东吴增鑫宝货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴增鑫宝货币

基金主代码 003588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 8,138,784,076.80 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩
比较基准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观
投资策略 经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合
考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业
绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的场 下属分级基金的交易 报告期末下属分级基
内简称 代码 金的份额总额

东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 A 003588 78,700,790.33 份

东吴增鑫宝货币 B 东吴增鑫宝货币 B 003589 7,991,396,715.52 份

东吴增鑫宝货币 C 东吴增鑫宝货币 C 019771 61,389,677.54 份

东吴增鑫宝货币 D 东吴增鑫宝货币 D 020240 7,296,893.41 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 1.本期已实现收 2．本期利润 3．期末基金资产净
益 值

报告期（ 2023 东吴增鑫宝货币 A 176,943.28 176,943.28 78,700,790.33

年 10 月 1 日 － 东吴增鑫宝货币 B 36,553,817.24 36,553,817.24 7,991,396,715.52

2023 年 12 月 31 东吴增鑫宝货币 C 61,065.02 61,065.02 61,389,677.54

日 ） 东吴增鑫宝货币 D 1,430.53 1,430.53 7,296,893.41

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴增鑫宝货币 A

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4868% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.1465% 0.0013%

过去六个月 0.9023% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.2218% 0.0012%

过去一年 1.9184% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.5684% 0.0014%

过去三年 5.6938% 0.0022% 4.0500% 0.0000% 1.6438% 0.0022%

过去五年 10.1184% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 3.3647% 0.0023%

自基金合同 18.6380% 0.0029% 9.6571% 0.0000% 8.9809% 0.0029%
生效起至今

东吴增鑫宝货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5470% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.2067% 0.0013%

过去六个月 1.0241% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.3436% 0.0012%

过去一年 2.1633% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.8133% 0.0014%

过去三年 6.4577% 0.0022% 4.0500% 0.0000% 2.4077% 0.0022%


过去五年 11.4482% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 4.6945% 0.0023%

自基金合同 20.6912% 0.0029% 9.6571% 0.0000% 11.0341% 0.0029%
生效起至今

东吴增鑫宝货币 C

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合同 0.2942% 0.0019% 0.1812% 0.0000% 0.1130% 0.0019%
生效起至今

东吴增鑫宝货币 D

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合同 0.0362% 0.0037% 0.0259% 0.0000% 0.0103% 0.0037%
生效起至今
注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3、本基金于 2023 年 11 月 13 日开始分为 A、B、C 三类基金份额。

4、本基金于 2023 年 12 月 25 日起增设 D 类份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较



注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金于 2023 年 11 月 13 日开始分为 A、B、C 三类基金份额。

3、本基金于 2023 年 12 月 25 日起增设 D 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

侯慧娣女士，中国国籍，理学
固收投资 硕士，具备证券投资基金从业
总监兼固 2023年9月 资格。曾任职世商软件(上海)
侯慧娣 定收益总 28 日 - 14 年 有限公司债券分析师，国信证
部总经理、 券研究所固定收益分析师，德
基金经理 邦基金管理有限公司高级债
券研究员、基金经理、固定收


益部副总监，国联安基金管理
有限公司基金经理，万家基金
管理有限公司基金经理及现
金管理部副总监（主持工作），
达诚基金管理有限公司总经
理助理。2022 年 5 月加入东
吴基金管理有限公司，现任固
收投资总监兼固定收益总部
总经理，2023 年 9 月 28 日至
今担任东吴增鑫宝货币市场
基金基金经理，2023 年 10 月
31 日至今担任东吴添利三个
月定期开放债券型证券投资
基金基金经理，2023 年 10 月
31 日至今担任东吴添瑞三个
月定期开放债券型证券投资
基金基金经理，2023 年 10 月
31 日至今担任东吴中证同业
存单AAA指数7天持有期证券
投资基金基金经理，2023 年
10 月 31 日至今担任东吴月月
享 30 天持有期短债债券型证
券投资基金基金经理，2023
年 11 月 6 日至今担任东吴货
币市场证券投资基金基金经
理。

王明欣女士，中国国籍，上海
社会科学院经济学硕士，具备
证券投资基金从业资格。2017
年 7 月加入东吴基金管理有
限公司，现任基金经理。2021
年 7 月 12 日至 2023 年 11 月
6日担任东吴货币市场证券投
资基金基金经理，2022 年 5
王明欣 基金经理 2022 年 11 - 6 年 月 9 日至今担任东吴瑞盈 63
月 9 日 个月定期开放债券型证券投
资基金基金经理，2022 年 5
月 9 日至今担任东吴月月享
30 天持有期短债债券型证券
投资基金基金经理，2022 年
11 月 8 日至今担任东吴中证
同业存单AAA指数7天持有期
证券投资基金基金经理，2022
年 11 月 9 日至今担任东吴增


鑫宝货币市场基金基金经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度化债方案和稳增长政策继续推进，特殊再融资债和 1 万亿国债增发落地，一线城市地产政策放松。经济表现虽有局部亮点，但总体动能未出现超市场预期的积极态势。通胀数据偏弱，PMI 不及市场预期，显示总需求不足，居民信心有待恢复。从政策态度看，政府对于稳定经济发展持有积极的意愿，并有条不紊的通过积极财政和灵活适度的货币政策提供支持。虽然期间也受到汇率贬值的掣肘，但是在美联储加息预期转向后，政府具备更加有利的政策空间。

四季度债券市场总体偏强，但也有波折。10 月的特殊再融资债发行节奏超各方预期，给债市和资金面形成一定冲击，受益于学习效应的作用，此后新增国债发行较为顺畅。由于经济恢复力度不佳，11 月债券收益率高位回落，下旬后地产政策预期升温，政策面出现资金空转的表述，债市快速调整。12 月公布的上月经济数据依然平淡，政治局会议和中央经济工作会议未明显超出市场预期，且对货币政策的表述为“灵活适度、精准有效”。各银行机构再度启动存款降息行动，央行持续投放流动性，跨年资金压力缓解，债券收益率从月初起持续下行。债券的大量供给导致银行的资金需求明显上升，存单收益率在四季度持续攀升，长时间处于政策利率上方，在 12 月
MLF 超量续作后逐渐好转。同样受供给影响，资金面在季度内保持紧平衡，并在各缴税期和月末等时段出现不同程度的紧张局面，总体风险可控。

本基金在报告期内，密切跟踪市场并及时对组合结构进行调整。在保证组合流动性的前提下，根据流动性季节性规律进行杠杆套息策略。同时致力控制投资组合偏离度，防范市场波动风险。本基金致力积极做好各类资产配置，跟随市场变化及时进行组合调整，在各项指标合规的前提下努力为基金持有人获取合理收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期东吴增鑫宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4868%，本报告期东吴增鑫宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.5470%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；本报告期东吴增鑫宝货币 C 的基金份额净值收益率为 0.2942%，同期业绩比较基准收益率为 0.1812%；本报告期东吴增鑫宝货币 D 的基金份额净值收益率为 0.0362%，同期业绩比较基准收益率为 0.0259%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 6,105,383,367.11 67.60

其中：债券 6,105,383,367.11 67.60

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,510,845,719.61 16.73

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 1,411,841,059.82 15.63
计

4 其他资产 3,048,906.16 0.03

5 合计 9,031,119,052.70 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 11.08

其中：买断式回购融资 -


序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 890,166,024.54 10.94

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 69

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 24.03 10.94

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 13.86 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 54.35 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 8.40 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 10.17 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 110.80 10.94

注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 651,067,625.57 8.00

其中：政策性金融债 651,067,625.57 8.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 370,244,475.71 4.55

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,084,071,265.83 62.47

8 其他 - -

9 合计 6,105,383,367.11 75.02

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值
（张） 比例（％）

1 210213 21 国开 13 4,900,000 491,274,314.16 6.04

2 112380447 23 湖北银行 CD038 2,000,000 199,078,658.94 2.45

3 112311174 23 平安银行 CD174 2,000,000 198,847,431.06 2.44

4 112309081 23 浦发银行 CD081 2,000,000 198,408,376.63 2.44

5 112303083 23 农业银行 CD083 2,000,000 198,173,110.10 2.43

6 112380415 23 北 京 农 商 银 行 1,700,000 169,229,434.61 2.08
CD139

7 112374417 23 中原银行 CD451 1,700,000 168,916,703.38 2.08

8 230304 23 进出 04 1,500,000 151,569,289.98 1.86

9 112303257 23 农业银行 CD257 1,500,000 149,153,722.40 1.83

10 112311040 23 平安银行 CD040 1,500,000 149,138,821.79 1.83

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0588%

报告期内偏离度的最低值 -0.0020%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0150%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本基金投资的前十名证券除“23 平安银行 CD174（证券代码：112311174）、23浦发银行 CD081（证券代码：112309081）、23 农业银行 CD083（证券代码：112303083）、23 农业银行 CD257（证券代码：112303257）、23 平安银行 CD040（证券代码：112311040）”外，其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 3,048,906.16

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 3,048,906.16

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴增鑫宝货 东吴增鑫宝货币 B 东吴增鑫宝货 东吴增鑫宝货
币 A 币 C 币 D

报告期期初基金份额总 27,499,321.69 8,728,075,255.20 - -
额

报告期期间基金总申购 58,531,692.95 9,454,522,453.41 84,315,201.09 7,554,741.94
份额

报告期期间基金总赎回 7,330,224.31 10,191,200,993.09 22,925,523.55 257,848.53
份额

报告期期末基金份额总 78,700,790.33 7,991,396,715.52 61,389,677.54 7,296,893.41
额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2023年10月10 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -

日

2 赎回 2023年11月30 -30,212,331.79 -30,213,874.25 -

日

3 红利再投 - 111,518.27 111,518.27 -

合计 -40,100,813.52 -40,102,355.98

注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投”项下一并披露。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件；

2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》；

3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2024 年 1 月 22 日
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