景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城顺益回报混合

场内简称 无

基金主代码 002792

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 303,096,243.99 份

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，
同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票
以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业
绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析
相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展
阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水
平等因素，预测债券类、货币类、权益类等大类资产的
预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性
状况分析，进行大类资产配置。

2、固定收益类资产投资策略

（1）债券类属资产配置

基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离
交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收
益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将
收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大
的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间


利差变化所带来的投资收益。

（2）债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策
略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力
求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

（3）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响。

（4）中小企业私募债券投资策略

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方
法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分
析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的
财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争
力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人
进行充分详尽地调研和分析。

3、权益资产投资策略

（1）股票投资策略

本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略，本
基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的。
（2）权证投资策略

本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所
持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的
权证等。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权
证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价
率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。

业绩比较基准 85%×中证综合债指数收益率 + 15% ×沪深 300 指
数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等预期收益和风险水平的
投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 景顺长城顺益回报混合 A 类 景顺长城顺益回报混合 C 类

下属分级基金的交易代码 002792 002793

报告期末下属分级基金的份额总额 246,502,806.68 份 56,593,437.31 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）


景顺长城顺益回报混合 A 类 景顺长城顺益回报混合 C 类

1.本期已实现收益 -5,608,966.09 -1,516,838.00

2.本期利润 -1,568,324.97 -816,737.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060 -0.0127

4.期末基金资产净值 357,559,311.55 80,045,293.36

5.期末基金份额净值 1.4505 1.4143

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城顺益回报混合 A 类

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.40% 0.28% 0.29% 0.18% -0.69% 0.10%

过去六个月 -2.53% 0.25% -0.86% 0.16% -1.67% 0.09%

过去一年 -0.99% 0.26% -0.62% 0.19% -0.37% 0.07%

过去三年 21.18% 0.24% 10.02% 0.19% 11.16% 0.05%

过去五年 31.43% 0.27% 23.18% 0.19% 8.25% 0.08%

自基金合同

45.05% 0.27% 25.62% 0.18% 19.43% 0.09%
生效起至今

景顺长城顺益回报混合 C 类

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.50% 0.28% 0.29% 0.18% -0.79% 0.10%

过去六个月 -2.72% 0.25% -0.86% 0.16% -1.86% 0.09%

过去一年 -1.38% 0.26% -0.62% 0.19% -0.76% 0.07%


过去三年 19.73% 0.24% 10.02% 0.19% 9.71% 0.05%

过去五年 28.88% 0.27% 23.18% 0.19% 5.70% 0.08%

自基金合同

41.43% 0.27% 25.62% 0.18% 15.81% 0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 70％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 30%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过
基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5％。本基金的建仓期为自 2016 年 12 月 7 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投
资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

工学硕士。曾任交通银行公司机构部高级
行业经理，浙商基金管理有限公司固定收
益部信用评级研究员，华安基金管理有限
陈莹 本基金的 2020年7 月25 - 8 年 公司固定收益部信用分析师。2019 年 11
基金经理 日 月加入本公司，担任固定收益部信用研究
员，自 2020 年 7 月起担任固定收益部基
金经理，现任混合资产投资部基金经理。
具有 8 年证券、基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 12 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

海外方面，四季度美国 CPI 超预期下行，带动美元指数自高位大幅下行。展望未来，短期来看，随着收益率绝对水平逐渐升高，美联储加息速度客观性地需要放缓，美联储加息最快的阶段已经过去。中长期来看，预计海外需求在未来两个季度继续下行，美联储边际转鸽仍是 2023 年海外宏观的主要博弈点。

国内方面，随着疫情在四季度对经济活动的扰动加大，国内经济增速在四季度环比转弱。数据上，四季度制造业 PMI 在收缩区间持续回落，也反映出国内经济增长在四季度面临一定压力。但随着疫情防控力度边际放松，四季度特别是 12 月国内的经济数据偏弱已在市场预期内，目前市场的关注重点主要在于 1 月特别是春节后的 2 月国内经济的修复情况。从高频数据上看，近期部分城市的地铁客运量、城市拥堵延时指数等数据已逐渐从底部回升，疫情冲击对这些城市影响最大的时候或许已经过去。货币政策方面，目前经济恢复的基础尚不牢固，预计货币政策仍将保持流动性合理充裕，特别是一季度财政发力前置是大概率的情况下，仍需要货币政策的配合，预计货币政策短期内收紧概率不大。

四季度权益市场经历了大幅波动，先是受地产销售仍较为疲弱、疫情仍反复冲击经济的影响，股市年内二次回调，而后随着各项进一步稳经济、优化疫情防控政策、金融 16 条为代表的地产托底等政策密集出台，经济基本面预期有所修复，股市大幅反弹。上证指数当季上涨 2.14%，沪深300 上涨 1.75%，创业板指上涨 2.53%。

四季度债券市场方面，11 月资金利率明显上行引发债市调整，进而引发了理财赎回的负反馈，
前期债市调整剧烈，信用利差大幅走阔，短端信用债收益率调整之后，具备较为明显的配置价值。
12 月中下旬，在央行等监管的一系列维稳下，资金面极度宽松（隔夜加权自 12 月下旬以来一直保持在 1%以下），利率债率先稳住，信用债也随之企稳反弹。相较于 2022 年三季度末，5 年期国
债上行 6BP 至 2.58%，10 年期国债上行 8BP 至 2.76%。

四季度组合债券部分立足票息策略，维持杠杆套息策略，在 12 月中上旬债券收益率冲高阶段
择机增配部分高等级信用债，略微拉长了久期和提高了杠杆水平。权益部分以绝对收益为主要思路，结构上以稳健低估值品种为主，辅以一部分中长期景气度较为确认的估值相对合理的成长品种。

展望未来，随着疫情对经济扰动的减少，预计 2023 年经济基本面会持续修复，尤其是消费领
域，关键是修复的斜率以及持续时间。具体看来，地产托底政策初见成效，各地方的地产需求端政策也在发力；制造业当前盈利尚未企稳，叠加出口下行，或阶段性承压；在线下消费场景逐步恢复、居民需求积压和超额储蓄的背景下，消费明年或对经济形成明显支撑。此外，大宗商品价格显著回落，美联储加息接近尾声，2023 年上半年或将结束本轮加息周期，海外因素对国内市场的影响弱化。总体上看，我们对 2023 年国内经济的情况谨慎乐观。此外，在经济底部回升的过程中，预计货币政策仍将保持合理充裕。

权益市场方面，整体持谨慎乐观看法。目前权益市场估值处于历史偏低的位置，前期地产销售持续低迷、多地疫情冲击、美元指数偏强导致汇率压力、地缘政治等因素，都明显冲击市场的风险偏好，导致市场羸弱，但权益市场的估值水平也对众多利空因素已经有较为充分的定价。中期维度，随着各类政策的逐步落地，宏观经济和企业盈利的筑底回升，权益有望呈震荡向上格局，择机布局具有中长期景气度的板块。配置思路方面，继续寻找估值和景气度相匹配的板块，关注个股估值的安全边际，逢低吸纳代表消费升级及产业升级趋势的优质龙头。组合配置方向上，一方面，在中低估值的板块中寻找受益于稳增长、内需相关、景气度边际改善或者有预期差的行业，积极关注疫情受损但核心竞争力仍在的消费龙头；另一方面，择机增配估值合理的具备中长期景气度的优质成长品种。

债券方面，在货币市场资金面相对偏松背景下，债券市场中短端品种确定性仍相对较高，组合适当利用杠杆策略增厚收益。目前信用利差具备吸引力，配置方向依然以高等级信用债为主，立足票息策略，同时积极把握赎回等流动性冲击带来的银行次级债的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2022 年 4 季度，景顺长城顺益回报混合 A 份额净值增长率为-0.40%,业绩比较基准收益率为
0.29%。

2022 年 4 季度，景顺长城顺益回报混合 C 份额净值增长率为-0.50%,业绩比较基准收益率为
0.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 99,460,247.69 18.84

其中：股票 99,460,247.69 18.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 425,068,639.82 80.51

其中：债券 425,068,639.82 80.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,092,282.83 0.21

8 其他资产 2,365,422.01 0.45

9 合计 527,986,592.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 341,562.00 0.08

B 采矿业 6,351,693.00 1.45

C 制造业 68,510,726.39 15.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,005,900.00 0.23

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 684,639.00 0.16

G 交通运输、仓储和邮政业 709,984.00 0.16

H 住宿和餐饮业 564,260.00 0.13

I 信息传输、软件和信息技术服务业 987,688.48 0.23

J 金融业 14,175,320.40 3.24

K 房地产业 1,760,515.00 0.40

L 租赁和商务服务业 1,491,677.00 0.34


M 科学研究和技术服务业 2,285,864.92 0.52

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 196,453.00 0.04

R 文化、体育和娱乐业 393,964.50 0.09

S 综合 - -

合计 99,460,247.69 22.73

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002142 宁波银行 262,280 8,510,986.00 1.94

2 600519 贵州茅台 4,600 7,944,200.00 1.82

3 002311 海大集团 74,700 4,611,231.00 1.05

4 000858 五粮液 21,000 3,794,490.00 0.87

5 000333 美的集团 54,200 2,807,560.00 0.64

6 601899 紫金矿业 253,800 2,538,000.00 0.58

7 002049 紫光国微 18,220 2,401,760.40 0.55

8 300750 宁德时代 6,100 2,399,862.00 0.55

9 000568 泸州老窖 9,300 2,085,804.00 0.48

10 600887 伊利股份 61,400 1,903,400.00 0.43

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,004,377.72 2.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 208,729,290.26 47.70

其中：政策性金融债 34,038,740.68 7.78

4 企业债券 81,045,425.76 18.52

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 123,774,146.29 28.28

7 可转债（可交换债） 1,515,399.79 0.35

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 425,068,639.82 97.14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2228003 22兴业银行二级 400,000 40,832,679.45 9.33
01

2 1920046 19宁波银行二级 300,000 31,130,515.07 7.11

3 2028025 20浦发银行二级 300,000 30,783,243.29 7.03
01

4 2028024 20中信银行二级 300,000 30,746,252.05 7.03

5 152613 20 宜国 04 300,000 30,353,427.95 6.94

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2022 年 3 月 21 日收
到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕22 号)，其因漏报
贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 350
万元。

兴业银行于 2022 年 9 月 9 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕41 号)，其因债券承销业务严重违反审慎经营规则的违法违规行为，被处以罚款人民币 150 万元。

兴业银行于2022年9月28日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕50 号)，其因老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违法违规行为，被处以罚款人民币 450 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业银行进行了投资。

宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2022 年 9 月 8 日收
到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕60 号)。其因柜面业务内控管理不到位，被处以罚款人民币 25 万元。

2022 年 5 月 27 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字
〔2022〕44 号)。其因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位等，被处以罚款人民币 290 万元。

2022 年 4 月 21 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字
〔2022〕35 号)。其因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等，被处以罚款人民币 270 万元。

2022 年 4 月 11 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字
〔2022〕28 号)。其因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资等，被处以罚款人民币 220 万元。同日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕30 号)。其因代理保险销售不规范，被处以罚款人民币 30 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。

2022 年 3 月 21 日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，股票代码：600000）
收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕25 号），其因

漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚
款人民币 420 万元。

2022 年 9 月 17 日，浦发银行收到国家外汇管理局上海分局出具的行政处罚决定书（上海汇
管罚决字〔2022〕3111220601 号），其因违规办理远期结汇业务、违规办理期权交易等违法违规行为被处罚。

2022 年8 月，浦发银行收到上海市市场监管局发布的处罚(沪市监总处﹝2022﹞322021000345
号)。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浦发银行进行了投资。

中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”，股票代码：601998）因漏报抵押物价值 EAST
数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等多项违法违规行为，于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行
保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕17 号)，被处以 290 万元罚款。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中信银行进行了投资。

本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 26,553.16

2 应收证券清算款 2,299,605.04

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 39,263.81

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,365,422.01

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 1,462,712.74 0.33

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城顺益回报混合 A 景顺长城顺益回报混合 C
类 类

报告期期初基金份额总额 257,745,209.70 75,359,590.29

报告期期间基金总申购份额 23,560,846.53 3,379,285.69

减:报告期期间基金总赎回份额 34,803,249.55 22,145,438.67

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 246,502,806.68 56,593,437.31

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20221001-2022123181,013,803.35 -14,000,000.0067,013,803.35 22.11

构 2 20221001-2022123172,222,142.82 - -72,222,142.82 23.83

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城顺益回报混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。


景顺长城基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日
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