信达澳银新财富灵活配置混合基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2 基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5托管人报告...... 18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 19

6.1资产负债表...... 19

6.2利润表...... 20

第3页共62页

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 22

6.4报表附注...... 23

§7投资组合报告...... 46

7.1期末基金资产组合情况...... 46

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 46

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 50

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54

7.12投资组合报告附注...... 54

§8基金份额持有人信息...... 56

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56

§9开放式基金份额变动...... 56

§10重大事件揭示...... 57

10.1基金份额持有人大会决议...... 57

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

10.4基金投资策略的改变...... 57

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58

10.8其他重大事件 ...... 58

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 60

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 60

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 61

§12备查文件目录...... 62

12.1备查文件目录 ...... 62

12.2存放地点...... 62

12.3查阅方式...... 62

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 信达澳银新财富混合

场内简称 -

基金主代码 003655

交易代码 003655

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月10日

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 200,026,593.88份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同类别资

投资目标 产的优化配置，严选安全边际较高的股票、债券等进

行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的

投资策略，并对投资组合进行动态调整。本基金投资

投资策略 策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投

资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略、

股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率

业绩比较基准

×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险

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与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货

币基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

信达澳银基金管理有限公

名称 招商银行股份有限公司

司

姓名 黄晖 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-83172666 0755-83199084

电子邮箱 disclosure@fscinda.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-8888-118 95555

传真 0755-83196151 0755-83195201

广东省深圳市南山区科苑

南路（深圳湾段）3331号 深圳市深南大道7088号招商银

注册地址

阿里巴巴大厦N1座第8层 行大厦

和第9层

广东省深圳市南山区科苑

南路（深圳湾段）3331号 深圳市深南大道7088号招商银

办公地址

阿里巴巴大厦T1座第8层 行大厦

和第9层

邮政编码 518054 518040

法定代表人 于建伟 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.fscinda.com

网址

第7页共62页

广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号

基金半年度报告备置地点

阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市南山区科苑南路（深

注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 圳湾段）3331号阿里巴巴大厦T1

座第8层和第9层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 7,820,483.36

本期利润 25,128,794.29

加权平均基金份额本期利润 0.1256

本期加权平均净值利润率 12.12%

本期基金份额净值增长率 12.82%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 7,888,216.36

期末可供分配基金份额利润 0.0394

期末基金资产净值 221,796,821.65

期末基金份额净值 1.109

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 10.90%

注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标

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准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.13% 0.47% 2.56% 0.33% 1.57% 0.14%

过去三个月 6.84% 0.43% 3.11% 0.31% 3.73% 0.12%

过去六个月 12.82% 0.41% 5.51% 0.29% 7.31% 0.12%

自基金合同

10.90% 0.39% 4.52% 0.31% 6.38% 0.08%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。由于基金资

产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，上证国债指数收益率是由上海证券交易所编制，

具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和上海证券交易所网站：

http://www.csindex.com.cn

http://www.sse.com.cn

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2016年11月10日生效，2017年2月10日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 第11页共62页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由

中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至2017年6月30日，公司共管理十六只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基

金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

本基金 北京大学金融学硕士。

的基金 2011年7月加入信达澳银

经理、领 基金公司，历任研究咨询

先增长 部研究员、信达澳银精华

混合基 灵活配置混合基金基金经

金的基 理助理、信达澳银消费优

金经理、 选混合基金基金经理助

中小盘 理、信达澳银领先增长混

混合基 合基金基金经理（2015年

金的基 5月9日起至2017年7月

金经理、 7日）、信达澳银中小盘混

消费优 2016年11月10 合基金基金经理（2015年

冯士祯 - 6年

选混合 日 7月1日起至今）、信达澳

基金的 银消费优选混合基金基金

基金经 经理（2015年8月19日

理、转型 起至2017年7月7日）、

创新股 信达澳银转型创新股票基

票基金 金基金经理（2016年9月

的基金 14日起至今）、信达澳银

经理、新 新目标混合基金基金经理

目标混 （2016年10月19日起至

合基金 今）、信达澳银新财富混合

的基金 基金基金经理（2016年11

经理 月10日起至今）。

第13页共62页

中国人民大学世界经济专

业硕士。2012年7月至

2014年7月在第一创业证

券，任研究所债券研究员；

2014年7月至2015年9

月在第一创业证券，任固

本基金 定收益部销售经理、产品

的基金 经理；2015年9月至2016

经理、慧 年7月在第一创业证券，

理财货 任固定收益部债券交易

币基金、 员、投资经理助理。2016

2016年11月25

唐弋迅 新目标 - 5年 年8月加入信达澳银基

日

混合基 金，任信达澳银慧理财货

金、纯债 币基金基金经理（2016年

债券基 11月25日起至今）、信达

金的基 澳银新目标混合基金基金

金经理 经理（2016年11月25日

起至今）、信达澳银新财富

混合基金基金经理（2016

年11月25日起至今）、信

达澳银纯债债券基金基金

经理（2017年2月21日

起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，经济保持在相对较高增速。“金融去杠杆”政策的接连出台,推动整体收益率上升。

从基本面看，4月初以来，前期受“供给侧改革”推动的库存周期从阶段高点开始回落，包

括钢铁、煤炭等大宗商品价格出现了大幅回调，PPI开始逐步下滑。剖析原因，在限购政策和信

贷收紧的双重压力下，房地产新开工和投资同比逐步下滑，不过，今年三四线房地产接力一、二线，销售仍保持了一定增长。同时，在财政支出高于区间的投放力度下，基建仍给予经济一定的支撑。一季度实际GDP同比上升至6.9%，生产和消费保持在高位。

从政策面看，银监会在4月初接连出台“三套利、三违反、四不当”等监管文件，旨在推动

银行体系“金融去杠杆”，证监会和保监会也出台相关措施。作为重点监管对象，银行“委外”业务面临自查和监管检查，几乎处于暂停的状态，部分问题较大的机构被要求赎回存量业务。

从资金面看，二季度整体仍较为紧张。银行同业存单发行仍保持较高价格，收益率短期快速上行。从3月27日到5月10日阶段高点，10年国债从3.25%上升至3.69%，上行44bp，10年国开债从4.05%上升至4.38%，上行33bp。另外，4月初还曝出多家山东民营企业信用风险事件，对区域性信用风险造成了冲击，4月起信用利差逐步上升。

本基金2017年上半年主要是配置了较大比例的价值股票，期间涨幅较高。同时，前期配置部

分收益较高的短期债券及申购新股积累也对组合业绩产生了一定贡献。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.109元，份额累计净值为1.109元，本报告期基金份额

净值增长率为12.82%，业绩比较基准收益率为5.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，监管成为今年影响债市最大的一个变量。二季度，金融机构去杠杆进入实质性阶段，存款性金融机构和非银机构负债同比持续下滑，广义基金债券托管量持续减少。目前看，监管仍维持较为中性的操作加以推进。因此，并不能断言“去杠杆”完全结束。从基本面看，二季度或为本轮周期高点，受融资成本上升，信用收缩的关系，企业和地产增速震荡下滑或是大概率事件。国际上看，短期人民币相对稳定，美联储上半年两次加息，下半年预计还有一次，并且进入缩表阶段；欧日发达经济体复苏稳定，未来不排除进入削减QE进程。

下阶段，本基金仍采取防守反击的策略，整体控制组合久期，同时，把握下半年机会逐步大于风险的情况下，利用利率债较好的流动性，积极调整产品杠杆和久期水平，通过交易机会增厚收益。

目前，中长期低等级信用债并未完全释放，从防范流动性风险的角度考虑，下半年仍慎重择券。

另外，虽然新股申购收益有所下滑，但整体上参与仍能累积收益，后期本基金依然会积极参与新股申购。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。

估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为7,888,216.36元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：信达澳银新财富灵活配置混合基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 497,808.99 11,689,241.47

结算备付金 177,109.38 1,570,513.68

存出保证金 36,226.88 26,466.05

交易性金融资产 6.4.7.2 268,035,033.93 208,021,410.21

其中：股票投资 130,349,869.43 100,168,410.21

基金投资 - -

债券投资 137,685,164.50 107,853,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 20,000,000.00

应收证券清算款 36,294.52 -

应收利息 6.4.7.5 2,455,632.00 741,795.33

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 271,238,105.70 242,049,426.74

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

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2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 49,049,726.42 44,999,412.50

应付证券清算款 - -

应付赎回款 219.16 -

应付管理人报酬 125,117.36 201,145.92

应付托管费 17,873.91 16,762.15

应付销售服务费 35,747.84 33,524.33

应付交易费用 6.4.7.7 71,524.93 115,216.13

应交税费 - -

应付利息 8,102.10 8,923.90

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 132,972.33 -

负债合计 49,441,284.05 45,374,984.93

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 200,026,593.88 200,033,188.40

未分配利润 6.4.7.10 21,770,227.77 -3,358,746.59

所有者权益合计 221,796,821.65 196,674,441.81

负债和所有者权益总计 271,238,105.70 242,049,426.74

注：1、本基金合同生效日为2016年11月10日，无可比期间数据。

2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.109元，基金份额总额200,026,593.88份。

6.2 利润表

会计主体：信达澳银新财富灵活配置混合基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第20页共62页

本期

项目 附注号

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 27,843,594.87

1.利息收入 2,208,733.03

其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,733.51

债券利息收入 2,152,935.17

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 41,064.35

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,326,532.80

其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,787,056.67

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 148,480.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 1,390,996.13

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17

17,308,310.93

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 18.11

减：二、费用 2,714,800.58

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,012,806.02

2．托管费 6.4.10.2.2 102,679.30

3．销售服务费 6.4.10.2.3 205,358.65

4．交易费用 6.4.7.19 392,850.25

5．利息支出 839,481.23

其中：卖出回购金融资产支出 839,481.23

6．其他费用 6.4.7.20 161,625.13

第21页共62页

三、利润总额（亏损总额以“-”

25,128,794.29

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填

25,128,794.29

列）

注：本基金合同生效日为2016年11月10日，无可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信达澳银新财富灵活配置混合基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

200,033,188.40 -3,358,746.59 196,674,441.81

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 25,128,794.29 25,128,794.29

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-6,594.52 180.07 -6,414.45

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 31,472.59 1,044.31 32,516.90

2.基金赎回款 -38,067.11 -864.24 -38,931.35

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第22页共62页

五、期末所有者权益（基

200,026,593.88 21,770,227.77 221,796,821.65

金净值）

注：本基金合同生效日为2016年11月10日，无可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______于建伟______ ______徐伟文_____ ____刘玉兰____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2163号《关于准予信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,033,188.40元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2016）验字第60467227_H04号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2016年11月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,033,188.40份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 第23页共62页

体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月

30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

第24页共62页

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

第25页共62页

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 497,808.99

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款

合计： 497,808.99

第26页共62页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 116,615,412.24 130,349,869.43 13,734,457.19

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 1,261,898.23 1,302,164.50 40,266.27

债券

银行间市场 136,275,687.13 136,383,000.00 107,312.87

合计 137,537,585.36 137,685,164.50 147,579.14

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 254,152,997.60 268,035,033.93 13,882,036.33

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金期末无买入返售金融资产期末余额

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 128.40

应收定期存款利息 -

第27页共62页

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 79.70

应收债券利息 2,455,407.60

其他 16.30

合计 2,455,632.00

其他指应收结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 62,764.78

银行间市场应付交易费用 8,760.15

合计 71,524.93

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 132,972.33

合计 132,972.33

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

第28页共62页

2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 200,033,188.40 200,033,188.40

本期申购 31,472.59 31,472.59

本期赎回(以"-"号填列) -38,067.11 -38,067.11

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 200,026,593.88 200,026,593.88

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 67,528.01 -3,426,274.60 -3,358,746.59

本期利润 7,820,483.36 17,308,310.93 25,128,794.29

本期基金份额交易

204.99 -24.92 180.07

产生的变动数

其中：基金申购款 -87.77 1,132.08 1,044.31

基金赎回款 292.76 -1,157.00 -864.24

本期已分配利润 - - -

本期末 7,888,216.36 13,882,011.41 21,770,227.77

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 7,749.49

第29页共62页

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,584.64

其他 399.38

合计 14,733.51

其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 127,714,266.63

减：卖出股票成本总额 120,927,209.96

买卖股票差价收入 6,787,056.67

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

49,951,831.69

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

49,211,370.00

成本总额

减：应收利息总额 591,981.69

买卖债券差价收入 148,480.00

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本期无衍生工具投资。

第30页共62页

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,390,996.13

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,390,996.13

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 17,308,310.93

——股票投资 17,203,464.66

——债券投资 104,846.27

3.其他 -

合计 17,308,310.93

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 18.11

合计 18.11

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

第31页共62页

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 391,825.25

银行间市场交易费用 1,025.00

合计 392,850.25

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 99,177.14

其他 12,400.00

银行手续费 4,252.80

债券托管账户维护费 21,000.00

合计 161,625.13

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，除6.4.6税项中披露的事项外，本基金无需要说明的资产负债表

日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

第32页共62页

金公司”）

招商银行股份有限公司（招商银行） 基金托管人、基金代销机构

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东

康联首域集团有限公司(ColonialFirst

基金管理人的股东

StateGroup Limited)

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本期无应支付关联方佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,012,806.02

第33页共62页

其中：支付销售机构的客户维护费 35.28

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%%/当年天数。

2、2017年4月18日起支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 102,679.30

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

信达澳银基金公司 205,331.68

招商银行 6.10

信达证券 20.87

合计 205,358.65

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

信达澳银基金公司

招商银行

第34页共62页

信达证券

合计 0.00

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日的基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期基金管理人无运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入

招商银行 497,808.99 7,749.49

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本期无利润分配。

第35页共62页

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

股）

2017

长缆2017年 新股流

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技6月5日 通受限

7日

2017年 2017

金龙 新股流

002882 6月15年7月 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

羽 通受限

日 17日

2017年 2017

睿能 新股流

603933 6月28年7月 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

科技 通受限

日 6日

2017年 2017

旭升 新股流

603305 6月30年7月 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

股份 通受限

日 10日

2017年 2017

大烨 新股流

300670 6月26年7月 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能 通受限

日 3日

2017年 2017

国科 新股流

300672 6月30年7月 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

微 通受限

日 12日

2017年 2017

百达 新股流

603331 6月27年7月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 通受限

日 5日

300671富满2017年 2017新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

第36页共62页

电子 6月27年7月通受限

日 5日

2017年 2017

君禾 新股流

603617 6月23年7月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 通受限

日 3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停

期末 复牌

股票代票 停牌牌 复牌 期末

估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额备注

码名 日期原 日期 成本总额

价 价

称 因

中 2017重 2017

远年5大 年7

601919 5.35 5.89 386,000 2,252,463.35 2,065,100.00 -

海月17事 月26

控日项 日

豫 2016重

园年12大

600655 11.32 - - 19,000 210,505.38 215,080.00 -

商月20事

城日项

奋 2017重 2017

达年6大 年7

002681 12.59 12.70 7,000 96,919.61 88,130.00 -

科月22事 月3

技日项 日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

第37页共62页

购证券款余额49,049,726.42元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

16浦发 2017年7月

111609346 96.87 200,000 19,374,000.00

CD346 7日

17光大银 2017年7月

111717067 97.80 200,000 19,560,000.00

行CD067 7日

17杭州银 2017年7月

111790665 95.74 110,000 10,531,400.00

行CD018 7日

合计 510,000 49,465,400.00

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于风险收益水平中等的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部 第38页共62页

具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 137,390,461.00 107,583,000.00

合计 137,390,461.00 107,583,000.00

注：1、本期末未评级债券为超短期融资券、大额可转让同业存单及政策性金融债。

2、短期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以内(含1年)的债券。

第39页共62页

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 294,703.50. -

未评级 - -

合计 294,703.50. -

注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持所有证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

除卖出回购金融资产款余额中有49,049,726.42元将在一个月内到期且计息外，本基金所持

有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第40页共62页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 497,808.99 - - - 497,808.99

结算备付金 177,109.38 - - - 177,109.38

存出保证金 36,226.88 - - - 36,226.88

交易性金融资产 137,685,164.50 - - 130,349,869.43 268,035,033.93

应收证券清算款 - - - 36,294.52 36,294.52

应收利息 - - - 2,455,632.00 2,455,632.00

资产总计 138,396,309.75 - - 132,841,795.95 271,238,105.70

负债

卖出回购金融资产 49,049,726.42 - - -49,049,726.42

款

应付赎回款 - - - 219.16 219.16

应付管理人报酬 - - - 125,117.36 125,117.36

第41页共62页

应付托管费 - - - 17,873.91 17,873.91

应付销售服务费 - - - 35,747.84 35,747.84

应付交易费用 - - - 71,524.93 71,524.93

应付利息 - - - 8,102.10 8,102.10

其他负债 - - - 132,972.33 132,972.33

负债总计 49,049,726.42 - - 391,557.6349,441,284.05

利率敏感度缺口 89,346,583.33 - - 不适用 不适用

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 11,689,241.47 - - -11,689,241.47

结算备付金 1,570,513.68 - - - 1,570,513.68

存出保证金 26,466.05 - - - 26,466.05

交易性金融资产 107,853,000.00 - - 100,168,410.21 208,021,410.21

应收利息 - - - 741,795.33 741,795.33

其他资产 - - -20,000,000.0020,000,000.00

资产总计 121,139,221.20 - - 120,910,205.54 242,049,426.74

负债

卖出回购金融资产 44,999,412.50 - - -44,999,412.50

款

应付管理人报酬 - - - 201,145.92 201,145.92

应付托管费 - - - 16,762.15 16,762.15

应付销售服务费 - - - 33,524.33 33,524.33

应付交易费用 - - - 115,216.13 115,216.13

应付利息 - - - 8,923.90 8,923.90

负债总计 44,999,412.50 - - 375,572.4345,374,984.93

利率敏感度缺口 76,139,808.70 - - 不适用 不适用

第42页共62页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

上年度末（2016年12月31

本期末（2017年6月30日）

日）

分析

1.市场利率下降25

上升约11.00 上升约13

个基点

2.市场利率上升25

下降约11.00 下降约13

个基点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金将在风险管理的前提下进行积极的投资，其投资策略主要包括两个方面：自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股；运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产为基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第43页共62页

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 130,349,869.43 58.77 100,168,410.21 50.93

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 130,349,869.43 58.77 100,168,410.21 50.93

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析

30日） 31日）

1.沪深300指数上升5% 上升约613.00 上升约616.00

2.沪深300指数下降5% 下降约613.00 下降约616.00

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

第44页共62页

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人

民币127,857,876.33 元，属于第二层次的余额为人民币1,40,177,157.60元，无属于第三层次

的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月17日经本基金的基金管理人批准。

第45页共62页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 130,349,869.43 48.06

其中：股票 130,349,869.43 48.06

2 固定收益投资 137,685,164.50 50.76

其中：债券 137,685,164.50 50.76

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 674,918.37 0.25

7 其他各项资产 2,528,153.40 0.93

8 合计 271,238,105.70 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,732,544.00 1.23

C 制造业 67,154,708.18 30.28

第46页共62页

电力、热力、燃气及水生产和供

D 8,263,233.96 3.73

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 9,675,780.10 4.36

G 交通运输、仓储和邮政业 13,136,334.20 5.92

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 2,626,123.62 1.18

业

J 金融业 12,232,230.00 5.52

K 房地产业 1,068,000.00 0.48

L 租赁和商务服务业 3,401,653.32 1.53

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,404,260.00 1.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,655,002.05 3.45

S 综合 - -

合计 130,349,869.43 58.77

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 601318 中国平安 113,000 5,605,930.00 2.53

2 000063 中兴通讯 200,400 4,757,496.00 2.14

第47页共62页

3 000895 双汇发展 190,000 4,512,500.00 2.03

4 601939 建设银行 690,000 4,243,500.00 1.91

5 601607 上海医药 146,600 4,233,808.00 1.91

6 600887 伊利股份 193,000 4,166,870.00 1.88

7 600276 恒瑞医药 77,480 3,919,713.20 1.77

8 600900 长江电力 251,000 3,860,380.00 1.74

9 000581 威孚高科 145,781 3,775,727.90 1.70

10 600196 复星医药 120,206 3,725,183.94 1.68

11 000028 国药一致 42,283 3,420,694.70 1.54

12 600138 中青旅 161,522 3,401,653.32 1.53

13 600166 福田汽车 1,195,700 3,395,788.00 1.53

14 002563 森马服饰 396,914 3,365,830.72 1.52

15 002739 万达电影 64,971 3,311,571.87 1.49

16 600562 国睿科技 117,000 3,222,180.00 1.45

17 600038 中直股份 64,979 2,974,088.83 1.34

18 002003 伟星股份 278,850 2,913,982.50 1.31

19 000661 长春高新 22,500 2,904,975.00 1.31

20 000828 东莞控股 231,955 2,783,460.00 1.25

21 600028 中国石化 460,800 2,732,544.00 1.23

22 300182 捷成股份 273,900 2,618,484.00 1.18

23 000338 潍柴动力 195,000 2,574,000.00 1.16

24 300144 宋城演艺 117,414 2,450,430.18 1.10

25 600054 黄山旅游 140,600 2,404,260.00 1.08

26 600030 中信证券 140,000 2,382,800.00 1.07

27 300408 三环集团 109,845 2,305,646.55 1.04

28 002389 南洋科技 108,021 2,274,922.26 1.03

29 601333 广深铁路 502,000 2,269,040.00 1.02

30 002821 凯莱英 30,400 2,218,288.00 1.00

第48页共62页

31 600004 白云机场 119,500 2,205,970.00 0.99

32 000333 美的集团 49,700 2,139,088.00 0.96

33 000601 韶能股份 300,000 2,139,000.00 0.96

34 600452 涪陵电力 46,388 2,118,539.96 0.96

35 600056 中国医药 81,000 2,101,950.00 0.95

36 601919 中远海控 386,000 2,065,100.00 0.93

37 002008 大族激光 57,684 1,998,173.76 0.90

38 300003 乐普医疗 88,222 1,950,588.42 0.88

39 000022 深赤湾Ａ 65,300 1,942,675.00 0.88

40 002343 慈文传媒 50,000 1,893,000.00 0.85

41 000429 粤高速Ａ 218,980 1,870,089.20 0.84

42 000963 华东医药 36,342 1,806,197.40 0.81

43 603160 汇顶科技 16,000 1,604,800.00 0.72

44 002415 海康威视 44,489 1,436,994.70 0.65

45 001979 招商蛇口 50,000 1,068,000.00 0.48

46 000538 云南白药 10,400 976,040.00 0.44

47 603986 兆易创新 11,000 855,910.00 0.39

48 600161 天坛生物 6,760 262,355.60 0.12

49 600655 豫园商城 19,000 215,080.00 0.10

50 600143 金发科技 31,500 189,945.00 0.09

51 000690 宝新能源 24,300 145,314.00 0.07

52 002681 奋达科技 7,000 88,130.00 0.04

53 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.04

54 603555 贵人鸟 2,500 55,900.00 0.03

55 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.02

56 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

57 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

58 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02

第49页共62页

59 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

60 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

61 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

62 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

63 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

64 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

65 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

66 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

67 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

68 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

69 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

70 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

71 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

72 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

73 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 000063 中兴通讯 4,053,139.69 2.06

2 002003 伟星股份 4,037,137.28 2.05

3 600196 复星医药 4,027,786.70 2.05

4 600028 中国石化 4,003,296.00 2.04

5 000581 威孚高科 3,969,286.99 2.02

6 002294 信立泰 3,959,690.04 2.01

7 601939 建设银行 3,946,100.00 2.01

第50页共62页

8 000661 长春高新 3,942,569.40 2.00

9 600452 涪陵电力 3,611,036.68 1.84

10 600887 伊利股份 3,515,796.00 1.79

11 600276 恒瑞医药 3,515,677.90 1.79

12 300182 捷成股份 3,465,317.00 1.76

13 601333 广深铁路 3,412,316.94 1.74

14 002739 万达电影 3,407,171.09 1.73

15 002389 南洋科技 3,194,687.51 1.62

16 000538 云南白药 3,016,950.00 1.53

17 600660 福耀玻璃 3,015,803.00 1.53

18 601607 上海医药 3,013,750.00 1.53

19 601919 中远海控 3,011,065.00 1.53

20 600054 黄山旅游 2,997,791.21 1.52

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 600270 外运发展 4,057,982.00 2.06

2 002294 信立泰 3,818,950.08 1.94

3 600660 福耀玻璃 3,723,375.00 1.89

4 002008 大族激光 3,448,680.15 1.75

5 000963 华东医药 3,273,679.89 1.66

6 300408 三环集团 2,773,936.00 1.41

7 600452 涪陵电力 2,588,474.65 1.32

8 000776 广发证券 2,567,463.00 1.31

第51页共62页

9 000538 云南白药 2,507,517.94 1.27

10 300568 星源材质 2,327,363.70 1.18

11 002415 海康威视 2,232,324.60 1.14

12 000429 粤高速Ａ 2,200,313.20 1.12

13 002202 金风科技 1,958,374.56 1.00

14 000661 长春高新 1,760,925.44 0.90

15 600056 中国医药 1,736,149.34 0.88

16 000028 国药一致 1,461,275.70 0.74

17 600138 中青旅 1,414,618.00 0.72

18 600276 恒瑞医药 1,317,286.23 0.67

19 600196 复星医药 1,297,231.00 0.66

20 600028 中国石化 1,287,959.14 0.65

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 133,905,204.52

卖出股票收入（成交）总额 127,714,266.63

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,007,461.00 0.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,019,000.00 4.52

其中：政策性金融债 10,019,000.00 4.52

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,025,000.00 4.52

第52页共62页

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.13

8 同业存单 116,339,000.00 52.45

9 其他 - -

10 合计 137,685,164.50 62.08

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

17杭州银行

1 111790665 300,000 28,722,000.00 12.95

CD018

17南京银行

2 111796433 200,000 19,564,000.00 8.82

CD090

17光大银行

3 111717067 200,000 19,560,000.00 8.82

CD067

16浦发

4 111609346 200,000 19,374,000.00 8.74

CD346

16恒丰银行

5 111619155 200,000 19,344,000.00 8.72

CD155

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第53页共62页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也

没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情

形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 36,226.88

2 应收证券清算款 36,294.52

3 应收股利 -

4 应收利息 2,455,632.00

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第54页共62页

8 其他 -

9 合计 2,528,153.40

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中无流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

第55页共62页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

222 901,020.69 199,999,000.00 99.99% 27,593.88 0.01%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末无基金管理人的从业人员持有本基金的情况。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

期末无基金管理人的从业人员持有本基金的情况。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年11月10日）基金份额总额 200,033,188.40

本报告期期初基金份额总额 200,033,188.40

本报告期基金总申购份额 31,472.59

减:本报告期基金总赎回份额 38,067.11

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 200,026,593.88

第56页共62页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会于2017年4月17日表决通过了该议案，本次大会决议自该日起生效。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人2017年5月20日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第十

九次书面决议通过, 焦巍先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

第57页共62页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

民生证券 2258,928,173.46 100.00% 241,139.99 100.00% -

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

民生证券 1,006,915.00 100.00%210,400,000.00 100.00% - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 信达澳银基金管理有限公司旗下 证监会指定信息披 2017年1月3日

第58页共62页

基金年度净值公告 露报纸、公司网站

关于增加招商银行为信达澳银新 证监会指定信息披

2 2017年1月13日

财富基金代销机构的公告 露报纸、公司网站

关于旗下基金调整长期停牌股票 证监会指定信息披

3 2017年1月14日

估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站

关于旗下基金调整长期停牌股票 证监会指定信息披

4 2017年1月17日

估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站

信达澳银旗下证券投资基金2016 证监会指定信息披

5 2017年1月20日

年第4季度报告 露报纸、公司网站

证监会指定信息披

6 公司对外业务暂停服务公告 2017年1月27日

露报纸、公司网站

关于信达澳银新财富灵活配置混

证监会指定信息披

7 合型证券投资基金开放申购、赎 2017年2月7日

露报纸、公司网站

回及限制大额申购业务的公告

关于信达澳银新财富混合基金参

证监会指定信息披

8 加信达证券基金申购费率优惠活 2017年2月11日

露报纸、公司网站

动的公告

关于信达澳银新财富混合型证券

证监会指定信息披

9 投资基金召开份额持有人大会的 2017年3月15日

露报纸、公司网站

公告

证监会指定信息披

10 公司对外业务暂停服务公告 2017年3月31日

露报纸、公司网站

信达澳银旗下证券投资基金2016 证监会指定信息披

11 2017年3月31日

年度报告 露报纸、公司网站

信达澳银新财富灵活配置混合型

证监会指定信息披

12 证券投资基金基金份额持有人大 2017年4月18日

露报纸、公司网站

会表决结果暨决议生效的公告

信达澳银旗下证券投资基金2017 证监会指定信息披

13 2017年4月21日

年第1季度报告 露报纸、公司网站

第59页共62页

关于旗下基金调整长期停牌股票 证监会指定信息披

14 2017年4月25日

估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站

关于旗下基金调整长期停牌股票 证监会指定信息披

15 2017年4月26日

估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站

信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披

16 2017年5月20日

高级管理人员变更的公告 露报纸、公司网站

关于旗下基金调整长期停牌股票 证监会指定信息披

17 2017年5月24日

估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站

信达澳银新财富灵活配置混合型

证监会指定信息披

18 证券投资基金招募说明书（更新） 2017年6月20日

露报纸、公司网站

2017年第1期及摘要

证监会指定信息披

19 公司对外业务暂停服务公告 2017年6月30日

露报纸、公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

别 持有份额

号 超过20%的时间 份额 份额 份额 比

区间

199,999,0

机构 1 20170101-0630 - - 199,999,000.00 99.99%

00.00

个人

产品特有风险

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1、赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；

2、基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；3、提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基

金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；

4、基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

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