光大保德信耀钱包货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信耀钱包货币

基金主代码 001973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 4 日

报告期末基金份额总额 12,156,466,715.66 份

本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业

投资目标

绩比较基准的稳定收益。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保

证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收

益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政

政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组

投资策略 合进行管理。

1、久期策略

本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来

市场利率的变化趋势，确定本基金的久期。若预测未来利

率将上升，则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法

规避利率风险；若预测未来利率下降，则本基金将延长组
合平均剩余期限，获取利率下降带来的回报。
2、类属资产配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、
金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置
比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、
流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找
具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。
3、银行存款投资策略
银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是
机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投资者
更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的
银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等
级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境
及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款
的投资比例。
4、个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、
短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具
体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的
基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收
益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率
高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类
低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断
出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这
也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券
品种。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券


的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等

进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、

预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产

支持证券。

6、证券公司短期公司债券投资策略

对于证券公司短期公司债券，本基金将通过对证券行业分

析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，

对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性

分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，

并适当控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动

性。为防范大额赎回可能引发的流动性风险，本基金将尽

量选择可回售给发行方的证券公司短期公司债券进行投

资；同时，紧急情况下，为保护基金份额持有人的利益，

基金管理人还将启用风险准备金防范流动性风险。基金投

资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，

制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批

准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

7、回购策略

基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆

回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机

会。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。

本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股

风险收益特征

票型基金。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B

下属分级基金的交易代码 001973 003481

报告期末下属分级基金的份 6,614,133,987.90 份 5,542,332,727.76 份

额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

主要财务指标

光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B

1.本期已实现收益 33,305,513.18 34,810,875.59

2.本期利润 33,305,513.18 34,810,875.59

3.期末基金资产净值 6,614,133,987.90 5,542,332,727.76

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信耀钱包货币 A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.5493% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.4608% 0.0011%

过去六个月 1.1330% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 0.9570% 0.0009%

过去一年 2.1500% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.7951% 0.0011%

过去三年 7.5302% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 6.4646% 0.0015%

过去五年 15.2768% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 13.5015% 0.0022%

自基金合同 17.0999% 0.0022% 2.0086% 0.0000% 15.0913% 0.0022%
生效起至今
2、光大保德信耀钱包货币 B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.6094% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.5209% 0.0011%


过去六个月 1.2533% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.0773% 0.0009%

过去一年 2.3949% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 2.0400% 0.0011%

过去三年 8.3058% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 7.2402% 0.0015%

自基金合同 15.2022% 0.0023% 1.6071% 0.0000% 13.5951% 0.0023%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信耀钱包货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 11 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日)

1、 光大保德信耀钱包货币 A

2、 光大保德信耀钱包货币 B

注：1、根据本基金管理人2016年12月20日发布的《关于光大保德信耀钱包货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》，自2016年12月21日起，本基金增加B类份额。
2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2015年11月4日至2016年5月3日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

魏丽女士，2007 年获得
南京财经大学应用数学
系学士学位，2010 年获
得复旦大学统计学硕士
固收管理总部 学位。2010 年 9 月至
魏丽 固收低风险投 2018-05-05 - 11 年 2013 年 7 月在融通基金
资团队联席团 管理有限公司任职交易
队长、基金经理 员、研究员；2013 年 7
月至 2017 年 10 月在农
银汇理基金管理有限公
司任职研究员、基金经
理助理、基金经理；2017


年 10 月加入光大保德信
基金管理有限公司，现
任公司固收管理总部固
收低风险投资团队联席
团队长，2018 年 3 月至
今担任光大保德信现金
宝货币市场基金的基金
经理，2018 年 5 月至今
担任光大保德信耀钱包
货币市场基金、光大保
德信恒利纯债债券型证
券投资基金的基金经
理，2018 年 5 月至 2020
年 2 月担任光大保德信
欣鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理，2018 年 12 月至 2020
年 5 月担任光大保德信
永鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理，2019 年 4 月至 2021
年 6 月担任光大保德信
永利纯债债券型证券投
资基金的基金经理，
2019年12月至今担任光
大保德信尊泰三年定期
开放债券型证券投资基
金的基金经理，2020 年
12 月至今担任光大保德
信中债 1-5 年政策性金
融债指数证券投资基金
的基金经理，2021 年 3
月至今担任光大保德信
岁末红利纯债债券型证
券投资基金的基金经
理。

注：1、对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、沈荣先生于2021年7月3日担任本基金基金经理，与魏丽女士共同管理本基金。
沈荣先生简历：
沈荣先生，2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助
理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长，2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理，2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金）的基金经理，2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2018年5月至今担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2018年6月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理，2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，国内经济基本面动能进一步放缓，外需也呈现见顶态势，债券收益率随之出现下行。
报告期内，光大耀钱包拉长了久期，灵活使用杠杆，精选个券，提升静态收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内耀钱包 A 份额增长率为 0.5493%，业绩比较基准收益率为 0.0885%，耀钱包 B
份额净值增长率为 0.6094%，业绩比较基准收益率为 0.0885%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 6,106,466,641.61 50.21

其中：债券 6,106,466,641.61 50.21

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,703,184,161.79 38.67

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,317,958,335.76 10.84

4 其他资产 33,602,098.52 0.28

5 合计 12,161,211,237.68 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.56

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值比例
序号 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
无
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 72

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限 72
最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
无
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 46.73 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 10.92 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 11.47 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

120天（含）—397天

5 30.65 -
（含）

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

合计 99.76 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未有违规超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 655,603,882.48 5.39

其中：政策性金融债 655,603,882.48 5.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 279,806,672.40 2.30

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,171,056,086.73 42.54

8 其他 - -

9 合计 6,106,466,641.61 50.23

剩余存续期超过 397 天

10 - -
的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
(张) 例（％）

1 112118043 21 华夏银行 5,000,000 493,540,005.28 4.06
CD043

2 112008173 20 中信银行 3,000,000 299,140,291.77 2.46
CD173

3 112113059 21 浙商银行 3,000,000 298,008,854.63 2.45
CD059

4 112116087 21 上海银行 3,000,000 296,689,855.04 2.44
CD087

5 112116079 21 上海银行 3,000,000 296,553,159.10 2.44
CD079

6 190202 19 国开 02 2,000,000 200,217,737.53 1.65

7 012101641 21 沪港务 SCP001 2,000,000 199,815,404.78 1.64

8 112018245 20 华夏银行 2,000,000 199,558,601.70 1.64
CD245

9 112181539 21 宁波银行 2,000,000 199,155,671.88 1.64
CD139

10 112181965 21 深圳农商银行 2,000,000 199,086,103.29 1.64
CD009

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0805%

报告期内偏离度的最低值 0.0352%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0582%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。（2）为了避免采用摊余成本法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。（4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。


5.9.2 本基金所投资的债券 21 华夏银行 CD043（112118043.IB）、20 华夏银行 CD245
（112018245.IB)的发行主体华夏银行股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日收到中国银行保
险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕24 号），于 2021 年 5月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕19 号）。主要内容为：
银保监罚决字〔2020〕24 号：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息，严重违反审慎经营规则。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 110 万元。
银保监罚决字〔2021〕19 号：违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产；贷前审查及贷后管理不严；同业投资投前审查、投后管理不严；通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权；违规向土地储备项目提供融资；违规开立同业账户；通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产；同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求；会计核算不准确，将同业存款计入一般性存款；部分理财产品相互交易、风险隔离不到位；违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品；策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险；出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险；理财资金违规投资权益类资产；理财资金违规投资信托次级类高风险资产；理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；非标资产非洁净转让；自营业务与代客业务未有效分离；部分理财产品信息披露不合规，对接本行信贷资产；部分理财资金违规投向土地储备项目；部分理财资金投向不符合政府购买服务规定的项目；部分理财投资投前调查不尽职；委托贷款资金来源不合规；与未备案理财投资合作机构开展业务；漏报错报监管标准化数据且逾期未改正；提供与事实不符的材料；部分理财资金未托管。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 9830万元。

本基金所投资的债券 21 上海银行 CD087（112116087.IB）、21 上海银行 CD079
（112116079.IB）的发行主体上海银行股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日收到中国银行
保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监罚决字(2021)31 号），2020年 11 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监
银罚决字(2020)25 号）、2020 年 8 月 14 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管
局的行政处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)14 号）。具体内容为：
沪银保监罚决字(2021)31 号：未按照规定进行信息披露。处罚决定：责令改正，并处罚款 30 万元。
沪银保监银罚决字(2020)25 号：1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。处罚决定：责令改正，并处罚款共计 80 万元。
沪银保监银罚决字(2020)14 号：2014 年至 2019 年，上海银行存在下列违法违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计报表。处罚决定：
责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万
元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金所投资的债券 21 浙商银行 CD059（112113059.IB）的发行主体浙商银行股份有限
公司于 2020 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保
监罚决字〔2020〕16 号），主要内容为：（一）关联交易未经关联交易委员会审批（二）未严格执行关键岗位轮岗制度（三）对上海分行理财业务授权混乱（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产（九）不良资产虚假出表（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺（二十八）理财资金违规用于保险公司增资（二十九）违规向土地储备机构融资（三十）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 10120 万元。

本基金所投资的债券 20 中信银行 CD173(112008173.IB)的发行主体中信银行股份有限
公司于 2021 年 3 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字
(2021)5 号），主要内容为：
一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。处罚结果：罚款 450 万元。
本基金所投资的债券 21 宁波银行 CD139（112181539.IB）的发行主体宁波银行股份有限公司于2020年10月16日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕
48 号）、于 2021 年 6 月 11 日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字
(2021)36 号），主要内容为：
甬银保监罚决字〔2020〕48 号：宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
甬银保监罚决字(2021)36 号：代理销售保险不规范。宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 25 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
本基金所投资的债券 21 深圳农商银行 CD009(112181965.IB)的发行主体深圳农村商业
银行股份有限公司在 2021 年 5 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局的
行政处罚决定（深银保监罚决字(2021)35 号），主要内容为：个人消费贷款未严格执行受托支付。处罚结果：罚款 40 万元。

本基金所投资的债券 19 国开 02(190202.IB)的发行主体国家开发银行于 2020 年 12 月
25 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕67号），主要内容为：一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理不
到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款。五、贷款风险分类不准确。六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶贫贷款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理。十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务。十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。十九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 4880万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 30,684,700.28

4 应收申购款 2,917,398.24

5 其他应收款 -


6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 33,602,098.52

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信耀钱包货币B

本报告期期初基金份额总额 6,106,039,439.54 5,699,596,813.56

报告期期间基金总申购份额 20,869,954,995.78 1,264,980,602.20

报告期期间基金总赎回份额 20,361,860,447.42 1,422,244,688.00

报告期期间基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 6,614,133,987.90 5,542,332,727.76

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据 2021 年 6 月 10 日《光大保德信基金管理有限公司关于调低光大保德信耀钱包货币市场基

金托管费率的公告》，基金管理人决定自 2021 年 6 月 10 日起调低光大保德信耀钱包货币市场基金的

托管费率、更新基金管理人信息并修改《光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同》和《光大保德
信耀钱包货币市场基金托管协议》。详情请见公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立光大保德信耀钱包货币市场基金的文件

2、光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同

3、光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书

4、光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议

5、光大保德信耀钱包货币市场基金法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信耀钱包货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日
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