兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年08月29日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......19

§7 投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12 投资组合报告附注......45

§8基金份额持有人信息......45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况......46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......46

§9 开放式基金份额变动......46

§10重大事件揭示......47

10.1 基金份额持有人大会决议......47

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4 基金投资策略的改变......47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8 其他重大事件......49

§11 影响投资者决策的其他重要信息......51

§12 备查文件目录......51

12.1 备查文件目录......51

12.2 存放地点......52

12.3 查阅方式......52

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 兴业聚惠灵活配置混合

基金主代码 001547

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年07月08日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,044,888,181.24

基金合同存续期 不定期

下属两级基金的基金简称 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业聚惠灵活配置混合C

下属两级基金的交易代码 001547 002923

报告期末下属两级基金的份 1,044,836,123.12 52,058.12

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 通过稳健的资产配置策略，严格控制下行风险，力争

实现基金份额净值的长期平稳增长。

本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略

投资策略 充分控制下行风险。因势利导运用多样化的投资策略

实现基金份额净值的长期平稳增长。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率

（税后）+1%。

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债

风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证

券投资基金中的中等风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公

司

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姓名 朱玮 罗菲菲

信息披露负责 联系电话 021-22211888 010-58560666

人

电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 40000-95561 95568

传真 021-22211997 010-58560798

福建省福州市鼓楼区五四 北京市西城区复兴门内大

注册地址 路 137 号信和广场 25 街 2号

楼

上海市浦东新区浦明路 北京市西城区复兴门内大

办公地址 198 号财富金融广场 7 街 2号

号楼

邮政编码 200120 100031

法定代表人 卓新章 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报

名称

登载基金半年度报告正文的 www.cib-fund.com.cn

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财

富金融广场7号楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.3 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日至2017年06月30日）

兴业聚惠灵活配置混合A 兴业聚惠灵活配置混合C

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本期已实现收益 14,470,514.40 211.88

本期利润 26,996,231.22 245.48

加权平均基金份额本期利润 0.0258 0.0219

本期加权平均净值利润率 2.22% 1.87%

本期基金份额净值增长率 2.25% 2.16%

3.1.1 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)

期末可供分配利润 191,822,673.66 9,161.03

期末可供分配基金份额利润 0.1836 0.1760

期末基金资产净值 1,236,663,647.44 61,627.12

期末基金份额净值 1.184 1.184

3.1.2 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

基金份额累计净值增长率 18.40% 2.78%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、自2016年7月1日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额。详情参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(兴业聚惠灵活配置混 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

合A) 率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 1.28% 0.12% 0.29% 0.01% 0.99% 0.11%

过去三个月 1.81% 0.10% 0.88% 0.01% 0.93% 0.09%

过去六个月 2.25% 0.08% 1.76% 0.01% 0.49% 0.07%

过去一年 2.78% 0.07% 3.61% 0.01% -0.83% 0.06%

自基金合同生效日起 18.40% 0.32% 7.54% 0.01% 10.86% 0.31%

第7页共52页

至今

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值增长 较基准 较基准

(兴业聚惠灵活配置混 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

合C) 率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 1.20% 0.12% 0.29% 0.01% 0.91% 0.11%

过去三个月 1.72% 0.10% 0.88% 0.01% 0.84% 0.09%

过去六个月 2.16% 0.08% 1.76% 0.01% 0.40% 0.07%

自基金合同生效日起 2.78% 0.07% 3.61% 0.01% -0.83% 0.06%

至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1%。

2、自2016年7月1日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额。上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

兴业聚惠灵活配置混合A

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年07月08日-2017年06月30日）

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2015-07-08 2015-10-22 2016-01-28 2016-05-13 2016-08-22 2016-12-06 2017-03-20 2017-06-30

兴业聚惠灵活配置混合A 基准

兴业聚惠灵活配置混合C

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年07月01日-2017年06月30日）

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3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2016-07-01 2016-08-18 2016-10-17 2016-12-05 2017-01-20 2017-03-17 2017-05-10 2017-06-30

兴业聚惠灵活配置混合C 基准

注：自2016年7月1日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额。详情参阅相关公告。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置 第9页共52页

混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

中国籍，硕士学位，具有

证券投资基金从业资格。

2003年7月至2006年4月，

在新西兰ANYING国际金

融有限公司担任货币策略

师；2007年1月至2008年5

月，在新西兰FORSIGHT

金融研究有限公司担任策

略分析师；2008年5月至

2010年8月，在长城证券有

限责任公司担任策略研究

本基金 2015年07月 2017年01月 员；2010年8月至2014年12

腊博 的基金 08日 19日 13 月就职于中欧基金管理有

经理 限公司，其中2010年8月至

2012年1月担任宏观、策略

研究员，2012年1月至2013

年8月担任中欧新趋势股

票型证券投资基金、中欧

新蓝筹灵活配置混合型证

券投资基金、中欧稳健收

益债券型证券投资基金、

中欧信用增利分级债券型

证券投资基金、中欧货币

市场基金的基金经理助

理，2013年8月至2014年12

第10页共52页

月担任中欧稳健收益债券

型证券投资基金基金经

理。2014年12月加入兴业

基金管理有限公司，现任

基金经理。

中国籍，硕士学位，具有

证券投资基金从业资格。

2011年7月至2014年1月，

在华泰证券股份有限公司

研究所担任债券研究员，

从事债券研究工作；2014

年2月至2016年8月，在国

联安基金管理有限公司债

券组合管理部从事债券投

资研究工作，期间担任债

本基金 券研究员和基金经理助

徐青 的基金 2017年01月 － 6 理，其中2015年5月至2016

经理 19日 年8月担任国联安德盛增

利证券投资基金的基金经

理助理，2015年5月至2015

年12月担任国联安中债信

用债指数增强型发起式证

券投资基金的基金经理助

理，2016年3月至2016年8

月担任国联安安稳保本混

合型证券投资基金的基金

经理助理。2016年9月加入

兴业基金管理有限公司，

现任基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基于对经济基本面、通胀水平、货币政策方向、债券绝对收益率水平、信用利差状况、行业供需变化、个股业绩增长等多方面综合考虑，对各类细分资产的风险和收益率预期变化进行动态调整。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A份额净值增长率为2.25%，同期业绩比较基准收益率为1.76%。

本基金C份额净值增长率为2.16%，同期业绩比较基准收益率为1.76%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

债市方面，虽然经济增长在今年一季度见顶是大概率的，但短期的韧性决定了基本面出现快速下滑的概率并不大。此外，上半年信用债持续净融资为负意味着下半年供给端带来的压力或将超出以往。加之金融去杠杆的持续推进，债市整体供需不匹配的程度或进一步加剧。但从另一个角度来看，上半年债市的波动更多表现为缺乏成交量的估值变化，而下半年则有望迎来实际利空的逐步落地，由此带来的调整将使得债券具有真正意义的配置价值。基于以上分析，短期债券操作以均衡或略偏谨慎的策略为宜。随着后续市场调整的继续，将逐渐提升债券配置的弹性。

股市方面，市场"存量博弈"的格局大概率还会延续，从基本面角度讲，一方面经济增速放缓，利润加速向有竞争优势的企业集中；从供求关系来讲，IPO加速，普通公司的供给越来越多，而优质公司的供给依然稀缺。随着监管的加强，通过并购等方式实现 第12页共52页

外延增长的压力会越来越大，市场会越来越关注企业的内生增长。市场经过前期以大白马蓝筹特别是消费股为主的抱团取暖，大部分涨幅已较大，但增速并没有体现出相应的高增长，且消费龙头的ROE已经开始下降。绩优成长股目前已经有许多处于合理的估值，除此之外，许多细分子行业的景气度在好转，相对估值已经处于合理区间，性价比在提升。站在当前时点，这些标的的投资机会大于抱团取暖股是大概率事件，相信在接下来的一到两个季度，这部分标的的收益率将相对可观。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

第13页共52页

根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

第14页共52页

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,065,814.74 31,299,206.08

结算备付金 2,896,209.15 9,195,207.75

存出保证金 86,521.45 56,079.57

交易性金融资产 6.4.7.2 1,138,550,968.68 930,284,018.40

其中：股票投资 127,485,968.68 61,897,018.40

基金投资 － －

债券投资 1,011,065,000.00 868,387,000.00

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 6.4.7.3 － －

买入返售金融资产 6.4.7.4 72,680,000.00 226,500,470.00

应收证券清算款 5,043,418.56 －

应收利息 6.4.7.5 13,915,179.79 13,877,649.91

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 6.4.7.6 － －

资产总计 1,238,238,112.37 1,211,212,631.71

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 － 63,834.18

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 808,369.84 818,948.55

第15页共52页

应付托管费 101,046.22 102,368.59

应付销售服务费 1.32 0.69

应付交易费用 6.4.7.7 424,900.13 257,104.04

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 6.4.7.8 178,520.30 370,000.00

负债合计 1,512,837.81 1,612,256.05

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,044,888,181.24 1,044,778,503.12

未分配利润 6.4.7.10 191,837,093.32 164,821,872.54

所有者权益合计 1,236,725,274.56 1,209,600,375.66

负债和所有者权益总计 1,238,238,112.37 1,211,212,631.71

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额总额1,044,888,181.24份，其中下属A类基金份额净值1.184元，基金份额1,044,836,123.12份，下属C类基金份额净值1.184元，基金份额52,058.12份。

2、自2016年7月1日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额。详情参阅相关公告。

6.2 利润表

会计主体：兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间2016

项目 号 2017年01月01日至 年01月01日至2016年

2017年06月30日 06月30日

一、收入 33,702,513.82 17,840,682.51

1.利息收入 20,096,743.30 3,567,931.77

其中：存款利息收入 6.4.7 94,698.65 1,408,917.37

.11

债券利息收入 18,926,804.80 973,360.05

资产支持证券利息收 － －

第16页共52页

入

买入返售金融资产收 1,075,239.85 1,185,654.35

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,080,016.85 11,711,903.02

其中：股票投资收益 6.4.7 2,916,999.47 9,631,104.94

.12

基金投资收益 － －

债券投资收益 6.4.7 -2,544,538.93 2,080,798.08

.13

资产支持证券投资收 6.4.7 － －

益 .13.3

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 6.4.7 － －

.14

股利收益 6.4.7 707,556.31 －

.15

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7 12,525,750.42 -4,825,003.33

“-”填列） .16

4.汇兑收益（损失以“－”号 － －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7 3.25 7,385,851.05

列） .17

减：二、费用 6,706,037.12 1,591,461.52

1．管理人报酬 4,833,388.53 1,186,303.62

2．托管费 604,173.57 148,288.00

3．销售服务费 6.35 －

4．交易费用 6.4.7 1,066,623.53 41,359.24

.18

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6．其他费用 6.4.7 201,845.14 215,510.66

.19

第17页共52页

三、利润总额（亏损总额以“-” 26,996,476.70 16,249,220.99

号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-” 26,996,476.70 16,249,220.99

号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日至2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,044,778,503.1 164,821,872.54 1,209,600,375.66

值) 2

二、本期经营活动产生的基金 － 26,996,476.70 26,996,476.70

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 109,678.12 18,744.08 128,422.20

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 118,706.95 20,245.44 138,952.39

2.基金赎回款 -9,028.83 -1,501.36 -10,530.19

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,044,888,181.2

（基金净值） 4 191,837,093.32 1,236,725,274.56

上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,681,323,632.0 46,311,713.48 1,727,635,345.52

值) 4

第18页共52页

二、本期经营活动产生的基金 － 16,249,220.99 16,249,220.99

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 -1,630,492,614. -54,832,366.37 -1,685,324,980.51

“-”号填列） 14

其中：1.基金申购款 4,124,948.39 349,111.47 4,474,059.86

2.基金赎回款 -1,634,617,562. -55,181,477.84 -1,689,799,040.37

53

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值） 50,831,017.90 7,728,568.10 58,559,586.00

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

卓新章 黄文锋 夏鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]1274号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为207,655,310.13份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第1160号的验资报告。基金合同于2015年7月8日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据2016年6月28日发布的《关于兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，从2016年7月1日起，本基金增设C级基金份额(以下简称"兴业聚惠灵活配置混合C")，原有模式份额为A类基金份额(以下简称"兴业聚惠灵活配置混合A")。其中，兴业聚惠灵活配置混合A是指在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业聚惠灵活配置混合C是指从 第19页共52页

本类别基金资产中计提销售服务费，并不再收取申购费用的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+1%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

第20页共52页

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买

卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

3) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，

股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法

定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣

代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对

受让方不再缴纳印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

第21页共52页

活期存款 5,065,814.74

定期存款 －

其中：存款期限1-3个月 －

其他存款 －

合计 5,065,814.74

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 119,256,426.79 127,485,968.68 8,229,541.89

贵金属投资-金交 － － －

所黄金合约

交易所市场 － － －

债券 银行间市场 1,013,174,889.49 1,011,065,000.00 -2,109,889.49

合计 1,013,174,889.49 1,011,065,000.00 -2,109,889.49

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 1,132,431,316.28 1,138,550,968.68 6,119,652.40

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 72,680,000.00 －

合计 72,680,000.00 －

第22页共52页

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末:2017年06月30日

应收活期存款利息 1,577.50

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 1,303.30

应收债券利息 13,776,501.59

应收买入返售证券利息 135,758.50

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 38.90

合计 13,915,179.79

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 2017年06月30日

交易所市场应付交易费用 420,700.13

银行间市场应付交易费用 4,200.00

合计 424,900.13

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应付券商交易单元保证金 －

第23页共52页

应付赎回费 －

预提费用 178,520.30

合计 178,520.30

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日

(兴业聚惠灵活配置混合A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,044,767,805.51 1,044,767,805.51

本期申购 75,446.29 75,446.29

本期赎回（以“-”号填列） -7,128.68 -7,128.68

本期末 1,044,836,123.12 1,044,836,123.12

项目 基金份额（份） 账面金额

(兴业聚惠灵活配置混合C)

上年度末 10,697.61 10,697.61

本期申购 43,260.66 43,260.66

本期赎回（以“-”号填列） -1,900.15 -1,900.15

本期末 52,058.12 52,058.12

注：1、申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

2、自2016年7月1日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额。详情参阅相关公告。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(兴业聚惠灵活配置混合A)

上年度末 177,340,373.65 -12,520,200 164,820,172.94

.71

本期利润 14,470,514.40 12,525,716. 26,996,231.22

82

本期基金份额交易产生的变 11,785.61 -665.45 11,120.16

动数

第24页共52页

其中：基金申购款 13,029.46 -723.36 12,306.10

基金赎回款 -1,243.85 57.91 -1,185.94

本期已分配利润 － － －

本期末 191,822,673.66 4,850.66 191,827,524.32

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(兴业聚惠灵活配置混合C)

上年度末 1,744.07 -44.47 1,699.60

本期利润 211.88 33.60 245.48

本期基金份额交易产生的变 7,205.08 418.84 7,623.92

动数

其中：基金申购款 7,522.79 416.55 7,939.34

基金赎回款 -317.71 2.29 -315.42

本期已分配利润 － － －

本期末 9,161.03 407.97 9,569.00

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

活期存款利息收入 50,898.68

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 43,194.25

其他 605.72

合计 94,698.65

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

第25页共52页

卖出股票成交总额 386,660,183.92

减：卖出股票成本总额 383,743,184.45

买卖股票差价收入 2,916,999.47

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -2,544,538.93

差价收入

债券投资收益——赎回差价 －

收入

债券投资收益——申购差价 －

收入

合计 -2,544,538.93

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

卖出债券（、债转股及债券到 808,718,794.77

期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债 788,080,701.61

券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 23,182,632.09

买卖债券差价收入 -2,544,538.93

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

第26页共52页

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

股票投资产生的股利收益 707,556.31

基金投资产生的股利收益 －

合计 707,556.31

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

1.交易性金融资产 12,525,750.42

——股票投资 8,926,853.32

——债券投资 3,598,897.10

——资产支持证券投资 －

——贵金属投资 －

——其他 －

2.衍生工具 －

——权证投资 －

3.其他 －

合计 12,525,750.42

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

基金赎回费收入 3.25

第27页共52页

合计 3.25

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

交易所市场交易费用 1,059,323.53

银行间市场交易费用 7,300.00

合计 1,066,623.53

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 138,848.72

帐户维护费 18,600.00

汇划手续费 4,724.84

合计 201,845.14

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第28页共52页

兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记

基金") 机构

中国民生银行股份有限公司(以下简称" 基金托管人

民生银行")

兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业 基金管理人的股东

银行")

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

兴业财富资产管理有限公司(以下简称" 基金管理人控制的公司

兴业财富")

注：上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至 2016年01月01日至

2017年06月30日 2016年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,833,388.53 1,186,303.62

其中：支付销售机构的客户维护费 － －

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

第29页共52页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至 2016年01月01日至

2017年06月30日 2016年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 604,173.57 148,288.00

注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年01月01日至2017年06月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴业聚惠灵活配置 兴业聚惠灵活配置 合计

混合A 混合C

兴业基金 － 6.35 6.35

合计 － 6.35 －

上年度可比期间2016年01月01日至2016年06月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 兴业聚惠灵活配置 兴业聚惠灵活配置 合计

混合A 混合C

兴业基金 － －

合计 － － －

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：

C类基金日销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.1%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

第30页共52页

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30 2016年01月01日至2016年06月30

日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行 5,065,814.74 50,898.68 6,590,295.61 223,456.60

活期存款

中国民生银行 － － － 326,666.66

定期存款

兴业银行定期 － － － 262,500.00

存款

注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。

2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第31页共52页

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额

60330 旭升 2017-06-30 2017- 认购新发 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26

5 股份 07-10 股票

60333 百达 2017-06-27 2017- 认购新发 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37

1 精工 07-05 股票

60361 君禾 2017- 认购新发

7 申购 2017-06-22 07-03 股票 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76

60393 睿能 2017-06-28 2017- 认购新发 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40

3 科技 07-06 股票

30067 大烨 2017-06-26 2017- 认购新发 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87

0 智能 07-03 股票

30067 富满 2017-06-27 2017- 认购新发 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62

1 电子 07-05 股票

30067 国科 2017-06-30 2017- 认购新发 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36

2 微 07-12 股票

00287 长缆 2017- 认购新发

9 科技 2017-06-05 07-07 股票 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26

00288 金龙 2017-06-15 2017- 认购新发 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20

2 羽 07-17 股票

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面 第32页共52页

临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，建立了包括风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理总部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成：

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值 第33页共52页

不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。本基金报告期末按信用评级列示的债券投资不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

A-1 120,036,000.00 99,151,000.00

A-1以下 － －

未评级 700,035,000.00 467,099,000.00

合计 820,071,000.00 566,250,000.00

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

AAA － －

AAA以下 30,594,000.00 －

未评级 － －

合计 30,594,000.00 －

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。此外，本基金管理人采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第34页共52页

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 5,065,814.7 － － － 5,065,814.7

4 4

结算备付金 2,896,209.1 － － － 2,896,209.1

5 5

存出保证金 86,521.45 － － － 86,521.45

交易性金融资 980,471,000 30,594,000. － 127,485,968 1,138,550,9

产 .00 00 .68 68.68

买入返售金融 72,680,000. － － － 72,680,000.

资产 00 00

应收证券清算 － － － 5,043,418.5 5,043,418.5

款 6 6

应收利息 － － － 13,915,179. 13,915,179.

79 79

资产总计 1,061,199,5 30,594,000. － 146,444,567 1,238,238,1

45.34 00 .03 12.37

负债

应付管理人报 － － － 808,369.84 808,369.84

酬

应付托管费 － － － 101,046.22 101,046.22

应付销售服务 － － － 1.32 1.32

第35页共52页

费

应付交易费用 － － － 424,900.13 424,900.13

其他负债 － － － 178,520.30 178,520.30

负债总计 － － － 1,512,837.8 1,512,837.8

1 1

利率敏感度缺 1,061,199,5 30,594,000. － 144,931,729 1,236,725,2

口 45.34 00 .22 74.56

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 31,299,206. － － － 31,299,206.

08 08

结算备付金 9,195,207.7 － － － 9,195,207.7

5 5

存出保证金 56,079.57 － － － 56,079.57

交易性金融资 626,258,000 242,129,000 － 61,897,018. 930,284,018

产 .00 .00 40 .40

买入返售金融 226,500,470 － － － 226,500,470

资产 .00 .00

应收利息 － － － 13,877,649. 13,877,649.

91 91

资产总计 893,308,963 242,129,000 － 75,774,668. 1,211,212,6

.40 .00 31 31.71

负债

应付证券清算 － － － 63,834.18 63,834.18

款

应付管理人报 － － － 818,948.55 818,948.55

酬

应付托管费 － － － 102,368.59 102,368.59

应付销售服务 － － － 0.69 0.69

费

应付交易费用 － － － 257,104.04 257,104.04

第36页共52页

其他负债 － － － 370,000.00 370,000.00

负债总计 － － － 1,612,256.0 1,612,256.0

5 5

利率敏感度缺 893,308,963 242,129,000 － 74,162,412. 1,209,600,3

口 .40 .00 26 75.66

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照到期日或重定价日的剩余期限予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

市场利率下降25个基点 701,265.8100 1,278,445.7300

市场利率上升25个基点 -698,672.2800 -1,272,508.6400

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具公允价值或未来现金流量因外汇变动而发生波动的风险。本基金无涉及外汇风险的资产或负债。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

第37页共52页

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 127,485,968.68 10.31 61,897,018.40 5.12

产-股票投资

交易性金融资 － － － －

产-债券投资

交易性金融资

产－贵金属投 － － － －

资

衍生金融资产 － － － －

－权证投资

其他 － － － －

合计 127,485,968.68 10.31 61,897,018.40 5.12

注：本报告期末无其他重大价格风险。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

所有股票价格上升5% 6,374,298.43 3,094,850.92

所有股票价格下跌5% -6,374,298.43 -3,094,850.92

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

第38页共52页

1 权益投资 127,485,968.68 10.30

其中：股票 127,485,968.68 10.30

2 固定收益投资 1,011,065,000.00 81.65

其中：债券 1,011,065,000.00 81.65

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 72,680,000.00 5.87

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 7,962,023.89 0.64

7 其他各项资产 19,045,119.80 1.54

8 合计 1,238,238,112.37 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 102,988,119.13 8.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,169,692.80 1.15

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 －

J 金融业 10,320,517.13 0.83

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

第39页共52页

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 127,485,968.68 10.31

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

码 值比例（％）

1 600703 三安光电 1,070,060 21,080,182.00 1.70

2 000725 京东方Ａ 4,712,200 19,602,752.00 1.59

3 600886 国投电力 1,793,632 14,169,692.80 1.15

4 002008 大族激光 381,567 13,217,480.88 1.07

5 002450 康得新 518,400 11,674,368.00 0.94

6 601318 中国平安 208,033 10,320,517.13 0.83

7 000063 中兴通讯 418,830 9,943,024.20 0.80

8 601600 中国铝业 2,181,100 9,858,572.00 0.80

9 000425 徐工机械 1,635,401 6,132,753.75 0.50

10 600271 航天信息 247,400 5,106,336.00 0.41

11 601766 中国中车 347,616 3,517,873.92 0.28

12 600104 上汽集团 80,000 2,484,000.00 0.20

13 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 －

14 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 －

15 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 －

16 603335 迪生力 2,230 24,864.50 －

17 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 －

18 002881 美格智能 989 22,608.54 －

19 603679 华体科技 809 21,438.50 －

20 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 －

21 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 －

第40页共52页

22 603933 睿能科技 857 17,311.40 －

23 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 －

24 300669 沪宁股份 841 14,650.22 －

25 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 －

26 603286 日盈电子 890 13,528.00 －

27 300672 国科微 1,257 10,659.36 －

28 603331 百达精工 999 9,620.37 －

29 300671 富满电子 942 7,639.62 －

30 603617 君禾股份 832 7,429.76 －

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 600703 三安光电 19,593,091.51 1.62

2 000725 京东方Ａ 19,498,979.00 1.61

3 600886 国投电力 18,797,392.00 1.55

4 600219 南山铝业 14,999,867.50 1.24

5 002008 大族激光 12,493,696.45 1.03

6 300136 信维通信 11,989,875.24 0.99

7 601318 中国平安 11,694,552.70 0.97

8 002450 康得新 10,698,703.35 0.88

9 601600 中国铝业 9,999,759.00 0.83

10 601377 兴业证券 9,999,513.00 0.83

11 002460 赣锋锂业 9,995,070.00 0.83

12 000425 徐工机械 8,999,500.00 0.74

13 600176 中国巨石 8,563,225.52 0.71

14 601766 中国中车 8,499,164.00 0.70

15 601939 建设银行 7,999,684.00 0.66

16 600036 招商银行 7,998,356.05 0.66

第41页共52页

17 300433 蓝思科技 7,493,270.98 0.62

18 000063 中兴通讯 7,297,901.06 0.60

19 000651 格力电器 7,132,831.33 0.59

20 601668 中国建筑 6,999,473.00 0.58

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

码 (%)

1 600219 南山铝业 15,380,156.91 1.27

2 300070 碧水源 13,577,164.80 1.12

3 300136 信维通信 12,828,929.89 1.06

4 002241 歌尔股份 12,484,298.80 1.03

5 002460 赣锋锂业 10,445,987.56 0.86

6 002236 大华股份 10,071,284.60 0.83

7 601377 兴业证券 9,494,334.57 0.78

8 601555 东吴证券 9,379,659.40 0.78

9 000963 华东医药 9,049,798.18 0.75

10 600176 中国巨石 8,706,021.37 0.72

11 601688 华泰证券 8,242,571.08 0.68

12 601939 建设银行 7,992,833.53 0.66

13 600566 济川药业 7,983,590.05 0.66

14 600036 招商银行 7,869,319.40 0.65

15 000651 格力电器 7,411,129.67 0.61

16 300433 蓝思科技 7,376,739.94 0.61

17 601668 中国建筑 7,346,110.67 0.61

18 600887 伊利股份 6,795,510.69 0.56

19 600518 康美药业 6,416,438.97 0.53

20 002475 立讯精密 6,172,491.74 0.51

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第42页共52页

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 440,405,281.41

卖出股票收入（成交）总额 386,660,183.92

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 160,400,000.00 12.97

其中：政策性金融债 160,400,000.00 12.97

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 250,340,000.00 20.24

6 中期票据 30,594,000.00 2.47

7 可转债 － －

8 同业存单 569,731,000.00 46.07

9 其他 － －

10 合计 1,011,065,000.00 81.75

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 150207 15国开07 1,600,000 160,400,000.00 12.97

16广州农村

2 111696796 商业银行 900,000 87,192,000.00 7.05

CD124

第43页共52页

3 111796342 17中原银行 500,000 49,450,000.00 4.00

CD056

4 111795557 17杭州联合 500,000 49,440,000.00 4.00

银行CD040

5 111799468 17齐鲁银行 500,000 49,425,000.00 4.00

CD043

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货，也无期间损益。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

第44页共52页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的

前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 86,521.45

2 应收证券清算款 5,043,418.56

3 应收股利 －

4 应收利息 13,915,179.79

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 19,045,119.80

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构

级别 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第45页共52页

持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

兴业聚

惠灵活 203 5,146,975.9 1,044,552,9 99.97% 283,206.72 0.03%

配置混 8 16.00

合A

兴业聚

惠灵活 15 3,470.54 － － 52,058.12 100.00

配置混 %

合C

合计 218 4,793,065.0 1,044,552,9 99.97% 335,264.84 0.03%

5 16.00

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

兴业聚惠灵活 8,072.09 0

基金管理人所有从业人员 配置混合A

持有本开放式基金 兴业聚惠灵活 429.42 0.82%

配置混合C

合计 8,501.51 0

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 0~10

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

第46页共52页

单位：份

兴业聚惠灵活配置混 兴业聚惠灵活配置混

合A 合C

基金合同生效日(2015年07月08日) 207,655,310.13 －

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,044,767,805.51 10,697.61

本报告期基金总申购份额 75,446.29 43,260.66

减：本报告期基金总赎回份额 7,128.68 1,900.15

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 1,044,836,123.12 52,058.12

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后，于2017年3月13日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司对此高度重视，立即制定整改计划和整改方案，认真进行整改，逐一落实各项整改要求。

公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于 第47页共52页

2017年4月5日前完成整改工作，并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验收。

除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

华创证券 2 304,475, 36.89% 222,663.28 37.14%

682.11

华泰证券 2 206,505, 25.02% 146,887.6 24.5%

028.95

广发证券 2 186,346, 22.58% 136,275.35 22.73%

597.52

中信建投 2 128,023, 15.51% 93,624.02 15.62%

731.27

方正证券 2 － － － －

海通证券 2 － － － －

天风证券 2 － － － －

兴业证券 2 － － － －

银河证券 2 － － － －

招商证券 2 － － － －

中信建投 2 － － － －

中银国际 2 － － － －

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

第48页共52页

ⅳ投研交综合实力较强。

ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中，本期新增以下券商交易单元：天风证券，广发证券，中信建投证券。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券成 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 交 额 回购成交总 金额 成交总额的

总额的比例 额的比例 比例

华创证券 88,258.8 100% 3,076,40 79.17% － －

0,000

华泰证券 － － － － － －

广发证券 － － 809,200, 20.83% － －

000

中信建投 － － － － － －

方正证券 － － － － － －

海通证券 － － － － － －

天风证券 － － － － － －

兴业证券 － － － － － －

银河证券 － － － － － －

招商证券 － － － － － －

中信建投 － － － － － －

中银国际 － － － － － －

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

第49页共52页

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

1 福州分公司的公告 证券时报、 2017-01-18

www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

2 武汉分公司的公告 证券时报、 2017-01-18

www.cib-fund.com.cn

兴业聚惠灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券报、

3 资基金2016年第4季度报告 证券时报、 2017-01-20

www.cib-fund.com.cn

兴业聚惠灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券报、

4 资基金基金经理变更公告 证券时报、 2017-01-21

www.cib-fund.com.cn

兴业聚惠灵活配置混合型证券投

5 资基金招募说明书（更新）（2017 www.cib-fund.com.cn 2017-02-21

年第1号）

兴业聚惠灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券报、

6 资基金招募说明书（更新）摘要 证券时报、 2017-02-21

（2017年第1号） www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、

7 部分基金新增平安证券股份有限 证券时报、 2017-03-28

公司为代销机构并开通定投业务 www.cib-fund.com.cn

的公告

8 兴业聚惠灵活配置混合型证券投 www.cib-fund.com.cn 2017-03-31

资基金2016年年度报告

9 兴业聚惠灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 2017-03-31

资基金2016年年度报告摘要 证券时报

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

10 太原分公司的公告 证券时报、 2017-03-31

www.cib-fund.com.cn

11 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20

兴业聚惠灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券报、

12 资基金2017年第1季度报告 证券时报、 2017-04-21

www.cib-fund.com.cn

第50页共52页

兴业基金管理有限公司基金经理 中国证券报、上海证券报、

13 杨逸君暂停履行职务的公告 证券时报、 2017-05-04

www.cib-fund.com.cn

14 关于兴业基金暂停兴业银行直销 www.cib-fund.com.cn 2017-06-06

银行兴业宝服务的通知

兴业基金2017年06月30日基金净 中国证券报、上海证券报、

15 值（收益） 证券时报、 2017-06-30

www.cib-fund.com.cn

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

20170101~201 10445 104455291

机构 1 70630 52916. 0 0 6.4 99.97%

4

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。

注：上述份额占比为四舍五入、保留两位小数后的结果。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

第51页共52页

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。

12.3 查阅方式

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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