融通现金宝货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：包商银行股份有限公司报告送出日期：2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通现金宝货币

基金主代码 002788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月10日

报告期末基金份额总额 1,947,730,684.41份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力
争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余
投资策略 期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投
资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流
动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均
预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 包商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通现金宝货币A 融通现金宝货币B

下属分级基金的交易代码 002788 004398

报告期末下属分级基金的 289,893,730.47份 1,657,836,953.94份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6报告期(2019年4月1日-2019年6
月30日) 月30日)


融通现金宝货币A 融通现金宝货币B

1.本期已实现收益 1,877,666.63 11,503,160.86

2.本期利润 1,877,666.63 11,503,160.86

3.期末基金资产净值 289,893,730.47 1,657,836,953.94

注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金自基金合同生效日起，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通现金宝货币A

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5986% 0.0020% 0.0873% 0.0000% 0.5113% 0.0020%

融通现金宝货币B

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6589% 0.0020% 0.0873% 0.0000% 0.5716% 0.0020%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：自2017年2月24日起，本基金增设B类份额类别，该类份额首次确认日为2017年3月9日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券

姓名 职务 金经理期限从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，5年证券投资从业经历，
具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，
历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资
基金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经理、融
通通弘债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证券
投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经
本基金2018/ 理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通
黄浩荣的基金11/7 - 5 源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券
经理 投资基金基金经理、融通通玺债券型证券投资基金基金经
理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期
开放债券型证券投资基金基金经理，现任融通汇财宝货币市
场基金基金经理、融通增利债券型证券投资基金基金经理、
融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通通昊定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通现金宝货币
市场基金基金经理。

本基金 刘明先生，北京大学经济学硕士，7年证券投资从业经历，
刘明 的基金2018/ - 7 具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国
经理11/20 建设银行总行金融市场部，从事债券投资交易工作。2017年
7月加入融通基金管理有限公司，曾任专户投资经理，现任


融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通现
金宝货币市场基金基金经理、融通通和债券型证券投资基金
基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通易
支付货币市场证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市场
基金基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2019年二季度，债市表现先抑后扬，4月主要受到经济数据企稳、市场流动性预期偏紧的影响出现明显调整，但进入5月，贸易问题的升级和资金市场的再度宽松，债市重新走牛，但总体上二季度小幅调整。展望后市，我们认为三季度债市表现有可能出现震荡偏牛行情，首先三季度经济仍然面临一定的下行压力，且地产和金融严监管仍然持续，对融资需求形成压制；二是全球视野下降息周期已开启，海外市场环境对国内债市也较为利好；但是G20会议贸易争端短期缓解、金融结构性去杠杆下的流动性分层短期难以完全恢复，市场参与主体流动性存在一定的变数，所以预计三季度债市总体利好下有可能出现一定的波动。

本基金在2019年二季度根据负债变化积极调整了资产久期和杠杆水平，配置上向高评级品种倾斜，后续仍然保持对经济基本面和货币政策保持密切跟踪，把握关键时点的资金安排和资产配置，灵活调整组合剩余天数和现金比例，力求在保持适当流动性水平的基础上提升组合相对收益。4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期融通现金宝货币A的基金份额净值收益率为0.5986%，本报告期融通现金宝货币B
的基金份额净值收益率为0.6589%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 813,885,229.72 38.42

其中：债券 783,815,430.82 37.00

资产支持证券 30,069,798.90 1.42

2 买入返售金融资产 554,979,312.46 26.20

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 561,416,264.13 26.50

4 其他资产 188,119,898.85 8.88

5 合计 2,118,400,705.16 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.76

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 169,459,515.27 8.70

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期

1 2019-05-29 20.20 连续巨额赎回 1个交易日

5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资


净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 55.76 8.70

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 12.03 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 21.52 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 9.80 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 99.10 8.70

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 141,081,424.12 7.24

其中：政策性金融债 141,081,424.12 7.24

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 129,841,509.21 6.67

6 中期票据 - -

7 同业存单 512,892,497.49 26.33

8 其他 - -

9 合计 783,815,430.82 40.24

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例
（%）

1 111815346 18民生银行CD346 1,000,00099,857,086.76 5.13

2 111910250 19兴业银行CD250 800,00079,505,279.61 4.08

3 190402 19农发02 560,00055,927,304.21 2.87

4 111881440 18南京银行CD093 500,00049,903,031.64 2.56

5 111996413 19宁波银行CD071 500,00049,895,660.72 2.56

6 111883732 18重庆银行CD128 500,00049,745,710.69 2.55

7 111812175 18北京银行CD175 500,00049,745,172.89 2.55

8 011900738 19华电SCP008 400,00039,938,693.59 2.05

9 111889424 18郑州银行CD167 400,00039,825,031.41 2.04

10 180209 18国开09 300,00030,005,142.14 1.54

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0368%

报告期内偏离度的最低值 -0.0181%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0110%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.50%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 139248 万科26A1 100,000 10,069,798.90 0.52

2 139059 万科22A1 100,000 10,000,000.00 0.51

3 149794 金地02A 100,000 10,000,000.00 0.51

5.9投资组合报告附注
5.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,536.74

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 6,582,459.82

4 应收申购款 181,523,834.32

5 其他应收款 4,067.97

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 188,119,898.85

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通现金宝货币A 融通现金宝货币B

报告期期初基金份额总额 337,842,983.33 1,921,334,633.08

报告期期间基金总申购份额 140,075,456.98 2,766,322,083.49

报告期期间基金总赎回份额 188,024,709.84 3,029,819,762.63

报告期期末基金份额总额 289,893,730.47 1,657,836,953.94

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2019-04-01 245.75 245.75 -

2 红利再投 2019-04-02 83.53 83.53 -

3 红利再投 2019-04-03 80.74 80.74 -

4 红利再投 2019-04-04 79.23 79.23 -

5 红利再投 2019-04-08 314.74 314.74 -

6 红利再投 2019-04-09 77.82 77.82 -

7 红利再投 2019-04-10 72.51 72.51 -

8 红利再投 2019-04-11 70.28 70.28 -

9 红利再投 2019-04-12 67.25 67.25 -

10 红利再投 2019-04-15 198.13 198.13 -

11 红利再投 2019-04-16 68.77 68.77 -

12 红利再投 2019-04-17 68.25 68.25 -

13 红利再投 2019-04-18 68.06 68.06 -

14 红利再投 2019-04-19 62.11 62.11 -

15 红利再投 2019-04-22 200.54 200.54 -

16 红利再投 2019-04-23 70.12 70.12 -

17 红利再投 2019-04-24 69.01 69.01 -

18 红利再投 2019-04-25 68.44 68.44 -

19 红利再投 2019-04-26 70.58 70.58 -

20 红利再投 2019-04-29 214.18 214.18 -

21 红利再投 2019-04-30 53.09 53.09 -

22 红利再投 2019-05-06 424.24 424.24 -

23 红利再投 2019-05-07 72.23 72.23 -

24 红利再投 2019-05-08 71.01 71.01 -

25 红利再投 2019-05-09 72.34 72.34 -

26 红利再投 2019-05-10 71.20 71.20 -

27 红利再投 2019-05-13 206.41 206.41 -

28 红利再投 2019-05-14 66.47 66.47 -

29 红利再投 2019-05-15 64.54 64.54 -

30 红利再投 2019-05-16 66.38 66.38 -

31 红利再投 2019-05-17 67.07 67.07 -

32 红利再投 2019-05-20 204.80 204.80 -

33 红利再投 2019-05-21 66.74 66.74 -

34 红利再投 2019-05-22 65.88 65.88 -

35 直销赎回 2019-05-22 1,019,620.00 1,019,687.45 -

合计 - - 1,023,442.44 1,023,509.89 -

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件


（二）《融通现金宝货币市场基金基金合同》

（三）《融通现金宝货币市场基金托管协议》

（四）《融通现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司
2019年7月16日
点击查看>>  附件