长盛盛景纯债债券型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

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6.4报表附注......20

§7投资组合报告......37

7.1期末基金资产组合情况......37

7.2期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38

7.11投资组合报告附注......39

§8基金份额持有人信息......40

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40

§9开放式基金份额变动......42

§10重大事件揭示......43

10.1基金份额持有人大会决议......43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43

10.4基金投资策略的改变......43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8其他重大事件......45

§11影响投资者决策的其他重要信息......47

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......47

11.2影响投资者决策的其他重要信息......47

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§12备查文件目录......48

12.1备查文件目录......48

12.2存放地点......48

12.3查阅方式......48

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛盛景纯债债券型证券投资基金

基金简称 长盛盛景纯债

基金主代码 003099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月4日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,497,488,172.63份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长盛盛景纯债A 长盛盛景纯债C

下属分级基金的交易代码： 003099 003100

报告期末下属分级基金的份额总额 1,497,434,030.17份 54,142.46份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，并

力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

（一）大类资产配置策略

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平

对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和

债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产

投资策略 配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。

（二）债券组合管理策略

在债券类属资产配置上以相对收益率较高的信用债为主，灵活运用组合久期

调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等多种策略积极把握市场投资

机会，获取各类超额投资收益。此外，通过债券回购等工具适度匹配组合资

产的流动性和杠杆性，提高资金使用效率。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期

风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 叶金松 张志永

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 021－62677777-212004

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 400-888-2666、010- 95561

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62350088

传真 010-82255988 021－62159217

注册地址 深圳市福田中心区福中三 福州市湖东路154号

路诺德金融中心主楼10D

北京市海淀区北太平庄路 上海江宁路168号兴业大厦

办公地址 18号城建大厦A座20- 20楼（资产托管部办公地址）

22层

邮政编码 100088 200041

法定代表人 周兵 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城

建大厦A座20-22层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 长盛盛景纯债A 长盛盛景纯债C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 24,765,340.37 810.26

本期利润 1,111,076.42 -40.03

加权平均基金份额本期利润 0.0007 -0.0008

本期加权平均净值利润率 0.08% -0.08%

本期基金份额净值增长率 0.08% -0.02%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -31,184,921.18 -1,197.44

期末可供分配基金份额利润 -0.0208 -0.0221

期末基金资产净值 1,466,249,108.99 52,945.02

期末基金份额净值 0.9792 0.9779

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -2.08% -2.21%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

4、本基金合同生效日2016年8月4日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛盛景纯债A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.36% 0.05% 0.90% 0.06% 0.46% -0.01%

过去三个月 0.27% 0.08% -0.88% 0.08% 1.15% 0.00%

过去六个月 0.08% 0.07% -2.11% 0.08% 2.19% -0.01%

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自基金合同 -2.08% 0.11% -4.15% 0.10% 2.07% 0.01%

生效起至今

长盛盛景纯债C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.34% 0.06% 0.90% 0.06% 0.44% 0.00%

过去三个月 0.22% 0.08% -0.88% 0.08% 1.10% 0.00%

过去六个月 -0.02% 0.07% -2.11% 0.08% 2.09% -0.01%

自基金合同 -2.21% 0.11% -4.15% 0.10% 1.94% 0.01%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准为中债综合指数（全价）。

中债综合指数（全价）由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖了主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）。

本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，且本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。鉴于中债综合指数(全价)能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，所以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金合同生效日2016年8月4日，截至本报告期末本

基金自合同生效未满一年。

2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金经理，长

盛货币市场基金基金 段鹏先生，1982年

经理，长盛年年收益 12月出生。中央财经大

定期开放债券型证券 学经济学硕士。曾在中

投资基金基金经理， 信银行股份有限公司从

段鹏 长盛盛和纯债债券型 2016年 - 10年 事人民币货币市场交易、

证券投资基金基金经 8月4日 债券投资及流动性管理

理，长盛盛裕纯债债 等工作。2013年12月

券型证券投资基金基 加入长盛基金管理有限

金经理,长盛盛通纯 公司。

债债券型证券投资基

金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾上半年，新一轮库存周期对经济基本面形成支撑，生产平稳，外需改善，宏观经济总体平稳；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受汇率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，央行两次上调公开市场操作利率，资金面总体呈现中性偏紧局面。

1月至5月初，债券市场延续了去年四季度以来的调整走势，收益率曲线整体上行，10年期

国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减

弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所下行，债券收益率曲线平坦化下移。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置短久期信用债和同业存单，保持组合流动性，提升组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛盛景纯债A基金份额净值为0.9792元，本报告期基金份额净值增长率

为0.08%；截至本报告期末长盛盛景纯债C基金份额净值为0.9779元，本报告期基金份额净值

增长率为-0.02%；同期业绩比较基准收益率为-2.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束，叠加房地产投资增速见顶回落和地方政府融资监管趋严等因素影响，经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等因素制约，货币政策将维持稳健中性，预计资金面将呈现中性偏紧局面。

在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的票息价值，同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的利率债交易性机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

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本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为-31,186,118.62元，其中：长盛盛景

纯债A期末可供分配利润为-31,184,921.18元（长盛盛景纯债A的未分配利润已实现部分为

39,626,038.49元，未分配利润未实现部分为-70,810,959.67元），长盛盛景纯债C期末可供分

配利润为-1,197.44元（长盛盛景纯债C的未分配利润已实现部分为1,362.12元，未分配利润

未实现部分为-2,559.56元）。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛盛景纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 53,230,938.32 150,998,912.57

结算备付金 11,733,995.15 2,842,278.89

存出保证金 273.63 66,635.76

交易性金融资产 6.4.7.2 1,581,241,620.00 1,509,745,340.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,581,241,620.00 1,509,745,340.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 396,184.25 600,000.00

应收利息 6.4.7.5 22,751,520.38 24,115,261.68

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,669,354,531.73 1,688,368,428.90

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 202,449,860.52 222,400,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 358,735.22 373,864.25

应付托管费 179,367.57 186,932.12

应付销售服务费 8.10 8.53

应付交易费用 6.4.7.7 8,252.84 13,116.22

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应交税费 - -

应付利息 -62,761.27 147,794.62

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 119,014.74 80,000.00

负债合计 203,052,477.72 223,201,715.74

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,497,488,172.63 1,497,463,337.29

未分配利润 6.4.7.10 -31,186,118.62 -32,296,624.13

所有者权益合计 1,466,302,054.01 1,465,166,713.16

负债和所有者权益总计 1,669,354,531.73 1,688,368,428.90

注：报告截止日2017年6月30日，长盛盛景纯债A基金份额净值0.9792元，基金份额总额

1,497,434,030.17份；长盛盛景纯债C基金份额净值0.9779元，基金份额总额54,142.46份。

长盛盛景纯债份额总额合计为1,497,488,172.63份。

6.2 利润表

会计主体：长盛盛景纯债债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 9,834,638.81

1.利息收入 33,149,633.05

其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,869,736.79

债券利息收入 29,046,941.15

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 232,955.11

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 340,119.05

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 340,119.05

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -23,655,114.24

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 0.95

减：二、费用 8,723,602.42

第18页共48页

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,170,140.30

2．托管费 6.4.10.2.2 1,085,070.10

3．销售服务费 6.4.10.2.3 50.05

4．交易费用 6.4.7.19 2,202.54

5．利息支出 5,324,600.07

其中：卖出回购金融资产支出 5,324,600.07

6．其他费用 6.4.7.20 141,539.36

三、利润总额（亏损总额以“-”号 1,111,036.39

填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,111,036.39

注：本基金合同于2016年8月4日生效，无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛盛景纯债债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,497,463,337.29 -32,296,624.13 1,465,166,713.16

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 1,111,036.39 1,111,036.39

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 24,835.34 -530.88 24,304.46

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 37,254.62 -871.80 36,382.82

2.基金赎回款 -12,419.28 340.92 -12,078.36

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,497,488,172.63 -31,186,118.62 1,466,302,054.01

（基金净值）

注：本基金合同于2016年8月4日生效，无上年度可比期间。

第19页共48页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长盛盛景纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1488号《关于准予长盛盛景纯债债券型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于2016年8月2日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2016）验字第

60468688_A11号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年8月4日生

效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至2016年8月4日止，本基金A类已收到首次

募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币1,000,001,696.22元，折合

1,000,001,696.22份A类基金份额；本基金A类有效认购资金在募集期间未产生利息。本基金

C类已收到首次募集的有效净认购金额为人民币61,752.35元，折合61,752.35份C类基金份额；

本基金C类募集资金在募集期间未产生利息。本基金A类及C类收到的实收基金合计人民币

1,000,063,448.57元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合1,000,063,448.57份基金份

额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具及国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。

第20页共48页

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策

第21页共48页

的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要

税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,230,938.32

定期存款 51,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月-1年 51,000,000.00

其他存款 -

合计： 53,230,938.32

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 559,742,035.91 522,409,780.00 -37,332,255.91

银行间市场 1,092,871,618.60 1,058,831,840.00 -34,039,778.60

合计 1,652,613,654.51 1,581,241,620.00 -71,372,034.51

第22页共48页

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,652,613,654.51 1,581,241,620.00 -71,372,034.51

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 35,183.99

应收定期存款利息 332,916.50

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 4,752.27

应收债券利息 22,378,667.39

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.14

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.09

合计 22,751,520.38

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 8,252.84

合计 8,252.84

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第23页共48页

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 119,014.74

合计 119,014.74

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

长盛盛景纯债A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,497,412,653.54 1,497,412,653.54

本期申购 22,088.21 22,088.21

本期赎回(以"-"号填列) -711.58 -711.58

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,497,434,030.17 1,497,434,030.17

金额单位：人民币元

长盛盛景纯债C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 50,683.75 50,683.75

本期申购 15,166.41 15,166.41

本期赎回(以"-"号填列) -11,707.70 -11,707.70

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 54,142.46 54,142.46

注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

长盛盛景纯债A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 14,860,301.88 -47,155,816.51 -32,295,514.63

第24页共48页

本期利润 24,765,340.37 -23,654,263.95 1,111,076.42

本期基金份额交易 396.24 -879.21 -482.97

产生的变动数

其中：基金申购款 409.58 -914.97 -505.39

基金赎回款 -13.34 35.76 22.42

本期已分配利润 - - -

本期末 39,626,038.49 -70,810,959.67 -31,184,921.18

单位：人民币元

长盛盛景纯债C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 486.30 -1,595.80 -1,109.50

本期利润 810.26 -850.29 -40.03

本期基金份额交易 65.56 -113.47 -47.91

产生的变动数

其中：基金申购款 260.84 -627.25 -366.41

基金赎回款 -195.28 513.78 318.50

本期已分配利润 - - -

本期末 1,362.12 -2,559.56 -1,197.44

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 104,724.38

定期存款利息收入 3,691,416.43

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 73,384.74

其他 211.24

合计 3,869,736.79

6.4.7.12股票投资收益

注：本基金本报告期间无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第25页共48页

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 340,119.05

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 340,119.05

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 814,134,605.43

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 801,766,310.95

成本总额

减：应收利息总额 12,028,175.43

买卖债券差价收入 340,119.05

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期间无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期间无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

注：本基金本报告期间无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -23,655,114.24

——股票投资 -

——债券投资 -23,655,114.24

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -23,655,114.24

第26页共48页

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 0.95

合计 0.95

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2.54

银行间市场交易费用 2,200.00

合计 2,202.54

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 89,261.96

银行汇划费 3,924.62

上清所帐户维护费 9,000.00

其他 600.00

银行间账户维护费 9,000.00

合计 141,539.36

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

第27页共48页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

注：本基金未开通关联方交易单元。

6.4.10.1关联方报酬

6.4.10.1.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,170,140.30

其中：支付销售机构的客户维护费 338,445.11

注：本基金合同于2016年8月4日生效，无上年度可比期间。

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.1.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,085,070.10

注：本基金合同于2016年8月4日生效，无上年度可比期间。

基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。

计算方法如下：

第28页共48页

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.1.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛盛景纯债A 长盛盛景纯债C 合计

长盛基金管理有限公司 - 18.37 18.37

合计 - 18.37 18.37

注：本基金合同于2016年8月4日生效，无上年度可比期间。

基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.3各关联方投资本基金的情况

6.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金份额。

6.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

6.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

第29页共48页

期末余额 当期利息收入

兴业银行 2,230,938.32 3,526,140.81

注：本基金合同于2016年8月4日生效，无上年度可比期间。

本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.6其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额38,949,860.52 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

111698883 16徽商银 2017年 96.59 410,000 39,601,900.00

行CD099 7月3日

合计 410,000 39,601,900.00

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为人民币163,500,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回

购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

第30页共48页

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、督察长、公司风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司监察稽核部和风险管理部构成，监察稽核部负责对公司业务的法律合规风险和运作风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险控制委员会构成，公司管理层通过风险控制委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，在公司督察长的指导下，监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、风险控制委员会、公司总经理、风险控制管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会及其下设风险控制管理委员会构成，风险控制管理委员会通过督察长、监察稽核部和风险管理部的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险控制管理委员会负责审查公司风险控制体系及其有效性、公司内控制度的实施情况。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第31页共48页

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 30,045,000.00 -

A-1以下 - -

未评级 434,500,740.00 398,759,000.00

合计 464,545,740.00 398,759,000.00

注：表中所列示的债券投资为国债、政策性金融债、短期融资券及同业存单。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 823,814,000.00 842,227,000.00

AAA以下 120,983,880.00 122,499,340.00

未评级 171,898,000.00 146,260,000.00

合计 1,116,695,880.00 1,110,986,340.00

注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券以外的债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第32页共48页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 53,230,938.32 - - - 53,230,938.32

结算备付金 11,733,995.15 - - - 11,733,995.15

存出保证金 273.63 - - - 273.63

交易性金融资产 544,553,740.00 576,378,880.00460,309,000.00 - 1,581,241,620.00

应收证券清算款 - - - 396,184.25 396,184.25

应收利息 - - - 22,751,520.38 22,751,520.38

资产总计 609,518,947.10 576,378,880.00460,309,000.00 23,147,704.63 1,669,354,531.73

负债

卖出回购金融资 202,449,860.52 - - - 202,449,860.52

产款

应付管理人报酬 - - - 358,735.22 358,735.22

应付托管费 - - - 179,367.57 179,367.57

应付销售服务费 - - - 8.10 8.10

应付交易费用 - - - 8,252.84 8,252.84

应付利息 - - - -62,761.27 -62,761.27

其他负债 - - - 119,014.74 119,014.74

负债总计 202,449,860.52 - - 602,617.20 203,052,477.72

利率敏感度缺口 407,069,086.58 576,378,880.00460,309,000.00 22,545,087.43 1,466,302,054.01

上年度末

2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 150,998,912.57 - - - 150,998,912.57

结算备付金 2,842,278.89 - - - 2,842,278.89

存出保证金 66,635.76 - - - 66,635.76

交易性金融资产 448,849,000.00 582,816,340.00478,080,000.00 - 1,509,745,340.00

第33页共48页

应收证券清算款 - - - 600,000.00 600,000.00

应收利息 - - - 24,115,261.68 24,115,261.68

资产总计 602,756,827.22 582,816,340.00478,080,000.00 24,715,261.68 1,688,368,428.90

负债

卖出回购金融资 222,400,000.00 - - - 222,400,000.00

产款

应付管理人报酬 - - - 373,864.25 373,864.25

应付托管费 - - - 186,932.12 186,932.12

应付销售服务费 - - - 8.53 8.53

应付交易费用 - - - 13,116.22 13,116.22

应付利息 - - - 147,794.62 147,794.62

其他负债 - - - 80,000.00 80,000.00

负债总计 222,400,000.00 - - 801,715.74 223,201,715.74

利率敏感度缺口 380,356,827.22 582,816,340.00478,080,000.00 23,913,545.94 1,465,166,713.16

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月

） 31日）

+25个基准点 -14,634,350.97 -12,868,314.41

-25个基准点 14,634,350.97 12,868,314.41

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市及银行间的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

第34页共48页

后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。于2017年6月

30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 1,581,241,620.00 107.84 1,509,745,340.00 103.04

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,581,241,620.00 107.84 1,509,745,340.00 103.04

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性金融资产权益类工具公允价值占基金资产净值的

比例为零，因此除市场利率和外汇汇率以外的其他市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付管理人报酬等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币零元，属于第二层次的余额为人民币1,581,241,620.00 元，无属于第三层次的余额（2016年12月31日：第一层次人民币零元，第二层次人民币1,509,745,340.00元，无属于第三层次的余额）。 (2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告 第35页共48页

期持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币零元（2016年

度：人民币零元），由第二层次转入第一层次的金额为人民币零元（2016年度：人民币零元）。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2016年度：无）。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第36页共48页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 1,581,241,620.00 94.72

其中：债券 1,581,241,620.00 94.72

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 64,964,933.47 3.89

7 其他各项资产 23,147,978.26 1.39

8 合计 1,669,354,531.73 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期末未持有股票。

第37页共48页

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 998,900.00 0.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 171,898,000.00 11.72

其中：政策性金融债 171,898,000.00 11.72

4 企业债券 646,627,880.00 44.10

5 企业短期融资券 190,083,840.00 12.96

6 中期票据 298,170,000.00 20.33

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 273,463,000.00 18.65

9 其他 - -

10 合计 1,581,241,620.00 107.84

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111698883 16徽商银行 1,000,000 96,590,000.00 6.59

CD099

2 160210 16国开10 1,000,000 91,890,000.00 6.27

3 136819 16川发01 1,000,000 90,980,000.00 6.20

4 136085 15金茂投 900,000 88,362,000.00 6.03

5 122436 15远洋02 900,000 88,011,000.00 6.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

第38页共48页

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.11.2

本基金本报告期内未进行股票投资。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 273.63

2 应收证券清算款 396,184.25

3 应收股利 -

4 应收利息 22,751,520.38

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 23,147,978.26

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第39页共48页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级别 人户 份额

数(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

长盛

盛景 5 299,486,806.03 1,497,411,455.23 100.00% 22,574.94 0.00%

纯债

A

长盛

盛景 219 247.23 0.00 0.00% 54,142.46 100.00%

纯债

C

合计 224 6,685,215.06 1,497,411,455.23 99.99% 76,717.40 0.01%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

长盛盛景 102.75 0.0000%

纯债A

基金管理人所有从业人员 长盛盛景 2,100.00 3.8787%

持有本基金 纯债C

合计 2,202.75 0.0001%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 长盛盛景纯债A 0

金投资和研究部门负责人 长盛盛景纯债C 0

持有本开放式基金 合计 0

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本基金基金经理持有本开 长盛盛景纯债A 0

放式基金 长盛盛景纯债C 0

合计 0

第41页共48页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛盛景纯债A 长盛盛景纯债C

基金合同生效日（2016年8月4日）基金份 1,000,001,696.22 61,752.35

额总额

本报告期期初基金份额总额 1,497,412,653.54 50,683.75

本报告期基金总申购份额 22,088.21 15,166.41

减:本报告期基金总赎回份额 711.58 11,707.70

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,497,434,030.17 54,142.46

第42页共48页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七

届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。

以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第43页共48页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东北证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

东北证券 - - - - - -

中信建投 2,497,550.00 100.00%11,752,700,000.00 100.00% - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研 第44页共48页

究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

10.8 其他重大事件

注：除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛基金管理有限公司关于《深

圳证券交易所分级基金业务管理 《中国证券报》、

1 指引》和《上海证券交易所分级 《证券时报》及本 2017年4月27日

基金业务管理指引》实施的风险 公司网站

提示公告

2 长盛盛景纯债债券型证券投资基 同上 2017年4月22日

金2017年第1季度报告

3 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员董事长变更的公告

4 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员副总经理变更的公告

5 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员总经理变更的公告

6 长盛盛景纯债债券型证券投资基 同上 2017年3月27日

金2016年度报告

7 长盛盛景纯债债券型证券投资基 同上 2017年3月27日

金2016年度报告摘要

8 长盛盛景纯债债券型证券投资基 同上 2017年3月10日

金招募说明书（更新)摘要

9 长盛盛景纯债债券型证券投资基 同上 2017年3月10日

金招募说明书（更新)

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10 长盛盛景纯债债券型证券投资基 同上 2017年1月21日

金2016年第4季度报告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间

区间

2017年

机构 1 1月1日至 1,497,411,455.23 - - 1,497,411,455.23 99.99%

2017年

6月30日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量

赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛盛景纯债放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛盛景纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年8月24日

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