安信永丰定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告

2018年03月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信永丰定开债券

基金主代码 003273

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2016年10月10日

报告期末基金份额总额 138,338,791.35份

投资目标 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资

者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 封闭期内，在组合久期配置上，本基金将遵守投资组合久期与封闭

期适当匹配的原则，确定投资组合的久期配置。在品种配置上，合

理配置并调整国债、央票、金融债、企业债、公司债等不同债券类

属券种在投资组合中的构成比例。在信用投资上，采取内外部评级

结合的方法，建立信用债券的研究库和投资库，并进行动态调整和

维护，适时调整投资组合。此外，本基金还将投资于可转换债券、

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资产支持证券和国债期货等。

开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的

组合流动性，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市

场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C

下属分级基金的交易代码 003273 003274

报告期末下属分级基金的份 107,815,818.10份 30,522,973.25份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年01月01日- 2018年03月31日)

安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C

1.本期已实现收益 -246,074.71 -74,491.98

2.本期利润 426,052.93 76,071.13

3.加权平均基金份

0.0033 0.0022

额本期利润

4.期末基金资产净

106,855,263.52 30,149,858.50

值

5.期末基金份额净

0.9911 0.9878

值

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 第2页

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信永丰定开债券A

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 长率① ② 收益率 准差④

③

过

去

三 0.23% 0.08% 1.21% 0.07% -0.98% 0.01%

个

月

安信永丰定开债券C

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 长率① ② 收益率 准差④

③

过

去

三 0.18% 0.08% 1.21% 0.07% -1.03% 0.01%

个

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2016年10月10日；

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

眭芳韫女士，经济学、理学双学士。曾

任中国光大银行股份有限公司深圳分

本基金 行任资金部交易员、中国银行股份有限

眭芳韫的基金 2017年2 - 13年 公司总行任金融市场总部投资经理。

经理 月17日 2015年9月加入安信基金管理有限责

任公司任固定收益部投资经理，现任固

定收益部基金经理。现任安信永丰定期

开放债券型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

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2018年第一季度，资金面比较宽松，债市整体稳中向好。期间，本基金的投资组合继续坚持

了中等久期和中高杠杆的策略，我们利用资金宽松期间提高了部分高等级短久期债券的持仓比重，组合收益情况良好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信永丰定开债券A基金份额净值为0.9911元，本报告期基金份额净值增长

率为0.23%；截至本报告期末安信永丰定开债券C基金份额净值为0.9878元，本报告期基金份额

净值增长率为0.18%；同期业绩比较基准收益率为1.21%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 186,354,995.98 89.90

其中：债券 186,354,995.98 89.90

资产支持 - -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -

产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算 7,256,197.00 3.50

备付金合计

8 其他资产 13,686,478.72 6.60

9 合计 207,297,671.70 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,610,200.00 15.04

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 116,062,949.00 84.71

5 企业短期融资券 20,171,000.00 14.72

6 中期票据 10,089,000.00 7.36

7 可转债（可交换债） 19,421,846.98 14.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 186,354,995.98 136.02

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 112475 16万丰01 129,95012,837,760.50 9.37

2 112380 16东林01 120,00012,034,800.00 8.78

3 112479 16珠海债 120,00011,881,200.00 8.67

4 136845 16环球03 116,67011,444,160.30 8.35

5 041760021 17杉杉CP002 100,00010,097,000.00 7.37

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 第7页

与国债期货交易。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 43,592.67

2 应收证券清算款 9,977,765.43

3 应收股利 -

4 应收利息 3,665,120.62

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,686,478.72

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）

（人民币元）

1 110032 三一转债 3,455,400.00 2.52

2 113011 光大转债 3,254,400.00 2.38

3 110033 国贸转债 2,841,977.40 2.07

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券C

报告期期初基金份额总额 158,827,570.12 37,975,690.43

报告期期间基金总申购份 284,372.25 1,011.12

额

减:报告期期间基金总赎回 51,296,124.27 7,453,728.30

份额

报告期期间基金拆分变动 - -

份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 107,815,818.10 30,522,973.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信永丰定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

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9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2018年04月20日

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