平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月14日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 平安大华转型创新混合

场内简称 -

基金主代码 004390

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月14日

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 185,257,691.78份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 平安大华转型创新混合A 平安大华转型创新混合C

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码： 004390 004391

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 155,125,045.53份 30,132,646.25份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，重点投资

与转型创新相关的优质证券，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略，一方面通过大类资

产配置，降低系统性风险，把握市场波动中的投资机会；另一方面利用平安大

华研究平台优势，重点研究、投资与转型创新主题相关的证券资产，构建在中

长期能够从经济转型、产业升级中收益的投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市

场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益

产品。

平安大华转型创新混合A 平安大华转型创新混合C

下属分级基金- -

的风险收益特

征

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 陈特正 方琦

信息披露负责人 联系电话 0755-22626828 0755-22160168

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3

传真 0755-23997878 0755-82080387

2.4信息披露方式

登载基金半 年度报告正文的管 理人互联网 http://www.fund.pingan.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 平安大华转型创新混合A 平安大华转型创新混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年4月14日-2017 报告期(2017年4月14日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,794,562.63 704,658.51

本期利润 10,126,908.24 2,021,596.82

加权平均基金份额本期利润 0.0632 0.0432

本期基金份额净值增长率 6.44% 6.26%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0243 0.0225

期末基金资产净值 165,115,451.08 32,018,017.61

期末基金份额净值 1.0644 1.0626

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安大华转型创新混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个 4.60% 0.47% 3.01% 0.34% 1.59% 0.13%

月

自基金合

同生效起 6.44% 0.35% 2.22% 0.32% 4.22% 0.03%

至今

平安大华转型创新混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个 4.51% 0.47% 3.01% 0.34% 1.50% 0.13%

月

自基金合

同生效起 6.26% 0.35% 2.22% 0.32% 4.04% 0.03%

至今

业绩比较基准：中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。沪深300指数的成分股

样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代表性强、

流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是反映

银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市 场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以 下的国债、金融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋 势，为债券投资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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1、本基金基金合同于2017年4月14日正式生效，截至报告期末未满半年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例需符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司 ，持有股份60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股份25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份14.3%。

平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业

绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截至到2017年二季度末，公司旗下共有39只公募基金，公募基金管理规模突破1200亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

施旭先生，哥伦比亚大学金

融数学硕士，曾任职于西部

证券、MockingbirdCapital

Management、EquaMetrics

Inc、国信证券，于2015年

平安大 加入平安大华基金，任衍生

华转型 品投资中心量化研究员，现

创新灵 任平安大华深证300指数增

活配置 强型证券投资基金、平安大

施旭 混合型 2017年5月11日 - 7年 华量化成长多策略灵活配

证券投 置混合型证券投资基金、平

资基金 安大华鑫享混合型证券投

的基金 资基金、平安大华鑫安混合

经理 型证券投资基金、平安大华

中证沪港深高股息精选指

数型证券投资基金、平安大

华股息精选沪港深股票型

证券投资基金、平安大华转

型创新灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

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平安大 南开大学金融学硕士，曾先

华转型 后任职于博时基金管理有

创新灵 限公司、民生加银基金管理

活配置 有限公司担任行业研究员，

乔海英 混合型 2017年4月14日 - 5年 2013年加入平安大华基金

证券投 管理有限公司，担任行业研

资基金 究员，现任平安大华转型创

的基金 新灵活配置混合型证券投

经理 资基金基金经理。

1、此处的“任职日期”和“离任日期”均指公司作出决定后正式对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体 合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投

资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析 ，各投资组合交易过程中不存在显着的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年上半年，在监管趋严、新股持续发行、利率上行和防范金融风险的大背景之

下，市场的风险偏好和定价水平，显着的反映了监管政策所带来的巨大的 变化。从整体来看，上半年个股和行业分化明显，市场一方面走出了一轮以食品、家电、非银和银行等几个行业为主线，消费白马、细分行业龙头表现强势的行情。另一方面，市场中估值较高、 市值偏小、盈利确定性差的股票却经历了一个不断寻底的过程，两极分化比较严重。市场整体的 风险偏好水平和波动率较往年有明显下降，偏价值的投资策略上半年比较占优，在宏观和政策层 面均存在很大不确定性的市场里，市场资金对盈利确定性和增长确定性表现出了明显的偏好。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告 期末转型创新A 基 金份额净值为1.0644元 ，本报告期基金份 额净值增长率为

6.44%；截至本报告期末转型创新C基金份额净值为1.0626元，本报告期基金份额净值增长率为

6.26%；同期业绩比较基准收益率为2.22%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为市场的监管环境将大概率延续总体偏严防风险的环境，货币易紧难松，货币政策是否出现重大变化，还需要密切观察下半年整体经济下行的 压力。就目前的宏观环境来看，一方面从政策上看，市场整体流动性存在中性偏紧的预期，另一 方面，新股虽然发行速度有所下降，但仍然持续稳定的发行，对资金面仍有一定的分流，市场增 量资金有限，市场将很难单边快速上行，但目前白马蓝筹股行情仍在继续，趋势仍未打破，成长 类的中小市值开始逐步企稳，市场有望出现价值和成长交替震荡向上的走势。

股票策略方面，本基金将继续采用量化多因子选股模型，优选投资组合 ，通过成长，估值，盈利预期等几个角度对个股进行评价，同时通过风险模型控制组合跟踪误差和组合整体的波动率，在满足整体波动性，风险暴露，和各项投资比例限制等条件下，配合新股 申购策略，力争投资组合的整体收益性和稳定性。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低

于5000万人民币的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 27,334,584.03 -

结算备付金 5,323,314.51 -

存出保证金 69,261.74 -

交易性金融资产 178,774,502.93 -

其中：股票投资 125,162,902.93 -

基金投资 - -

债券投资 53,611,600.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,160,854.28 -

应收利息 651,434.04 -

应收股利 - -

应收申购款 265,614.30 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 213,579,565.83 -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 13,000,000.00 -

应付证券清算款 2,377,149.41 -

应付赎回款 421,546.95 -

应付管理人报酬 238,569.54 -

应付托管费 39,761.59 -

应付销售服务费 20,476.32 -

应付交易费用 287,994.61 -

应交税费 - -

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应付利息 5,027.04 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 55,571.68 -

负债合计 16,446,097.14 -

所有者权益：

实收基金 185,257,691.78 -

未分配利润 11,875,776.91 -

所有者权益合计 197,133,468.69 -

负债和所有者权益总计 213,579,565.83 -

注：1、报告截止日2017年6月30日，转型创新 A基金份额净值1.064 4元，基金份额总额

155,125,045.53份；转型创新C基金份额净值1.0626元，基金份额总 额30,132,646.25份。平

安大华转型创新份额总额合计为185,257,691.78份。

2、本期财务报表的实际编制期间为2017年4月14日（基金合同生效日）至2017年6月30日止

期间。

6.2 利润表

会计主体：平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年4月14日(基 2016年1月1日至2016

金合同生效日) 至2017 年6月30日

年6月30日

一、收入 13,530,566.99 -

1.利息收入 1,070,478.04 -

其中：存款利息收入 564,888.28 -

债券利息收入 270,855.87 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 234,733.89 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,752,896.83 -

其中：股票投资收益 3,601,735.15 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,151,161.68 -

3.公允价值变动收益（损失以 7,649,283.92 -

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“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 57,908.20 -

列）

减：二、费用 1,382,061.93 -

1．管理人报酬 664,042.82 -

2．托管费 110,673.84 -

3．销售服务费 6.4.8.2.3 79,272.66 -

4．交易费用 459,221.91 -

5．利息支出 13,774.12 -

其中：卖出回购金融资产支出 13,774.12 -

6．其他费用 55,076.58 -

三、利润总 额（亏损总额以“-” 12,148,505.06 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 12,148,505.06 -

填列）

注：本基金于2017年4月14日成立，故无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 231,693,739.60 - 231,693,739.60

金净值）

二、本期 经营活动产生 - 12,148,505.06 12,148,505.06

的基金净 值变动数（本

期净利润）

三、本期 基金份额交易 -46,436,047.82 -272,728.15 -46,708,775.97

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,348,813.31 142,575.88 3,491,389.19

2.基金赎回款 -49,784,861.13 -415,304.03 -50,200,165.16

四、本期 向基金份额持 - - -

有人分配 利润产生的基

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金净值变 动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 185,257,691.78 11,875,776.91 197,133,468.69

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期 经营活动产生 - - -

的基金净 值变动数（本

期净利润）

三、本期 基金份额交易 - - -

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期 向基金份额持 - - -

有人分配 利润产生的基

金净值变 动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -

金净值）

注：本基金于2017年4月14日成立，故无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1233号《关于准予平安大华转型创新灵活配置

混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。

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本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

231,639,266.13元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验字(2017)第120号验资报

告予以验证。 经向中国证监会备案，《平安大华转型创新 灵活配置混 合型证券投资基金合 同》于

2017年4月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为231,639,739.60份基金份额，其

中认购资金利息折合54,473.47份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，

基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华转型创新灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中 小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%，其中投资于转型创新主题相关行业的证券资产 不低于非现金基金资产的80%，其中权证占基金资产净值的0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华转型创新混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第17页共37页

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及自2017年4月14日（基金合同生效日）至2017年06月30日止期间的经营成果和净

值变动情况。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.4.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.4.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营

业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1

日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价 收入，股票的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基 金支付利息时代扣代

缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

第18页共37页

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出 股票按0.1%的税率缴 纳股票交易印花税 ，买入股票不征收股票交 易印花

税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

平安银行股份有限公司 基金托管人

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司

中国平安财产保险股份有限公司 与管理人受同一最终控股公司控制的公司

中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1股票交易

本基金于本期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.7.1.2债券交易

本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券交易。

第19页共37页

6.4.7.1.3债券回购交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.7.1.4权证交易

本报告期内无通过关联方进行的权证交易。

6.4.7.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2关联方报酬

6.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年4月14日(基金合同生效 2016年1月1日至2016年6月30日

日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 664,042.82 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 154,438.20 -

户维护费

注：支付基金管理人平安大华的管理人管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人管理费＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

6.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年4月14日(基金合同生效 2016年1月1日至2016年6月30日

日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 110,673.84 -

的托管费

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

第20页共37页

6.4.7.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安大华转型创新 平安大华转型创新 合计

混合A 混合C

平安大华基金管理有限 - 79,265.36 79,265.36

公司

合计 - 79,265.36 79,265.36

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 平安大华转型创新 平安大华转型创新

混合A 混合C 合计

注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付给平安大华，再由平安大华计算并支付给各基金销售机构。其计算公

式为：

C类基金日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值X0.80%/当年天数。

6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年4月14日(基金合同生效日)至 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第21页共37页

平安银行-活期存 27,334,584.03 113,692.05 - -

款

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，活期存款按银行同业利率计息。

6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.7.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

代码名称 日期 原因 估值单 日期开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注

价

国电2017年重大

600795电力 6月5 事项 3.60 - - 212,300 724,346.00764,280.00-

日

中国2017年重大

601088神华 6月5 事项 22.29 - - 2,400 50,850.0053,496.00-

日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

第22页共37页

6.4.9.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.9.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.9.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年08月25日经本基金的基金管理人批准。

第23页共37页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 125,162,902.93 58.60

其中：股票 125,162,902.93 58.60

2 固定收益投资 53,611,600.00 25.10

其中：债券 53,611,600.00 25.10

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 32,657,898.54 15.29

7 其他各项资产 2,147,164.36 1.01

8 合计 213,579,565.83 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,088,185.00 2.07

C 制造业 45,875,871.81 23.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,872,583.00 1.46

应业

E 建筑业 6,809,692.00 3.45

F 批发和零售业 6,114,559.92 3.10

G 交通运输、仓储和邮政业 1,877,682.00 0.95

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 2,881,109.00 1.46

I业

第24页共37页

J 金融业 41,052,873.00 20.82

K 房地产业 8,315,502.00 4.22

L 租赁和商务服务业 2,190,002.20 1.11

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,302,734.00 1.17

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 782,109.00 0.40

S 综合 - -

合计 125,162,902.93 63.49

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000776 广发证券 275,962 4,760,344.50 2.41

2 600036 招商银行 182,100 4,354,011.00 2.21

3 000651 格力电器 96,700 3,981,139.00 2.02

4 601169 北京银行 372,700 3,417,659.00 1.73

5 601668 中国建筑 341,600 3,306,688.00 1.68

6 600104 上汽集团 104,300 3,238,515.00 1.64

7 600028 中国石化 539,800 3,201,014.00 1.62

8 000333 美的集团 67,800 2,918,112.00 1.48

9 000876 新希望 332,400 2,732,328.00 1.39

10 601166 兴业银行 159,500 2,689,170.00 1.36

第25页共37页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 000776 广发证券 4,827,253.69 2.45

2 000725 京东方Ａ 4,473,857.00 2.27

3 600036 招商银行 4,224,517.00 2.14

4 600028 中国石化 4,123,154.00 2.09

5 000651 格力电器 4,085,299.00 2.07

6 601166 兴业银行 4,031,655.00 2.05

7 002142 宁波银行 3,932,597.48 1.99

8 600104 上汽集团 3,497,165.00 1.77

9 601169 北京银行 3,363,472.00 1.71

10 601668 中国建筑 3,319,111.22 1.68

11 601288 农业银行 3,056,310.00 1.55

12 000002 万 科Ａ 2,904,004.40 1.47

13 000876 新希望 2,903,399.00 1.47

14 000333 美的集团 2,861,550.00 1.45

15 600066 宇通客车 2,851,866.00 1.45

16 601398 工商银行 2,830,482.00 1.44

17 601006 大秦铁路 2,806,327.00 1.42

18 600019 宝钢股份 2,745,448.32 1.39

19 600048 保利地产 2,743,937.64 1.39

20 002450 康得新 2,699,638.00 1.37

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 002450 康得新 2,774,707.46 1.41

2 600487 亨通光电 2,499,930.00 1.27

3 600188 兖州煤业 2,487,981.34 1.26

4 000725 京东方Ａ 2,431,760.00 1.23

第26页共37页

5 600741 华域汽车 2,253,730.00 1.14

6 000543 皖能电力 1,964,440.00 1.00

7 000538 云南白药 1,962,398.50 1.00

8 001979 招商蛇口 1,924,759.00 0.98

9 000919 金陵药业 1,793,250.90 0.91

10 000090 天健集团 1,762,827.41 0.89

11 002183 怡亚通 1,635,109.13 0.83

12 002142 宁波银行 1,621,973.00 0.82

13 600566 济川药业 1,605,843.04 0.81

14 601233 桐昆股份 1,583,058.58 0.80

15 000686 东北证券 1,558,259.14 0.79

16 600519 贵州茅台 1,498,554.00 0.76

17 300003 乐普医疗 1,496,871.78 0.76

18 000338 潍柴动力 1,485,114.18 0.75

19 000157 中联重科 1,484,461.00 0.75

20 601166 兴业银行 1,478,835.00 0.75

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 250,581,403.57

卖出股票收入（成交）总额 136,552,051.27

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 43,590,600.00 22.11

5 企业短期融资券 10,021,000.00 5.08

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

第27页共37页

9 其他 - -

10 合计 53,611,600.00 27.20

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 011758043 17木林森 100,000 10,021,000.00 5.08

SCP001

2 112499 17欧菲01 100,000 9,988,000.00 5.07

3 112244 15国海债 100,000 9,979,000.00 5.06

4 112518 17TCL01 100,000 9,968,000.00 5.06

5 136160 16东旭01 60,000 6,073,800.00 3.08

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内无股指期货投资。

第28页共37页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

1、国海证券股份有限公司于2017年5月20日收到中国证监会《限制业务活动、责令增加内

部合规检查次数事先告知书》（机构部函[2017]1260号）。根据《证券公司监督管理条例》的有关

规定，证监会拟暂停公司的部分业务，责令公司增加内部合规检查次数。

本基金管理人对该公司进行了深入的研究和分析，认为若公司本正式采取上述行政监管措施，对公司的经营业绩有一定的影响，但对本基金持有的15国海债最终兑付影响有限。我们对该证券的投资严格执行内部决策流程，符合法律法规和公司制度规定。

2、广发证 券股份有 限公司 于2016年11月25 日收到了中 国证监会 《行政处 罚决定 书》

（[2016]128号）。证监会依据有关规定对广发证券未按规定审查、了解客户真实身份的违法违规

行为作出了行政处罚，给予警告、责令改正、没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25

元罚款。

本基金管理人对该公司进行了深入的研究和分析，认为该事项对公司的 盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部决策流程，符合法律法规和公司制度规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券发行主体没有被监 管部门立案调查或者在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第29页共37页

序号 名称 金额

1 存出保证金 69,261.74

2 应收证券清算款 1,160,854.28

3 应收股利 -

4 应收利息 651,434.04

5 应收申购款 265,614.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,147,164.36

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第30页共37页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

平安 5,204 29,808.81 39,999,800.00 25.79% 115,125,245.53 74.21%

大华

转型

创新

混合A

平安 21 1,434,887.92 30,000,600.00 99.56% 132,046.25 0.44%

大华

转型

创新

混合C

合计 5,223 35,469.59 70,000,400.00 37.79% 115,257,291.78 62.21%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

平安大华 1,286.19 0.0008%

转型创新

混合A

基金管理人所有从业人员 平安大华 0.00 0.0000%

持有本基金 转型创新

混合C

合计 1,286.19 0.0007%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 平安大华转型创新混 0

投资和研究部门负责人持 合A

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有本开放式基金 平安大华转型创新混 0

合C

合计 0

平安大华转型创新混 0

合A

本基金基金经理持有本开 平安大华转型创新混 0

放式基金 合C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安大华转型创 平安大华转型创

新混合A 新混合C

基金合同生效日（2017年4月14日）基金份 163,559,598.92 68,134,140.68

额总额

本报告期期初基金份额总额 - -

基金 合同生效 日起至 报告期期 末基金 总申购 3,330,001.74 18,811.57

份额

减:基金合同生效 日起至报告期期末基金总赎 11,764,555.13 38,020,306.00

回份额

基金 合同生效 日起至 报告期期 末基金 拆分变 - -

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 155,125,045.53 30,132,646.25

第32页共37页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经平安大华基 金管理有限公司第二届董 事会第三十八次会议审议通过，由付强 先生任职

公司副总经理，任职日期为2017年1月20日。

2、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟

女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司第三届董事会董事，任职日期为2017年6月1日。

3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女

士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为2017年6月1日。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

安信证券 2 92,655,116.92 23.93% 65,905.63 22.90% -

广发证券 2 60,696,353.88 15.68% 55,312.82 19.22% -

国信证券 2 55,833,591.67 14.42% 39,714.61 13.80% -

川财证券 1 54,596,506.74 14.10% 38,834.02 13.49% -

西南证券 1 27,139,397.64 7.01% 19,304.29 6.71% -

天风证券 2 25,494,195.38 6.59% 18,134.21 6.30% -

光大证券 2 17,979,060.59 4.64% 12,788.58 4.44% -

恒泰证券 2 15,588,027.11 4.03% 11,399.58 3.96% -

东兴证券 2 13,964,098.59 3.61% 9,932.76 3.45% -

方正证券 2 12,890,369.83 3.33% 9,168.96 3.19% -

海通证券 2 4,077,871.00 1.05% 2,900.59 1.01% -

东方证券 1 2,247,087.64 0.58% 1,598.43 0.56% -

华创证券 2 2,057,669.00 0.53% 1,463.62 0.51% -

开源证券 2 1,914,108.85 0.49% 1,361.51 0.47% -

民生证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华林证券 2 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

东北证券 5 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

第34页共37页

大通证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

注：1、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

3、本基金报告期合同生效，上述租用交易单元均为本期新增所用。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

安信证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国信证券 19,862,987.95 59.25%526,700,000.00 48.07% - -

川财证券 - -175,700,000.00 16.03% - -

西南证券 - - - - - -

天风证券 - -58,400,000.00 5.33% - -

光大证券 - -18,800,000.00 1.72% - -

恒泰证券 - -182,800,000.00 16.68% - -

东兴证券 13,658,911.01 40.75% 5,000,000.00 0.46% - -

方正证券 - -10,000,000.00 0.91% - -

海通证券 - - - - - -

东方证券 - -39,000,000.00 3.56% - -

华创证券 - -66,400,000.00 6.06% - -

开源证券 - - - - - -

第35页共37页

民生证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信建投 - -13,000,000.00 1.19% - -

渤海证券 - - - - - -

第36页共37页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20170519-20170630 0.00 39,999,800.00 0.00 39,999,800.00 21.59

产品特有风险

流动性风险

平安大华基金管理有限公司

2017年8月28日

第37页共37页
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