光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8
3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9
4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
6 中期财务会计报告（未经审计）......18

6.1 资产负债表......18

6.2 利润表......19

6.3 净资产（基金净值）变动表......21

6.4 报表附注......22
7 投资组合报告 ......44

7.1 期末基金资产组合情况......44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 投资组合报告附注......48
8 基金份额持有人信息 ......48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......49
9 开放式基金份额变动 ......49
10 重大事件揭示 ......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4 基金投资策略的改变......50

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......50

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.9 其他重大事件......52
11 影响投资者决策的其他重要信息......53
12 备查文件目录 ......53

12.1 备查文件目录......53

12.2 存放地点......54

12.3 查阅方式......54

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信诚鑫混合

基金主代码 003115

交易代码 003115

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,862,968.14 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 光大保德信诚鑫混合 A 光大保德信诚鑫混合 C

下属分级基金的交易代码 003115 003116

报告期末下属分级基金的份额总额 3,665,505.49 份 9,197,462.65 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，力争获
取长期、持续、稳定的合理回报。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通
过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻
影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政
策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；

（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定
影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为
对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；

（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投
投资策略 资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。

2、股票投资策略

本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念，在以整
个宏观策略为前提下，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结
合，寻找出表现优异的子行业和优质个股，并将这些股票组成本基金的核
心股票库。

（1）行业分析

在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改
变等因素后，精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。

（2）个股选择

本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的方式，从价值和

成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时，本基金关注国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响，本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上，对行业进行优化配置和动态调整。
1）定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。
2）定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、固定收益类品种投资策略
本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5、国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
6、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整


体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、
信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中
小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该
类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人
的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性
等关键因素，确定最终的投资决策。

7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合
发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、
信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和
套利机会的优质信用债券进行投资。

8、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的
基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利
率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期
利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

9、权证及其他品种投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价
量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策
略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。

同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为
有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当
程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基
金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 光大保德信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 高顺平 罗菲菲

联系电话 （021）80262888 010-58560666

负责人 电子邮箱

epfservice@epf.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 4008-202-888 95568

传真 （021）80262468 010-57093382

注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区复兴门内大街2

号外滩金融中心1幢，6层 号

上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区复兴门内大街2

办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号

楼），6-7层、10层 号


邮政编码 200010 100031

法定代表人 刘翔 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn

基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国民生银

行股份有限公司的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

光大保德信诚鑫混合 A 光大保德信诚鑫混合 C

本期已实现收益 47,069.43 192,343.52

本期利润 318,087.28 857,167.16

加权平均基金份额本期利润 0.0515 0.0299

本期加权平均净值利润率 4.35% 2.55%

本期基金份额净值增长率 0.77% 0.71%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

光大保德信诚鑫混合 A 光大保德信诚鑫混合 C

期末可供分配利润 599,178.69 1,396,138.43

期末可供分配基金份额利润 0.1635 0.1518

期末基金资产净值 4,328,328.21 10,777,167.02

期末基金份额净值 1.1808 1.1718

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

光大保德信诚鑫混合 A 光大保德信诚鑫混合 C

基金份额累计净值增长率 38.75% 37.69%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信诚鑫混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.02% 0.01% 0.87% 0.43% -0.85% -0.42%

过去三个月 -0.36% 0.08% -1.60% 0.41% 1.24% -0.33%

过去六个月 0.77% 0.12% 1.20% 0.42% -0.43% -0.30%

过去一年 -1.88% 0.22% -5.05% 0.49% 3.17% -0.27%

过去三年 19.55% 0.31% 3.56% 0.60% 15.99% -0.29%

自基金合同生 38.75% 0.30% 26.03% 0.59% 12.72% -0.29%
效起至今
光大保德信诚鑫混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.02% 0.01% 0.87% 0.43% -0.85% -0.42%

过去三个月 -0.38% 0.08% -1.60% 0.41% 1.22% -0.33%

过去六个月 0.71% 0.12% 1.20% 0.42% -0.49% -0.30%

过去一年 -2.54% 0.22% -5.05% 0.49% 2.51% -0.27%

过去三年 17.70% 0.31% 3.56% 0.60% 14.14% -0.29%

自基金合同生 37.69% 0.30% 26.03% 0.59% 11.66% -0.29%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016 年 12 月 15 日至 2023 年 6 月 30 日）

光大保德信诚鑫混合 A

光大保德信诚鑫混合 C

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至 2023 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 71 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投
资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光
大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德
信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合
型证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券
投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德
信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、
光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

赵大年先生，2004 年毕业于中国
科学技术大学统计与金融系，2007
年获得中国科学院数学与系统科
学研究院统计学专业的硕士学位。
2007 年 6 月至 2007 年 10 月在申
万巴黎基金管理有限公司任职产
品设计经理；2007 年 10 月至 2009
年 4 月在钧锋投资咨询有限公司
任职投资经理；2009 年 4 月加入
光大保德信基金管理有限公司，先
权益管理总部 后担任风险管理部风险控制专员、
赵大年 量化投资团队 2023-01-0 - 16 年 风险控制高级经理、副总监、总监，
团队长、基金 9 2014 年 8 月至 2018 年 3 月担任量
经理 化投资部总监。2016年2月至2018
年 6 月担任光大保德信风格轮动
混合型证券投资基金的基金经理，
2016 年 4 月至 2018 年 3 月担任光
大保德信量化核心证券投资基金
的基金经理，2017 年 1 月至 2018
年 6 月及 2023 年 1 月至 2023 年 8
月担任光大保德信事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金（已清
盘）的基金经理，2017 年 1 月至
2018 年 1 月担任光大保德信安祺


债券型证券投资基金的基金经理，
2018 年 2 月至 2018 年 6 月担任光
大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金的基金经理，2018
年6月起至2021年11月历任风险
管理部副总监、总监，现任权益管
理总部量化投资团队团队长，2021
年11月至2023年8月担任光大保
德信量化核心证券投资基金、光大
保德信锦弘混合型证券投资基金
的基金经理，2021 年 12 月至 2023
年 8 月担任光大保德信多策略智
选 18 个月定期开放混合型证券投
资基金的基金经理，2023 年 1 月
至 2023 年 7 月担任光大保德信睿
鑫灵活配置混合型证券投资基金
（已清盘）的基金经理，2023 年 1
月至 2023 年 8 月担任光大保德信
风格轮动混合型证券投资基金、光
大保德信中证 500 指数增强型证
券投资基金、光大保德信创业板量
化优选股票型证券投资基金、光大
保德信诚鑫灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。

李怀定先生，复旦大学经济学博士
学位。2007 年 7 月至 2007 年 11
月任职华泰证券股份有限公司固
定收益部；2007 年 11 月至 2009
年 7 月在光大证券股份有限公司
担任债券分析师；2009 年 7 月至
2012 年 5 月在国信证券股份有限
公司担任经济研究所高级分析师；
固收管理总部 2012 年 5 月至 2018 年 8 月在汇添
固收研究团队 2021-07-3 富基金管理股份有限公司历任固
李怀定 联席团队长、 1 2023-04-08 16 年 定收益投资部高级分析师、债券基
基金经理 金经理助理、债券基金经理；2018
年 8 月至 2021 年 5 月在长江养老
保险股份有限公司担任养老保障
投资部/个人养老金投资部固收投
资经理；2021 年 6 月加入光大保
德信基金管理有限公司，现任固收
管理总部固收研究团队联席团队
长，2021 年 7 月至今担任光大保
德信恒利纯债债券型证券投资基
金、光大保德信尊裕纯债一年定期


开放债券型发起式证券投资基金、
光大保德信尊丰纯债定期开放债
券型发起式证券投资基金、光大保
德信吉鑫灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2021 年 7 月
至 2023 年 4 月担任光大保德信诚
鑫灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2021 年 9 月至今担
任光大保德信岁末红利纯债债券
型证券投资基金的基金经理，2021
年 11 月至今担任光大保德信纯债
债券型证券投资基金的基金经理，
2021 年 12 月至 2023 年 3 月担任
光大保德信裕鑫混合型证券投资
基金（已清盘）的基金经理，2022
年 9 月至今担任光大保德信尊颐
纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理，2023
年 6 月至今担任光大保德信睿阳
纯债债券型证券投资基金的基金
经理，2023 年 7 月至今担任光大
保德信荣利纯债债券型证券投资
基金的基金经理。

翟云飞先生，2005 年毕业于中国
科学技术大学自动化系，2010 年
获得中国科学技术大学统计与金
融系博士学位。2010年6月至2014
年 3 月在大成基金管理有限公司
任职，其中 2010 年 6 月至 2011
年 5 月任职金融工程师（负责量化
投资研究），2011 年 5 月至 2012
年 7 月任职产品设计师，2012 年 7
月至 2014 年 3 月任职量化投资研
翟云飞 基金经理 2019-06-1 2023-01-09 12 年 究员、行业投资研究员；2014 年 4
2 月加入光大保德信基金管理有限
公司，历任金融工程师（负责量化
投资研究）、高级量化研究员、权
益管理总部量化投资团队基金经
理，2016 年 2 月至 2023 年 1 月担
任光大保德信风格轮动混合型证
券投资基金的基金经理，2016 年
12 月至 2022年 8月担任光大保德
信量化核心证券投资基金的基金
经理，2017 年 1 月至 2020 年 7 月
担任光大保德信事件驱动灵活配


置混合型证券投资基金的基金经
理，2018 年 2 月至 2023 年 1 月担
任光大保德信创业板量化优选股
票型证券投资基金的基金经理，
2019 年 6 月至 2023 年 1 月担任光
大保德信诚鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2019 年 7
月至 2023 年 1 月担任光大保德信
睿鑫灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2019年8月至2020
年 8 月担任光大保德信永鑫灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2021 年 9 月至 2023 年 1 月
担任光大保德信事件驱动灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2021 年 11 月至 2023 年 1 月
担任光大保德信中证 500 指数增
强型证券投资基金的基金经理，
2021 年 11 月至 2022 年 12 月担任
光大保德信恒鑫混合型证券投资
基金的基金经理。

注：1、对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。

2、韩羽辰先生于 2023 年 8 月 3 日担任本基金基金经理，与赵大年先生共同管理本基金。

韩羽辰先生简历：

韩羽辰先生，纽约大学金融工程专业硕士。2017 年 8 月加入光大保德信基金管理有限公司，历

任研究助理、量化研究员，2020 年 9 月至 2023 年 7 月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经

理，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023 年 8 月至今担任光大保德信量化核心证券投资
基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、
光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

3、赵大年先生由于个人原因，于 2023 年 8 月 22 日离任，由韩羽辰先生继续担任本基金基金经

理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和

基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

进入 2023 年，国内宏观经济的持续企稳复苏，A 股市场的风险偏好与预期也得到改善，呈现向
好趋势，并在经历一季度的反弹后出现阶段性休整。AI 相关主题表现活跃，带动传媒、电子、计算机等板块有突出的超额收益，中小市值风格相对占优。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类份额净值增长率为 0.77%，业绩比较基准收益率为 1.20%；C 类份额净
值增长率为 0.71%，业绩比较基准收益率为 1.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计 2023 年基建与制造业的投资热度仍将保持高位，消费和服务业有望回稳增长。市场的增量资金依旧充裕，当前 A 股市场各主要宽基指数的估值仍处于合理偏低的区间，随着宏观经济的进一步改善，市场增量资金对于权益资产的配置比例有望得到提升，从而为股票市场提供有力的支撑。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内出现了连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，该情况自 2023年 2 月 13 日起出现。本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。本报告期内，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。针对该
情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,670,034.24 4,219,116.99

结算备付金 1,219.33 732,974.23

存出保证金 14,018.72 96,738.02

交易性金融资产 6.4.7.2 12,618,603.17 95,359,919.13

其中：股票投资 - 13,200,411.82

基金投资 - -

债券投资 12,618,603.17 82,159,507.31


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 8,002,682.93

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 28,243.42 44,267.72

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 15,332,118.88 108,455,699.02

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 14.47

应付赎回款 64,767.96 172,400.27

应付管理人报酬 7,659.94 66,290.56

应付托管费 1,914.99 16,572.66

应付销售服务费 913.96 7,543.90

应付投资顾问费 - -

应交税费 13.55 4,926.66

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 151,353.25 258,898.29

负债合计 226,623.65 526,646.81

净资产：

实收基金 6.4.7.7 12,862,968.14 92,627,964.94

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 2,242,527.09 15,301,087.27

净资产合计 15,105,495.23 107,929,052.21

负债和净资产总计 15,332,118.88 108,455,699.02

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1743 元，基金份额总额 12,862,968.14 份，
其中 A 类基金份额总额为 3,665,505.49 份，基金份额净值为 1.1808 元；C 类基金份额总额为

9,197,462.65 份，基金份额净值为 1.1718 元。
6.2 利润表
会计主体：光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 1,449,729.31 4,504,879.50

1.利息收入 44,340.80 136,582.67

其中：存款利息收入 6.4.7.9 16,718.58 109,094.39

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 27,622.22 27,488.28

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 468,472.13 -19,999,809.44

其中：股票投资收益 6.4.7.10 174,534.27 -33,835,959.41

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 291,156.67 12,534,967.83

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 2,781.19 1,301,182.14

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 935,841.49 24,005,818.89
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,074.89 362,287.38

减：二、营业总支出 274,474.87 6,047,171.07

1．管理人报酬 128,136.70 2,493,915.56

2．托管费 32,034.17 623,478.89

3．销售服务费 17,432.91 276,032.50

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 2,474,408.91

其中：卖出回购金融资产支出 - 2,474,408.91

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 243.31 36,799.26

8．其他费用 6.4.7.20 96,627.78 142,535.95

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,175,254.44 -1,542,291.57
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,175,254.44 -1,542,291.57

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,175,254.44 -1,542,291.57

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 107,929,052.
资产（基金净 92,627,964.94 - 15,301,087.27 21
值）

二、本期期初净 107,929,052.2
资产（基金净 92,627,964.94 - 15,301,087.27 1
值）

三、本期增减变 -92,823,556.9
动额（减少以 -79,764,996.80 - -13,058,560.18 8
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 1,175,254.44 1,175,254.44
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -79,764,996.80 - -14,233,814.62 -93,998,811.42
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 4,187,995.25 - 735,392.60 4,923,387.85
款

2.基金赎回 -83,952,992.05 - -14,969,207.22 -98,922,199.2
款 7

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 12,862,968.14 - 2,242,527.09 15,105,495.23
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 682,003,920.82 - 278,189,268.94 960,193,189.
资产（基金净 76

值）

二、本期期初净 960,193,189.
资产（基金净 682,003,920.82 - 278,189,268.94 76
值）

三、本期增减变 -243,233,288.
动额（减少以 -86,012,768.26 - -157,220,520.00 26
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -1,542,291.57 -1,542,291.57
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -117,332,127.9
基金净值变动数 -86,012,768.26 - -31,319,359.73 9
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 357,654,538.02 - 126,519,915.52 484,174,453.5
款 4

2.基金赎回 -443,667,306.28 - -157,839,275.25 -601,506,581.
款 53

（三）、本期向基

金份额持有人分 -124,358,868.
配利润产生的基 - - -124,358,868.70 70
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 595,991,152.56 - 120,968,748.94 716,959,901.5
产（基金净值） 0

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1276 号《关于准予光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,019,801.27 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1631 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 15 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,024,803.70 份，其中认购资金利息折合 5,002.43份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费的称为 A 类基金份额；不收取认购费或前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交
易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,670,034.24

等于：本金 2,669,780.15


加：应计利息 254.09

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 2,670,034.24

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 296,633.17

市场 12,361,380.88 12,618,603.17 -39,410.88

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 12,361,380.88 296,633.17 12,618,603.17 -39,410.88

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 12,361,380.88 296,633.17 12,618,603.17 -39,410.88

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.25

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,200.73

其中：交易所市场 3,200.73

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 105,412.17

预提信息披露费 42,740.10

合计 151,353.25

6.4.7.7 实收基金
光大保德信诚鑫混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 18,637,497.80 18,637,497.80

本期申购 80,703.94 80,703.94

本期赎回（以“-”号填列） -15,052,696.25 -15,052,696.25

本期末 3,665,505.49 3,665,505.49

光大保德信诚鑫混合 C

金额单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 73,990,467.14 73,990,467.14

本期申购 4,107,291.31 4,107,291.31

本期赎回（以“-”号填列） -68,900,295.80 -68,900,295.80

本期末 9,197,462.65 9,197,462.65

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
光大保德信诚鑫混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,924,710.84 276,719.41 3,201,430.25

本期利润 47,069.43 271,017.85 318,087.28

本期基金份额交易产生的 -2,372,601.58 -484,093.23 -2,856,694.81

变动数

其中：基金申购款 12,670.61 2,170.05 14,840.66

基金赎回款 -2,385,272.19 -486,263.28 -2,871,535.47

本期已分配利润 - - -

本期末 599,178.69 63,644.03 662,822.72

光大保德信诚鑫混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,807,606.40 1,292,050.62 12,099,657.02

本期利润 192,343.52 664,823.64 857,167.16

本期基金份额交易产生的 -9,603,811.49 -1,773,308.32 -11,377,119.81

变动数

其中：基金申购款 608,269.26 112,282.68 720,551.94

基金赎回款 -10,212,080.75 -1,885,591.00 -12,097,671.75

本期已分配利润 - - -

本期末 1,396,138.43 183,565.94 1,579,704.37

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 15,150.90

定期存款利息收入 -


其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,251.04

其他 316.64

合计 16,718.58

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 13,499,534.41

减：卖出股票成本总额 13,299,195.75

减：交易费用 25,804.39

买卖股票差价收入 174,534.27

6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 372,008.39

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -80,851.72
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 291,156.67

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 126,604,492.02
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 124,730,926.37
成本总额

减：应计利息总额 1,952,010.17

减：交易费用 2,407.20

买卖债券差价收入 -80,851.72

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期未进行资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期未进行衍生工具投资。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,781.19

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,781.19

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 935,841.49

——股票投资 52,352.93

——债券投资 883,488.56

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 935,841.49

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 1,074.89


合计 1,074.89

6.4.7.19 信用减值损失

无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 25,412.17

信息披露费 42,740.10

证券出借违约金 -

银行汇划费 3,615.51

账户维护费 23,850.00

其他费用 1,010.00

合计 96,627.78

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国民生银行股份有限公司（简称“民生银行”） 基金托管人、基金销售机构

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

光大证券 7,296,747.42 54.05% 367,696,519.04 50.60%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例

光大证券 21,091,994.96 19.94% 58,870,863.27 15.74%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

占当期债 占当期债
关联方名称

券回购成 成交金额 券回购成
成交金额

交总额的 交总额的
比例 比例

光大证券 - - 173,500,000.00 2.07%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元


本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

光大证券 6,722.65 59.80% 1,909.70 59.66%

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

光大证券 336,695.50 56.72% 204,486.83 57.65%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 128,136.70 2,493,915.56

其中：支付销售机构的客户维护费 31,155.23 255,353.59

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 32,034.17 623,478.89


注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信诚鑫混 光大保德信诚鑫混合 C 合计

合 A

光大保德信 - 8,227.96 8,227.96

中国民生银行 - - -

光大证券 - - -

合计 - 8,227.96 8,227.96

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信诚鑫混 光大保德信诚鑫混合C 合计

合A

光大保德信 - 206,588.87 206,588.87

中国民生银行 - - -

光大证券 - - -

合计 - 206,588.87 206,588.87

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C
类基金份额销售服务费年费率为 0.10%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人
发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给注册

登记机构，由注册登记机构支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行 2,670,034.24 15,150.90 42,392,344.6 44,737.74
5

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购，因此无正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购，因此无正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。

各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。

风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。

风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 5,358,811.12 7,393,738.00

合计 5,358,811.12 7,393,738.00

注：未评级债券包括：国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA - 30,375,532.61

AAA 以下 - 13,827,107.93


未评级 7,259,792.05 30,563,128.77

合计 7,259,792.05 74,765,769.31

注：未评级债券包括：政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期末流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基
金持有的利率敏感性资产主要为结算备付金、债券投资、存出保证金、银行存款。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日

资产

银行存款 2,670,034.2 - - - - - 2,670,034.2
4 4

结算备付金 1,219.33 - - - - - 1,219.33

存出保证金 14,018.72 - - - - - 14,018.72

交易性金融资 - 7,259,792.0 5,358,811.1 - - - 12,618,603.
产 5 2 17

应收申购款 - - - - - 28,243.42 28,243.42

2,685,272.2 7,259,792.0 5,358,811.1 15,332,118.
资产总计 - - 28,243.42

9 5 2 88

负债

应付赎回款 - - - - - 64,767.96 64,767.96

应付管理人报 - - - - - 7,659.94 7,659.94
酬

应付托管费 - - - - - 1,914.99 1,914.99

应付销售服务 - - - - - 913.96 913.96
费

应交税费 - - - - - 13.55 13.55

其他负债 - - - - - 151,353.25 151,353.25

负债总计 - - - - - 226,623.65 226,623.65

利率敏感度缺 2,685,272.2 7,259,792.0 5,358,811.1 15,105,495.
- - -198,380.23

口 9 5 2 23


上年度末

2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日

资产

银行存款 4,219,116.9 - - - - - 4,219,116.9
9 9

结算备付金 732,974.23 - - - - - 732,974.23

存出保证金 96,738.02 - - - - - 96,738.02

交易性金融资 - - 7,393,738.0 18,486,977. 56,278,791. 13,200,411. 95,359,919.
产 0 53 78 82 13

买入返售金融 8,002,682.9 - - - - - 8,002,682.9
资产 3 3

应收申购款 - - - - - 44,267.72 44,267.72

13,051,512. 7,393,738.0 18,486,977. 56,278,791. 13,244,679. 108,455,69
资产总计 -

17 0 53 78 54 9.02

负债

应付清算款 - - - - - 14.47 14.47

应付赎回款 - - - - - 172,400.27 172,400.27

应付管理人报 - - - - - 66,290.56 66,290.56
酬

应付托管费 - - - - - 16,572.66 16,572.66

应付销售服务 - - - - - 7,543.90 7,543.90
费

应交税费 - - - - - 4,926.66 4,926.66

其他负债 - - - - - 258,898.29 258,898.29

负债总计 - - - - - 526,646.81 526,646.81

利率敏感度缺 13,051,512. 7,393,738.0 18,486,977. 56,278,791. 12,718,032. 107,929,05
-

口 17 0 53 78 73 2.21

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币元）


本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

基准利率上升 1% 减少约 34,876.60 减少约 3,197,164.83

基准利率下降 1% 增加约 35,128.60 增加约 3,460,650.77

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 - - 13,200,411.82 12.23

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 13,827,107.93 12.81

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 - - 27,027,519.75 25.04

注：债券投资包含可转换债券、可交换债券。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 1% - 增加约 377,324.20

业绩比较基准下降 1% - 减少约 377,324.20

注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

于本报告期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 -

第二层次 12,618,603.17

第三层次 -

合计 12,618,603.17

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,618,603.17 82.30

其中：债券 12,618,603.17 82.30

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 2,671,253.57 17.42

8 其他各项资产 42,262.14 0.28

9 合计 15,332,118.88 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601059 信达证券 46,431.00 0.04

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 954,164.00 0.88

2 002518 科士达 893,570.00 0.83

3 688063 派能科技 859,773.84 0.80

4 300896 爱美客 750,685.00 0.70

5 002594 比亚迪 694,626.00 0.64


6 300763 锦浪科技 634,169.50 0.59

7 002459 晶澳科技 602,383.00 0.56

8 002304 洋河股份 598,991.00 0.55

9 603529 爱玛科技 422,184.00 0.39

10 688599 天合光能 416,505.71 0.39

11 600570 恒生电子 411,208.00 0.38

12 603290 斯达半导 392,128.00 0.36

13 600089 特变电工 361,194.00 0.33

14 601567 三星医疗 357,855.00 0.33

15 603129 春风动力 350,787.00 0.33

16 601985 中国核电 347,881.00 0.32

17 301096 百诚医药 343,421.00 0.32

18 603035 常熟汽饰 331,005.00 0.31

19 002430 杭氧股份 329,809.00 0.31

20 603185 上机数控 329,095.00 0.30

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 46,431.00

卖出股票的收入（成交）总额 13,499,534.41

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 5,358,811.12 35.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,259,792.05 48.06

其中：政策性金融债 7,259,792.05 48.06

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,618,603.17 83.54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 018008 国开 1802 70,000 7,259,792.05 48.06

2 019694 23 国债 01 53,000 5,358,811.12 35.48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
7.11.2 本期国债期货投资评价


本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,018.72

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 28,243.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 42,262.14

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

光大保德信诚鑫

754 4,861.41 2,277,876.46 62.14% 1,387,629.03 37.86%
混合 A
光大保德信诚鑫

15,022 612.27 3,071.54 0.03% 9,194,391.11 99.97%
混合 C

合计 15,776 815.35 2,280,948.00 17.73% 10,582,020.14 82.27%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 光大保德信诚鑫混合 A 29.33 0.00%
员持有本基金 光大保德信诚鑫混合 C 314,780.28 3.42%
合计 314,809.61 2.45%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 光大保德信诚鑫混合 A -

金投资和研究部门负责人 光大保德信诚鑫混合 C 0~10

持有本开放式基金 合计 0~10

光大保德信诚鑫混合 A -

本基金基金经理持有本开 光大保德信诚鑫混合 C -

放式基金

合计 -

注：本基金的基金经理未持有本基金的份额。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信诚鑫混合 A 光大保德信诚鑫混合 C

基金合同生效日（2016 年 12 月 15 150,005,344.51 50,019,459.19
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 18,637,497.80 73,990,467.14

本报告期基金总申购份额 80,703.94 4,107,291.31

减：本报告期基金总赎回份额 15,052,696.25 68,900,295.80


本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 3,665,505.49 9,197,462.65

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中泰证券股份 2 - - - - -

有限公司

华福证券有限 1 - - - - -

责任公司

光大证券 1 7,296,747.42 54.05% 6,722.65 59.80% -

中信建投证券 2 5,973,976.54 44.25% 4,309.18 38.33% -

股份有限公司

东方证券股份 1 228,810.45 1.69% 210.81 1.88% -

有限公司

注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况：

报告期内新增席位华福证券（57550），未停用证券公司交易单元。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

中泰证券股份 - - - - - -
有限公司

华福证券有限 - - - - - -
责任公司

光大证券 21,091,994.9 19.94% - - - -
6

中信建投证券 49,408,857.6 46.70% 5,000,000. 47.62% - -
股份有限公司 7 00

东方证券股份 35,295,262.9 33.36% 5,500,000. 52.38% - -
有限公司 5 00

10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

基金管理人公司网站、中

1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2022 国证监会基金电子披露 2023-01-03
年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 网站及本基金选定的信

息披露报纸

2 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2023-01-10
金基金经理变更公告

光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基

3 金（光大保德信诚鑫混合 A）基金产品资料概 同上 2023-01-12
要更新

光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基

4 金（光大保德信诚鑫混合 C）基金产品资料概 同上 2023-01-12
要更新

5 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2023-01-12
金招募说明书（更新）

6 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2023-01-20
金 2022 年第 4 季度报告

7 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2023-03-31
金 2022 年年度报告

8 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2023-04-08
金基金经理变更公告

9 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2023-04-12


金（光大保德信诚鑫混合 A）基金产品资料概

要更新

光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基

10 金（光大保德信诚鑫混合 C）基金产品资料概 同上 2023-04-12
要更新

11 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2023-04-12
金招募说明书（更新）

12 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2023-04-21
金 2023 年第 1 季度报告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20230101-202302 24,489 24,489,4

1 12 ,442.2 0.00 42.26 0.00 0.00%

机构 6

20230206-202304 12,765 12,765,1

2 24 ,121.7 0.00 21.76 0.00 0.00%

6

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同


3、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理
人办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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