长盛盛景纯债债券型证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年8月4日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......21

§8投资组合报告......42

8.1期末基金资产组合情况......42

8.2期末按行业分类的股票投资组合......43

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......43

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

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8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

8.11投资组合报告附注......45

§9基金份额持有人信息......45

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

§10开放式基金份额变动......46

§11重大事件揭示......47

11.1基金份额持有人大会决议......47

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

11.4基金投资策略的改变......47

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......47

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

11.8其他重大事件......49

§12备查文件目录......50

12.1备查文件目录......50

12.2存放地点......50

12.3查阅方式......50

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛盛景纯债债券型证券投资基金

基金简称 长盛盛景纯债

基金主代码 003099

交易代码 003099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月4日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,497,463,337.29份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长盛盛景纯债A 长盛盛景纯债C

下属分级基金的交易代码： 003099 003100

报告期末下属分级基金的份额总额 1,497,412,653.54份 50,683.75份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并

力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 （一）大类资产配置策略

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平

对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和

债券类属配置。

（二）债券组合管理策略

1、利率策略

利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素

的投资策略。

2、类属配置策略

债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金

供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不

同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产

在不同债券类属之间配置比例。

3、信用策略

信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式，

在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上，结合

信用品种的发行条款，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投

资方法。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期

风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 叶金松 张志永

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 021－62677777-212004

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 400-888-2666、010- 95561

62350088

传真 010-82255988 021－62159217

注册地址 深圳市福田中心区福中三 福州市湖东路154号

路诺德金融中心主楼10D

办公地址 北京市海淀区北太平庄路 上海江宁路168号兴业大厦

18号城建大厦A座20- 20楼（资产托管部办公地址）

22层

邮政编码 100088 200041

法定代表人 高新 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城

建大厦A座20-22层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年8月4日(基金合同生效日)-2016年12月31日

长盛盛景纯债A 长盛盛景纯债C

本期已实现收益 12,831,292.71 1,122.97

本期利润 -34,882,116.87 -2,387.72

加权平均基金份额本期利润 -0.0265 -0.0216

本期加权平均净值利润率 -2.65% -2.15%

本期基金份额净值增长率 -2.16% -2.19%

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3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配利润 -32,295,514.63 -1,109.50

期末可供分配基金份额利润 -0.0216 -0.0219

期末基金资产净值 1,465,117,138.91 49,574.25

期末基金份额净值 0.9784 0.9781

3.1.3累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增长率 -2.16% -2.19%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛盛景纯债A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.79% 0.17% -2.32% 0.15% -0.47% 0.02%

自基金合同 -2.16% 0.14% -2.09% 0.12% -0.07% 0.02%

生效起至今

长盛盛景纯债C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.79% 0.17% -2.32% 0.15% -0.47% 0.02%

自基金合同 -2.19% 0.14% -2.09% 0.12% -0.10% 0.02%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准为中债综合指数（全价）。

中债综合指数（全价）由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖了主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）。

本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，且本基金不直接从二级市场买入股票、 第7页共51页

权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。鉴于中债综合指数(全价)能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，所以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金合同生效日2016年8月4日，截至本报告期末本

基金自合同生效未满一年。

2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。

3、本基金的投资组合比例为：本基对债券的投资比例不低于基金资产的80%；在扣除国债期货

合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：本基金基金合同于2016年8月4日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然

年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于2016年度会计期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999年 3月 26

日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册

地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。

目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本 第11页共51页

的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境

内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五

十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII 基金和

专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长

盛货币市场基金基金 段鹏先生，1982年12月出

经理，长盛年年收益 生。中央财经大学经济学硕

定期开放债券型证券 士。曾在中信银行股份有限

段鹏 投资基金基金经理， 2016年8月 - 10年 公司从事人民币货币市场交

长盛盛和纯债债券型 4日 易、债券投资及流动性管理

证券投资基金基金经 等工作。2013年12月加入

理，长盛盛裕纯债债 长盛基金管理有限公司。

券型证券投资基金基

金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

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研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾2016年，在基建和地产的传统引擎拉动下，宏观经济弱势企稳。全年通胀水平总体处

于低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动PPI持续上行，叠加产油国达成减产协

议推动油价快速上涨，年末通胀预期有所上升。强美元下，汇率层面持续面临较大贬值压力，外汇占款持续流出；受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约，下半年货币政策更趋于稳健，央行主要通过逆回购、MLF等方式投放流动性，尤其是8月以来央行操作上锁短放长，导致流动性较上半年有所收紧。

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2016年，债券市场走势波折，全年来看债券收益率有所上行。1月至4月，受经济企稳、

MPA考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响，债券收益率震荡上行；4月末至10月中旬，先

后受稳增长预期调整、CPI温和回落、违约风险担忧下降、英国退欧、房地产调控政策频出等因

素影响，各债券品种收益率持续下行，10月中旬十年期国债收益率降至2.64%的年内低点；

10月下旬至12月中旬，受表外理财纳入MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预

期上升、年末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响，叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击，导致债市大跌；12月下旬以来，随着央行适度加大投放力度，并引导大行向非银金融机

构融出，资金紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置中等久期信用债，保持组合流动性，适度参与利率品种的投资机会，提升组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，长盛盛景纯债A的基金份额净值为0.9784元，本报告期份额净值增长率为-

2.16%，同期业绩比较基准增长率为-2.09%。

截止报告期末，长盛盛景纯债C的基金份额净值为0.9781元，本报告期份额净值增长率为-

2.19%，同期业绩比较基准增长率为-2.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，虽然宏观经济暂时企稳，但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿

走弱，制造业与民间投资难有大幅改善；叠加房地产销量和投资增速见顶回落、汽车消费增速放缓、美国贸易保护主义抬头等因素影响，预计2017年经济仍面临较大下行压力。通胀方面，尽管PPI向CPI的传导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升CPI，引发市场通胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。

债券市场方面，在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需谨慎把握波动中的机会，这种波段性的机会可能在于经济基本面再次转弱、人民币贬值压力暂缓、通胀上行预期回落等带来的交易性机会。信用债配置方面，继续严控信用风险，规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为 第14页共51页

的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：

1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司风险准备金管理办法》、《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》、

《公司信用品种备选库管理办法》、《公司银行间一级市场债券交易流程》、《长盛基金管理有限公司国债期货投资管理办法》、《公司投资者教育工作制度》、《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回流程》等多部制度和流程。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核40余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。

5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

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本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配原则的约定，2016年度未实施利润分配。

本基金截至2016年12月31日，期末可供分配利润为-32,296,624.13元，其中：长盛盛景

纯债A期末可供分配利润为-32,295,514.63元（长盛盛景纯债A的未分配利润已实现部分为

14,860,301.88元，未分配利润未实现部分为-47,155,816.51元），长盛盛景纯债C期末可供分

配利润为-1,109.50元（长盛盛景纯债C的未分配利润已实现部分为486.30元，未分配利润未

实现部分为-1,595.80元）。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 第16页共51页

金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468688_A22号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛盛景纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的长盛盛景纯债债券型证券投资基金财务报表，

包括2016年12月31日的资产负债表和2016年8月4日（基

金合同生效日）至2016年12月31日止期间的利润表和所有

者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人长盛基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制

财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

第17页共51页

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了长盛盛景纯债债券型证券投资基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年8月4日（基金合

同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变

动情况。

注册会计师的姓名 汤骏 马剑英

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国北京

审计报告日期 2017年3月22日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛盛景纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 150,998,912.57

结算备付金 2,842,278.89

存出保证金 66,635.76

交易性金融资产 7.4.7.2 1,509,745,340.00

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 1,509,745,340.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 600,000.00

应收利息 7.4.7.5 24,115,261.68

第18页共51页

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 1,688,368,428.90

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 222,400,000.00

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 373,864.25

应付托管费 186,932.12

应付销售服务费 8.53

应付交易费用 7.4.7.7 13,116.22

应交税费 -

应付利息 147,794.62

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 80,000.00

负债合计 223,201,715.74

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,497,463,337.29

未分配利润 7.4.7.10 -32,296,624.13

所有者权益合计 1,465,166,713.16

负债和所有者权益总计 1,688,368,428.90

注：（1）报告截止日2016年12月31日，长盛盛景纯债基金A类基金份额净值为人民币

0.9784元，基金份额为1,497,412,653.54份；C类基金份额净值为人民币0.9781元，基金份额

为50,683.75份；基金总份额为1,497,463,337.29份。

（2）本财务报表实际编制期间系2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止。

7.2 利润表

会计主体：长盛盛景纯债债券型证券投资基金

本报告期：2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

第19页共51页

本期

项目 附注号 2016年8月4日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

一、收入 -31,267,049.73

1.利息收入 18,264,636.41

其中：存款利息收入 7.4.7.11 809,792.32

债券利息收入 15,018,028.79

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,436,815.30

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,814,892.41

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -1,814,892.41

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.14 -

股利收益 7.4.7.15 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -47,716,920.27

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 126.54

列）

减：二、费用 3,617,454.86

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,609,004.23

2．托管费 7.4.10.2.2 804,502.17

3．销售服务费 7.4.10.2.3 87.10

4．交易费用 7.4.7.18 8,151.24

5．利息支出 1,105,421.98

其中：卖出回购金融资产支出 1,105,421.98

6．其他费用 7.4.7.19 90,288.14

三、利润总额（亏损总额以 -34,884,504.59

“-”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“- -34,884,504.59

”号填列）

注：本基金合同于2016年8月4日生效，无上年度可比期间。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛盛景纯债债券型证券投资基金

本报告期：2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

第20页共51页

单位：人民币元

本期

2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,000,063,448.57 - 1,000,063,448.57

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -34,884,504.59 -34,884,504.59

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 497,399,888.72 2,587,880.46 499,987,769.18

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 497,705,490.10 2,589,440.91 500,294,931.01

2.基金赎回款 -305,601.38 -1,560.45 -307,161.83

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,497,463,337.29 -32,296,624.13 1,465,166,713.16

（基金净值）

注：本基金合同于2016年8月4日生效，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛盛景纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1488号《关于准予长盛盛景纯债债券型证券投资

基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于2016年8月2日向社会公开募集，募集

期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2016）验字第

60468688_A11号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年8月4日生

效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至2016年8月4日止，本基金A类已收到首次

募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币1,000,001,696.22元，折合

第21页共51页

1,000,001,696.22份A类基金份额；本基金A类有效认购资金在募集期间未产生利息。本基金

C类已收到首次募集的有效净认购金额为人民币61,752.35元，折合61,752.35份C类基金份额；

本基金C类募集资金在募集期间未产生利息。本基金A类及C类收到的实收基金合计人民币

1,000,063,448.57元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合1,000,063,448.57份基金份

额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具及国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监

会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、

《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国

证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

第22页共51页

财务状况以及2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净

值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编

制期间系2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

第23页共51页

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(2)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

第24页共51页

本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 第25页共51页

“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(6)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提；

(3)本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金

份额资产净值的0.20%年费率逐日计提；

(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，

当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时，至少进行收益分

第26页共51页

配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，具体分

配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

(4)由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

(5)投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；

(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

第27页共51页

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

第28页共51页

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 998,912.57

定期存款 150,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 150,000,000.00

其他存款 -

合计： 150,998,912.57

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 558,743,735.91 533,388,340.00 -25,355,395.91

银行间市场 998,718,524.36 976,357,000.00 -22,361,524.36

合计 1,557,462,260.27 1,509,745,340.00 -47,716,920.27

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,557,462,260.27 1,509,745,340.00 -47,716,920.27

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 479.03

应收定期存款利息 340,416.73

第29页共51页

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,279.00

应收债券利息 23,773,056.92

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 30.00

合计 24,115,261.68

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 13,116.22

合计 13,116.22

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 80,000.00

合计 80,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

长盛盛景纯债A

本期

项目 2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 1,000,001,696.22 1,000,001,696.22

本期申购 497,422,398.26 497,422,398.26

本期赎回（以“-”号填列） -11,440.94 -11,440.94

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

第30页共51页

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,497,412,653.54 1,497,412,653.54

金额单位：人民币元

长盛盛景纯债C

本期

项目 2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 61,752.35 61,752.35

本期申购 283,091.84 283,091.84

本期赎回（以“-”号填列） -294,160.44 -294,160.44

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 50,683.75 50,683.75

注：(1)申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额；

(2)本基金合同生效日为2016年8月4日；

(3)本基金设立时，长盛盛景纯债A类已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币

1,000,001,696.22元，折合1,000,001,696.22份A类基金份额；长盛盛景纯债A类有效认购资

金在募集期间未产生利息。长盛盛景纯债C类已收到首次募集的有效净认购金额为人民币

61,752.35元，折合61,752.35份C类基金份额；长盛盛景纯债C类募集资金在募集期间未产生

利息。长盛盛景纯债A类及C类收到的实收基金合计人民币1,000,063,448.57元，分别折合成

A类和C类基金份额，合计折合1,000,063,448.57份基金份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

长盛盛景纯债A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 12,831,292.71 -47,713,409.58 -34,882,116.87

本期基金份额交易 2,029,009.17 557,593.07 2,586,602.24

产生的变动数

其中：基金申购款 2,029,094.00 557,553.38 2,586,647.38

基金赎回款 -84.83 39.69 -45.14

本期已分配利润 - - -

本期末 14,860,301.88 -47,155,816.51 -32,295,514.63

单位：人民币元

第31页共51页

长盛盛景纯债C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 1,122.97 -3,510.69 -2,387.72

本期基金份额交易 -636.67 1,914.89 1,278.22

产生的变动数

其中：基金申购款 1,482.11 1,311.42 2,793.53

基金赎回款 -2,118.78 603.47 -1,515.31

本期已分配利润 - - -

本期末 486.30 -1,595.80 -1,109.50

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

活期存款利息收入 363,553.07

定期存款利息收入 340,416.73

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 95,497.37

其他 10,325.15

合计 809,792.32

7.4.7.12股票投资收益

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月4日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券 -1,814,892.41

到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,814,892.41

第32页共51页

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月4日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总 445,355,523.29

额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 440,413,997.07

本总额

减：应收利息总额 6,756,418.63

买卖债券差价收入 -1,814,892.41

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间无贵金属投资收

益。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2016年8月4日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

1.交易性金融资产 -47,716,920.27

——股票投资 -

——债券投资 -47,716,920.27

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -47,716,920.27

第33页共51页

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月4日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

基金赎回费收入 126.54

合计 126.54

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月4日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

交易所市场交易费用 551.24

银行间市场交易费用 7,600.00

合计 8,151.24

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月4日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

审计费用 50,000.00

信息披露费 30,000.00

银行汇划费 6,788.14

其他 500.00

上清所帐户维护费 1,500.00

银行间账户维护费 1,500.00

合计 90,288.14

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

注：截至财务报表批准日，除7.4.6.1营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要

披露的资产负债表日后事项。

第34页共51页

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金代销机构

国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东

新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司

长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

注：本基金未开通关联方交易单元。

7.4.10.1关联方报酬

7.4.10.1.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月4日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,609,004.23

其中：支付销售机构的客户维护费 1.38

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.1.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2016年8月4日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 804,502.17

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

第35页共51页

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.1.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛盛景纯债A 长盛盛景纯债C 合计

长盛基金管理有限公司 - 19.73 19.73

合计 - 19.73 19.73

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

7.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.3各关联方投资本基金的情况

7.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

7.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

兴业银行 150,998,912.57 703,969.80

注：本基金合同于2016年8月4日生效，无上年度可比期间。

第36页共51页

本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.6其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为人民币222,400,000.00元，分别于2017年1月3日与2017年1月6日到期。

该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、督察长、公司风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。

第37页共51页

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司监察稽核部和风险管理部构成，监察稽核部负责对公司业务的法律合规风险和运作风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险控制委员会构成，公司管理层通过风险控制委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，在公司督察长的指导下，监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、风险控制委员会、公司总经理、风险控制管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会及其下设风险控制管理委员会构成，风险控制管理委员会通过督察长、监察稽核部和风险管理部的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险控制管理委员会负责审查公司风险控制体系及其有效性、公司内控制度的实施情况。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2016年12月31日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 398,759,000.00

合计 398,759,000.00

注：表中所列示的债券投资为政策性金融债及同业存单。

第38页共51页

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2016年12月31日

AAA 842,227,000.00

AAA以下 122,499,340.00

未评级 146,260,000.00

合计 1,110,986,340.00

注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券以外的债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第39页共51页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016

年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月

31日

资产

银行存 998,912.57150,000,000.00 - - - - 150,998,912.57

款

结算备 2,842,278.89 - - - - - 2,842,278.89

付金

存出保 66,635.76 - - - - - 66,635.76

证金

交易性 -135,478,000.00313,371,000.00582,816,340.00478,080,000.00 -1,509,745,340.00

金融资

产

应收证 - - - - - 600,000.00 600,000.00

券清算

款

应收利 - - - - -24,115,261.68 24,115,261.68

息

资产总 3,907,827.22285,478,000.00313,371,000.00582,816,340.00478,080,000.0024,715,261.681,688,368,428.90

计

负债

卖出回 222,400,000.00 - - - - - 222,400,000.00

购金融

资产款

应付管 - - - - - 373,864.25 373,864.25

理人报

酬

应付托 - - - - - 186,932.12 186,932.12

管费

应付销 - - - - - 8.53 8.53

售服务

费

应付交 - - - - - 13,116.22 13,116.22

易费用

应付利 - - - - - 147,794.62 147,794.62

息

其他负 - - - - - 80,000.00 80,000.00

债

负债总 222,400,000.00 - - - - 801,715.74 223,201,715.74

计

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利率敏

-218,492,172.78285,478,000.00313,371,000.00582,816,340.00478,080,000.0023,913,545.941,465,166,713.16感度缺

口

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日）

+25个基准点 -12,868,314.41

-25个基准点 12,868,314.41

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市及银行间的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。于2016年

12月31日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 - -

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 1,509,745,340.00 103.04

第41页共51页

交易性金融资产－贵金属投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 1,509,745,340.00 103.04

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金持有的交易性金融资产权益类工具公允价值占基金资产净值

的比例为零，因此除市场利率和外汇汇率以外的其他市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币1,509,745,340.00元，无属于第三层次的余额。

(2) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月22日经本基金的基金管理人批准。

第42页共51页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 1,509,745,340.00 89.42

其中：债券 1,509,745,340.00 89.42

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 153,841,191.46 9.11

7 其他各项资产 24,781,897.44 1.47

8 合计 1,688,368,428.90 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 176,215,000.00 12.03

其中：政策性金融债 176,215,000.00 12.03

4 企业债券 659,845,340.00 45.04

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 304,881,000.00 20.81

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 368,804,000.00 25.17

9 其他 - -

10 合计 1,509,745,340.00 103.04

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111619193 16恒丰银行 1,400,000 137,186,000.00 9.36

CD193

2 111691037 16杭州银行 1,400,000 135,478,000.00 9.25

CD035

3 160210 16国开10 1,000,000 96,170,000.00 6.56

4 111698883 16徽商银行 1,000,000 96,140,000.00 6.56

CD099

5 136819 16川发01 1,000,000 95,230,000.00 6.50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 66,635.76

2 应收证券清算款 600,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 24,115,261.68

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,781,897.44

8.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.11.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级别 户数 份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

长盛 4 374,353,163.39 1,497,411,455.23 100.00% 1,198.31 0.00%

盛景

纯债

A

长盛 224 226.27 0.00 0.00% 50,683.75 100.00%

盛景

纯债

C

合计 228 6,567,821.65 1,497,411,455.23 100.00% 51,882.06 0.00%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

长盛盛景 99.40 0.0000%

纯债A

基金管理人所有从业人员 长盛盛景 2,700.00 5.3272%

持有本基金 纯债C

合计 2,799.40 0.0002%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 长盛盛景纯债A 0

金投资和研究部门负责人 长盛盛景纯债C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 长盛盛景纯债A 0

放式基金 长盛盛景纯债C 0

合计 0

第46页共51页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛盛景纯债A 长盛盛景纯债C

基金合同生效日（2016年8月4日）基金份 1,000,001,696.22 61,752.35

额总额

本报告期期初基金份额总额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 497,422,398.26 283,091.84

份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 11,440.94 294,160.44

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - -

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,497,412,653.54 50,683.75

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期本基金管理人的高级管理人员未有重大人事变动情况。

11.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

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11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内基金未更换会计师事务所，本报告期内应支付给该会计师事务所的报酬为50,000.00元，已连续提

供审计服务1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东北证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东北证券 - - - - - -

中信建投 540,382,128.33 100.00%14,682,800,000.00 100.00% - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

第48页共51页

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。

11.8 其他重大事件

除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长盛基金管理有限公司关于 《上海证券报》及 2016年12月26日

增加汇成基金为旗下部分基 本公司网站

金销售机构及参加费率优惠

活动的公告

2 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年12月16日

子公司高管变更情况的公告

3 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年10月27日

开通通联支付业务的公告

4 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年9月10日

撤销郑州分公司的公告

5 长盛盛景纯债债券型证券投 同上 2016年8月31日

资基金开放日常申购赎回

第49页共51页

转换及定期定额投资业务的

公告

6 长盛盛景纯债债券型证券投 同上 2016年8月31日

资基金暂停大额申购、转换

转入、定期定额投资业务的

公告

7 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016年8月31日

提醒广大投资者完善身份信

息的公告

8 长盛盛景纯债债券型证券投 同上 2016年8月5日

资基金基金合同生效公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛盛景纯债放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛盛景纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

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长盛基金管理有限公司

2017年3月27日

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