东吴增鑫宝货币市场基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 东吴增鑫宝

基金主代码 003588

交易代码 003588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月7日

报告期末基金份额总额 6,956,898,724.58份

在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争
投资目标 获得高于业绩比较基准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究
国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
投资策略 金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益
性的、投流资动回性报和。风险特征，力争获得高于业绩比较基准
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品金、种混。合本型基基金金的和预债期券风型险基和金预。期收益低于股票型基
基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B

下属分级基金的交易代码 003588 003589

报告期末下属分级基金的份额总额 41,113,168.18份 6,915,785,556.40份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

主要财务指标 单位：人民币元
报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）
东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B

1.本期已实现收益 164,805.17 90,007,239.54

2．本期利润 164,805.17 90,007,239.54

3．期末基金资产净值 41,113,168.18 6,915,785,556.40

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 东吴增鑫宝A

净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收

阶段 率① 准差② 准收益率③益率标准差④①－③②－④
过去三个月0.6066% 0.0045% 0.3329% 0.0000%0.2737%0.0045%
注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。

净率值①收益 东吴增鑫宝B

净值准收差益②率标业准绩收益比率较基③业益绩率比标较准基差准④收

阶段 ①－③②－④
过去三个月0.6659% 0.0045% 0.3329% 0.0000%0.3330%0.0045%
注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王文华，历任中诚信证券评估
有限公司信贷评级分析员、联
合证券股份有限公司投资银
行评高估级有项限目公经司理债、券中信诚用信评证券级
2016年11 高级分析师。2012年3月至
王文华 基金经理月7日 - 12年 今就职于东吴基金管理有限
公司，曾任固定收益部研究
员经理、基，其金中经理，自助理20，14现年任1基0 月金
16日起担任东吴增利债券型
证券投资基金基金经理,自

2016年11月7日担任东吴增
鑫宝货币市场基金基金经理，
自吴货20币18市年场4 月证券11投日资起基担金任基东
金经理。

邵笛，硕士，上海财经大学工
商管理专业。曾就职于上海文
筑建筑咨询公司、上海永一房
产咨询有限公司，自2006年
9公月司起，一加入直东从吴事基证金券管投理资有研限究
工作，曾任交易员、研究员、
邵笛 基金经理2018年4月- 12年 基金经理助理，自2014年10
11日

月券投31资日基起金任基东金吴经货理币，自市2场0证18
年4月11日起担任东吴增鑫
宝货币市场基金基金经理，自
2悦01秀8纯年债4 月债券23型日证起券担投任资东吴基
金基金经理。

黄婧丽,硕士研究生。2012年
11月至2014年10月就职于
世纪证券有限责任公司，从事
固定收益分析工作；2014年
1国0海月证至券2股01份6 年有限11公月司就，职从于事
固定收益交易、分析、投资工
作；2016年11月加入东吴基
金1 月管理29有日限起公担司任，东自吴2优01益8 年债
黄婧丽 基金经理2019年3月- 6年

8日

券型证券投资基金基金经理，
自2018年5月9日起担任东
吴基金悦基秀金纯经债理债，券自型2证01券8 年投1资1
月8日起担任东吴鼎泰纯债
债券型证券投资基金基金经
理，自2019年3月8日起担
任基金东经吴理增。鑫宝货币市场基金
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金以回购、银行存款、银行存单以及超AAA短融超短融为主要配置品种。一季度货币政策延续宽松，银行间流动性总体充足，除了月末季末，流动性出现阶段性紧张，其余时间7天回购利率基本维持于2.5%以内，隔夜维持2%以内，货币市场利率处于低位。管理人认为未来一季度内，货币政策基调未改，4月由于缴税及MLF到期存在资金缺口，央行仍有降准的必要。在流动性合理宽裕的环境下，短端息差策略仍然有效，由于季节性原因导致的利率暂时上行，可在允许范围内适当拉长组合久期。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期东吴增鑫宝A的基金份额净值收益率为0.6066%，本报告期东吴增鑫宝B的基金份额净值收益率为0.6659%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资 4,889,641,005.08 70.23
其中：债券 4,849,641,005.08 69.66
40,000,000.00

资产支持证券 0.57
2买入返售金融资产 1,111,700,700.05 15.97
其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3计 700,875,436.70 10.07
4其他资产 259,932,922.40 3.73
5合计 6,962,150,064.23 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1报告期内债券回购融资余额 0.85
其中：买断式回购融资 -
序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 61
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 40.33 -
其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 15.81 -
其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 28.10 -
其中：天剩的余浮存动续利期率超债过397

- -
4 90天(含)-120天 6.06 -
其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 9.56 -
其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -
合计 99.85 -
注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1国家债券 769,039,414.27 11.05
2央行票据 - -
3金融债券 160,164,918.50 2.30
其中：政策性金融债 160,164,918.50 2.30
4企业债券 1,002,668.30 0.01
5企业短期融资券 2,050,832,597.07 29.48
6中期票据 - -
7同业存单 1,868,601,406.94 26.86
8其他 - -
9合计 4,849,641,005.08 69.71
剩余存续期超过397天的浮

10动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值
比例（％）
1 189960 18贴现国债60 4,500,000449,935,243.65 6.47
207190001319国泰君安CP001 3,200,000320,000,216.86 4.60
3 199907 19贴现国债07 3,000,000299,076,033.44 4.30
4071900014 19招商CP002 2,000,000200,000,000.00 2.87
501190032519东航股SCP002 2,000,000199,815,215.10 2.87
607190001219东北证券CP002 1,500,000150,000,000.00 2.16
7071900009 19中信CP002 1,300,000130,000,000.00 1.87
811199047919宁波银行CD014 1,300,000129,832,459.48 1.87
901180169618大唐发电SCP006 1,100,000110,387,165.43 1.59
1011181514418民生银行CD144 1,100,000109,900,657.78 1.58
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0702%
报告期内偏离度的最低值 -0.0012%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0315%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称数量（份） 公允价值(元)占基金例资(产%)净值比
1 156793信泽01A1 400,000 40,000,000.00 0.57
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

19宁波银行CD014（代码：111990479）的发行主体“宁波银行股份有限公司”于2019年1月11日、2018年6月22日因违规经营被宁波银监局处以罚款，于2019年3月22日因违规经营被宁波银保监局处以罚款； 第10页共 13页


18民生银行CD144（代码：111815144）的发行主体“民生银行股份有限公司”于2018年12月7日因违规经营被银保监会处以罚款并责令改正；

本基金投资19宁波银行CD014、18民生银行CD144的投资决策程序符合公司制度的规定，且相关发行主体的处罚事项并未对其企业经营和投资价值产生实质性影响。

除此之外，报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1存出保证金 21,370.65
2应收证券清算款 244,310,632.37
3应收利息 15,570,813.36
4应收申购款 30,106.02
5其他应收款 -
6待摊费用 -
7其他 -
8合计 259,932,922.40
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

东吴增鑫宝A 单位：份
项目 东吴增鑫宝B
报告期期初基金份额总额 17,378,364.1410,445,983,077.57
报告期期间基金总申购份额 105,287,771.5525,398,232,031.79
报告期期间基金总赎回份额 81,552,967.5128,928,429,552.96
报告期期末基金份额总额 41,113,168.18 6,915,785,556.40
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者序持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类 达到的或时者间超区过间20% 持有份额

别号 份额 份额 份 比
额

机
构120190327-201903312,042,879,907.9613,829,870.91-2,056,709,778.8729.56%
个-- - -- - -
人

产品特有风险

1.巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
同（约2）定单情一况投下资，者如大基额金管赎理回人时容认易为有造成必要本基，金可延发生期巨办额理本赎基回金。的在发赎生回巨申额请赎，投回资情者形时可能，面在符临赎合基回金申合请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2单.一转投换资运者作巨方额式赎或回终后止，基若金本合基同金的连风续险60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3单.流一动投性资风者险巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件；

2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》；

3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2019年4月20日
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