东吴增鑫宝货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

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6.4报表附注......19

§7投资组合报告......39

7.1期末基金资产组合情况......39

7.2债券回购融资情况......39

7.3基金投资组合平均剩余期限......39

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......41

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......41

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.9投资组合报告附注......42

§8基金份额持有人信息......43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43

§9开放式基金份额变动......44

§10重大事件揭示......45

10.1基金份额持有人大会决议......45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4基金投资策略的改变......45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......46

10.9其他重大事件......46

§11影响投资者决策的其他重要信息......48

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......48

11.2影响投资者决策的其他重要信息......48

§12备查文件目录......49

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12.1备查文件目录......49

12.2存放地点......49

12.3查阅方式......49

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东吴增鑫宝货币市场基金

基金简称 东吴增鑫宝

基金主代码 003588

交易代码 003588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月7日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,878,488,900.79份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B

下属分级基金的交易代码： 003588 003589

报告期末下属分级基金的份额总额 11,067,110.12份 5,867,421,790.67份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基

准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走

投资策略 势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资

品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回

报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 徐军 朱巍

人 联系电话 021-50509888-8308 0571-87659806

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn zhuwei@czbank.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95527

传真 021-50509888-8211 0571-87659965

注册地址 上海浦东源深路279号 杭州市庆春路288号

办公地址 上海浦东源深路279号 杭州市庆春路288号

邮政编码 200135 310006

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法定代表人 王炯 沈仁康

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 177,354.58 75,860,867.37

本期利润 177,354.58 75,860,867.37

本期净值收益率 1.8958% 2.0171%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 11,067,110.12 5,867,421,790.67

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 2.3212% 2.4786%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴增鑫宝A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3378% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2268% 0.0004%

过去三个月 1.0081% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6715% 0.0004%

过去六个月 1.8958% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.2263% 0.0010%

自基金合同 2.3212% 0.0020% 0.8729% 0.0000% 1.4483% 0.0020%

生效起至今

东吴增鑫宝B

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

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收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3576% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2466% 0.0004%

过去三个月 1.0686% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.7320% 0.0004%

过去六个月 2.0171% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.3476% 0.0010%

自基金合同 2.4786% 0.0020% 0.8729% 0.0000% 1.6057% 0.0020%

生效起至今

注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3、本基金于2016年11月7日成立，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配

置比例符合合同约定。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金于2016年11月7日成立，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配

置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9

月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社

会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分

别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监

会许可的其他业务。

在泛资管大背景下，公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2017年二季度末，公司整体资产管理规模为734.06亿元，其中公募基金247.63亿元，

专户业务180.62亿元，子公司305.81亿元；旗下管理着25只公募基金，42只存续专户资产管

理计划，88项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，为大类资产配置提供基础性工具。

尤其是2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，发行了多

只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。

2017年，公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已开

始显现，尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示，截至2017

年二季度末，东吴基金旗下的固定收益类基金以2.44%的规模加权平均收益，位列98家入选基金

公司的第六位。

今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如2016年度积极债券型明星基金*东吴

增利债券基金（《证券时报》）、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富

风云榜）等。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

硕士，2011年6月获厦门大

学硕士学位。2011年6月至

2013年2月就职于华泰（联

合）证券研究所任固定收益

研究员，自2013年3月起

加入东吴基金管理有限公

本基金 司，一直从事债券投资研究

陈晨 基金经 2016年11月7- 5.5年 工作，曾任固定收益部研究

理 日 员、基金经理助理，自2015

年6月8日起担任东吴鼎利

债券型证券投资基金（LOF）

（原东吴鼎利分级债券型

证券投资基金）基金经理,

自2016年11月7日担任东

吴增鑫宝货币市场基金基

金经理。

南开大学毕业，金融硕士学

位。历任中诚信证券评估有

限公司信贷评级分析员、联

合证券股份有限公司投银

行高级项目经理、中诚信证

券评估有限公司债券信用

本基金 2016年11月7 评级高级分析师。2012年3

王文华基金经日 - 10年 月至今就职于东吴基金管

理 理有限公司，曾任固定收益

部研究员、基金经理助理，

自2014年10月16日起担

任东吴增利债券基金基金

经理、自2016年11月7日

起担任东吴增鑫宝货币市

场基金基金经理。

注：1、此处的任职日期为基金成立日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

自去年12月美联储加息之后，央行分别于2月春节后和3月中旬上调常备借贷便利利率，货

币市场利率上行。4月中下旬开始，市场对季度末的资金面情况持极度悲观的态度，3个月的SHIBOR

进一步走高，6月中旬达到4.8%左右，较年初上行了约150个BP。10年期国债收益率自2月初上

行至3.49%之后开始震荡，并于3月末再次快速上行，最高达到3.69%附近。6月中上旬，央行超

量续作到期的MLF，季末资金面平稳，市场认为监管层对金融去杠杆力度趋缓，货币政策已经由

原来的偏紧转为不松不紧。10年期国债收益率下行最低到3.49%左右。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，东吴增鑫宝A份额净值收益率为1.8958%。东吴增鑫宝B份额净值收益率

为2.0171%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国际环境来看，下半年美联储有可能进行缩表和进一步加息，而国内房地产等资产价格仍在高位，外储流失及人民币贬值的压力仍在。在国际主流货币逐步收缩的大背景下，国内货币政策大幅宽松的可能性较小。

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经济基本面方面，PMI等景气指数仍在高位，供给侧改革提高了行业集中度，工业企业收入

利润状况改善。三四线城市地产销售状况良好，房地产库存处于低位，一定程度上支撑下半年地产投资的平稳。价格方面，自6月以来，上游煤炭、钢铁等价格又转而上行，南华工业品价格指数也持续上涨，制约下半年PPI等价格指数的下行。

总之，下半年经济预计保持平稳，不存在大幅下行的基础。监管层仍然致力于加强金融监管，防范金融风险。债市机会仍需等待。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、每日支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本报告期东吴增鑫宝A级基金应分配收益177,354.58元，实际分配收益177,354.58元;东吴增鑫宝B级基金应分配收益75,860,867.37元，实际分配收益75,860,867.37元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对东吴增鑫宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，东吴增鑫宝货币市场基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴增鑫宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年

度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东吴增鑫宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 3,564,582,353.34 495,695,179.97

结算备付金 - 1,033,450.72

存出保证金 768.04 2,320.09

交易性金融资产 6.4.7.2 1,134,570,697.06 41,955,178.28

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,134,570,697.06 41,955,178.28

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,261,787,732.68 301,275,531.93

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 18,237,493.20 1,826,499.55

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 5,979,179,044.32 841,788,160.54

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 98,799,830.60 4,979,872.53

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 88,870.05

应付管理人报酬 1,233,371.35 72,826.95

应付托管费 493,348.55 29,130.78

应付销售服务费 51,398.58 3,159.73

应付交易费用 6.4.7.7 25,739.24 5,295.39

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应交税费 - -

应付利息 8,177.01 964.24

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 78,278.20 4,500.00

负债合计 100,690,143.53 5,184,619.67

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 5,878,488,900.79 836,603,540.87

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 5,878,488,900.79 836,603,540.87

负债和所有者权益总计 5,979,179,044.32 841,788,160.54

注：1.本基金于2016年11月7日成立。

2.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额5,878,488,900.79

份。其中东吴增鑫宝A 级的基金份额为 11,067,110.12 份，东吴增鑫宝B 级的基金份额为

5,867,421,790.67份。

6.2利润表

会计主体：东吴增鑫宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 82,933,202.26 -

1.利息收入 82,863,916.19 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 57,752,065.96 -

债券利息收入 13,051,043.18 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 12,060,807.05 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 69,286.07 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 69,286.07 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 - -

第17页共49页

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 - -

列）

减：二、费用 6,894,980.31 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,488,538.44 -

2．托管费 6.4.10.2.2 1,795,415.39 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 190,572.53 -

4．交易费用 6.4.7.18 - -

5．利息支出 334,275.75 -

其中：卖出回购金融资产支出 334,275.75 -

6．其他费用 6.4.7.19 86,178.20 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 76,038,221.95 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 76,038,221.95 -

填列）

注：本基金于2016年11月7日成立。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴增鑫宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 836,603,540.87 - 836,603,540.87

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 76,038,221.95 76,038,221.95

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 5,041,885,359.92 - 5,041,885,359.92

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 9,461,162,001.24 - 9,461,162,001.24

2.基金赎回款 -4,419,276,641.32 - -4,419,276,641.32

四、本期向基金份额持 - -76,038,221.95 -76,038,221.95

有人分配利润产生的基

第18页共49页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 5,878,488,900.79 - 5,878,488,900.79

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -

金净值）

注：本基金于2016年11月7日成立。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

东吴增鑫宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2292号文《关于准予东吴增鑫宝货币市场基金注册的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2016年10月18日正式生效，首次设立募集规模为272,508,411.43份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期 第19页共49页

限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围为现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期自2017年1月1日起至6月

30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

第20页共49页

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。

应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活

跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。

(2)金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考

计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前 第21页共49页

的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。在计算实际利率时，扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税因素。

债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.10基金的收益分配政策

（1）本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；

（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

（3）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付；

（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

（5）本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份 第22页共49页

额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额；

（6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

（7）在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

6.4.4.11其他重要的会计政策和会计估计

(1)计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(b)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

(c)在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技 第23页共49页

术确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

1、营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

第24页共49页

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》

的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，

不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 582,353.34

定期存款 3,564,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 3,564,000,000.00

其他存款 -

合计： 3,564,582,353.34

6.4.7.2交易性金融资产

第25页共49页

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 240,185.34 239,112.00 -1,073.34 0.0000%

债 银行间市场 1,134,330,511.72 1,134,823,000.00 492,488.28 0.0084%

券

合计 1,134,570,697.06 1,135,062,112.00 491,414.94 0.0084%

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 1,261,787,732.68 -

合计 1,261,787,732.68 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 205.12

应收定期存款利息 14,096,432.30

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 2,761,084.18

应收买入返售证券利息 1,379,771.30

应收申购款利息 -

第26页共49页

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.30

合计 18,237,493.20

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 25,739.24

合计 25,739.24

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 78,278.20

合计 78,278.20

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

东吴增鑫宝A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,586,786.38 5,586,786.38

本期申购 16,677,798.13 16,677,798.13

本期赎回(以"-"号填列) -11,197,474.39 -11,197,474.39

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 11,067,110.12 11,067,110.12

第27页共49页

金额单位：人民币元

东吴增鑫宝B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 831,016,754.49 831,016,754.49

本期申购 9,444,484,203.11 9,444,484,203.11

本期赎回(以"-"号填列) -4,408,079,166.93 -4,408,079,166.93

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 5,867,421,790.67 5,867,421,790.67

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

东吴增鑫宝A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 177,354.58 - 177,354.58

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -177,354.58 - -177,354.58

本期末 - - -

单位：人民币元

东吴增鑫宝B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 75,860,867.37 - 75,860,867.37

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -75,860,867.37 - -75,860,867.37

本期末 - - -

第28页共49页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 24,745.81

定期存款利息收入 57,724,468.27

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,833.92

其他 17.96

合计 57,752,065.96

6.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期未进行股票投资。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,674,985,587.15

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,661,625,538.71

成本总额

减：应收利息总额 13,290,762.37

买卖债券差价收入 69,286.07

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期未进行资产支持证券投资。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未进行权证投资。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。

6.4.7.15股利收益

本基金本报告期无股利收入。

第29页共49页

6.4.7.16公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.17其他收入

本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.18交易费用

本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 39,671.58

其他费用 400.00

帐户维护费 16,353.84

合计 86,178.20

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无需要说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无需要说明的日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机

构

浙商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

第30页共49页

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限公司 6,822,004.64 100.00% - -

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

关联方名称 日 日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限公司 449,793,000.00 100.00% - -

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付的关联方佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 4,488,538.44 -

第31页共49页

的管理费

其中：支付销售机构的 1,056.37 -

客户维护费

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.25%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 1,795,415.39 -

的托管费

注：支付基金托管人浙商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.10%/ 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B 合计

东吴基金管理有限公司 10,636.21 178,791.67 189,427.88

浙商银行股份有限公司 153.56 - 153.56

东吴证券股份有限公司 14.34 - 14.34

合计 10,804.11 178,791.67 189,595.78

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B 合计

- - - -

注：东吴增鑫宝A级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值0.25%的年费率计提；东

吴增鑫宝B级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值0.01%的年费率计提；各级基金

份额的销售服务费逐日累计至每月月底，按月支付。

第32页共49页

计算公式为：日销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值XR/当年天数；R为该级基

金份额的年销售服务费率。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额 入

浙商银行股份有 10,340,942.19 - - - - -

限公司

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支出

各关联方名称 出 额 入 额

- - - - - - -

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浙商银行股份 582,353.34 24,745.81 - -

有限公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11利润分配情况

第33页共49页

金额单位：人民币元

东吴增鑫宝A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

177,354.58 - - 177,354.58-

东吴增鑫宝B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

75,860,867.37 - - 75,860,867.37-

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额98,799,830.60元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

111709229 17浦发银 2017年7月3日 99.00 1,000,000 98,997,683.74

行CD229

合计 1,000,000 98,997,683.74

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

第34页共49页

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析，为投资者提供稳定的收益。

本基金结合宏观与微观、定性与定量分析，根据国内外宏观经济形势及经济金融政策趋势等因素的分析，对货币市场基金允许投资的金融工具，从收益率、流动性、风险、久期等角度入手，辅以敏感性分析及金融工程技术，进行综合分析，在严格控制风险的前提下，采取积极主动的投资管理，满足投资者对于高流动性和低风险投资的需求。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。

对于与债券投资的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。报告期末，本基金所持债券为央票、金融债，以及占基金净资产比例较低的企业债和公司债，信用风险程度极低。

本基金的部分银行存款存放于本基金的托管行-浙商银行股份有限公司，部分定期存款存放在具有托管资格的光大银行股份有限公司及民生银行股份有限公司等。本基金认为与银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 第35页共49页

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 一般不超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。

除卖出回购金融资产按余额计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 687,582,353.342,284,000,000.00593,000,000.00 - - -3,564,582,353.34

第36页共49页

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 768.04 - - - - - 768.04

交易性金融资产 479,336,567.92 655,234,129.14 - - - -1,134,570,697.06

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资产 1,261,787,732.68 - - - - -1,261,787,732.68

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - -18,237,493.20 18,237,493.20

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 2,428,707,421.982,939,234,129.14593,000,000.00 - -18,237,493.205,979,179,044.32

负债

卖出回购证券款 98,799,830.60 - - - - - 98,799,830.60

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人报酬 - - - - -1,233,371.35 1,233,371.35

应付托管费 - - - - - 493,348.55 493,348.55

应付销售服务费 - - - - - 51,398.58 51,398.58

应付交易费用 - - - - - 25,739.24 25,739.24

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - 8,177.01 8,177.01

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 78,278.20 78,278.20

负债总计 98,799,830.60 - - - -1,890,312.93 100,690,143.53

利率敏感度缺口 2,329,907,591.382,939,234,129.14593,000,000.00 - -16,347,180.275,878,488,900.79

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计

2016年12月31日 上

资产

银行存款 397,695,179.97 98,000,000.00 - - - - 495,695,179.97

清算备付金 1,033,450.72 - - - - - 1,033,450.72

存出保证金 2,320.09 - - - - - 2,320.09

交易性金融资产 9,994,804.27 14,933,386.8017,026,987.21 - - - 41,955,178.28

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资产 301,275,531.93 - - - - - 301,275,531.93

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - -1,826,499.55 1,826,499.55

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 710,001,286.98 112,933,386.8017,026,987.21 - -1,826,499.55 841,788,160.54

负债

第37页共49页

卖出回购证券款 4,979,872.53 - - - - - 4,979,872.53

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 88,870.05 88,870.05

应付管理人报酬 - - - - - 72,826.95 72,826.95

应付托管费 - - - - - 29,130.78 29,130.78

应付销售服务费 - - - - - 3,159.73 3,159.73

应付交易费用 - - - - - 5,295.39 5,295.39

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - 964.24 964.24

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 4,500.00 4,500.00

负债总计 4,979,872.53 - - - - 204,747.14 5,184,619.67

利率敏感度缺口 705,021,414.45 112,933,386.8017,026,987.21 - -1,621,752.41 836,603,540.87

注：表中所示为本基金资产及负债的利率风险敞口，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

利率下降25个基点 32,581.36 25,557.47

利率上升25个基点 -32,495.77 -25,467.65

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他事项。

第38页共49页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,134,570,697.06 18.98

其中：债券 1,134,570,697.06 18.98

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,261,787,732.68 21.10

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 3,564,582,353.34 59.62

4 其他各项资产 18,238,261.24 0.31

5 合计 5,979,179,044.32 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.01

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 98,799,830.60 1.68

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 41.32 1.68

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 14.93 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 32.81 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 7.25 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 5.10 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 101.40 1.68

注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 260,122,923.30 4.42

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,022,905.59 0.85

其中：政策性金融债 50,022,905.59 0.85

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

第40页共49页

7 同业存单 824,424,868.17 14.02

8 其他 - -

9 合计 1,134,570,697.06 19.30

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 179915 17贴现国 1,400,000 139,955,338.65 2.38

债15

2 111780365 17盛京银 1,000,000 99,653,613.27 1.70

行CD135

3 111709199 17浦发银 1,000,000 99,323,834.27 1.69

行CD199

4 111720091 17广发银 1,000,000 99,291,019.92 1.69

行CD091

5 111798465 17包商银 1,000,000 99,282,098.36 1.69

行CD074

6 111709229 17浦发银 1,000,000 98,997,683.74 1.68

行CD229

7 111780302 17中原银 1,000,000 98,903,360.50 1.68

行CD143

8 179916 17贴现国 800,000 79,943,532.50 1.36

债16

9 111795402 17宁夏银 500,000 49,937,386.70 0.85

行CD027

17四川天

10 111795977府银行 500,000 49,900,717.08 0.85

CD054

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0092%

报告期内偏离度的最低值 -0.0094%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0034%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

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7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

7.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 768.04

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 18,237,493.20

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 18,238,261.24

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第42页共49页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级别 人户 份额

数(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

东吴

增鑫 272 40,687.90 8,312,217.18 75.11% 2,754,892.94 24.89%

宝A

东吴

增鑫 16 366,713,861.92 5,867,421,790.67 100.00% - -

宝B

合计 288 20,411,419.79 5,875,734,007.85 99.95% 2,754,892.94 0.05%

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

东吴增鑫宝A 47,907.20 0.4329%

基金管理人所有从业人员 东吴增鑫宝B - -

持有本基金 合计 47,907.20 0.0000%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B

基金合同生效日（2016年11月7日）基金 485,372.37 272,001,240.00

份额总额

本报告期期初基金份额总额 5,586,786.38 831,016,754.49

本报告期基金总申购份额 16,677,798.13 9,444,484,203.11

减:本报告期基金总赎回份额 11,197,474.39 4,408,079,166.93

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 11,067,110.12 5,867,421,790.67

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无相关诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东吴证券 2 - - - - -

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注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金本报告期无新增或退租席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东吴证券 6,822,004.64 100.00%449,793,000.00 100.00% - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%（含）以上的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东吴基金管理有限公司管理的 中国证券报、上海证券报、证券时

1 基金2016年年度资产净值公告 报、证券日报、公司网站、深交所 2017年1月3日

（巨潮资讯网）

东吴增鑫宝货币市场基金2017

2 年春节假期前暂停（大额）申购 证券时报、公司网站 2017年1月23日

和转换转入业务公告

东吴增鑫宝货币市场基金2017

3 年清明假期前暂停（大额）申购 证券时报、公司网站 2017年3月28日

和转换转入业务公告

东吴基金管理有限公司关于旗

下基金新增奕丰金融服务（深 中国证券报、上海证券报、证券时

4 圳）有限公司为代销机构并推出 报、证券日报、公司网站、深交所 2017年4月12日

定期定额业务及转换业务的公 （巨潮资讯网）

告

东吴基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证券报、证券时

5 加奕丰金融服务（深圳）有限公 报、证券日报、公司网站、深交所 2017年4月12日

司费率优惠的公告 （巨潮资讯网）

6 东吴基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券报、证券时 2017年4月14日

下基金新增宜信普泽投资顾问 报、证券日报、公司网站、深交所

第46页共49页

（北京）有限公司为代销机构并 （巨潮资讯网）

推出定期定额业务及转换业务

的公告

东吴基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证券报、证券时

7 加宜信普泽投资顾问（北京）有 报、证券日报、公司网站、深交所 2017年4月14日

限公司费率优惠的公告 （巨潮资讯网）

8 东吴増鑫宝货币市场基金2017 证券时报、公司网站 2017年4月24日

年第1季度报告

东吴增鑫宝货币市场基金2017

9 年劳动假期前暂停（大额）申购 证券时报、公司网站 2017年4月25日

和转换转入业务公告

东吴增鑫宝货币市场基金2017

10 年端午假期前暂停（大额）申购 证券时报、公司网站 2017年5月23日

和转换转入业务公告

东吴基金管理有限公司关于旗

11 下部分基金新增江苏汇林保大 证券时报、公司网站 2017年5月26日

基金销售有限公司为代销机构

的公告

12 东吴増鑫宝货币市场基金更新 证券时报、公司网站 2017年6月20日

招募说明书以及摘要

第47页共49页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额

类号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 的时间区间

机 1 20170317-20170630 0.00 5,000,000,000.00 1,168,074,810.00 3,881,460,312.12 66.03

构

2 20170101-20170112 500,069,206.13 0.00 500,635,691.16 0.00 0.00

3 20170113-20170118 0.00 150,000,000.00 150,081,195.71 0.00 0.00

4 20170209-20170214 0.00 200,000,000.00 202,975,146.68 0.00 0.00

5 20170215-20170316 0.00 500,000,000.00 200,000,000.00 307,785,307.53 5.24

个-- - - - - -

人

产品特有风险

如开放期内上述持有人集中大额赎回，极端情况下本基金可能存在一定的流动性风险以及收益波动等情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件；

2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》；

3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

12.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2017年8月25日

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