长盛盛辉混合型证券投资基金

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛盛辉混合

基金主代码 003169

交易代码 003169

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月16日

报告期末基金份额总额 503,938,639.21份

通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，

投资目标 前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投

资机会，在有效控制风险的前提下力争满足投

资者实现资本增值的投资需求。

（一）大类资产配置

在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）

宏观经济指标；（2）微观经济指标；（3）市

场指标；（4）政策因素。

（二）股票投资策略

在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地

投资策略 把握上市公司基本面，运用基金管理人的研究

平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，

结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑

中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，

以获取较好收益。

（三）债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，

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获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定

程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金

资产的流动性。

业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数

收益率

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预

风险收益特征 期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型

基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛盛辉混合A 长盛盛辉混合C

下属分级基金的交易代码 003169 003170

报告期末下属分级基金的份额总额 503,821,812.88份 116,826.33份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日－2017年3月31日）

长盛盛辉混合A 长盛盛辉混合C

1．本期已实现收益 2,740,002.57 392.98

2．本期利润 7,540,837.65 1,151.62

3．加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0093

4．期末基金资产净值 510,494,266.13 118,266.52

5．期末基金份额净值 1.0132 1.0123

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2017年3月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛盛辉混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.02% 0.03% 2.13% 0.26% -1.11% -0.23%

月

长盛盛辉混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

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过去三个 0.98% 0.03% 2.13% 0.26% -1.15% -0.23%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2016年8月16日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

2、按照基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。截止报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓 任本基金的基金经理期 证券

名 职务 限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金经理，长盛盛鑫灵活 杨衡先生，1975年

配置混合型证券投资基金基金经 10月出生。中国科

杨 理,长盛盛平灵活配置混合型证 2016年 学院数学与系统科

衡 券投资基金基金经理，长盛盛崇 8月16日 - 11年 学研究院博士、博

灵活配置混合型证券投资基金基 士后。2007年7月

金经理,长盛盛丰灵活配置混合 进入长盛基金管理

型证券投资基金基金经理，长盛 公司，历任固定收

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盛腾灵活配置混合型证券投资基 益研究员、社保组

金基金经理，长盛盛康灵活配置 合组合经理助理、

混合型证券投资基金基金经理, 社保组合组合经理、

长盛盛泽灵活配置混合型证券投 长盛添利30天理财

资基金基金经理,长盛盛兴灵活 债券型证券投资基

配置混合型证券投资基金基金经 金基金经理等职务。

理，长盛盛淳灵活配置混合型证

券投资基金基金经理，长盛盛享

灵活配置混合型证券投资基金基

金经理，长盛盛瑞灵活配置混合

型证券投资基金基金经理，长盛

盛禧灵活配置混合型证券投资基

金基金经理，长盛盛德灵活配置

混合型证券投资基金基金经理，

长盛盛弘灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，长盛盛乾灵活

配置混合型证券投资基金基金经

理，长盛盛泰灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

李琪先生，1975年

2月出生。天津大

学管理学博士。历

本基金基金经理，长盛双月红 任大公国际资信评

1年期定期开放债券型投资基金 估有限公司信用分

基金经理,长盛战略新兴产业灵 析师、信用评审委

李 活配置混合型证券投资基金基金 2016年 员会委员，泰康资

琪 经理，长盛盛世灵活配置混合型 8月16日 - 11年 产管理有限责任公

证券投资基金基金经理，长盛盛 司信用研究员。

琪一年期定期开放债券型证券投 2011年3月加入长

资基金基金经理。 盛基金管理有限公

司，曾任信用研究

员、基金经理助理

等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 第6页共14页

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1 日、3日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利

益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾一季度，国内经济相对平稳，工业企业利润同比有所改善。通胀方面，食品价格稳中有落，中上游涨价推动PPI同比继续上行，但工业品供给改善导致价格逐步趋弱。受汇率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，一季度央行两次上调公开市场操作利 第7页共14页

率，资金面总体呈现中性偏紧局面。

在海内外经济和政策等多重因素影响下，债券市场延续了去年四季度以来的调整走势，收益率曲线整体上行，10年期国开债一度上行至4.21%的近期高点；3月中下旬以来，受美国加息落地、短期市场情绪回暖、地产调控加码、通胀预期回落等因素影响，现券利率有所下行，债市出现一波交易行情。

一季度，经济延续改善和企业盈利持续好转，推动A股市场走出慢牛行情，上证综指上涨

3.83%，沪深300指数上涨4.41%，创业板指下跌2.79%。从市场结构来看，结构性、主题性机会

明显，市场上涨以业绩稳定增长的低估值板块为主，如家用电器、食品饮料、建筑建材等行业；国企改革、一带一路、新疆振兴等主题性板块表现也较好；传媒、计算机等估值较高的成长股表现相对疲弱。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主要投资标的，考虑同业存单在收益率上更具有比较优势，报告期内加大了同业存单的配置力度。

在股票底仓配置上，通过量化手段精选个股，充分分散、优化持仓结构，控制权益下行风险；同时，紧密跟踪新股和转债发行，积极参与网下申购，提升组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，长盛盛辉混合A的基金份额净值为1.0132元，本报告期份额净值增长率为

1.02%，同期业绩比较基准增长率为2.13%。

截止报告期末，长盛盛辉混合C的基金份额净值为1.0123元，本报告期份额净值增长率为

0.98%，同期业绩比较基准增长率为2.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 38,019,689.62 7.39

其中：股票 38,019,689.62 7.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 460,182,100.00 89.49

其中：债券 460,182,100.00 89.49

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资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,100,000.00 0.60

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,958,886.90 1.35

8 其他资产 5,981,029.79 1.16

9 合计 514,241,706.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,736,803.00 1.12

C 制造业 9,578,078.87 1.88

D 电力、热力、燃气及水生产和 5,939,874.00 1.16

供应业

E 建筑业 479,651.46 0.09

F 批发和零售业 333,240.00 0.07

G 交通运输、仓储和邮政业 2,860,692.00 0.56

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 676,943.55 0.13

务业

J 金融业 11,490,418.70 2.25

K 房地产业 838,868.00 0.16

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 70,520.04 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 14,600.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 38,019,689.62 7.45

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600028 中国石化 470,000 2,697,800.00 0.53

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2 600036 招商银行 126,800 2,430,756.00 0.48

3 601857 中国石油 223,300 1,757,371.00 0.34

4 601985 中国核电 240,000 1,742,400.00 0.34

5 600795 国电电力 450,000 1,467,000.00 0.29

6 600027 华电国际 270,000 1,360,800.00 0.27

7 601088 中国神华 66,200 1,281,632.00 0.25

8 601398 工商银行 260,600 1,261,304.00 0.25

9 600089 特变电工 110,000 1,230,900.00 0.24

10 601009 南京银行 100,000 1,202,000.00 0.24

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,976,000.00 7.83

其中：政策性金融债 39,976,000.00 7.83

4 企业债券 10,506,100.00 2.06

5 企业短期融资券 409,621,000.00 80.22

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 79,000.00 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 460,182,100.00 90.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 160414 16农发14 400,000 39,976,000.00 7.83

2 011698511 16澜沧江 300,000 30,048,000.00 5.88

SCP006

3 011698351 16厦翔业 300,000 30,036,000.00 5.88

SCP011

4 011698499 16同方 300,000 29,994,000.00 5.87

SCP004

5 011698498 16津城建 300,000 29,985,000.00 5.87

SCP005

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 36,799.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,944,230.54

5 应收申购款 -

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6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,981,029.79

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛盛辉混合A 长盛盛辉混合C

报告期期初基金份额总额 800,474,675.33 106,141.30

报告期期间基金总申购份额 - 33,760.16

减:报告期期间基金总赎回份额 296,652,862.45 23,075.13

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 503,821,812.88 116,826.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金

者类 份额比例 申 份额占

别序 达到或者 期初 购 赎回 持有份额 比

号 超过 份额 份 份额 （%）

20%的时 额

间区间

2017年

1月1日

机构 1至 800,038,007.80 - 296,647,879.00 503,390,128.80 99.89

2017年

3月

31日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大

量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛盛辉混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛盛辉混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

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9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年4月22日

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