97.91 3.45

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 35,531,261.50 1.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 140,803,562.51 4.00

其中：政策性金融债 140,803,562.51 4.00

4 企业债券 50,212,634.49 1.43

5 企业短期融资券 29,996,859.29 0.85

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6 中期票据 - -

7 同业存单 1,339,327,410.16 38.04

8 其他 - -

9 合计 1,595,871,727.95 45.33

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 111709498 17浦发银行CD498 1,800,000 178,209,551.13 5.06

2 111707275 17招商银行CD275 1,100,000 109,451,472.14 3.11

3 170204 17国开04 1,000,000 99,836,496.79 2.84

4 111708385 17中信银行CD385 1,000,000 99,403,923.06 2.82

5 111784292 17广州农村商业银 1,000,000 99,168,268.03 2.82

行CD162

6 111709506 17浦发银行CD506 1,000,000 98,936,528.01 2.81

7 111787155 17盛京银行CD314 600,000 59,825,464.90 1.70

8 1282565 12川高速MTN2 500,000 50,212,634.49 1.43

9 111711336 17平安银行CD336 500,000 49,790,452.49 1.41

10 111710563 17兴业银行CD563 500,000 49,773,234.46 1.41

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0184%

报告期内偏离度的最低值 -0.0587%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0242%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.50%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.9投资组合报告附注

5.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议

利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 19,261.67

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 16,916,298.36

4 应收申购款 180,215,786.62

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 197,151,346.65

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通现金宝货币A 融通现金宝货币B

报告期期初基金份额总额 539,679,132.11 1,437,591,175.89

报告期期间基金总申购份额 548,468,034.42 2,708,752,810.89

报告期期间基金总赎回份额 502,073,471.12 1,211,718,340.22

报告期期末基金份额总额 586,073,695.41 2,934,625,646.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者序 达到或者超过20%的 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

类号 时间区间 份额 份额 份额 比

别

1 20171001-20171214 643,581,957.70 5,949,277.94 120,000,000.00 529,531,235.64 15.04%

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产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据2016年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、教

育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、2017年1月10日财政部、国家税务总

局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税〔2017〕2号）及财政部2017

年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）的通知，现明确

自2018年1月1日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品”）过程中发生的

增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

自2018年1月1日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为

按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件

（二）《融通现金宝货币市场基金基金合同》

（三）《融通现金宝货币市场基金托管协议》

（四）《融通现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

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2018年1月18日

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