兴业安润货币市场基金

2017年第3季度报告

2017年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴业安润货币

基金主代码 004216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年01月06日

报告期末基金份额总额 34,180,866,357.32份

在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过

投资目标 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳

定回报。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合

投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性

分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础

上，力争获得稳定当期收益。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基

金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 兴业安润货币A 兴业安润货币B

下属分级基金的交易代码 004216 004217

报告期末下属分级基金的份额总 10,625,378.84份 34,170,240,978.48份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2017年07月01日- 2017年09月30日)

兴业安润货币A 兴业安润货币B

1.本期已实现收益 49,384.65 302,708,796.22

2.本期利润 49,384.65 302,708,796.22

3.期末基金资产净值 10,625,378.84 34,170,240,978.48

注：1、本基金收益分配按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业安润货币A净值表现

净值收 净值收 业绩比较 业绩比较基

阶段 益率① 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个 1.0678 0.0002 0.3403% 0.0000% 0.7275% 0.0002%

月 % %

兴业安润货币B净值表现

净值收 净值收 业绩比较 业绩比较基

阶段 益率① 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个 1.1282 0.0002 0.3403% 0.0000% 0.7879% 0.0002%

月 % %

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1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配为按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金基金合同于2017年1月6日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。

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2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

中国籍，硕士学位，金融风险

管理师（FRM），具有证券投

资基金从业资格。2010年7月

至2013年6月，在海富通基金

管理有限公司主要从事基金产

杨逸君 本基金的 2017-01- - 7 品及证券市场研究分析工作；

基金经理 06 2013年6月至2014年5月在建信

基金管理有限公司主要从事基

金产品及量化投资相关的研究

分析工作；2014年5月加入兴

业基金管理有限公司，现任基

金经理。

1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、本基金的基金经理杨逸君女士因个人原因（休产假）休假超过 30 日，本公司根据

有关法规和公司制度批准杨逸君女士于2017年5月4日开始休假并进行公告。杨逸君女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理雷志强代为履行职责。杨逸君女士已结束休假，于2017年9月11日起恢复履行基金经理职务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，三季度世界经济增长动力较上季度有所强化。主要经济体经济走势良好，美国经济和欧元区经济增长趋势改善。从领先指标来看，9月美国ISM制造业PMI指数上升至60.8，创新阶段新高。就业市场持续改善，失业率继续小幅下行至4.2%左右。但通胀依然难有起色，8月PCE和核心PCE通胀当月同比分别下行至1.43%和1.29%左右。欧元区制造业PMI指数回落后于9月上行至58.1，通胀依然受抑制，9月CPI同比增速稳定在1.5%，在油价上涨动能趋缓下，通胀或继续受抑制。美元指数本季度从96下降到低点91附近，进入9月有所走强，回升至93，在四季度美联储缩表操作大背景下，美元走强仍有较强支撑；

国内经济方面，当前我国经济金融运行总体平稳，三季度经济增长较前两季度小幅放缓。具体来看，领先指标制造业PMI小幅回落后于9月回升至52.4的水平，同步指标工业增加值 1-8月累计同比增速6.7%，逐步走低。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车涨跌互现：1-8月，社会消费品零售累计增速上升至10.4%，固定资产投资累计增速大幅回落至7.8%，进出口总额累计增速逐步回落至11.7%。通胀方面，CPI同比保持稳定，9月CPI维持1.60%；PPI超预期回升，9月PPI至6.90%水平。

2.市场回顾

债券市场方面，三季度中债总全价指数下跌0.42%，中债银行间国债全价指数下跌0.71%，中债企业债总全价指数下跌1.76%。具体来看，10年期国债收益率从3.57%的水平上行了4个BP至3.61%，10年期金融债（国开）收益率从4.20%下行1个BP至4.19%。货币市场方面，三季度，在银监会强监管的背景下，央行货币政策整体保持不紧不松，资金面波动较前两季度改善，整体平稳。银行间1天回购利率收至2.96%，7天回购利率收至3.20%。

3. 运行分析

报告期内，管理人积极应对宏观经济形势、货币政策和监管政策变化，加强负债端管理，在监管协调去杠杆、重要政治会议因素以及货币政策维持稳健中性、公开市场"不松不紧"环境下，基于负债端较为稳定特征，组合适度拉长久期，加大存款、存单交易对手选择范围，维持较平稳的组合收益。下一步管理人将进一步加强宏观利率走势研判，继续做好负债管理，加强货币基金流动性新规各项应对和调整，在保持组合 第6页，共12页

流动性的前提下，合理摆布资产到期时点及整体久期，力争在保证资产流动性和安全性的前提下提高组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类份额净值收益率为1.0678%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，本基金B类份额净值收益率为1.1282%，同期业绩比较基准收益率为

0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 11,776,328,509.34 34.40

其中：债券 11,776,328,509.34 34.40

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 5,237,563,473.89 15.30

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 17,076,725,344.71 49.88

4 其他资产 147,167,022.18 0.43

5 合计 34,237,784,350.12 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（

号 ％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 2.23

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 49,999,805.00 0.15

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 113

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 12.46 0.15

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 14.21 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 24.32 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 11.96 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 36.79 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

合计 99.74 0.15

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

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5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,759,825,509.99 5.15

其中：政策性金融债 1,759,825,509.99 5.15

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 10,016,502,999.35 29.30

8 其他 - -

9 合计 11,776,328,509.34 34.45

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张 摊余成本(元 占基金资产

) ) 净值比例(%)

1 111713099 17浙商银行CD09 8,700,000 842,390,512 2.46

9 .30

2 111784225 17广州农村商业 5,000,000 490,028,546 1.43

银行CD160 .00

3 111784369 17北京农商银行 4,000,000 396,583,802 1.16

CD074 .23

4 111715315 17民生银行CD31 4,000,000 396,569,608 1.16

5 .69

5 111715197 17民生银行CD19 4,000,000 395,915,763 1.16

7 .43

6 111781291 17天津银行CD14 4,000,000 394,653,948 1.15

0 .38

7 111718379 17华夏银行CD37 4,000,000 392,093,277 1.15

9 .72

8 111781695 17厦门银行CD16 3,000,000 299,157,541 0.88

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0 .12

9 111716196 17上海银行CD19 3,000,000 297,410,793 0.87

6 .77

10 111714171 17江苏银行CD17 3,000,000 297,210,127 0.87

1 .20

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0426%

报告期内偏离度的最低值 -0.0164%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0179%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

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2 应收证券清算款 -

3 应收利息 147,148,022.18

4 应收申购款 19,000.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 147,167,022.18

§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴业安润货币A 兴业安润货币B

报告期期初基金份额总额 2,580,270.05 23,106,907,194.14

报告期期间基金总申购份额 11,405,381.07 15,576,122,796.22

报告期期间基金总赎回份额 3,360,272.28 4,512,789,011.88

报告期期末基金份额总额 10,625,378.84 34,170,240,978.48

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

1 申购 2017-07-07 40,000,000.0 40,000,000.0 0.0000

0 0

2 申购 2017-09-06 38,000,000.0 38,000,000.0 0.0000

0 0

合计 78,000,000.0 78,000,000.0

0 0

本基金收益分配为按日结转份额，本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资份额为1,189,201.88份，金额为1,189,201.88元，适用费率为0。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2017年8月9日，王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长，详见本公司于

2017年8月11日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业安润货币市场基金募集注册的文件

（二）《兴业安润货币市场基金基金合同》

（三）《兴业安润货币市场基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

二〇一七年十月二十六日

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