安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月10日起至2016年12月31日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 安信永丰定开债券

交易代码 003273

契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，

即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的封闭期为基金合同生效日起（包括该

日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该

基金运作方式 日）3个月的期间。第一个封闭期为自本基金基

金合同生效日起（包括该日）3个月的期间。第

二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起

（包括该日）3个月的期间，以此类推。本基金

封闭期内不办理申购与赎回业务。

基金合同生效日 2016年10月10日

报告期末基金份额总额 799,923,544.40份

在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投

投资目标 资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准

的投资收益。

封闭期内，在组合久期配置上，本基金将遵守

投资组合久期与封闭期适当匹配的原则，确定

投资组合的久期配置。在品种配置上，合理配

置并调整国债、央票、金融债、企业债、公司

债等不同债券类属券种在投资组合中的构成比

例。在信用投资上，采取内外部评级结合的方

投资策略

法，建立信用债券的研究库和投资库，并进行

动态调整和维护，适时调整投资组合。此外，

本基金还将投资于可转换债券、资产支持证券

和国债期货等。

开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投

资品种以保持较高的组合流动性，减小基金净

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值的波动。

本基金的业绩比较基准：中债总指数（全价）

业绩比较基准

收益率。

本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期

风险收益特征 风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金

和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C

下属分级基金的交易代码 003273 003274

报告期末下属分级基金的份额总额 626,634,279.68份 173,289,264.72份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年10月10日－2016年12月31日）

安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C

1．本期已实现收益 2,006,205.16 477,321.09

2．本期利润 -8,102,137.72 -2,317,203.04

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0129 -0.0134

4．期末基金资产净值 618,532,141.96 170,972,061.68

5．期末基金份额净值 0.9871 0.9866

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3本基金于2016年10月10日成立，截至2016年12月31日成立不满一季度。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信永丰定开债券A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-1.29% 0.13% -2.57% 0.20% 1.28% -0.07%

月

安信永丰定开债券C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-1.34% 0.13% -2.57% 0.20% 1.23% -0.07%

月

注：业绩比较基准=中债总指数（全价）收益率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、本基金的建仓期为2016年10月10日至2017年04月09日，截至报告期末基金尚未完

成建仓。

2、本基金基金合同生效日为2016年10月10日。图示日期为2016年10月10日至2016年

12月31日。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

杨凯玮先生，台湾大学土

木工程学、新竹交通大学

管理学双硕士。历任台湾

国泰人寿保险股份有限公

司研究员，台湾新光人寿

保险股份有限公司投资组

合高级专员，台湾中华开

发工业银行股份有限公司

自营交易员，台湾元大宝

来证券投资信托股份有限

本基金

公司基金经理，台湾宏泰

的基金

2016年 人寿保险股份有限公司科

经理、

杨凯玮 10月 - 10 长，华润元大基金管理有

固定收

10日 限公司固定收益部总经理，

益部总

安信基金管理有限责任公

经理

司固定收益部基金经理。

现任安信基金管理有限责

任公司固定收益部总经理。

现任安信现金管理货币市

场基金、安信现金增利货

币市场基金、安信安盈保

本混合型证券投资基金、

安信新目标灵活配置混合

型证券投资基金、安信保

证金交易型货币市场基金

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的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年第四季度，债市经历了一个从缓慢到剧烈的调整期。10年国债从最低点2.73%上行

至最高点3.37%附近后有所回落，10年国开从最低点3.08%上行至最高点3.92%附近后有所回落,

5年AAA票据到期收益率从最低点2.99%上行到最高点4.35%后有所回落，3个月AAA存单收益率

从最低点2.98%上行至最高点4.22%，反应了流动性从紧平衡到紧的整个过程。总的来说，本次

债券市场调整，是一次内外宏观因素叠加引发的债市基本面的转变。国内方面，在8月23日央

行开始14天逆回购询量，当时市场部分认识甚至解读为利好，认为央行投放了长期限资金，随

着14天逆回购投放占比的提高、MLF投放期限拉长，隔夜回购开盘向上引导，资金成本逐步抬

升。央行去杠杆的意图愈加的明显。而后叠加跨年等各种因素，流动性愈发趋紧。同时随着时间推移，市场发现央行将表外理财纳入MPA考核早于预期，一方面使得部分银行收缩表外，另一方 第9页共17页

面也限制了对非银拆出，非银融资出现困难。国外方面特朗普当选之后，市场预期经济政策从宽松的货币政策转向积极财政政策，包括减税和扩大基建，增强了经济复苏及通胀预期美债收益率上行后国内债券也无法独善其身。同时从另一个方面看这次债券剧烈调整也是一次商业银行在同业科目下，对非银金融机构的大规模挤提而导致的严重的流动性危机，并存在清偿力危机的潜在风险。我们主要降低了杠杆并缩短了久期。

资金面方面，我们预计未来一季度的资金面会有一定波动，叠加一季度MPA考核和春节取现

的因素。基本面方面一季度大概率向好。债市在经历了这次剧烈调整后收益率大幅上升体现了一定的配置价值，但是从一级市场近期偏弱的需求来看，机构的情绪并没有恢复。我们觉得债市一季度可能是震荡行情，我们偏谨慎。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金A类份额净值为0.987元，本报告期份额净值增长率为-

1.29%，同期业绩比较基准增长率为-2.57%。截至2016年12月31日，本基金C类份额净值为

0.987元，本报告期份额净值增长率为-1.34%，同期业绩比较基准增长率为-2.57%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低

于5000万元人民币的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 977,755,687.20 94.49

其中：债券 977,755,687.20 94.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 49,324,735.34 4.77

8 其他资产 7,666,852.47 0.74

9 合计 1,034,747,275.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.3.1报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

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5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例（％）

序号 债券品种 公允价值（元）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 476,063,287.20 60.30

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 206,660,000.00 26.18

7 可转债（可交换债） 2,322,400.00 0.29

8 同业存单 292,710,000.00 37.08

9 其他 - -

10 合计 977,755,687.20 123.84

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

比例（％）

1 112283 15西部02 500,000 49,920,000.00 6.32

2 112479 16珠海债 500,000 49,715,000.00 6.30

3 112475 16万丰01 500,000 49,695,000.00 6.29

16中信

4 111608332 500,000 49,625,000.00 6.29

CD332

16交行

5 111606008 500,000 49,525,000.00 6.27

CD008

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,345.99

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,659,506.48

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,666,852.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例（％）

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

1 113009 广汽转债 2,322,400.00 0.29

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C

基金合同生效日（2016年10月10日

626,634,279.68 173,289,264.72

）基金份额总额

报告期期初基金份额总额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金总

- -

申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基

- -

金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆

- -

分变动份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 626,634,279.68 173,289,264.72

注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信永丰定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

8.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年1月21日

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