兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 审计报告......15

6.1 审计报告基本信息......15

6.2 审计报告的基本内容 ......15
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ......18

7.2 利润表 ......20

7.3 净资产变动表......21

7.4 报表附注 ......23
§8 投资组合报告......45

8.1 期末基金资产组合情况 ......45

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......46

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......46

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......48

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......48

8.12 投资组合报告附注 ......48
§9 基金份额持有人信息......49

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......49

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......49
§10 开放式基金份额变动......49
§11 重大事件揭示......50

11.1 基金份额持有人大会决议......50

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......50

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

11.4 基金投资策略的改变 ......50

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......51

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

11.8 其他重大事件 ......53
§12 影响投资者决策的其他重要信息......55

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......55
§13 备查文件目录......55

13.1 备查文件目录 ......55

13.2 存放地点......55

13.3 查阅方式......56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业稳康三年定开债券

基金主代码 004242

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月10日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,678,338,574.51份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投
投资目标 资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期
的固定收益类工具，力求基金资产的持续稳定增值。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
封闭期内，主要投资策略包括资产配置策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、杠杆策略、信用衍
投资策略 生品投资策略、持有到期投资策略、再投资策略。开
放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购
与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产
适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，
并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的
三年期定存利率（税后）+1%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水
平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司


信息披 姓名 张玲菡 陆志俊

露负责 联系电话 021-22211888 95559

人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 40000-95561 95559

传真 021-22211997 021-62701216

注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 中国（上海）自由贸易试验区
37号信和广场25楼 银城中路188号

办公地址 上海市浦东新区银城路167号 中国（上海）长宁区仙霞路1
13、14层 8号

邮政编码 200120 200336

法定代表人 叶文煌 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼
普通合伙）

注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14
层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标

本期已实现收益 206,079,612.42 169,613,641.08 152,484,297.73

本期利润 206,079,612.42 169,613,641.08 152,484,297.73

加权平均基金份额

本期利润 0.0270 0.0259 0.0233

本期加权平均净值

利润率 2.64% 2.49% 2.26%

本期基金份额净值

增长率 2.66% 2.52% 2.29%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 202,257,001.65 290,956,805.22 252,746,662.20

期末可供分配基金

份额利润 0.0263 0.0444 0.0386

期末基金资产净值 7,880,595,576.16 6,842,648,028.42 6,804,437,885.34

期末基金份额净值 1.0263 1.0444 1.0386

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 10.08% 7.23% 4.60%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.87% 0.02% 0.95% 0.01% -0.08% 0.01%

过去六个月 1.49% 0.01% 1.89% 0.01% -0.40% 0.00%

过去一年 2.66% 0.01% 3.75% 0.01% -1.09% 0.00%

过去三年 7.65% 0.01% 11.25% 0.01% -3.60% 0.00%

自基金合同

生效起至今 10.08% 0.01% 14.91% 0.01% -4.83% 0.00%

注：本基金的业绩比较基准为：每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定存利率（税后）+1%。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.自2020年1月10日起兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型为兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金；
2.根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.本基金的业绩比较基准自2020年1月10日起变更为：每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定存利率（税后）+1%。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金于2020年1月10日转型，转型后当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2023年 0.450 317,359,044. 4.07 317,359,048. -

84 91

2022年 0.200 131,033,824. 0.06 131,033,824. -

42 48

2021年 0.100 65,516,912.2 0.03 65,516,912.2 -

1 4

合计 0.750 513,909,781. 4.16 513,909,785. -

47 63

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出
资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。

站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2023年12月31日，兴业基金共管理90只公募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

中国籍，硕士学位，具有证
券投资基金从业资格。2005
年7月至2008年2月，在北京
顺泽锋投资咨询有限公司

担任研究员；2008年3月至2
010年10月，在新华信国际
信息咨询（北京）有限公司
固定收益投资部混 担任企业信用研究高级咨

丁进 合资产投资团队副 2017- - 13年 询顾问；2010年10月至2012
总监，基金经理 01-20 年8月，在光大证券研究所
担任信用及转债研究员；20
12年8月至2015年2月就职

于浦银安盛基金管理有限

公司，其中2012年8月至201
5年2月担任浦银安盛增利

分级债券型证券投资基金

的基金经理助理，2012年9
月至2015年2月担任浦银安


盛幸福回报定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理助理，2013年5月至2015
年2月担任浦银安盛6个月
定期开放债券型证券投资
基金的基金经理助理，2013
年6月至2015年2月担任浦
银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金的基
金经理助理。2015年2月加
入兴业基金管理有限公司，
现任固定收益投资部混合
资产投资团队副总监，基金
经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。
4.3.2 公平交易制度的执行情况


报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年中国经济呈现波折式复苏，出口和投资趋弱，消费反弹；从全年时间节点看，房地产行业持续下行，出口贡献前低后高，消费数据在假期时点较为强劲，但人均消费等数据低于预期。物价数据持续处于低位，显示出有效需求不足，预期与信心偏弱。国内央行货币政策维持宽松，积极财政政策在债务压力下显现略低于市场预期。

资本市场方面，两次降准降息以及风险偏好下行，使得全年债券收益率大幅下行，信用利差和期限利差大幅缩窄，其中10Y国债和3Y二级资本债分别较去年末下行近30BP和60BP左右；权益资产整体下跌，沪深300下跌11%，中证转债指数下跌0.48%。

报告期内，组合进入新的运作周期，建仓后日常运作以杠杆交易为主，稳定获取收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业稳康三年定开债券基金份额净值为1.0263元，本报告期内，基金份额净值增长率为2.66%，同期业绩比较基准收益率为3.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，全球无风险利率受益于通胀回落，将有一定幅度下行，对于消费需求反弹和风险偏好均有提振；科技浪潮推进也形成了巨大的全球性主题投资机会。国内地产下行预期会有所修复，经济增长预计还在5%左右的高位，仍然是全球经济增速的重要引擎。货币、财政政策均会偏友好。国内外双重利好托底下，风险资产的估值修复可期，债券资产收益率预期处于低位震荡。风险点在于消费支出进入负向循环，新产业结构对冲旧房地产链条缺口不足等。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2023年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能：


1、 建立健全公司治理结构、完善制度流程：报告期内公司持续优化公司治理和内部控制环境，有效推进监管新规内化落地工作，持续完善制度体系和授权管理机制，结合业务发展情况持续健全内部控制体系；

2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规；

3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。

4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对公司治理、投资研究、产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。

5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司持续开展外规宣贯和培训，密切关注外部监管要求，重视外规要求传达与内化，通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规内控意识；严格规范工作人员执业行为，开展警示案防教育，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；组织开展定期常规信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。

6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，持续推进合规内控文化建设，强化法治治理能力，优化合规内控评价机制，强化合规引导，推进重点法规内化落地，有序开展各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其
持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

本基金本报告期内已实施利润分配4次，共分配利润317,359,048.91元，符合本基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2023年度，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2023年度，兴业基金管理有限公司在兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内已实施利润分配4次，共分配利润317,359,048.91元，符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


2023年度，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第P00292号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金全
体持有人

我们审计了兴业稳康三年定期开放债券型证券
投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资
产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以
及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报
审计意见 表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证
券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制，公允反映了兴业稳康三年定
期开放债券型证券投资基金2023年12月31日的
财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于兴业稳康三年定期开放债券型证
券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -


其他事项 -

兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")
管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业稳康
三年定期开放债券型证券投资基金年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他
信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
其他信息 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任
是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于
我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在
重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层
管理层和治理层对财务报表的责任 负责评估兴业稳康三年定期开放债券型证券投
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
管理人管理层计划清算兴业稳康三年定期开放
债券型证券投资基金、终止运营或别无其他现实
的选择。基金管理人治理层负责监督兴业稳康三
年定期开放债券型证券投资基金的财务报告过
程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
注册会计师对财务报表审计的责任 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总


起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对兴业稳康三年定期开放债券型
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致兴业稳康三年定期开放债券型证券投
资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体
列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表
是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理
人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 汪芳 王硕


会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼

审计报告日期 2024-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,644,128.09 1,158,759,121.30

结算备付金 19,839,750.66 10,405,148.00

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 2,010,138,222.66

债权投资 7.4.7.5 11,194,435,707.93 3,665,153,845.75

其中：债券投资 11,194,435,707.93 3,665,153,845.75

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

应收清算款 - -


应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 11,215,919,586.68 6,844,456,337.71

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 3,333,025,871.40 -

应付清算款 336,434.05 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,339,146.04 1,160,997.51

应付托管费 334,786.53 290,249.36

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.7 287,772.50 357,062.42

负债合计 3,335,324,010.52 1,808,309.29

净资产：

实收基金 7.4.7.8 7,678,338,574.51 6,551,691,223.20

未分配利润 7.4.7.9 202,257,001.65 290,956,805.22

净资产合计 7,880,595,576.16 6,842,648,028.42

负债和净资产总计 11,215,919,586.68 6,844,456,337.71

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.0263元，基金份额总额7,678,338,574.51份。

7.2 利润表
会计主体：兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 284,647,039.59 220,157,741.87

1.利息收入 284,647,039.59 220,157,741.87

其中：存款利息收入 7.4.7.10 1,388,536.78 3,980,559.54

债券利息收入 281,744,584.60 200,093,350.35

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 1,513,918.21 16,083,831.98

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 - -
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 - -

资产支持证券投资

收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 - -

填列）

减：二、营业总支出 78,567,427.17 50,544,100.79

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 15,622,884.96 13,612,234.66

2.托管费 7.4.10.2.2 3,905,721.22 3,403,058.67

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 57,646,521.55 33,671,327.01

其中：卖出回购金融资产支

出 57,646,521.55 33,671,327.01

6.信用减值损失 7.4.7.18 1,128,395.04 -369,673.58

7.税金及附加 523.70 -

8.其他费用 7.4.7.19 263,380.70 227,154.03

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 206,079,612.42 169,613,641.08

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 206,079,612.42 169,613,641.08
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 206,079,612.42 169,613,641.08

7.3 净资产变动表
会计主体：兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 6,551,691,223.20 290,956,805.22 6,842,648,028.42

二、本期期初净资

产 6,551,691,223.20 290,956,805.22 6,842,648,028.42

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 1,126,647,351.31 -88,699,803.57 1,037,947,547.74
填列）
（一）、综合收益

总额 - 206,079,612.42 206,079,612.42

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 1,126,647,351.31 22,579,632.92 1,149,226,984.23
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 3,779,174,571.71 75,813,829.03 3,854,988,400.74

2.基金赎回 -2,652,527,220.40 -53,234,196.11 -2,705,761,416.51
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -317,359,048.91 -317,359,048.91
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 7,678,338,574.51 202,257,001.65 7,880,595,576.16

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 6,551,691,223.14 252,746,662.20 6,804,437,885.34

加：会计政策变更 - -369,673.58 -369,673.58

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净资

产 6,551,691,223.14 252,376,988.62 6,804,068,211.76

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 0.06 38,579,816.60 38,579,816.66
填列）

（一）、综合收益

总额 - 169,613,641.08 169,613,641.08

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 0.06 - 0.06
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 0.06 - 0.06

2.基金赎回 - - -
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -131,033,824.48 -131,033,824.48
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 6,551,691,223.20 290,956,805.22 6,842,648,028.42

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

叶文煌 张顺国 楼怡斐

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"兴业增益三年定开")转型而成，并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2019]2044号文准予变更注册。兴业增益三年定开系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"原基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证监会以证监许可[2015]2790号文准予募集注册。首次设立募集基金份额为200,005,036.90份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00050号的验资报告。原基金合同于2017年1月20
日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金根据2019年12月11日本基金基金份额持有人大会表决通过的《关于兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型为兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》转型而来。本基金自2020年1月10日起转型为兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金。《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自2020年1月10日起失效，《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于同日生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定存利率（税后）+1%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务模式和现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本基金持有的债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产、各类应收款项等金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以摊余成本计量的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。


本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本进行估值并评估预期信用损失。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

基金持有的附息债券、贴现券及资产支持证券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

(2)投资收益

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应收利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应收利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

(3)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策


(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)每一基金份额享有同等分配权；

(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566号)，本基金对以摊余成本计量的固定收益品种使用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 1,644,128.09 6,861,621.24

等于：本金 1,643,597.19 6,857,495.34

加：应计利息 530.90 4,125.90

减：坏账准备 - -

定期存款 - 1,151,897,500.06

等于：本金 - 1,150,000,000.00

加：应计利息 - 1,897,500.06

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - 1,151,897,500.06
月

存款期限3个月 - -
以上


其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,644,128.09 1,158,759,121.30

7.4.7.2 交易性金融资产
本基金本报告期及上年度末均未持有交易性金融资产。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 2,010,138,222.66 -

合计 2,010,138,222.66 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况


单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

初始成本 利息调整 应计利息 减：减值准 账面价值
备

交易所市场 881,000,00 -1,717,965. 8,274,114.5 173,758.38 887,382,39
0.00 58 1 0.55

债券 银行间市场 10,070,000, 57,876,469. 180,131,48 954,636.66 10,307,053,
000.00 48 4.56 317.38

小计 10,951,000, 56,158,503. 188,405,59 1,128,395.0 11,194,435,
000.00 90 9.07 4 707.93

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,951,000, 56,158,503. 188,405,59 1,128,395.0 11,194,435,
000.00 90 9.07 4 707.93

上年度末

项目 2022年12月31日

初始成本 利息调整 应计利息 减：减值准 账面价值
备

交易所市场 - - - - -

银行间市场 3,555,000,0 471,215.61 109,682,63 - 3,665,153,8
债券 00.00 0.14 45.75

小计 3,555,000,0 471,215.61 109,682,63 - 3,665,153,8
00.00 0.14 45.75

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 3,555,000,0 471,215.61 109,682,63 - 3,665,153,8
00.00 0.14 45.75

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计

期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已


发生信用减值) 发生信用减值)

期初余额 - - - -

本期从其他阶

段转入 - - - -

本期转出至其

他阶段 - - - -

本期新增 1,339,701.26 - - 1,339,701.26

本期转回 211,306.22 - - 211,306.22

其他变动 - - - -

期末余额 1,128,395.04 - - 1,128,395.04

7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付交易费用 108,772.50 178,062.42

其中：交易所市场 - -

银行间市场 108,772.50 178,062.42

应付利息 - -

预提费用 179,000.00 179,000.00

合计 287,772.50 357,062.42

7.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 6,551,691,223.20 6,551,691,223.20

本期申购 3,779,174,571.71 3,779,174,571.71

本期赎回（以“-”号填列） -2,652,527,220.40 -2,652,527,220.40

本期末 7,678,338,574.51 7,678,338,574.51

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 290,956,805.22 - 290,956,805.22

本期期初 290,956,805.22 - 290,956,805.22

本期利润 206,079,612.42 - 206,079,612.42

本期基金份额交易产

生的变动数 22,579,632.92 - 22,579,632.92

其中：基金申购款 75,813,829.03 - 75,813,829.03

基金赎回款 -53,234,196.11 - -53,234,196.11

本期已分配利润 -317,359,048.91 - -317,359,048.91

本期末 202,257,001.65 - 202,257,001.65

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 828,175.65 197,867.33

定期存款利息收入 351,388.83 3,580,972.28

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 208,971.78 201,719.93

其他 0.52 -

合计 1,388,536.78 3,980,559.54

7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期间及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期间及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.18 信用减值损失

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

银行存款 - -

买入返售金融资产 - -

债权投资 1,128,395.04 -369,673.58

其他债权投资 - -

其他 - -

合计 1,128,395.04 -369,673.58

注：预期信用损失的计量所包含的重大判断和假设包括：选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数、减值阶段划分的判断标准以及用于计量预期信用损失的前瞻性信息及场景权重等。本基金根据中债预期信用损失比例对资产负债表日的金融资产账面余额计
算预期信用损失。预期信用损失比例通过中债市场隐含违约率与违约损失率的乘积计算获得，违约损失率参数由市场数据分析法确定并可根据历史违约债券的市场信息计算得到。此外，在考虑未来经济的影响下，通过多场景分析对金融资产预期信用损失比例进行前瞻性调整。在考虑前瞻性信息时，中债预期信用损失的计算考虑了不同的宏观经济情景。2023年度，中性、乐观与悲观场景下的权重分别为80%、10%、10%，用于计算中债预期信用损失前瞻性调整系数的国内生产总值同比增长率在中性、乐观以及悲观场景下的预测值为6.47%、7.76%、5.18%。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

汇划手续费 11,995.70 19,954.03

帐户维护费 36,960.00 37,200.00

其他 44,425.00 -

合计 263,380.70 227,154.03

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

2024年03月08日，本基金管理人发布《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告》，收益分配基准日为2024年3月1日，权益登记日、除息日为2024年3月11日，红利发放日为2024年3月12日，收益分配方案为按每10份基金份额派发红利人民币0.10元。

除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登


金") 记机构

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银 基金托管人
行")
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行")
中海集团投资有限公司(以下简称"中海集 基金管理人的股东
团")
兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司
业财富")
注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至20 2022年01月01日至20


23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 15,622,884.96 13,612,234.66

其中：应支付销售机构的客户维护费 146,927.14 -

应支付基金管理人的净管理费 15,475,957.82 13,612,234.66

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,905,721.22 3,403,058.67

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例


兴业银行 963,482,994.51 12.55% 963,482,994.51 14.71%

注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 1,644,128.09 828,175.65 6,861,621.24 197,867.33

注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

单位：人民币元

每10份基 再投资形

序 权益 除息日 金 现金形式 式发放总 本期利润 备
号 登记日 份额分红 发放总额 额 分配合计 注
数

1 2023-01 2023-01- 0.250 163,792,27 0.09 163,792,27 -
-05 05 9.50 9.59

2 2023-06 2023-06- 0.100 76,783,383. 1.96 76,783,385. -
-01 01 76 72

3 2023-09 2023-09- 0.050 38,391,690. 1.01 38,391,691. -
-25 25 79 80

4 2023-12 2023-12- 0.050 38,391,690. 1.01 38,391,691. -
-14 14 79 80

合 317,359,04 317,359,04

计 0.450 4.84 4.07 8.91 -

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币2,572,835,226.55元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

160405 16农发05 2024-01-02 104.61 21,000,000 2,196,822,920.06

160405 16农发05 2024-01-03 104.61 5,520,000 577,450,596.13

220412 22农发12 2024-01-03 99.93 500,000 49,966,187.54

合计 27,020,000 2,824,239,703.73

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额760,190,644.85元，于2024年01月2日、3日、5日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。

本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：

一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。
针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 5,524,351,115.66 -

AAA以下 0.00 -

未评级 231,637,992.57 -

合计 5,755,989,108.23 -

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对定期开放运作可能导致的流动性风险，本基金主要通过根据开放前剩余期限长短情况动态调整投资组合进行应对。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入
管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金
从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回
购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合
同约定的投资范围保持一致。

截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，当客观证据表明摊余
成本不足以反映基金资产公允价值时，本基金基金管理人可根据具体情况，在与基金托
管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法计价。因此本基金的运作仍然存在相
应的利率风险。本基金基金管理人主要通过对利率敏感度缺口定期监控等方法对上述利
率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产
货币资

金 1,644,128.09 - - - 1,644,128.09

结算备

付金 19,839,750.66 - - - 19,839,750.66

债权投

资 - 11,194,435,707.93 - - 11,194,435,707.93

资产总 21,483,878.75 11,194,435,707.93 - - 11,215,919,586.68

计
负债
卖出回

购金融 3,333,025,871.40 - - - 3,333,025,871.40
资产款
应付清

算款 - - - 336,434.05 336,434.05

应付管

理人报 - - - 1,339,146.04 1,339,146.04
酬
应付托

管费 - - - 334,786.53 334,786.53

其他负

债 - - - 287,772.50 287,772.50

负债总

计 3,333,025,871.40 - - 2,298,139.12 3,335,324,010.52

利率敏

感度缺 -3,311,541,992.65 11,194,435,707.93 - -2,298,139.12 7,880,595,576.16
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1
2月31日
资产
货币资

金 1,158,759,121.30 - - - 1,158,759,121.30

结算备

付金 10,405,148.00 - - - 10,405,148.00

买入返

售金融 2,010,138,222.66 - - - 2,010,138,222.66
资产
债权投

资 3,665,153,845.75 - - - 3,665,153,845.75

资产总

计 6,844,456,337.71 - - - 6,844,456,337.71

负债

应付管

理人报 - - - 1,160,997.51 1,160,997.51
酬
应付托

管费 - - - 290,249.36 290,249.36

其他负

债 - - - 357,062.42 357,062.42

负债总

计 - - - 1,808,309.29 1,808,309.29

利率敏

感度缺 6,844,456,337.71 - - -1,808,309.29 6,842,648,028.42
口
注：表中所示按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金对债券组合采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，因此市场利率变动对本
基金的基金资产净值无重大影响。本基金的基金管理人主要通过合理配置债券组合的到
期期限，管理利率波动带来的再投资风险。
7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金本报告期末及上年度末均
仅持有证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风
险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相
关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
于本报告期末和上年度末，本基金未持有持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期末和上年度末，本基金未持有持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
本基金本报告期末及上年度末均未持有第三层次以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
本基金本报告期末及上年度末均无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、债权投资、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，除债权投资外的其他金融资产因其剩余期限不长，因此公允价值和账面价值相若。

于2023年12月31日，本基金持有的债权投资均为债券投资，账面价值人民币
11,194,435,707.93元，公允价值人民币11,265,995,099.07元，属于第二层次。(于2022年12月31日，本基金持有的债权投资均为债券投资，账面价值人民币3,665,153,845.75元，公允价值人民币3,665,283,630.14元，属于第二层次)。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,194,435,707.93 99.81

其中：债券 11,194,435,707.93 99.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 21,483,878.75 0.19

8 其他各项资产 - -

9 合计 11,215,919,586.68 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未买入、卖出股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,308,087,044.63 130.80

其中：政策性金融债 5,438,446,599.70 69.01

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 886,348,663.30 11.25

10 合计 11,194,435,707.93 142.05

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资产
号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例
(%)

1 160405 16农发05 51,500,000 5,387,446,68 68.36
4.91

2 2220073 22上海银行 7,000,000 697,910,022. 8.86
98

3 2228058 22中国银行绿色金 6,700,000 671,213,951. 8.52
融债02 58

4 222200001 22浙商银行绿债01 5,800,000 581,950,905. 7.38
01

5 2228050 22光大银行 5,400,000 538,551,247. 6.83
58

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资前十名证券发行主体中：

1、中国银行：于2023年2月17日因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会对总行罚款1600万元，对分支机构罚款1680万元,合计罚款3280万元；于2023年6月21日因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对总行责令改正，并处罚没款共计696.9076万元。

2、江苏银行：于2023年2月10日因未依法履行其他职责被中国人民银行予以警告，没收违法所得42元，罚款773.6万元；于2023年8月18日因未依法履行其他职责被国家金融监督管理总局江苏监管局予以警告，处16万元罚款。

3、建设银行：于2023年2月17日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得并处罚款合计19891.5626万元。其中，总行7342万元，分支机构12550万元。

4、上海银行：于2023年4月27日因未依法履行其他职责被国家外汇管理局上海市分局给予警告，处罚款9834.5万元人民币，没收违法所得19.9万元人民币；于2023年11月17日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计690万元。

5、浙商银行：于2023年12月14日因未及时披露公司重大事项被中国证券监督管理委员会浙江监管局采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
报告期内基金投资的前十名证券除上述主体外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，未发现报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对其保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。

8.12.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
8.12.3 期末其他各项资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

256 29,993,510.06 7,678,333,057.2 99.999 5,517.22 0.0001%
9 9%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,510.86 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年01月10日)基金份额总额 200,004,031.75

本报告期期初基金份额总额 6,551,691,223.20

本报告期基金总申购份额 3,779,174,571.71

减：本报告期基金总赎回份额 2,652,527,220.40

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7,678,338,574.51

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2023年4月17日，官恒秋先生离任兴业基金管理有限公司董事长、法定代表人，由叶文煌先生担任公司董事长、法定代表人。详见本公司于2023年4月19日发布的《兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。

2、2023年6月9日，胡斌先生离任兴业基金管理有限公司总经理，由董事长叶文煌先生代行公司总经理职务。详见本公司于2023年6月10日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

3、2023年9月8日，董事长叶文煌先生不再代行兴业基金管理有限公司总经理职务，由李辉先生担任公司总经理。详见本公司于2023年9月9日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为7年。由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）继续执行2023年年度报告审计。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

长江

证券 2 - - - - -

东方

证券 2 - - - - -

东兴

证券 2 - - - - -

广发

证券 2 - - - - -

国泰

君安 2 - - - - -

海通

证券 2 - - - - -

申万

宏源 2 - - - - -

证券
兴业

证券 2 - - - - -

招商

证券 2 - - - - -

①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。
ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③ⅰ在上述租用的券商交易单元中，本期无新增的交易单元。
ⅱ本期剔除的券商交易单元：国信证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期 占当期
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金 权证成 成交金 基金成
额的比例 交总额的 额 交总额 额 交总额
比例 的比例 的比例

长江证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

申万宏源证

券 - - - - - - - -


兴业证券 1,009,100. 100.00% 36,398,680,00 100.00% - - - -
00 0.00

招商证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴业稳康三年定期开放债券

1 型证券投资基金2023年第1 中国证监会规定的媒介 2023-01-04
次分红公告

兴业稳康三年定期开放债券

2 型证券投资基金开放申购、 中国证监会规定的媒介 2023-01-06
赎回、转换及定投业务公告

兴业稳康三年定期开放债券

型证券投资基金暂停大额申 中国证监会规定的媒介

3 购(含转换转入和定期定额 2023-01-09
投资)的公告

兴业稳康三年定期开放债券

4 型证券投资基金2022年第4 中国证监会规定的媒介 2023-01-20
季度报告

兴业稳康三年定期开放债券

5 型证券投资基金 招募说明书 中国证监会规定的媒介 2023-03-03
（更新） （2023年第1号）

兴业稳康三年定期开放债券

6 型证券投资基金2022年年度 中国证监会规定的媒介 2023-03-31
报告

兴业基金管理有限公司关于 中国证监会规定的媒介

7 董事长变更的公告 2023-04-19

兴业基金管理有限公司关于

8 旗下公开募集证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2023-04-20
风险评价结果的通知

兴业稳康三年定期开放债券

9 型证券投资基金2023年第一 中国证监会规定的媒介 2023-04-21
季度报告

10 兴业稳康三年定期开放债券 中国证监会规定的媒介 2023-05-31


型证券投资基金2023年第2

次分红公告

兴业基金管理有限公司基金 中国证监会规定的媒介

11 行业高级管理人员变更公告 2023-06-10

兴业基金管理有限公司关于

12 提醒投资者谨防金融诈骗活 中国证监会规定的媒介 2023-06-29
动的特别提示公告

兴业稳康三年定期开放债券

13 型证券投资基金2023年第二 中国证监会规定的媒介 2023-07-21
季度报告

兴业稳康三年定期开放债券

14 型证券投资基金基金产品资 中国证监会规定的媒介 2023-08-19
料概要更新

兴业稳康三年定期开放债券

15 型证券投资基金2023年中期 中国证监会规定的媒介 2023-08-31
报告

兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介

16 管理人员变更公告 2023-09-09

兴业基金管理有限公司关于

终止南京途牛基金销售有限 中国证监会规定的媒介

17 公司办理本公司旗下基金相 2023-09-13
关销售业务的公告

兴业稳康三年定期开放债券

18 型证券投资基金2023年第3 中国证监会规定的媒介 2023-09-22
次分红公告

兴业稳康三年定期开放债券

19 型证券投资基金2023年第三 中国证监会规定的媒介 2023-10-25
季度报告

兴业基金管理有限公司关于

20 运用固有资金投资旗下公募 中国证监会规定的媒介 2023-11-11
基金的公告

兴业稳康三年定期开放债券 中国证监会规定的媒介

21 型证券投资基金2023年第4 2023-12-13


次分红公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

1 20230101-20230 1,445,224,973.50 - 0.00 1,445,224,973.50 18.82%
机 115

构 2 20230101-20230 2,890,450,910.49 - 1,400,000,000.00 1,490,450,910.49 19.41%
116

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造
成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件

（二）《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

13.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
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