兴银现金添利货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 03 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
3.3 其他指标......9
3.4 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告...... 15
6.1 审计报告基本信息...... 15
6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ...... 17
7.1 资产负债表...... 17
7.2 利润表...... 18
7.3 净资产变动表...... 19
7.4 报表附注...... 20
§8 投资组合报告 ...... 48
8.1 期末基金资产组合情况...... 48
8.2 债券回购融资情况...... 48
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 49

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50


8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 50
8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 51
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 51
8.9 投资组合报告附注...... 51
§9 基金份额持有人信息...... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

...... 53
§10 开放式基金份额变动...... 53
§11 重大事件揭示 ...... 54
11.1 基金份额持有人大会决议...... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54
11.4 基金投资策略的改变...... 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 57
11.9 其他重大事件...... 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 60
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 61
§13 备查文件目录 ...... 61
13.1 备查文件目录...... 61
13.2 存放地点...... 62
13.3 查阅方式...... 62


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴银现金添利货币市场基金

基金简称 兴银现金添利

基金主代码 004121

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 30 日

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,529,520,892.61 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 兴银现金添利 A 兴银现金添利 C

下属分级基金的交易代码 004121 018092

报告期末下属分级基金的份额 1,567,768,166.20 份 6,961,752,726.41 份

总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金
份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变
化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走
投资策略 势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收
益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管

理。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。

兴银现金添利 A 兴银现金添利 C

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴银基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 郑瑞健 龚小武

人 联系电话 86-21-20296277 021-52629999-212056

电子邮箱 zhengrj@hffunds.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 40000-96326 95561

传真 86-21-68630069 021-62159217

注册地址 平潭综合实验区金井湾商务营 福建省福州市台江区江滨中大


运中心 6 号楼 11 层 03-3 房 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 中国上海市浦东新区滨江大道 上海市浦东新区银城路 167 号
5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢 4 楼

三层、五层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 吴若曼 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 证券时报
称
登载基金年度报告正文的管理 www.hffunds.cn
人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2
通合伙） 期 26 楼

注册登记机构 兴银基金管理有限责任公司 上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆
家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

兴 兴
3.1.1 银 银
期间数 现 兴银现金添利 现
据和指 兴银现金添利 A 兴银现金添利 C 兴银现金添利 A 金 A 金
标 添 添
利 利
C C

本期已 9,355,641.46 20,758,041.96 5,904,960.24 - 1,881,731.26 -
实现收
益

本期利 9,355,641.46 20,758,041.96 5,904,960.24 - 1,881,731.26 -
润

本期净 2.5149% 1.9595% 1.5799% - 2.0172% -
值收益

率
3.1.2

期末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和指
标

期末基 1,567,768,166.20 6,961,752,726.41 1,153,471,900.31 - 59,076,563.93 -
金资产
净值

期末基 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 -
金份额
净值
3.1.3

累计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指标

累计净 18.5004% 1.9595% 15.5933% - 13.7955% -
值收益
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。

4、本基金自 2023 年 3 月 9 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴银现金添利 A 净值表现

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④

过去三个月 0.6588% 0.0021% 0.0881% 0.0000% 0.5707% 0.0021%

过去六个月 1.2915% 0.0019% 0.1763% 0.0000% 1.1152% 0.0019%

过去一年 2.5149% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.1649% 0.0019%

过去三年 6.2351% 0.0018% 1.0537% 0.0000% 5.1814% 0.0018%

过去五年 9.9116% 0.0024% 1.7633% 0.0000% 8.1483% 0.0024%

自基金合同 18.5004% 0.0032% 2.4788% 0.0000% 16.0216% 0.0032%
生效起至今

注：1、本基金 A 份额成立于 2016 年 12 月 30 日，C 份额成立于 2023 年 3 月 9 日；

2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。
兴银现金添利 C 净值表现

阶段 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④


益率① 益率标准差 准收益率③ 收益率标准差

② ④

过去三个月 0.6343% 0.0021% 0.0881% 0.0000% 0.5462% 0.0021%

过去六个月 1.2261% 0.0020% 0.1763% 0.0000% 1.0498% 0.0020%

自基金合同 1.9595% 0.0022% 0.2857% 0.0000% 1.6738% 0.0022%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金 A 份额成立于 2016 年 12 月 30 日，C 份额成立于 2023 年 3 月 9 日；

2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：1、本基金 A 份额成立于 2016 年 12 月 30 日，C 份额成立于 2023 年 3 月 9 日；

2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
兴银现金添利 A


单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付赎 应付利润本年变 年度利润分配 备
转实收基金 回款转出金额 动 合计 注

2023 年 9,073,524.61 124,361.99 157,754.86 9,355,641.46 -

2022 年 5,681,179.13 48,314.82 175,466.29 5,904,960.24 -

2021 年 1,881,124.37 7,134.90 -6,528.01 1,881,731.26 -

合计 16,635,828.11 179,811.71 326,693.14 17,142,332.96 -

兴银现金添利 C

单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付赎 应付利润本年变 年度利润分配 备
转实收基金 回款转出金额 动 合计 注

2023 年 19,115,326.30 149,052.67 1,493,662.99 20,758,041.96 -

合计 19,115,326.30 149,052.67 1,493,662.99 20,758,041.96 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监许可
〔2013〕1289 号文批准，于 2013 年 10 月 25 日成立。2016 年 9 月 23 日，公司股东同比例增资，公
司注册资本由 10,000 万元变更为 14,300 万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任
公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为 24%。2016 年 10 月 24 日，公司法定名称
由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。截至报告期末，本公司共管理基金 50 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助 证券

姓名 职务 理）期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

硕士研究生，具有基金从业资
格。曾任职于瑞穗银行苏州分
2022- 2023- 行、瑞穗银行总行、东方证券
张蕴文 本基金的基金经理 08-09 09-15 8 年 股份有限公司，2017 年 1 月加
入兴银基金管理有限责任公

司，历任固定收益部宏观策略
研究员、信用研究员、基金经


理助理、基金经理。

硕士研究生，具有基金从业资

格。历任光大保德信基金管理

2022- 2023- 12 有限责任公司投资经理，华融

傅峤钰 本基金的基金经理 09-15 09-05 年 证券股份有限公司投资主办

人。2017 年 12 月加入兴银基

金管理有限责任公司，曾任固

定收益部基金经理。

硕士研究生，特许金融分析师

本基金的基金经理、公司 （CFA），具有基金从业资格。

副总经理，兼任固定收益 曾任职于华福证券有限责任公

洪木妹 部总经理及固定收益部下 2023- - 16 司投资自营部和资产管理总

设二级部门公募投资部负 09-05 年 部，从事宏观经济研究和投资

责人 工作，现任兴银基金副总经

理，兼任固定收益部总经理、

基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情形，无须披露该项。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完
善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，经济开始复苏，GDP 增速重返 5%之上，实现全年增长目标预期，但三驾马车表现分
化。消费快速复苏成为经济增长主力，对全年 GDP 增长贡献率达 83%。投资整体偏弱，房地产投资在 2022 年下跌 10%的基础上，全年又继续下跌 9.6%；同时，基建投资和制造业投资增速也明显下滑。受美联储持续加息、海外需求走弱的影响，出口下滑，对经济形成拖累。央行多举措为经济创造良好货币金融环境，两次下调存款准备金率，两次下调政策利率，流动性整体较为充裕。财政政策在重点领域发力，但力度和效果略低于市场预期。CPI 月度数据下半年转负，全年仅略增 0.2%，PPI 延续 2022 年四季度的下跌态势，全年都处在负区间，全年下跌 3%，显示需求整体较弱。

债券市场全年表现强劲。年初，虽然经济整体较弱，但市场对于经济刺激预期较高，债券市场出现小幅调整。随后，在经济弱现实和货币宽松的刺激下，债券收益率开始大幅下行。9-11 月，受再融资债超预期、地产政策加码、进一步降准预期落空，以及存单发行利率持续快速走高的影响，债券收益率出现一波上行，但整体幅度不大。12 月在经济整体较弱、财政政策低于预期和风险资产表现较弱等各种因素共同作用下，债券市场出现抢跑行情，债券收益率重新快速下行。各类
资产来看，受益于化债政策，城投债相对表现最好。全年 10 年国债下行 28BP，5 年 AAA 中票下行
56BP，3 年 AA+城投下行 81BP，3 年 AA 城投下行 118BP，1 年股份制银行存单下行 12BP。

组合全年基本保持较高的久期和杠杆水平，并较好地把握住季末的资产配置机会，充分受益于债券收益率的下行，全年表现较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴银现金添利 A 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益
率为 2.5149%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%；截至报告期末兴银现金添利 C 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 1.9595%，同期业绩比较基准收益率为
0.2857%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，稳增长仍将是政策的主基调。预计货币政策仍将保持宽松，流动性合理充裕；央行进一步降息降准，引导市场利率下行以降低实体融资成本；财政政策可能成为刺激经济增长的主力，地产放松政策预计将进一步加码，三大工程是重要发力点。从三驾马车来看，受基数因素影响，消费增速可能有所下滑，但仍将是经济增长主要贡献力量。地产投资增速下滑预计将明显放缓，对经济拖累减弱；美联储开始降息时间可能晚于预期，但进入降息周期相对确定，海外需求或
好转，出口压力可能有所减轻。全年 GDP 增速或将低于 2023 年，但维持在 5%附近的概率仍较高。
整体来看，我们预计稳增长目标将得到较好实现，债券市场走势预计将整体震荡。组合将结合对全年债券市场的走势判断，加强行情的波段把握和流动性管理，努力为投资者争取收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不断健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本基金管理人主要监察稽核工作如下：

（1）加强公司和基金日常运作的合规审核。做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保基金运作的诚信和合法合规性符合监管要求。

（2）深入重点专项稽核工作。本基金管理人进一步梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。

（3）持续规范对投资研究交易特定岗位的通讯管理。对投资研究交易特定岗位通讯工具在交易时间集中管理，并定期或不定期的对其网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效地防范了各种形式的利益输送行为。

（4）强化法规学习，开展内控培训，促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强内部合规培训力度，深化基金从业人员合规风险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。

（5）完成各种定期报告及临时公告的信息披露工作。按照法规要求，做好旗下各支基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述


根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管基金事务部的公司领导担任，成员由基金事务部、合规与风险管理部、研究发展部、权益投资部/固定收益部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按日支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。

本报告期本基金应分配收益 30,113,683.42 元，实际分配收益 30,113,683.42 元。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益

的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2401499 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴银现金添利货币市场基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了后附的兴银现金添利货币市场基金 (以下简称

“该基金”) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债
表、2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附
注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处
理规定》（以下合称“企业会计准则“）及财务报表附注

7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中
国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准

则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下
的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该


基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 该基金管理人兴银基金管理有限责任公司（以下简称“该基
金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金
2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层和治理层对财务报表的责 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注
任 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发
布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公
允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判

断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之

上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。


(3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 黄小熠 欧梦溦

会计师事务所的地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 26 楼

审计报告日期 2024-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴银现金添利货币市场基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 12 月 上年度末 2022 年 12
31 日 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 523,008,536.94 622,961.16

结算备付金 - -

存出保证金 419.83 -

交易性金融资产 7.4.7.2 8,552,284,225.65 859,044,993.37

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 8,539,050,896.68 859,044,993.37

资产支持证券投资 13,233,328.97 -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 478,609,476.04 294,245,339.01


应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 129,365,834.50 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 9,683,268,492.96 1,153,913,293.54

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 上年度末 2022 年 12
31 日 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,150,182,879.92 -

应付清算款 - -

应付赎回款 220,996.76 -

应付管理人报酬 863,227.79 78,818.66

应付托管费 287,742.62 26,272.91

应付销售服务费 57,548.56 5,254.60

应付投资顾问费 - -

应交税费 32,246.30 -

应付利润 1,830,012.97 178,595.12

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 272,945.43 152,451.94

负债合计 1,153,747,600.35 441,393.23

净资产：

实收基金 7.4.7.7 8,529,520,892.61 1,153,471,900.31

未分配利润 7.4.7.8 - -

净资产合计 8,529,520,892.61 1,153,471,900.31

负债和净资产总计 9,683,268,492.96 1,153,913,293.54

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 8,529,520,892.61 份。其中兴银现金添利 A 基
金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 1,567,768,166.20 份；兴银现金添利 C 基金份额净值 1.0000
元，基金份额总额 6,961,752,726.41 份。
7.2 利润表
会计主体：兴银现金添利货币市场基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 上年度可比期间
项 目 附注号 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日
月 31 日 至 2022 年 12 月 31
日


一、营业总收入 35,722,870.56 6,769,149.87

1.利息收入 5,710,449.05 3,693,896.77

其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,419,206.32 1,535,946.50

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 4,291,242.73 2,157,950.27

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 29,911,094.53 3,075,253.10

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 29,532,092.10 3,075,253.10

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 379,002.43 -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 - -
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 101,326.98 -

减：二、营业总支出 5,609,187.14 864,189.63

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,748,038.20 493,399.96

2．托管费 7.4.10.2.2 582,679.46 164,466.64

3．销售服务费 7.4.10.2.3 561,004.67 32,893.36

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 2,451,255.90 7,790.88

其中：卖出回购金融资产支出 2,451,255.90 7,790.88

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 19,234.37 -

8．其他费用 7.4.7.18 246,974.54 165,638.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号 30,113,683.42 5,904,960.24
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 30,113,683.42 5,904,960.24
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 30,113,683.42 5,904,960.24

7.3 净资产变动表
会计主体：兴银现金添利货币市场基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元


项 目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 1,153,471,900.31 - 1,153,471,900.31

二、本期期初净资产 1,153,471,900.31 - 1,153,471,900.31

三、本期增减变动额（减少以 7,376,048,992.30 - 7,376,048,992.30
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 30,113,683.42 30,113,683.42

（二）、本期基金份额交易产生 7,376,048,992.30 - 7,376,048,992.30
的净资产变动数（净资产减少
以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,714,415,993.58 - 11,714,415,993.58

2.基金赎回款 -4,338,367,001.28 - -4,338,367,001.28

（三）、本期向基金份额持有人 - -30,113,683.42 -30,113,683.42
分配利润产生的净资产变动
（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 8,529,520,892.61 - 8,529,520,892.61

项 目 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 59,076,563.93 - 59,076,563.93

二、本期期初净资产 59,076,563.93 - 59,076,563.93

三、本期增减变动额（减少以 1,094,395,336.38 - 1,094,395,336.38
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 5,904,960.24 5,904,960.24

（二）、本期基金份额交易产生 1,094,395,336.38 - 1,094,395,336.38
的净资产变动数（净资产减少
以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,462,489,617.88 - 3,462,489,617.88

2.基金赎回款 -2,368,094,281.50 - -2,368,094,281.50

（三）、本期向基金份额持有人 - -5,904,960.24 -5,904,960.24
分配利润产生的净资产变动
（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 1,153,471,900.31 - 1,153,471,900.31

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

赵建兴 刘钊 崔可

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴银现金添利货币市场基金(原名“华福现金添利货币市场基金”)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2015〕2377 号注册募集。《华福现金


添利货币市场基金基金合同》于 2016 年 12 月 30 日正式生效。根据 2017 年 3 月 30 日《兴银基金
管理有限责任公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华福现金添利货币市场基金自 2017 年 4 月 5 日
起更名为兴银现金添利货币市场基金。本基金为货币型开放式基金，存续期限不定，本基金首次募集规模为人民币 200,241,564.26 份基金份额。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公

司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金自 2023 年 3 月 9 日起，增设 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以及《兴银现金添利货币市场基金基金合同》等法律文件约定，本基金投资范围为现金、一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具，资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括债券投资和买入返售金融资产等。


本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。]

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融

负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。


未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少
于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产公允价值。

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到
0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

计算影子价格时遵循如下原则：

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持

的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

不适用。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

债券投资利息收入按债券投资的账面价值与实际利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按实际利率法逐日计算利息收入。

债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

根据《基金合同》，基金收益分配原则为：本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支

付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关

于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

d)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

活期存款 2,845,320.13 622,961.16

等于：本金 2,844,988.88 622,766.33

加：应计利息 331.25 194.83

减：坏账准备 - -

定期存款 520,163,216.81 -

等于：本金 519,000,000.00 -

加：应计利息 1,163,216.81 -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 19,094,050.00 -

存款期限 3 个月以上 501,069,166.81 -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 523,008,536.94 622,961.16

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日

项目 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度(%)

账面价值

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 8,539,050,896.68 8,548,332,021.93 9,281,125.25 0.1088
市场

合计 8,539,050,896.68 8,548,332,021.93 9,281,125.25 0.1088

资产支持证券 13,233,328.97 13,229,628.97 -3,700.00 0.0000

合计 8,552,284,225.65 8,561,561,650.90 9,277,425.25 0.1088

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度(%)

账面价值

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 859,044,993.37 859,507,030.14 462,036.77 0.0401
市场

合计 859,044,993.37 859,507,030.14 462,036.77 0.0401

资产支持证券 - - - -

合计 859,044,993.37 859,507,030.14 462,036.77 0.0401

注：于 12 月 31 日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1、偏离金额=影子定价-摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 478,609,476.04 -


合计 478,609,476.04 -

项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 294,245,339.01 -

合计 294,245,339.01 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 112,336.86 42,041.94

其中：交易所市场 - -

银行间市场 112,336.86 42,041.94

应付利息 - -

预提费用 151,800.00 106,800.00

银行汇划费 8,808.57 3,610.00

合计 272,945.43 152,451.94

7.4.7.7 实收基金
兴银现金添利 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,153,471,900.31 1,153,471,900.31

本期申购 2,442,640,337.82 2,442,640,337.82

本期赎回（以“-”号填列） -2,028,344,071.93 -2,028,344,071.93

本期末 1,567,768,166.20 1,567,768,166.20

兴银现金添利 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 - -

本期申购 9,271,775,655.76 9,271,775,655.76

本期赎回（以“-”号填列） -2,310,022,929.35 -2,310,022,929.35

本期末 6,961,752,726.41 6,961,752,726.41

注：注 1：此处申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
注 2：根据《兴银基金关于兴银现金添利货币市场基金增加 C 类基金份额类别并修改法律文件的公
告》，本基金自 2023 年 3 月 9 日起，增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。

7.4.7.8 未分配利润
兴银现金添利 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现 未分配利润合计

部分

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 9,355,641.46 - 9,355,641.46

本期基金份 - - -
额交易产生
的变动数

其中：基金 - - -
申购款

基金 - - -
赎回款

本期已分配 -9,355,641.46 - -9,355,641.46
利润

本期末 - - -

兴银现金添利 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现 未分配利润合计

部分

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 20,758,041.96 - 20,758,041.96

本期基金份 - - -
额交易产生
的变动数

其中：基金 - - -
申购款

基金 - - -
赎回款

本期已分配 -20,758,041.96 - -20,758,041.96
利润


本期末 - - -

注：根据《兴银基金关于兴银现金添利货币市场基金增加 C 类基金份额类别并修改法律文件的公
告》，本基金自 2023 年 3 月 9 日起，增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 7,627.82 1,193,157.17

定期存款利息收入 1,411,494.59 342,789.33

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 77.16 -

其他 6.75 -

合计 1,419,206.32 1,535,946.50

注：此处其他列示是存出保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 27,003,592.41 3,129,054.18

债券投资收益——买卖债券 2,528,499.69 -53,801.08
（债转股及债券到期兑付）差
价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -
入

合计 29,532,092.10 3,075,253.10

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券到期 3,032,942,404.05 2,558,321,551.98
兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券 3,014,782,307.95 2,557,672,536.62
到期兑付）成本总额


减：应计利息总额 15,631,596.41 702,816.44

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 2,528,499.69 -53,801.08

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间无赎回差价收入。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间无申购差价收入。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

资产支持证券投资收益——利 379,002.43 -
息收入

资产支持证券投资收益——买 - -
卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益——赎 - -
回差价收入

资产支持证券投资收益——申 - -
购差价收入

合计 379,002.43 -

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出资产支持证券成交总额 14,157,042.00 -

减：卖出资产支持证券成本总 13,984,600.00 -
额

减：应计利息总额 172,442.00 -

减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 - -

7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

其他 101,326.98 -

合计 101,326.98 -

7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 45,000.00 35,000.00

信息披露费 120,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -


账户查询费 1,200.00 1,200.00

银行汇划费 44,774.54 13,438.79

账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 246,974.54 165,638.79

7.4.7.19 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

华福证券有限责任公司(以下简称“华福证 基金管理人的股东、基金销售机构

券”)
兴银基金管理有限责任公司(以下简称“兴银基 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
金”) 构

国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东

上海兴瀚资产管理有限公司(以下简称“上海兴 基金管理人的子公司
瀚”)
注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期以及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间 2022 年 01 月 01
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 31 日

成交金额 占当期债券买卖成 成交金额 占当期债券买卖成
交总额的比例 交总额的比例

华福证券 20,772,320.27 100.00% - -

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 上年度可比期间

31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年
关联方名称 12 月 31 日

成交金额 占当期债券回购成 成交金 占当期债券回购成
交总额的比例 额 交总额的比例

华福证券 2,143,379,300.00 100.00% - -

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期末及上年度可比期间末无应支付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理 1,748,038.20 493,399.96
费

其中：应支付销售机构的客户 690,754.51 83,431.11
维护费

应支付基金管理人的净 1,057,283.69 409,968.85
管理费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管 582,679.46 164,466.64
费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴银现金添利 A 兴银现金添利 C 合计

兴银基金 8,771.67 71,919.87 80,691.54

华福证券 236.98 31,928.29 32,165.27

兴业银行 2,033.67 136,820.77 138,854.44

合计 11,042.32 240,668.93 251,711.25

获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴银现金添利 A 兴银现金添利 C 合计

兴银基金 11,160.46 - 11,160.46

华福证券 9.57 - 9.57

兴业银行 3,217.58 - 3,217.58

合计 14,387.61 - 14,387.61

注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.17%。各
类基金份额的销售服务费计提的公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类别基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元


本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的各关 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

联方名称 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支
出 额 入 额 出

兴业银行股份有限公司 10,022,290.16 - - - - -

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的各关 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

联方名称 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支
出 额 入 额 出

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
兴银现金添利 A

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

基金合同生效日（2016 年 12 - -
月 30 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 20,368,670.32 10,027,863.09

报告期间申购/买入总份额 60,451,828.83 10,340,807.23

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 80,820,499.15 -
额

报告期末持有的基金份额 0.00 20,368,670.32

报告期末持有的基金份额占基 0.00% 1.77%
金总份额比例
兴银现金添利 C

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

基金合同生效日（2016 年 12 - -
月 30 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 202,322,508.31 -


报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 202,322,508.31 -
额

报告期末持有的基金份额 0 -

报告期末持有的基金份额占基 0.00% -
金总份额比例

注：兴银现金添利 A：此处申购含红利再投资份额共计 451,828.83 份（2022 年：203,124.92 份）。
兴银现金添利 C：此处申购含红利再投资份额共计 2,322,508.31 份（2022 年：无）。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
兴银现金添利 A

份额单位：份

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份
额 额占基金总份 额 额占基金总份
额的比例 额的比例

兴瀚资管 75,044,442.69 0.88% 123,920,341.1 10.74%

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01

关联方名称 12 月 31 日 日至 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限 2,845,320.13 7,627.82 622,961.16 1,193,157.17
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金
兴银现金添利 A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付赎回 应付利润本 本期利润分配 备注

实收基金 款转出金额 年变动 合计

9,073,524.61 124,361.99 157,754.86 9,355,641.46 -

兴银现金添利 C


单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付赎回 应付利润本年 本期利润分配 备注

实收基金 款转出金额 变动 合计

19,115,326.30 149,052.67 1,493,662.99 20,758,041.96 -

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,150,182,879.92 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

112312167 23 北京银行 2024-01-02 99.58 249,000 24,796,000.10
CD167

112312172 23 北京银行 2024-01-02 99.45 1,888,000 187,766,437.59
CD172

112314024 23 江苏银行 2024-01-02 99.75 1,164,000 116,106,383.27
CD024

112315483 23 民生银行 2024-01-02 99.52 2,810,000 279,660,919.51
CD483

112370952 23 广州银行 2024-01-02 98.99 1,000,000 98,988,887.93
CD108

112371371 23 东莞农村 2024-01-02 99.65 364,000 36,272,352.60
商业银行

CD213

112371374 23 南京银行 2024-01-02 99.65 76,000 7,573,654.90
CD166

112371375 23 深圳农商 2024-01-02 99.65 700,000 69,754,524.24
银行 CD129

112372553 23 徽商银行 2024-01-02 99.51 75,000 7,463,025.39
CD193

112372810 23 徽商银行 2024-01-02 98.78 1,000,000 98,776,767.70
CD196

112373601 23 广州农村 2024-01-02 98.75 1,000,000 98,746,715.24


商业银行

CD148

112398248 23 宁波银行 2024-01-02 99.72 1,076,000 107,301,910.24
CD087

190203 19 国开 03 2024-01-02 100.07 68,000 6,804,525.13

210402 21 农发 02 2024-01-02 100.13 500,000 50,066,799.74

230206 23 国开 06 2024-01-02 99.85 500,000 49,922,753.50

合计 12,470,000 1,240,001,657.08

注：上述质押债券的期末估值总额未包含期末应计利息余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会（下设“合规及风险管理委员会”）、经营管理层（下设“风险控制委员会”）、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职
能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

A-1 30,420,600.79 -

A-1 以下 - -


未评级 457,480,846.40 -

合计 487,901,447.19 -

注：本基金上年度末未持有除国债、政策性金融债、央行票据及地方政府债以外的需按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 13,233,328.97 -

未评级 - -

合计 13,233,328.97 -

注：本基金上年度末未持有需按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
本基金本年度持有的 A-1 以下的资产支持证券投资为 AAA 评级的短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 7,480,719,893.37 767,453,229.82

合计 7,480,719,893.37 767,453,229.82

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA 71,102,231.78 -

AAA 以下 - -

未评级 61,451,588.80 -

合计 132,553,820.58 -

注：本基金上年度末未持有需按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有需按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有需按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市或可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，保障基金持有人利益。

本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性，因此利率风险在一定程度上存在。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久

期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末

202 1 5

3 1 个月 1-3 3 个月 - 年 不计息 合计

年 以内 个月 -1 年 5 以

12 年 上

月
31
日
资
产

货 21,939,370.1 501,069,166. - - - - 523,008,536.
币 3 81 94
资
金

存 419.83 - - - - - 419.83
出
保
证
金

交 299,464,660. 5,296,612,78 2,956,206,77 - - - 8,552,284,22
易 92 8.79 5.94 5.65
性
金
融
资
产

买 478,609,476. - - - - - 478,609,476.
入 04 04
返
售
金
融
资
产

应 - - - - - 129,365,834 129,365,834.
收 .50 50
申
购

款

资 800,013,926. 5,797,681,95 2,956,206,77 - - 129,365,834 9,683,268,49
产 92 5.60 5.94 .50 2.96
总
计
负
债

卖 1,150,182,87 - - - - - 1,150,182,87
出 9.92 9.92
回
购
金
融
资
产
款

应 - - - - - 220,996.76 220,996.76
付
赎
回
款

应 - - - - - 863,227.79 863,227.79
付
管
理
人
报
酬

应 - - - - - 287,742.62 287,742.62
付
托
管
费

应 - - - - - 57,548.56 57,548.56
付
销
售
服
务
费

应 - - - - - 32,246.30 32,246.30
交
税
费


应 - - - - - 1,830,012.9 1,830,012.97
付 7

利
润

其 - - - - - 272,945.43 272,945.43
他
负
债

负 1,150,182,87 - - - - 3,564,720.4 1,153,747,60
债 9.92 3 0.35
总
计

利 - 5,797,681,95 2,956,206,77 - - 125,801,114 8,529,520,89
率 350,168,953. 5.60 5.94 .07 2.61
敏 00

感
度
缺
口
上
年
度

末 1 5

202 1 个月 1-3 3 个月 - 年

2 以内 个月 -1 年 5 以 不计息 合计

年 年 上

12
月
31
日
资
产

货 622,961.16 - - - - - 622,961.16
币
资
金

交 321,329,270. 537,715,722. - - - - 859,044,993.
易 82 55 37
性
金
融
资
产

买 294,245,339. - - - - - 294,245,339.


入 01 01
返
售
金
融
资
产

资 616,197,570. 537,715,722. - - - - 1,153,913,29
产 99 55 3.54
总
计
负
债

应 - - - - - 78,818.66 78,818.66
付
管
理
人
报
酬

应 - - - - - 26,272.91 26,272.91
付
托
管
费

应 - - - - - 5,254.60 5,254.60
付
销
售
服
务
费

应 - - - - - 178,595.12 178,595.12
付
利
润

其 - - - - - 152,451.94 152,451.94
他
负
债

负 - - - - - 441,393.23 441,393.23
债
总
计


利 616,197,570. 537,715,722. - - - -441,393.23 1,153,471,90

率 99 55 0.31

敏
感
度
缺
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除利率之外的其他市场变量保持不变；

该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民

相关风险变量的变动 币元 ）

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31

分析 日

市场利率上升 25 个基 -5,442,325.51 -273,341.53

点

市场利率下降 25 个基 5,451,519.60 273,577.04

点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率之外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元


公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 8,552,284,225.65 859,044,993.37

第三层次 - -

合计 8,552,284,225.65 859,044,993.37

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：
无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 8,552,284,225.65 88.32

其中：债券 8,539,050,896.68 88.18

资产支持证券 13,233,328.97 0.14

2 买入返售金融资产 478,609,476.04 4.94

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 523,008,536.94 5.40

4 其他各项资产 129,366,254.33 1.34

5 合计 9,683,268,492.96 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)


1 报告期内债券回购融资余额 8.95

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 1,150,182,879.92 13.48

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 8.44 13.48

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 26.62 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 42.29 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 1.61 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 33.05 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 112.01 13.48

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 59,849,719.29 0.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 378,026,016.25 4.43

其中：政策性金融债 378,026,016.25 4.43

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 487,901,447.19 5.72

6 中期票据 132,553,820.58 1.55

7 同业存单 7,480,719,893.37 87.70

8 其他 - -

9 合计 8,539,050,896.68 100.11

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - -
率债券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 112315483 23 民生银行 5,000,000 497,617,294.50 5.83
CD483

2 112310364 23 兴业银行 5,000,000 497,012,687.96 5.83
CD364

3 112313189 23 浙商银行 3,500,000 349,123,814.01 4.09
CD189

4 112314227 23 江苏银行 3,000,000 298,285,396.36 3.50
CD227

5 112319370 23 恒丰银行 2,500,000 248,918,443.00 2.92
CD370

6 112398248 23 宁波银行 2,000,000 199,445,929.81 2.34
CD087

7 112319306 23 恒丰银行 2,000,000 198,906,702.51 2.33
CD306

8 112312172 23 北京银行 2,000,000 198,905,124.57 2.33
CD172


9 112314220 23 江苏银行 2,000,000 198,905,124.57 2.33
CD220

10 112303257 23 农业银行 2,000,000 198,871,587.07 2.33
CD257

11 112384063 23 杭州银行 2,000,000 198,247,541.25 2.32
CD183

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1805%

报告期内偏离度的最低值 -0.0100%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0843%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 135943 象屿 7A1 80,000 8,182,136.99 0.10

2 143267 23 融惠 6A 30,000 3,031,463.01 0.04

3 199978 工投 3A1 60,000 2,019,728.97 0.02

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司在编制日前一年内受到监管部门处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 419.83

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 129,365,834.50

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 129,366,254.33

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 户均持有的 持有人结构

份额级 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者

别 （户） 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

兴银现 13,180 118,950.54 610,718,067.46 38.95% 957,050,098.74 61.05%
金添利

A

兴银现 450,279 15,460.98 56,316,221.08 0.81% 6,905,436,505.33 99.19%
金添利

C

合计 463,459 18,404.05 667,034,288.54 7.82% 7,862,486,604.07 92.18%

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 基金类机构 75,044,442.69 0.88%

2 产品 69,045,591.69 0.81%

3 产品 48,036,061.71 0.56%

4 产品 40,023,702.76 0.47%


5 产品 40,002,955.95 0.47%

6 产品 34,667,514.03 0.41%

7 产品 33,017,323.17 0.39%

8 产品 32,102,372.15 0.38%

9 产品 28,752,124.59 0.34%

10 产品 25,008,019.14 0.29%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 兴银现金添利 A 558,739.17 0.04%

人员持有本基金 兴银现金添利 C 5,617,027.97 0.08%

合计 6,175,767.14 0.07%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万
份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 兴银现金添利 A 10~50
究部门负责人持有本开放式基金 兴银现金添利 C >100
合计 >100

本基金基金经理持有本开放式基金 兴银现金添利 A 0
兴银现金添利 C 0
合计 0

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

兴银现金添利 A 兴银现金添利 C

基金合同生效日（2016 年 12 月 30 日）基金 200,241,564.26 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,153,471,900.31 -

本报告期基金总申购份额 2,442,640,337.82 9,271,775,655.76

减：本报告期基金总赎回份额 2,028,344,071.93 2,310,022,929.35

本报告期期末基金份额总额 1,567,768,166.20 6,961,752,726.41


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人于 2023 年 3 月 1 日公告，郑瑞健先生担任公司督察长，总经理赵建兴先生不
再代为履行督察长职务。

（2）基金管理人于 2023 年 5 月 27 日公告，吴若曼女士担任公司董事长、法定代表人，张贵
云先生不再担任公司董事长、法定代表人。

（3）基金管理人于 2023 年 8 月 12 日公告，文杰先生担任公司副总经理。

（4）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：自 2023 年 4 月 11
日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2021 年 1 月 1 日起聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。本报告期内本基金应付审计费 45,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注

额 交总额的比例 量的比例

华福证券 3 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

证券

长江证券 1 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

证券

华安证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

证券

东吴证券 2 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

华宝证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

注：1、基金租用证券公司交易单元的选择标准是：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易

占
当
期
占当 基
券商 占当期债 占当期债 期权 成 金
名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交 证成 交 成
额的比例 交总额的 金额 交总 金 交
比例 额的 额 总
比例 额
的
比
例

华福 20,772,320.27 100.00% 2,143,379,300.00 100.00% - - - -
证券

中投 - - - - - - - -
证券

广发 - - - - - - - -
证券

海通 - - - - - - - -
证券

中泰 - - - - - - - -
证券

方正 - - - - - - - -
证券

国泰 - - - - - - - -
君安
证券

长江 - - - - - - - -
证券

东方 - - - - - - - -
财富
证券

华安 - - - - - - - -
证券

东北 - - - - - - - -
证券

天风 - - - - - - - -
证券

兴业 - - - - - - - -
证券


东方 - - - - - - - -
证券

中金 - - - - - - - -
公司

中信 - - - - - - - -
建投
证券

东吴 - - - - - - - -
证券

粤开 - - - - - - - -
证券

平安 - - - - - - - -
证券

东兴 - - - - - - - -
证券

国盛 - - - - - - - -
证券

华宝 - - - - - - - -
证券

招商 - - - - - - - -
证券
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

公司旗下部分产品在众惠基

1 金、泰信财富、博时财富上线 中国证券报、证券时报、证券 2023-01-12

同时开通转换、定投、参与费 日报、上海证券报、指定网站

率优惠活动并公告

兴银现金添利货币市场基金

2 2023 年春节假期前暂停代销渠 证券时报、指定网站 2023-01-17

道申购及定期定额投资业务的

公告

3 兴银现金添利货币市场基金 指定网站 2023-01-20

2022 年第 4 季度报告

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

4 下部分基金 2022 年第 4 季度 时报、中国证券报 2023-01-20

报告提示性公告

5 兴银基金管理有限责任公司关 上海证券报、证券日报、证券 2023-03-01

于高级管理人员变更的公告 时报、中国证券报、指定网站


兴银基金关于兴银现金添利货

6 币市场基金增设 C 类基金份额 证券时报、指定网站 2023-03-08

类别并修改法律文件的公告

兴银现金添利货币市场基金招

募说明书（更新）（2023 年 1

7 号）、兴银现金添利货币市场 指定网站 2023-03-13

基金 2023 年基金产品资料概

要（更新）

兴银现金添利货币市场基金限

8 制代销渠道大额申购、大额定 证券时报、指定网站 2023-03-17

期定额投资业务的公告

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

9 下部分基金 2022 年年度报告 时报、中国证券报 2023-03-30

提示性公告

10 兴银现金添利货币市场基金 指定网站 2023-03-30

2022 年年度报告

关于旗下基金参与江海证券费 中国证券报、证券时报、证券

11 率优惠活动并开通定期定额投 日报、上海证券报、指定网站 2023-04-17

资的公告

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

12 下基金 2023 年第 1 季度报告 时报、中国证券报 2023-04-22

提示性公告

13 兴银现金添利货币市场基金 指定网站 2023-04-22

2023 年第 1 季度报告

关于旗下基金参与杭州银行股 中国证券报、证券时报、证券

14 份有限公司同业代销平台费率 日报、上海证券报、指定网站 2023-04-28

优惠活动的公告

兴银现金添利货币市场基金调

15 整代销渠道大额申购、大额定 证券时报、指定网站 2023-05-25

期定额投资业务的公告

16 关于旗下部分基金在华西证券 中国证券报、证券时报、证券 2023-05-27

开通定期定额投资的公告 日报、上海证券报、指定网站

17 兴银基金管理有限责任公司关 中国证券报、证券时报、证券 2023-05-27

于董事长变更的公告 日报、上海证券报、指定网站

兴银现金添利货币市场基金调

18 整代销渠道大额申购、大额定 证券时报、指定网站 2023-06-16

期定额投资业务的公告

19 关于旗下部分基金在华福证券 上海证券报、证券日报、证券 2023-06-21

开通基金转换业务的公告 时报、中国证券报、指定网站

兴银基金关于调整旗下部分基

金在代销机构及官网直销平台

20 申购金额起点（包括转换转 证券时报、中国证券报 2023-06-30

入、定期定额投资）及最低持

有数量限制的公告


兴银现金添利货币市场基金调

21 整代销渠道大额申购、大额定 证券时报、指定网站 2023-07-20

期定额投资业务的公告

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

22 下基金 2023 年第 2 季度报告 时报、中国证券报 2023-07-20

提示性公告

23 兴银现金添利货币市场基金 指定网站 2023-07-20

2023 年第 2 季度报告

兴银基金管理有限责任公司关

于在兴业银行“天天盈”平台

24 开通兴银现金收益货币市场基 证券时报、指定网站 2023-07-21

金和兴银现金添利货币市场基

金（C 类）T+0 快速赎回业务

的公告

25 兴银基金管理有限责任公司关 中国证券报、证券时报、证券 2023-08-12

于高级管理人变更的公告 日报、上海证券报、指定网站

兴银基金管理有限责任公司关

26 于公司自有资金及高级管理人 中国证券报、证券时报、证券 2023-08-24

员、基金经理投资公司旗下权 日报、上海证券报、指定网站

益类公募基金的公告

兴银现金添利货币市场基金调

27 整代销渠道大额申购、大额定 证券时报、指定网站 2023-08-25

期定额投资业务的公告

兴银基金管理有限责任公司旗 中国证券报、证券时报、证券

28 下部分基金 2023 年中期报告 日报、上海证券报 2023-08-30

提示性公告

29 兴银现金添利货币市场基金 指定网站 2023-08-30

2023 年中期报告

30 兴银现金添利货币市场基金基 证券时报、指定网站 2023-09-06

金经理变更公告

兴银现金添利货币市场基金招

募说明书（更新）（2023 年 2

31 号）、兴银现金添利货币市场 指定网站、中数平台 2023-09-07

基金基金产品资料概要（更

新）

32 兴银现金添利货币市场基金基 证券时报、指定网站 2023-09-16

金经理变更公告

兴银现金添利货币市场基金招

募说明书（更新）（2023 年 3

33 号）、兴银现金添利货币市场 指定网站、中数平台 2023-09-19

基金基金产品资料概要（更

新）

34 兴银现金添利货币市场基金 证券时报、指定网站 2023-09-23

2023 年中秋、国庆假期前暂停


代销机构申购及定期定额投资

业务的公告

兴银现金添利货币市场基金调

35 整代销渠道大额申购、大额定 证券时报、指定网站 2023-10-19

期定额投资业务的公告

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

36 下基金 2023 年第 3 季度报告 时报、中国证券报 2023-10-25

提示性公告

37 兴银现金添利货币市场基金 指定网站 2023-10-25

2023 年第 3 季度报告

兴银现金添利货币市场基金调

38 整代销渠道大额申购、大额定 证券时报、指定网站 2023-11-03

期定额投资业务的公告

兴银现金添利货币市场基金调

39 整代销渠道大额申购、大额定 证券时报、指定网站 2023-11-07

期定额投资业务的公告

兴银现金添利货币市场基金调

40 整代销渠道大额申购、大额定 证券时报、指定网站 2023-11-24

期定额投资业务的公告

41 关于旗下部分基金在蚂蚁基金 上海证券报、证券日报、证券 2023-11-30

开通基金转换业务的公告 时报、中国证券报、指定网站

兴银现金添利货币市场基金恢

42 复大额申购、大额定期定额投 证券时报、指定网站 2023-12-19

资业务的公告

关于旗下基金参与中欧财富费 中国证券报、证券时报、证券

43 率优惠活动并开通定期定额投 日报、上海证券报、指定网站 2023-12-22

资的公告

兴银现金添利货币市场基金调

44 整代销渠道大额申购、大额定 证券时报、指定网站 2023-12-28

期定额投资业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投 况

资 持有基

者 金份额

类 序 比例达 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额
别 号 到或者 占比
超过 20%

的时间


区间

2023031

1 6 - 10,183,421.32 262,575,744.6 272,759,165.9 0 0%
2023082 4 6

7

2023030

2 7 - 120,503,161.8 75,577,768.94 121,036,488.1 75,044,442.6 0.88
2023031 7 2 9 %
机 3

构 2023032

3 2 - 130,061,564.5 468,488.87 130,530,053.3 - 0%
2023032 0 7

2

2023011

4 1 - 201,970,614.5 928,369.90 202,898,984.4 - 0%
2023031 4 4

6

产品特有风险

（1）赎回申请延缓支付的风险

上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也 需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动。

（3）基金规模过小导致的风险

上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1.中国证监会准予基金募集注册的文件

2.《兴银现金添利货币市场基金基金合同》

3.《兴银现金添利货币市场基金招募说明书》

4.《兴银现金添利货币市场基金托管协议》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告

13.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客户服务中心电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司
二〇二四年三月二十八日
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