建信天添益货币市场基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信天添益货币

基金主代码 003391

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 18 日

报告期末基金份额总额 80,318,522,708.76 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策

略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提
供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信天添益货币 建信天添益货币 B 建信天添益货币 C
A

下属分级基金的交易代码 003391 003392 003393

报告期末下属分级基金的份额总额 614,519,164.40 1,922,631,844.75 77,781,371,699.61
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

建信天添益货币 A 建信天添益货币 B 建信天添益货币 C

1.本期已实现收益 3,616,937.83 20,242,523.25 539,533,856.32

2.本期利润 3,616,937.83 20,242,523.25 539,533,856.32

3.期末基金资产净值 614,519,164.40 1,922,631,844.75 77,781,371,699.61

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信天添益货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.6113% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2710% 0.0003%

过去六个月 1.2365% 0.0003% 0.6768% 0.0000% 0.5597% 0.0003%

过去一年 2.6190% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.2690% 0.0005%

过去三年 7.9082% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 3.8545% 0.0029%

自基金合同 16.4775% 0.0031% 6.6908% 0.0000% 9.7867% 0.0031%
生效起至今

建信天添益货币 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5497% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2094% 0.0003%

过去六个月 1.1143% 0.0003% 0.6768% 0.0000% 0.4375% 0.0003%

过去一年 2.3726% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.0226% 0.0005%

过去三年 7.1326% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 3.0789% 0.0029%

自基金合同 15.0083% 0.0031% 6.6908% 0.0000% 8.3175% 0.0031%
生效起至今

建信天添益货币 C

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.6113% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2710% 0.0003%

过去六个月 1.2365% 0.0003% 0.6768% 0.0000% 0.5597% 0.0003%

过去一年 2.6190% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.2690% 0.0005%

过去三年 7.9082% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 3.8545% 0.0029%


自基金合同 16.5015% 0.0031% 6.6908% 0.0000% 9.8107% 0.0031%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

陈建良先生，固定收益投资部总经理，双
学士。2005 年 7 月加入中国建设银行厦
门分行，任客户经理；2007 年 6 月调入
中国建设银行总行金融市场部，任债券交
易员；2013 年 9 月加入我公司投资管理
部，历任基金经理助理、基金经理、固定
收益投资部总经理助理、副总经理、总经
理。2013 年 12 月 10 日起任建信货币市
固定收益 场基金的基金经理；2014 年 1 月 21 日起
投资部副 2016 年 10 月 任建信月盈安心理财债券型证券投资基
陈建良 总经理， 18 日 - 14 年 金的基金经理，该基金于 2020 年 1 月 13
本基金的 日转型为建信短债债券型证券投资基

基金经理 金，陈建良继续担任该基金的基金经理；
2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市
场基金的基金经理；2014 年 9 月 17 日起
任建信现金添利货币市场基金的基金经
理；2016 年 3 月 14 日起任建信目标收益
一年期债券型证券投资基金的基金经

理，该基金在 2018 年 9 月 19 日转型为建
信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良
自 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 20


日继续担任该基金的基金经理；2016 年 7
月 26 日起任建信现金增利货币市场基金
的基金经理；2016 年 9 月 2 日起任建信
现金添益交易型货币市场基金的基金经
理；2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6
日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金
的基金经理；2016 年 10 月 18 日起任建
信天添益货币市场基金的基金经理；2021
年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有
中短债债券型发起式证券投资基金的基
金经理。

于倩倩女士，硕士。2008 年 6 月加入国
泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；
2009 年 9 月加入金元惠理基金管理公司
（原金元比联基金管理公司），任债券研
究员；2011 年 6 月加入我公司，历任债
券研究员、基金经理助理、基金经理，2013
年8月5日起任建信货币市场基金的基金
经理；2014 年 1 月 21 日起任建信双周安
心理财债券型证券投资基金的基金经

于倩倩 本基金的 2018年3 月26 - 13 年 理，该基金于 2021 年 1 月 21 日转型为建
基金经理 日 信利率债债券型证券投资基金，于倩倩自
2021 年 1 月 21 日至 1 月 27 日继续担任
该基金的基金经理；2014 年 6 月 17 日起
任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经

理；2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利
货币市场基金的基金经理；2018 年 3 月
26 日起任建信天添益货币市场基金的基
金经理；2019 年 12 月 13 日起任建信荣
禧一年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。

先轲宇先生，硕士。2009 年 7 月至 2016
年 5 月在中国建设银行金融市场部工

作，曾从事绩效管理，2012 年起任债券
交易员。2016 年 7 月加入我公司，历任
固定收益投资部基金经理助理、基金经
理，2017 年 7 月 7 日起任建信现金增利
先轲宇 本基金的 2019年1 月25 - 9 年 货币市场基金和建信现金添益交易型货
基金经理 日 币市场基金的基金经理；2018 年 3 月 26
日起任建信周盈安心理财债券型证券投
资基金的基金经理；2019 年 1 月 25 日起
任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝
货币市场基金、建信货币市场基金的基金
经理；2020 年 12 月 18 日起任建信荣禧
一年定期开放债券型证券投资基金的基


金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信天添益货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2021 年 3 季度,经济复苏动能明显减弱,能耗双控矛盾升级下工业品价格继续高位上行，
政策层面强调跨周期调节，稳信用权重有所上升，同时流动性环境保持平稳，政策利率按兵不动，债券市场收益率先下后上，曲线整体呈现平坦化下行。与 2 季末相比，10 年国开债收益率下行 29BP
至 3.20%，10 年国债收益率下行 20BP 至 2.88%，1 年期国开债和 1 年期国债全季度分别下行 12BP
和 10BP 至 2.40%和 2.33%，期限利差整体收窄。

经济复苏动能明显减弱，工业品通胀高位上行。一方面，房地产链条在调控政策的持续作用下，各个环节呈现出负反馈的迹象，土地拍卖热度大幅度下滑，房地产销售数据陷入连续负增长，以恒大为代表的负面舆情大幅发酵，行业融资环境持续紧张；另一方面，能耗双控矛盾意外升级，电煤供给紧张，甚至波及部分地区民用电，一些高耗能行业在限电影响下被动停产，PMI 制造业景气指数再度跌破 50 荣枯线；总体而言，3 季度固定资产投资增速整体回落，生产、消费增速双双下滑，经济复苏动能明显减弱，且国内由限产引发的供需不平衡持续扩大，叠加原油价格延续
上涨势头，PPI 继续高位上行。

政策强调跨周期调节，稳信用权重有所上升。从政治局会议、2 季度货币政策执行报告、3
季度货币政策例会表述来看，政策层对于经济预期表述更趋谨慎，强调做好宏观政策跨周期调节，统筹好今明两年宏观政策衔接，稳信用权重有所上升，主要体现在以下几方面，其一，财政政策增加对总量的关注，要求在今年底明年初形成实物工作量，这意味着政府债额度会在年内发完并且发行进度预计有所加快，其二，罕见召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，与例会提出“增强信贷总量增长的稳定性”表述相一致，其三，Q2 例会“研究设立碳减排支持工具”改为 Q3 例会“有序推动碳减排支持工具落地生效”，这意味着再贷款再贴现或者新的直达实体货币政策工具会陆续出台，9 月已新增 3000 亿支小再贷款额度，将于年内发放，其四，新增“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”表述，这是对房地产市场局部风险的回应，将购房者权益确立为底线，保民生、保在建项目，预计后续对房企融资边际放松。

流动性环境保持平稳，政策利率按兵不动，短端资产收益率先下后上。7 月份国常会宣布降
准，随后央行落实全面降准 0.5 个百分点，以置换部分 MLF、对冲缴税等因素，从而进一步减缓中小企业的成本压力，此举大超市场预期，并使得市场对后续降准降息的政策空间增加了期待，但此后央行的操作却以平稳为主，除月末、双节前暂时加大逆回购投放外，其余每日基本保持 100
亿操作量，7 月至 9 月分别投放 MLF1000 亿、6000 亿和 6000 亿，考虑降准资金后，7 月净投放较
大、8 月小幅净回笼、9 月平量续作，操作利率均维持不变。总体来看，3 季度月资金利率中枢保
持平稳，R007 在 7 月、8 月维持在 7 天逆回购利率 2.2%附近，9 月受双节扰动小幅抬升，R007 中
枢小幅上移至 2.35%附近。短端资产方面，存单利率跟随资金节奏先下后上，截至 9 月底，1 年
AAA 存单利率较 6 月底回落 17bp 至 2.7%以内，突破了 1 月份宽松时期的前低位置。

本基金以流动性管理为第一要务。一方面，我们继续加强负债管理，维持稳定资金限购模式，前十大持有人集中度控制在中等水平，并及时跟踪存量资金的申赎动向，以保证流动性的充分应对；另一方面，我们对于短端资产收益率突破前低的持续性保持谨慎，剩余期限策略保持相对中性，在配置结构上以哑铃型为主，既保持较高比例的短期逆回购资产以保证充足的流动性应对能力，同时立足持有期收益，适当锁定了部分高性价比的中长期存款存单，保持组合剩余期限在合规范围内的中等水平，严控组合信用风险和偏离风险在安全范围内。总体而言，本基金进一步强化了负债资金的稳定性，跟随政策与资金节奏，及时捕捉高性价比资产的配置机会，为投资者实现了相对较好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.6113%，波动率 0.0003%，本报告期本基金 B 净值增长率

0.5497%，波动率 0.0003%，本报告期本基金 C 净值增长率 0.6113%，波动率 0.0003%；业绩比较
基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 26,455,493,070.53 31.94

其中：债券 26,165,493,070.53 31.59

资产支持证 290,000,000.00 0.35
券

2 买入返售金融资产 23,639,269,267.41 28.54

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 32,164,140,307.10 38.83
付金合计

4 其他资产 571,574,670.21 0.69

5 合计 82,830,477,315.25 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 0.48

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 393,599,289.60 0.49

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89


报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 46.34 3.10

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 12.25 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 9.11 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 3.46 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 31.25 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 102.42 3.10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,382,485,603.88 6.70

其中：政策 4,872,047,148.04 6.07
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 160,000,662.30 0.20
资券

6 中期票据 - -


7 同业存单 20,623,006,804.35 25.68

8 其他 - -

9 合计 26,165,493,070.53 32.58

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 140228 14 国开 28 10,400,000 1,042,068,558.04 1.30

2 092018001 20 农发清发 01 7,800,000 778,411,495.17 0.97

3 112121302 21 渤海银行 6,000,000 598,114,954.89 0.74
CD302

4 112189448 21 台州银行 6,000,000 592,725,750.99 0.74
CD031

5 112189333 21 广西北部湾银 5,300,000 514,420,177.81 0.64
行 CD269

6 210206 21 国开 06 5,000,000 499,837,645.15 0.62

7 112116048 21 上海银行 5,000,000 499,581,192.12 0.62
CD048

8 112197399 21 宁波银行 5,000,000 499,581,192.12 0.62
CD077

9 112197824 21 南京银行 5,000,000 499,470,829.64 0.62
CD093

10 112186535 21 蒙商银行 5,000,000 498,690,597.75 0.62
CD020

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0373%

报告期内偏离度的最低值 0.0029%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0255%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 193242 长兴 04A2 1,500,000 150,000,000.00 0.19

2 193254 明远 03A1 1,000,000 100,000,000.00 0.12

3 193241 长兴 04A1 400,000 40,000,000.00 0.05

5.9 投资组合报告附注
5.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，南京银行
股份有限公司（601009）于 2021 年 3 月 11 日发布公告，公司于该日披露其 2020 年收到的各类处
罚，其中因违规办理票据及信用证业务、员工行为管理不审慎等被中国银保监会派出机构根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等的规定罚款 195 万元；因为未按规定对客户身份开展持续识别、未按规定对高风险客户采取强化识别措施等被中国人民银行派出机构罚款 676 万元；因存在办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为等被国家外汇管理局地方分支机构依据《中华人民共和国外汇管理条例》第
47 条第 1 项规定罚款 55 万元。合计接受处罚约 926 万元。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 533,127,647.70

4 应收申购款 38,447,022.51

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 571,574,670.21

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 建信天添益货币 A 建信天添益货币 B 建信天添益货币 C

报告期期

初基金份 606,743,909.05 621,208,994.68 76,182,967,144.46
额总额
报告期期

间基金总 561,569,554.15 8,869,436,410.32 32,848,173,856.32
申购份额
报告期期

间基金总 553,794,298.80 7,568,013,560.25 31,249,769,301.17
赎回份额
报告期期

末基金份 614,519,164.40 1,922,631,844.75 77,781,371,699.61
额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2021-07-27 100,000,000.00 100,000,000.00 -

2 申购 2021-09-03 50,000,000.00 50,000,000.00 -

3 申购 2021-09-28 50,000,000.00 50,000,000.00 -

4 分红 2021-09-30 593,387.65 593,387.65 -

合计 200,593,387.65 200,593,387.65

注：该基金申购业务和分红业务费用为 0。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信天添益货币市场基金设立的文件；


2、《建信天添益货币市场基金基金合同》；

3、《建信天添益货币市场基金招募说明书》；

4、《建信天添益货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021 年 10 月 26 日
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